2017年长江期货合同书（上册）

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徵毛
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1 尊敬的投资者 : 为保障您的合法权益, 敬请您逐字逐句地认真阅读本合同的全部文件内容本合同的所有内容都与您的利益息息相关如有任何疑问, 敬请垂询我公司将竭诚为您服务长江期货股份有限公司资质公司统一社会信用代码 A 上海国际能源交易中心会员号

2 机构交割行权套期保值和套利一投资者在开户时须提供相应的具有真实性准确性完整性的开户资料文件二自然人投资者开户须由投资者本人亲自办理开户手续, 并应提供和签署以下文件 : 1 提供投资者本人指令下达人资金调拨人及结算单确认人的有效身份证原件及复印件两份 ; 2 签署期货交易风险说明书投资者须知长江期货股份有限公司期货经纪合同 ; 3 填写开户申请表( 自然人 ), 以办理交易编码的申请和登记期货结算账户 ; 4 签署长江期货股份有限公司全国集中式银期转账协议书告客户书杜绝非法期货交易承诺书三机构投资者开户须由企业法人代表本人或法人代表授权人本人或负责人亲自办理开户手续, 并应提供和签署以下文件 : 1 提供年检有效的三证合一企业营业执照副本原件及加盖公章的正副本复印件各两份 ; 2 提供有效的法定代表人或负责人签署的授权委托书原件法定代表人或负责人身份证原件及加盖公章的复印件两份法人代表授权人指令下达人资金调拨人及结算单确认人的身份证原件及加盖公章的复印件两份, 法定代表人身份证明文件两份 ; 3 签署期货交易风险说明书投资者须知长江期货股份有限公司期货经纪合同 ; 4 填写开户申请表 ( 机构 ), 以办理交易编码的申请和和登记期货结算账户 ; 5 签署长江期货股份有限公司全国集中式银期转账协议书 ( 可选签 ) 告客户书杜绝非法期货交易承诺书四投资者申请金融期货原油期货交易编码或者商品期权交易权限的, 必须根据期货交易所投资者适当性制度的要求, 本人亲自办理有关手续包括但不限于参加基础知识测试填写相关申请表单等一般单位投资者应当具备符合企业实际的内部控制风险管理等相关制度二次开户及特殊单位投资者申请金融期货原油期货交易编码或者商品期权交易权限的以期货交易所投资者适当性制度的要求为准 02 03

3 机构姓名身份证号码单位名称单位类型联系电话职业 ( 请另行填写客户职业信息调查表 ) 联系地址是否从事过期货交易是否参与期货的主要交易类型投机套利套保拟申请交易所编码上期所郑商所大商所中金所套保套利投机能源中心投资者适当性分类普通投资者专业投资者如客户授权指令下达人 ( 代表客户下达交易及交割指令的人 ) 资金调拨人或结算单确认人, 请在打勾并填写下表内容 ; 如无, 则不必填写下表内容姓名联系电话签字留样统一社会信用代码营业执照号 ( 正本 ) 税务登记证号组织机构代码证号注册资本经营范围邮寄地址是否从事过期货交易是否参与期货的主要交易类型投机套利套保拟申请交易所编码上期所郑商所大商所中金所套保套利投机能源中心投资者适当性分类普通投资者专业投资者指令下达人身份证号码联系地址姓名法定代表人身份证号码固定电话移动电话有效期限姓名联系电话签字留样姓名移动电话资金调拨人身份证号码联系地址委托代理人身份证号码联系地址有效期限结算单确认人姓名联系电话签字留样身份证号码联系地址客户期货结算账户户名期货结算账户账号开户银行开户行网点声明 : 以上为本人登记的用于期货交易出入金的银行结算账户, 本人在期货公司的出入金均通过以上账户办理本人如未通过期货公司直接到银行办理增加或变更银行结算账户的, 期货公司可以默认该增加或变更的账户为本人用于期货交易出入金的银行结算账户本人承诺以上填写内容和授权事项均属实, 如因以上提供的信息不真实不准确不完整的而产生的风险和后果, 全部由本人承担 ; 本人指定上述邮寄地址电话号码等作为长江期货股份有限公司给本人通知报告和确认送达等业务往来的有效地址和号码, 并在上述填写内容发生变更时及时书面通知期货公司如因未能及时完成告知由此产生的后果将由本人承担本人同意以登陆中国期货市场监控中心查询系统作为接收交易结算报告的主要方式指令下达人资金调拨人结算单确认人同法定代表人同委托代理人非法人或委托代理人则填写右表同法定代表人同委托代理人非法人或委托代理人则填写右表同法定代表人同委托代理人非法人或委托代理人则填写右表姓名联系电话签字留样身份证号码联系地址姓名联系电话签字留样身份证号码联系地址姓名联系电话签字留样身份证号码联系地址交易所附加信息郑商所 : 涉棉涉糖涉化涉粮油脂涉煤建材冶金其他客户期货结算账户户名 ( 全称 ) 期货结算账户账号开户银行开户行网点客户签字 ( 留样 ): 申请日期 : 年月日 04 05

