中投汇盈产业优选

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1 中投汇盈产业优选 集合资产管理计划季度管理报告 (2012 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务试行办法 ( 以下简称 试行办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则( 试行 ) ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 中国证监会 2009 年 11 月 30 日对本集合计划出具了批准文件 关于核准中国建银投资证券有限责任公司设立中投汇盈产业优选集合资产管理计划的批复,( 证监机构字 [2009]1279 号 ), 但中国证监会对本集合计划作出的任何决定, 均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明参与本集合计划没有风险 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2012 年 4 月 11 日复核了本报告 本报告未经审计 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告期起止时间 :2012 年 1 月 1 日 2012 年 3 月 31 日 一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料名称 : 中投汇盈产业优选集合资产管理计划类型 : 非限定性集合资产管理计划成立日 :2010 年 4 月 26 日 1

2 成立规模 :739,049, 份报告期末计划总份额 :236,260, 份存续期 : 八年管理人 : 中国中投证券有限责任公司托管人 : 中国农业银行注册登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司 ( 二 ) 管理人名称 : 中国中投证券有限责任公司设立日期 :2005 年 9 月注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 层办公地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 层法定代表人 : 龙增来信息披露事务负责人 : 李伟电话 : 传真 : 公司网址 : ( 三 ) 托管人名称 : 中国农业银行注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层法定代表人 : 蒋超良基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号信息披露事务负责人 : 李芳菲电话 : 传真 :

3 公司网址 : 1 主要财务指标 二 主要财务指标 主要财务指标 本期数 集合计划本期利润 ( 元 ) -8,395, 集合计划本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ( 元 ) -9,516, 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 177,229, 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 本期集合计划单位净值增长率 -4.58% 2 财务指标计算公式 (1) 期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值 集合计划期末份额 (2) 期末单位集合计划累计资产净值 = 期末单位集合计划资产净值 + 单位集合计划累计分红值 (3) 本期集合计划单位净值增长率 = ( 本期分红前产品单位资产净值 期初产品单位资产净值 ) ( 期末产品单位资产净值 本期分红后产品单位资产净值 )-1 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现 1 集合计划本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较本集合计划在 2010 年 4 月 26 日成立, 截至 2012 年 3 月 31 日, 集合计划单位净值 0.750, 累计单位净值为 0.800, 报告期内单位净值增长率为 -4.58%, 3

4 业绩比较基准增长率为 2.07% 本期 产品净值增长率 -4.58% 业绩比较基准增长率 2.07% 2 集合计划累计净值与比较基准收益率的历史走势对比图 ( 二 ) 投资主办人简介朱亦农先生, 管理学硕士, 注册会计师,10 年证券从业经历 先后就职于西南证券 南方证券 中投证券, 长期从事投资研究工作, 风格稳健 现为中投证券资产管理部集合理财计划投资主办人 ( 三 ) 投资主办人工作报告经历了过去一年慢慢下跌之后, 今年一季度在流动性放松的预期下, 市场于年初发起了一波反弹行情, 之后在年报和 1 季报利空和政策放松远未达到预期的情况下, 市场又经历了一波快速的调整 本产品在 1 季度中的操作中, 虽然在年初加仓积极, 但在结构方面不够理想, 导致产品净值落后 截至 12 年 3 月 30 日, 集合理财单位净值为 元, 累计单位净值为 元 展望 2 季度, 根据最近公布的 1 季度经济数据来看,GDP1 季度环比见底, 4

5 2 季度同比见底的可能性还是较大, 在目前时点政策面的支持力度将是影响市场走向的关键因素 考虑到 4 月底业绩风险将阶段性释放完毕, 市场关注的焦点可能还是在政策面上, 我们认为随着信贷等政策的逐步放松, 国家对目前政策的微调将逐步恢复市场的信心 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 试行办法 实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2 风险控制报告本报告期内, 集合计划管理人通过设立独立的风险控制部门, 对集合理财业务进行事前审核 事中监控, 日常对集合资产管理业务的重大事项进行风险评估, 并提出风险控制措施 风险管理部还对业务授权 投资交易的执行情况进行监控, 控制业务运作过程中存在的风险 本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险管理部日常监控 重点检查的结果 我们认为, 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理能按照有关法律法规 公司相关制度和 中投汇盈产业优选集合资产管理计划集合资产管理合同 及 中投汇盈产业优选集合资产管理计划说明书 的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 相关的信息披露和财务数据真实 完整 准确 及时 5

