2. 自成交的认定标准有哪些? 相同 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自成交次数达到 5 次 ( 含 5 次 ) 以上的, 构成 以自己为交易对象, 多次进行自买自卖 的异常交易行为 交易所认定的一组实际控制关系账户之间发生成交的, 参照自成交行为进行处理 3. 频繁报撤单行为认定标准有哪些?

［2011］2号

上海期货交易所异常交易行为管理办法 目 录 第一章总则... - 2 - 第二章异常交易行为认定... - 2 - 第三章异常交易行为处理... - 5 - 第四章监督责任... - 9 - 第五章附则... - 11 - - 1 - 第一章总则 第一条为了规范期货交易行为, 维护期货市场秩序, 促进期货市场健康发展, 根据 上海期货交易所交易规则 上海期货交易所会员管理办法 上海期货交易所风险控制管理办法

6. 关于期权异常交易行为认定标准及处理程序的通知 ( 郑商函 号 ) 附件 : 郑州商品交易所异常交易行为管理办法 郑州商品交易所 2018 年 8 月 24 日 2

(2018) 第 47 号 郑州商品交易所异常交易行为管理办法 经郑州商品交易所第六届理事会第九次会议审议通过, 现予公告, 自 2018 年 9 月 17 日起实施 以下文件同时废止 : 1. 郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引( 试行 ) ( 郑商发 2010 181 号 ); 2. 关于 < 郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引 ( 试行 ) 有关认定标准及处理程序的通知 > 的补充通知

cu % 20% al % 20% zn % 20% pb % cu % 16% al % 15% zn % 15% pb % cu % 16% al1612 8% 13% zn1612 9%

瑞银期货有限责任公司上期所各交易合约最低保证金比例 结算起执行 cu1610 11% 16% al1610 10% 15% zn1610 10% 15% pb1610 10% 15% ni1610 11% 16% cu1611 11% 16% al1611 8% 13% zn1611 9% 14% pb1611 8% 13% ni1611 11% 16% cu1612 11% 16% al1612

1 目录 Contents 上海期货交易所违规处理办法 1 上海期货交易所异常交易监控暂行规定 18 < 上海期货交易所异常交易监控暂行规定 > 有关处理标准及处理程序 20 上海期货交易所套利交易引起的异常交易行为豁免审核管理规定 ( 试行 ) 26 异常交易豁免措施常见问题与解答 31 上海期货交易所违规处理办法 上海期货交易所违规处理办法 (2013 年修订 ) 第一章总则 第一条为加强期货市场管理,

上海期货交易所细则 交易品种铜铝锌铅黄金橡胶燃料油螺纹钢线材白银石油沥青热轧卷板镍锡纸浆 交易代码 CU AL ZN PB AU RU FU RB WR AG BU HC NI SN SP 交易单位 5 吨 / 手 1000 克 / 手 10 吨 / 手 15 千克 / 手 10 吨 / 手 1 吨

上海期货交易所细则 交易品种铜铝锌铅黄金橡胶燃料油螺纹钢线材白银石油沥青热轧卷板镍锡纸浆 交易代码 CU AL ZN PB AU RU FU RB WR AG BU HC NI SN SP 交易单位 5 吨 / 手 1000 克 / 手 10 吨 / 手 15 千克 / 手 10 吨 / 手 1 吨 / 手 10 吨 / 手 报价单位 元 ( 人民元 ( 人民元 ( 人民币 )/ 吨元 ( 人民币

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

交易所品种类别 交易所限仓制度表 一般月份合约单边限仓比例交割月份前一个月 ( 手 ) 交割月份 ( 手 ) 上期所 交易所 期货公司会员 合约市场双边总持仓 12 万手 25% 铜 非期货公司会客户员 合约市场双边总持仓 12 万手 10% 合约市场双边总持仓 12 万手 5%

交易所品种类别 交易所限仓制度表 一般月份合约单边限仓比例交割月份前一个月 ( 手 ) 上期所 交易所 合约市场双边总持仓 12 万手 25% 铜 非期货公司会员 800 合约市场双边总持仓 12 万手 25% 铝 非期货公司会员 1 合约市场双边总持仓 12 万手 25% 锌 非期货公司会员 800 合约市场双边总持仓 120 万手 25% 螺纹钢 非期货公司会员 0 合约市场双边总持仓 45 万手

焦煤平今仓交易手续费与开平仓交易手续费一致 上海期货交易所热轧卷板 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.6, 平今仓交易手续费与开平仓交易手续费一致 上海期货交易所 螺纹钢 在现有基础上加收成交金额的万分之 上海期货交

日期 交易所 品种 公司手续费调方式 20151117 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 上海期货交易所 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 20151201 聚丙烯平今仓交易手续费与开平仓交易手续费一致 20151201 中所金融期货交易所五年期国债平今仓交易手续费与开平仓交易手续费一致

第六条随着合约持仓量的增大, 交易所将逐步提高该合约交易保证金比 例 黄大豆 1 号 豆粕 聚氯乙烯合约持仓量变化时交易保证金收取标准为 : 合约月份双边持仓总量 (N) 交易保证金 ( 元 / 手 ) N 100 万手 合约价值的 5% 100 万手 <N 150 万手 合约价值的 8% 150

大连商品交易所风险管理办法 第一章总则 第一条为了加强期货交易风险管理, 维护期货交易各方的合法权益, 保证大连商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易正常的进行, 根据 大连商品交易所交易规则, 制定本办法 第二条交易所风险管理实行保证金制度 涨跌停板制度 限仓制度 大户报告制度 强行平仓制度和风险警示制度 第三条交易所 会员 客户必须遵守本办法 第二章保证金制度 第四条交易所实行保证金制度

上海期货交易所 热轧卷板 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.6, 上海期货交易所螺纹钢在现有基础上加收成交金额的万分之 上海期货交易所 在现有基础上加收成交金额的万分之 铁矿石 在现有基础上加收成交金额的万分

日期 交易所 品种 公司手续费调整方式 20151117 上海期货交易所 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 上海期货交易所聚丙烯在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 上海期货交易所 20151201 聚丙烯 20151201 中所金融期货交易所 20150930 上海期货交易所铜 五年期国债 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 按照前期不同优惠幅度做出相应调整,

监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 报告 : ( 一 ) 期货交易出现涨跌停板单边无连续报价 ( 以下简称单边市 ); ( 二 ) 遇国家法定长假 ; ( 三 ) 交易所认为市场风险明显变化 ; ( 四 ) 交易所认为必要的其他情形 单边市是指某一合约收市前 5 分钟内出现只有停板价格的买入

中国金融期货交易所风险控制管理办法 (2007 年 6 月 27 日实施 2010 年 2 月 20 日第一次修订 2012 年 5 月 31 日第二次修订 2013 年 8 月 30 日第三次修订 2014 年 10 月 27 日第四次修订 2015 年 7 月 10 日第五次修订 2016 年 1 月 1 日第六次修订 ) 第一章总则 第一条为加强期货交易风险管理, 保护期货交易当事人的合法权益,

客户该合约持仓盈亏总和, 是指客户该合约的全部持仓按其实际成交价与当日结算价之差计算的盈亏总和 ( 三 ) 净持仓盈利客户平仓范围的确定 : 根据上述方法计算的客户单位净持仓盈利大于零的客户的所有投机持仓以及客户单位净持仓盈利大于或等于第 N +2 个交易日结算价的 7% 的保值持仓都列入平仓范围

附件 10: 大连商品交易所风险管理办法修正案 第三条交易所 会员 境外经纪机构和客户必须遵守本办法 境外经纪机构应当辅助其委托交易结算的期货公司会员做好境外客户的强行平仓 大户报告 风险提示等工作 期货公司会员应当将涉及境外经纪机构客户的 强行平仓通知书 强行平仓结果 风险提示函等及时通知境外经纪机构 第十九条强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单, 以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户

