证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2014 年 半 年 度 报 告 摘 要 2014 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 八 月 二 十 五 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 8 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 1

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 场 内 简 称 华 夏 蓝 筹 混 合 (LOF) 华 夏 蓝 筹 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 市 日 期 契 约 型 上 市 开 放 式 2007 年 4 月 24 日 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 9,070,063, 份 不 定 期 深 圳 证 券 交 易 所 2007 年 5 月 28 日 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 追 求 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 基 金 资 产 的 稳 健 持 续 增 值 本 基 金 将 结 合 宏 观 经 济 环 境 政 策 形 势 证 券 市 场 走 势 的 综 合 分 析, 主 动 判 断 市 场 时 机, 进 行 积 极 的 资 产 配 置, 合 理 确 定 基 金 在 股 票 债 券 等 各 类 资 产 类 别 上 的 投 资 比 例, 以 最 大 限 度 地 降 低 投 资 组 合 的 风 险 提 高 收 益 本 基 金 股 票 投 资 的 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 300 指 数, 债 券 投 资 的 业 绩 比 较 基 准 为 上 证 国 债 指 数 基 准 收 益 率 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 60%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 40% 本 基 金 是 混 合 基 金, 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 基 金, 低 于 股 票 基 金, 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 崔 雁 巍 王 涛 联 系 电 话 电 子 邮 箱 service@chinaamc.com t_wang@bankcomm.com 客 户 服 务 电 话 传 真

4 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 358,334, 本 期 利 润 -270,378, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -3.50% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2014 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 7,503,992, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 业 绩 比 较 基 准 收 益 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 率 1 2 率 3 准 差 4 过 去 一 个 月 1.22% 0.70% 0.39% 0.47% 0.83% 0.23% 过 去 三 个 月 0.73% 0.81% 1.00% 0.52% -0.27% 0.29% 过 去 六 个 月 -3.50% 0.98% -3.48% 0.62% -0.02% 0.36% 过 去 一 年 7.12% 1.01% 0.55% 0.70% 6.57% 0.31% 过 去 三 年 -4.39% 1.09% % 0.78% 9.52% 0.31% 自 基 金 转 型 以 来 至 今 22.00% 1.42% -9.67% 1.13% 31.67% 0.29% 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 3

5 (2007 年 4 月 24 日 至 2014 年 6 月 30 日 ) 注 : 自 2007 年 4 月 24 日 起, 由 兴 科 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 修 订 而 成 的 华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 生 效 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 4 月 9 日, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 成 立 的 首 批 全 国 性 基 金 管 理 公 司 之 一 公 司 总 部 设 在 北 京, 在 北 京 上 海 深 圳 成 都 南 京 杭 州 广 州 和 青 岛 设 有 分 公 司, 在 香 港 及 深 圳 设 有 子 公 司 公 司 是 首 批 全 国 社 保 基 金 管 理 人 首 批 企 业 年 金 基 金 管 理 人 境 内 首 批 QDII 基 金 管 理 人 境 内 首 只 ETF 基 金 管 理 人, 以 及 特 定 客 户 资 产 管 理 人 保 险 资 金 投 资 管 理 人, 香 港 子 公 司 是 首 批 RQFII 基 金 管 理 人 华 夏 基 金 是 业 务 领 域 最 广 泛 的 基 金 管 理 公 司 之 一 2014 年 上 半 年, 在 中 国 证 券 报 主 办 的 第 十 一 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 评 选 中, 华 夏 基 金 荣 获 年 度 金 牛 基 金 管 理 公 司 奖, 所 管 理 的 基 金 荣 获 6 个 单 项 奖 ; 在 上 海 证 券 报 主 办 的 第 十 一 届 中 国 金 基 金 奖 评 选 中, 华 夏 基 金 荣 获 金 基 金 TOP 公 司 大 奖, 所 管 理 的 基 金 荣 获 5 个 单 项 奖, 为 获 奖 最 多 的 基 金 公 司 ; 在 证 券 时 报 主 办 的 2013 年 度 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 评 选 中, 4

