城商则成交在 3.45% 到 3.43% 9M 依旧是活跃期限, 股份制成交在 3.56% 到 3.57%, 略高于一级, 交投旺盛 1Y 期附近的国股成交在 3.59% 附近, 基本与一级持平存单新发存单代码存单简称期限票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 江苏银行

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宰白
5 years ago
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1 货币市场每日简评 2018 年 11 月 13 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日资金面整体偏宽松早盘, 市场资金面均衡, 隔夜端押利率加权融出, 交投活跃, 押存单 +10 成交押信用 +20 以内成交 7 天押利率加权 ofr 押信用 2.7%-2.80% 融出,14 天押信用 2.75% 附近 ofr 随后, 隔夜资金逐渐宽松, 隔夜融出量增加, 押存单有加权融出,7 天 2.7% 附近融出, 价格较为坚挺临近午盘,7 天内资金价格大幅下行, 隔夜 2.4% 融出,7d2.55% 附近融出午后资金面愈发宽松, 隔夜最低至 2.0% 融出,7d2.5% 融出适量, 尾盘, 资金面十分宽松, 充分满足市场需求长期限方面,1m2.7% 融出大量,2m 跨年资金押利率 2.8%-3.05% 融出,3m 跨春节资金 3.3% 押利率 ofr,3.4% 押信用融出今日一级, 主力期限依旧集中在中长期 1M 由于到日子落在周日, 买盘关注较少,AA+ 需求 2.5% 的位置有零散需求 3M 股份制 3.08% 需求寡淡,AAA 大城商价格在 % 附近吸收了一些买盘,AA+ 报价在 3.40% 附近有买盘资金进入 6M 的股份制 3.28% 依旧生意清淡, 反观 AAA 大城商价格在 % 附近需求相对于国股比较旺盛 9M 和 1Y 依旧是市场关注的期限,9M 大行股份制 3.55% 买盘尚存, 发行方面, 累计连续一段时间吸收 9M 资金后, 不少股份行限量发行,AAA 大城商 3.65% 到 3.68% 也得到投资者的部分关注 1Y 大行股份制 3.60% 迅速起量, 尤其是大行迅速幕满, 供不应求, 投资者对 AAA 城商在 3.70% 到 3.75%, 也保持着一定的关注度今日二级, 由于资金面的持续宽松, 月内到期存单一路从 2.45%TKN 到 2.40% 的位置 1M 至不跨年股份制成交在 2.35% 附近,AAA 大城商成交在 2.40% 2M 到 3M 区间, 国股成交在 3.15% 附近,AAA 大城商成交在 3.20% 6M 附近的的股份制成交在 3.30% 左右,AAA 大 1

2 城商则成交在 3.45% 到 3.43% 9M 依旧是活跃期限, 股份制成交在 3.56% 到 3.57%, 略高于一级, 交投旺盛 1Y 期附近的国股成交在 3.59% 附近, 基本与一级持平存单新发存单代码存单简称期限票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 江苏银行 CD250 1 月 AAA 苏州银行 CD139 1 月 AAA 江苏江南农村商业银行 CD119 1 月 AAA 盛京银行 CD492 1 月 AAA 青岛银行 CD156 1 月 AAA 上海银行 CD349 1 月 AAA 广东华兴银行 CD174 1 月 AA 张家港农村商业银行 CD048 1 月 AA 吴江农商行 CD090 1 月 AA 唐山银行 CD085 1 月 AA 厦门银行 CD186 1 月 AA 包商银行 CD296 1 月 AA 上饶银行 CD062 1 月 AA 邯郸银行 CD310 1 月 AA 邯郸银行 CD311 1 月 AA 海安农村商业银行 CD020 1 月 AA 评级 2

