二级市场, 交投依旧活跃, 主要买盘还是集中在年内到期, 和次年的季内到期, 其他长期限高价也有不少需求关注成交位置 : 18D 月内的 AAA, 成交在 2.08~2.10% 的位置, 其他 AAA 成交在 2.15%, 交投活跃, 成交大量 ;109D 不跨 3 月的国股成交 3.18~3.2

Size: px

Start display at page:

Download "二级市场, 交投依旧活跃, 主要买盘还是集中在年内到期, 和次年的季内到期, 其他长期限高价也有不少需求关注成交位置 : 18D 月内的 AAA, 成交在 2.08~2.10% 的位置, 其他 AAA 成交在 2.15%, 交投活跃, 成交大量 ;109D 不跨 3 月的国股成交 3.18~3.2"

桃舒穆禄
5 years ago
Views:

1 货币市场每日简评 2018 年 12 月 11 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日资金面整体均衡偏宽松早盘阶段, 年内资金融出大量, 隔夜端押利率加权融出, 减点最低成交在 -30 的位置 ; 押存单加权 bid +15 成交 7 天押利率融出大量押信用 2.60% 附近成交,14 天押利率加权 ofr 押信用 2.65%-2.70% 融出 21 天押利率加权 bid 大量, 少有融出,1m 押利率 3.45% 附近融出, 押信用 %ofr 大量午盘伊始, 市场融出趋于均衡, 隔夜融出减少, 押信用 +20 融出, 出银行押利率隔夜减点成交在 -10bp 附近 7 天押信用 2.60%ofr 14d 押信用 2.70% 融出, 押利率 dr-10ofr 至尾盘, 隔夜供给增多, 最低至 2.2%ofr, 能够满足机构增补头寸需求中长期方面,1m 以内的跨年资金依旧询价火热, 押利率加权 bid21d-1m 成交价格在 3.5% 附近, 押信用价格持续走高,3.9%-4.0% 成交, 押 aa ofr 在 4.50% 以上今日一级市场需求井喷, 主要以 3M 与 1Y 为主 1M 股份制 2.90% 无需求,3A 城商 3.20%-3.35%, 需求寥寥 3M 股份制开场 3.15%, 随后提到 3.20% 强行超车, 迅速募集大量, 股份制纷纷提价 ; 部分大行 3M 也紧随其后提价 3.20%, 市场反应不但火爆, 而且量如潮水涌入争抢一空!3A 城商发 3.20%-3.31%, 需求同样良好, 快速募满 6M 大行发在 3.18%-3.23%, 股份制发在 3.20%-3.23% 需求寥寥, 3A 城商发在 3.35%-3.48% 不等, 需求其实很多, 但发行机构较少且价格比较坚持, 实际发行的量一般 9M 大行与国股发在 3.40%-3.43%, 需求冷清,3A 城商发 3.45%-3.65%, 同样需求一般, 个别募集有量 1Y 大行跟股份制开场在 3.40%-3.45%, 随后陆续提价到 3.48%-3.50%, 供不应求, 火速募满,3A 城商发在 3.55%-3.73%, 需求良好, 很快也就满量 1

2 二级市场, 交投依旧活跃, 主要买盘还是集中在年内到期, 和次年的季内到期, 其他长期限高价也有不少需求关注成交位置 : 18D 月内的 AAA, 成交在 2.08~2.10% 的位置, 其他 AAA 成交在 2.15%, 交投活跃, 成交大量 ;109D 不跨 3 月的国股成交 3.18~3.20% 附近, 与一级持平 ;200D 以内不跨季的国股成交在 3.30%, 其他 AAA 成交在 3.35~3.37% 的位置 ;220D-240D 左右成交在 3.43%-3.44%; 270D 附近的国股成交在 3.45% 的位置, 价格明显高于一级 ;1Y 的国股成交在 3.48%~3.50% 的位置, 其他 AAA 成交在 3.54~3.55% 附近, 均高于一级, 其余长期买盘多处于观望, 鲜有高价存单成交存单新发存单代码存单简称期限票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 渤海银行 CD378 1 月 AAA 重庆农村商行 CD198 1 月 AAA 上海银行 CD377 1 月 AAA 深圳前海微众银行 CD037 1 月 AAA 锦州银行 CD299 1 月 AAA 郑州银行 CD180 1 月 AAA 盛京银行 CD567 1 月 AAA 重庆银行 CD186 1 月 AAA 西安银行 CD053 1 月 AA 洛阳银行 CD085 1 月 AA 温州银行 CD099 1 月 AA 昆山农村商行 CD042 1 月 AA+ 评级 2