4 期货经纪合同声明 : 以上为本单位登记的用于期货交易出入金的银行结算账户, 本单位在期货公司的出入金均通过以上账户办理本单位如未通过期货公司直接到银行办理增加或变更银行结算账户的, 期货公司可以默认该增加或变更的账户为本单位用于期货交易出入金的银行结算账户甲方 : 长江期货股份有限公司乙方 : 名称交易的实际受益人证件类型证件号码联系电话甲乙双方经过平等协商诚实信用的原则, 就甲方为乙方提供国内期货交易服务的有关事项订立本合同第一节合同订立前的说明告知义务控股股东信息或实际控制人控股股东或实际控制人是否为法定代表人是否 ( 选否请在下表补充填写 ) 名称证件类型证件号码联系电话本单位承诺以上填写内容和授权事项均属实, 如因以上提供的信息不真实不准确不完整的而产生的风险和后果, 全部由本单位承担 ; 本单位指定上述邮寄地址电话号码等作为长江期货股份有限公司给本人通知报告和确认送达等业务往来的有效地址和号码, 并在上述填写内容发生变更时及时书面通知贵公司如因未能及时完成告知, 由此产生的后果将由本单位承担本单位同意以登陆中国期货市场监控中心查询系统作为接收交易结算报告的主要方式申请单位公章 : 法人代表或委托代理人签字 ( 留样 ): 申请日期 : 年月日第一条在签署本合同前, 甲方已向乙方出示了期货交易风险说明书及投资者须知, 并充分揭示了期货交易的风险乙方已仔细阅读了解并理解了上述文件的内容第二条乙方应在签署本合同前仔细阅读所有条款, 特别是有关甲方的免责条款, 并准确理解其含义第三条乙方以自己的名义委托甲方从事期货交易, 保证所提供的证件及资料具有真实性准确性及完整性乙方声明并保证不具有下列情形 : ( 一 ) 无民事行为能力或者限制民事行为能力的自然人 ; ( 二 ) 中国证监会及其派出机构中国期货业协会期货交易所中国期货市场监控中心期货公司的工作人员及其配偶 ; ( 三 ) 中国国家机关事业单位 ; ( 四 ) 证券期货市场禁止进入者 ; ( 五 ) 未能提供开户证明文件的单位或个人 ; ( 六 ) 中国证监会规定不得从事期货交易的其他单位或个人如果以上声明部分或全部不真实, 乙方承担由此产生的全部法律责任并自行承担由此造成的一切损失甲方根据中国证监会和期货交易所规定对乙方进行期货合约交易与期权合约交易适当性评估, 乙方有义务提供真实准确完整的证明材料, 通过甲方评估后方能进行期货合约交易或期权合约交易乙方参与交易后不能以不符合适当性标准为由拒绝承担期货交易结果第四条乙方符合交易所关于期权做市商规定并且需要申请做市商资格的, 应当通过甲方向交易所申请, 并接受甲方的协助监管乙方取得做市商资格的, 需要遵守交易所关于做市商的相关规则期权做市商客户应当关注并持续符合交易所关于做市商的相关要求, 包括但不限于响应时间挂单时间下单量价差及持仓限制等相关规定第五条在合同关系存续期间, 乙方提供给甲方的身份证明文件过期或身份信息发生变更的, 乙方有义务及时向甲方提供新的相关材料否则, 甲方有权拒绝乙方开新仓 06 07

5 和出金指令, 并有权进一步关闭乙方的交易权限乙方在开户资料中提供的其他信息发生变更时, 也应及时向甲方更新, 否则, 一切后果由乙方自行承担第六条甲方根据反洗钱法律法规履行客户身份识别可疑交易报告及其他反洗钱义务, 乙方应当积极予以配合第七条甲方应当在营业场所备置期货交易法律法规各期货交易所规则甲方业务规则等相关文件, 公开甲方从业人员名册及从业人员资格证明等资料供乙方查阅乙方可以向甲方询问上述规则的含义, 对于乙方的询问甲方应当详细解释第八条乙方在进行期货交易前, 已经知晓所从事期货交易合约规定交割规定和交易规则等相应知识, 甲方提供了相关知识手册备索服务第九条乙方有义务自行持续了解自己的账户状态, 尤其是自己的账户接近追加保证金和强行平仓状态时第二节委托第十条乙方委托甲方按照乙方交易指令为乙方进行期货交易, 甲方接受乙方委托, 并按照乙方交易指令为乙方进行期货交易甲方根据期货交易所规则执行乙方交易指令, 乙方应当对交易结果承担全部责任由于市场或其他甲方无法控制的原因导致乙方部分或全部交易指令无法成交, 甲方不承担责任第十一条乙方所选择的被授权人 ( 包括开户代理人指令下达人资金调拨人结算单确认人 ) 不得为甲方工作人员, 被授权人在乙方授权范围内所做出的任何行为均代表乙方行为, 乙方应承担由此产生的全部责任第十二条乙方如变更被授权人, 应当书面通知甲方并经甲方确认乙方是机构投资者的, 乙方的法定代表人或者授权代表人应当在变更通知上签字并加盖公章第三节保证金及其管理第十三条甲方在期货保证金存管银行开设期货保证金账户, 代管乙方交存的保证金乙方可以通过中国期货市场监控中心的网站 ( 或查询甲方的期货保证金账户第十四条乙方的出入金通过其登记的期货结算账户与甲方在同一期货保证金存管银行开设的期货保证金账户以同行转账的形式办理, 乙方 ( 仅限已开通银期转账的投资者 ) 如未通过甲方直接到银行办理增加或变更银行结算账户的, 甲方可以默认该增加或变更的账户为乙方用于期货交易出入金的银行结算账户乙方的出入金方式应符合中国人民银行中国证监会国家外汇管理局期货交易所中国期货市场监控中心及期货保证金存管银行资金结算的有关规定乙方存入甲方的保证金不计算利息乙方为机构投资者的, 可以以本票汇票支票及电子汇兑的方式支付保证金, 并以甲方开户银行确认乙方资金到账并由甲方为其办理上账手续后方可开始交易第十五条乙方应当保证其资金来源的合法性甲方有权要求乙方对资金来源的合法性进行说明, 必要时可以要求乙方提供相关证明乙方对其所做的说明及提供的证明文件负有保证义务, 并承担相应的法律责任第十六条乙方交存的保证金属于乙方所有, 除下列可划转的情形外, 甲方不得挪用乙方保证金 : ( 一 ) 依照乙方的指示支付可提资金 ; 可提资金 = 投资者权益 - 甲方规定额度下持仓保证金总和 - 浮动盈利 - 当日平仓盈利 - 质押资金 ( 二 ) 为乙方交存保证金或者清算差额 ; ( 三 ) 为乙方交存权利金 ; ( 四 ) 为乙方支付交割货款或者乙方未履约情况下的违约金 ; ( 五 ) 乙方应当支付的手续费税款及其他费用 ; ( 六 ) 乙方因违法违规被监管部门或期货交易所予以罚款, 导致甲方为乙方垫付的款项 ; ( 七 ) 甲方与乙方签订的书面协议中双方同意的划款事项 ; ( 八 ) 有关法律法规或中国证监会期货交易所规定的其他情形第十七条乙方可以根据期货交易所的规则以标准仓单国债等价值稳定流动性强的有价证券作为保证金甲方应按照期货交易所规则的要求代为办理本条事项中所涉及权利义务, 如有必要由双方另行签订合同确定第十八条甲方有权根据期货交易所结算机构的规定以及市场情况, 或者甲方认为有必要时自行调整保证金比例甲方调整保证金比例时, 以甲方发出的调整保证金公告或者通知为准第十九条甲方有权审核乙方的资金划拨指令是否真实有效, 包括但不限于是否有可提保证金指令内容是否明确是否违反有关法律法规等, 当乙方的资金划拨指令被甲方确认为无效时, 甲方有权拒绝执行乙方的资金划拨指令第二十条甲方认为乙方持有的未平仓合约风险较大时, 有权对乙方单独提高保证金比例或者拒绝乙方开仓在此种情形下, 提高保证金或者拒绝乙方开仓的通知单独对乙方发出, 该通知将直接在乙方当日交易结算单或盘中该投资者交易系统终端中发出第二十一条甲方应当对乙方期货保证金账户的有关信息保密, 但国家法律法规和中国证监会有特别规定的除外为保障乙方保证金的安全, 乙方同意甲方按照中国证监会的规定或要求, 向中国期货市场监控中心报送乙方与保证金安全存管相关的信息第四节交易指令的类型下达及资金调拨第二十二条乙方委托开户申请表中列明的且为预留签字留样的被乙方指定之指令下达人资金调拨人下达相关指令, 其对甲方下达的任何指令均为乙方的真实意思表示, 并由乙方承担全部责任第二十三条甲方接受投资者本人或者开户申请表中列明的, 经乙方授权的 08 09

