货币市场每日简评 2017 年 9 月 5 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场资金继续保持宽松势态早盘开始,7 天内资金交投活跃, 隔夜资金押利率加权融出大量, 押信用 +20bp 以内融出大量 7 天押利率限价内少量融出, 非银押信用成交在 3.4%-3.9

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锅洪
5 years ago
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1 货币市场每日简评 2017 年 9 月 5 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场资金继续保持宽松势态早盘开始,7 天内资金交投活跃, 隔夜资金押利率加权融出大量, 押信用 +20bp 以内融出大量 7 天押利率限价内少量融出, 非银押信用成交在 3.4%-3.9%,14 天 ofr 在 3.6%-4.0% 随后, 部分银行类机构 bid 减点隔夜, 适量成交, 市场持续宽松午盘后,7 天内押利率融出大量, 隔夜减点幅度增大, 需求 bid 在 2.3%-2.6%, 市场最低成交在 2.1% 的位置至尾盘, 隔夜减点减幅收窄, 新增需求加权融入隔夜中长期方面, 成交主要集中在 14 天端,1m 以上跨季需求旺盛, 融出较少, 跨季资金 bid 在 4.5% 以上同业存单市场, 今日股份制价格和昨日相比基本持平, 其他中小机构价格基本都略有提升关注度较高的还是 3M, 到期日不跨年的期限 AAA 股份制 3M4.66 的价格需求有所涌现,AA+ 评级 4.72%~4.75% 左右的价格关注的机构很多, 需求也相对较好, 基本都是供不应求的状态 6M 股份制价格落差较大, 价格在 4.60%~4.68% 附近,68 需求相对较好, 其他相对清淡, 关注度主要还是集中在中低评级的机构 9M 期限买盘的关注度也并不是很高, 还是以低评级的好价格为主 1Y 大城商 4.85 的价格需求较为抢手, 其他中低评级需求比较清淡二级市场,9 月底到期和年内到期的存单需求较好, 由于资金宽松, 二级整体交投非常活跃, 一早短券就纷纷被 tkn, 各期限均有成交, 长期限价格有优势的也有成交成交位置 :3D 左右 AAA 成交价在 2.90% 左右,1M AAA 城商行成交在 4.55%~4.60% 左右, 年底附近 AAA 成交价格在 4.63%~4.65% 左右更长期限的需求相对比较寡淡, 鲜有高价存单成交存单新发存单代码存单简称期限 1 票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 汇丰银行 CD011 1 月 AAA 评级

2 农业银行 CD089 1 月 AAA 民生银行 CD313 1 月 AAA 宁波银行 CD171 1 月 AAA 兴业银行 CD451 1 月 AAA 平安银行 CD387 1 月 AAA 平安银行 CD386 1 月 AAA 兴业银行 CD452 1 月 AAA 成都银行 CD128 1 月 AA 成都银行 CD127 1 月 AA 锦州银行 CD255 1 月 AA 齐鲁银行 CD068 1 月 AA 威海商行 CD045 1 月 AA 青岛银行 CD137 1 月 AA 广东南海农商行 CD059 1 月 AA 江苏紫金农商行 CD072 1 月 AA 厦门农商行 CD088 1 月 AA 吴江农商行 CD007 1 月 AA 乐山商行 CD122 1 月 AA 萧山农商银行 CD022 1 月 AA 宁波通商银行 CD151 1 月 AA 赣州银行 CD058 1 月 AA 瑞丰银行 CD096 1 月 AA 莱商银行 CD135 1 月 AA 莱商银行 CD134 1 月 AA 山东禹城农商行 CD036 1 月 A 抚州农商行 CD007 1 月 A 河南台前农商行 CD002 1 月 A 山西永济农商银行 CD024 1 月 A 山西永济农商银行 CD023 1 月 A 北京农商银行 CD074 3 月 AAA 上海银行 CD194 3 月 AAA 光大银行 CD210 3 月 AAA 渤海银行 CD141 3 月 AAA 盛京银行 CD235 3 月 AAA 民生银行 CD314 3 月 AAA 交通银行 CD037 3 月 AAA 光大银行 CD209 3 月 AAA 中信银行 CD297 3 月 AAA 建设银行 CD075 3 月 AAA 招商银行 CD234 3 月 AAA 华夏银行 CD352 3 月 AAA 华夏银行 CD351 3 月 AAA 2