3 天津农村商业银行 CD231 1 月 AA 秦农农商银行 CD099 1 月 AA 晋商银行 CD227 1 月 AA 赣州银行 CD074 1 月 AA 常熟农村商行 CD099 1 月 AA 威海商行 CD088 1 月 AA 辽阳银行 CD042 1 月 AA 厦门银行 CD202 1 月 AA 武汉农商行 CD055 1 月 AA 浙江诸暨农商行 CD057 1 月 AA 上饶银行 CD073 1 月 AA 济宁银行 CD070 1 月 AA 邯郸银行 CD358 1 月 AA 济宁银行 CD071 1 月 AA 抚顺银行 CD038 1 月 AA 绵阳商行 CD058 1 月 AA 遂宁银行 CD138 1 月 AA 泸州商行 CD162 1 月 AA 射阳农商银行 CD036 1 月 AA 晋中开发区农商银行 CD127 1 月 AA 晋中开发区农商银行 CD128 1 月 AA 长春发展农商行 CD056 1 月 AA 福建南平农商行 CD007 1 月 A 长治银行 CD079 1 月 A 安徽涡阳农商行 CD003 1 月 A+ 3

4 和龙农商银行 CD006 1 月 A 兴业银行 CD591 3 月 AAA 中国银行 CD095 3 月 AAA 光大银行 CD242 3 月 AAA 华夏银行 CD359 3 月 AAA 华夏银行 CD360 3 月 AAA 华夏银行 CD362 3 月 AAA 广发银行 CD233 3 月 AAA 宁波银行 CD255 3 月 AAA 广州农村商业银行 CD085 3 月 AAA 浦发银行 CD399 3 月 AAA 民生银行 CD625 3 月 AAA 民生银行 CD626 3 月 AAA 上海银行 CD378 3 月 AAA 中原银行 CD344 3 月 AAA 河北银行 CD054 3 月 AAA 恒丰银行 CD500 3 月 AAA 盛京银行 CD568 3 月 AAA 西安银行 CD052 3 月 AA 富滇银行 CD318 3 月 AA 重庆三峡银行 CD111 3 月 AA 天津滨海农村商行 CD069 3 月 AA 吴江农商行 CD099 3 月 AA 威海商行 CD089 3 月 AA 武汉农商行 CD056 3 月 AA+ 4

5 中山农商行 CD035 3 月 AA 青海银行 CD012 3 月 AA 廊坊银行 CD113 3 月 AA 包商银行 CD329 3 月 AA 义乌农商行 CD053 3 月 AA 浙江诸暨农商行 CD058 3 月 AA 邯郸银行 CD356 3 月 AA 邯郸银行 CD359 3 月 AA 承德银行 CD112 3 月 AA 绵阳商行 CD057 3 月 AA 遂宁银行 CD139 3 月 AA 呼和浩特金谷农商行 CD124 3 月 AA 泰州农村商业银行 CD021 3 月 AA 颍淮农商行 CD071 3 月 AA 射阳农商银行 CD035 3 月 AA 徐州铜山农商银行 CD082 3 月 AA 颍淮农商行 CD070 3 月 AA 江苏泗阳农商行 CD025 3 月 AA 扬州农村商业银行 CD003 3 月 AA 徐州铜山农商银行 CD083 3 月 AA 鄂尔多斯农商行 CD093 3 月 AA 丹东银行 CD138 3 月 AA 长治银行 CD078 3 月 A 安徽濉溪农商行 CD001 3 月 A 建设银行 CD250 6 月 AAA 5

6 光大银行 CD241 6 月 AAA 浦发银行 CD400 6 月 AAA 农业银行 CD203 6 月 AAA 中国银行 CD098 6 月 AAA 重庆农村商行 CD199 6 月 AAA 中原银行 CD343 6 月 AAA 徽商银行 CD183 6 月 AAA 河北银行 CD055 6 月 AAA 广州农村商业银行 CD086 6 月 AAA 江苏江南农村商业银行 CD134 6 月 AAA 恒丰银行 CD501 6 月 AAA 盛京银行 CD569 6 月 AAA 东莞银行 CD155 6 月 AA 重庆三峡银行 CD110 6 月 AA 齐鲁银行 CD117 6 月 AA 江阴农村商业银行 CD105 6 月 AA 吴江农商行 CD098 6 月 AA 广东南粤银行 CD125 6 月 AA 廊坊银行 CD114 6 月 AA 龙江银行 CD144 6 月 AA 承德银行 CD113 6 月 AA 邯郸银行 CD357 6 月 AA 烟台银行 CD084 6 月 AA 烟台银行 CD085 6 月 AA 长春农村商业银行 CD173 6 月 AA 6

