附件 1 (2018 年 9 月 20 日郑州商品交易所第六届理事会第十次会议审议通过 ) 对郑州商品交易所期货交易细则作如下修改 : 一第二条修改为 : 交易所会员境外经纪机构客户应当遵守本细则二第三条第一款修改为 : 交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交

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1 (2018) 第 56 号郑州商品交易所期货交易细则修订案已经郑州商品交易所第六届理事会第十次审议通过, 现予公告, 自 2018 年 10 月 8 日起施行特此公告附件 :1. 郑州商品交易所期货交易细则修订案 2. 郑州商品交易所期货交易细则郑州商品交易所 2018 年 9 月 28 日 - 1 -

2 附件 1 (2018 年 9 月 20 日郑州商品交易所第六届理事会第十次会议审议通过 ) 对郑州商品交易所期货交易细则作如下修改 : 一第二条修改为 : 交易所会员境外经纪机构客户应当遵守本细则二第三条第一款修改为 : 交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道增加第二款 : 交易所提供的交易席位为远程交易席位远程交易席位是指会员在其营业场所, 通过同交易所计算机交易系统联网的电子通信系统直接输入交易指令, 参加交易所集中竞价交易的通道三第四条修改为 : 会员取得会员资格, 即可申请使用远程交易席位经交易所批准, 可以增加远程交易席位四删除第六条第七条五原第八条修改为 : 会员使用远程交易席位, 应当按照远程交易席位数量按年缴纳远程交易席位使用费撤销远程交易席位的, 已收取的远程交易席位费不予退还远程交易席位费收费标准由交易所另行公布六删除原第九条第十条第十一条七原第十三条第一款修改为 : 会员申请远程交易席 - 2 -

3 位, 应当通过会员服务系统向交易所提交下列材料原第十三条第一款第 ( 一 ) 项修改为 ( 一 ) 包括开设远程交易席位的理由条件可行性论证等内容的申请八原第十四条修改为 : 自收到会员提交的远程交易席位申请之日起 10 个工作日内, 交易所应当作出是否批准的答复九原第十六条修改为 : 交易时间内, 会员远程交易席位不能正常使用时, 会员可以申请使用应急交易场所十原第十七条中必须事先征得交易所的同意修改为应当及时向交易所报备十一原第十八条修改为 : 非交易所管理原因, 应急交易终端或者前置服务器自身发生故障, 需要交易所为会员更换交易设施或者重新连接交易系统的, 交易所不承担责任十二原第十九条第一款修改为 : 有下列情况之一的, 交易席位予以撤销原第十九条第一款第 ( 四 ) 项修改为 ( 四 ) 利用席位窃密或者破坏交易系统的十三删除原第三章出市代表管理中的第二十二条至第三十条十四原第三十一条修改为 : 交易所实行交易编码制度 - 3 -

4 交易编码是由交易所分配给非期货公司会员客户进行期货交易的专用代码, 是进行交易结算交割和标准仓单确认的依据十五原第三十四条第一款修改为 : 一个客户同一时期内在交易所只能有一个客户编号, 但可以在不同的期货公司会员境外经纪机构开户, 其交易编码只是四位会员号不同, 而八位客户编号必须相同增加第二款境外客户可以通过期货公司会员直接开户, 也可以通过境外经纪机构转委托期货公司会员开户, 但不得通过同一家期货公司会员同时采取以上两种方式开户, 或者同时通过两家境外经纪机构转委托同一家期货公司会员开户十六原第三十五条修改为 : 期货公司会员境外经纪机构应当按照中国期货市场监控中心有限责任公司 ( 以下简称监控中心 ) 相关开户规定通过监控中心统一开户系统为客户申请注销交易编码, 以及修改与交易编码相关的客户资料十七删除原第三十六条第三十七条十八原第三十八条修改为 : 期货公司会员境外经纪机构应当保证客户资料的真实合法有效准确, 并妥善保存客户开户变更及销户资料档案十九删除第三十九条 - 4 -

