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1 指数衍生产品动态 第 20 期第 1 页 指数衍生产品动态 (2011 年 9 月 ) 2011 年第 9 期总第 20 期 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 9 月新基金发行数创年内新低, 指数基金平均募集规模创新低 中国股市的低迷表现令市场人气处于谷底, 新基金的发行不断降温 2011 年 9 月份新基金的首发数量再度刷新年内新低 统计数据显示,9 月份新基金首发数量只有 8 只, 为年内首次单月发行基金数低于 10 只, 此前的低点为 6 月份发行的 12 只 9 月份尽管有 24 只基金成立, 但有 18 只基金的首发份额未超过 10 亿份, 新成立基金的发行规模也从以往的 10 亿元左右急速降至几亿元 截至 9 月底, 年内宣布延长募集期限的基金已经达到 11 只, 逼近 2008 年熊市创下的 18 只记录 9 月份总共有 14 只新指数基金募集成立, 为历年来单月成立指数基金数量最多 的月份, 但平均募集规模仅为 4.51 亿, 为历年来指数基金平均募集规模最小的月份 深交所将加快多层次指数体系建设 深交所副总经理周明在 第五届指数与指数化投资论坛 上表示, 未来深交所在指数与指数化投资方面将重点做好三方面的工作 首先, 深交所将进一步加大指数开发力度, 鼓励市场各方积极参与指数定制, 从不同层次 不同板块 不同行业等多样化视角开发指数, 丰富指数资源和增加指数储备, 加快多层次市场指数体系的建设 第二, 将完善基金业务平台拓展指数化产品的创新 深交所将推动基金业务平台功能创新, 积极完善基金业务平台功能, 提高服务质量 同时, 还将继续深入挖掘分级基金 跨市场 LOF 等产品的应用范围, 鼓励多样化 个性化基金产品创新设计, 为指数化投资及指数化产品创新做好市场配套和准备工作 第三, 深交所将充分利用毗邻香港的地缘优势, 积极与港交所合作推动跨境 ETF 的构建, 深化与海外信息商的业务合作和交流, 做好在国际市场上的宣传工作, 提升国际影响力 深圳证券信息有限公司指数事业部

2 IndexDerivativesReport No.20 Page 2 证监会就分级基金审核指引征求意见 证监会于 9 月 26 日向基金业内发布 分级基金产品审核指引, 并就此征求意见, 以期明确分级基金审核标准, 控制分级基金风险 指引 共 13 条, 明确了分级基金的设计原则, 规范了分级基金的募集方式 杠杆率 份额折算和风险揭示等各方面内容 指引 具体明确目前仅发展融资模式分级基金, 暂不受理三级及三级以上子份额分级基金 可分离金融衍生产品分级基金和分级 ETFs 等复杂的分级基金, 待分级基金经历较为完整的市场周期后, 再发展其他类型的分级基金 同时, 分级基金产品设计应遵循结构简单 风险可控 风险收益相匹配 充分揭示风险的原则 指引 明确分开募集的分级基金仅限于债券型分级基金, 规定了分级份额杠杆的上限, 债券型分级基金不超过 10/3 倍, 股票型分级基金不超过 2 倍 本期指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况 新上市招商深证 TMT50ETF 于于 9 月 1 日上市 嘉实深证基本面 120ETF 于 9 月 27 日上市 新成立华安深证 300 指数证券投资基金 (LOF) 于 9 月 2 日起成立, 首次募集 6.08 亿份 鹏华深证民营 ETF 于 9 月 2 日成立, 首次募集 5.69 亿份 鹏华深证民营 ETF 联接基金于 9 月 2 日成立, 首次募集 2.88 亿份 建信深证基本面 60ETF 于 9 月 8 日成立, 首次募集 3.89 亿份 建信深证基本面 60ETF 联接基金于 9 月 8 日成立, 首次募集 9.28 亿份 汇添富深证 300ETF 于 9 月 16 日成立, 首次募集 5.22 亿份 南方上证 380ETF 于 9 月 16 日成立, 首次募集 3.30 亿份 南方上证 380ETF 联接基金于 9 月 16 日成立, 首次募集 3.24 亿份 易方达创业板 ETF 于 9 月 20 日成立, 首次募集 5.62 亿份 易方达创业板 ETF 联接基金于 9 月 20 日成立, 首次募集 3.77 亿份 IndexDepartmentofShenzhenSecuritiesInformationCo.,Ltd