第八条交易所实行价格限制制度 价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制 度 熔断与涨跌停板幅度由交易所设定, 交易所可以根据市场风险状况调整期货 合约的熔断与涨跌停板幅度 第九条股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的 ±6%, 涨跌停板幅度 为上一交易日结算价的 ±10% 最后交易日不设熔断机制,

中国金融期货交易所风险控制管理办法 第一章总则 第一条为加强期货交易风险管理, 保护期货交易当事人的合法权益, 保障中国 金融期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的正常进行, 根据 中国金融期货 交易所交易规则, 制定本办法 第二条交易所风险管理实行保证金制度 价格限制制度 持仓限额制度 大户 持仓报告制度 强行平仓制度 强制减仓制度 结算担保金制度和风险警示制度 第三条交易所 会员和客户应当遵守本办法

附件 :1. 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 修订条款对照 2. 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 郑州商品交易所 2018 年 8 月 24 日 2

(2018) 第 48 号 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 修订案经郑州商品交易所第六届理事会第九次会议审议通过, 现予公告 具体修订内容如下 : 一 将第二十一条第 ( 二 ) 项内容中 包括跨期套利持仓 修改为 包括套利持仓 修改后内容为 : 根据上述方法计算的客户单位持仓盈利的投机持仓 ( 包括套利持仓 ) 以及客户单位持仓盈利大于或等于期货合约规定价幅 2 倍的保值持仓都列入平仓范围

第五条期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的 一般月份 ( 交割月前一个月份以前的月份 ) 交割月前一个月份 交割月份 三个期间依次管理 第六条三个期间各品种期货合约的交易保证金标准见下表 : 品种 普麦 强麦 菜油 早籼稻 晚籼稻 粳稻 甲醇 (MA) 硅铁 锰硅白糖 PTA 甲醇(ME

郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 ( 郑州商品交易所第五届理事会 2014 年 7 月 4 日审议通过, 自 2014 年 8 月 8 日施行 ) 第一章总则 第一条为加强期货交易风险管理, 维护期货交易当事人的合法权益, 保证郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的正常进行, 根据 郑州商品交易所交易规则, 制定本办法 第二条期货交易风险管理实行保证金制度 涨跌停板制度 限仓制度

除苹果外, 其他品种期货合约自挂牌至交割月前一个月第 15 个日历日期间的交易日 5% 交割月前一个月第 16 个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 10% 交割月份 20% 第六条交易过程中, 当日开仓按照该期货合约前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金 当日结算时, 该期货合约的

郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 (2017 年 12 月 7 日第六届理事会第六次会议修改,2018 年 1 月 5 日郑商函 [2018]8 号文件 发布, 自 2018 年 1 月 18 日施行 ) 第一章总则 第一条为加强期货交易风险管理, 维护期货交易当事人的合法 权益, 保证郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的正常进行, 根据 郑州商品交易所交易规则, 制定本办法 第二条期货交易风险管理实行保证金制度

第五条期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的时间分期间依次管理, 各期间交易保证金标准见下表 : 交易时间段 交易保证金标准 自合约挂牌至交割月前一个月第 15 个日历日期间的交易日 5% 交割月前一个月第 16 个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 10% 交割月份 20%

郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 ( 郑州商品交易所第五届理事会 :2009 年 3 月 28 日修订, 自 2009 年 4 月 20 日施行 ;2013 年 6 月 14 日修订, 自 2013 年 9 月 16 日施行 ;2013 年 9 月 5 日修订, 自 2013 年 9 月 26 日施行 ;2013 年 10 月 28 日修订, 自 2013 年 11 月 18 日施行 ;2014

1 期货在原材料库存管理中的运用股票指数与股指期货 2 股指期货套期保值交易利用期货市场规避大宗商品轮库风险 期货库存管理时机选择仓单串换质押 2

Professional Accounting Education Provided by Academy of Professional Accounting (APA) 期货从业知识讲解 第九章股指期货及权益类衍生品 第十三股指期货及其套期保值 讲师 :Lping Lee ACCAspace 中国 ACCA 国际注册会计师教育平台 Copyright ACCAspace.com 1 期货在原材料库存管理中的运用股票指数与股指期货

上海期货交易所螺纹钢在现有基础上加收成交金额的万分之 上海期货交易所石油沥青在现有基础上加收成交金额的万分之 铁矿石 在现有基础上加收成交金额的万分之 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 2

日期交易所品种公司手续费调整方式 20151117 上海期货交易所石油沥青在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 聚丙烯在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 上海期货交易所石油沥青在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 20151201 聚丙烯 20151201 中所金融期货交易所 20150930 上海期货交易所铜 五年期国债 按照前期不同优惠幅度做出相应调整,

螺纹钢在现有基础上加收成交金额的万分之 在现有基础上加收成交金额的万分之 铁矿石 在现有基础上加收成交金额的万分之 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 焦炭在现有基础上加收

日期 交易所 品种 公司手续费调整方式 20151117 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 聚丙烯在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 20151201 聚丙烯 20151201 中所金融期货交易所 20150930 铜 五年期国债 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 按照前期不同优惠幅度做出相应调整, 同时, 对该品种平今仓手续费恢复收取投资者保障基金

第六条三个期间各品种期货合约的交易保证金标准见下表 : 品种 普麦 强麦 菜油 早籼稻 晚籼稻 粳稻 甲醇 (MA) 一般月份 交割月前一个月份 上旬中旬下旬 交割月份 5% 5% 10% 15% 20% 白糖 PTA 甲醇 (ME) 玻璃 6% 6% 10% 15% 20% 一号棉 菜籽 菜粕 5

附件 4: 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 第一章总则 第一条为加强期货交易风险管理, 维护期货交易当事人的合法权益, 保证郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的正常进行, 根据 郑州商品交易所交易规则, 制定本办法 第二条期货交易风险管理实行保证金制度 涨跌停板制度 限仓制度 大户报告制度 强行平仓制度 风险警示制度 第三条交易所 会员和客户必须遵守本办法 第二章保证金制度 第四条期货交易实行保证金制度

N 表示某一月份期货合约的双边持仓总量, 单位 : 万手 第七条交割月前一个月份期货合约按上旬 中旬和下旬的不同, 分别适用不同 的交易保证金标准 具体见下表 : 品种 交割月前一个月 上旬中旬下旬 强麦 硬麦 一号棉 菜籽油 白糖 PTA 早籼稻 8% 15% 25% 第八条交割月份所有品种的期货

郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 (2009 年 3 月 28 日第五届郑州商品交易所理事会会议审议通过 ) 第一章 总则 第一条为加强期货交易风险管理, 维护期货交易当事人的合法权益, 保证郑州 商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的正常进行, 根据 郑州商品交易所交 易规则, 制定本办法 第二条期货交易风险管理实行保证金制度 涨跌停板制度 限仓制度 大户报 告制度 强行平仓制度 风险警示制度

附件 1 郑州商品交易所套期保值管理办法 ( 修订稿 ) 注 : 下文灰色底纹标注为拟新增内容, 双划线部分为拟删除内容 郑州商品交易所套期保值管理办法 ( 经郑州商品交易所第五届理事会 2015 年 5 月 22 日审议通过, 自 2015 年 6 月 10 日施行自 2016 年 1 月 28