3 天津银行 CD182 3 月 AAA 华夏银行 CD350 3 月 AAA 恒丰银行 CD288 3 月 AAA 北京银行 CD199 3 月 AAA 兴业银行 CD453 3 月 AAA 广发银行 CD198 3 月 AAA 广州银行 CD069 3 月 AAA 兴业银行 CD454 3 月 AAA 平安银行 CD388 3 月 AAA 贵阳银行 CD123 3 月 AA 西安银行 CD027 3 月 AA 吉林银行 CD109 3 月 AA 厦门农商行 CD087 3 月 AA 齐鲁银行 CD067 3 月 AA 吉林银行 CD112 3 月 AA 青岛银行 CD138 3 月 AA 武汉农商行 CD018 3 月 AA 浙江泰隆商行 CD042 3 月 AA 无锡农村商业银行 CD023 3 月 AA 义乌农商行 CD039 3 月 AA 长城华西银行 CD122 3 月 AA 嘉兴银行 CD083 3 月 AA 乐山商行 CD123 3 月 AA 宁波通商银行 CD152 3 月 AA 承德银行 CD042 3 月 AA 江苏南通农商行 CD027 3 月 AA 上海华瑞银行 CD027 3 月 AA 山西尧都农商行 CD098 3 月 AA 大庆农商行 CD049 3 月 AA 大庆农商行 CD048 3 月 AA 大庆农商行 CD050 3 月 AA 苍南农商行 CD003 3 月 AA 莱商银行 CD133 3 月 AA 莱商银行 CD131 3 月 AA 抚州农商行 CD006 3 月 A 三门峡湖滨农村商业银行 CD002 3 月 A 青海大通农商行 CD019 3 月 A 山西盂县农商行 CD012 3 月 A 福鼎市农联社 CD013 3 月 A 北京农商银行 CD075 6 月 AAA 江苏银行 CD257 6 月 AAA 天津银行 CD183 6 月 AAA 3

4 哈尔滨银行 CD177 6 月 AAA 平安银行 CD389 6 月 AAA 贵阳银行 CD124 6 月 AA 桂林银行 CD116 6 月 AA 江西银行 CD097 6 月 AA 吉林银行 CD111 6 月 AA 长沙银行 CD100 6 月 AA 江苏江南农村商业银行 CD133 6 月 AA 广东顺德农商行 CD128 6 月 AA 浙江泰隆商行 CD041 6 月 AA 义乌农商行 CD040 6 月 AA 长城华西银行 CD123 6 月 AA 长城华西银行 CD124 6 月 AA 长城华西银行 CD125 6 月 AA 乐山商行 CD124 6 月 AA 宁波通商银行 CD153 6 月 AA 长春农村商业银行 CD064 6 月 AA 长春农村商业银行 CD065 6 月 AA 德清农商行 CD025 6 月 AA 莱商银行 CD132 6 月 AA 遂宁银行 CD066 6 月 AA 晋中银行 CD024 6 月 A 贵州花溪农商行 CD062 6 月 A 山西盂县农商行 CD013 6 月 A 北京银行 CD200 9 月 AAA 平安银行 CD390 9 月 AAA 锦州银行 CD256 9 月 AA 江苏江南农村商业银行 CD134 9 月 AA 华融湘江银行 CD103 9 月 AA 德清农商行 CD026 9 月 AA 遂宁银行 CD067 9 月 AA 山西盂县农商行 CD014 9 月 A 杭州银行 CD186 1 年 AAA 渤海银行 CD142 1 年 AAA 恒丰银行 CD289 1 年 AAA 重庆银行 CD141 1 年 AAA 北京银行 CD201 1 年 AAA 重庆银行 CD140 1 年 AAA 重庆农村商行 CD168 1 年 AAA 大连银行 CD168 1 年 AA 锦州银行 CD257 1 年 AA 珠海华润银行 CD091 1 年 AA+ 4

