国海证券 - 八方中和集合资产管理计划 2014 年第 1 季度资产管理报告 国海证券 - 八方中和集合资产管理计划 2014 年第 1 季度资产管理报告 (2014 年 01 月 01 日 年 03 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资

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1 (2014 年 01 月 01 日 年 03 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作. 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽贵的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益. 集合计划的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 委托人在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划合同及风险揭示书. 托管人已于 2014 年 4 月 15 日复核了本报告, 本报告未经审计. 管理人保证本报告中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告中的内容由管理人负责解释. 1/8

2 一 集合资产管理计划概况 产品名称 : 产品类型 : 集合资产管理计划 成立目期 : 2013 年 12 月 13 日成立规模 : 40,400, 份存续期限 : 13 个月投资目标 : 在严格管理风险前提下, 为集合计划持有人追求资产增值. 投资策略 : 本集合计划通过对宏观经济运行 宏观经济政策及证券市场走势的前瞻性研究, 适时调整固定收益类证券 权益类证券等的比例, 精选各种投资品种, 把握市场机会, 在严格控制风险和保障必要流动性的前提下, 谋求集合计划资产的长期稳健增值. 风险收益特征 : 整体低风险和高流动性, 适合风险偏好较低 追求适度收益的投资者 管理人 : 国海证券股份有限公司托管人 : 中信银行股份有限公司南宁分行 2/8

3 2014 年第 l 季度资产管理报告 二 主要财务指标 ( 一 ) 主要财务指标 序号 主要财务指标 2014 年 01 月 01 日 年 03 月 31 日 集合计划本期利润 元 2 集合计划本期利润扣减本期公允价值变动 元 损益后的净额 3 报告期末集合计划资产净值 元 4 报告期末单位集合计划资产净值 兀 2 报告期末单位集合计划累计资产净值 元 6 本期集合计划净值增长率 -0.20% 7 集合计划累计净值增长率 0.60% ( 二 ) 财务指标的计算公式 l 报告期末单位集合计划资产净值 = 报告期末集合计划资产净值 集合计划份额 t '0 2 报告期末单位集合计划累计资产净值 = 报告期末单位集合计划资产 净值 + 单位集合计划已分红收益 3 本期集合计划净值增长率 = ( 本期末单位集合计划资产净值 - 上期 末单位集合计划资产净值 + 本期单位集合计划已分红收益 ) / 上期末单位集 合计划资产净值 x 100% 4 集合计划累计净值增长率 = ( 报告期末单位集合计划累计资产净值 F -1) x 100% 一 集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现 截至 2014 年 03 月 31 日, 集合计划单位净值为 元, 累计单位 净值为 元. 本期集合计划净值增长率 %, 累计净值增长率为 0.60%. 3/8

4 2014 年第 l 季度资产管理报告 ( 二 ) 投资主办人简介姜雄涛先生, 金融学硕士, 5 年以上证券从业经历, 2008 年 7 月加入国海证券, 先后任职于国海证券资产管理部 证券资产管理分公司, 熟悉产品开发 交易结构设计 非标资产投资等业务, 具备较强的实践操作和风险控制能力 o 2013 年 4 月起任本集合计划投资主办人. ( 三 ) 投资主办人工作报告本计划成立之日起其资金主要用于投资固定收益类信托产品一一 四川信托 - 八方中和贷款集合资金信托计划 优先级受益权信托单位, 资金最终用于向南宁八方中和商贸有限责任公司 ( 融资方 ) 提供融资需求 根据信托计划合同约定, 本季度信托计划无收益分配安排 年, 我们将继续持有上述信托计划, 并与信托公司保持沟通, 掌握资金用途使用及项目实施情况, 密切关注信托产品收益率及风险情况, 力争为技资者获取良好的投资业绩. ( 四 ) 内部监察报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 本集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他法律法规的规定, 本 着诚实信用 勤勉尽贵的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风 a 险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害投资人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合各项法律法规的规定 2 内部监察报告本报告期内, 本集合计划管理人通过每日的风险监控, 加强对各项业