6 华 夏 基 金 荣 获 五 年 持 续 回 报 明 星 基 金 公 司 奖 和 2013 年 度 十 大 明 星 基 金 公 司 奖, 所 管 理 的 基 金 荣 获 3 个 单 项 奖 在 客 户 服 务 方 面, 上 半 年, 华 夏 基 金 继 续 以 客 户 需 求 为 导 向, 努 力 提 高 客 户 资 金 管 理 便 利 性 :(1) 华 夏 财 富 宝 货 币 在 微 信 理 财 通 开 通 了 申 购 和 赎 回 等 业 务, 方 便 投 资 者 进 行 现 金 管 理 ;(2) 华 夏 现 金 增 利 货 币 在 本 公 司 电 子 交 易 平 台 部 分 支 付 渠 道 实 现 了 基 金 份 额 变 化 实 时 可 见, 且 可 见 即 可 用, 提 高 投 资 者 的 交 易 效 率 ; (3) 在 华 夏 基 金 微 信 公 众 服 务 平 台 增 加 扫 码 绑 定 功 能, 投 资 者 扫 码 即 可 开 通 基 金 的 微 信 交 易 和 微 信 查 询, 提 高 投 资 者 使 用 的 便 利 性 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 北 京 大 学 经 济 学 硕 士 2004 年 6 月 加 入 王 怡 欢 本 基 金 的 基 金 经 理 年 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员 行 业 研 究 主 管 基 金 经 理 助 理 等 美 国 波 士 顿 学 院 金 融 学 硕 士 工 商 管 理 学 硕 士 曾 任 中 国 国 际 董 阳 阳 本 基 金 的 基 金 经 理 年 金 融 有 限 公 司 投 行 业 务 部 经 理 2009 年 8 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 员 基 金 经 理 助 理 投 资 经 理 等 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 基 金 管 理 公 司 开 展 投 资 研 究 活 动 防 控 内 幕 交 易 指 导 意 见 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5

7 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 贯 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 组 合, 制 定 并 严 格 遵 守 相 应 的 制 度 和 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 报 告 期 内, 本 公 司 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2014 年 上 半 年, 国 际 方 面, 美 国 股 市 连 续 上 涨, 市 场 预 期 美 联 储 将 在 2015 年 启 动 加 息 ; 欧 洲 逐 步 走 出 危 机 泥 潭, 欧 央 行 维 持 了 十 分 宽 松 的 流 动 性 环 境 海 外 宏 观 经 济 企 稳 有 利 于 促 进 我 国 出 口 的 回 升 国 内 方 面,2 季 度, 政 府 微 刺 激 的 效 果 逐 渐 显 现, 经 济 数 据 各 项 指 标 均 出 现 企 稳 迹 象, 但 房 地 产 行 业 仍 继 续 调 整, 另 外 零 星 出 现 的 债 务 违 约 问 题 仍 是 国 内 经 济 走 势 下 行 的 风 险 因 素 市 场 方 面, 报 告 期 内, 上 证 综 指 小 幅 下 跌 3.20%, 创 业 板 指 经 过 大 幅 震 荡 后 最 终 上 涨 7.69% 主 板 市 场 已 连 续 12 个 月 窄 幅 震 荡, 且 波 动 率 和 成 交 量 都 持 续 走 低, 反 映 出 人 气 的 低 迷 ; 而 创 业 板 经 历 2013 年 以 来 的 持 续 上 涨 后 积 累 了 一 定 风 险 报 告 期 内, 本 基 金 维 持 了 均 衡 的 配 置 思 路, 通 信 汽 车 电 力 设 备 软 件 等 行 业 中 精 选 的 个 股 为 组 合 带 来 正 贡 献, 而 食 品 饮 料 医 药 等 传 统 成 长 股 行 业 的 估 值 剧 烈 收 缩 一 定 程 度 拖 累 了 组 合 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2014 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -3.50%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -3.48% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 房 地 产 风 险 仍 是 经 济 的 最 大 不 确 定 因 素 本 轮 房 地 产 调 整 的 持 6