5 稠州商行 CD043 1 年 AA 吉林银行 CD110 1 年 AA 桂林银行 CD117 1 年 AA 中原银行 CD263 1 年 AA 华融湘江银行 CD104 1 年 AA 长城华西银行 CD121 1 年 AA 东营银行 CD084 1 年 AA 潍坊银行 CD042 1 年 AA 龙江银行 CD209 1 年 AA 遂宁银行 CD068 1 年 AA 长春发展农商行 CD040 1 年 AA 晋中银行 CD025 1 年 A 山西盂县农商行 CD015 1 年 A 市场热点 1. 公开市场操作中国央行今日继续暂停逆回购, 今日净回笼 700 亿元, 过去五个交易日累计净回笼 4000 亿元人民币 ; 周四 (9 月 7 日 ) 还将有 1695 亿元中期借贷便利 (MLF) 将到期 2. 人民币对一篮子货币昨日全线上涨证券日报记者从中国外汇交易中心获悉,9 月 4 日, 人民币对美元汇率报 , 较上一个交易日上涨 241 个基点, 连续第六日上涨, 创逾 14 个月以来新高另外, 在岸和离岸市场人民币汇率表现强劲, 其中, 在岸和离岸人民币对美元汇率分别升破 6.52 关口和 6.53 关口, 截至记者发稿前, 在岸和离岸市场人民币汇率分别报和 , 较上一个交易日分别上涨 401 个基点和 329 个基点除了对美元汇率表现强劲之外, 人民币对一篮子货币中的其他货币也是全部上涨具体来看, 人民币对欧元日元和英镑汇率分别报和 , 分别较上一个交易日上涨 453 个基点 78 个基点和 132 个基点 5

6 价格回购加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R R R R R1M R2M R3M R4M R6M R9M R1Y 拆借加权利率升降开盘价最低利成交金额 % ( 基点 ) % 最高利率 % 率 % ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) IB IB IB IB IB1M IB2M IB3M IB4M IB6M IB9M IB1Y 数据来源 :COMSTAR 外币拆借市场境内市场 : 今日美元交易活跃, 早盘短期需求较多, 隔夜成交在 1.25%-1.20% 区间, 需求较前日有所增加 ; 一周成交在 1.50%-1.45% 区间 ; 两周成交在 1.70%-1.60% 区 6

7 间市场有较多需求集中在 1M- 3M 跨季期限上一个月市场报价 1.90%-1.80%, 市场小量融出 ; 两个月报价 2.30%-1.95%, 小量成交 ; 三个月报价 2.55%-2.20%, 市场也有不少买盘需求, 小量成交 2.50%-2.40%; 更长期限则卖盘兴趣不多, 6 个月报价 2.60%-2.40%, 暂无成交 ; 一年期报价 2.80%-2.65% 境外市场 : 境外市场上, 隔夜成交在 1.25%-1.23% 区间, 市场不乏需求 ; 一周报 1.32%-1.30%; 两周报 1.40%-1.35%; 一个月报价在 1.65%-1.60%, 市场有较多融入需求, 小量成交 1.65%, 供不应求 ; 两个月报价 1.80%-1.70%, 市场也有不少需求, 价格逐步攀升 ; 三个月报价 1.90%-1.85%, 买盘兴趣主要在 1.85% 附近 ; 六个月报价在 2.10%-1.98%, 卖盘最低报价在 2.07%; 一年报价 2.30%-2.25%, 融入兴趣在 2.25% 附近, 最终小量成交 2.30% CNH 资金受到人民币升值, 资金价格小幅上涨 ; 隔夜报价 2.00%-1.00%; 一周报价 2.60%-2.10%, 两周报价 2.90%-2.40%; 一个月报价 3.40%-2.90%; 两个月报 3.70%-3.20%; 三个月报价 4.00%-3.50%; 六个月报价 4.30%-4.00%; 一年报价 4.60%-4.10% 当日市场价 : ONSHORE USD OFFER BID ON/TN W W M M M M Y OFFSHORE USD OFFER BID ON/TN W

8 2W M M M M Y CNH OFFER BID ON/TN W W M M M M Y HKD OFFER BID ON/TN W M M M Y EUR OFFER BID ON/TN W M M M Y GBP OFFER BID ON/TN W M M M Y AUD OFFER BID 8

9 ON/TN W M M M Y 境外美元存单 : 期限价格 3M M Y 2.15 Floating 1Y 3MLibor+66bps 2Y 3MLibor+70bps 3Y 3MLibor+77bps 以上以各中资银行报出来每个期限最高的水平报价仅供参考如有需求或疑问, 欢迎联络数据来源 :Tullett Prebon SITICO(China) 路透代码 :TPSC 感谢对我们公司的关注本简评仅供参考, 不代表任何交易建议货币市场部 9

货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.

货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2. 货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.30-2.40%,14 天成交在 2.40% 附近, 银行端质押利率也有 DR 加权成交午盘, 市场有所收缩,