招商证券基金宝二期集合资产管理计划

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1 招商证券智远群英荟 MOM 集合资产管理计划 2015 年第一季度资产管理报告 (2015 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元 本报告期起止时间 :2015 年 1 月 1 日 2015 年 3 月 31 日 一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料名称 : 招商证券智远群英荟 MOM 集合资产管理计划成立日 :2014 年 11 月 10 日成立规模 :111,367, 份报告期末计划总份额 :111,367, 份存续期 : 不定期管理人 : 招商证券股份有限公司托管人 : 海通证券股份有限公司 1

2 ( 二 ) 管理人名称 : 招商证券股份有限公司设立日期 :1991 年 7 月注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 楼办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 楼法定代表人 : 宫少林资产管理业务批准文号 : 证监机构字 号信息披露网址 : ( 三 ) 托管人名称 : 海通证券股份有限公司设立日期 :1999 年 2 月 1 日注册地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号办公地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号法定代表人 : 王开国基金托管业务批准文号 : 证监许可 号网址 : ( 一 ) 主要财务指标 二 主要财务指标 序号 主要财务指标 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日 1 集合计划本期利润总额 ( 元 ) 45,346, 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 161,890, 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 本期集合计划净值增长率 % 6 集合计划累计净值增长率 % 2

3 ( 二 ) 财务指标计算公式 1 单位集合计划资产净值 = 集合计划资产净值 集合计划份额 2 本期单位集合计划净值增长率 =( 本期第一次分红前单位集合计划资产净值 期初单位集合计划资产净值 ) ( 本期第二次分红前单位集合计划资产净值 本期第一次分红后单位集合计划资产净值 ) ( 期末单位集合计划资产净值 本期最后一次分红后单位集合计划资产净值 )-1 3 单位集合计划累计净值增长率 =( 第一年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二年度单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 第三年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 上年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 本期单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 ( 三 ) 集合计划累计净值增长率变动情况 1 本计划历史各时间段净值增长率列表 阶段净值增长率净值增长率标准差 过去三个月 % 1.524% 本计划成立至今 % 1.508% 注 : 本计划成立日为 2014 年 11 月 10 日 2 本计划累计净值增长率历史走势图 3

4 智远群英荟 MOM 集合资产管理计划累计净值增长率历史走势图 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % 累计净值增长率 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现截至 2015 年 3 月 31 日止, 集合计划单位净值为 元, 单位累计净值为 元 本期净值增长率为 % ( 二 ) 投资经理简介王丹妮女士 : 现任招商证券理财投资部董事 西安交通大学管理学硕士, 具有 10 年以上证券从业经验, 曾任 8 年证券投资基金和组合产品研究员 对基金评价 基金业绩归因 基金投资风格 以及 FOF 投资策略等有深入研究 ( 三 ) 投资经理工作报告 1 投资回顾中国 3 月份制造业 PMI 录得 50.1 中国 3 月官方制造业 PMI 录得 50.1, 略高于市场预期的 49.7 和前值 49.9 虽然本月制造业 PMI 小幅回升, 但涨幅低于往年同期水平, 同时本月的新订单指数和新出口订单指数均小幅回落, 显示国内外市场需求仍偏弱, 制造业存在一定下行压力, 政策仍需进一步加大放松力度 存款保险条例 5 月 1 日起正式实施 3 月 31 日, 国务院正式公布中国 存款保险条例, 并将于 5 月 1 日起正式实施 中国人民银行负责存款保险制度实施, 最高偿付限额为人民币 50 万元 存款保险制度将进一步完善金融安全网, 建立 4

5 金融稳定的长效机制, 对于促进银行业健康发展, 提高银行业发展水平和竞争力有重要意义 当前经济面临下行压力和政策趋于友好的基本局面继续维持, 增量资金不断涌入推动股市上行的格局依然稳固 未来需要警惕的风险因素在于政策调控转向紧缩, 或者增量资金涌入出现逆转 ; 而在此之前, 我们将继续对股市保持乐观 2015 年一季度, 利率债市场收益率跌宕起伏, 受年初对经济的悲观展望, 和政策取向不明朗的应先, 利率市场收益率快速下行, 其中 10 年期国债收益率从最高的 3.64%, 下降到 3.34%,10 年期国开债收益率从最高的 4.11% 下降到 3.66% 其后在两会期间, 财政部长抛出的一万亿地方政府债置换计划极大的冲击了利率市场的预期, 长期债收益率快速上行,10 年期国债收益率最高上行到 3.58%, 而十年期国开债收益率上行至 4.27%, 至季末方止, 利率债市场的波动之大, 为历史上少见, 利率债市场的效率明显提高 2 投资展望展望二季度, 悬在利率债上面的供给压力将逐渐变成现实, 而宏观经济也在政府两会后的 稳增长 中逐渐回暖 更关键的是, 我们看到政府在化解金融风险放慢作为颇多, 在一定程度上缓解了爆发信用危机的可能 这是本篇报告所关注的重点所在, 也是形成我们长期债收益率波动区间在 3.3,3.8 %, 二季度在收益率区间上缘运动的主要依据 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司监督管理条例 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2 风险控制报告 5

