指数产品报告

Size: px

Start display at page:

Download "指数产品报告"

圳钱
7 years ago
Views:

指数产品动态总第 37 期 2013 年 2 月指数产品动态深圳证券信息有限公司指数事业部业内动态首只多空分级产品上报分级基金加大创新力度据证监会网站显示,2 月初, 中欧基金上报跟踪指数的多空分级基金, 国内首只多空分级指数基金将面世据了解, 该多空分级基金在现有分级基金只能做多的基础上引入做空机制业内人士表示, 多空分级基金引入做空机制后, 对 A 类约定收益份额的性质做了变更 A

1 指数产品动态总第 37 期 2013 年 2 月指数产品动态深圳证券信息有限公司指数事业部业内动态首只多空分级产品上报分级基金加大创新力度据证监会网站显示,2 月初, 中欧基金上报跟踪指数的多空分级基金, 国内首只多空分级指数基金将面世据了解, 该多空分级基金在现有分级基金只能做多的基础上引入做空机制业内人士表示, 多空分级基金引入做空机制后, 对 A 类约定收益份额的性质做了变更 A 类被改为做空工具, 即对 A 类份额做空, 对 B 类份额做多,A 类的风险相对变大了多空杠杆意味着双向都可以操作, 基金面临的机会和风险都更大多空分级基金的推出将为投资者提供较低门槛的做空对冲投资工具公募基金业务准入门槛降低 2 月 18 日, 证监会公布了资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定, 该规定降低了证券公司保险资产管理公司私募证券基金管理机构三类机构直接开展公募基金管理业务的门槛, 据悉, 这些机构可于 6 月 1 日证券投资基金法实施后向证监会提交申请据了解, 暂行规定降低了以上三类资产管理机构直接开展公募基金管理业务的门槛, 增加了符合条件的股权投资管理机构创业投资管理机构等其他资产管理机构也可以申请开展基金管理业务的规定证监会 :RQFII 试点扩容投资范围扩大 3 月 6 日, 证监会发布人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 境内证券投资试点办法及关于实施 < 人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法 > 的规定 ( 下称试点办法 ), 修改了 RQFII 相关法规, 主要内容包括 : 扩大试点机构类型, 放宽投资范围限制, 以及明确 RQFII 投资范围和持股比例等相关要求等分析人士指出,RQFII 法规修订后, 将根据资本市场对外开放和人民币国际化的需要, 不断扩大试点规模, 吸引更多境外长期资金, 促进资本市场改革开放和稳定发展第 1 页共 14 页

2 Index Derivatives Report February 2013 本期指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市本期无新上市指数基金新成立招商央视财经 50 指数于 2 月 5 日成立, 首募亿嘉实中证中期企业债指数基金 (LOF) 于 2 月 5 日成立, 首募亿嘉实中证 500ETF 于 2 月 6 日成立, 首募亿国泰国证房地产行业指数分级基金于 2 月 6 日成立, 首募 3.21 亿南方中证 500ETF 于 2 月 6 日成立, 首募亿大成中证 100ETF 于 2 月 7 日成立, 首募 3.99 亿新发行易方达沪深 300ETF 于 2 月 18 日发行上证 5 年国债 ETF 及联接基金于 2 月 18 日发行中证财通 ESG100 指数基金于 2 月 19 日发行嘉实中证 500ETF 联接基金于 2 月 21 日发行中银标普全球资源 (QDII) 于 2 月 25 日发行南方开元沪深 300ETF 于 2 月 25 日发行银河沪深 300 成长增强指数分级基金于 2 月 25 日发行建信央视财经 50 指数分级基金于 2 月 25 日发行华夏上证能源 ETF 于 2 月 25 日发行华夏上证原材料 ETF 于 2 月 25 日发行华夏上证主要消费 ETF 于 2 月 25 日发行华夏上证金融地产 ETF 于 2 月 25 日发行华夏上证医药卫生 ETF 于 2 月 25 日发行新获批长盛上证市值百强交易型 ETF 及其联接基金于 2 月 6 日获批国联安中证股债动态策略指数基金于 2 月 6 日获批德信中证中高收益企债指数分级基金于 2 月 16 日获批国泰国证医药卫生行业指数分级基金于 2 月 17 日获批嘉实中证金边中期国债 ETF 及其联接基金于 2 月 16 日获批广发中证 500ETF 于 2 月 17 日获批新申报博时基金于 2 月 1 日申报中证中期信用债 ETF 及联接基金中欧基金于 2 月 4 日申报沪深 300 指数多空分级基金华泰柏瑞于 2 月 4 日申报中证申万医药生物 ETF 国金通用于 2 月 7 日申报沪深 300 指数分级基金中海基金于 2 月 16 日申报沪深 300 指数双向分级发起式基金中邮创业于 2 月 22 号申报沪深 300 指数分级发起式基金第 2 页共 14 页