3 烟台银行 CD069 1 月 AA 颍淮农商行 CD030 1 月 AA 颍淮农商行 CD031 1 月 AA 晋中开发区农商银行 CD114 1 月 AA 石家庄汇融农合行 CD001 1 月 AA 山西榆次农商行 CD061 1 月 A 安庆农商行 CD004 1 月 A 江苏睢宁农商行 CD011 1 月 A 江苏洪泽农商行 CD009 1 月 A 中信银行 CD288 3 月 AAA 兴业银行 CD542 3 月 AAA 民生银行 CD588 3 月 AAA 广发银行 CD213 3 月 AAA 浙商银行 CD163 3 月 AAA 江苏银行 CD251 3 月 AAA 上海银行 CD350 3 月 AAA 成都银行 CD282 3 月 AAA 宁波银行 CD235 3 月 AAA 中原银行 CD307 3 月 AAA 青岛银行 CD157 3 月 AAA 北京农商银行 CD092 3 月 AAA 恒丰银行 CD454 3 月 AAA 锦州银行 CD254 3 月 AAA 武汉农商行 CD038 3 月 AA 四川天府银行 CD054 3 月 AA+ 3

4 广西北部湾银行 CD199 3 月 AA 慈溪农商银行 CD029 3 月 AA 珠海华润银行 CD114 3 月 AA 厦门农商行 CD093 3 月 AA 厦门银行 CD185 3 月 AA 厦门农商行 CD095 3 月 AA 广东南海农商行 CD065 3 月 AA 宁夏银行 CD127 3 月 AA 营口银行 CD093 3 月 AA 呼和浩特金谷农商行 CD106 3 月 AA 烟台银行 CD068 3 月 AA 东营银行 CD098 3 月 AA 邯郸银行 CD313 3 月 AA 晋城银行 CD088 3 月 AA 上海华瑞银行 CD060 3 月 AA 浙江上虞农商行 CD032 3 月 AA 颍淮农商行 CD032 3 月 AA 泸州商行 CD120 3 月 AA 乌海银行 CD047 3 月 AA 阆中农商银行 CD030 3 月 A 濮阳市区农联社 CD005 3 月 A 贵州花溪农商行 CD118 3 月 A 山西太谷农商银行 CD033 3 月 A 兴业银行 CD544 6 月 AAA 宁波银行 CD236 6 月 AAA 4

5 北京农商银行 CD093 6 月 AAA 江苏江南农村商业银行 CD120 6 月 AAA 天津银行 CD319 6 月 AAA 重庆农村商行 CD165 6 月 AAA 中原银行 CD306 6 月 AAA 苏州银行 CD140 6 月 AAA 盛京银行 CD493 6 月 AAA 恒丰银行 CD455 6 月 AAA 锦州银行 CD255 6 月 AAA 昆山农村商行 CD038 6 月 AA 东莞银行 CD149 6 月 AA 富滇银行 CD276 6 月 AA 福建海峡银行 CD033 6 月 AA 厦门农商行 CD094 6 月 AA 四川天府银行 CD055 6 月 AA 江苏紫金农商行 CD088 6 月 AA 无锡农村商业银行 CD030 6 月 AA 广西北部湾银行 CD200 6 月 AA 天津滨海农村商行 CD062 6 月 AA 珠海华润银行 CD113 6 月 AA 广东南粤银行 CD111 6 月 AA 唐山银行 CD084 6 月 AA 泉州银行 CD082 6 月 AA 宁夏银行 CD126 6 月 AA 浙江诸暨农商行 CD053 6 月 AA 5

6 山西尧都农商行 CD167 6 月 AA 赣州银行 CD069 6 月 AA 邯郸银行 CD312 6 月 AA 呼和浩特金谷农商行 CD108 6 月 AA 上海华瑞银行 CD059 6 月 AA 颍淮农商行 CD033 6 月 AA 泸州商行 CD121 6 月 AA 泰州农村商业银行 CD014 6 月 AA 延边农商银行 CD052 6 月 AA 贵州修文农商银行 CD026 6 月 A 贵州花溪农商行 CD117 6 月 A 福鼎市农联社 CD016 6 月 A 山西垣曲农商银行 CD026 6 月 A 山西垣曲农商银行 CD027 6 月 A 贵州福泉农商银行 CD016 6 月 A 农业银行 CD194 9 月 AAA 中国银行 CD083 9 月 AAA 中信银行 CD289 9 月 AAA 兴业银行 CD543 9 月 AAA 平安银行 CD321 9 月 AAA 江苏银行 CD252 9 月 AAA 徽商银行 CD171 9 月 AAA 重庆农村商行 CD166 9 月 AAA 郑州银行 CD162 9 月 AAA 中原银行 CD308 9 月 AAA 6

