货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.

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谭蚁容
5 years ago
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1 货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 %,14 天成交在 2.40% 附近, 银行端质押利率也有 DR 加权成交午盘, 市场有所收缩, 加权融出有所减少, 质押信用 +20bp 附近仍有需求, 需求也能得到满足临近尾盘, 市场逐渐趋向均衡长期方面,21 天 1 个月成交在加权附近,2-3 个月质押信用由于部分成交在 2.80% 附近同业存单市场, 一级市场各个期限收益继续小幅下行 1m 大城商早盘 2.42% 率先募满, 同期限 aa+ 评级 2.45% 也是供不应求 ;3m 期限大行 2.64%, 国股 2.65% 需求相对一般,aa+ 评级则在 2.76% 以上收益交投不断 ;6m 期限大行国股较昨日下行 5bp 且到期日一般需求凉凉, 买盘依旧集中在高价 aa+2.90% 收益城商农商 ;9m 方面国股 2.88% 寻量一般,aa+ 评级 3.03% 需求较好 ;1y 期限大行国股均在 3.00% 寻量买盘需求依旧强势,aa+ 评级 3.10% 募集较好二级方面各个期限均有交投,14d 内不跨月国股 2.05% 成交 ;26d 国股 2.30%trd;50d 附近大行 2.58% 成交, 国股 2.60%trd;5 月中到期 100d 附近大行国股成交在 2.67%, 同期限 aaa 城商成交在 %;7 月底 160d 附近国股 2.80%tkn,152d 附近大城商成交在 2.83%-2.85%:6m 附近国股 2.80%-2.85%trd;9 月中旬到期 215d 城商 2.82% 成交 ;1y 大行 3.00%trd, 股份制 3.01% 成交, 城商 3.03%-3.05% 1

2 存单新发存单代码存单简称期限票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 江苏银行 CD041 1 月 AAA 上海银行 CD040 1 月 AAA 盛京银行 CD082 1 月 AAA 北京农商银行 CD039 1 月 AAA 天津农村商业银行 CD030 1 月 AA 广东华兴银行 CD015 1 月 AA 桂林银行 CD020 1 月 AA 江阴农村商业银行 CD003 1 月 AA 辽阳银行 CD009 1 月 AA 上饶银行 CD012 1 月 AA 邯郸银行 CD043 1 月 AA 邯郸银行 CD042 1 月 AA 嘉兴银行 CD006 1 月 AA 江苏启东农商行 CD004 1 月 AA 石嘴山银行 CD013 1 月 AA 丹东银行 CD047 1 月 AA 交通银行 CD045 3 月 AAA 中信银行 CD018 3 月 AAA 兴业银行 CD066 3 月 AAA 华夏银行 CD068 3 月 AAA 评级广发银行 CD008 3 月 AAA 2

3 民生银行 CD057 3 月 AAA 中原银行 CD046 3 月 AAA 上海农商银行 CD018 3 月 AAA 厦门国际银行 CD005 3 月 AAA 河北银行 CD001 3 月 AAA 东亚银行 CD005 3 月 AAA 盛京银行 CD083 3 月 AAA 渤海银行 CD031 3 月 AAA 广东南海农商行 CD002 3 月 AA 厦门银行 CD046 3 月 AA 天津农村商业银行 CD031 3 月 AA 重庆三峡银行 CD008 3 月 AA 桂林银行 CD021 3 月 AA 江阴农村商业银行 CD004 3 月 AA 邯郸银行 CD044 3 月 AA 嘉兴银行 CD007 3 月 AA 日照银行 CD011 3 月 AA 石嘴山银行 CD014 3 月 AA 丹东银行 CD046 3 月 AA 山西绛县农商银行 CD005 3 月 A 渤海银行 CD032 6 月 AAA 中原银行 CD047 6 月 AAA 厦门国际银行 CD006 6 月 AAA 成都银行 CD032 6 月 AAA 盛京银行 CD084 6 月 AAA 3