5 二十原第四十条中客户备案资料不真实或者连续一年没有进行期货交易的修改为客户资料不真实或被认定为市场禁入者的二十一原第四十一条修改为 : 非期货公司会员及客户提供虚假开户资料或者期货公司会员境外经纪机构协助客户使用虚假资料开户的, 交易所责令限期平仓 ; 平仓后取消交易编码, 同时按郑州商品交易所违规处理办法的有关规定进行处理二十二原第五章章节名称价格修改为交易指令与价格二十三原第四十三条第一款修改为 : 期货交易指令的种类包括限价指令市价指令套利指令取消指令和交易所规定的其他指令原第四十三条第六款前增加一款 : 取消指令指客户要求将某一指令取消的指令原第四十三条第六款修改为 : 期货交易指令每次最小下单量为 1 手, 限价指令每次最大下单数量为 1000 手, 市价指令每次最大下单数量为 200 手二十四在原第四十六条后增加一条 : 交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先时间优先的原则进行排序当买入价大于等于卖出价则自动撮合成交, 撮合成交价等于买入价 (bp) 卖出价(sp) 和前一成交价 (cp) 三 - 5 -

6 者中居中的一个价格即 : 当 bp sp cp, 则 : 最新成交价 =sp 当 bp cp sp, 则 : 最新成交价 =cp 当 cp bp sp, 则 : 最新成交价 =bp 二十五原第五十条五十一条五十二条中五十三条中的商品名称修改为合约名称二十六原第五十六条修改为 : 交易所应当采取有效通信手段, 建立同步报价和即时成交回报系统二十七原第五十八条修改为 : 因信息经营机构或者公众媒体转发交易行情信息发生故障, 影响会员或者客户正常交易的, 交易所不承担责任二十八原第五十九条修改为 : 任何单位或者个人不得发布虚假的或者带有误导性质的交易信息作上述修订后, 原章节及条款顺序相应调整 - 6 -

7 附件 2 郑州商品交易所期货交易细则 (2008 年 1 月 7 日第五届理事会通讯会议审议通过,2008 年 1 月 15 日发布, 自发布之日起施行 ;2009 年 3 月 28 日第五届理事会通讯会议修订,2009 年 4 月 15 日发布, 自 2009 年 4 月 20 日施行 ;2013 年 6 月 14 日第五届理事会第四次通讯会议修订,2013 年 7 月 9 日发布, 自 2013 年 9 月 16 日起施行 ;2014 年 6 月 13 日第五届理事会第七次通讯会议修订,2014 年 11 月 21 日发布, 自 2014 年 12 月 12 日起施行 ;2018 年 9 月 20 日第六届理事会第十次会议修订,2018 年 9 月 28 日发布, 自 2018 年 10 月 8 日起施行 ) 第一章总则第一条为规范期货交易, 保护期货交易当事人的合法权益, 保障郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的顺利进行, 根据郑州商品交易所交易规则, 制定本细则第二条交易所会员境外经纪机构客户应当遵守本细则第二章席位管理第三条交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道交易所提供的交易席位为远程交易席位远程交易席位是指会员在其营业场所, 通过同交易所计算机交易系统联网的电子通信系统直接输入交易指令, 参加交易所集中竞价交易的通道根据业务发展需要, 交易所可以设置特别席位, 与席位使用人约定相关权利和义务禁止私下将交易席位全部或者部分以发包转包转租抵押转让等形式交由其他机构和个人使用第四条会员取得会员资格, 即可申请使用远程交易席位经交 - 7 -