7 青岛银行 CD158 9 月 AAA 昆仑银行 CD108 9 月 AAA 江苏江南农村商业银行 CD121 9 月 AAA 盛京银行 CD494 9 月 AAA 成都银行 CD283 9 月 AAA 华融湘江银行 CD205 9 月 AAA 恒丰银行 CD456 9 月 AAA 哈尔滨银行 CD174 9 月 AAA 东莞银行 CD150 9 月 AA 富滇银行 CD277 9 月 AA 江苏紫金农商行 CD089 9 月 AA 湖北银行 CD111 9 月 AA 四川天府银行 CD056 9 月 AA 厦门农商行 CD096 9 月 AA 包商银行 CD297 9 月 AA 潍坊银行 CD117 9 月 AA 上海华瑞银行 CD061 9 月 AA 兴业银行 CD545 1 年 AAA 农业银行 CD195 1 年 AAA 招商银行 CD208 1 年 AAA 中信银行 CD290 1 年 AAA 浦发银行 CD373 1 年 AAA 平安银行 CD320 1 年 AAA 光大银行 CD229 1 年 AAA 浙商银行 CD162 1 年 AAA 7

8 江苏银行 CD253 1 年 AAA 徽商银行 CD172 1 年 AAA 青岛银行 CD159 1 年 AAA 重庆农村商行 CD167 1 年 AAA 厦门国际银行 CD266 1 年 AAA 中原银行 CD309 1 年 AAA 郑州银行 CD163 1 年 AAA 苏州银行 CD141 1 年 AAA 江苏江南农村商业银行 CD122 1 年 AAA 长沙银行 CD209 1 年 AAA 大连银行 CD181 1 年 AAA 华融湘江银行 CD206 1 年 AAA 恒丰银行 CD457 1 年 AAA 哈尔滨银行 CD175 1 年 AAA 江苏紫金农商行 CD090 1 年 AA 温州银行 CD096 1 年 AA 富滇银行 CD275 1 年 AA 泉州银行 CD081 1 年 AA 厦门农商行 CD097 1 年 AA 晋商银行 CD203 1 年 AA 天津滨海农村商行 CD063 1 年 AA 广西北部湾银行 CD201 1 年 AA 天津滨海农村商行 CD064 1 年 AA 广东南粤银行 CD112 1 年 AA 廊坊银行 CD096 1 年 AA+ 8

9 营口银行 CD092 1 年 AA 赣州银行 CD070 1 年 AA 潍坊银行 CD118 1 年 AA 齐商银行 CD006 1 年 AA 柳州银行 CD163 1 年 AA 绵阳商行 CD034 1 年 AA 呼和浩特金谷农商行 CD107 1 年 AA 辽阳农商银行 CD047 1 年 AA 莱商银行 CD214 1 年 AA 雅安商行 CD008 1 年 AA 哈密商行 CD027 1 年 AA 临猗农商银行 CD004 1 年 A 长治银行 CD067 1 年 A 贵州修文农商银行 CD027 1 年 A 深圳南山宝生村镇银行 CD011 1 年 A 山西永济农商银行 CD031 1 年 A 贵州惠水农商银行 CD005 1 年 A 市场热点 1 央行今日零投放零回笼中国央行今日不开展公开市场操作, 连续第六个交易日不操作, 今日无逆回购到期, 实现零投放零回笼 2 央行上海总部 : 尽快推出上海地区首批民企债券融资支持工具中国央行上海总部 : 下一步, 央行上海总部将继续充分运用各项货币政策工具, 改进民营和科技创新企业金融服务, 发挥支小再贷款再贴现定向调控精准滴灌的功能, 努力用足信贷额度, 对 9

10 符合条件的机构尽快发放到位并推动债券融资支持工具加快落地, 尽快推出上海地区首批民营企业债券融资支持工具, 有效改善民营企业债券融资环境同时, 上海总部将进一步加大贷后监测考核力度, 确保贷款资金合规使用价格回购加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R R R R R1M R2M R3M R4M R6M R9M R1Y