3 指数产品动态总第 37 期市场要点国内 ETF 本期沪深交易所上市的 ETF 总资产净值由上期亿元减少至本期的亿元从产品规模来看, 嘉实沪深 300ETF 规模最大, 资产净值达到亿元从跟踪误差情况看, 本期最低的 ETF 为上证自然资源 ETF 从成交活跃情况来看, 日均成交金额以华泰柏瑞沪深 300ETF 和华夏上证 50ETF 领先, 分别为亿元和 9.14 亿元 LOF 2013 年 2 月,LOF 指数基金的场内规模为亿份, 较上月减少 2.42 亿份 ; 场内资产净值为亿元, 较上月减少 1.84 亿元创新型指数基金 2013 年 2 月, 创新型指数基金的场内规模为亿份, 较上月减少亿份 ; 场内资产净值为亿元, 较上月减少亿元境外 ETF 本期末,27 只 ETF 资产规模为亿港币以沪深 300 医药卫生 ETF 的净值涨幅最大, 达到 4.85%; 从活跃程度看, 安硕 A50 中国 ETF 日均成交金额最大, 达到亿港币, 沪深 300 金融 ETF 日均换手率最高, 达到 6.49% 股指期货 2 月份沪深 300 指数收报于 , 较上月跌幅为 0.50% 而同期可比股指期货合约 IF1303 IF1306 IF1309 跌幅分别为 1.26% 1.15% 和 1.11% 从成交情况看, 五份合约累计成交量手, 较上月减少 25.50%, 累计成交金额亿, 较上月减少 22.33% 第 3 页共 14 页

4 Index Derivatives Report February 2013 统计数据国内指数基金概况表 1: 指数基金分布情况 ( 按基金类别统计 ) 类别已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数 ETF LOF 创新型基金其他指数基金总计注 : 统计期间为表 2: 指数基金分布情况 ( 按跟踪标的统计 ) 跟踪标的已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数深证指数上证指数巨潮指数中证指数其他机构总计注 : 统计期间为表 3: 国内指数基金净值增长 / 下跌前五名基金代码基金名称管理人标的指数本期净值增幅易方达创业板 ETF 易方达创业板指 (399006) 10.61% 融通创业板指数增强型融通创业板指 (399006) 10.21% 易方达创业板 ETF 联接易方达创业板指 (399006) 10.05% 招商 TMT50ETF 招商 TMT50P(399610) 6.50% 招商 TMT50ETF 联接招商 TMT50P(399610) 6.31% 上证大宗商品 ETF 国联安上证商品 (000066) -3.58% 上证自然资源 ETF 博时上证资源 (000068) -3.65% 银华中证内地资源主题指数分级银华内地资源 (000944) -3.94% 民生加银中证内地资源主题民生加银内地资源 (000944) -3.96% 国投瑞银中证上游资源 (LOF) 国投瑞银中证上游 (000961) -4.16% 注 : 统计期间为第 4 页共 14 页

5 指数产品动态总第 37 期国内 ETF 表 4: 深沪交易所上市 ETF 概况上市地点 ETF 数量本月新增资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深市 % 沪市 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 ; 中小板 ETF 为场内场外总规模与总资产表 5: 跟踪各系列指数 ETF 概况跟踪标的 ETF 数量本月新增资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深证指数 % 上证指数 % 中证指数 % 其他指数 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 ; 中小板 ETF 为场内场外总规模与总资产表 6:ETF 前五大指数基金管理人列表基金公司 ETF 数量本月新增资产净值 ( 亿元 ) 市场份额华夏基金管理有限公司 % 嘉实基金管理有限公司 % 易方达基金管理有限公司 % 华泰柏瑞基金管理有限公司 % 华安基金管理有限公司 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 7: 规模最大的前十只 ETF 列表代码简称管理人份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 对指数覆盖率沪深 300ETF 嘉实 % 沪深 300 ETF 华夏 % 深证 100 ETF 易方达 % 沪深 300 ETF 华泰柏瑞 % 上证 50 ETF 华夏 % 上证 180 ETF 华安 % 中小板 ETF 华夏 % 深成 ETF 南方 % 中证 500 ETF 嘉实 % 治理 ETF 交银施罗德 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止第 5 页共 14 页