8 易所批准, 可以增加远程交易席位第五条会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道, 交易所对会员的持仓限额风险控制及其他有关方面的管理规定不变第六条会员使用远程交易席位, 应当按照远程交易席位数量按年缴纳远程交易席位使用费撤销远程交易席位的, 已收取的远程交易席位费不予退还远程交易席位费收费标准由交易所另行公布第七条会员申请远程交易席位, 应当具备下列条件 : ( 一 ) 经营状况良好, 无严重违规违约记录 ; ( 二 ) 拟开设远程交易的所在地的通讯资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求 ; ( 三 ) 有固定的远程交易场所及参与交易所竞价交易所需的计算机交易系统通讯系统等软硬件设施和必要的备份措施 ; ( 四 ) 有健全的规章制度和远程交易管理办法 ; ( 五 ) 符合中国证监会相关技术管理规范的要求第八条会员申请远程交易席位, 应当通过会员服务系统向交易所提交下列材料 : ( 一 ) 包括开设远程交易席位的理由条件可行性论证等内容的申请 ; ( 二 ) 远程交易管理的业务制度 ( 包括数据安全管理制度 ); ( 三 ) 计算机系统通讯系统 ( 包括通讯线路 ) 系统软件应用软件等配置清单 ; ( 四 ) 交易所要求提供的其他材料 - 8 -

9 第九条自收到会员提交的远程交易席位申请之日起 10 个工作日内, 交易所应当作出是否批准的答复第十条会员收到交易所批准回复后方可向交易所申请进行模拟测试, 通过模拟测试后, 方可投入使用启用起始日期由交易所通知会员第十一条交易时间内, 会员远程交易席位不能正常使用时, 会员可以申请使用应急交易场所第十二条会员应当加强对其远程交易席位的管理和远程交易系统的维护主要交易设施需要更换或者远程交易系统升级时, 应当及时向交易所报备交易所有权对远程交易席位的使用情况进行监督检查因公共通信网络及第三方交易软件导致远程交易席位不能正常使用的, 交易所不承担责任第十三条非交易所管理原因, 应急交易终端或者前置服务器自身发生故障, 需要交易所为会员更换交易设施或者重新连接交易系统的, 交易所不承担责任第十四条有下列情况之一的, 交易席位予以撤销 : ( 一 ) 会员提出撤销申请, 经交易所批准的 ; ( 二 ) 私下发包转包转租或者转让席位的 ; ( 三 ) 管理混乱有严重违规行为的 ; ( 四 ) 利用席位窃密或者破坏交易系统的第十五条会员丧失交易所会员资格的, 其拥有的交易席位全部终止使用第十六条因计算机交易系统通讯系统等交易设施发生故障, - 9 -

10 致使 10% 以上的会员不能交易时, 交易所应当暂停交易, 直至故障消除为止第三章交易编码制度第十七条交易所实行交易编码制度交易编码是由交易所分配给非期货公司会员客户进行期货交易的专用代码, 是进行交易结算交割和标准仓单确认的依据第十八条交易编码由会员号和客户编号两部分 12 位数字组成, 其中前四位是会员号, 后八位是客户编号第十九条非期货公司会员交易编码原则上为一个, 确需增加交易编码的, 应当向交易所提交书面申请, 并阐明理由交易所根据交易情况决定是否添加第二十条一个客户同一时期内在交易所只能有一个客户编号, 但可以在不同的期货公司会员境外经纪机构开户, 其交易编码只是四位会员号不同, 而八位客户编号必须相同境外客户可以通过期货公司会员直接开户, 也可以通过境外经纪机构转委托期货公司会员开户, 但不得通过同一家期货公司会员同时采取以上两种方式开户, 或者同时通过两家境外经纪机构转委托同一家期货公司会员开户第二十一条期货公司会员境外经纪机构应当按照中国期货市场监控中心有限责任公司 ( 以下简称监控中心 ) 相关开户规定通过监控中心统一开户系统为客户申请注销交易编码, 以及修改与交易编码相关的客户资料第二十二条期货公司会员境外经纪机构应当保证客户资料的