6 本报告期内, 集合计划管理人通过独立的风险管理部门, 加强对集合资产管理业务风险的事前分析 事中监控和事后评估, 并提出风险控制措施 本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险管理部日常监控 重点检查的结果 本集合计划管理人的风险控制工作主要通过资产管理业务部门内控和风险管理部外部监控来进行 为加强资产管理业务的风险管理, 集合计划管理人成立了独立的理财运营部, 作为资产管理业务的一线中台部门, 全面负责资产管理业务的内部风险控制管理, 内容包括集合计划的风险揭示及管理 绩效评估 投资交易的授权执行 交易印章的使用 交易合同的报备等 风险管理部作为公司层面的中台部门, 全面负责市场风险的揭示及管理, 采用授权管理 逐日监控 绩效评估以及定期与不定期检查等多种方法对集合计划的管理运作进行风险控制 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 本集合计划持有的证券和金融资产符合资产管理合同要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 四 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告书 1 集合计划资产负债表金额单位 : 人民币元 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 23,350, ,618,

7 结算备付金存出保证金交易性金融资产其中 : 股票投资债券投资 883, ,520, , , ,577, ,515, ,658, ,383, 资产支持证券投资 基金投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款应收利息应收股利 4,919,150 9,131, ,000,000 1,690, , , 应收申购款 其他资产 资产合计 : 165,866, ,714, 负债 : - 短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款 应付证券清算款 3,693, ,932,

8 应付赎回款 应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用应付税费 186, , , , , , 应付利息 应付利润 其他负债负债合计所有者权益 : 实收基金未分配利润所有者权益合计负债与持有人权益总计 : 4, ,976, ,170, ,367, ,367, ,523, ,176, ,890, ,543, ,866, ,714, 集合计划利润表 金额单位 : 人民币元 项目本期金额本年累计数 一 收入 1 利息收入 其中 : 存款利息收入 46,421, ,421, , , , ,

9 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 2 投资收益 ( 损失以 "-" 填列 ) 其中 : 股票投资收益 7, , ,416, ,416, ,864, ,864, 债券投资收益 资产支持证券投资收益 548, , 基金投资收益 权证投资收益 衍生工具收益 3,950 3,950 基金红利收益 股利收益 3 公允价值变动损益 ( 损失以 "-" 填列 ) 17,939, ,939, 其他收入 ( 损失以 "-" 填列 ) 二 费用 1 管理人报酬 2 托管费 1,074, ,074, , , , , 销售服务费 4 交易费用 514, , 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 9

10 6 其他费用 三 利润总额 4, , ,346, ,346, ( 二 ) 集合计划投资组合报告 (2015 年 3 月 31 日 ) 1 期末集合计划资产组合情况 金额单位 : 人民币元 项目期末市值占总资产比例 银行存款和结算备付金 24,233, % 股票 134,658, % 债券 - - 基金 4,919, % 资产支持证券 - - 买入返售证券 - - 其他资产 2,055, % 合计 165,866, % 注 1: 其他资产 包括 存出保证金 应收股利 应收利息 应收申购款 应收证券清算款 等项目 注 2: 因四舍五入原因, 期末集合计划资产组合情况中期末市值占总资产比例的分项之和与合计可能存在尾差 2 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 序 号 股票代码股票名称期末数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 占期末集合 计划净值比 兴业银行 472,000 8,665, % 恒生电子 75,300 8,198, % 10

11 康得新 168,100 6,413, % 银之杰 44,000 5,935, % 东方航空 708,000 5,012, % 中国平安 51,000 3,990, % 华英农业 372,000 3,630, % 全通教育 14,000 3,510, % 海信电器 151,000 3,507, % 华联矿业 338,000 3,241, % 3 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本计划本报告期末未持有债券 4 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本计划本报告期末未持有资产支持证券 5 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本计划本报告期末未持有金融衍生品 6 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号代码基金名称期末数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 占期末集合 计划净值比 房地产 B 1,850,000 4,919, % ( 三 ) 集合计划份额的变动 单位 : 份 期初总份额期间参与份额期间退出份额期末总份额 11

12 111,367, ,367, 五 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 四 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 ( 五 ) 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 六 备查文件目录 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 招商证券智远群英荟 MOM 集合资产管理计划 验资报告, 信永中和 (2014SZA 号 ) 2 招商证券智远群英荟 MOM 集合资产管理计划说明书 3 招商证券智远群英荟 MOM 集合资产管理计划集合资产管理合同 4 招商证券智远群英荟 MOM 集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 楼网址 : 客户服务热线 :95565 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 2015 年 4 月 22 日 12