6 Index Derivatives Report February 2013 图 1: 深沪交易所上市 ETF 年度变化趋势对比 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) 深市沪市 2012 年 2 月 2013 年 2 月数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 ; 中小板 ETF 为场内场外总规模与总资产图 2:2 月年化跟踪误差最小的前 10 只 ETF 0.45% 0.40% 0.35% 0.30% 0.25% 0.20% 0.15% 0.10% 0.05% 0.00% 上证自然资源 ETF 深证基本面 60ETF 深证成份 ETF 深证 300ETF 深证民营 ETF 深证基本面 120ETF 上证 380ETF 中创 400ETF 广发中小板 300ETF 上证 180 金融 ETF 注 : 统计期内各个交易日对应的年化跟踪误差采用向前 30 个交易日为一周期计算第 6 页共 14 页

图 3: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 指数产品动态总第 37 期华泰柏瑞沪深 300ETF 15.51 华夏上证 50ETF 9.14 易方达深证 100ETF 6.62 嘉实上证 180ETF 嘉实沪深 300ETF 华夏中小企业板 ETF 国泰上证 180 金融 ETF 易方达创业板 ETF 华夏沪深 300ETF 交银施罗德上证 180 治理 ETF 4.13 2.

7 图 3: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 指数产品动态总第 37 期华泰柏瑞沪深 300ETF 华夏上证 50ETF 9.14 易方达深证 100ETF 6.62 嘉实上证 180ETF 嘉实沪深 300ETF 华夏中小企业板 ETF 国泰上证 180 金融 ETF 易方达创业板 ETF 华夏沪深 300ETF 交银施罗德上证 180 治理 ETF 本期上期图 4: 日均换手率前 10 只 ETF 诺安中小板等权重 ETF 19.78% 易方达创业板 ETF 11.99% 华泰柏瑞沪深 300ETF 8.60% 华安上证 180ETF 国泰上证 180 金融 ETF 华夏上证 50ETF 易方达深证 100ETF 国联安上证大宗商品 ETF 华夏中小企业板 ETF 景顺长城上证 180 等权重 ETF 5.82% 5.75% 5.13% 3.61% 3.34% 3.29% 2.58% 本期上期 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算第 7 页共 14 页

8 Index Derivatives Report February 2013 LOF 表 8:LOF 指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况代码简称 2 月规模 2 月资产规模增量规模增幅 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 资产增量资产增幅南方 % % 南方中国 % % 华安 S % % 鹏华 % % 鹏华 % % 嘉实 % % 嘉实 % % 恒生 H 股 % % 长盛 % % 富国 % % 国投金融 % % 国投消费 % % 融通巨潮 % % 招商金砖 % % 银华 % % 万家公用 % % 万家红利 % % 海富 % % 华宝油气 % % 广发 % % 长信 % % 兴全 % % 中银 300E % % 天弘深成 % % 建信 % % 东吴 % % 中欧 % % 总计注 : 数据来源 : 深交所 ; 统计期为创新型指数基金表 9: 创新型指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况代码简称管理人上市日期 2 月规模 2 月资产规模增量增幅 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 资产增量增幅瑞福进取国投瑞银 % % 瑞和小康国投瑞银 % % 瑞和远见国投瑞银 % % 第 8 页共 14 页

