存单代码存单简称期限 2 票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 农业银行 CD113 1 月 AAA 兴业银行 CD529 1 月 AAA 上海银行 CD224 1 月

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取案穆
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1 货币市场每日简评 2017 年 10 月 17 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场资金面相较昨日略有收紧, 回归平衡状态早盘开始, 市场依旧宽松, 隔夜加权融出大量, 少量减点融出在综合加权 -10bp 的位置, 非银隔夜押信用 +30 以内融入 7 天押利率加权融入, 传统融出机构持续接力融出, 满足市场需求押信用 ofr 在 3.5%-3.7%;14 天银行类成交在 3.7% 附近, 押信用少量成交在 3.9% 的位置随后, 隔夜供给收缩, 市场回归均衡午盘后, 资金面依旧保持平衡状态部分隔夜减点成交在 2.4%-2.5%, 需求旺盛, 随后价格逐渐回归加权 ; 银行类 7 天资金加权融出持续供给至尾盘, 资金面较为平静, 增补头寸需求均可满足中长期方面,1m 融出价格 %, 在 4.2% 附近成交少量,3m 资金融出价格在 4.6%-4.7%,4m 资金融出在 4.7%, 半年资金融出在 4.8% 位置, 供需双方分歧严重, 鲜有成交今天一级询量方面, 资金面延续上一日的宽松态势, 各期限收益率基本与上一工作日持平除 1 年期部分提价到 4.75% 发行的城商大行受到大量关注外, 其余期限需求较一般股份制 3M 发行价格继续维持在 4.50% 位置, 有部分需求, 但较昨日需求量有所减少 6M 期限部分 AA+ 提价至 4.80% 位置也吸引了一定需求, 1Y 的城商行 AAA 4.70%-4.75% 的位置部分名字需求量较多, 总体需求较为平稳二级市场方面, 需求仍然集中在 3M 不跨年内, 成交价格基本与上日持平 7D 内短券成交价格在 2.60%-3.05% 位置 ; 不跨月 14D 内股份制成交在 3.40% 位置附近 ; 不跨季股份制成交在 4.05%-4.15% 位置 ;6M 左右股份制成交在 4.47%4.50% 位置 ; 其余期限价格高于一级有机构关注, 各期限成交较上日活跃存单新发 1

2 存单代码存单简称期限 2 票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 农业银行 CD113 1 月 AAA 兴业银行 CD529 1 月 AAA 上海银行 CD224 1 月 AAA 盛京银行 CD303 1 月 AAA 广发银行 CD237 1 月 AAA 厦门银行 CD237 1 月 AA 厦门银行 CD238 1 月 AA 苏州银行 CD072 1 月 AA 湖北银行 CD128 1 月 AA 厦门银行 CD239 1 月 AA 天津农村商业银行 CD239 1 月 AA 江阴农村商业银行 CD047 1 月 AA 江阴农村商业银行 CD046 1 月 AA 青岛银行 CD182 1 月 AA 广东南海农商行 CD066 1 月 AA 青岛银行 CD183 1 月 AA 浙江诸暨农商行 CD047 1 月 AA 青海银行 CD024 1 月 AA 江苏南通农商行 CD032 1 月 AA 承德银行 CD054 1 月 AA 邯郸银行 CD053 1 月 AA 烟台银行 CD028 1 月 AA 江门新会农商行 CD012 1 月 AA 宁夏银行 CD078 1 月 AA 长春农村商业银行 CD071 1 月 AA 德州银行 CD026 1 月 AA 鄂尔多斯农商行 CD058 1 月 AA 山西尧都农商行 CD122 1 月 AA 江苏姜堰农商行 CD002 1 月 AA 山西长治黎都农商行 CD001 1 月 A 山东齐河农商行 CD027 1 月 A 抚州农商行 CD017 1 月 A 山东禹城农商行 CD042 1 月 A 淮北农商行 CD001 1 月 A 农业银行 CD114 3 月 AAA 兴业银行 CD528 3 月 AAA 上海农商银行 CD201 3 月 AAA 交通银行 CD052 3 月 AAA 上海银行 CD225 3 月 AAA 南京银行 CD159 3 月 AAA 评级