4 大连银行 CD013 6 月 AAA 东莞银行 CD023 6 月 AAA 江西银行 CD010 6 月 AAA 九江银行 CD016 6 月 AA 九江银行 CD017 6 月 AA 富邦华一银行 CD007 6 月 AA 昆山农村商行 CD012 6 月 AA 乌鲁木齐银行 CD015 6 月 AA 重庆三峡银行 CD009 6 月 AA 赣州银行 CD012 6 月 AA 浙江泰隆商行 CD007 6 月 AA 四川天府银行 CD009 6 月 AA 天津滨海农村商行 CD003 6 月 AA 慈溪农商银行 CD006 6 月 AA 鞍山银行 CD004 6 月 AA 柳州银行 CD010 6 月 AA 平湖农商银行 CD003 6 月 AA 安顺市平坝区农联社 CD005 6 月 A 交通银行 CD046 9 月 AAA 中信银行 CD019 9 月 AAA 兴业银行 CD067 9 月 AAA 江苏银行 CD039 9 月 AAA 大连银行 CD014 9 月 AAA 甘肃银行 CD013 9 月 AAA 4

5 恒丰银行 CD063 9 月 AAA 盛京银行 CD085 9 月 AAA 东莞银行 CD024 9 月 AAA 富滇银行 CD025 9 月 AA 赣州银行 CD013 9 月 AA 赣州银行 CD015 9 月 AA 四川天府银行 CD010 9 月 AA 贵阳农商行 CD020 9 月 A 罗甸县农联社 CD004 9 月 A 建设银行 CD006 1 年 AAA 交通银行 CD047 1 年 AAA 中信银行 CD020 1 年 AAA 兴业银行 CD068 1 年 AAA 民生银行 CD058 1 年 AAA 光大银行 CD018 1 年 AAA 北京银行 CD014 1 年 AAA 江苏银行 CD040 1 年 AAA 杭州银行 CD024 1 年 AAA 北京农商银行 CD038 1 年 AAA 恒丰银行 CD064 1 年 AAA 重庆银行 CD007 1 年 AAA 盛京银行 CD086 1 年 AAA 东莞银行 CD025 1 年 AAA 甘肃银行 CD014 1 年 AAA 哈尔滨银行 CD001 1 年 AAA 5

6 汇丰银行 CD004 1 年 AAA 大连银行 CD015 1 年 AAA 吉林银行 CD008 1 年 AA 厦门银行 CD044 1 年 AA 厦门银行 CD045 1 年 AA 浙江泰隆商行 CD006 1 年 AA 天津滨海农村商行 CD002 1 年 AA 广西北部湾银行 CD026 1 年 AA 贵州银行 CD006 1 年 AA 长安银行 CD009 1 年 AA 重庆三峡银行 CD010 1 年 AA 赣州银行 CD014 1 年 AA 富滇银行 CD026 1 年 AA 四川天府银行 CD011 1 年 AA 乌鲁木齐银行 CD016 1 年 AA 营口银行 CD004 1 年 AA 邯郸银行 CD045 1 年 AA 日照银行 CD012 1 年 AA 莱商银行 CD005 1 年 AA 莱商银行 CD006 1 年 AA 贵州修文农商银行 CD005 1 年 A 贵州修文农商银行 CD006 1 年 A+ 6

7 市场热点 1 央行公开市场净回笼 2000 亿元央行今日不进行公开市场操作公开市场今日有 2000 亿元逆回购到期 2 海关总署 : 中国 1 月出口 1.5 万亿元同比涨 13.9% 据海关统计, 今年 1 月份, 我国货物贸易进出口总值 2.73 万亿元人民币, 比去年同期 ( 下同 ) 增长 8.7% 其中, 出口 1.5 万亿元, 增长 13.9%; 进口 1.23 万亿元, 增长 2.9%; 贸易顺差亿元, 扩大 1.2 倍按美元计价,1 月份, 我国进出口总值亿美元, 增长 4% 其中, 出口亿美元, 增长 9.1%; 进口亿美元, 下降 1.5%; 贸易顺差亿美元, 扩大 1.1 倍 7

