大连商品交易所郑州商品交易所中金所豆油 y 元聚乙烯 l 5 吨 / 5 元聚氯乙烯 v 5 吨 / 5 元棕榈油 p 2 元焦炭 j 100 吨 / 焦煤 jm 60 吨 / 铁矿石 i 100 吨 / 鸡蛋 jd 5 吨 /

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钱郦
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1 恒泰期货交易指南 1. 目前交易所及其交易品种有哪些? 交易所品种代码上海期货交易所交易所合约品种列表交易单位最小跳动价位铜 cu 5 吨 / 10 元铝 al 5 吨 / 5 元锌 zn 5 吨 / 5 元天胶燃料油黄金白银螺纹钢线材 ru fu au ag rb wr 50 吨 / 1000 克 / 15 千克 / 5 元 0.05 元铅 pb 5 吨 / 5 元沥青热轧卷板黄大豆 1 号黄大豆 2 号玉米豆粕 bu hc a b c m 2 元 2 元合约份 ( 除 2 12 ( 除春节 24 个以内其中最近 1-6 个为连续份合约, 最大下单数限价指令市价指令无市价指令无市价指令大连商品交易所

2 大连商品交易所郑州商品交易所中金所豆油 y 元聚乙烯 l 5 吨 / 5 元聚氯乙烯 v 5 吨 / 5 元棕榈油 p 2 元焦炭 j 100 吨 / 焦煤 jm 60 吨 / 铁矿石 i 100 吨 / 鸡蛋 jd 5 吨 / 纤维板 fb 张 / 0.05 元胶合板 bb 张 / 0.05 元聚丙烯 pp 5 吨 / 强麦 WH 吨 / 硬麦 PM 吨 / 1 3 棉花 CF 5 吨 / 5 元白糖 SR 1 3 PTA TA 5 吨 / 2 元早籼稻 RI 吨 / 菜籽油 OI 甲醇 ME 50 吨 / 玻璃 FG 20 吨 / 油菜籽 RS 10 吨 / 菜籽粕动力煤粳稻沪深 300 指数期货 RM TC JR IF 200 吨 / 20 吨 / 300 元 / 元元 1 3 当 50 下 0.2 元 100 后两个无季市价指令

3 5 年期国债期货 TF 元 / 元最近的三个季什么叫集合竞价? 集合竞价时间? 答 : 开盘价集合竞价在某品种某份合约每一交易日开市前 5 分钟内进行其中前 4 分钟为期货合约买卖价格指令申报时间, 后 1 分钟为集合竞价撮合时间, 开市时产生开盘价 ; 集合竞价采用最大成交量原则, 即以此价格成交能够得到最大成交量高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交 ; 低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交 ; 等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报, 根据买入申报和卖出申报量的多少, 按少的一方的申报量成交 ; 上海大连郑州商品期货交易所开盘集合竞价在每一交易日开市前 5 分钟内进行, 其中 8:55-8:59 为期货合约买卖指令申报时间,8:59-9:00 为集合竞价撮合时间, 撮合时间不得委托 ;( 其中上海期货交易所的黄金白银铜铝锌铅集合竞价 20:55-20:59 为指令申报时间,20:59-21:00 为集合竞价撮合时间, 撮合时间不得委托, 日盘将不再进行集合竞价若连续交易不交易, 则集合竞价顺延至下一交易日的日盘开市前五分钟进行 ) 中金所每一交易日的 9:10-9:14 为期货合约买卖指令申报 3. 成交撮合原则是怎样的? 答 : 价格优先时间优先 ; 停板价位平仓优先时间优先 4. 下单时可不可以指定平今仓? 答 : 目前只有上海交易所的交易品种平仓时可以下达平今仓指令大连郑州交易所和中国金融期货交易所的交易品种平仓时没有平今仓指令, 交易所在闭市后一律按规定进行结算 5. 无法正常委托怎么办? 答 : 步骤一 : 确定是否在交易时间 ; 步骤二 : 核对委托信息输入 ( 合约代码, 价格包括最小变动价位, 数, 买卖和开平方向 ) 是否正确 ; 步骤三 : 若发出平仓委托时提示超过可平仓数, 核实是否有相应持仓, 之前有无未成交委托 ; 步骤四 : 若发出开仓委托提示资金不足, 首先核实是否有足够保证金, 然后检查是否有未成交挂单