3 指数衍生产品动态 第 20 期第 3 页 交银深证 300 价值 ETF 于 9 月 22 日成立, 首次募集 3.32 亿份 汇添富深证 300ETF 联接基金于 9 月 28 日成立, 首次募集 3.36 亿份 交银深证 300 价值 ETF 联接基金于 9 月 28 日成立, 首次募集 3.74 亿份 华宝兴业标普油气指数证券投资基金 (LOF) 于 9 月 29 日成立, 首募集 3.73 亿份 新发行富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 于 9 月 9 日起发行 中邮上证 380 指数增强型证券投资基金于 9 月 28 日起发行 摩根华鑫深证 300 指数基金于 10 月 17 日起发行 新获批长城久兆中小板 300 指数分级基金于 9 月 15 日获批 信诚沪深 300 指数分级基金于 9 月 15 日获批 华安标普全球石油指数基金 (QDII) 于 9 月 15 日获批 工银瑞信睿智中证 500 指数分级基金于 9 月 22 日获批 民生加银中证内地资源主题指数型基金于 9 月 22 日获批 银华中证内地资源主题指数分级基金于 10 月 8 日获批 国联安双力中小板综指分级基金于 10 月 8 日获批 融通创业板指数增强型基金于 10 月 8 日获批 新申报鹏华基金于 9 月 6 日申报中证上游资源产业指数分级基金产品 万家基金于 9 月 7 日申报中证创业成长指数分级基金产品 嘉实基金于 9 月 9 日申报中创 400 交易型开放式指数基金及其联接基金产品 华安基金于 9 月 9 日申报沪深 300 指数分级基金产品 建信基金于 9 月 16 日申报深证 100 指数增强型基金产品 景顺长城于 9 月 16 日申报上证 180 等权重交易型开放式指数基金及联接基金 广发基金于 9 月 19 日申报纳斯达克 100 指数基金 (QDII) 产品 深圳证券信息有限公司指数事业部

4 IndexDerivativesReport No.20 Page 4 市场要点 本地 ETF: 本期沪深交易所上市的 ETF 总资产净值由上期 721 亿元增加至本期的 733 亿元 从基金份额和净值来看, 本期上证 180ETF 基金份额与资产净值增量最多, 分别为 亿份和 亿元 而从申购赎回情况看, 上证 50ETF 净申购金额最高, 为 亿元 ; 其次为上证 180ETF 和深 100ETF 从跟踪误差情况看, 本期最低的两只 ETF 分别为南方深成 ETF 和易方达上证中盘 ETF 从成交活跃情况来看, 日均成交金额仍以 50ETF 和深 100ETF 领先, 分别为 5.49 亿元和 4.23 亿元 境外 ETF: 24 只 ETF 产品资产规模为 亿港币 在本期市场普跌的背景下, 安硕沪深 A 股能源 ETF 本期跌幅最小, 收盘价和单位净值的跌幅分别为 4.14% 和 3.74% 从溢价率情况看, 安硕 A50ETF 日均溢价率最高, 达到 4.08% 从活跃程度看, 安硕 A50ETF 日均成交金额最大, 达到 9.76 亿港币, 沪深 300 地产 ETF 本期日均换手率最高, 达到 37.56% 股指期货 : 9 月份沪深 300 指数收报于 , 跌幅为 9.32% 而同期可比股指期货合约 IF1110 IF1112 IF1203 跌幅分别为 9.85% 9.79% 9.98% 从成交情况看, 五份合约累计成交量 手, 较上月增加 6.93%, 累计成交金额 亿, 较上月增加 1.32% IndexDepartmentofShenzhenSecuritiesInformationCo.,Ltd

5 指数衍生产品动态 第 20 期第 5 页 统计数据 A 股市场指数基金 表 1:A 股市场指数基金净值增长统计 代码 简称 成立日期 标的指数 本期净值增幅 备注 易方达深证 100ETF 深证 % ETF 华夏中小板 ETF 中小板指 % ETF 南方深成 ETF 深证成指 -9.74% ETF 工银瑞信深证红利 ETF 深证红利 -9.02% ETF 大成深证成长 40ETF 深证成长 % ETF 广发中小板 300ETF 中小板 % ETF 博时深证基本面 200ETF 深证 F % ETF 招商深证 TMT50ETF 深证 TMT % ETF 嘉实深证基本面 120ETF 深证 F120 / ETF 鹏华深证民营 ETF 深证民营 / ETF 汇添富深证 300ETF 深证 300 / ETF 交银深证 300 价值 ETF 深证 300 价值 / ETF 易方达创业板 ETF 创业板指 / ETF 建信深证基本面 60ETF 深证 F60 / ETF 交银 180 治理 ETF 治理 -8.03% ETF 博时超大盘 ETF 超大盘 -8.46% ETF 华宝兴业上证 180 价值 ETF 上证 180 价值 -7.35% ETF 华夏上证 50ETF 上证 % ETF 工银上证央企 50ETF 上证央企 % ETF 鹏华上证民企 50ETF 上证民企 % ETF 建信上证社会责任 ETF 上证社会责任 -9.36% ETF 海富通上证周期 ETF 上证周期行业 -8.43% ETF 海富通上证非周期 ETF 上证非周期行业 -9.22% ETF 易方达上证中盘 ETF 上证中盘 -9.82% ETF 招商上证消费 80ETF 上证消费 % ETF 南方小康产业 ETF 小康产业 -6.64% ETF 国联安上证商品 ETF 上证大宗商品 -9.89% ETF 华安上证 180ETF 上证 % ETF 华安上证龙头 ETF 上证龙头 -7.65% ETF 富国上证综指 ETF 上证综指 -8.07% ETF 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 上证中小盘 % ETF 国泰上证 180 金融 ETF 上证 180 金融 -7.41% ETF 诺安上证新兴产业 ETF 上证新兴产业 -9.43% ETF 中银上证国企 ETF 上证国企 -7.84% ETF 深圳证券信息有限公司指数事业部