郑商函 2016 18 号 各会员单位 : 为进一步发挥期货市场功能, 增强服务实体经济能力, 郑州商品交易所 ( 以下简称郑商所 ) 修订完善了 郑州商品交易所套期保值管理办法 修订内容已经郑商所第五届理事会 2015 年第四次通讯会议审议通过 现予公布, 自 2016 年 1 月 28 日起施行 特此通知 附件 : 1. 郑州商品交易所套期保值管理办法 ( 修订稿 ) 2. 郑州商品交易所套期保值管理办法

幻灯片 1

股指期货基础知识介绍 1 1 什么是股指期货 目录 2 股指期货的产生与发展 3 股指期货与股票的区别 4 股指期货合约介绍 5 股指期货的风险管理制度 6 股指期货的影响因素 7 股指期货对市场的影响 2 什么是股指期货 期货合约是由期货交易所统一制定的 规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约 依据标的物的不同, 可分为商品期货和金融期货 股票指数期货是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货

第六条三个期间各品种期货合约的交易保证金标准见下表 : 品种 普麦 强麦 菜油 早籼稻 晚籼稻 粳稻 甲醇 (MA) 硅铁 锰硅 白糖 PTA 玻璃 一般月份 交割月前一个月份 上旬中旬下旬 交割月份 5% 5% 10% 15% 20% 甲醇 (ME) 6% 6% 10% 15% 20% 一号棉 菜

郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 ( 经郑州商品交易所第五届理事会审议通过, 自 2015 年 4 月 10 日施行 ) 第一章总则 第一条为加强期货交易风险管理, 维护期货交易当事人的合法权益, 保证郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的正常进行, 根据 郑州商品交易所交易规则, 制定本办法 第二条期货交易风险管理实行保证金制度 涨跌停板制度 限仓制度 大户报告制度 强行平仓制度

上海期货交易所螺纹钢在现有基础上加收成交金额的万分之 上海期货交易所石油沥青在现有基础上加收成交金额的万分之 铁矿石 在现有基础上加收成交金额的万分之 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 2

日期交易所品种公司手续费调整方式 20151117 上海期货交易所石油沥青在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 上海期货交易所聚丙烯在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 上海期货交易所石油沥青在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 20151201 聚丙烯 20151201 中所金融期货交易所 20150930 上海期货交易所铜 五年期国债 按照前期不同优惠幅度做出相应调整,

第九条符合交易所规定的会员和客户, 可以根据从事套期保值交易 套利交易 投 机交易 做市商交易等不同目的分别申请客户号 客户在不同的会员处开户的, 其客户号 相同 交易所另有规定的除外 第十条商业银行 证券公司 基金管理公司 合格境外机构投资者等根据法律 行 政法规 规章和有关规定需要对资产进行分户

中国金融期货交易所沪深 300 股指期权仿真交易业务规则 (2015 年 12 月 31 日修订 ) 第一章总则 第一条为规范中国金融期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 的股指期权仿真交易活动, 保障交易所股指期权仿真交易的顺利进行, 制定本规则 第二条本规则适用于交易所组织的股指期权仿真交易活动 交易所 参与仿真交易 的会员 客户及市场其他参与者应当遵守本规则 第三条本规则未明确规定的, 按照交易所相关规定执行

交割月前一个月第 16 个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 10% 交割月份 20% 第六条交易过程中, 当日开仓按照该期货合约前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金 当日结算时, 该期货合约的所有持仓按照当日结算价收取相应标准的交易保证金 第七条某期货合约所处期间符合调整交易保证

郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 ( 经郑州商品交易所第五届理事会 2015 年 5 月 22 日审议通过, 自 2015 年 6 月 10 日施行 ) 第一章总则 第一条为加强期货交易风险管理, 维护期货交易当事人的合法权益, 保证郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的正常进行, 根据 郑州商品交易所交易规则, 制定本办法 第二条期货交易风险管理实行保证金制度 涨跌停板制度 限仓制度

上海期货交易所风险控制管理办法 第一章总则 第一条为加强期货交易风险管理, 维护交易当事人的合法权益, 保证上海期货交 易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的正常进行, 根据 上海期货交易所交易规则 制定本办法 第二条交易所风险管理实行保证金制度 涨跌停板制度 投机头寸限仓制度 大 户报告制度 强

上海期货交易所风险控制管理办法 第一章总则 第一条为加强期货交易风险管理, 维护交易当事人的合法权益, 保证上海期货交 易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的正常进行, 根据 上海期货交易所交易规则 制定本办法 第二条交易所风险管理实行保证金制度 涨跌停板制度 投机头寸限仓制度 大 户报告制度 强行平仓制度 风险警示制度 第三条交易所 会员和客户应当遵守本办法 第二章保证金制度 第四条交易所实行交易保证金制度

提纲

白糖期权规则解读 研发部 提纲 一. 期权规则体系介绍 一. 宗旨服务实体经济 期权交易管理办法 三. 原则 国际惯例与国内相结合 风险控制与流动性兼顾 二. 目标 守住风险底线 发挥市场功能 期权做市商管理办法 投资者适当性管理办法 由简单到复杂 未尽事项参照期货交易规定执行 ( 期货交易包括期货合约交易和期权合约交易 ) 一. 期权规则体系介绍 期权交易管理办法 期权合约 交易业务 行权履约 结算业务

第六条 期权合约标的物是指期权合约买卖双方权利义务指向 的对象 本规则所称的期权合约标的物为交易所上市交易的期货合约 第七条 期权合约类型包括看涨期权和看跌期权 看涨期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格买入标的期货合约, 而卖方需要履行相应义务的期权合约 看跌期权是指买方有权在将来某一时间以特定

附件 2 铜期货期权仿真交易业务规则 第一章 总则 第一条为规范铜期货期权仿真交易行为, 保证仿真交易顺利开展和客户的合法权益, 制定本规则 第二条上海期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 根据公开 公平 公正和诚实信用的原则组织铜期货期权仿真交易 第三条本规则适用于交易所的铜期货期权仿真交易活动, 交易所 参与仿真交易的会员 做市商 客户其他参与者应当遵守本规则 第二章 仿真交易合约 第四条 期权合约是指由交易所统一制定的

权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物 ( 包括期货合约 ) 的标准化合约 第七条期货合约主要条款包括合约标的 报价单位 最小变动价位 合约月份 交易时间 最低交易保证金 每日价格最大波动限制 最后交易日 交割方式 交易代码等 第八条期权合约主要条款包括合约标的 报价单位 最小变动价位 合

中国金融期货交易所交易规则 (2007 年 6 月 27 日实施 2010 年 2 月 20 日第一次修订 2013 年 8 月 30 日第二次修订 2016 年 1 月 1 日第三次修订 ) 第一章总则 第一条为规范期货交易行为, 保护期货交易当事人的合法权益和社会公共利益, 根据国家有关法律 行政法规 规章和 中国金融期货交易所章程, 制定本规则 第二条中国金融期货交易所 ( 以下简称交易所 )

4% 在某一期货合约的交易过程中, 当出现下列情况时, 交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平 : ( 一 ) 持仓量达到一定的水平时 ; ( 二 ) 临近交割期时 ; ( 三 ) 连续数个交易日的累计涨跌幅达到一定水平时 ; ( 四 ) 连续出现涨跌停板时 ; ( 五 ) 遇国家法定长假时 ;

附件 3 上海期货交易所风险控制管理办法 ( 修订案 ) 第一章总则第一条为加强期货交易风险管理, 维护交易当事人的合法权益, 保证上海期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的正常进行, 根据 上海期货交易所交易规则 制定本办法 第二条交易所风险管理实行保证金制度 涨跌停板制度 限仓制度 大户报告制度 强行平仓制度 风险警示制度 第三条交易所 会员和客户应当遵守本办法 第二章保证金制度第四条交易所实行交易保证金制度