6 指令下达人的交易指令乙方若有数名指令下达人, 如没有特别注明须数名指令下达人共同下达交易指令的, 则视同其中任一人向甲方下达的指令为乙方的真实有效指令第二十四条甲方接受投资者本人, 或者开户申请表中列明的, 经乙方授权的资金调拨人下达的调拨资金指令乙方若有数名资金调拨人, 如没有特别注明须数名资金调拨人共同下达资金调拨指令的, 则视同其中任一人向甲方下达的指令为乙方的真实有效指令第二十五条乙方如需变更其指令下达人资金调拨人结算单确认人的, 需书面通知甲方并经甲方按书面程序确认后方能生效乙方未及时书面通知甲方的, 由此造成的损失由乙方承担第二十六条乙方可以通过互联网电话书面或中国证监会规定的其他方式向甲方下达交易指令乙方下达的交易指令类型应当符合各期货交易所及甲方的相关规定乙方通过互联网下达期货交易指令, 是指乙方使用计算机移动终端等设备并通过互联网, 或者通过甲方局域网络向甲方下达交易指令, 进行期货交易的一种交易方式, 简称网上交易第二十七条乙方在甲方设立的营业场所内以自助下单的方式或通过互联网进行网上交易的, 应当按照甲方的要求以自己的交易账号 ( 即资金账号 ) 交易所交易编码交易密码等下达交易指令第二十八条乙方进行网上交易的, 甲方交易服务器内的委托记录将作为甲乙双方核查交易指令合法有效的证明乙方同意, 甲方交易服务器内的交易记录与书面指令具有同等法律效力第二十九条由于网上交易系统受各种因素的影响存在中断的可能性, 为保证乙方交易的正常进行, 甲方为乙方提供备用下单通道, 当乙方不能正常进行网上交易时, 可改作电话方式或书面方式下单第三十条乙方通过电话方式下达交易指令的, 应当通过委托密码或甲方认可的其他方式作为与甲方约定的身份认证方式乙方可通过网上交易客户端设定或修改委托密码交易时, 乙方按照交易账号 ( 即资金账号 ) 名称或姓名电话委托密码下达交易指令, 只要三者相符, 均视为乙方下达的指令以电话方式下达交易指令的, 甲方有权进行同步录音保留原始交易指令记录乙方同意, 甲方的录音记录将作为甲乙双方核查交易指令合法有效的证明, 与书面指令具有同等法律效力第三十一条乙方以书面方式下达交易指令的, 交易指令单的填写应完整准确清晰, 并由乙方或者乙方指令下达人签字 ( 及 / 或盖章 ) 第三十二条因互联网电话或书面委托方式并不能涵盖所有交易指令传达的方式, 乙方确认甲方留存的上述证据或由乙方本人或其在开户申请表中所列明的指令下达人资金调拨人结算单确认人三者中任何一人所签署的账单均可作为甲乙双方核查交易合法有效性的证据, 具备法律效力第三十三条乙方应当妥善管理自己的密码, 为确保安全, 乙方应当在首次启用期货交易相关密码后更改初始密码, 并自定义和全权管理本人的密码任何通过乙方密码验证的指令 ( 包括期货交易指令银期转账指令等 ) 均视为乙方下达的指令 ; 由于乙方原因造成密码泄密所带来的损失, 甲方不予承担责任第五节交易指令的执行与错单处理第三十四条乙方下达的期货合约交易指令应当包括乙方账号 ( 或交易编码 ) 品种合约数量买卖方向价格开平仓方向等内容 ; 期权合约交易指令应当包括乙方账号 ( 或交易编码 ) 买卖方向品种数量合约月份及年份合约标的物开平仓方向行权价格期权类型权利金等内容甲方有权审核乙方的交易指令, 包括但不限于保证金是否充足, 指令内容是否明确, 是否违反有关法律法规和期货交易规则等, 以确定指令的有效性当确定乙方的指令为无效指令时, 甲方有权拒绝执行乙方的指令第三十五条乙方在发出交易指令后, 可以在指令全部成交之前向甲方要求撤回或者修改指令但如果该指令已经在期货交易所全部或部分成交的, 乙方则应当承担交易结果第三十六条由于市场原因或者其他非甲方所能预见避免或控制的原因导致乙方交易指令全部或者部分无法成交的, 甲方不承担责任第三十七条交易过程中, 乙方对交易结果及相关事项向甲方提出异议的, 甲方应当及时核实为避免损失的可能发生或者扩大, 甲方在收到乙方的异议后, 可以将发生异议的持仓合约进行平仓或者重新执行乙方的交易指令, 由此发生的损失由有过错一方承担甲方错误执行乙方交易指令, 除乙方认可的以外, 交易结果由甲方承担第六节通知与确认第三十八条甲方对乙方的期货交易实行当日无负债结算只要乙方在该交易日有交易有持仓或者有出入金的, 甲方均应在当日结算后按照本合同约定的方式向乙方发出显示其账户权益状况和成交结果的交易结算报告乙方同意在没有交易持仓及出入金时, 甲方可以不对乙方发出交易结算报告, 除非乙方特别要求第三十九条为确保甲方能够履行通知义务, 乙方及时了解自己账户的交易情况, 双方同意利用中国期货市场监控中心查询系统作为甲方向乙方发送交易结算报告追加保证金通知等文件的主要通知方式甲方应在每日结算以后, 及时将乙方账户的交易结算报告追加保证金通知等文件发送到中国期货市场监控中心乙方应及时登录中国期货市场监控中心查询系统, 接收甲方发出的交易结算报告追加保证金通知等文件甲方应在每月 10 日前 ( 遇节假日顺延 ) 通过中国期货市场监控中心查询系统发送乙方上月的交易结算月报, 乙方也可以在甲方营业场所自取交易结算月报第四十条中国期货市场监控中心的网址为或乙方可通过该网址登录中国期货市场监控中心查询系统乙方应遵照中国期货市场监控中 10 11