6 IndexDerivativesReport No.20 Page 6 代码 简称 成立日期 标的指数 本期净值增幅 备注 华宝兴业上证 180 成长 ETF 上证 180 成长 / ETF 南方上证 380ETF 上证 380 / ETF 华泰柏瑞红利 ETF 上证红利 -5.71% ETF 南方中证 中证 % LOF 鹏华沪深 沪深 % LOF 鹏华中证 中证 % LOF 嘉实沪深 沪深 % LOF 嘉实基本面 基本面 % LOF 长盛沪深 沪深 % LOF 国投瑞银沪深 300 金融 沪深 300 金融 -7.99% LOF 国投瑞银中证下游 中证下游 -9.89% LOF 融通巨潮 巨潮 % LOF 银华沪深 沪深 % LOF 万家中证红利 中证红利 -7.03% LOF 海富通中证 中证 % LOF 广发中证 中证 % LOF 长信中证央企 中证央企 % LOF 兴全沪深 沪深 % LOF 天弘深证成指 深证成指 -9.11% LOF 建信沪深 沪深 % LOF 中欧沪深 沪深 % LOF 华夏沪深 沪深 % 开放式基金 国泰沪深 沪深 % 开放式基金 国泰上证 180 金融 ETF 联接 上证 180 金融 -7.13% 开放式基金 华安 MSCI 中国 A 股 MSCI 中国 A 股 % 开放式基金 华安上证 180ETF 联接 上证 % 开放式基金 华安上证龙头 ETF 联接 上证龙头 -7.16% 开放式基金 博时裕富沪深 沪深 % 开放式基金 博时超大盘 ETF 联接 超大盘 -8.05% 开放式基金 博时深证基本面 200ETF 联接 深证 F % 开放式基金 嘉实深证基本面 120ETF 联接 深证 F120 / 开放式基金 大成中证红利 中证红利 -7.28% 开放式基金 大成深证成长 40ETF 联接 深证成长 % 开放式基金 富国天鼎中证红利 中证红利 -7.82% 开放式基金 富国沪深 沪深 % 开放式基金 富国上证综指 ETF 联接 上证综指 -7.74% 开放式基金 易方达上证 上证 % 开放式基金 易方达深证 100ETF 联接 深证 % 开放式基金 易方达沪深 沪深 % 开放式基金 易方达上证中盘 ETF 联接 上证中盘 -9.18% 开放式基金 易方达创业板 ETF 联接 创业板指 / 开放式基金 IndexDepartmentofShenzhenSecuritiesInformationCo.,Ltd

7 指数衍生产品动态 第 20 期第 7 页 代码 简称 成立日期 标的指数 本期净值增幅 备注 华安深证 深证 300 / 开放式基金 国投瑞银瑞和 沪深 % 开放式基金 国投瑞银中证上游 中证上游 -5.85% 开放式基金 融通深证 深证 % 开放式基金 融通深证成指 深证成指 -9.29% 开放式基金 银华深证 深证 % 开放式基金 银华中证等权重 中证等权重 % 开放式基金 泰达宏利中证财富大盘 中证财富大盘 -7.78% 开放式基金 国联安双禧中证 中证 % 开放式基金 申万菱信深证成指分级 深证成指 -9.13% 开放式基金 中银中证 中证 % 开放式基金 信诚中证 500 分级 中证 % 开放式基金 银华道琼斯 88 精选 道琼斯 % 开放式基金 长城久泰沪深 沪深 % 开放式基金 南方沪深 沪深 % 开放式基金 南方深成 ETF 联接 深证成指 -9.26% 开放式基金 南方小康产业 ETF 联接 小康产业 -6.22% 开放式基金 南方上证 380ETF 联接 上证 380 / 开放式基金 鹏华上证民企 50ETF 联接 上证民企 % 开放式基金 鹏华深证民营 ETF 联接 深证民营 / 开放式基金 金鹰中证技术领先 中证技术领先 -7.99% 开放式基金 宝盈中证 中证 % 开放式基金 招商深证 深证 % 开放式基金 招商上证消费 80ETF 联接 上证消费 % 开放式基金 招商深证 TMT50ETF 联接 深证 TMT % 开放式基金 华宝兴业中证 中证 % 开放式基金 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 上证 180 价值 -7.01% 开放式基金 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 上证 180 成长 / 开放式基金 国联安上证商品 ETF 联接 上证大宗商品 -9.35% 开放式基金 广发沪深 沪深 % 开放式基金 广发中小板 300ETF 联接 中小板 % 开放式基金 泰信中证 中证 % 开放式基金 申万菱信沪深 300 价值 沪深 300 价值 -7.15% 开放式基金 诺安中证 中证 % 开放式基金 诺安上证新兴产业 ETF 联接 上证新兴产业 -8.73% 开放式基金 中海上证 上证 % 开放式基金 华富中证 中证 % 开放式基金 国富沪深 沪深 % 开放式基金 华泰柏瑞上证中小 ETF 联接 上证中小盘 % 开放式基金 深圳证券信息有限公司指数事业部