N2

按照目前的证券交易制度, 投资者要想购买股票, 必须要用相当于所购买股票价格 100% 的资金, 而股指期货交易采用保证金制度, 用较少的资金就可以买卖一手金额比保证金大几倍甚至十几倍的合约 因此, 许多投资者误认为, 参与股指期货交易要比参与股票交易的入市门槛低得多 其实不然 按照目前我国股票市场的现状, 买一手股票 (100 股 ), 准备几千元, 甚至几百元就可以了 而股指期货呢? 表面来看,

Slide 1

上海期货交易所 交易主要业务介绍 上海期货交易所 2015 年 8 月 交易主要业务介绍 一 上市品种介绍二 开户及交易编码管理三 标准仓单系统账户管理四 日常风控五 套期保值和套利业务六 连续交易介绍 2 一 上市品种介绍 ( 一 ) 上海期货交易所上市品种 : 有色金属 : 铜 -CU 铝-AL 锌-ZN 铅-PB; 镍 -NI; 锡 -SN 能源化工 : 天然橡胶 -RU 燃料油- FU 石油沥青-BU;

大连商品交易所 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 大连商品交易所 焦炭 在现有基础上加收成交金额的万分之 大连商品交易所 焦煤 在现有基础上加收成交金额的万分之 棉花 平今仓交易手续费与开平仓交易

日期 交易所 品种 公司手续费调整方式 20151117 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 大连商品交易所 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 20151201 大连商品交易所 聚丙烯 平今仓交易手续费与开平仓交易手续费一致 20151201 中所金融期货交易

中所金融期货交易所上证 50 平今仓交易手续费标准在原有基础上增加万分之零点九二 中所金融期货交易所沪深 300 收取申报费 中所金融期货交易所中证 500 收取申报费 中所金融期货交易所上证 50 收取申报费

日期 交易所 品种 公司手续费调整方式 20151117 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 20151201 聚丙烯 平今仓交易手续费与开平仓交易手续费一致 20151201 中所金融期货交易所 20150930

套期保值与套利交易常见问题答疑

套期保值与套利交易常见问题答疑 一 套期保值与套利额度办理 1 请问套期保值 套利额度申请如何办理? 客户申请套期保值 套利额度的, 应当向其开户的期货公司会员申报, 期货公司会员对其申报材料进行审核后向交易所办理申请手续 非期货公司会员申请套期保值 套利额度的, 应当对申报材料进行认真核对, 直接向交易所办理申请手续 2 请问套期保值 套利额度办理需要多长时间? 交易所在正式受理产品额度申请后 5

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上海期货交易所交易主要业务介绍 目录 一 上市品种介绍二 统一开户及交易编码管理三 标准仓单系统帐户管理四 日常风险控制五 出市代表行为规范 一 上市品种介绍 上海期货交易所上市品种 : 有色金属 : 铜 -CU 铝 -AL 锌 -ZN 铅 -PB; 能源化工 : 天然橡胶 -RU 燃料油 - FU 石油沥青 -BU; 贵金属钢材 : 黄金 -AU 白银 -AG 螺纹钢 -RB 线材 -WR 一 上市品种介绍

上海期货交易所商品期货期权仿真交易规则 第一章总则 第一条为规范期货期权 ( 以下简称期权 ) 交易, 保护期权交易当事人的合法权益, 保障上海期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 期权交易的顺利进行, 根据 期货交易管理条例 和 上海期货交易所交易规则, 制定本细则 第二条交易所 会员 客户应当遵守

上海期货交易所商品期货期权仿真交易规则 第一章总则 第一条为规范期货期权 ( 以下简称期权 ) 交易, 保护期权交易当事人的合法权益, 保障上海期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 期权交易的顺利进行, 根据 期货交易管理条例 和 上海期货交易所交易规则, 制定本细则 第二条交易所 会员 客户应当遵守本细则 第二章期权合约第三条期权合约是指由交易所统一制定的, 买入方有权在交易所规定时间按照合约的行权价买入或者卖出规定数量标的期货合约,

事件背景 2018 年 8 月 15 日晚 17 点之前, 一则中金所重启外汇期货仿真交易的新闻在朋友圈转发 中金所仿真交易公告显示 : 澳元兑美元期货仿真交易 AF1811 合约定于 2018 年 8 月 16 日上市交易,AF1811 合约的挂盘基准价为 美元 /100 澳元 欧元兑

2018-08-16 事件 迎接人民币国际化的新阶段 中金所 外汇期货仿真交易新合约上市通知 点评 华泰期货研究院宏观策略组徐闻宇宏观贵金属研究员 021-68757985 xuwenyu@htfc.com 2018 年 8 月 15 日晚 17 点之前, 一则中金所重启外汇期货仿真交易的新闻在朋友圈转发 从业资格号 :F0299877 中金所仿真交易公告显示 : 投资咨询号 :Z0011454 澳元兑美元期货仿真交易

说明 : 以上合约文本中带黑底文字为新加入内容, 带删除线 文字为删除内容 二 强麦期货合约交易单位修改说明 1 交易单位由 50 吨 / 手改为 20 吨 / 手修改强麦合约交易单位有以下原因 : 一是强麦 50 吨合约公布后, 会员和投资者认为, 强麦合约单位与可供交割的强麦数量不匹配 普麦可供

强麦期货合约 相关细则修改内容及说明 一 强麦期货合约修改前后对比 交易品种优质强筋小麦 ( 简称 强麦 ) 交易单位 报价单位 最小变动价位 5020 吨 / 手 元 ( 人民币 )/ 吨 1 元 / 吨 每日价格波动限上一个交易日结算价 4% 及 郑州商品交易 制 所期货交易风险控制管理办法 相关规定 最低交易保证金合约价值的 5% 合约交割月份交易时间最后交易日最后交割日 1 3 5 7 9

Microsoft PowerPoint - FE5-2018

第五章股指期货 外汇远期 利率远期与利率期货 http:// efinance.org.cn http:// aronge.net Copyright 2018 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU 2 3 I 4 II 5 F Se rqtt 6 + = = + 7 8 FXA FXA rf ( Tt) rt ( t) f Se Ke F Se ( rr )( Tt),,

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期货公司 豆粕期权业务指南 DALIAN COMMODITY EXCHANGE SOYBEAN MEAL OPTIONS 期货公司豆粕期权业务指南 DALIAN COMMODITY EXCHANGE SOYBEAN MEAL OPTIONS 目录 第一章总体要求一 制度与流程二 技术系统三 开通业务权限 01 01 01 01 第二章制度与流程准备 一 内部制度二 风险管理流程 02 02 02 第三章投资者适当性操作指南一

Microsoft Word - 上海黄金交易所风险控制管理办法.doc

上海黄金交易所风险控制管理办法 目录 第一章总则 第二章保证金制度 第三章涨跌停板制度 第四章延期补偿费制度与超期费制度 第五章限仓制度 第六章大户报告制度 第七章强行平仓制度 第八章风险警示制度 第九章附则 第一章总则 第一条为加强交易风险管理, 规范交易行为, 维护交易当事人 的合法权益, 保证上海黄金交易所 ( 以下简称交易所 ) 交易的正常进 行, 根据 上海黄金交易所现货交易规则 的相关规定制定本办法

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天然橡胶期权合约规则介绍 国元期货研究咨询部 期权规则体系 天然橡胶期权规则体系 合约 期权交易管理办法 做市商管理办法 期权投资者适当性管理办法 交易细则 结算细则 风 险控制管理办法等 10 个实 施细则 期货公司业务指南做市 商业务指南 规则设计原则 稳健性原则 可操作性原则 一致性原则 服务实体企业 简单易行 尽量与现有规则 体系保持连续性 风险控制 国际惯例 国内实际 天然橡胶期权合约 合约标的物天然橡胶期货合约