8 价格回购加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R R R R R1M R2M R3M R4M R6M R9M R1Y 8

9 拆借加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R R R R R1M R2M R3M R4M R6M R9M R1Y 数据来源 :COMSTAR 9

10 外币拆借市场境内市场 : 境内市场的资金面, 整体较宽松成交主要集中在短期, 中长期买盘难觅隔夜报 2.40%-2.37%, 成交在此区间 ; 一周报价 2.50%-2.45%, 成交在 2.50% 附近 ; 跨月的两周报价 2.60%-2.50%,2.60% 附近有成交 ; 一个月报价 2.75%-2.65%, 主要成交在 2.70%-2.65% 区间 ; 两个月报价 2.95%-2.80%; 三个月报价 3.10%-3.00%; 六个月报价 3.40%-3.20%; 一年期报价 3.70%-3.40%, 暂无成交境外市场 : 境外市场, 资金同样宽松隔夜主要成交 2.39%-2.38% 区间一周报价 2.45%-2.41%, 成交在此区间 ; 两周报价 2.50%-2.45%, 区间内有成交 ; 一个月报价 2.65%-2.55%, 成交 2.60%; 两个月报价 2.70%-2.65%, 成交在 2.70%; 三个月报价 2.90%-2.85%, 主要成交在 2.85%-2.80% 区间, 五个月有 2.94% 的成交 ; 六个月报价在 3.00%-2.90%, 在 2.98% 附近有成交 ; 一年报价 3.15%-3.05%, 市场有卖盘兴趣在 3.15%-3.12% 水平 CNH 资金有所回升, 隔夜报价 1.30%-1.00%; 一周报价在 1.60%-1.30%; 两周报价 1.80%-1.30%; 一个月报价 2.10%-1.60%; 两个月报价 2.50%-2.00%; 三个月报价 2.70%-2.20%; 六个月报价 3.00%-2.50%; 一年报价 3.40%-2.90%, 暂无成交当日市场价 : 10

11 ONSHORE USD OFFER BID ON/TN W W M M M M Y OFFSHORE USD OFFER BID ON/TN W W M M M M Y CNH OFFER BID ON/TN

12 1W W M M M M Y HKD OFFER BID ON/TN W M M M Y EUR OFFER BID ON/TN W M M M Y GBP OFFER BID 12

13 ON/TN W M M M Y 境外美元存单 : AUD OFFER BID ON/TN W M M M Y 期限价格 3M M Y 3.07 Floating 1Y 3MLibor+43BP 2Y 3MLibor+60BP 3Y 3MLibor+70BP 13

14 境外人民币存单 : 期限价格 3M M Y 3.05 USD LIBOR & CIROR: 14

15 感谢对我们公司的关注! 本简评仅供参考, 不代表任何交易建议货币市场部 15

货币市场每日简评 2019 年 2 月 21 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日资金面总体呈先松后紧态势早盘阶段, 资金融出充裕, 押利率加权融出, 押信用 +20bp 水平成交 ;7 天押利率成交在加权水平, 押信用融出在 2.4% 水平, 随后价格逐渐下滑至

货币市场每日简评 2019 年 2 月 21 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日资金面总体呈先松后紧态势早盘阶段, 资金融出充裕, 押利率加权融出, 押信用 +20bp 水平成交 ;7 天押利率成交在加权水平, 押信用融出在 2.4% 水平, 随后价格逐渐下滑至货币市场每日简评 2019 年 2 月 21 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日资金面总体呈先松后紧态势早盘阶段, 资金融出充裕, 押利率加权融出, 押信用 +20bp 水平成交 ;7 天押利率成交在加权水平, 押信用融出在 2.4% 水平, 随后价格逐渐下滑至 2.2-2.3% 区间 ;14 天跨月押利率加权, 押信用报价在 2.5% 至 2.6% 水平 ; 随后市场融出开始收紧,