4 6. 什么是保证金制度? 答 : 保证金制度是指在期货交易中, 任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例缴纳资金, 用于结算和保证履约 ; 7. 什么叫结算价? 答 : 商品期货当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照交易量的加权平均价当日无成交价格的, 以上一交易日的结算价作为当日结算价中金所股指期货结算价是当日最后一个小时的成交价格按照交易量的加权平均价 8. 什么叫当日无负债结算制度? 答 : 当日无负债结算制度, 其原则是结算部门在每日交易结束后, 按当日结算价对会员和投资者结算所有合约的盈亏交易保证金及续费税金等费用, 对应收应付的款项实行净额一次划转, 相应增加或减少保证金交易结束后, 一旦会员或投资者的保证金余额低于规定的标准时, 将会收到追加保证金的通知, 两者的差额即为追加保证金金额 9. 什么是涨跌停板价? 答 : 期货合约前一交易日结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限, 称为涨停板价 ; 期货合约前一交易日结算价减去允许的最大跌幅构成价格下跌的下限, 称为跌停板价 ; 每日涨跌停板价幅度为每日价格最大波动幅度, 期货合约在一个交易日中的成交价格不能高于或低于以该合约当日的涨跌停板价幅度, 超过该范围的报价将视为无效, 不能成交 ; 当某一期货合约在某一交易日收盘前 5 分钟内出现只有停板价位的买入 ( 卖出 ) 申报没有停板价位的卖出 ( 买入 ) 申报, 或者一有卖出 ( 买入 ) 申报就成交但未打开停板价位的情况时, 即只有单边报价或是不足以打开单边报价的情况, 称为涨 ( 跌 ) 停板单方无报价 ( 简称单边市 ) 10. 什么是持仓限额制度? 答 : 持仓限额制度是指期货交易所为防范操纵市场价格的行为, 防止期货市场

5 11. 交易所有哪些限仓制度? 答 : 限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的, 按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额限仓实行以下基本制度 : 1) 根据不同期货品种的具体情况, 分别确定每一品种每一份合约的限仓数额 ; 2) 某一份合约在其交易过程中的不同阶段, 分别适用不同的限仓数额, 进入交割份的合约限仓数额从严控制 ; 3) 采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法, 控制市场持仓规模 ; 4) 套期保值交易持仓实行审批制, 其持仓不受限制经纪会员名下全部客户所有持仓的合计数 ( 多头部位空头部位分别计算, 下同 ), 不得超出该会员的限仓数额同一客户在不同经纪会员处开有多个交易编码, 各交易编码上所有持仓的合计数, 不得超出一个客户的限仓数额进入交割限仓制度 : 大连郑州期货合约自然人客户持仓不得进入交割, 上海黄金期货合约自然人客户持仓不得进入交割, 上海螺纹钢线材热轧卷板期货合约最后交易日前第三个交易日收盘后, 自然人客户持仓应当为什么是大户报告制度? 答 : 大户报告制度是指当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量 80% 以上 ( 含本数 ) 时, 会员或客户 ( 通过会员 ) 应向交易所报告其资金情况头寸情况等 13. 什么是强制减仓强行平仓制度? 答 : 强制减仓是当市场出现连续两个及两个以上交易日的同方向涨停 ( 或跌停 ) 等特别重大的风险时, 交易所为迅速有效化解市场风险, 防止会员大量违约而采取的措施强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单, 以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利投资者按持仓比例自动撮合成交同一投资者双向持仓的, 其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算, 其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓强行平仓制度是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足, 或者当会员或客户的持仓数量超出规定的限额时, 交易所或期货公司为了防止风险进一步扩大, 强制平掉会员或客户相应的持仓 14. 公司在什么情况下会执行强行平仓? 答 : 当客户交易结算单上的可用资金一出现负数时, 公司将发出追加保证金通知 ; 在客户未及时处理的情况下, 公司有权实行强行平仓如客户持仓超出交

6 知 ; 在客户未及时处理的情况下, 公司有权实行强行平仓如客户持仓超出交易所规定的限额时, 客户在规定时间内未及时处理的情况下, 公司有权实行强行平仓 15. 什么是实物交割制度和现金交割制度? 答 : 实物交割是指期货合约到期时, 交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移, 了结到期未平仓合约的过程股指期货交易采用现金交割方式在现金交割方式下, 每一未平仓合约将于到期日得到自动冲销, 也就是说, 在合约的到期日, 卖方无需交付股票组合, 买方也无需交付合约总价值, 只是根据交割结算价计算双方的盈亏金额, 通过增加盈利方和减少亏损方保证金账户资金的方式来了结交易 16. 如何获取交易结算账单? 答 : 在本公司有以下几种方式可以获得交易结算单 : 期货保证金监控中心 ( 网上交易系统中结算单查询 17. 如何解读交易结算账单? 答 : 目前交易所和期货公司均采用逐日盯市的结算方式 : 1) 平仓盈亏 ( 逐日盯市 )= 平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏 1 平当日仓盈亏 = 当日开仓价与平仓价之差数交易单位 2 平历史仓盈亏 = 平仓价与昨日结算价之差数交易单位 2) 持仓盈亏 ( 逐日盯市 )= 持当日仓盈亏 + 持历史仓盈亏 1 持当日仓盈亏 = 当日结算价与当日开仓价之差数交易单位 2 持历史仓盈亏 = 当日结算价与昨日结算价之差数交易单位 3) 当日盈亏 = 平仓盈亏 ( 逐日盯市 )+ 持仓盈亏 ( 逐日盯市 ) 4) 当日结存 ( 逐日盯市 )= 上日结存 ( 逐日盯市 )+ 当日存取合计 + 当日盈亏 - 当日续费 5) 客户权益 = 当日结存 ( 逐日盯市 ) 6) 可用资金 = 当日结存 - 保证金占用 7) 风险度 = 保证金占用 / 客户权益 *100% 18. 合约代码是怎样的? 合约代码表交易所品种代码铜 cu 交易系举例统定义 cu+ 交 cu1406 割年说明铜 14 年 6

