资产管理年度报告内容与格式

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1 中金股票策略集合资产管理计划 2018 年第三季度资产管理报告 2018 年 9 月 30 日 集合计划管理人 : 中国国际金融股份有限公司 集合计划托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 2018 年 10 月 26 日 1

2 1 重要提示 本报告由中金股票策略集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人中国国际金融股份有限公司 ( 中金公司 ) 编制 本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于 2018 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告 本集合计划管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 2018 年 9 月 30 日止 本报告内容由管理人负责解释 2

3 2 集合计划产品概况 集合计划全称 : 中金股票策略集合资产管理计划 交易代码 : 集合计划运作方式 : 集合计划成立日 : 报告期末集合计划份额 : 集合计划存续期 : 投资目标 : 非限定性 开放式 2007 年 03 月 06 日 132,797, 份本集合计划不设固定存续期限积极把握资本市场波动所带来的获利机会, 追求较高的长期稳定资产增值 以获取长期稳定收益为目标, 主要采取自上而下的资产 配置策略和行业配置策略 以股票 可转债 短期债券 投资策略 : 及货币市场投资为主要投资工具 ; 以权证投资 证券投 资基金投资和参与新股发行及增发认购等策略为收益 业绩比较基准 : 增强手段, 灵活运用多种投资策略 无 本集合计划具有高流动性 较高风险 较高收益的特征, 风险收益特征 : 适合风险承受能力较高的投资者或投资组合中高风险 配置部分 集合计划管理人 : 集合计划托管人 : 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 3

4 3 主要财务指标和集合计划净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -9,239, 本期利润 -15,061, 加权平均集合计划份额本期利润 期末集合计划资产净值 174,736, 期末集合计划份额净值 注 :1 所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指集合计划本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动损益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 3.2 集合计划净值表现 本报告期集合计划份额净值增长率 阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 过去 3 个月 -7.95% 1.32% 自集合计划成立以来集合计划累计净值增长率变动 中金股票策略集合资产管理计划累计份额净值增长率历史走势图 (2007 年 03 月 06 日至 2018 年 9 月 30 日 ) 4

5 4 管理人报告 4.1 集合计划投资主办人简介任本集合计划姓职证券从业投资主办人期限名务年限任职日期离任日期投韩资 年庆经理 说明韩庆先生, 华中科技大学管理学硕士 年担任三一重工股份有限公司国际市场部调研经理 ; 2011 年担任财达证券研究所行业分析师 ; 2011 年 年担任东兴证券研究所行业分析师 ; 年担任国海证券研究所行业分析师 ; 2015 年 4 月加入中金公司, 担任资产管理部行业研 5

6 究员 基金经理助理 现任中金股票精选 中金股票策略集合资 产管理计划投资经理 文尽远先生, 中国人民 大学会计学硕士 2008 年加入中金公 司, 从事研究分析工 作, 先后担任中金公司 文 尽 远 投资经理 年 资产管理部农业研究员, 轻工研究员, 食品饮料研究员, 电力和环保行业研究员, 投资经 理助理 现任中金股票 策略 中金配置 中金 股票精选 中金安心回 报集合资产管理计划 投资经理 4.2 管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明 集合计划合规运作说明 报告期内, 本集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 其他相关法律法规以及本集合计划说明书和合同的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产 报告期内, 本集合计划合法合规运作, 投资管理符合相关法律法规 本集合计划 说明书和合同的规定, 不存在违法违规 未履行合同承诺或损害本集合计划份额持有 人利益的情形 集合计划风险管理报告 6