幻灯片 1

解读沪深 300 股指期权仿真合约 2014 年 3 月 主要内容 : -2 - 股指期权仿真交易合约设计方案 产品设计原则 借鉴境外市场成功经验 结合我国市场实际情况 由简到繁 逐步推进 合约和制度的设计上尽量简化, 便于市场理解和接受 风险可控, 功能发挥, 市场接受 -3 - 沪深 300 股指期权仿真交易合约表 沪深 300 股指期权 沪深 300 股指期货 合约标的 沪深 300 指数 合约乘数

铜 按照前期不同优惠幅度做出相应调整, 同时, 对该品种平今仓手续费恢复收取投资者保障基金 甲醇 菜粕 镍 白银

日期 交易所 品种 公司手续费调整方式 20151117 石油沥青在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 聚丙烯在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 石油沥青在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 20151201 聚丙烯 20151201 中所金融期货交易所 五年期国债 20150930 铜 按照前期不同优惠幅度做出相应调整, 同时, 对该品种平今仓手续费恢复收取投资者保障基金

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日期 交易所 品种 公司手续费调整方式 20151117 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 大连商品交易所 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 20151201 大连商品交易所 聚丙烯 平今仓交易手续费与开平仓交易手续费一致 20151201 中所金融期货交易

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日期 交易所 品种 公司手续费调整方式 20151117 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 大连商品交易所 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 20151201 大连商品交易所 聚丙烯 平今仓交易手续费与开平仓交易手续费一致 20151201 中所金融期货交易

从事套期保值业务, 应当遵守本办法 第二章一般月份套期保值交易头寸的申请与审批第四条各品种期货一般月份套期保值交易头寸实行审批制 一般月份套期保值交易分为一般月份买入套期保值交易和一般月份卖出套期保值交易 第五条需进行一般月份套期保值交易的客户应当向其开户的期货公司会员申报, 期货公司会员进行审核后

附件 5 上海期货交易所套期保值交易管理办法 ( 修订案 ) 第一章总则第一条为充分发挥期货市场的套期保值功能, 促进期货市场的规范发展, 根据 上海期货交易所交易规则 等有关规定, 制定本办法 第二条套期保值交易头寸分为一般月份套期保值交易头寸和临近交割月份套期保值交易头寸 铜 铝 锌 铅 镍 锡 螺纹钢 线材 热轧卷板 黄金 白银 天然橡胶和石油沥青 ( 以下简称沥青 ) 套期保值交易头寸分为一般月份

上海期货交易所螺纹钢 按照交易所向上调整的手续费比例对客户做同比例调整, 上调比例为 1.334, 调整公示为 : 公司净收 * 交易所标准, 三方软件使用费根据交易所上调比例做同比例上调, 投保基金维持不变 大连商品交易所 焦炭 平今仓交易手续费与开

日期 交易所 品种 公司手续费调整方式 20151117 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 大连商品交易所 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 20151201 大连商品交易所 聚丙烯 平今仓交易手续费与开平仓交易手续费一致 20151201 中所金融期货交易

日期交易所品种公司手续费调整方式 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 大连商品交易所 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之

日期交易所品种公司手续费调整方式 20151117 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 大连商品交易所 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 20151201 大连商品交易所 聚丙烯 平今仓交易手续费与开平仓交易手续费一致 20151201 中所金融期货交易

大连商品交易所 郑州商品交易所 中金所 豆油 y 元 聚乙烯 l 5 吨 / 5 元 聚氯乙烯 v 5 吨 / 5 元 棕榈油 p 2 元 焦炭 j 100 吨 / 焦煤 jm 60 吨 / 铁矿石 i 100 吨 / 鸡蛋 jd 5 吨 /

恒泰期货交易指南 1. 目前交易所及其交易品种有哪些? 交易所品种代码 上海期货交易所 交易所合约品种列表 交易单位 最小跳动价位 铜 cu 5 吨 / 10 元 铝 al 5 吨 / 5 元 锌 zn 5 吨 / 5 元 天胶 燃料油 黄金 白银 螺纹钢 线材 ru fu au ag rb wr 50 吨 / 1000 克 / 15 千克 / 5 元 0.05 元 铅 pb 5 吨 / 5 元 沥青

有充分知识准备的投资 者才是受保护的投资者 特别说明 : 由于中国金融期货交易所沪深 300 股指期货合约的相关规则尚未正式发布, 因此本讲义中所涉及的规则均系根据征求意见稿编写, 如有变动应以正式公布的规则为准 -2-

沪深 300 股指期货合约设计 及中金所业务规则简介 有充分知识准备的投资 者才是受保护的投资者 特别说明 : 由于中国金融期货交易所沪深 300 股指期货合约的相关规则尚未正式发布, 因此本讲义中所涉及的规则均系根据征求意见稿编写, 如有变动应以正式公布的规则为准 -2- 主要内容 1. 沪深 300 指数期货合约 2. 股指期货合约设计思路 3. 中金所规则体系 4. 交易细则 5. 结算细则

搭街坊坷拉圣诞节发卡

上海期货交易所 铜期货市场及交易交割制度 上海期货交易所有色金属部成际森 2013 年 4 月 1 上海期货交易所铜期货市场及交易交割制度 1 铜行业和期货市场共发展 2 3 上海期货交易所交易制度 实物交割业务流程及管理 上海期货交易所铜期货市场及交易交割制度 1 铜行业和期货市场共发展 2 3 上海期货交易所交易制度 实物交割业务流程及管理 铜行业和期货市场共发展 2010 年中国铜 铝 锌期货成交金额分别

成交量 (Volume) 成交量 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Volume 铜 Copper 铝 Aluminium

上海期货交易所 213 年 12 月份统计汇总 (MONTHLY REPORT) 成交金额 (Turnover) 成交金额 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Turnover 铜 Copper 19278452.56 171714679.92 1.81 2119197.73-9.47 334647246.31 3274894116.76 2.19 铝 Aluminium

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上海期货交易所 风控制度与违规行为处理 上海期货交易所 2015 年 8 月 目录 I. 上海期货交易所风控制度 II. 上海期货交易所违规行为处理 III. 上海期货交易所异常交易监管 IV. 上海期货交易所实际控制关系账户管理 问答环节 上海期货交易所风控制度 上海期货交易所风控制度概述 1 2 3 4 5 6 保证金制度 涨跌停板制度 限仓制度 大户报告制度 强行平仓制度 风险警示制度 上海期货交易所风险控制管理办法

郑州商品交易所交易风险控制管理办法

郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 Rules for Risk Management of Zhengzhou Commodity Exchange ( 郑州商品交易所第五届理事会 2014 年 6 月 16 日审议通过, 自 2014 年 7 月 8 日施行 ) (Approved by the 5th Council of Zhengzhou Commodity Exchange on June

国 内 商 品 合 约 规 格

国内商品合约规格 交易所 商品代码 交易时间 交易月份及 ( 遇法定节假顺延 ) 最后交割 ( 遇法定节假顺延 ) 合约数量 最小跳 动价位 涨跌幅 ( 上一交易 结算价的 ±) N N+1 N+2 保证 金比 例 黄大豆 1 号 A 后第 3 1 / 5 8 11 黄大豆 2 号 B 1-12 后第 3 1 / 5 8 11 豆粕 M 1.3.5.7.8.9.11.12 后第 3 1 / 5 8

第一章总则 Chapter 1 General Provisions 第一条为加强期货交易风险管理, 维护期货交易当事人的合法权益, 保证郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的正常进行, 根据 郑州商品交易所交易规则, 制定本办法 Article 1 These measures are

郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 Measures for the Administration of Risk Management of Zhengzhou Commodity Exchange ( 郑州商品交易所第五届理事会 :2009 年 3 月 28 日审议通过, 自 2009 年 4 月 20 日施行 ;2013 年 6 月 14 日修订, 自 2013 年 9 月 16 日施行

N1

股指期货市场具有管理风险 发现价格 提高资源配置效率的功能 发展股指期货市场有利于完善我国的资本市场体系, 有利于规避金融风险, 增加经济弹性, 促进经济增长 但股指期货市场与投资者熟悉的商品期货市场和证券市场相比有很多不同, 投资者在参与股指期货交易之前, 需要认真学习股指期货的基本知识, 充分理解股指期货市场的制度设计, 深刻认识股指期货的投资风险, 做到理性参与 为了贯彻落实中国证监会关于加强投资者教育的要求,

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日期 交易所 品种 公司手续费调整方式 20151117 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151230 大连商品交易所 聚丙烯 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.2 20151208 上海期货交易所 石油沥青 在现有基础上加收成交金额的万分之 0.3 20151201 大连商品交易所 聚丙烯 平今仓交易手续费与开平仓交易手续费一致 20151201 中所金融期货交易

行权业务指南 一 交易所行权履约处理 ( 一 ) 行权申请时间铜期权为欧式期权, 期权买方可以在到期日当日交易时段及闭市后 15:30 前可以通过客户端 柜台系统 会服系统提出行权申请 放弃申请 ( 二 ) 行权与履约结果行权执行后, 看涨 ( 跌 ) 期权买方按行权价格建立相应标的期货买 ( 卖

行权业务指南 一 交易所行权履约处理 ( 一 ) 行权申请时间铜期权为欧式期权, 期权买方可以在到期日当日交易时段及闭市后 15:30 前可以通过客户端 柜台系统 会服系统提出行权申请 放弃申请 ( 二 ) 行权与履约结果行权执行后, 看涨 ( 跌 ) 期权买方按行权价格建立相应标的期货买 ( 卖 ) 持仓, 看涨 ( 跌 ) 期权卖方按行权价格建立相应的标的期货卖 ( 买 ) 持仓, 计入期货持仓量

上海证券交易所个股期权风险控制管理办法

上交所期权全真模拟交易文件第 002 号 上海证券交易所期权全真模拟交易风险控制实施细则 ( 本细则仅供个股期权全真模拟交易阶段使用 个股期权全真模拟交易期间, 各参与主体依据本细则进行的个股期权模拟交易及其成交结果, 以及本所根据本细则对各参与主体模拟交易活动进行的监督管理, 均不产生实际法律效力 ) 第一章总则 第一条为了保障期权全真模拟交易的正常进行, 加强风险管理, 制定本细则 第二条期权交易风险管理实行保证金制度

天然橡胶期权操作手册 2019 版 本操作手册的内容仅提供参考, 如需了解最新情况, 请咨询上海期货交易所 ( 总机 : ) 的相关部门或者登陆上海期货交易所网站 ( 查询

天然橡胶期权操作手册 2019 版 本操作手册的内容仅提供参考, 如需了解最新情况, 请咨询上海期货交易所 ( 总机 :8621-68400000) 的相关部门或者登陆上海期货交易所网站 (http://www.shfe.com.cn) 查询 目录 Contents 期权发展史 /01 我国天然橡胶期货市场概况 /02 上市天然橡胶期权的原因 /04 天然橡胶期货期权合约 /05 合约基本概念 /06

监会的监督管理 第二章交易业务第一节交易场所及设施第六条交易所为期货交易提供交易场所及设施 交易场所及设施包括交易撮合系统 交易席位 应急交易场所及相关的通信系统等 第七条交易所在住所地同城设立应急交易场所, 保障在紧急情况下会员能够正常进行交易 会员因通信系统故障及系统升级 变更等原因导致交易系统

(2017 年 4 月 20 日第六次会员大会修改,2017 年 5 月 19 日郑 商发 [2017]147 号文件发布, 自发布之日起施行 ) 第一章总则第一条为规范期货交易行为, 保护期货交易各方的合法权益和社会公众利益, 根据国家有关法律 法规 规章和 郑州商品交易所章程, 制定本规则 第二条郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 组织的期货交易及其相关活动, 适用本规则 期货交易是指采用公开的集中交易方式或者中国证券监督管理委员会

站 ) 特此通知 附件 :1. 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 2. 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 ( 修订条文 ) 3. 郑州商品交易所套期保值管理办法 4. 郑州商品交易所套期保值管理办法 ( 修订条文 ) 5. 郑州商品交易所期货交易细则 6. 郑州商品交易所期货交易细则 (

郑商发 2013 159 号 关于公布有关期货业务实施细则的通知 各会员单位 : 为进一步发挥期货市场功能, 增强郑州商品交易所 ( 以下简称 郑商所 ) 服务实体经济能力, 郑商所修订完善了 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 郑州商品交易所套期保值管理办法 郑州商品交易所期货交易细则 郑州商品交易所期货结算细则, 制定了 郑州商品交易所套利交易管理办法 上述 5 个业务实施细则已经郑商所第五届理事会通讯会议审议通过,

1 误认为国债期货交易时间与现货市场一致 我国国债期货与现货市场的交易时间并非完全一致 国债期货的交易时间分为上下两个时间段 : 分别为交易日的 9: 15-11:30( 第一节 ) 和 13:00-15:15( 第二节 ), 最后交易日的交易时间为 9:15-11:30 然而一般来说, 我国交易所

国债期货交易的误区 目录 1 误认为国债期货交易时间与现货市场一致... 2 2 误认为国债期货的当日结算价就是收盘价... 2 3 误认为国债期货当日结算就是当日平仓... 3 4 误认为国债期货的最后交易日在月末... 3 5 误认为国债期货类似于股指期货采用现金交割... 4 6 误认为 5 年期国债期货合约只能以 5 年期 3% 票面利率的中期国债进行交割... 4 7 误认为国债期货的交割结算价和交割款项相同...

综合篇 1. 什么是铁矿石期货国际化? 所谓铁矿石期货国际化, 就是在现有境内铁矿石期货合约和基础制度不变前提下, 在现有平台上引入境外交易者和境外经纪机构参与境内铁矿石期货交易的制度安排, 通过市场的对外开放, 形成包括境内 境外客户在内的市场参与新结构, 进一步提高期货价格的国际代表性 2. 为

铁矿石期货国际化业务百问百答 ( 一 ) 综合篇... 1 ( 二 ) 开户篇... 4 ( 三 ) 委托备案... 9 ( 四 ) 交易篇... 12 ( 五 ) 清算篇... 15 ( 六 ) 交割篇... 20 ( 七 ) 套保 套利... 27 ( 八 ) 风控篇... 32 0 综合篇 1. 什么是铁矿石期货国际化? 所谓铁矿石期货国际化, 就是在现有境内铁矿石期货合约和基础制度不变前提下,

期货与期权交易对比 比较项目 期权 期货 交易保证金 买方无需保证金, 卖方按照交易所要求提供保证金 多空双方同等保证金 了结方式 平仓 行权 放弃 平仓 交割 套期保值 既能保值 亦能增值 放弃价格有利时候的获利机会 交割价格 行权价格 了结前不确定 交收结算 行权时获得多头或者空头期货合约 交收

期货与期权交易对比 比较项目期权期货 定义 交易方式 期权合约是指由交易所统一制定的 规定买方有权期货合约是指由交易所统一制定的 规定在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标 ( 包括期货合约 ) 的标准化合约 的物的标准化合约 期权交易是以特定权利为买卖对象的交易, 是通过交易所买卖期权合约的方式进行的 相对于每一个看涨期权的买方, 就有一个看涨期权的卖方