3 民生银行 CD366 3 月 AAA 浙商银行 CD111 3 月 AAA 中信银行 CD351 3 月 AAA 郑州银行 CD188 3 月 AAA 恒丰银行 CD318 3 月 AAA 光大银行 CD248 3 月 AAA 盛京银行 CD304 3 月 AAA 招商银行 CD265 3 月 AAA 平安银行 CD434 3 月 AAA 厦门国际银行 CD201 3 月 AAA 浦发银行 CD402 3 月 AAA 宁波银行 CD194 3 月 AAA 渤海银行 CD172 3 月 AAA 湖北银行 CD129 3 月 AA 常熟农村商行 CD206 3 月 AA 成都银行 CD157 3 月 AA 广东顺德农商行 CD147 3 月 AA 锦州银行 CD299 3 月 AA 桂林银行 CD149 3 月 AA 齐鲁银行 CD084 3 月 AA 嘉兴银行 CD099 3 月 AA 晋商银行 CD092 3 月 AA 日照银行 CD047 3 月 AA 烟台银行 CD029 3 月 AA 内蒙古银行 CD113 3 月 AA 宁夏银行 CD079 3 月 AA 乌海银行 CD037 3 月 AA 福建南安农商行 CD051 3 月 AA 徐州铜山农商银行 CD109 3 月 AA 莱商银行 CD161 3 月 AA 福建南安农商行 CD052 3 月 AA 遂宁银行 CD079 3 月 AA 乐清农商银行 CD027 3 月 AA 山西寿阳农商行 CD087 3 月 A 贵州花溪农商行 CD072 3 月 A 晋中经济开发区农联社 CD062 3 月 A 重庆农村商行 CD189 6 月 AAA 长沙银行 CD109 6 月 AAA 浙商银行 CD112 6 月 AAA 中原银行 CD302 6 月 AAA 厦门国际银行 CD202 6 月 AAA 恒丰银行 CD319 6 月 AAA 3

4 平安银行 CD435 6 月 AAA 盛京银行 CD305 6 月 AAA 徽商银行 CD164 6 月 AAA 哈尔滨银行 CD203 6 月 AAA 郑州银行 CD189 6 月 AAA 大连银行 CD199 6 月 AA 西安银行 CD034 6 月 AA 青岛农商行 CD070 6 月 AA 东莞银行 CD096 6 月 AA 湖北银行 CD130 6 月 AA 鄞州银行 CD058 6 月 AA 浙江民泰商行 CD105 6 月 AA 吉林银行 CD159 6 月 AA 昆仑银行 CD049 6 月 AA 华融湘江银行 CD122 6 月 AA 四川天府银行 CD172 6 月 AA 成都银行 CD158 6 月 AA 桂林银行 CD150 6 月 AA 锦州银行 CD300 6 月 AA 广东顺德农商行 CD148 6 月 AA 吉林银行 CD160 6 月 AA 齐鲁银行 CD085 6 月 AA 潍坊银行 CD056 6 月 AA 嘉兴银行 CD098 6 月 AA 广东华兴银行 CD089 6 月 AA 内蒙古银行 CD112 6 月 AA 上饶银行 CD050 6 月 AA 长春农村商业银行 CD072 6 月 AA 江苏泗阳农商行 CD024 6 月 AA 莱商银行 CD162 6 月 AA 泰州农村商业银行 CD003 6 月 AA 遂宁银行 CD080 6 月 AA 山西寿阳农商行 CD086 6 月 A 贵州仁怀茅台农商行 CD050 6 月 A 贵州仁怀茅台农商行 CD049 6 月 A 广州农村商业银行 CD186 9 月 AAA 浙商银行 CD110 9 月 AAA 徽商银行 CD165 9 月 AAA 东莞银行 CD097 9 月 AA 浙江民泰商行 CD104 9 月 AA 锦州银行 CD301 9 月 AA 昆仑银行 CD050 9 月 AA+ 4

5 桂林银行 CD152 9 月 AA 广西北部湾银行 CD096 9 月 AA 龙江银行 CD223 9 月 AA 莱商银行 CD163 9 月 AA 山西寿阳农商行 CD088 9 月 A 贵州花溪农商行 CD073 9 月 A 成都农商银行 CD056 1 年 AAA 杭州银行 CD210 1 年 AAA 哈尔滨银行 CD202 1 年 AAA 厦门国际银行 CD203 1 年 AAA 北京银行 CD229 1 年 AAA 江苏银行 CD289 1 年 AAA 恒丰银行 CD320 1 年 AAA 徽商银行 CD166 1 年 AAA 稠州商行 CD054 1 年 AA 大连银行 CD200 1 年 AA 桂林银行 CD151 1 年 AA 华融湘江银行 CD121 1 年 AA 湖北银行 CD131 1 年 AA 锦州银行 CD302 1 年 AA 广西北部湾银行 CD095 1 年 AA 东营银行 CD096 1 年 AA 龙江银行 CD224 1 年 AA 阜新银行 CD167 1 年 AA 广东华兴银行 CD090 1 年 AA 内蒙古银行 CD114 1 年 AA 宁夏银行 CD080 1 年 AA 莱商银行 CD164 1 年 AA 山西寿阳农商行 CD089 1 年 A 贵州乌当农商银行 CD025 1 年 A 贵州仁怀茅台农商行 CD051 1 年 A+ 市场热点 1. 公开市场操作中国央行公开市场今日净投放 1300 亿元中国央行今日进行 1000 亿元的 7 天期逆回购操作, 中标利率 2.45%,900 亿元的 28 天期逆回购操作, 中标利率 2.75%, 均与上次持平今日有 600 亿元逆回购到期,1280 亿元 MLF 到期 5

