货币市场每日简评 2018 年 1 月 16 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况市场资金面全天持续紧张早盘伊始, 隔夜端加权融出稀少, 需求旺盛, 买盘大量堆积, 银行类机构限价内融入, 非银押信用 3.8% 以内 bid 7 天押利率银行类机构限价内 bid, 押信

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焙免黄
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1 货币市场每日简评 2018 年 1 月 16 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况市场资金面全天持续紧张早盘伊始, 隔夜端加权融出稀少, 需求旺盛, 买盘大量堆积, 银行类机构限价内融入, 非银押信用 3.8% 以内 bid 7 天押利率银行类机构限价内 bid, 押信用成交在 4.0%-4.5% 附近,14 天押信用成交在 4.5% 附近央行公布 omo 信息之后, 隔夜及 7d 资金 ofr 价格略有下降, 隔夜端价格下行至 3.5% 附近,7d 价格下行至 3.8% 附近 14d 价格下行至 4.3% 附近长期方面,1m 跨春节资金询价旺盛, 押利率 4.2%bid,1-3m 5.0% 左右 ofr,2m 少量成交在 4.8%-5.0% 位置午盘伊始, 市场资金持续紧张隔夜端加权及加点偶有融出, 需求依旧旺盛,7 天 4.0% 附近 bid, 融出稀少,14 天加权 bid, 有适量成交随后, 隔夜端供给稍显不足, 至尾盘, 多家机构出现大量补头寸需求, 偶有融出, 至尾盘得到大部分满足长期方面, 跨月跨春节资金均询价火热,1m 4.5%bid,ofr 在 5.1% 附近,2m 4.8% 以内 bid,ofr 在 5.0% 左右今日同业存单方面, 一级询量市场价格依旧呈上涨趋势, 比较明显的体现在 3M 股份制价格上, 各家接连上涨 5bp 至 4.80% 后, 需求有显著增加部分大城商 4.85%-4.90% 的价格也较受青睐, 满量速度较快其余 AA+ 及以上评级机构各期限募集量较为平均, 总体来说需求方关注点依旧以大城商和股份制为主 1

2 二级市场交投活跃, 询价及成交集中在不跨 3 月的期限上, 该期限成交量占总成交量的三分之二左右, 其次以不跨 6 月的成交为主,6M 及以上的成交较为清淡股份制 10D 内的成交在 3.1%-3.4% 区间,20D 左右的成交在 4.11% 位置,50D-72D 的成交在 4.35%-4.40% 区间,5M-6M 的成交在 4.80%-4.81% 位置另外 6M 以上买盘关注点在 AAA5.05% 及以上的价格, 略有成交存单新发存单代码存单简称期限票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 上海银行 CD021 1 月 AAA 上海农商银行 CD011 1 月 AAA 成都银行 CD015 1 月 AAA 威海商行 CD003 1 月 AA 萧山农商银行 CD001 1 月 AA 瑞丰银行 CD001 1 月 AA 浙江诸暨农商行 CD006 1 月 AA 烟台银行 CD002 1 月 AA 徐州铜山农商银行 CD006 1 月 AA 长兴农商银行 CD001 1 月 AA 苍南农商行 CD001 1 月 AA 抚州农商行 CD010 1 月 A 抚州农商行 CD011 1 月 A 抚州农商行 CD012 1 月 A 江苏射阳太商村镇银行 CD001 1 月 / 星展银行 CD002 3 月 AAA 农业银行 CD007 3 月 AAA 评级 2

3 上海银行 CD022 3 月 AAA 兴业银行 CD030 3 月 AAA 南京银行 CD002 3 月 AAA 招商银行 CD018 3 月 AAA 华夏银行 CD014 3 月 AAA 建设银行 CD015 3 月 AAA 徽商银行 CD013 3 月 AAA 交通银行 CD018 3 月 AAA 平安银行 CD020 3 月 AAA 中信银行 CD011 3 月 AAA 民生银行 CD025 3 月 AAA 恒丰银行 CD022 3 月 AAA 光大银行 CD008 3 月 AAA 成都银行 CD016 3 月 AAA 上海农商银行 CD012 3 月 AAA 浦发银行 CD020 3 月 AAA 成都银行 CD017 3 月 AAA 大连银行 CD012 3 月 AA 汉口银行 CD010 3 月 AA 威海商行 CD004 3 月 AA 吉林银行 CD011 3 月 AA 武汉农商行 CD003 3 月 AA 富滇银行 CD015 3 月 AA 常熟农村商行 CD004 3 月 AA 九台农村商业银行 CD008 3 月 AA 3

