附件 1 郑州商品交易所套期保值管理办法 ( 修订稿 ) 注 : 下文灰色底纹标注为拟新增内容, 双划线部分为拟删除内容郑州商品交易所套期保值管理办法 ( 经郑州商品交易所第五届理事会 2015 年 5 月 22 日审议通过, 自 2015 年 6 月 10 日施行自 2016 年 1 月 28

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蟠粮蒋
5 years ago
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1 郑商函号各会员单位 : 为进一步发挥期货市场功能, 增强服务实体经济能力, 郑州商品交易所 ( 以下简称郑商所 ) 修订完善了郑州商品交易所套期保值管理办法修订内容已经郑商所第五届理事会 2015 年第四次通讯会议审议通过现予公布, 自 2016 年 1 月 28 日起施行特此通知附件 : 1. 郑州商品交易所套期保值管理办法 ( 修订稿 ) 2. 郑州商品交易所套期保值管理办法郑州商品交易所 2016 年 1 月 19 日 - 1 -

2 附件 1 郑州商品交易所套期保值管理办法 ( 修订稿 ) 注 : 下文灰色底纹标注为拟新增内容, 双划线部分为拟删除内容郑州商品交易所套期保值管理办法 ( 经郑州商品交易所第五届理事会 2015 年 5 月 22 日审议通过, 自 2015 年 6 月 10 日施行自 2016 年 1 月 28 日施行 ) 第一章总则第二条套期保值持仓额度分为一般月份 ( 本办法指自合约挂牌至交割月前一个月第 15 个日历日第一个交易日之前 ) 套期保值持仓额度和临近交割月份 ( 本办法指交割月前一个月第 16 个日历日和至交割月份合约最后交易日 ) 套期保值持仓额度第五条套期保值持仓额度由交易所套期保值审核委员会审批套期保值审核委员会由交易所领导及市场监察交割结算法律事务市场等业务部门负责人组成第二章一般月份套期保值持仓额度的申请与审批第十条一般月份套期保值持仓额度的申请应当在套期保值合约交割月前一二个月的第 520 个日历日之前的交易日提出, 逾期交易所不再受理 - 2 -

3 该合约套期保值持仓额度的申请会员和客户可以一次申请多个合约的一般月份套期保值持仓额度第三章临近交割月份套期保值持仓额度的申请与审批第十六条临近交割月份套期保值持仓额度的申请应当在套期保值合约交割月前二个月的第 1 至第 20 个日历日至交割月前一个月第 5 个日历日之间的交易日提出, 逾期交易所不再受理该合约套期保值持仓额度的申请交易所套期保值审核委员会在申请截止日后的 5 个交易日内集中审批, 并按下列情况分别处理 : ( 一 ) 对符合套期保值条件的, 通知其准予办理 ; ( 二 ) 对不符合套期保值条件的, 通知其不予办理 ; ( 三 ) 对相关证明材料不足的, 通知申请人补充相关证明材料第四章套期保值交易第十九条获批套期保值持仓额度的会员或客户, 应当在套期保值合约交割月前一个月的最后一个交易日收市前, 按获批的交易部位和额度建仓规定期限内未建仓的, 视为自动放弃套期保值持仓额度 - 3 -

4 附件 2 郑州商品交易所套期保值管理办法 ( 经郑州商品交易所第五届理事会 2015 年 5 月 22 日审议通过, 自 2016 年 1 月 28 日施行 ) 第一章总则第一条为充分发挥期货市场的套期保值功能, 促进期货市场的规范发展, 根据郑州商品交易所交易规则等有关规定, 制定本办法第二条套期保值持仓额度分为一般月份 ( 本办法指合约挂牌至交割月前一个月第 15 个日历日 ) 套期保值持仓额度和临近交割月份 ( 本办法指交割月前一个月第 16 个日历日至合约最后交易日 ) 套期保值持仓额度第三条期货公司会员和非期货公司会员可以电子方式或纸质方式向郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 提交套期保值申请及相关材料以电子方式提交套期保值申请的, 期货公司会员应根据客户申报的材料, 通过会员服务系统向交易所提交相关申请信息, 非期货公司会员直接通过会员服务系统向交易所提交相关申请信息客户和非期货公司会员的纸质套期保值申请材料应由会员保存完整, 以备交易所抽查审核第四条申请套期保值交易的客户和非期货公司会员必须具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格第五条会员和客户在交易所从事套期保值业务, 应当遵守本办法第二章一般月份套期保值持仓额度的申请与审批第六条一般月份套期保值持仓额度实行审批制一般月份套期保值持仓额度分为一般月份买入套期保值持仓额度和一般月份卖出套期保值持仓额度 - 4 -