7 心的有关规定, 及时修改初始密码第四十一条乙方因以下原因没有在查询系统接收到甲方发送的交易结算报告等最新信息时, 乙方应于下一交易日开市前主动联系甲方, 要求以其他通知方式或提供其他临时方式接收交易结算报告信息, 否则, 对此造成的信息接收延误以及其他后果, 由乙方自行承担 : ( 一 ) 乙方因临时原因无法登陆查询系统时 ; ( 二 ) 乙方不慎遗忘查询密码, 通过甲方向监控中心重新申请密码期间 ; ( 三 ) 因查询系统故障或其他客观原因, 使得乙方无法登陆接收账单信息时 ; ( 四 ) 其它可能影响投资者接收甲方发送交易结算报告的情况第四十二条如果甲乙双方对交易结算报告或通知事项是否发送以及对交易结算报告通知事项的内容或发送时间存在争议, 甲乙双方同意 : 均以中国期货市场监控中心查询系统中存档记录为准第四十三条由于中国期货市场监控中心查询系统只保存最近 6 个月的投资者交易结算信息 ; 在乙方销户以后, 查询系统也会相应取消对乙方的查询服务, 因此, 乙方应及时将接收到的结算报告或通知书打印或者下载保存第四十四条除采用中国期货市场监控中心查询系统作为主要通知方式外, 同时, 甲方采用以下任意一种辅助通知方式向乙方发送每日交易结算报告追加保证金通知单独调整保证金通知与异常交易监控相关的通知或监管决定等文件 : ( 一 ) 短信或电话 ; ( 二 ) 互联网交易系统第四十五条乙方有义务随时关注自己的交易结果并妥善处理持仓, 如果乙方因某种原因无法收到或者没有收到当日交易结算报告的, 应于下一个交易日开市前三十分钟向甲方提出, 否则, 视同乙方收到当日交易结算报告乙方提出未收到交易结算报告的, 甲方应及时补发乙方在交易日开市前三十分钟未对前日交易结算报告提出异议的, 视为乙方对交易结算报告记载事项的确认异议应由乙方本人或其授权的指令下达人资金调拨人结算单确认人三者中任何一人以书面方式 ( 传真并经甲方确认或当面提交 ) 向甲方提出, 甲方应当及时处理所收到的书面异议乙方对甲方提供的交易结算月报所记载内容有异议的, 应在当月 15 日前由乙方本人或其授权的指令下达人资金调拨人结算单确认人中任意一人以书面方式 ( 传真并经甲方确认或当面提交 ) 向甲方提出, 甲方应当及时处理所收到的书面异议第四十六条甲乙双方约定采用甲方网站公告或甲方的营业场所公告的方式向乙方发出除单独调整保证金之外的临时性通知, 包括但不限于调整保证金率涨跌停板甲方地址或联系方式等变更公告第四十七条甲方或者乙方要求变更本节通知方式的, 应当及时书面通知对方, 并经对方确认后方可生效否则, 由变更造成的通知延误或者损失均由变更方负责第四十八条甲乙双方约定, 经乙方本人或在开户申请表中所列明的指令下达人资金调拨人结算单确认人中任意一人签字确认的日交易结算单月交易结算单追加保证金通知书强行平仓通知书等均作为有效确认依据, 具有法律意义乙方对当日交易结算报告的确认, 视为乙方对该日及该日之前所有持仓和交易结算结果资金存取的确认, 乙方无条件不可撤销地接受该结果第四十九条由于甲方原因导致交易结算报告的记载事项出现与实际交易结果和权益不符的, 乙方的确认不改变乙方的实际交易结果和权益对于不符事项, 甲乙双方可以根据原始财务凭证及交易凭证另行确认第五十条乙方在每个交易日开市前, 如果因某种原因未收到甲方按约定方式提供的每日交易结算单追加保证金通知书强行平仓通知书等, 有义务向甲方索取若未提出以上索取申请, 将视同已收到甲方按约定方式提供的每日交易结算单追加保证金通知书强行平仓通知书等第五十一条乙方在本合同约定的时间内以约定方式向甲方提出书面异议的, 甲方应当根据原始指令记录和交易记录及时核实当对与交易结果有直接关联的事项发生异议时, 为避免损失的可能发生或者扩大, 甲方在收到乙方的异议时, 可以将发生异议的持仓合约进行平仓或者重新执行乙方的交易指令由此发生的损失由有过错一方承担第五十二条交易结果不符合乙方的交易指令, 甲方有过错的, 除乙方认可外, 甲方应当在下一交易日闭市前重新执行乙方交易指令, 或者根据乙方的意愿采取其他合理的解决办法, 并赔偿由此给乙方造成的直接损失第五十三条甲方向乙方发出的每日交易结算报告追加保证金通知单独调整保证金通知和公告等文件, 一经发出即视为送达并生效第七节风险控制与强行平仓第五十四条乙方在下达新的交易指令前或者在其持仓过程中, 应当随时关注自己的持仓保证金和投资者权益变化情况, 并妥善处理自己的交易持仓连续交易期间, 乙方应当持续关注并合理控制连续交易时段的交易风险连续交易时段, 若遇行情较大, 甲方会以短信通知为主并据此对乙方的仓位进行减持乙方应当自行采取平仓措施, 否则甲方有权对乙方所持的头寸采取强行平仓措施第五十五条甲方以风险度来计算乙方期货交易的风险, 风险度的计算方法为 : 风险度 0= 投资者账户权益 ( 保证金 + 浮动保证金 + 保证金冻结 + 执行冻结 ) 100% 风险度 1=( 投资者账户权益按甲方规定的保证金比例投资者所持头寸占用的保证金总额 ) 100% 风险度 2=( 投资者账户权益按交易所规定的保证金比例投资者所持头寸占用的保证金总额 ) 100% 风险度 3=(α max{0, 投资者动态权益 - 行权冻结净付资金 }+β ) ( abs{min{0, 投资者期权总市值 }}) 100%( 当投资者持有义务仓时, α=1,β=0, 当投资者无义务仓时,α=0,β=1) ( 注 : 仅从事期货品种交易的投资者适用风险度 1 及风险度 2, 含期权品种交易的投资者适用风险度 0 及风险度 3) 投资者账户权益 = 上日结存 + 出入金净值 - 费用 + 期货头寸当日盈亏 + 当日权利金净收付 + 期权执行盈亏 ( 不含权利金市值 ) 12 13