7 合肥科技农村商行 CD061 6 月 AA 呼和浩特金谷农商行 CD125 6 月 AA 阜新银行 CD111 6 月 AA 本溪商行 CD024 6 月 AA 鄂尔多斯农商行 CD094 6 月 AA 江苏丰县农商行 CD007 6 月 A 山西五台农商行 CD036 6 月 A 农业银行 CD204 9 月 AAA 中国银行 CD097 9 月 AAA 兴业银行 CD590 9 月 AAA 江苏银行 CD282 9 月 AAA 郑州银行 CD181 9 月 AAA 重庆农村商行 CD200 9 月 AAA 贵阳银行 CD198 9 月 AAA 徽商银行 CD184 9 月 AAA 恒丰银行 CD502 9 月 AAA 盛京银行 CD570 9 月 AAA 青岛农商行 CD105 9 月 AA 富滇银行 CD319 9 月 AA 廊坊银行 CD115 9 月 AA 龙江银行 CD145 9 月 AA 包商银行 CD330 9 月 AA 潍坊银行 CD128 9 月 AA 合肥科技农村商行 CD062 9 月 AA 泰安银行 CD025 9 月 AA 7

8 亳州药都农商行 CD024 9 月 AA 亳州药都农商行 CD025 9 月 AA 阜新银行 CD112 9 月 AA 晋中银行 CD041 9 月 AA 本溪商行 CD025 9 月 AA 大庆农商行 CD062 9 月 AA 大庆农商行 CD063 9 月 AA 遵义汇川农商银行 CD044 9 月 A 中国银行 CD096 1 年 AAA 招商银行 CD226 1 年 AAA 平安银行 CD347 1 年 AAA 华夏银行 CD361 1 年 AAA 华夏银行 CD363 1 年 AAA 中信银行 CD313 1 年 AAA 光大银行 CD240 1 年 AAA 广州银行 CD084 1 年 AAA 中原银行 CD342 1 年 AAA 广东顺德农商行 CD102 1 年 AAA 天津银行 CD362 1 年 AAA 重庆农村商行 CD201 1 年 AAA 贵阳银行 CD197 1 年 AAA 广州农村商业银行 CD087 1 年 AAA 大连银行 CD196 1 年 AAA 盛京银行 CD571 1 年 AAA 恒丰银行 CD503 1 年 AAA 8

9 锦州银行 CD300 1 年 AAA 西安银行 CD054 1 年 AA 珠海华润银行 CD122 1 年 AA 浙江泰隆商行 CD083 1 年 AA 青岛农商行 CD104 1 年 AA 吉林银行 CD140 1 年 AA 乌鲁木齐银行 CD120 1 年 AA 广东南粤银行 CD126 1 年 AA 富滇银行 CD317 1 年 AA 廊坊银行 CD116 1 年 AA 绍兴银行 CD172 1 年 AA 龙江银行 CD146 1 年 AA 包商银行 CD331 1 年 AA 包商银行 CD332 1 年 AA 潍坊银行 CD127 1 年 AA 济宁银行 CD069 1 年 AA 焦作中旅银行 CD062 1 年 AA 达州银行 CD040 1 年 AA 阜新银行 CD113 1 年 AA 长春发展农商行 CD055 1 年 AA 本溪商行 CD023 1 年 AA 河南伊川农村商业银行 CD087 1 年 AA 江苏丰县农商行 CD005 1 年 A 江苏丰县农商行 CD006 1 年 A 江苏丰县农商行 CD008 1 年 A+ 9

10 贵州乌当农商银行 CD040 1 年 A 贵州平塘农商银行 CD002 1 年 A 贵州平塘农商银行 CD003 1 年 A- 市场热点 1 央行连续 33 日无逆回购, 称流动性总量合理充裕中国央行今日不开展逆回购操作, 连续 33 个交易日不操作, 续刷空窗期时长新高 ; 今日无逆回购到期, 实现零投放零回笼 2 真金白银支持地方国务院激励措施增至 30 项为进一步健全正向激励机制, 充分激发和调动各地从实际出发干事创业的积极性主动性和创造性, 促进形成担当作为竞相发展的良好局面, 国务院决定, 根据新形势新任务新要求, 将 2016 年实施的 24 项督查激励措施调整增加为 30 项督查激励措施, 对落实有关重大政策措施真抓实干取得明显成效的地方进一步加大激励支持力度 10