9 指数产品动态总第 37 期双禧 A 国联安 % % 双禧 B 国联安 % % 银华稳进银华 % % 银华锐进银华 % % 申万收益申万菱信 % % 申万进取申万菱信 % % 信诚 500A 信诚 % % 信诚 500B 信诚 % % 银华金利银华 % % 银华鑫利银华 % % 信诚 300A 信诚 % % 信诚 300B 信诚 % % 泰达稳健泰达 % % 泰达进取泰达 % % 工银 500A 工银瑞信 % % 工银 500B 工银瑞信 % % 久兆稳健长城久兆 % % 久兆积极长城久兆 % % 银华金瑞银华 % % 银华鑫瑞银华 % % 同瑞 A 长盛 % % 同瑞 B 长盛 % % 双力 A 国联安 % % 双力 B 国联安 % % 诺安稳健诺安 % % 诺安进取诺安 % % 浙商稳健浙商基金 % % 浙商进取浙商基金 % % 广发 100A 广发 % % 广发 100B 广发 % % 中小板 A 申万菱信 % % 中小板 B 申万菱信 % % 金鹰 500A 金鹰 % % 金鹰 500B 金鹰 % % 万家创 A 万家 % % 万家创 B 万家 % % 诺德 S300A 诺德 % % 诺德 S300B 诺德 % % 泰信 400A 泰信 % % 泰信 400B 泰信 % % 同庆 800A 长盛 % % 同庆 800B 长盛 % % 商品 A 招商 % % 第 9 页共 14 页

10 Index Derivatives Report February 商品 B 招商 % % 资源 A 鹏华 % % 资源 B 鹏华 % % 华安 300A 华安 % % 华安 300B 华安 % % 易基稳健易方达 % % 易基进取易方达 % % 同辉 100A 长盛 % % 同辉 100B 长盛 % % 华商 500A 华商 % % 华商 500B 华商 % % 总计注 : 数据来源 : 深交所 ; 统计期为跨境 ETF 表 10: 跟踪 A 股的主要跨境 ETF 代码名称标的指数管理人上市日期基金资产 2816 沪深 300 地产 ETF 沪深 300 地产 DB Platinum Advisor A 股 50ETF 中证锐联基本面 50 Ping An of China Asset management CSOP 富时中国 A50 ETF 富时中国 A50 指数 CSOP Asset Management Limited 安硕富时 A50 中国指数 ETF 富时中国 A50 Blackrock 标智沪深 300 中国指数基金沪深 300 BOCI - Prudential 安硕沪深 A 股金融指数 ETF 沪深 300 金融 Blackrock 安硕 A 股主要消费指数 ETF 沪深 300 主要消费 Blackrock 沪深 300 金融指数 ETF 沪深 300 金融 DB Platinum Advisor 安硕沪深 300 A 股指数 ETF 沪深 300 Blackrock 安硕 A 股可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 Blackrock 沪深 300 工业指数 ETF 沪深 300 工业 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股基建指数 ETF 沪深 300 基建 Blackrock 沪深 300 能源指数 ETF 沪深 300 能源 DB Platinum Advisor 标智上证 50 中国指数基金上证 50 BOCI - Prudential 沪深 300 可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 Blackrock 沪深 300 指数 ETF 沪深 300 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股能源指数 ETF 沪深 300 能源 Blackrock 沪深 300 公用事业指数 ETF 沪深 300 公用事业 DB Platinum Advisor 沪深 300 医药卫生指数 ETF 沪深 300 医药卫生 DB Platinum Advisor 沪深 300 银行指数 ETF 沪深 300 银行 DB Platinum Advisor 沪深 300 原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 DB Platinum Advisor 沪深 300 运输指数 ETF 沪深 300 运输 DB Platinum Advisor 大成中证中国内地消费 ETF 中证内地消费主题 Da Cheng 易方达中证 100A 股指数 ETF 中证 100 E Fund Management (Hong Kong) 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF MSCI 中国 A 股 Harvest Global Investments 第 10 页共 14 页