11 真实合法有效准确, 并妥善保存客户开户变更及销户资料档案第二十三条客户资料不真实或被认定为市场禁入者的, 交易所可对其交易编码实施暂停开新仓限期平仓注销等措施第二十四条非期货公司会员及客户提供虚假开户资料或者期货公司会员境外经纪机构协助客户使用虚假资料开户的, 交易所责令限期平仓 ; 平仓后取消交易编码, 同时按郑州商品交易所违规处理办法的有关规定进行处理第四章交易指令与价格第二十五条期货交易指令的种类包括限价指令市价指令套利指令取消指令和交易所规定的其他指令限价指令指执行时以限定价格或者更好价格成交的指令集合竞价结束后, 剩余未成交的限价指令于开市后继续执行市价指令指没有标明具体价位, 按当时市场上可执行的最好价格 ( 报价 ) 成交的指令市价指令不参与集合竞价 ; 交易期间, 市价指令先于限价指令执行 ; 行情出现单方无报价时, 未成交的市价指令自动撤销套利指令分跨期套利指令和跨品种套利指令跨期套利指令指同时买进 ( 卖出 ) 和卖出 ( 买进 ) 两个相同标的物但不同到期日期货合约的指令 ; 跨品种套利指令指同时买进 ( 卖出 ) 和卖出 ( 买进 ) 两个不同标的物期货合约的指令套利指令不参与集合竞价 ; 行情出现单方无报价时, 不得下达套利指令适用跨品种套利指令的具体品种由交易所公告

12 取消指令指客户要求将某一指令取消的指令期货交易指令每次最小下单量为 1 手, 限价指令每次最大下单数量为 1000 手, 市价指令每次最大下单数量为 200 手第二十六条交易所应当及时发布以下与交易有关的信息 : ( 一 ) 开盘价, 是指某一期货合约开市前 5 分钟内经集合竞价产生的成交价格集合竞价未产生成交价格的, 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价第一笔成交价按郑州商品交易所交易规则有关撮合原则的规定确定, 此时前一成交价为上一交易日收盘价 ( 二 ) 收盘价, 是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格 ( 三 ) 最高价, 是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格 ( 四 ) 最低价, 是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格 ( 五 ) 最新价, 是指某一交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格 ( 六 ) 涨跌, 是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差 ( 七 ) 最高买价, 是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格 ( 八 ) 最低卖价, 是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格 ( 九 ) 申买量, 是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高买价申请买入的下单数量

13 ( 十 ) 申卖量, 是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低卖价申请卖出的下单数量 ( 十一 ) 结算价, 是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价当日无成交的, 当日结算价按照郑州商品交易所期货结算细则相关规定执行结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据 ( 十二 ) 成交量, 是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量 ( 十三 ) 持仓量, 是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量第二十七条开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前 5 分钟内进行, 其中前 4 分钟为期货合约买卖指令申报时间, 后 1 分钟为集合竞价撮合时间, 开市时产生开盘价交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示第二十八条集合竞价采用最大成交量原则, 即以此价格成交能够得到最大成交量第二十九条开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易第三十条交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先时间优先的原则进行排序当买入价大于等于卖出价则自动撮合成交, 撮合成交价等于买入价 (bp) 卖出价(sp) 和前一成交价 (cp) 三者中居中的一个价格即 :

14 当 bp sp cp, 则 : 最新成交价 =sp 当 bp cp sp, 则 : 最新成交价 =cp 当 cp bp sp, 则 : 最新成交价 =bp 第五章信息管理第三十一条交易所期货交易信息是指在交易所期货交易活动中所产生的所有上市品种的期货交易行情各种期货交易数据统计资料交易所发布的各种公告信息以及中国证监会指定披露的其他相关信息第三十二条交易所拥有期货交易信息所有权未经交易所许可, 任何机构和个人不得擅自发布期货交易信息, 不得将之用于商业用途第三十三条交易所向会员客户和社会公众提供即时每日每周每月和每年期货交易信息第三十四条即时信息内容主要有 : 合约名称交割月份最新价涨跌成交量持仓量持仓量变化申买价申卖价申买量申卖量每笔成交量结算价开盘价收盘价最高价最低价和前结算价即时行情信息由交易所在交易时间内与交易活动同步发布第三十五条每日信息内容主要有 : ( 一 ) 每日行情 : 合约名称交割月份开盘价最高价最低价收盘价前结算价结算价涨跌成交量持仓量持仓量变化和成交额 ; ( 二 ) 最近交割月及活跃月份前 20 名会员的成交量和买卖持仓量所有月份期转现量品种套期保值额度及持仓量 ;

