货币市场每日简评 2019 年 2 月 21 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日资金面总体呈先松后紧态势早盘阶段, 资金融出充裕, 押利率加权融出, 押信用 +20bp 水平成交 ;7 天押利率成交在加权水平, 押信用融出在 2.4% 水平, 随后价格逐渐下滑至

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栾山桂
5 years ago
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1 货币市场每日简评 2019 年 2 月 21 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日资金面总体呈先松后紧态势早盘阶段, 资金融出充裕, 押利率加权融出, 押信用 +20bp 水平成交 ;7 天押利率成交在加权水平, 押信用融出在 2.4% 水平, 随后价格逐渐下滑至 % 区间 ;14 天跨月押利率加权, 押信用报价在 2.5% 至 2.6% 水平 ; 随后市场融出开始收紧, 资金趋于平衡临近午盘, 资金卖盘枯竭, 资金面转向紧张午盘后, 资金面维持紧张态势, 隔夜需求旺盛, 押利率融出稀少, 押信用隔夜卖盘报价在 2.5% 水平, 适量成交临近尾盘, 买盘需求依旧旺盛, 资金紧张态势持续至尾盘结束中长期限方面,14 天 -1M 跨月期限成交价格集中在 2.5%-2.6% 水平 ; 跨季期限成交在 2.8% 押利率水平今日同业存单, 一级市场价格维持昨日水平, 需求整体一般 1M 国股依旧未参与询量, 城商行 2.40% 位置发行良好较快满量 3M 到期虽为双休, 但个别国股 2.65% 的价格募集到大量需求, 单期询满百亿, 城商 2.75% 附近募集到一些需求 6M 到期同样落在周末, 国股 2.65% 几乎无人问津,AAA 城商提价至 2.87% 后迅速满量 9M 国股 2.85% 的价格并未引起需求方兴趣, 而城商 2.95%-2.98% 区间募集良好 1Y 整体需求相对最火, 国股 2.98% 募集到部分需求, 个别大城商开盘 3.05% 的价格就吸引到众多关注, 募集量持续增加并迅速满量另外 AAA 城商 3.10% AA+ 城商 3.13%-3.15% 的价位也受到部分关注二级市场各期限成交频繁, 交投相当活跃月内 7D 国股成交在 2.17%-2.20%, 临近 3 月底到期的国股有 2.35% 的成交, 城商成交在 2.35%-2.41% 区间 2M 左右的股份制成交在 2.60%-2.65%,3M 左右国股成交在 2.71% AAA 城商成交在 2.72%- 2.75% 5M-6M 国股成 1

2 交在 2.80% 附近, 该期限大行成交在 2.75%-2.78% 8M 左右至年底前到期的成交最为活跃, 国股成交在 2.91%-2.93%,AAA 城商成交在 2.90%-2.97%, 更有股份制 3.03% 的个别高价成交长期跨年的国股成交在 3.00%-3.02%, 城商行成交在 3.03%-3.04% 左右, 个别 AA+ 成交在 3.13% 价位, 基本和一级持平存单新发存单代码存单简称期限票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 盛京银行 CD102 1 月 AAA 上海银行 CD048 1 月 AAA 渤海银行 CD041 1 月 AAA 东莞农村商业银行 CD003 1 月 AAA 汇丰银行 CD005 1 月 AAA 北京农商银行 CD044 1 月 AAA 苏州银行 CD040 1 月 AAA 内蒙古银行 CD002 1 月 AA 萧山农商银行 CD027 1 月 AA 武汉农商行 CD001 1 月 AA 辽阳银行 CD014 1 月 AA 日照银行 CD015 1 月 AA 泰州农村商业银行 CD017 1 月 AA 泰州农村商业银行 CD018 1 月 AA 石嘴山银行 CD015 1 月 AA- 评级 2

3 晋中开发区农商银行 CD037 1 月 AA 丹东银行 CD057 1 月 AA 和龙农商银行 CD008 1 月 A 浙江龙泉农商银行 CD003 1 月 A 交通银行 CD058 3 月 AAA 浦发银行 CD036 3 月 AAA 中信银行 CD023 3 月 AAA 兴业银行 CD077 3 月 AAA 广发银行 CD017 3 月 AAA 招商银行 CD015 3 月 AAA 上海银行 CD049 3 月 AAA 盛京银行 CD103 3 月 AAA 渤海银行 CD042 3 月 AAA 广州农村商业银行 CD013 3 月 AAA 东莞银行 CD037 3 月 AAA 河北银行 CD007 3 月 AAA 桂林银行 CD028 3 月 AA 唐山银行 CD002 3 月 AA 厦门银行 CD062 3 月 AA 鄞州银行 CD005 3 月 AA 内蒙古银行 CD005 3 月 AA 邯郸银行 CD058 3 月 AA 石嘴山银行 CD016 3 月 AA 丹东银行 CD058 3 月 AA 浙江海盐农商银行 CD003 3 月 A+ 3

4 和龙农商银行 CD009 3 月 A 天津银行 CD011 6 月 AAA 中原银行 CD057 6 月 AAA 江西银行 CD013 6 月 AAA 厦门国际银行 CD014 6 月 AAA 河北银行 CD008 6 月 AAA 广州农村商业银行 CD014 6 月 AAA 东莞银行 CD038 6 月 AAA 乌鲁木齐银行 CD022 6 月 AA 唐山银行 CD001 6 月 AA 内蒙古银行 CD003 6 月 AA 宁夏银行 CD016 6 月 AA 惠州农商行 CD003 6 月 AA 惠州农商行 CD004 6 月 AA 丹东银行 CD059 6 月 AA 福建南平农商行 CD001 6 月 A 山西运城农商行 CD001 6 月 A 交通银行 CD059 9 月 AAA 兴业银行 CD078 9 月 AAA 江苏银行 CD052 9 月 AAA 盛京银行 CD104 9 月 AAA 贵阳银行 CD025 9 月 AAA 中原银行 CD058 9 月 AAA 广州农村商业银行 CD015 9 月 AAA 东莞银行 CD039 9 月 AAA 4

