招商证券基金宝二期集合资产管理计划

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1 招商汇智之赤子之心 2 期集合资产管理计划 2015 年第二季度资产管理报告 (2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 招商证券股份有限公司于 2015 年 1 月 26 日获得中国证券监督管理委员会 关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 ( 证监许可 号 ), 获准设立全资证券资产管理子公司, 即 招商证券资产管理有限公司 2015 年 5 月起, 招商证券股份有限公司管理的所有集合与专项资产管理计划管理人由 招商证券股份有限公司 变更为 招商证券资产管理有限公司 此项变更仅涉及资产管理计划管理人法人主体形式上的变更, 并不涉及与投资者相关的合同项下权利 义务和责任的实质性变更 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元 本报告期起止时间 :2015 年 4 月 1 日 2015 年 6 月 30 日 1

2 一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料名称 : 招商汇智之赤子之心 2 期集合资产管理计划成立日 :2015 年 1 月 30 日成立规模 :275,620, 份报告期末计划总份额 :277,155, 份存续期 :5 年管理人 : 招商证券资产管理有限公司托管人 : 民生银行股份有限公司 ( 二 ) 管理人名称 : 招商证券资产管理有限公司设立日期 :2015 年 4 月注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 楼法定代表人 : 熊剑涛资产管理业务批准文号 : 证监机构字 号管理人指定网址 : ( 三 ) 托管人名称 : 民生银行股份有限公司设立日期 :1996 年 1 月注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 董文标基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号民生银行网址 : 2

3 二 主要财务指标 ( 一 ) 主要财务指标 序号 主要财务指标 2015 年 4 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 1 集合计划本期利润总额 ( 元 ) 12,325, 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 307,778, 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 本期集合计划净值增长率 4.174% 6 集合计划累计净值增长率 % ( 二 ) 财务指标计算公式 1 单位集合计划资产净值 = 集合计划资产净值 集合计划份额 2 本期单位集合计划净值增长率 =( 本期第一次分红前单位集合计划资产净值 期初单位集合计划资产净值 ) ( 本期第二次分红前单位集合计划资产净值 本期第一次分红后单位集合计划资产净值 ) ( 期末单位集合计划资产净值 本期最后一次分红后单位集合计划资产净值 )-1 3 单位集合计划累计净值增长率 =( 第一年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二年度单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 第三年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 上年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 本期单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 ( 三 ) 集合计划累计净值增长率变动情况 1 本计划历史各时间段净值增长率列表 阶段净值增长率净值增长率标准差 过去三个月 4.174% 1.132% 3

4 本计划成立至今 % 0.999% 注 : 本计划成立日为 2015 年 1 月 30 日 2 本计划累计净值增长率历史走势图 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% 赤子之心 2 期集合资产管理计划累计净值增长率历史走势图 累计净值增长率 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现截至 2015 年 6 月 30 日止, 集合计划单位净值为 元, 单位累计净值为 元 本期净值增长率为 4.174% ( 二 ) 投资经理简介陈平 : 招商证券理财产品部副总裁, 澳大利亚新南威尔士大学金融学专业硕士, 金融风险管理师 FRM,10 年以上证券从业经验 2006 年加入招商证券, 历任招商证券资产管理总部产品设计经理 理财产品部投资经理 ( 三 ) 投资经理工作报告 1 投资回顾 5 月中国官方制造业 PMI 升 0.1 至 50.2, 为 6 个月最高, 连续 3 个月位于扩张区间, 数据显示我国制造业在温和扩张, 但仍大幅低于历史同期平均水平 我们预计后续 稳增长 政策仍将以财政政策为主, 货币政策则聚焦于疏通传导渠道, 以维持资金利率下行 4

5 从国际形势来看,5 月美国制造业汇丰 PMI 初值为 53.8, 低于 3 4 月份前值的 55.7 和 54.2, 创 16 个月新低, 显示制造业复苏势头持续放缓 分项来看, 新订单增长下降至 2014 年 1 月以来的最慢, 成为拖累 PMI 的主要原因 外需方面, 强势美元对出口造成打击, 出口订单环比略有下降 ; 内需方面, 能源领域投资疲软成为拖累美国国内制造业的主要原因之一 受油价企稳影响,5 月要素价格止跌反弹, 带动制造业生产商成本上升, 但尚未反映到物价水平上, 通胀仍难有起色 唯一表现较好的指标是就业指标, 表明订单的下降尚未撼动企业生产信心 然而若订单持续下滑, 就业改善势头或将再次掉头向下 5 月欧元区 PMI 初值低于前值, 但前景依然乐观 欧元区 5 月企业活动增长弱于预期, 连续第二个月放慢, 但 PMI 数值仍有 53.4, 企业活动扩张速度仍保持在正轨 ; 其中公司雇聘人员的增幅为四年来最快, 数据表明经济形势仍趋于乐观 2 投资展望在产品投资组合中, 我们依旧维持之前的行业分布, 重仓高成长的金融服务和升级消费板块, 同时逐步加仓高端制造业, 看好具备核心竞争力的高端制造业企业, 在该类企业的国际化进程中享受扩张收益 近期市场出现较大幅度的回调, 主要受国家国家规范两融 新股发行造成的流动性偏紧, 加上高杠杆形成的恐慌盘出逃, 和暴跌之下的强行平仓影响 我们认为, 在经济下行的大背景下, 货币政策宽松依旧是大势所趋, 暴跌之后股指的估值更加贴近合理水平, 牛市根基依旧存在, 但牛市已经进入了下半场, 并且短期内将呈现上下震荡的格局, 市场风格可能会出现转换 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司监督管理条例 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理 信息披露符合有关法规和计划合同的规定 5