8 甲方对乙方在不同期货交易所的未平仓合约统一计算风险第五十六条当乙方保证金不足使乙方交易风险达到约定的风险控制条件时, 甲方有权停止乙方开新仓, 并可对乙方持有的未平仓合约进行平仓第五十七条甲乙双方对风险度做如下约定 : 当乙方的风险度 0 且风险度 1>100% 时, 甲方根据乙方可用资金量来接受投资者交易指令 ; 当乙方的风险度 0 或风险度 1 100% 时, 甲方不再接受乙方的开仓交易指令, 并按本合同约定方式向乙方发出追加保证金通知, 乙方应当选择 : ( 一 ) 在下一交易日开市前及时追加保证金或者在开市后立即自行平仓 ; ( 二 ) 即时追加保证金或自行平仓否则, 甲方有权对乙方的部分或全部未平仓合约强行平仓, 直至乙方可用资金 0 或账户权益 > 其持仓占用在交易所的保证金总额当乙方的风险度 1 80% 或风险度 3 110% 时, 或账户权益小于其持仓占用在交易所的保证金总额时, 甲方按合同约定的方式向乙方发出强行平仓通知书, 乙方应当自行采取减仓措施或追加保证金否则, 甲方有权在事先未通知的情况下, 自行选择时机和价位对乙方的部分或者全部未平仓合约强行平仓, 直至乙方可用资金 0 或账户权益 > 其持仓占用在交易所的保证金总额但双方有约定除外在市场急剧变化 ( 包括但不限于交易行情急剧变化或因交易所按规则调整保证金收取比率 ) 而使得乙方符合强行平仓约定条件的情况下, 甲方有权在通知或无法正常通知乙方的情况下, 自行选择时机和价位对乙方的部分或全部未平仓合约强行平仓, 直至乙方可用资金 0 或账户权益 > 其持仓占用在交易所的保证金总额, 乙方应承担强行平仓的手续费及由此发生的损失, 不得异议但双方有约定除外乙方追加的资金在途 ( 即未到甲方指定账户 ) 或乙方资金来源未确定合法性的, 该追加资金无效, 甲方不予认可, 由此引起的一切损失均由乙方承担但双方另有约定的除外第五十八条由于期货交易所编码规则的不同, 乙方可能在不同的期货交易所将拥有不同的交易编码在这种情况下, 乙方在不同的交易编码下同时存在盈利和亏损时, 在亏损部分未得到充分弥补前, 乙方不得要求提取盈利部分第五十九条在期货交易所限仓或要求持仓规整的情况下, 当乙方持有的未平仓合约数量超过限仓规定或不满足持仓规整要求时, 甲方有权不经乙方同意按照期货交易所的限仓规定和持仓规整要求对其超量或不符合条件部分强行平仓 ( 甲乙双方另有约定除外 ) 乙方应承担由此产生的结果第六十条由于乙方存在违法违规交易行为或在期货交易所或结算机构根据有关规定要求甲方对乙方持有的未平仓合约强行平仓的情况下, 甲方有权不经乙方同意按照期货交易所或结算机构的要求和甲方相关规则对其持有的未平仓合约强行平仓乙方应承担由此产生的结果第六十一条当甲方依法或者依约定强行平仓时, 乙方应承担强行平仓的手续费及由此产生的结果第六十二条只要甲方选择的平仓价位和平仓数量符合期货交易所的相关强行平仓规定, 乙方同意不因为强行平仓的时机未能选择最佳价位和数量而向甲方主张权益第六十三条甲方强行平仓不符合法定或者约定条件并有过错的, 除乙方认可外, 应当在下一交易日闭市前恢复被强行平仓的头寸, 或者根据乙方的意愿采取其他合理的解决办法, 并赔偿由此给乙方造成的直接损失第六十四条由于市场原因导致甲方无法采取强行平仓措施产生的损失由乙方承担第六十五条甲方在采取本节规定的强行平仓措施后, 应在事后及时将有关情况告知乙方第六十六条有下列情形之一的, 甲方有权限制乙方期货账户全部或部分功能 : ( 一 ) 乙方提供的资料证件失效或严重失实的 ; ( 二 ) 甲方认定乙方资金来源不合法, 或乙方违反反洗钱反恐融资反逃税监管规定的 ; ( 三 ) 乙方有严重损害甲方合法权益影响其正常经营秩序的行为 ; ( 四 ) 乙方发生符合期货交易所异常交易认定标准的异常交易行为或其他违规交易行为的 ; ( 五 ) 乙方不符合中国证监会期货交易所投资者适当性要求的 ; ( 六 ) 甲方应监管部门要求或者乙方违反法律法规规章及期货交易所规则规定的其他情形第八节交割行权套期保值和套利第六十七条在期货合约交易中乙方应当按照期货交易所有关交割月份平仓和交割的相关要求进行平仓现金交割实物交割第六十八条乙方进行或申请交割的, 交割按照期货交易所和甲方的相关业务规则执行乙方参与交割不符合期货交易所或甲方相关业务规则规定的, 甲方有权不接受乙方的交割申请或对乙方的未平仓合约强行平仓, 由此产生的费用和结果由乙方承担第六十九条交割通知交割货款的交收实物交付及交割违约的处理办法, 依照相关期货交易所和甲方的交割业务规则执行第七十条在期权合约交易中乙方应当按照期货交易所的相关要求进行平仓和行权 ( 履约 ) 对于符合行权条件的期权, 在买方提出行权时或按交易规则应进行行权的, 乙方作为卖方有义务履行第七十一条乙方作为期权买方申请行权的, 应提前准备行权所需的资金 ( 包括行权手续费和相应期货合约持仓的交易保证金等 ), 并通过甲方向期货交易所提出行权申请, 甲方审核乙方资金是否充足, 在期货交易所规定的时间内, 决定是否向交易所申报乙方的行权申请对因乙方资金不足等原因造成行权失败的后果由乙方承担乙方作为期权卖方履约的, 依照规定履约后, 若出现保证金不足持仓超限等情况的, 应承担由此可能被强行平仓的后果第七十二条行权通知卖方履约的相关处理办法依照相关期货交易所和甲方的期权业务规则执行 14 15