7 上海期货交易所大连商品交易所铝锌天胶燃料油黄金白银螺纹钢线材铅沥青热轧卷板黄大豆 1 号黄大豆 2 号豆粕玉米豆油棕榈油聚乙烯聚氯乙烯 al zn ru fu au ag rb wr pb bu hc a b m c y p l v al+ 交割 al1406 年 zn+ 交 zn1406 割年 ( 四位数字 ru+ ) 交割 ru1406 年 fu+ 交割 fu1406 年 au+ 交割年 ag+ 交割年 rb+ 交割年 wr+ 交割年 pb+ 割年 bu+ 交割年 hc+ 割年 a+ 交割年 b+ 交割年 m+ 交割年 c+ 交割年 y+ 交割年 p+ 交割年 l+ 交割年 v+ 交割年铝 14 年 6 锌 14 年 6 天然橡胶 14 年 6 燃料油 14 年 6 au1406 黄金 14 年 6 ag1406 白银 14 年 6 rb1406 螺纹钢 14 年 6 wr1406 线材 14 年 6 交 pb1406 铅 14 年 6 bu1406 沥青 14 年 6 交 hc1409 a1409 热轧卷板 14 年 9 黄大豆 1 号 14 年 9 b1409 合约黄大豆 2 号 14 年 9 m1409 合约豆粕 14 年 9 c1409 玉米 14 年 9 y1409 豆油 14 年 9 p1409 l1409 v1409 棕榈油聚乙烯聚氯乙烯 14 年 9

8 郑州商品交易所焦炭焦煤铁矿石鸡蛋纤维板胶合板聚丙烯普麦强麦棉花白糖菜籽油 PTA 早籼稻甲醇玻璃油菜籽 j jm i jd fb bb pp PM WH CF SR OI TA RI ME FG RS J+ 交割年 jm + 交割年 i+ 交割 i1409 年 jd+ 交割年 fb+ 交割 fb1409 年 bb+ 交割年 pp+ 交割年 PM+ 交割年 j1409 焦炭 14 年 9 jm1409 焦煤 14 年 9 铁矿石 jd1409 鸡蛋 14 年 9 纤维板 bb1409 胶合板 pp1409 聚丙烯 PM409 普麦 14 年 9 WH+ 交割年 WH409 CF+ 交割年强筋麦 CF409 棉花 14 年 9 SR+ 交 SR409 白糖 14 割年年 9 ( 三位数合约字 ) OI+ 交 OI409 割年 ( 三位数字 TA+ ) 交 TA409 割年 ( 三位数字 RI+ ) 交 RI409 割年 ( 三位数字 ME+ ) 交割年 FG+ 交割年 RS+ 交 RS409 割年菜籽油 PTA14 年 9 早籼稻 ME409 甲醇 14 年 9 FG409 玻璃 14 年 9 油菜籽

9 中金所菜籽粕动力煤粳稻沪深 300 指数期货 5 年期国债期货 RM TC JR IF TF RM+ 交 RM409 割年 TC+ 交 TC409 割年 JR+ 交割年 IF+ 交割年菜籽粕动力煤 JR409 粳稻 14 年 9 沪深 300 指 IF1404 数期货 14 年 4 5 年期国债期货 14 年 12 合 TF+ 交割年 TF1412

成交量 (Volume) 成交量当月去年同期同比 % 上月环比 % 当年累计去年同期同比 % Volume Mar' Mar' % change Feb' %change Jan'-Mar'2016 Jan'-Mar'2015 % change 铜 C

成交量 (Volume) 成交量当月去年同期同比 % 上月环比 % 当年累计去年同期同比 % Volume Mar' Mar' % change Feb' %change Jan'-Mar'2016 Jan'-Mar'2015 % change 铜 C 上海期货交易所 2016 年 03 月份统计汇总 (MONTHLY REPORT) 成交金额 (Turnover) 成交金额当月去年同期同比 % 上月环比 % 当年累计去年同期同比 % Turnover Mar'--2016 Mar'--2015 % change Feb'--2016 %change Jan'-Mar'2016 Jan'-Mar'2015 % change 铜 Copper

大连商品交易所 郑州商品交易所 中金所 豆油 y 元 聚乙烯 l 5 吨 / 5 元 聚氯乙烯 v 5 吨 / 5 元 棕榈油 p 2 元 焦炭 j 100 吨 / 焦煤 jm 60 吨 / 铁矿石 i 100 吨 / 鸡蛋 jd 5 吨 /

大连商品交易所郑州商品交易所中金所豆油 y 元聚乙烯 l 5 吨 / 5 元聚氯乙烯 v 5 吨 / 5 元棕榈油 p 2 元焦炭 j 100 吨 / 焦煤 jm 60 吨 / 铁矿石 i 100 吨 / 鸡蛋 jd 5 吨 /