11 拆借加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R R R R R1M R2M R3M R4M R6M R9M R1Y 数据来源 :COMSTAR 11

12 外币拆借市场境内市场 : 境内市场, 隔夜有稍微收紧的态势, 报价在 2.20%-2.18%, 成交此区间, 需求明显增加, 但供给仍平稳一周报价 2.30%-2.25%, 此区间内有成交 ; 两周报 2.40%-2.30%; 一个月报 2.50%-2.40%, 成交多在 2.50%-2.45%; 两个月报价 2.85%-2.75%; 三个月报价 3.15%-3.00%; 买盘有较高的提价意愿, 融出不多六个月报价 3.40%-3.30%; 一年期报价 3.80%-3.65% 境外市场 : 境外市场, 中长期限需求多, 询价兴趣浓厚隔夜报价 2.20%-2.18%, 成交此区间 ; 一周报价 2.25%-2.20%; 两周报价 2.30%-2.25%, 区间内有成交 ; 一个月报价 2.43%-2.38%; 两个月报价 2.90%-2.85%, 买盘陆续增加, 报价大多在 2.90%-2.87%; 三个月报价 3.15%-3.05%, 市场买盘的水平逐渐提高, 融入兴趣浓厚, 最高的买盘在 3.18%, 卖盘在 3.22%-3.20% 左右的水平 ; 六个月报价 3.30%-3.20%, 买盘兴趣在 3.25%-3.20%; 一年报价 3.52%-3.40%,3.52%-3.49% 的水平有成交小量 CNH 市场波动明显, 隔夜报价在 2.90-%-2.30%, 午盘降至 1.60%-1.30%; 一周早盘报价在 5.00%-4.50%, 午盘报价 3.40%-2.90%; 两周报价 %; 一个月报价 3.90%-3.40%; 两个月报价 4.80%-4.30%, 融出在 4.80%; 三个月报价 %, 早盘融出在 4.30% 附近 ; 六个月报价 %; 一年报价 %, 买盘兴趣在 4.10% 左右, 无成交当日市场价 : 12

13 ONSHORE USD OFFER BID ON W W M M M M Y OFFSHORE USD OFFER BID ON W W M M M M Y CNH OFFER BID ON

14 1W W M M M M Y HKD OFFER BID ON/TN W M M M Y EUR OFFER BID ON/TN W M M M Y GBP OFFER BID 14

15 ON/TN W M M M Y 境外美元存单 : AUD OFFER BID ON/TN W M M M Y 期限价格 3M M Y 3.40 Floating 1Y 3MLibor+41BP 2Y 3MLibor+61BP 3Y 3MLibor+73BP 15

16 境外人民币存单 : 期限价格 3M M Y 4.10 USD LIBOR & CIROR: 以上以各中资银行报出来每个期限最高的水平报价仅供参考如有需求或疑问, 欢迎联络 16

数据来源 :Tullett Prebon SITICO(China) 路透代码 :TPSC 上海国利货币经纪有限公司中国上海陆家嘴环路 1318 号星展银行大楼 1001 室 200120 总机

17 数据来源 :Tullett Prebon SITICO(China) 路透代码 :TPSC 上海国利货币经纪有限公司中国上海陆家嘴环路 1318 号星展银行大楼 1001 室总机 : (8621) 直线 : (8621) /8522/8523/8525/8526/8527/8528/8529 传真 : (8621)

货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.

货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2. 货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.30-2.40%,14 天成交在 2.40% 附近, 银行端质押利率也有 DR 加权成交午盘, 市场有所收缩,

城商则成交在 3.45% 到 3.43% 9M 依旧是活跃期限, 股份制成交在 3.56% 到 3.57%, 略高于一级, 交投旺盛 1Y 期附近的国股成交在 3.59% 附近, 基本与一级持平 存单新发 存单代码存单简称期限 票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 江苏银行

城商则成交在 3.45% 到 3.43% 9M 依旧是活跃期限, 股份制成交在 3.56% 到 3.57%, 略高于一级, 交投旺盛 1Y 期附近的国股成交在 3.59% 附近, 基本与一级持平存单新发存单代码存单简称期限票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 江苏银行