5 华融湘江银行 CD018 9 月 AAA 西安银行 CD003 9 月 AA 内蒙古银行 CD004 9 月 AA 富滇银行 CD035 9 月 AA 长安银行 CD016 9 月 AA 九江银行 CD020 9 月 AA 九江银行 CD021 9 月 AA 广西北部湾银行 CD029 9 月 AA 鞍山银行 CD009 9 月 AA 湖州银行 CD004 9 月 AA 福建南平农商行 CD002 9 月 A 交通银行 CD060 1 年 AAA 兴业银行 CD079 1 年 AAA 民生银行 CD069 1 年 AAA 民生银行 CD070 1 年 AAA 广发银行 CD018 1 年 AAA 北京银行 CD019 1 年 AAA 浙商银行 CD006 1 年 AAA 江苏银行 CD053 1 年 AAA 杭州银行 CD030 1 年 AAA 南京银行 CD018 1 年 AAA 渤海银行 CD043 1 年 AAA 中原银行 CD059 1 年 AAA 恒丰银行 CD070 1 年 AAA 广州农村商业银行 CD016 1 年 AAA 5

6 长沙银行 CD023 1 年 AAA 长沙银行 CD024 1 年 AAA 东莞银行 CD040 1 年 AAA 天津银行 CD012 1 年 AAA 西安银行 CD004 1 年 AA 青岛农商行 CD008 1 年 AA 绍兴银行 CD005 1 年 AA 富滇银行 CD036 1 年 AA 贵州银行 CD013 1 年 AA 长安银行 CD015 1 年 AA 赣州银行 CD019 1 年 AA 珠海华润银行 CD014 1 年 AA 营口银行 CD008 1 年 AA 潍坊银行 CD020 1 年 AA 九台农村商业银行 CD009 1 年 AA 晋城银行 CD009 1 年 AA 山西运城农商行 CD002 1 年 A 贵阳农商行 CD026 1 年 A+ 6

7 市场热点 1 央行公开市场今日零投放零回笼中国央行今日没有进行公开市场操作本周公开市场没有逆回购到期 2 中国央行发放 719 亿元 PSL 中国央行: 发放抵押补充贷款 (PSL)719 亿元, 与税期高峰中央国库现金管理到期等因素对冲后, 银行体系流动性处于合理充裕水平, 今日无逆回购操作价格回购加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R R R R R1M R2M R3M R4M R6M R9M R1Y 7

8 拆借加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R R R R R1M R2M R3M R4M R6M R9M R1Y 数据来源 :COMSTAR 8

9 外币拆借市场境内市场 : 短期资金融出有所减少, 隔夜成交于区间 : 跨月资金也有不少一周两周需求, 一周报价在 2.50%-2.45% 区间内 ; 两周报价在 2.55%-2.50%, 成交 2.52%; 一个月报价 2.70%-2.60%; 两个月报价 2.85%-2.70%; 三个月报价 3.00%-2.85%, 小量成交 2.80%; 六个月小量成交于 3.30%, 需求依然不大 ; 一年期融出方报价 3.70%, 没有成交境外市场 : 境外市场同样是短期资金承压, 隔夜成交 %, 一周报价 2.46%-2.43%, 成交在 %; 两周报价 2.48%-2.45%, 区间内有成交 ; 1 个月报价 2.60%-2.55%, 市场成交 %; 两个月报价 2.70%-2.68%, 成交于 2.70%; 三个月小量成交 2.80%; 六个月市场成交于 2.99%-2.97% 区间 ; 一年资金融出方报价 3.12% CNH 市场, 隔夜报价 %; 一周报价在 2.50%-2.00%; 两周报价 2.70%-2.20%; 一个月报价 2.70%-2.40%, 成交 2.50%; 两个月报价 2.80%-2.20%; 三个月报价 3.00%-2.50%, 买盘兴趣在 2.50%; 六个月报价 3.05%-2.70%, 曾有买盘兴趣在 2.95% 九个月资金成交于 3.11% ; 一年报价 3.40%-3.10%, 小量成交 3.15% 当日市场价 : 9

10 ONSHORE USD OFFER BID ON/TN W W M M M M Y OFFSHORE USD OFFER BID ON/TN W W M M M M Y CNH OFFER BID ON/TN

11 1W W M M M M Y HKD OFFER BID ON/TN W M M M Y EUR OFFER BID ON/TN W M M M Y GBP OFFER BID 11

12 ON/TN W M M M Y 境外美元存单 : AUD OFFER BID ON/TN W M M M Y 期限价格 3M M Y 2.99 Floating 1Y 3MLibor+35BP 2Y 3MLibor+55BP 3Y 3MLibor+75BP 12

13 境外人民币存单 : 期限价格 3M M Y 3.00 USD LIBOR & CIROR: 13

14 感谢对我们公司的关注! 本简评仅供参考, 不代表任何交易建议货币市场部 14

货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.

货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2. 货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.30-2.40%,14 天成交在 2.40% 附近, 银行端质押利率也有 DR 加权成交午盘, 市场有所收缩,