9 第七十三条乙方在最后交易日持有到期实值期权合约 ( 以最后交易日结算价计算 ) 的, 应按照交易所及甲方的行权规则在乙方期货账户准备足额的行权资金, 如由于乙方未准备足额的行权资金导致乙方持有的实值期权合约被放弃行权的, 相应的损失由乙方自行承担第七十四条乙方若申请套期保值或套利头寸, 应当按照期货交易所的相关规定向甲方提供相应的文件或者证明, 并对相应文件的真实性准确性完整性负责甲方应当协助乙方按照期货交易所规则申请套期保值头寸或套利头寸套期保值头寸或套利头寸的确定以期货交易所批准的为准第九节网上交易风险特别提示第七十五条乙方利用互联网进行期货交易, 将存在但不限于以下风险 : ( 一 ) 由于无法控制和不可预测的系统故障设备故障通讯故障电力故障网络故障及其它因素, 可能导致交易系统非正常运行甚至瘫痪, 使您的交易指令出现延迟中断数据错误等情况 ; ( 二 ) 由于网上交易系统存在被网络黑客和计算机病毒等攻击的可能性, 由此可能导致交易系统故障, 使交易无法进行及行情信息出现错误或延迟 ; ( 三 ) 由于互联网上的数据传输可能因通信等原因出现延迟中断数据错误或不完全, 从而使网上交易及行情出现延迟中断数据错误或不完全 ; ( 四 ) 由于您未充分了解期货交易及行情软件的实际功能信息来源固有缺陷和使用风险, 导致您对软件使用不当, 造成决策和操作失误 ; ( 五 ) 您的网络终端设备及软件系统与期货公司所提供的网上交易系统不兼容, 可能导致无法下达委托或委托失败 ; ( 六 ) 如果您缺乏网上交易经验, 可能因操作不当造成交易失败或交易失误 ; ( 七 ) 您的密码失密或被盗用第七十六条为了乙方的期货网上交易安全, 甲方建议乙方及时采取 ( 但不限于 ) 以下风险控制措施 : ( 一 ) 防止用于网上交易的计算机或手机终端感染木马病毒, 以免被恶意程序窃取口令 ; ( 二 ) 加强期货交易账号以及口令的保护, 不使用简单口令定期修改口令输入口令时防止他人偷看不对他人泄露您的口令等 ; ( 三 ) 及时登陆中国期货市场监控中心网站 ( 或查看账户的交易以及资金情况第十节信息培训与咨询第七十七条甲方应当在营业场所或者网站向乙方提供国内期货市场行情信息及与交易相关的信息及服务甲方提供的任何关于市场的分析和信息仅供乙方参考, 不构成对乙方下达指令的指示诱导或者暗示乙方应当对自己的交易行为负责, 不得以根据甲方的分析或者信息入市为理由, 要求甲方对其交易亏损承担责任第七十八条甲方可以以举办讲座发放资料及其他方式向乙方提供期货交易知识和交易技术的培训服务乙方有权向甲方咨询有关期货交易的事项, 甲方应予以解释第七十九条乙方应当及时了解期货监管部门及相关期货交易所的法律法规和规则, 并可要求甲方对上述内容进行说明第八十条乙方有权查询自己的交易记录, 有权了解自己的账户情况, 甲方应当给予积极配合第八十一条有关甲方期货从业人员的信息可以通过中国期货业协会网站 ( 的期货从业人员执业资格公示数据库进行查询甲方应当在其营业场所提供必要的设备, 以便乙方登录中国期货业协会网站查询期货从业人员资格公示信息第十一节费用第八十二条乙方应当向甲方支付期货合约交易交割和期权合约交易行权 ( 履约 ) 的手续费乙方同意甲方在法律法规规定的范围内, 自主确定和调整收费标准, 并以甲方交易系统的相应记载为准遇新品种上市的, 甲方应当以本合同约定的方式将新品种手续费收取标准通知乙方, 乙方可在新品种上市前与甲方协商乙方参与新品种交易的, 视为同意甲方通知的手续费收取标准遇因期货交易所根据市场情况调整手续费收取标准, 或甲方认为必要的情形相应调整手续费的, 甲方应当以本合同约定的方式通知乙方, 乙方参与交易即视为同意该手续费收取标准第八十三条乙方应当支付甲方向期货交易所结算机构代付的各项费用及税款, 该项费用不在乙方支付给甲方的手续费之内第十二节特别约定第八十四条甲方的分支机构 ( 包括甲方设立的分公司营业部办事处以及中国证监会许可的其他分支机构 ) 在甲方授权的范围内依法开展业务, 其民事责任由甲方承担甲方明确规定并在此明示 : 甲方的分支机构不得以其名义或利用分支机构的各类印章或业务介绍信对外签署有关借款担保合作投资联合经营等经济合同或做出有关某种经济权益的承诺或保证乙方若与甲方的分支机构负责人或工作人员违反甲方规定签署有关借款担保合作投资联合经营等经济合同或做出有关某种经济权益的承诺或保证, 甲方均不承担任何经济及法律责任, 一切法律后果均由直接责任者个人与乙方自行承担, 乙方已明知上述特别约定并确认与甲方无涉, 不应向甲方主张任何权利第八十五条甲方不接受乙方的全权委托, 乙方不得要求甲方以全权委托的方式进 16 17