4 宁夏银行 CD011 3 月 AA 瑞丰银行 CD002 3 月 AA 晋商银行 CD006 3 月 AA 浙江诸暨农商行 CD005 3 月 AA 济宁银行 CD001 3 月 AA 长兴农商银行 CD002 3 月 AA 徐州铜山农商银行 CD007 3 月 AA 莱商银行 CD016 3 月 AA 浙江兰溪农商银行 CD001 3 月 A 浙江金华成泰农商行 CD001 3 月 A 贵州花溪农商行 CD008 3 月 A 江苏银行 CD012 6 月 AAA 中信银行 CD012 6 月 AAA 恒丰银行 CD023 6 月 AAA 建设银行 CD016 6 月 AAA 招商银行 CD019 6 月 AAA 江西银行 CD008 6 月 AAA 浙商银行 CD012 6 月 AAA 交通银行 CD019 6 月 AAA 中原银行 CD029 6 月 AAA 东亚银行 CD003 6 月 AAA 浦发银行 CD021 6 月 AAA 贵阳银行 CD007 6 月 AAA 广东顺德农商行 CD002 6 月 AAA 苏州银行 CD006 6 月 AA+ 4

5 汉口银行 CD011 6 月 AA 天津滨海农村商行 CD001 6 月 AA 浙江泰隆商行 CD004 6 月 AA 甘肃银行 CD019 6 月 AA 邯郸银行 CD001 6 月 AA 瑞丰银行 CD003 6 月 AA 晋商银行 CD007 6 月 AA 潍坊银行 CD005 6 月 AA 兴化农村商业银行 CD003 6 月 AA 枣庄银行 CD003 6 月 AA 丹东银行 CD007 6 月 AA 莱商银行 CD017 6 月 AA 北京银行 CD024 9 月 AAA 浙商银行 CD011 9 月 AAA 中原银行 CD030 9 月 AAA 徽商银行 CD014 9 月 AAA 江苏银行 CD011 9 月 AAA 华融湘江银行 CD003 9 月 AAA 成都银行 CD018 9 月 AAA 大连银行 CD013 9 月 AA 吉林银行 CD012 9 月 AA 吉林银行 CD013 9 月 AA 甘肃银行 CD020 9 月 AA 广东华兴银行 CD001 9 月 AA 广东华兴银行 CD003 9 月 AA+ 5

6 绍兴银行 CD003 9 月 AA 九台农村商业银行 CD010 9 月 AA 瑞丰银行 CD004 9 月 AA 营口银行 CD001 9 月 AA 莱商银行 CD018 9 月 AA 中信银行 CD013 1 年 AAA 交通银行 CD020 1 年 AAA 民生银行 CD026 1 年 AAA 北京银行 CD025 1 年 AAA 中原银行 CD031 1 年 AAA 招商银行 CD020 1 年 AAA 华融湘江银行 CD004 1 年 AAA 广东顺德农商行 CD003 1 年 AAA 天津滨海农村商行 CD002 1 年 AA 吉林银行 CD014 1 年 AA 浙江泰隆商行 CD003 1 年 AA 甘肃银行 CD021 1 年 AA 广东华兴银行 CD002 1 年 AA 齐商银行 CD001 1 年 AA 九台农村商业银行 CD009 1 年 AA 营口银行 CD002 1 年 AA 枣庄银行 CD004 1 年 AA 莱商银行 CD019 1 年 AA 修文县农联社 CD003 1 年 A 修文县农联社 CD004 1 年 A+ 6