7 报告期内, 中金公司资产管理部风险管理委员会负责独立开展本集合计划投资运 作的风险管理, 定期向公司管理层提供合规与风险管理报告 报告期内, 本集合计划管理人坚持规范运作 防范风险 保护投资者利益, 严格 执行中金公司内部控制与风险管理制度, 致力于加强业务合规性的定期监控与检查, 落实各项法律法规和管理制度, 以使本集合计划合同得到严格履行 报告期内, 本集合计划管理人严格遵守有关法律法规和本集合计划投资指引的各项规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运作本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划份额持有人获取长期稳健收益, 未出现风险事故或其他损害集合计划份额持有人利益的情形 4.3 报告期内集合计划的投资策略和业绩表现说明考虑到宏观经济处于下行趋势, 产品 3 季度对组合持仓做出了一定调整 减持了和宏观经济相关度高的行业和中报低于预期的公司 主要增持了和经济相关度低的农林牧渔 军工等行业以及下半年业绩确定性强的电子行业的公司 三季度受中美贸易摩擦影响, 市场对消费电子行业预期悲观, 导致持仓中的相关个股跌幅较多, 对组合净值影响较大 产品在 7 8 月降低了一部分仓位,9 月份随着市场反弹, 增加了一部分持仓 截至 9 月底, 产品股票仓位为 82% 本集合计划业绩表现. 截至 2018 年 9 月 30 日, 本集合计划份额净值为 元, 累计份额净值为 元, 本期净值增长率为 -7.95% 行情回顾及运作分析 截至三季度末收盘, 上证综指报收于 点, 季度涨幅为 -0.92%, 成交额 8.29 万亿元 ; 深证成指报收于 点, 季度涨幅 %, 成交额 万亿元 板块方面, 三季度, 采掘 银行 钢铁及国防军工板块表现相对较好, 其中采掘板块涨幅 12.71%, 为本季度表现最佳板块 家用电器 纺织服装 电子及传媒板块跌 7

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10 7 其他资产 7,591, % 8 合计 181,687, % 6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占集合计划资产净值比例 A 农 林 牧 渔业 20,376, % B 采掘业 1,892, % C 制造业 69,306, % D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 6,234, % E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,669, % G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 5,424, % I 信息传输 软件和信息技术服务业 20,388, % J 金融业 10,220, % K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 5,352, % O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 144,865, % 6.3 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 10

11 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占集合计划资产净值比例 圣农发展 923,756 15,112, % 华鲁恒升 384,654 6,619, % 东方财富 579,600 6,520, % 一心堂 220,100 5,669, % 亚宝药业 762,200 5,472, % 首旅酒店 267,900 5,424, % 立讯精密 349,500 5,389, % 国祯环保 611,660 5,352, % 民和股份 428,320 5,264, % 农业银行 1,343,787 5,227, % 6.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券类别公允价值 ( 元 ) 占集合计划资产净值比例 1 国家债券 央行票据 金融债 3,464, % 其中 : 政策性金融债 3,464, % 4 企业债券 3,721, % 5 企业短期融资券 中期票据 可转债 合计 7,186, % 6.5 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占集合计 划资产净 值比例 苏宁债 36,580 3,721, % 国开 ,470 3,464, % 11

12 6.6 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本集合计划本报告期末未持有资产支持证券 6.7 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本集合计划本报告期末未持有权证 6.8 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细 本集合计划本报告期末未持有基金 6.9 投资组合报告附注 报告期内本集合计划投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案 调查 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 72, 应收证券清算款 7,261, 应收股利 - 4 应收利息 257, 应收参与款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,591, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本集合计划本报告期末未持有可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 12

13 本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 13

14 7 集合计划份额变动 单位 : 份 报告期期初集合计划份额总额 133,246, 报告期间集合计划总参与份额 421, 报告期间集合计划总退出份额 870, 报告期期间集合计划拆分变动份额 ( 份 - 额减少以 - 填列 ) 报告期期末集合计划份额总额 132,797, 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内, 本集合计划未发生变更投资主办人员 变更代理推广机构或出现 其他可能对本集合计划的持续运作产生重大影响的情形 14

15 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中金股票策略集合资产管理计划说明书 中金股票策略集合资产管理计划集合资产管理合同 中金股票策略集合资产管理计划托管协议 关于同意中国国际金融股份有限公司设立中金股票策略集合资产管理计划的批复 关于核准中金股票策略集合资产管理计划延长存续期及变更集合资产管理合同重要条款的批复 中金股票策略集合资产管理计划( 展期 ) 说明书 中金股票策略集合资产管理计划( 展期 ) 集合资产管理合同 中金股票策略集合资产管理计划( 展期 ) 托管协议 管理人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点 备查文件存放于集合计划管理人和 / 或集合计划托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到集合计划管理人 集合计划托管人的住所或集合计划管理人网站 查阅备查文件或致电 : ( 固话用户 ), (010) ( 手机用户 ) 查询 中国国际金融股份有限公司 2018 年 10 月 26 日 15