5 第七条需进行一般月份套期保值交易的客户应向其开户的期货公司会员申报, 由期货公司会员进行审核后, 按本办法向交易所办理申报手续 ; 非期货公司会员直接向交易所办理申报手续第八条申请一般月份套期保值持仓额度的会员或客户, 应当填写郑州商品交易所一般月份套期保值持仓额度申请 ( 审批 ) 表, 并向交易所提交下列证明材料 : ( 一 ) 企业营业执照副本 ( 复印件 ); ( 二 ) 企业近两年的现货经营业绩 ; ( 三 ) 企业套期保值交易方案 ( 主要内容包括风险来源分析保值目标预期交割或平仓的数量 ); ( 四 ) 交易所要求的其他证明材料第九条一般月份套期保值持仓额度的申请应当在套期保值合约交割月前一个月的第 5 个日历日之前的交易日提出, 逾期交易所不再受理该合约套期保值持仓额度的申请会员和客户可以一次申请多个合约的一般月份套期保值持仓额度第十条交易所对一般月份套期保值持仓额度的申请, 按主体资格是否符合, 套期保值品种交易部位买卖数量套期保值时间与其生产经营规模历史经营状况资金等情况是否相适应进行审核, 确定其一般月份套期保值持仓额度一般月份套期保值持仓额度不超过其所提供的一般月份套期保值证明材料中所申报的数量第十一条交易所自收到一般月份套期保值持仓额度申请之日起 5 个交易日内进行审核, 并按下列情况分别处理 : ( 一 ) 对符合套期保值条件的, 通知其准予办理 ; ( 二 ) 对不符合套期保值条件的, 通知其不予办理 ; ( 三 ) 对相关证明材料不足的, 通知申请人补充相关证明材料 - 5 -

6 第三章临近交割月份套期保值持仓额度的申请与审批第十二条临近交割月份套期保值持仓额度实行审批制临近交割月份套期保值持仓额度分为临近交割月份买入套期保值持仓额度和临近交割月份卖出套期保值持仓额度第十三条需进行临近交割月份套期保值交易的客户应当向其开户的期货公司会员申报, 由期货公司会员进行审核后, 按本办法向交易所办理申报手续 ; 非期货公司会员直接向交易所办理申报手续第十四条申请临近交割月份套期保值持仓额度的会员或客户, 应当填写郑州商品交易所临近交割月份套期保值持仓额度申请 ( 审批 ) 表, 并根据企业性质向交易所提交相关证明材料生产企业应提交的证明材料 : ( 一 ) 上一年度生产计划书 ; ( 二 ) 卖出套保需提供本次保值额度所对应的现货仓单或拥有实物的其他凭证 ( 购销合同或发票 ); 加工企业应提交的证明材料 : ( 一 ) 上一年度生产计划书本次保值额度所对应的加工订单 ; ( 二 ) 卖出套保需提供本次保值额度所对应的现货仓单或拥有实物的其他凭证 ( 购销合同或发票 ); ( 三 ) 买入套保需提供本次保值额度所对应的购销计划 ( 合同 ) 贸易及其他企业应提交的证明材料 : ( 一 ) 卖出套保需提供本次保值额度所对应的现货仓单或拥有实物的其他凭证 ( 购销合同或发票 ); ( 二 ) 买入套保需提供本次保值额度所对应的购销计划 ( 合同 ) 除上述证明材料外, 交易所认为有必要的还可以要求会员或客户提供其他证明材料 - 6 -