6 ( 一 ) 集合计划会计报告书 1 集合计划资产负债表 四 集合计划财务报告 单位 : 人民币元 资产期末年初负债和所有者权益期末年初 余额余额余额余额 资产 : 负债 : 银行存款 75,025, ,809, 短期借款 结算备付金 1,708, , 交易性金融负债 存出保证金 53, , 衍生金融负债 交易性金融资产 113,681, ,648, 卖出回购金融资产款 其中 : 股票投资 81,702, ,501, 应付证券清算款 12,869, , 债券投资 12,069, ,959, 应付赎回款 资产支持证券投资应付管理人报酬 79, , 基金投资 19,910, ,186, 应付托管费 31, , 衍生金融资产 应付销售服务费 买入返售金融资产 应付交易费用 295, , 应收证券清算款 657, 应付税费 应收利息 86, , 应付利息 应收股利 11, 应付利润 应收申购款 其他负债 49, , 其他资产 负债合计 13,325, , 所有者权益 : 实收基金 236,260, ,811, 未分配利润 -59,030, ,463, 资产合计 : 190,554, ,030, 所有者权益合计 177,229, ,347, 负债与持有人权益总计 : 190,554, ,030, 集合计划经营利润表 单位 : 人民币元 项目 本期金额 本年累计数 一 收入 -6,276, ,276, 利息收入 297, ,

7 其中 : 存款利息收入 274, , 债券利息收入 21, , 资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入 1, , 投资收益( 损失以 "-" 填列 ) -7,695, ,695, 其中 : 股票投资收益 -7,102, ,102, 债券投资收益资产支持证券投资收益基金投资收益 -624, , 权证投资收益衍生工具收益基金红利收益股利收益 31, , 公允价值变动损益( 损失以 "-" 填列 ) 1,121, ,121, 其他收入( 损失以 "-" 填列 ) 二 费用 2,118, ,118, 管理人报酬 233, , 托管费 93, , 销售服务费 4 交易费用 1,779, ,779, 利息支出其中 : 卖出回购金融资产支出 6 其他费用 12, , 三 利润总额 -8,395, ,395, ( 二 ) 集合计划投资组合报告 (2012 年 3 月 31 日 ) 1 资产组合情况 期末市值 ( 元 ) 占总资产比 (%) 银行存款 清算备付金 76,734, 股票投资 81,702, 债券投资 12,069, 基金投资 19,910, 权证投资 0.00 其他资产 139, 合计 190,554, % 42.88% 6.33% 10.45% 0% 0.07% 100% 2 按市值占净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7

8 证券代码 证券名称 数量 ( 股 ) 市值 ( 元 ) 市值占净值比 (%) 酒鬼酒 359,900 10,102, % 风华高科 760,300 5,747, % 平高电气 599,500 4,975, % 中国化学 722,500 4,226, % 泸州老窖 99,100 3,873, % 九牧王 170,100 3,856, % 亚厦股份 120,899 3,504, % 东方园林 36,464 3,311, % 金螳螂 84,600 3,310, % 合肥百货 226,982 3,257, % 3 按市值占净值比例大小排序的前十名债券投资明细 证券代码 科目名称 数量 ( 张 ) 市值 ( 元 ) 市值占净值比 (%) 工行转债 55,000 5,950, % 中行转债 54,000 5,107, % 石化转债 10,000 1,010, % 4 按市值占净值比例大小排序的前十名基金投资明细 证券代码 科目名称 数量 ( 份 ) 市值 ( 元 ) 市值占净值比 (%) ETF 7,231,500 12,430, % ETF 10,871,697 5,740, % 深 100ETF 2,922,900 1,739, % ( 三 ) 集合计划份额变动情况 单位 : 份 期初份额总额 244,811, 报告期间总参与份额 383, 红利再投资份额 0 报告期间总退出份额 8,934, 报告期末份额总额 236,260, 五 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合 8

9 计划管理 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 四 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有重大改变 ( 五 ) 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 ( 六 )2012 年 1 月 1 日起, 中投汇盈产业优选集合理财计划投资主办人由黄武祥 朱亦农变更为朱亦农担任 ( 七 ) 在本报告期内本集合投资计划投资于管理人及与管理人 托管人有关联关系的公司发行或承销的证券, 其投资比例在本集合计划说明书约定范围之内, 并按要求公告 ( 八 ) 本集合计划依据 中投汇盈产业优选集合资产管理合同 以及中国证监会允许的证券行业实务操作的规定编制财务报表 自 2010 年 4 月 26 日起本集合计划开始执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 和中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 六 备查文件目录 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 中国证监会 关于核准中国建银投资证券有限责任公司设立中投汇盈产业优选集合资产管理计划的批复,( 证监机构字 [2009]1279 号 ) 2 中投汇盈产业优选集合资产管理计划说明书 3 中投汇盈产业优选集合资产管理合同 4 中投汇盈产业优选集合资产管理计划托管合同 5 管理人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 9

10 18-21 层网址 : 信息披露电话 : 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人中国中投证券有限责任公司 中国中投证券有限责任公司 二零一二年四月十一日 10