10 行期货交易甲方同时依法禁止甲方工作人员接受乙方的全权委托, 并在此特别明示乙方不得全权委托甲方工作人员操作乙方若违反本约定私下委托甲方工作人员操作, 甲方不负任何责任, 一切法律后果均由直接责任者个人与乙方自行承担乙方已明知上述特别约定并确认与甲方无涉, 不应向甲方主张任何权利第八十六条居间人是接受甲方委托, 为甲方提供订约的机会或者订立期货经纪合同的中介服务者, 不属于甲方工作人员依照法律规定, 居间人独立承担基于经纪关系所产生的民事责任乙方通过甲方提示已明知甲方从未授权或默许非甲方工作人员以甲方的名义从事期货业务经营及交易行为, 如果乙方决定以书面或口头方式与居间人或其他人员订立有关委托下单或收益分成等任何约定, 甲方均不承担任何责任乙方已明知上述特别约定并确认与甲方无涉, 不应向甲方主张任何权利第八十七条甲方已经通过投资者须知或其它途径向乙方明确告知禁止甲方工作人员所从事的行为, 但乙方仍然私自与甲方工作人员从事甲方明确告知的禁止行为的, 则甲方不负任何责任, 一切法律后果均由直接责任者个人与乙方自行承担乙方已明知上述特别约定并确认与甲方无涉, 不应向甲方主张任何权利第十三节合同生效与变更第八十八条本合同经双方签署后于乙方开户资金汇入甲方账户之日起生效第八十九条本合同履行过程中, 如果相关法律法规规章及期货交易所规则发生变化, 甲方有权依照上述变化直接变更本合同与此相关部分的条款, 变更或补充条款优先适用根据上述情况的变化, 甲方对本合同有关条款进行的变更修改或补充, 以信件电子邮件在甲方营业场所内或者网站公告等方式向乙方发出, 一经发出立即生效, 与本合同具有同等效力第九十条除本合同第八十九条所述情况外, 如需变更或者补充本合同, 需双方协商一致并签订书面变更或者补充协议变更或者补充协议经加盖甲方公章 ( 及 / 或甲方授权的代表签字 ) 乙方或者其委托代理人签字盖章后生效变更或补充协议优先适用第九十一条本合同履行过程中的未列明事宜, 按国家有关法律法规规章及相关期货交易所的规则甲方相关业务规则以及期货交易惯例处理第十四节合同终止与账户清算第九十二条甲乙双方均有权随时解除本合同, 合同的解除对已发生的交易无溯及力第九十三条甲方向乙方提出解除合同的, 应当至少提前 20 个工作日以书面形式通知乙方乙方未在此期间内自行妥善处理持仓及资金的, 甲方有权拒绝乙方的新单交易指令及资金调拨指令, 乙方应对其账户清算的费用清算后的债务余额以及由此造成的损失负全部责任第九十四条当发生下列情形之一时, 甲方有权通过平仓或执行质押物对乙方账户进行清算, 并解除同乙方的委托关系 : ( 一 ) 经甲方查证, 乙方有违反本合同附属的经乙方签署的投资者须知内容的 ; ( 二 ) 乙方未能以真实身份与甲方签署本合同或乙方未能提供真实开户证明文件的 ; ( 三 ) 乙方出现其他法定或者约定解除合同条件的情况乙方应对甲方进行账户清算的费用和清算后的债务余额负全部责任第九十五条乙方可以通过签署长江期货股份有限公司客户销户申请表的方式撤销账户, 终止与甲方的期货经纪代理关系但在下列情况下, 乙方不得撤销账户 : ( 一 ) 乙方账户上持有未平仓合约或存在交割行权 ( 履约 ) 遗留问题尚未解决 ; ( 二 ) 乙方与甲方有未清偿的债权债务关系 ; ( 三 ) 乙方与甲方有交易纠纷尚未解决的第九十六条甲方因故不能从事期货业务时, 应当采取必要措施妥善处理乙方的持仓和保证金经乙方同意, 甲方应将乙方持仓和保证金转移至其他期货公司, 由此产生的合理费用由甲方承担第十五节免责条款第九十七条由于地震火灾战争等不可抗力因素导致的交易中断延误等风险, 甲方不承担责任, 但应在条件允许的范围内采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失第九十八条由于国家有关法律法规规章或者相关期货交易所规则的改变紧急措施的出台等导致乙方所承担的风险, 甲方不承担责任第九十九条由于通讯系统繁忙中断计算机交易系统故障网络及信息系统故障电力中断等原因导致指令传达执行或行情出现延迟中断或数据错误, 甲方没有过错的, 甲方不承担责任第一百条由于互联网上黑客攻击非法登陆等风险的发生, 或者用于网上交易的计算机或移动终端感染木马病毒等, 从而给乙方造成的损失, 甲方不承担责任第十六节争议解决第一百零一条凡因本合同引起的或与本合同有关的任何违约与侵权争议, 甲乙双方可以自行协商解决或向中国期货业协会或期货交易所申请调解, 协商或调解不成的, 双方均可提请武汉仲裁委员会按仲裁规则进行仲裁第十七节其他第一百零二条甲方应按照中国证监会的规定, 及时办理乙方登录中国期货市场监控中心投资者查询系统的相关事宜第一百零三条本合同所称期货交易所是指经中国证监会批准进行期货交易的交易场所第一百零四条甲乙双方签订的期货经纪合同以及相关附件, 其权利义务只涉 18 19