11 指数产品动态总第 37 期 3188 华夏沪深 300 指数 ETF 沪深 300 China Asset Management 图 5: 溢价率前十大 A 股跨境 ETF 沪深 300 能源 ETF 沪深 300 原材料 ETF 沪深 300 工业 ETF 沪深 300 可选消费 ETF 沪深 300 公用事业 ETF 沪深 300 运输 ETF 安硕沪深 A 股原材料 ETF 安硕沪深 A 股基建 ETF 1.4% 1.43% 1.54% 1.57% 1.59% 1.74% 1.84% 2.07% 溢价率标智沪深 300ETF 安硕 A50ETF 2.83% 4.25% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 注 : 统计期为表 11: 主要 A 股跨境 ETF 交易情况代码名称日均成交额环比增幅日均换手率环比增长 2816 沪深 300 地产 ETF % 1.02% % 2818 中国平安 CSI RAFI A 股 50ETF % 0.00% % 2822 CSOP 富时中国 A50 ETF % 3.79% -3.48% 2823 安碩富时 A50 中国指数 ETF % 3.28% -7.92% 2827 标智沪深 300 中国指数基金 % 0.49% % 2829 安硕沪深 A 股金融指数 ETF % 0.48% % 2841 安硕 A 股主要消费指数 ETF % 0.21% 25.30% 2844 沪深 300 金融指数 ETF % 6.49% % 2846 安硕沪深 300 A 股指数 ETF % 0.54% -4.80% 3001 安硕 A 股可选消费指数 ETF % 0.10% 18.60% 3005 沪深 300 工业指数 ETF % 0.56% % 3006 安硕沪深 A 股基建指数 ETF % 0.13% 42.24% 3017 沪深 300 能源指数 ETF % 0.08% % 3024 标智上证 50 中国指数基金 % 0.20% % 3025 沪深 300 可选消费指数 ETF % 0.43% % 3039 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF % 0.05% 88.11% 3049 沪深 300 指数 ETF % 0.76% % 3050 安硕沪深 A 股能源指数 ETF % 0.03% % 3052 沪深 300 公用事业指数 ETF % 0.03% % 3057 沪深 300 医药卫生指数 ETF % 0.42% % 3061 沪深 300 银行指数 ETF % 2.18% % 3062 沪深 300 原材料指数 ETF % 0.75% % 第 11 页共 14 页

12 Index Derivatives Report February 沪深 300 运输指数 ETF % 0.03% % 3071 大成中证中国内地消费 ETF % 0.21% 27.61% 3100 易方达中证 100A 股指数 ETF % 0.65% 48.90% 3118 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF % 0.82% 2.54% 3188 华夏沪深 300 指数 ETF % 2.36% 3.14% 注 : 日均成交额单位为万港元 ; 统计期为 ; / 表示基金上期未上市或未开放申购赎回股指期货表 12: 沪深 300 股指期货 2 月份数据统计合约代码月开盘价月最高价月最低价月收盘价涨跌持仓量持仓变化月末结算价成交量成交金额 IF IF IF IF IF 说明 :(1) 价格 :300/ 点 (2) 成交量持仓量 : 手 ( 按单边计算 )(3) 成交额 : 亿元 ( 按单边计算 ) 数据来源 : 中金所网站 ; 截止日期图 6: 沪深 300 指数与期货合约持仓量变化持仓量沪深第 12 页共 14 页

13 图 7: 沪深 300 股指期货合约溢价率走势指数产品动态总第 37 期 4% 3% IF1302 合约溢价率 IF1306 合约溢价率 IF1303 合约溢价率 IF1309 合约溢价率 2% 1% 0% -1% 注 : 合约溢价率 = 期指收盘价 / 股指收盘价 -1 ; 统计期为图 8: 沪深 300 股指期货合约基差走势比较 100 IF1302 合约基差 IF1306 合约基差 IF1303 合约基差 IF1309 合约基差注 : 基差 = 期指收盘价 - 股指收盘价 ; 统计期为第 13 页共 14 页

14 Index Derivatives Report February 2013 免责申明本报告基于已公开的数据和文字资料, 我公司力求但不保证相关资料的准确性及完整性报告中的信息或观点仅供参考, 均不构成对任何投资工具的买卖建议或投资策略的行为依据我公司保留报告所有版权, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表或引用深圳证券信息公司指数事业部地址 : 广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 B1 栋 10F 邮编 : 电话 :(+86) 传真 :(+86) 电邮 :index@cninfo.com.cn 网址 : 第 14 页共 14 页

Index Derivatives Report March 2013 本期指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市大成中证 100ETF 于 3 月 5 日上市嘉实中证 500ETF 于 3 月 15 日上市南方中证 500ETF 于 3 月 15 日上市上证 5 年

Index Derivatives Report March 2013 本期指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市大成中证 100ETF 于 3 月 5 日上市嘉实中证 500ETF 于 3 月 15 日上市南方中证 500ETF 于 3 月 15 日上市上证 5 年指数产品动态总第 38 期 2013 年 3 月指数产品动态深圳证券信息有限公司指数事业部业内动态首只跨国 ETF 获批据证监会网站显示, 国内首只跨时区跨国场内交易基金国泰纳指 100 跨境 ETF 已于日前正式获批该基金将在上交所挂牌交易, 有望为内地投资者提供一个直接投资美股的工具据了解, 作为首个完全跨时区品种, 纳指 100ETF 与纳斯达克指数交易时间完全不重叠, 即该 ETF