8 续 时 间 很 可 能 比 2008 年 和 2011 年 的 两 次 调 整 时 间 更 长 下 半 年 的 金 九 银 十 将 是 考 验 本 轮 房 地 产 调 整 的 关 键 窗 口 期 经 济 企 稳 后, 改 革 和 转 型 将 成 为 政 府 工 作 重 点, 地 方 国 企 改 革 和 央 企 引 入 民 营 资 本 将 是 改 革 的 重 头 戏 市 场 的 方 向 和 风 格 方 面, 我 们 认 为 需 要 以 时 间 来 验 证 创 业 板 为 代 表 的 中 小 成 长 股 的 持 续 成 长 性, 并 消 化 过 高 的 估 值 ; 不 过 新 能 源 汽 车 互 联 网 等 代 表 转 型 方 向 的 领 域 仍 将 持 续 活 跃, 在 股 价 波 动 性 增 强 的 情 况 下 进 行 逆 向 操 作 可 能 取 得 不 错 的 效 果 在 沪 港 通 的 刺 激 下, 金 融 地 产 等 低 估 值 行 业 或 出 现 一 波 估 值 修 复 行 情, 但 其 反 弹 的 高 度 和 持 久 度 将 取 决 于 经 济 能 否 持 续 回 升 下 半 年, 本 基 金 一 方 面 将 继 续 坚 持 自 下 而 上 的 选 股 原 则, 提 高 甄 选 标 准, 去 伪 存 真 ; 另 一 方 面 将 继 续 关 注 宏 观 经 济 和 政 策 走 向, 不 断 谨 慎 评 估 估 值 差 以 及 市 场 的 预 期, 关 注 由 此 带 来 的 潜 在 投 资 机 会 或 风 险 同 时, 本 基 金 将 有 意 加 强 逆 向 操 作 的 力 度 珍 惜 基 金 份 额 持 有 人 的 每 一 分 投 资 和 每 一 份 信 任, 本 基 金 将 继 续 奉 行 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 为 信 任 奉 献 回 报 的 经 营 理 念, 规 范 运 作, 审 慎 投 资, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 新 准 则 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 其 中, 本 基 金 管 理 人 为 了 确 保 估 值 工 作 的 合 规 开 展, 建 立 了 负 责 估 值 工 作 决 策 和 执 行 的 专 门 机 构, 组 成 人 员 包 括 督 察 长 投 资 风 险 负 责 人 证 券 研 究 工 作 负 责 人 法 律 监 察 负 责 人 及 基 金 会 计 负 责 人 等 其 中, 近 三 分 之 二 的 人 员 具 有 10 年 以 上 的 基 金 从 业 经 验, 且 具 有 风 控 证 券 研 究 合 规 会 计 方 面 的 专 业 经 验 同 时, 根 据 基 金 管 理 公 司 制 定 的 相 关 制 度, 估 值 工 作 决 策 机 构 的 成 员 中 不 包 括 基 金 经 理 本 报 告 期 内, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 无 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 7

9 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 2014 年 上 半 年 度, 基 金 托 管 人 在 华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议, 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 2014 年 上 半 年 度, 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 在 华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 2014 年 上 半 年 度, 由 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 报 告 截 止 日 :2014 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 731, ,360, 结 算 备 付 金 203,991, ,136, 存 出 保 证 金 1,668, ,571, 交 易 性 金 融 资 产 6,406,639, ,578,814, 其 中 : 股 票 投 资 5,688,227, ,852,876,

10 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 718,412, ,938, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 720,000, ,855, 应 收 证 券 清 算 款 214,614, ,290, 应 收 利 息 13,590, ,385, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 147, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 30, 资 产 总 计 7,561,414, ,424,009, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 492, 应 付 赎 回 款 8,778, ,853, 应 付 管 理 人 报 酬 9,204, ,743, 应 付 托 管 费 1,534, ,790, 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 35,647, ,948, 应 交 税 费 166, , 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 1,597, ,775, 负 债 合 计 57,421, ,277, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 3,888,200, ,189,345, 未 分 配 利 润 3,615,792, ,181,387, 所 有 者 权 益 合 计 7,503,992, ,370,732, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7,561,414, ,424,009,

11 注 : 报 告 截 止 日 2014 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 9,070,063, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 报 告 期 :2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 一 收 入 -184,184, ,164, 利 息 收 入 27,421, ,377, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 5,547, ,254, 债 券 利 息 收 入 16,451, ,811, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 5,422, ,311, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 416,288, ,854, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 360,934, ,098, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 377, ,332, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 54,976, ,422, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -628,712, ,206, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 817, , 减 : 二 费 用 86,193, ,341, 管 理 人 报 酬 58,873, ,052, 托 管 费 9,812, ,842, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 17,254, ,213, 利 息 支 出 25, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 25, 其 他 费 用 227, ,