11 价格回购加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R R R R R1M R2M R3M R4M R6M R9M R1Y 11

12 拆借加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R R R R R1M R2M R3M R4M R6M R9M R1Y 数据来源 :COMSTAR 12

13 外币拆借市场境内市场 : 境内市场, 资金较稳定, 短期资金宽松, 市场需求集中在中长期隔夜成交在 2.20%-2.18% 区间 ; 一周成交 2.35%-2.25%; 两周报 2.40%-2.30%, 成交在此区间 ; 一个月报价 3.10%-3.00%; 两个月报价 3.20%-3.15%; 三个月报价 3.35%-3.25%, 区间内有小量成交 ; 六个月报价 3.60%-3.40%; 一年期报价 3.85%-3.70%, 暂无成交境外市场 : 境外市场短期资金稳定, 年内资金充裕隔夜成交 2.20%-2.18% 一周报价 2.25%-2.21%; 两周报价在 2.30%-2.27%, 成交在此区间内 ; 1 个月报价 3.15%-3.10%, 成交在 3.15% 附近 ; 两个月报价 3.25%-3.15%; 三个月报价 3.40%-3.30%; 六个月报价在 3.60%-3.50%, 成交在此区间 ; 一年报价 3.80%-3.70% CNH 短期市场水平有所下降隔夜早盘融出在 1.60%, 随后降至 1.30%, 收盘在 1.10%-0.80%; 一周报价在 %, 有融出在 2.00%; 两周报价 3.00%-2.50%, 有买盘报价 2.60%; 一个月报价 3.50%-2.00%; 两个月报价 3.70%-3.20%; 三个月报价 3.90%-3.40%; 六个月报价 4.10%-3.60%; 一年报价 4.20%-3.70% 当日市场价 : ONSHORE USD OFFER BID ON/TN

14 1W W M M M M Y OFFSHORE USD OFFER BID ON/TN W W M M M M Y CNH OFFER BID ON/TN W W M M

15 3M M Y HKD OFFER BID ON/TN W M M M Y EUR OFFER BID ON/TN W M M M Y GBP OFFER BID ON/TN W M M

16 6M Y AUD OFFER BID ON/TN W M M M Y 境外美元存单 : 期限价格 3M M Y 3.59 Floating 1Y 3MLibor+55BP 2Y 3MLibor+70BP 3Y 3MLibor+76BP 16

17 USD LIBOR & CIROR: 17

18 以上以各中资银行报出来每个期限最高的水平报价仅供参考如有需求或疑问, 欢迎联络数据来源 :Tullett Prebon SITICO(China) 路透代码 :TPSC 上海国利货币经纪有限公司中国上海陆家嘴环路 1318 号星展银行大楼 1001 室总机 : (8621) 直线 : (8621) /8522/8523/8525/8526/8527/8528/8529 传真 : (8621)

二级市场今天成交位置较昨天略有下行月内到期 AAA 评级 2.20% 成交大量 ;3M 左右股份制成交在 3.17% 附近, 城商行成交在 3.20% 附近 ;6M 左右城商行成交在 3.38% 附近 ;9M 左右大行成交在 3.41% 附近, 股份制成交在 3.46% 附近, 大城商则成交在 3

二级市场今天成交位置较昨天略有下行月内到期 AAA 评级 2.20% 成交大量 ;3M 左右股份制成交在 3.17% 附近, 城商行成交在 3.20% 附近 ;6M 左右城商行成交在 3.38% 附近 ;9M 左右大行成交在 3.41% 附近, 股份制成交在 3.46% 附近, 大城商则成交在 3 货币市场每日简评 2018 年 12 月 5 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日资金面持续宽松早盘, 隔夜端加权融出大量, 减点成交在 -5 至 -15 的位置押存单加权 bid 押信用 +15 以内融出 7 天押利率加权 ofr 减点成交在-10bp 附近, 押信用 2.55%-2.60% 融出 14 天押利率加权价格下滑, 成交在 2.50% 附近押信用