7 第十五条临近交割月份套期保值持仓额度的申请应当在套期保值合约交割月前二个月第 20 个日历日至交割月前一个月第 5 个日历日之间的交易日提出, 逾期交易所不再受理该合约套期保值持仓额度的申请交易所在申请截止日后的 5 个交易日内集中审批, 并按下列情况分别处理 : ( 一 ) 对符合套期保值条件的, 通知其准予办理 ; ( 二 ) 对不符合套期保值条件的, 通知其不予办理 ; ( 三 ) 对相关证明材料不足的, 通知申请人补充相关证明材料第十六条对临近交割月份套期保值持仓额度的申请, 交易所将按照会员或客户的交易部位和数量现货经营状况对应期货合约整体持仓情况可供交割商品在交易所指定交割仓库库存数量以及期现价格是否背离等, 确定其临近交割月份套期保值持仓额度临近交割月份套期保值持仓额度不超过其所提供的相关套期保值证明材料中所申报的数量全年各合约月份临近交割月份套期保值持仓额度累计不超过其当年生产能力当年生产计划或上一年度该商品经营数量第四章套期保值交易第十七条获批套期保值持仓额度的会员和客户, 可通过交易指令直接建立套期保值持仓, 也可通过对历史投机持仓确认的方式建立套期保值持仓第十八条套期保值持仓额度自交割月第一个交易日起 ( 含该日 ) 不得重复使用第十九条交易所可以对套期保值的保证金手续费采取优惠措施 - 7 -

8 第五章套期保值监督与管理第二十条交易所对会员或客户获批套期保值持仓额度的使用情况进行监督管理第二十一条交易所对会员及客户提供的有关生产经营状况资信情况及期货现货市场交易行为可随时进行监督和调查, 会员及相关客户应予协助和配合交易所有权要求获批套期保值持仓额度的会员或客户报告现货期货交易情况第二十二条会员或客户在获批套期保值持仓额度期间, 企业情况发生重大变化时, 应及时向交易所报告交易所有权根据市场情况和套期保值企业的生产经营状况对会员或客户套期保值持仓额度进行调整第二十三条会员或客户需要调整套期保值持仓额度时, 应当及时向交易所提出书面变更申请第二十四条获批套期保值持仓额度的会员或客户利用套期保值额度, 频繁进行开平仓交易影响或者企图影响市场价格的, 交易所有权对其采取谈话提醒书面警示调整或者取消其套期保值持仓额度限制开仓限期平仓强行平仓等措施第二十五条交易所强制减仓的, 按先投机后套期保值的顺序进行减仓第二十六条会员及客户在进行套期保值申请和交易时, 存在欺诈或者违反交易所规定行为的, 交易所有权不受理其套期保值申请调整或者取消其套期保值持仓额度, 并按照郑州商品交易所违规处理办法的有关规定处理 - 8 -

9 附则第二十七条本办法解释权属于郑州商品交易所第二十八条本办法自 2016 年 1 月 28 日起施行 - 9 -

从事套期保值业务, 应当遵守本办法第二章一般月份套期保值交易头寸的申请与审批第四条各品种期货一般月份套期保值交易头寸实行审批制一般月份套期保值交易分为一般月份买入套期保值交易和一般月份卖出套期保值交易第五条需进行一般月份套期保值交易的客户应当向其开户的期货公司会员申报, 期货公司会员进行审核后

从事套期保值业务, 应当遵守本办法第二章一般月份套期保值交易头寸的申请与审批第四条各品种期货一般月份套期保值交易头寸实行审批制一般月份套期保值交易分为一般月份买入套期保值交易和一般月份卖出套期保值交易第五条需进行一般月份套期保值交易的客户应当向其开户的期货公司会员申报, 期货公司会员进行审核后附件 5 上海期货交易所套期保值交易管理办法 ( 修订案 ) 第一章总则第一条为充分发挥期货市场的套期保值功能, 促进期货市场的规范发展, 根据上海期货交易所交易规则等有关规定, 制定本办法第二条套期保值交易头寸分为一般月份套期保值交易头寸和临近交割月份套期保值交易头寸铜铝锌铅镍锡螺纹钢线材热轧卷板黄金白银天然橡胶和石油沥青 ( 以下简称沥青 ) 套期保值交易头寸分为一般月份