6 2 风险控制报告本集合计划在运作过程中面临的风险主要包括 : 市场风险 管理风险 流动性风险等 针对集合计划管理的风险, 管理人制定了一系列严密有效的风险控制制度, 并建立了由风险控制委员会 证券投资决策委员会 风控合规部及各业务部门组成的风险管理体系, 建立和完善对风险的事前防范 事中控制 事后稽查和监察的管理机制, 各风险管理部门在各风险控制环节进行合理分工 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 本集合计划持有的证券和金融资产符合资产管理合同要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 四 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告书 1 集合计划资产负债表金额单位 : 人民币元 项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 结算备付金 1,851, 存出保证金 交易性金融资产 其中 : 股票投资 305,956, 债券投资 6

7 资产支持证券投资 基金投资 衍生金融资产 305,956, 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应收申购款 其他资产 资产合计 : 负债 : 307,808, 短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬 应付托管费 应付销售服务费 21, 应付交易费用 7

8 应付税费 应付利息 应付利润 其他负债负债合计所有者权益 : 实收基金未分配利润所有者权益合计负债与持有人权益总计 : 9, , ,155, ,623, ,778, ,808, 集合计划利润表 金额单位 : 人民币元 项目本期金额本年累计数 一 收入 1 利息收入其中 : 存款利息收入债券利息收入 12,393, ,671, , , , , 资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入 2 投资收益( 损失以 "-" 填列 ) 其中 : 股票投资收益 8

9 债券投资收益资产支持证券投资收益基金投资收益权证投资收益衍生工具收益基金红利收益股利收益 3 公允价值变动损益( 损失以 "-" 填列 ) 4 其他收入( 损失以 "-" 填列 ) 二 费用 1 管理人报酬 2 托管费 3 销售服务费 12,390, ,666, , , , , 交易费用 5 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 6 其他费用 三 利润总额 5, , ,325, ,563, ( 二 ) 集合计划投资组合报告 (2015 年 6 月 30 日 ) 1 期末集合计划资产组合情况 金额单位 : 人民币元 9

10 项目期末市值占总资产比例 银行存款和结算备付金 1,851, % 股票 - - 债券 - - 基金 305,956, % 资产支持证券 - - 买入返售证券 - - 其他资产 % 合计 307,808, % 注 1: 其他资产 包括 存出保证金 应收股利 应收利息 应收申购款 应收证券清算款 等项目 注 2: 因四舍五入原因, 期末集合计划资产组合情况中期末市值占总资产比例的分项之和与合计可能存在尾差 2 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细本计划本报告期末未持有股票 3 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本计划本报告期末未持有债券 4 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本计划本报告期末未持有资产支持证券 5 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本计划本报告期末未持有金融衍生品 6 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 10

11 序 号 代码名称期末数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 占期末集合 计划净值比 华润信托 - 赤子之心价值集合资金信托计划 1,868, ,956, % ( 三 ) 集合计划份额的变动 单位 : 份 期初总份额期间参与份额期间退出份额期末总份额 276,690, , ,155, 五 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 四 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 ( 五 ) 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 ( 六 )2015 年 6 月 17 日起由陈平先生担任招商汇智之赤子之心 2 期集合资产管理计划的投资主办人 王丹妮女士不再担任招商汇智之赤子之心 2 期集合资产管理计划的投资主办人 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 六 备查文件目录 1 招商汇智之赤子之心 2 期集合资产管理计划 验资报告, 信永中和 11

12 (2014SZA 号 ) 2 招商汇智之赤子之心 2 期集合资产管理计划说明书 3 招商汇智之赤子之心 2 期集合资产管理计划合同 4 招商汇智之赤子之心 2 期集合集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 楼网址 : 客户服务热线 :95565 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人招商证券资产管理有限公司 招商证券资产管理有限公司 2015 年 7 月 21 日 12