15 ( 三 ) 各上市商品标准仓单数量及与上次发布的增减量情况 ; ( 四 ) 交割配对结果实物交割量每日期货交易信息由交易所在每个交易日结束后发布第三十六条每周信息内容主要有 : 合约名称交割月份周开盘价最高价最低价周收盘价涨跌 ( 周末收盘价与上周末结算价之差 ) 持仓量持仓量变化( 本周末持仓量与上周末持仓量之差 ) 周末结算价成交量和成交额每周期货交易信息由交易所在每周最后一个交易日结束后发布第三十七条每月信息内容主要有 : ( 一 ) 每月行情 : 合约名称交割月份月开盘价最高价最低价月末收盘价涨跌 ( 月末收盘价与上月末结算价之差 ) 持仓量持仓量变化 ( 本月末持仓量与上月末持仓量之差 ) 月末结算价成交量和成交额 ; ( 二 ) 所有品种成交量成交金额, 分品种成交量和成交金额 ; ( 三 ) 月度实物交割量每月期货交易信息由交易所在每月最后一个交易日结束后发布第三十八条每年信息内容主要有 : ( 一 ) 所有品种总交易量和总交易金额分品种交易量和交易金额 ; ( 二 ) 会员成交量及成交金额排名 ; ( 三 ) 总交割量和分品种交割量, 期转现量每年期货交易信息由交易所在每年最后一个交易日结束后发布第三十九条交易所期货即时行情通过计算机网络传送至交易席

16 位, 并通过与交易所签订协议的有关公共媒体和信息业对社会公众发布第四十条交易所应当采取有效通信手段, 建立同步报价和即时成交回报系统第四十一条交易所和会员对不宜公开的交易资料资金情况等信息有保密义务第四十二条因信息经营机构或者公众媒体转发交易行情信息发生故障, 影响会员或者客户正常交易的, 交易所不承担责任第四十三条任何单位或者个人不得发布虚假的或者带有误导性质的交易信息附则第四十四条违反本细则规定的, 交易所按郑州商品交易所违规处理办法有关规定处理第四十五条有关夜盘交易相关的交易业务, 郑州商品交易所夜盘交易细则有特殊规定的, 从其规定第四十六条本细则解释权属于郑州商品交易所第四十七条本细则自 2018 年 10 月 8 日起施行

交割日交割方式交易代码上市交易所等第三章席位管理第六条席位是指会员参与交易所期货交易, 享有及行使相关交易权利, 并接受交易所监管服务及相关业务管理的基本单位会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位第七条会员申请席位, 应当具备下列条件 : ( 一 ) 经营状况良好, 无

交割日交割方式交易代码上市交易所等第三章席位管理第六条席位是指会员参与交易所期货交易, 享有及行使相关交易权利, 并接受交易所监管服务及相关业务管理的基本单位会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位第七条会员申请席位, 应当具备下列条件 : ( 一 ) 经营状况良好, 无中国金融期货交易所交易细则 (2007 年 6 月 27 日实施 2010 年 2 月 20 日第一次修订 2013 年 8 月 30 日第二次修订 ) 第一章总则第一条为规范期货交易行为, 保护期货交易当事人的合法权益, 保障中国金融期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的顺利进行, 根据中国金融期货交易所交易规则, 制定本细则第二条交易所会员客户应当遵守本细则第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数