12 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -270,378, ,822, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -270,378, ,822, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 报 告 期 :2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 4,189,345, ,181,387, ,370,732, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 ,378, ,378, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -301,145, ,216, ,361, 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 28,108, ,382, ,490, 基 金 赎 回 款 -329,253, ,598, ,852, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 ,888,200, ,615,792, ,503,992, 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 4,837,364, ,501,590, ,338,955, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 393,822, ,822, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -266,630, ,332, ,963, 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 43,479, ,160, ,640, 基 金 赎 回 款 -310,110, ,493, ,603,

13 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) ,570,734, ,662,080, ,232,814, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 杨 明 辉 崔 雁 巍 崔 雁 巍 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 一 致 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 不 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 联 方 名 称 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 (" 交 通 银 行 ") 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 注 :1 根 据 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2014 年 2 月 12 日 发 布 的 公 告, 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 权 结 构 变 更 为 中 信 证 券 ( 出 资 比 例 62.2%) 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 ( 比 例 10%) POWER CORPORATION OF CANADA( 出 资 比 例 10%) 青 岛 海 鹏 科 技 投 资 有 限 公 司 ( 出 资 比 例 10%) 南 方 工 业 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 出 资 比 例 7.8%) 2 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 12

14 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 回 购 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2013 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 58,873, ,052, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 9,198, ,718, 注 :1 支 付 基 金 管 理 人 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 2 基 金 管 理 人 报 酬 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% / 当 年 天 数 3 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 约 定 的 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支, 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支 的 费 用 项 目 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2013 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日 9,812, ,842, 注 :1 支 付 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 13

15 2 基 金 托 管 费 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 交 通 银 行 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 银 行 间 市 场 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 交 易 的 各 关 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 联 方 名 称 交 通 银 行 ,000, , 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 期 初 持 有 的 基 金 份 额 50,000, ,000, 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 50,000, ,000, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.55% 0.47% 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 14

16 2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 交 通 银 行 活 期 存 款 731, , , 注 :1 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 交 通 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 2 除 此 之 外, 本 基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 通 过 交 通 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 于 2014 年 6 月 30 日 的 相 关 余 额 在 资 产 负 债 表 中 的 结 算 备 付 金 科 目 中 单 独 列 示 (2013 年 6 月 30 日 : 同 ) 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 购 买 其 承 销 的 证 券 期 末 (2014 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金 额 单 位 : 人 民 币 元 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 证 券 成 功 代 码 名 称 认 购 日 可 流 通 日 博 彦 科 技 一 心 堂 莎 普 爱 思 流 通 受 限 类 型 非 公 开 发 行 流 通 受 限 新 发 流 通 受 限 新 发 流 通 受 限 期 末 数 量 认 购 期 末 成 本 期 末 估 值 ( 单 价 格 总 额 估 值 总 额 单 价 位 : 股 ) 备 注 ,429 5,107, ,759, , , , , , , 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 天 康 生 物 金 智 科 技 停 牌 原 因 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项 筹 划 非 公 开 发 行 股 票 事 项 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 复 牌 复 牌 期 末 成 本 期 末 估 值 备 估 值 开 盘 数 量 ( 股 ) 日 期 总 额 总 额 注 单 价 单 价 ,977,016 17,846, ,414, ,000 3,791, ,290,