6 2. 周小川划出金稳会四大重点影子银行和互金仍在内据央行 10 月 16 日凌晨发布的消息, 在日前召开的国际货币基金组织 / 世界银行年会上, 中国央行行长周小川在谈到金融稳定时表示, 金融稳定发展委员会未来将重点关注四方面问题, 其中仍然包括影子银行和互联网金融, 还有两个领域为资产管理行业和金融控股公司价格回购加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R R R R R1M R2M R3M R4M R6M R9M R1Y 拆借加权利率升降开盘价最高利最低利成交金额 % ( 基点 ) % 率 % 率 % ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) IB IB IB IB IB1M IB2M IB3M IB4M IB6M IB9M IB1Y 数据来源 :COMSTAR 6

7 外币拆借市场境内市场 : 今天境内美金市场短期依然宽松隔夜报价主要在 1.21%-1.20%, 主要成交在此区间 ; 一周的市场报价在 1.50%-1.40% 区间, 少量需求在此区间 ; 两周报价 1.65%-1.50%; 一个月报价在 1.90%-1.75%, 买盘兴趣有所下降, 水平在 1.75%, 成交也在此水平左右 ; 两个月报价 2.15%-2.00%; 三个月报价 2.45%-2.20%, 主要成交在水平在 2.40% 左右 ; 六个月报价 2.60%-2.50% 区间 ; 一年期报价 2.80%-2.60%, 暂无成交境外市场 : 境外市场美元资金面同样宽松早盘隔夜报价 1.22%-1.20% 区间, 大量成交于此范围, 随即价格一路往下, 在 1.15% 水平也有成交一周报价 1.32%-1.30%, 成交在此区间 ; 两周报价在 1.45%-1.40%, 买盘兴趣集中在 1.40%; 一个月报价在 1.65%-1.60%, 下午有卖盘兴趣曾到达 1.60%; 两个月报价 1.80%-1.70%, 卖盘兴趣在 1.80%, 买盘集中在 %; 三个月报价 2.05%-1.90%, 市场成交价格 2.03%-1.95% 区间 ; 六个月报价 2.15%-2.00%, 买盘兴趣在 %; 一年期报价 2.35%-2.25%, 买盘兴趣多集中于 % 水平 CNH 市场依旧清淡隔夜报价 2.50%-1.80%; 一周报价 3.50%-2.80%, 两周报价 3.70%-3.00%; 一个月报价 4.10%-3.70%, 买盘兴趣在 3.80%; 两个月报 4.25%-3.75%; 三个月报价 4.45%-3.95%; 六个月报价 4.50%-4.10%, 有买盘兴趣在 4.30%; 一年报价 4.80%-4.25%, 有卖盘兴趣在 4.75% 当日市场价 : 7

8 ONSHORE USD OFFER BID ON/TN W W M M M M Y OFFSHORE USD OFFER BID ON/TN W W M M M M Y CNH OFFER BID ON/TN W W M M M M Y HKD OFFER BID ON/TN W M M M Y EUR OFFER BID 8

9 ON/TN W M M M Y GBP OFFER BID ON/TN W M M M Y AUD OFFER BID ON/TN W M M M Y 境外美元存单 : 期限价格 1M M M M Y 2.27 Floating 1Y 3MLibor+66bps 2Y 3MLibor+70bps 3Y 3MLibor+77bps 以上以各中资银行报出来每个期限最高的水平报价仅供参考如有需求或疑问, 欢迎联络 9

10 数据来源 :Tullett Prebon SITICO(China) 路透代码 :TPSC 感谢对我们公司的关注! 本简评仅供参考, 不代表任何交易建议货币市场部 10

货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.

货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2. 货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.30-2.40%,14 天成交在 2.40% 附近, 银行端质押利率也有 DR 加权成交午盘, 市场有所收缩,