1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

Transcription

1 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日 第 1 页共 15 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 国联安上证商品 ETF 联接 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2010 年 12 月 1 日 234,958, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化 投资策略 本基金为上证大宗商品股票 ETF 的联接基金, 主要 通过投资于上证大宗商品股票 ETF 以求达到投资目标 当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证大宗商品股票 ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或预期成份股 2

3 发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为时, 基金经理会对投资组合进行适当调整, 降低跟踪误 差 业绩比较基准 95% 上证大宗商品股票指数收益率 +5% 银行活 期存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 本基金为上证大宗商品股票 ETF 的联接基金, 风险 与预期收益水平高于混合基金 债券基金与货币市场基金 同时, 本基金为指数型基金, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征, 属于证券投资基金中较高风险 较高预期收益的品种 基金管理人 基金托管人 国联安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 目标基金基本情况 基金名称 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 (ETF) 2010 年 11 月 26 日上海证券交易所 2011 年 1 月 25 日国联安基金管理有限公司中国银行股份有限公司 注 : 本表所列的基金主代码 为本基金二级市场交易代码, 本基金一级市场 申购赎回代码为 目标基金产品说明 3

4 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益 1 股票投资策略本基金股票投资采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数 通常情况下, 本基金按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整, 但在特殊情况下, 本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换, 这些情况包括但不限于以下情形 :(1) 法律法规的限制 ;(2) 标的指数成份股流动性严重不足 ;(3) 标的指数的成份股票长期停牌 ;(4) 其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等 在正常情况下, 本基金对标的指数的跟踪目标是 : 力争使得基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年化跟踪误差不超过 2% 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 2 债券投资策略基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于国债 央票 金融债等期限在一年期以下的债券, 债券投资的目的是保证基金资产流动性和提高基金资产的投资收益 3 股指期货及其他金融衍生品的投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的 本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证, 充分了解股指期货及其他金融衍生品的特点和各种风险, 以审慎的态度参与股指期货及其他金融衍生品 上证大宗商品股票指数 本基金属于股票基金, 其风险和预期收益高于货币市场基金 债券基金 混合基金 本基金为指数型基金, 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征, 属于证券投资基金中风险较高 预期收益较高的品种 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 4

5 主要财务指标报告期 (2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -75, 本期利润 -501, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 122,115, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 包含停牌股票按公允价值调整的影响 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 例如, 开放式基金的申购赎回费等, 计入费用后实际收益要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比 较基准 收益率 3 业绩比 较基准 收益率 标准差 % 1.31% -0.06% 1.32% -0.32% -0.01% 注 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实 际收益水平要低于所列数字 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 12 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 5

6 注 :1 本基金业绩比较基准为 95% 上证大宗商品股票指数收益率 +5% 银行活期存款利率 ( 税后 ); 2 本基金基金合同于 2010 年 12 月 1 日生效 本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定 ; 3 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业 年限 说明 黄欣 本基金基金经理 兼任国联安双禧中证 100 指 年 ( 自 2002 年起 ) 黄欣先生, 伦敦经济学院会计金融专业硕士 2003 年 10 月起加入国联安基金管理有限公司, 先后担任产品开发部经理助理 总经理特别助理 投资组合管理部债券投资助理 国联安德盛精选股票证券投 6

7 数分级证券投资基金基金经理 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理 注 :1 基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日 ; 2 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限 资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理 2010 年 4 月起担任国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金经理, 2010 年 5 月起至 2012 年 9 月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2010 年 11 月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010 年 12 月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013 年 6 月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 及其他相关法律法规 法律文件的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有 7

8 人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章, 制定并完善了 国联安基金管理有限公司公平交易制度 ( 以下简称 公平交易制度 ), 用以规范包括投资授权 研究分析 投资决策 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节 本报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定, 公平对待不同投资组合, 确保各投资组合在获得投资信息 投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 ; 在交易环节严格按照时间优先, 价格优先的原则执行指令 ; 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时, 及时执行交易系统中的公平交易模块 ; 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析 ; 对投资流程独立稽核等 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况 公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 2 季度, 经济增长继续呈放缓状态, 消费平稳增长, 投资同比有所回落 出于对中东难民给欧洲带来的冲击以及英国脱欧的担忧, 黄金等贵金属价格出现较大幅度的上涨 未来全球经济走势依然存在很大的不确定性 2 季度股市窄幅震荡, 整个季度沪深 300 指数下跌约 2% 2 季度上证商品指数下跌约 0.09% 从上证商品指数的各个板块表现来看,2 季度黄金板块表现较好, 煤炭等板块表现较差 商品 ETF 联接基金保持较高的仓 8

9 位, 主要资产投资于商品 ETF 中, 以跟踪上证商品指数, 将跟踪误差控制在合理范围 报告期内基金的业绩表现截止报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 -0.38%, 同期业绩比较基准收益率为 -0.06% 本报告期内, 日均跟踪偏离度为 0.07%, 年化跟踪误差为 1.41%, 分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%, 以及年化跟踪误差不超过 4.0% 的限制 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 92, 其中 : 股票 92, 基金投资 115,728, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 6,767, 其他各项资产 28, 合计 122,616,

10 5.2 期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作方式管理人公允价值 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 股票型 契约型开放式 (ETF) 国联安基金管理有限公司 115,728, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 92, C 制造业 - - 电力 热力 燃气及水生产和供应 D 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育

11 Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 92, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 永泰能源 8,300 32, 大同煤业 5,700 30, 潞安环能 2,800 18, 西部资源 , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 11

12 本基金本报告期末未持有权证 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货, 没有相关投资政策 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货, 没有相关投资政策 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货, 没有相关投资评价 5.12 投资组合报告附注 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体中除西部资源外, 没有出现被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 西部资源 (600139) 的发行主体四川西部资源控股股份有限公司于 2016 年 2 月 3 日收到其实际控制人阙文彬先生的通知, 阙文彬先生于 2016 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会 调查通知书, 因涉嫌违反证券法律法规, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证券监督管理委员会决定对其立案稽查 本基金管理人在严格遵守法律法规 本基金 基金合同 和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他各项资产构成 12

13 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 24, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本期末未持有处于转股期的可转债 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值净值比例 (%) 情况说明 ( 元 ) 西部资源 11, 重大事项 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 237,635, 报告期基金总申购份额 6,724, 减 : 报告期基金总赎回份额 9,401, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 234,958,

14 注 : 总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额 ; 总赎回份额包 含本报告期内发生的转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内, 本基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金发行及募集的文件 2 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 3 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 4 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 5 基金管理人业务资格批件和营业执照 6 基金托管人业务资格批件和营业执照 7 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 8.3 查阅方式 网址 : 或 14

15 国联安基金管理有限公司 二〇一六年七月二十日 15