铜期权操作手册 2018 版 本操作手册的内容仅提供参考, 如需了解最新情况, 请咨询上海期货交易所 ( 总机 : ) 的相关部门或者登陆上海期货交易所网站 ( 查询

铜期权操作手册 2018 版 本操作手册的内容仅提供参考, 如需了解最新情况, 请咨询上海期货交易所 ( 总机 :8621-68400000) 的相关部门或者登陆上海期货交易所网站 (http://www.shfe.com.cn) 查询 目录 Contents 期权发展史 /01 境外铜期权市场概况 /02 我国铜期货市场概况 /03 铜期权合约 /05 合约基本概念 /06 铜期权业务要点 /09

石油沥青期货新特点及风险应对措施 石油沥青期货新特点及风险应对措施 C ontents 石油沥青期货新特点及风险应对措施 /1 附件 上海期货交易所石油沥青期货标准合约 /6 石油沥青期货新特点及风险应对措施 为贯彻国务院和中国证监会 稳步推进期货市场品种创新 的工作部署, 按照期货一部要求, 我所对上市石油沥青期货 ( 以下简称沥青期货 ) 在交易 结算 交割 监控 技术等环节全面进行了风险评估,

螺纹钢期货和线材期货的合约规则与风控制度

上海期货交易所连续交易相关合约规则与近期我所 规则的修订要点介绍 二零一三年六月 为有效落实 2013 年全国证券期货监管工作会议精神, 促进期货市场功能发挥, 更好地服务实体经济, 我所积极探索市场基础制度的创新思路, 拟推出连续交易制度, 同时对黄金 白银和螺纹钢等期货合约及相关规则进行了系统的修订完善 2 连续交易相关合约规则起草修订的具体内容 (2 合约 +1 新单独细则 +3 老细则完善

期权投资手册

江苏东华期货 二零一四年六月 目录 期权专题 I 期权基础知识介绍... 3 前言... 4 基础知识... 4 1 期权的历史... 4 2 概念与功能... 7 3 期权的分类... 9 4 期权与其它衍生品... 11 基本交易方法... 14 影响因素... 16 期权专题 II 金融期权合约规则介绍... 19 沪深 300 股指期权合约要素... 20 沪深 300 股指期权仿真结算业务...

股指期货会计核算方案

证券投资基金国债期货投资会计核算业务细则 ( 试行 ) 目录一 总则... 3 二 科目设置... 5 三 主要账务处理... 6 ( 一 ) 存入保证金... 6 ( 二 ) 提取保证金... 6 ( 三 ) 开仓... 6 1 买入合约: 记录初始合约价值... 6 2 卖出合约: 记录初始合约价值... 6 ( 四 ) 平仓... 6 1 买入合约卖出平仓... 6 2 卖出合约买入平仓...

1 月市场提要 1 本月要事 1 大连商品交易所党委书记 理事长李正强: 新年致辞 大商所表彰 16 年度优秀会员 3 3 大商所举办 17 会员单位豆粕期权讲师培训班 4 5 6 玉米期货 7 8 玉米淀粉期货 9 1 大豆期货 11 1 豆粕期货 13 14 15 豆油期货 16 17 棕榈油期货 18 19 鸡蛋期货 1 胶合板期货 纤维板期货 3 4 LLDPE 期货 5 6 PP 期货 7

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棉花期权套期保值实务培训班 棉花期权合约及规则解读 郑商所期货衍生品部 李亚鹏 现就职于郑商所期货衍生品部 曾就职于华润集团战略管理部 郑商所品种研发部及农产品部 南开大学经济学学士 (2005) 清华大学经济学博士(2011) 主要参与商品期权产品研发及推广 曾负责稻谷 小麦 油脂油料 尿素及白糖等期货品种维护工作, 以及 保险 + 期货 试点建设工作 电话 :0371-65610926;18337166298

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大连商品交易所投资者教育资料期货业务指南系列 GUIDE TO TRADING 交易业务指南 大连商品交易所会员分布图截至 00 年 9 月广东香港澳门海南广西台湾福建江西贵州云南四川重庆湖北湖南安徽河南陕西山西河北天津北京吉林黑龙江甘肃宁夏青海新疆西藏内蒙古山东浙江上海江苏 7 7 3 9 6 6 3 6 7 3 3 辽宁 5 3 3 大连商品交易所投资者教育资料期货业务指南系列 Dalian

附件 1 (2018 年 9 月 20 日郑州商品交易所第六届理事会第十次会议审议通过 ) 对 郑州商品交易所期货交易细则 作如下修改 : 一 第二条修改为 : 交易所 会员 境外经纪机构 客户应当遵守本细则 二 第三条第一款修改为 : 交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交

(2018) 第 56 号 郑州商品交易所期货交易细则 修订案已经郑州商品交易所第六届理事会第十次审议通过, 现予公告, 自 2018 年 10 月 8 日起施行 特此公告 附件 :1. 郑州商品交易所期货交易细则 修订案 2. 郑州商品交易所期货交易细则 郑州商品交易所 2018 年 9 月 28 日 - 1 - 附件 1 (2018 年 9 月 20 日郑州商品交易所第六届理事会第十次会议审议通过

前言 投资不是简单的以钱赚钱, 而是一门充满乐趣的艺术, 是在对人一个人的灵魂和智慧的考验 而做优秀的个人投资者相对于机构投资者有很大的优势, 相比较的成功的概率大很多 彼得 林奇说过 : 当你所持有的好股票下跌时最好的办法是继续持有, 更好的办法是在其下跌时再买一些 也就是股谚云 : 多头市场死于

前言 投资不是简单的以钱赚钱, 而是一门充满乐趣的艺术, 是在对人一个人的灵魂和智慧的考验 而做优秀的个人投资者相对于机构投资者有很大的优势, 相比较的成功的概率大很多 彼得 林奇说过 : 当你所持有的好股票下跌时最好的办法是继续持有, 更好的办法是在其下跌时再买一些 也就是股谚云 : 多头市场死于超载 意思是说, 当所有人在市场上都成了多头, 人人都在轿上, 都是坐轿人, 不见抬轿者, 空头已经死光光了,

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/4/19 星期五 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F ; 投资咨询号 :Z ) 一 标的行情 收盘价 涨跌幅 成交量成交额 ( 亿 30 日历史

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/4/19 星期五 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F3048078; 投资咨询号 :Z0014024) wugq@sywgqh.com.cn 021-58308720 成交量成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波 ( 亿 ) 元 ) 波动率波动率动率 上证 50 3004.92-0.41% 39.67 500.09

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/5/8 星期三 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F ; 投资咨询号 :Z ) 一 标的行情 收盘价 涨跌幅 成交量成交额 ( 亿 30 日历史

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/5/8 星期三 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F3048078; 投资咨询号 :Z0014024) wugq@sywgqh.com.cn 021-58308720 成交量成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波 ( 亿 ) 元 ) 波动率波动率动率 上证 50 2805.04-4.76% 62.44 938.17

中国金融期货交易所结算细则 (2007 年 6 月 27 日实施 2010 年 2 月 20 日第一次修订 2013 年 8 月 30 日第二次修订 2014 年 10 月 27 日第三次修订 2015 年 1 月 1 日第四次修订 2015 年 7 月 10 日第五次修订 ) 第一章总则 第一条为