7 市场热点 1 中国央行今日逆回购净投放 2700 亿元中国央行今日进行 1600 亿元 7 天逆回购操作 1500 亿元 14 天期逆回购操作 100 亿元 63 天期逆回购操作今日将有 500 亿元逆回购到期中标利率保持不变 2 时隔 5 年大公国际再次对美国主权信用降级 :A- 下调至 BBB+ 评级机构大公国际今天决定将美国本外币主权信用等级由 A- 下调至 BBB+, 评级展望负面上层建筑对经济基础的长期负向作用使美国中央政府偿债来源继续恶化, 且这一趋势因政府大规模减税呈加速之势, 对债务经济模式的愈加依赖将持续削弱中央政府偿债能力这是时隔 5 年后, 大公国际再次给美国降级价格回购加权利率 % 开盘升降 ( 基点 ) 价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R R R R R1M R2M R3M R4M R6M R9M R1Y 7

8 拆借加权利率 % 开盘升降 ( 基点 ) 价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) IB IB IB IB IB1M IB2M IB3M IB4M IB6M IB9M IB1Y 数据来源 :COMSTAR 外币拆借市场境内市场 : 今日市场短期融出依然充裕, 隔夜报价 1.46%-1.45%, 大量成交 1.45%; 一周报 1.65%-1.55%, 卖盘兴趣在 1.62%; 两周报价 1.70%-1.60%, 需求较少 ; 跨年一个月报价 2.15%-2.05%, 卖盘兴趣在 2.15%; 两个月报 2.40%-2.20%; 三个月报价 2.60%-2.45%, 成交在 %, 各别买盘报价 2.60%; 六个月报价 2.80%-2.70%, 有融入水平在 2.80%; 一年期报价 3.00%-2.90%, 暂无成交 8

9 境外市场 : 境外市场隔夜报 1.46%-1.43%, 成交此区间 ; 一周报价 1.55%-1.50%, 买盘兴趣在 1.50%, 成交 % 区间 ; 两周报价 1.65%-1.58%, 买盘在 1.60%; 跨春节一个月报价 1.82%-1.75%, 买盘兴趣在 %; 两个月报价在 2.20%-2.05%, 买盘兴趣在 % 区间 ; 三个月报价 2.35%-2.25%, 市场成交 2.30%; 六个月报价 2.60%-2.45%, 市场成交 2.50% 左右 ; 一年期报价 2.88%-2.70%, 市场在 2.85% 左右有成交 CNH 市场, 隔夜报价 2.50%-2.20%, 一周 3.50%-3.00%, 两周 %; 一个月报价 %; 两个月报价 4.60%-4.00%; 三个月报价 4.70%-4.20%, 市场成交 4.55%; 六个月报 4.90%-4.30%, 有买盘兴趣在 4.60; 一年报价 5.10%-4.60%, 暂无成交当日市场价 : ONSHORE USD OFFER BID ON/TN W W M M M M Y

10 OFFSHORE USD OFFER BID ON/TN W W M M M M Y CNH OFFER BID ON/TN W W M M M M Y HKD OFFER BID ON/TN W

11 1M M M Y EUR OFFER BID ON/TN W M M M Y GBP OFFER BID ON/TN W M M M Y AUD OFFER BID ON/TN W M

12 3M M Y 境外美元存单 : 期限价格 3M M Y 2.61 Floating 1Y 3MLibor+55bps 2Y 3MLibor+73bps 3Y 3MLibor+82bps 以上以各中资银行报出来每个期限最高的水平报价仅供参考如有需求或疑问, 欢迎联络 12

数据来源 :Tullett Prebon SITICO(China) 路透代码 :TPSC 上海国利货币经纪有限公司中国上海陆家嘴环路 1318 号星展银行大楼 1001 室 200120 总机

13 数据来源 :Tullett Prebon SITICO(China) 路透代码 :TPSC 上海国利货币经纪有限公司中国上海陆家嘴环路 1318 号星展银行大楼 1001 室总机 : (8621) 直线 : (8621) /8522/8523/8525/8526/8527/8528/8529 传真 : (8621)

14 Tullett Prebon SITICO(China) Ltd. ROOM 1001, DBS TOWER, NO.1318 Lujiazui Ring Road, Shanghai General Line: (8621) Direct Line: /8522/8523/8525/8526/8527/8528/8529 Fax: (8621)

货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.

货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2. 货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.30-2.40%,14 天成交在 2.40% 附近, 银行端质押利率也有 DR 加权成交午盘, 市场有所收缩,