11 及甲乙双方乙方不得利用在甲方开立的账户, 以甲方工作人员的身份活动, 通过网上交易或其他形式开展期货经纪业务或其他活动若因乙方过错而使甲方遭受损失和不良影响的, 乙方应当承担相应的赔偿责任第一百零五条期货交易风险说明书投资者须知开户申请表术语定义银期转账协议告客户书机构投资者授权委托书法人代表身份证明杜绝非法期货交易承诺书及甲乙双方在期货经纪业务存续过程中所签署的其他文件均为本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力第一百零六条甲乙双方均认可在互联网开户过程中所签署的电子协议与现场开户需签署的纸质协议具有同等的法律效力第一百零七条本合同一式三份, 甲方执两份乙方执一份附件术语定义 1. 持仓指投资者开仓后尚没有平仓的期货合约期权合约 2. 交割指合约到期时, 按照期货交易所的规则和程序, 交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移, 或者按照规定结算价格进行现金差价结算, 了结到期未平仓合约的过程 3. 交易指令指投资者下达给期货公司的指令, 期货合约交易指令一般包括乙方账号 ( 或交易编码 ) 品种合约数量买卖方向价格开平仓方向等内容; 期权合约交易指令一般包括乙方账号 ( 或交易编码 ) 交易方向品种数量合约月份及年份合约标的物开平仓方向行权价格期权类型权利金行权或放弃行权等内容 4. 结算指根据期货交易所公布的结算价格对买卖双方的交易结果进行的资金清算和划转 5. 结算账户指投资者在期货保证金存管银行开立的用于期货交易出入金的银行账户 6. 开仓指投资者新买入或新卖出一定数量的期货合约或期权合约 7. 连续交易指除日盘之外由期货交易所规定交易时间的交易, 开展连续交易的期货合约由期货交易所另行规定连续交易的交易日指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束 8. 平仓指期货投资者买入或者卖出与其所持合约的品种数量和交割月份相同但交易方向相反的合约, 了结期货交易的行为 9. 期货保证金指投资者按照规定标准交纳的资金或者提交的价值稳定流动性强的标准仓单国债等有价证券, 用于结算和保证履约 10. 期货保证金账户指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理投资者保证金的专用存管账户, 包括期货公司在期货交易所所在地开立的用于与期货交易所办理期货业务资金往来的专用资金账户 11. 期货交易指采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动 12. 期权合约, 是指期货交易场所统一制定的规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准化合约本合同所称的期权合约标的物为期货交易所上市交易的期货合约 13. 期权合约类型按照买方在行权时买卖期货合约权利的不同, 分为看涨期权和看跌期权看涨期权 ( 又称买权 ), 是指期权买方有权在将来某一时间以行权价格买入合约标的的期权合约看跌期权 ( 又称卖权 ), 是指期权买方有权在将来某一时间以行权价格卖出合约标 20 21

12 的的期权合约 14. 期权合约根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系, 分为平值期权实值期权和虚值期权平值期权是指期权的行权价格等于合约标的市场价格的状态实值期权是指看涨期权的行权价格低于合约标的市场价格, 或者看跌期权的行权价格高于合约标的市场价格的状态虚值期权是指是指看涨期权的行权价格高于合约标的市场价格, 或者看跌期权的行权价格低于合约标的市场价格 15. 期权到期日, 是指期权合约买方能够行使权利的最后交易日证件粘贴处 16. 权利金, 是指期权合约的市场价格, 期权买方将权利金支付给期权卖方, 以此获得期权合约所赋予的权利 17. 强行平仓指按照有关规定对会员或投资者的持仓实行平仓的一种强制措施, 其目的是控制期货交易风险强行平仓分为两种情况 : 一是期货交易所对会员持仓实行的强行平仓 ; 二是期货公司对其投资者持仓实行的强行平仓 18. 权益指投资者期货账户中的资产总额, 包括被合约占用的保证金以及未被合约占用的可用资金 19. 日盘指期货交易所规定的相关期货合约在日间进行交易的时间 20. 手续费指买卖期货合约期权合约及期货合约交割期权合约行权 ( 履约 ) 所支付的费用 21. 套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化, 在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易, 以期价差发生有利变化时同时将持有头寸平仓而获利的交易行为 22. 套期保值指为了规避现货价格波动的风险, 在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产相同或相关数量相等或相当方向相反月份相同或相近的期货合约, 从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制, 以规避价格波动风险的一种交易方式 23. 行权, 是指期权买方按照规定行使权利, 以行权价格买入或者卖出标的物, 或者按照规定的结算价格进行现金差价结算以了结期权持仓的方式行权方式, 分为美式欧式以及期货交易所规定的其他方式美式期权的买方在合约到期日及其之前任一交易日均可行使权利 ; 欧式期权的买方只能在合约到期日当天行使权利放弃, 是指期权合约到期, 买方不行使权利以了结期权持仓的方式 24. 行权价格, 是指期权合约规定的在期权买方行权时合约标的的交易价格 25. 做市商指经交易所审核批准, 依照交易所的要求, 为期权合约提供双边报价的特定投资者 26. 期权市值 = ( 买入期权权利金 - 卖出期权权利金 ), 动态市值权益 = 投资者权益 + 期权市值 27. 保证金 = 按甲方规定的保证金比例投资者所持头寸占用的保证金金额 22

13 证件粘贴处

期货交易风险说明书

期货经纪合同甲方 : 天鸿期货经纪有限公司乙方 : 甲乙双方经过平等协商, 就甲方为乙方提供期货交易服务的有关事项订立本合同第一节合同订立前的说明告知义务第一条在签署本合同前, 甲方已向乙方出示了期货交易风险说明书及客户须知, 并充分揭示了期货交易的风险乙方已仔细阅读了解并理解了上述文件的内容第二条乙方应在签署本合同前仔细阅读所有条款, 特别是有关甲方的免责条款, 并准确理解其含义

2017年长江期货合同书 （上册）

2017年长江期货合同书（上册）