17 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 没 有 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 没 有 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 根 据 企 业 会 计 准 则 的 相 关 规 定, 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具, 其 公 允 价 值 的 计 量 可 分 为 三 个 层 级 : 第 一 层 级 : 对 存 在 活 跃 市 场 报 价 的 金 融 工 具, 可 以 相 同 资 产 / 负 债 在 活 跃 市 场 上 的 报 价 确 定 公 允 价 值 第 二 层 级 : 对 估 值 日 活 跃 市 场 无 报 价 的 金 融 工 具, 可 以 类 似 资 产 / 负 债 在 活 跃 市 场 上 的 报 价 为 依 据 做 必 要 调 整 确 定 公 允 价 值 ; 对 估 值 日 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 可 以 相 同 或 类 似 资 产 / 负 债 在 非 活 跃 市 场 上 的 报 价 为 依 据 做 必 要 调 整 确 定 公 允 价 值 第 三 层 级 : 对 无 法 获 得 相 同 或 类 似 资 产 可 比 市 场 交 易 价 格 的 金 融 工 具, 可 以 其 他 反 映 市 场 参 与 者 对 资 产 / 负 债 定 价 时 所 使 用 的 参 数 为 依 据 确 定 公 允 价 值 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值 截 至 2014 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 级 的 余 额 为 5,941,015, 元, 第 二 层 级 的 余 额 为 465,624, 元, 第 三 层 级 的 余 额 为 0 元 ( 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 : 第 一 层 级 的 余 额 为 7,089,415, 元, 第 二 层 级 的 余 额 为 489,399, 元, 第 三 层 级 的 余 额 为 0 元 ) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动 对 于 特 殊 事 项 停 牌 的 股 票 收 盘 价 异 常 的 债 券, 本 基 金 将 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 所 属 层 级 于 其 进 行 估 值 调 整 之 日 起 从 第 一 层 级 转 入 第 二 层 级 或 第 三 层 级, 于 股 票 复 牌 债 券 收 盘 价 能 体 现 公 允 价 值 并 恢 复 市 价 估 值 之 日 起 从 第 二 层 级 或 第 三 层 级 转 入 第 一 层 级 对 于 持 有 的 非 公 开 发 行 股 票, 本 基 金 于 限 售 期 内 将 相 关 股 16

18 票 公 允 价 值 所 属 层 级 列 入 第 二 层 级, 于 限 售 期 满 并 恢 复 市 价 估 值 之 日 起 从 第 二 层 级 转 入 第 一 层 级 第 三 层 级 公 允 价 值 本 期 变 动 金 额 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 三 层 级 公 允 价 值 本 期 未 发 生 变 动 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 5,688,227, 其 中 : 股 票 5,688,227, 固 定 收 益 投 资 718,412, 其 中 : 债 券 718,412, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 720,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 204,722, 其 他 各 项 资 产 230,051, 合 计 7,561,414, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 64,674, B 采 矿 业 6,341, C 制 造 业 3,371,253, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 347,865, E 建 筑 业 56,637, F 批 发 和 零 售 业 67,195, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 44,533, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 382,651,

19 J 金 融 业 627,935, K 房 地 产 业 248,112, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 118,009, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 26,752, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 324,441, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 1,822, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 5,688,227, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 伊 利 股 份 13,386, ,351, 招 商 银 行 24,044, ,213, 兴 业 银 行 22,651, ,198, 国 投 电 力 40,800, ,080, 长 城 汽 车 7,839, ,329, 长 安 汽 车 15,700, ,267, 碧 水 源 5,470, ,015, 青 岛 海 尔 10,000, ,600, 民 生 银 行 23,280, ,568, 美 的 集 团 7,349, ,000, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 招 商 银 行 156,000, 伊 利 股 份 145,834, 长 城 汽 车 129,165, 鹏 博 士 110,357,

20 碧 水 源 97,911, 国 投 电 力 94,050, 奥 飞 动 漫 81,789, 宁 波 华 翔 81,136, 兴 业 银 行 78,347, 运 盛 实 业 71,867, 华 策 影 视 70,874, 美 的 集 团 69,745, 格 力 电 器 68,737, 招 商 证 券 66,835, 均 胜 电 子 64,293, 中 恒 集 团 63,719, 老 板 电 器 63,088, 万 向 钱 潮 62,711, 誉 衡 药 业 61,487, 贵 州 茅 台 59,466, 注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 青 岛 海 尔 204,113, 国 电 南 瑞 167,414, 华 策 影 视 138,107, 特 变 电 工 132,159, 大 北 农 115,641, 万 向 钱 潮 103,047, 兴 业 银 行 101,262, 奥 飞 动 漫 100,012, 民 生 银 行 89,469, 伊 利 股 份 85,921, 美 的 集 团 82,643, 东 旭 光 电 82,611, 歌 尔 声 学 78,259, 康 美 药 业 76,082,

