大通通达 1 号集合资产管理计划二一三年一季度资产管理报告重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司集合资产管理业务实施细则及其他有关规定制作中国证券业协会对大通通达 1 号集合资产管理计划 ( 以下简称集合计划或本集合计划 ) 出具了备案确认函 ( 中证协函 [2

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寿优却
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1 大通通达 1 号集合资产管理计划二一三年一季度资产管理报告重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司集合资产管理业务实施细则及其他有关规定制作中国证券业协会对大通通达 1 号集合资产管理计划 ( 以下简称集合计划或本集合计划 ) 出具了备案确认函 ( 中证协函 [2013]51 号 ), 但中国证券业协会对本集合计划做出的任何决定, 均不表明中国证券业协会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明参与本集合计划没有风险管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益托管人已复核了本报告本报告未经审计管理人托管人保证本报告书中所载资料的真实性准确性和完整性本报告书中的内容由管理人负责解释本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元本报告期起止时间 :2013 年 01 月 01 日年 03 月 31 日 1

2 一集合计划简介名称 : 大通通达 1 号集合资产管理计划类型 : 限定性集合计划管理人 : 大通证券股份有限公司托管人 : 中信银行股份有限公司成立日 :2012 年 12 月 12 日成立规模 :265,392, 份存续期 :10 年二主要财务指标 ( 一 ) 主要财务指标时间区间 :2013 年 01 月 01 日 -03 月 31 日单位 : 人民币元 1 集合计划本期利润 6,352, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 3,443, 期末集合计划资产总值 377,430, 期末集合计划资产净值 322,094, ( 一 ) 业绩表现三集合计划管理人报告截止到 2013 年 3 月 31 日, 集合计划单位净值为

3 元, 其中通达 1 号 A 档 02 单位净值元, 通达 1 号 A 档 03 单位净值元, 通达 1 号 A 档 04 单位净值元, 通达 1 号 A 档 05 单位净值元, 通达 1 号 B 档单位净值元, 通达 1 号 C 档单位净值元 ( 二 ) 投资主办简介陈斯觅, 男, 哈佛大学硕士中国科学技术大学学士六年研究与投资业务经历, 具有证券从业资格历任大通证券固定收益部投资经理, 中信证券固定收益部投资经理研究部研究员, 曾担任固益人生系列固定收益集合信托计划投资经理现任大通证券资产管理总部业务一部总经理熟悉固定收益市场, 追求稳定回报, 多年固定收益市场投资经历形成了成熟稳健的投资风格 ( 三 ) 投资主办工作报告 1 投资策略回顾 2013 年一季度债券市场呈现整体上涨的趋势,A 股市场则在一二月份在银行地产带领下走出上扬趋势后, 随着一系列因素的影响, 在三月份走出了震荡下行的走势债券市场随着资金面的宽松, 银行及理财盘的配置需求, 市场连续上涨, 收益率不断下降, 尤其是高收益债券, 收益率下行十分明显, 基本符合我们前期的判断我们加大了发行的力度, 谨慎加仓高收益债券, 取得了较好的收益 2 投资管理展望 3

4 我们判断,2013 年二季度仍将处于投资时钟的复苏期早期, 市场整体资金面保持适度宽松, 随着政策对银行理财的规范化措施以及房地产政策的变数, 新股 IPO 的重启禽流感的传播扩散将对资本市场产生影响, 经济转型之路任重道远,A 股市场可能呈现弱势震荡格局, 而债券市场受此影响, 收益率短期内仍将保持低位运行根据上述判断, 我们的投资策略如下 : 继续适度增持债券, 尤其注意银行理财业务变化对固定收益市场产生的影响, 同时规避部分风险较大行业相关债券, 在控制风险和合理对冲的前提下再适度参与权益类市场我们将重点关注以下主要风险 : 房地产调控力度加强银行表外业务及地方政府融资平台清理力度加强海外通缩及日元贬值等其他国内外事件, 据此及时调整投资组合四集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告书 1 集合计划资产负债表(2013 年 03 月 31 日 ) 单位 : 人民币元资产期末余额负债和所有者权益期末余额资产 : 负债 : 银行存款结算备付金 996, 短期借款 1,502, 交易性金融负债 4

5 存出保证金 55, 衍生金融负债交易性金融资产 363,281, 卖出回购金融资产款 54,500,000 其中 : 股票投资债券投资应付证券清算款 363,281, 应付赎回款资产支持证券投资应付管理人报酬 675, 基金投资应付托管费 99, 衍生金融资产买入返售金融资产应付销售服务费 1,000, 应付交易费用应收证券清算款应付税费 40, 应收利息 9,390, 应付利息 22, 应收股利应收申购款应付利润其他负债其他资产 1,204, 负债合计 55,336, 所有者权益 : 实收基金 316,837, 未分配利润 5,256, 所有者权益合计 322,094, 资产合计 : 377,430, 负债与持有人权益总计 : 377,430, 集合计划经营业绩表 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 03 月 31 日 ) 单位 : 人民币元项目本期金额本年累计金额一收入 7,711, ,711, 利息收入 3,847, ,847, 其中 : 存款利息收入 34, ,

6 债券利息收入 3,810, ,810, 资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入 2, , 投资收益( 损失以 "-" 填列 ) 951, , 其中 : 股票投资收益债券投资收益 951, , 资产支持证券投资收益基金投资收益权证投资收益衍生工具收益股利收益 3 公允价值变动损益( 损失以 "-" 填列 ) 2,908, ,908, 其他收入( 损失以 "-" 填列 ) 4, , 二费用 1,359, ,359, 管理人报酬 689, , 托管费 82, , 销售服务费 4 交易费用利息支出 586, , 其中 : 卖出回购金融资产支出 586, , 其他费用三利润总额 6,352, ,352, ( 二 ) 集合计划投资组合报告 (2013 年 03 月 31 日 ) 1 资产组合情况单位 : 人民币元 6

7 项目期末市值占总资产比例银行存款清算备付金存出保证金应收清算款合计 2,553, % 股票 % 债券及资产证券化 363,281, % 证券投资基金 % 其他资产 11,595, % 资产总值 377,430, % 2 按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细序号股票名称期末市值 ( 元 ) 占资产净值比例 1 12 太科园 30,197, % 2 09 希望债 29,604, % 3 12 椒江债 28,555, % 4 09 咸城投 26,124, % 5 12 亳州债 25,423, % ( 三 ) 集合计划份额变动单位 : 份期初总份额本期参与份额本期退出份额期末总额 265,392, ,823, ,378, ,837, ( 四 ) 说明集合计划租用交易单元所支付的佣金严格按照计划说明书及有关文件的规定执行 7

8 五备查文件目录 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 中国证券业协会对大通通达 1 号集合资产管理计划出具的备案确认函 ( 中证协函 [2013]51 号 ) 2 大通通达 1 号集合资产管理计划说明书 3 大通通达 1 号集合资产管理合同 4 管理人业务资格批件营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号, 大连期货大厦 3811 室网址 : 信息披露电话 : 联系人 : 刘盛楠 liushengnan@daton.com.cn 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人大通证券股份有限公司资产管理总部大通证券股份有限公司二 O 一三年四月十九日 8

附件4

附件4 英大证券安之衡 23 号集合资产管理计划 2015 年度资产管理报告 (2015 年 5 月 27 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司集合资产管理业务实施细则及其他有关规定制作管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益托管人已于 2016 年 3 月 11