中国金融期货交易所结算细则 (2007 年 6 月 27 日实施 2010 年 2 月 20 日第一次修订 2013 年 8 月 30 日第二次修订 2014 年 10 月 27 日第三次修订 2015 年 1 月 1 日第四次修订 2015 年 7 月 10 日第五次修订 ) 第一章总则 第一条为规范期货结算行为, 保护期货交易当事人的合法权益和社会公共利益, 防范和化解期货市场风险, 保障中国金融期货交易所

看跌期权是挃买方有权在将来某一时间以特定价格卖出约定标的物, 而卖方需要履行相应义 务的期权合约 第九条期权合约的交易单位为 手, 期权交易必须以 一手 的整数倍进行, 丌同品种每 手合约标的物数量在期权合约中载明 第十条期权合约报价单位不其约定标的物的报价单位相同 期权合约以人民币计价, 计价单位

郑州商品交易所期权仿真交易管理办法 第一章总则 第一条为规范期权仺真交易行为, 保护期权仺真交易当事人的合法权益和社会公众利益, 根 据 郑州商品交易所交易规则, 制定本办法 第二条郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 根据公开 公平 公正和诚实信用的原则组织仺 真期权交易 第三条期权仺真交易是挃采用公开的集中交易方式进行的以期权合约为交易标的的仺真交 易活劢 第四条本办法适用亍交易所内的仺真期权交易活劢,

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聚丙烯期货交易手册 POLYPROPYLENE FUTURES T R A D I N G M A N U A L 大连商品交易所投资者教育资料期货交易手册系列 Dalian Commodity Exchange 聚丙烯期货交易手册 POLYPROPYLENE FUTURES TRADING MANUAL 大连商品交易所会员分布图截至 2013 年 9 月广东香港澳门海南广西台湾福建江西贵州云南四川重庆湖北湖南安徽河南陕西山西河北天津北京吉林黑龙江甘肃宁夏青海新疆西藏内蒙古山东浙江上海江苏

郑州商品交易所结算细则.doc

郑州商品交易所期货结算细则 (2008 年 1 月 7 日第五届郑州商品交易所理事会审议通过 ;2009 年 3 月 28 日修 订, 自 2009 年 4 月 20 日起施行 ) 第一章总则 第一条为规范郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的结算行为, 保护期 货交易当事人的合法权益和社会公众利益, 防范和化解期货市场风险, 根据 郑 州商品交易所交易规则, 制定本细则 第二条结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员保证金

数据图表日报

数据图表 _9 目录 股票指数及股指期货... 3. 中证规模指数... 3... 指数阶段涨跌 指数当日涨跌... 3..3.. 成交占比 / 自由流通市值占比 指数当日换手... 3... 融资余额 / 流通市值 融资买入 / 成交金额... 3..7.. 市盈率 股息率.....9.. 期货成交金额及各品种占比 期现成交比...... 期货保证金余额及各品种占比 成交持仓比.... 上证 指数......

数据图表日报

数据图表 _9 目录 股票指数及股指期货... 3. 中证规模指数... 3... 指数阶段涨跌 指数当日涨跌... 3..3.. 成交占比 / 自由流通市值占比 指数当日换手... 3... 融资余额 / 流通市值 融资买入 / 成交金额... 3..7..8 市盈率 股息率.....9.. 期货成交金额及各品种占比 期现成交比...... 期货保证金余额及各品种占比 成交持仓比.... 上证 指数......

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数据图表 _ 目录 股票指数及股指期货.... 中证规模指数...... 指数阶段涨跌 指数当日涨跌...... 成交占比 / 自由流通市值占比 指数当日换手...... 融资余额 / 流通市值 融资买入 / 成交金额.....7.. 市盈率 股息率.....9.. 期货成交金额及各品种占比 期现成交比...... 期货保证金余额及各品种占比 成交持仓比.... 上证 指数...... 指数阶段涨跌

月 30 日新的制糖年度生产的仓单可免检重新注册为非通用仓单 PTA 增加厂库交割方式, 自 TA1510 合约开始执行 动力煤期货交割单位由 5000 吨改为 吨, 自 TC1506 合约执行 关于甲醇期货合约及部分品种业务细则修改事项的说明, 见郑州商品交易所网站 (

关于甲醇期货合约及部分品种业务细则修改事项的通知 郑商发 2014 115 号 各会员单位 : 甲醇期货合约修改已经中国证监会批准, 甲醇 玻璃 白糖 PTA 动力煤等品种业务细则的修改已经郑州商品交易所第五届理事会 2014 年第五次会议审议通过 现将具体修改事项通知如下 甲醇期货合约交易单位由 50 吨 / 手改为 10 吨 / 手, 每手交易手续费收取标准为现行标准的五分之一, 最低交易保证金由

期货专业知识

专业课 期货专业知识 曾宪忠 0 目录 第一节期货市场概述... 0 一 期货交易与现货交易... 0 三 期货交易的基本特征... 1 四 期货交易的功能... 2 五 期货交易所的性质 :... 2 七 期货结算基本制度... 3 八 期货中介机构的职能 性质和作用... 4 第二节期货合约与期货品种... 5 一 期货合约的概念... 5 四 期货品种的分类... 6 五 国际主要期货品种...

期货与金融衍生品 FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES 理的需要 这种方式目前尚无法实施 交易实行客户交易编码制度 会员和客户 代理入市有四种模式 图1 一是直接 应当遵守 一户一码 制度 不得混码交 代理模式 即境内期货公司直接开发并代 易2 这一制度安排要求我国的期

市场建设 MARKET CONSTRUCTION 境外投资者参与我国期货市场 编码与监管问题研究 A Study on Issues Regarding Trading Codes and Regulation When Foreign Investors Participate in China's Futures Market 罗 剑 上海期货交易所监查部 上海 200122 摘要 随着我国期货市场对外开放步伐的稳步推进

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场.8,63-5, , 股指期货.7, , 国债期货.5,56-7.6,7

资金流向 _76 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 5 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 5 指数 _IC 国债期货 5 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场 -. 6,49 3, , 股指期货 -.4,99., 国债期货 ,

资金流向 _77 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 指数 _IC 国债期货 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF

第二章结算机构 第六条结算机构是指交易所设置的结算部门和会员的结算部门 交易所结算部门负责交易所期货交易的统一结算 保证金管理 结算担保金管理及结算风险的防范 第七条交易所结算部门的主要职责为 : ( 一 ) 登录编制结算会员的结算账表 ; ( 二 ) 办理资金往来汇划业务 ; ( 三 ) 统计 登

中国金融期货交易所结算细则 (2007 年 6 月 27 日实施 2010 年 2 月 20 日第一次修订 2013 年 8 月 30 日第二次修订 2014 年 10 月 27 日第三次修订 2015 年 1 月 1 日第四次修订 2015 年 7 月 10 日第五次修订 2016 年 1 月 1 日第六次修订 ) 第一章总则 第一条为规范期货结算行为, 保护期货交易当事人的合法权益和社会公共利益,

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67

资金流向 _79 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 指数 _IC 国债期货 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF

MONTHLY REPORT 月报大连期货市场

市场提要 本月要事 品种运行与价格 交易数据 产业资讯 美国农业部数据办: 大连商品交易所连期货市场DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT主 6 大217 217 年第 6 期总第 139 期 MONTHLY REPORT 月报大连期货市场 CONTENTS 目录 6 月市场提要 1 本月要事 1 多措并举积极推动期货市场与实体经济深度融合 2 3 2 大商所与建设银行续签战略合作协议

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ESD-009-E/03 ESD-010-E/03 Updated: 05/08/2016 Hang Seng Index Futures (HSIF) Hang Seng Index Options (HSIO) Mini-Hang Seng Index Futures (MHIF) Mini-Hang Seng Index Options (MHIO) H-shares Index Futures