5 务风险的事前防范 事中监控和事后评估, 日常对集合资产管理业务的重大事项进行风险评估, 并提出风险控制措施 本集合计划管理人高度重视业务一线的岗位控制, 证券资产管理分公司内部设立风险管理岗位, 履行一线风险管理责任, 负责拟订风险控制制 度和流程并组织实施, 识别 评估和防范资产管理业务中各环节各类风险. 合规部对集合资产管理计划的运作合规风险 操作风险等进行全面的监督和检查, 对业务流程和规章制度的完善及执行进行了长期的跟踪督查, 对资产管理业务的投资交易过程进行了后台监控. 稽核监察部每年开展一次对证券资产管理分公司的现场稽核, 对其经营活动的合规性 内部控制的 份 -o' 有效性等情况进行稽核 通过以上措施, 我们认为, 在本报告期内, 本集合计划管理人的行为遵循了相关法律法规 公司规章制度的规定, 符合本集合计划资产管理合同和说明书的约定, 未出现诸如账外经营 与其他业务混合操作 挪用资产 内幕交易 操纵市场等行为 ; 本集合计划持有的证券符合规定的品种和比例要求 ; 相关信息披露和财务数据皆真实 准确和完整. ( 一 ) 集合计划会计报告书 四 集合计划财务报告 1 集合计划资产负债表单位 : 人民币元 资 产 期末余额 年初余额 资产 : 银行存款 732, 结算备付金存出保证金交易性金融资产其中 : 股祟投资 5/8

6 债券投资资产支持证券投资基金投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款应收利息 应收股利应收申购款其他资产 4 日,000, ,000, 资产合计 : 40,732, ,733, 负债和所有者权益 期末余额 年初余额 负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回殉金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬 60, , 应付托管费 12, , 应付销售服务费应付交易费用应付税费应付利息应付利润其他负债负债合计 72, , 所有者权益 : 实收基金 4 日,400, ,40 口, 未分配利润 259, , 所有者权益合计 40,660, ,721, 负债与持有人权益总计 : 40,732, ,733, 集合计划利润表单位 : 人民币元 项目 本期金额 本年累计数 一 收入 利息收入 其中 : 存款利息收入 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 2 投资收益 { 损失以 "w"j 真列 ) 6/8

7 2014 年第 l 季度资产管理报告 其中 : 股票投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益基金投资收益权证投资收益. 衍生工具收益股利收益 3 公允价值变动损益( 损失以 ".. 填列 ) 4 其他收入( 损失以 v 填 7'1) 二. 费用 62, , 管理人报酬 5 口, , 托管费 10, 口, 销售服务费 4 交易费用 5. 利息支出 其中 卖出回购金融资产支出 6 其他费用 2, 一 利润总额 -61, , ( 二 ) 集合计划投资组合报告 1 报告期末资产组合情况 资产类别期末市值 ( 元 ) 占资产总值比例 (% ) ' 银行存款及结算备付金 股票 债券 买入返售金融资产 其他资产 A 口 丰 i i 注主仨 " 其它资产 " 包括 " 交易保证金 " 应收证券清算款 " 等项目. 2 集合计划份额变动情况 单位 份 报告期初总份额 4 日,400, 报告期间参与份额 口 7/8

8 , 2014 年第 l 季度资产管理报告 报告期间退出份额 0.00 报告期末基金份额总额 40,400, 五 各查文件目录 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 (( 说明书 2 (( 集合资产管理合同 3 国海证券- 八方中和集合资产管理计划风险揭示书 4 国海证券一八方中和集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式 查阅地址 : 深圳市福田区竹子林教育科技大厦 24 层 网址 : 阳 W. ghzq. com.cn 信息披露电话 : 投资者对本报告有任何疑问, 可咨询管理人国海证券股份有限公司. 8/8