21 运 盛 实 业 71,075, 许 继 电 气 69,698, 复 星 医 药 68,652, 广 联 达 68,112, 万 科 A 67,895, 招 商 证 券 67,825, 注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 5,558,238, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 6,443,145, 注 : 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 410,727, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 410,727, 企 业 债 券 186,197, 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 38,968, 可 转 债 82,520, 其 他 合 计 718,412, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) 国 开 04 1,900, ,855, 国 开 04 1,000,000 99,580,

22 工 行 转 债 722,850 76,188, 农 发 ,000 40,140, 国 开 ,000 20,072, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 未 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 21

23 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,668, 应 收 证 券 清 算 款 214,614, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 13,590, 应 收 申 购 款 147, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 30, 其 他 - 9 合 计 230,051, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 工 行 转 债 76,188, 燕 京 转 债 5,677, 歌 华 转 债 579, 博 汇 转 债 74, 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 数 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 额 占 总 份 额 持 有 份 额 持 有 份 额 比 例 比 例 534,207 16, ,260, % 8,988,802, % 8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例 22

24 1 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 50,000, % 2 陕 西 信 托 解 放 路 证 券 营 业 部 3,615, % 3 刘 勇 1,609, % 4 刘 秀 云 1,422, % 5 何 均 华 1,060, % 6 李 萍 1,000, % 7 张 志 发 997, % 8 徐 启 英 979, % 9 张 平 969, % 10 朱 璇 902, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 857, % 8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 额 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 0~10 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 50~100 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2007 年 4 月 24 日 ) 基 金 份 额 总 额 500,000, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 9,772,510, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 65,565, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 768,011, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 9,070,063, 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 23

25 本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 未 发 生 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 所 聘 用 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 改 变 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 在 本 报 告 期 内 未 受 到 任 何 处 分 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 占 当 期 股 票 成 成 交 金 额 交 总 额 的 比 例 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 佣 金 佣 金 总 量 的 比 例 备 注 广 发 证 券 1 4,654,425, % 3,306, % - 招 商 证 券 1 3,118,273, % 2,838, % - 东 方 证 券 1 1,421,602, % 1,294, % - 中 信 建 投 证 券 2 1,039,897, % 888, % - 民 族 证 券 1 937,992, % 384, % - 长 城 证 券 1 798,637, % 727, % - 中 国 银 河 证 券 1 492, % % - 注 :1 为 了 贯 彻 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 我 公 司 制 定 了 选 择 券 商 的 标 准, 即 : ⅰ 经 营 行 为 规 范, 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ⅱ 公 司 财 务 状 况 良 好 ⅲ 有 良 好 的 内 控 制 度, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ⅳ 有 较 强 的 研 究 能 力, 能 及 时 全 面 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 行 业 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求, 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ⅴ 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络, 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 和 服 务 2 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 : ⅰ 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 研 究 服 务 进 行 评 估 24

26 本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 人 员 依 据 交 易 单 元 选 择 标 准 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 服 务 质 量 和 研 究 实 力 进 行 评 估, 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 ⅱ 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人 本 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议, 并 通 知 基 金 托 管 人 3 除 本 表 列 示 外, 本 基 金 还 选 择 了 东 吴 证 券 光 大 证 券 国 泰 君 安 证 券 国 信 证 券 国 元 证 券 华 宝 证 券 华 泰 证 券 齐 鲁 证 券 申 银 万 国 证 券 西 部 证 券 西 藏 同 信 证 券 和 中 金 公 司 的 交 易 单 元 作 为 本 基 金 交 易 单 元, 本 报 告 期 无 股 票 交 易 及 应 付 佣 金 4 在 上 述 租 用 的 券 商 交 易 单 元 中, 长 江 证 券 的 交 易 单 元 为 本 基 金 本 期 剔 除 的 交 易 单 元, 本 期 没 有 新 增 的 券 商 交 易 单 元 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 占 当 期 债 券 成 交 成 交 金 额 总 额 的 比 例 回 购 交 易 占 当 期 回 购 成 交 成 交 金 额 总 额 的 比 例 招 商 证 券 ,719,900, % 东 方 证 券 4,967, % 12,660,000, % 中 信 建 投 证 券 - - 9,510,000, % 民 族 证 券 184, % - - 申 银 万 国 证 券 4,007, % - - 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 八 月 二 十 五 日 25