8 IndexDerivativesReport No.20 Page 8 代码 简称 成立日期 标的指数 本期净值增幅 备注 汇添富上证综指 上证综指 -7.52% 开放式基金 汇添富深证 300ETF 联接 深证 300 / 开放式基金 工银瑞信沪深 沪深 % 开放式基金 工银瑞信深证红利 ETF 联接 深证红利 -8.58% 开放式基金 海富通上证周期 ETF 联接 上证周期行业 -7.98% 开放式基金 海富通上证非周期 ETF 联接 上证非周期行业 -8.66% 开放式基金 长盛中证 中证 % 开放式基金 浦银安盛沪深 沪深 % 开放式基金 万家上证 上证 % 开放式基金 大成沪深 沪深 % 开放式基金 银河沪深 300 价值 沪深 300 价值 -7.19% 开放式基金 交银 180 治理 ETF 联接 治理 -7.59% 开放式基金 交银深证 300 价值 ETF 联接 深证 300 价值 / 开放式基金 建信上证社会责任 ETF 联接 上证社会责任 -8.95% 开放式基金 建信深证基本面 60ETF 联接 深证 F60 / 开放式基金 东吴中证新兴产业 中证新兴产业 % 开放式基金 农银汇理沪深 沪深 % 开放式基金 注 : 统计期为 ; / 表示基金净值数据未够一个完整统计期 IndexDepartmentofShenzhenSecuritiesInformationCo.,Ltd

9 指数衍生产品动态 第 20 期第 9 页 本地 ETF 表 2: 深沪交易所上市 ETF 概况 代码 简称 管理人 上市日期 基金份额资产净值 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 深 100ETF 易方达 中小板 ETF 华夏 深成 ETF 南方 深红利 ETF 工银瑞信 深成长 ETF 大成 中小板 300ETF 广发 深 F200ETF 博时 深证 TMT50ETF 招商 深 F120ETF 嘉实 治理 ETF 交银施罗德 超大 ETF 博时 价值 ETF 华宝兴业 ETF 华夏 央企 ETF 工银瑞信 民企 ETF 鹏华 责任 ETF 建信 周期 ETF 海富通 非周 ETF 海富通 中盘 ETF 易方达 消费 ETF 招商 小康 ETF 南方 商品 ETF 国联安 ETF 华安 龙头 ETF 华安 综指 ETF 富国 中小 ETF 华泰柏瑞 金融 ETF 国泰 新兴 ETF 诺安 国企 ETF 中银 红利 ETF 华泰柏瑞 合计 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 ; 中小板 ETF 为场内场外总规模与总资产 深圳证券信息有限公司指数事业部

10 IndexDerivativesReport No.20 Page 10 表 3: 对指数及市场覆盖情况 代码 简称 资产净值 ( 亿元 ) 对指数覆盖率 市场份额 深 100ETF % 24.56% 中小板 ETF % 5.79% 深成 ETF % 3.98% 深红利 ETF % 1.52% 深成长 ETF % 2.38% 中小板 300ETF % 1.37% 深 F200ETF % 0.36% 深证 TMT50ETF % 0.74% 深 F120ETF % 0.64% 深市合计 % 治理 ETF % 4.35% 超大 ETF % 1.87% 价值 ETF % 1.46% ETF % 25.19% 央企 ETF % 0.94% 民企 ETF % 0.54% 责任 ETF % 0.46% 周期 ETF % 0.57% 非周 ETF % 0.63% 中盘 ETF % 1.56% 消费 ETF % 2.12% 小康 ETF % 0.80% 商品 ETF % 1.64% ETF % 9.16% 龙头 ETF % 1.60% 综指 ETF % 0.42% 中小 ETF % 0.21% 金融 ETF % 1.03% 新兴 ETF % 1.09% 国企 ETF % 0.32% 红利 ETF % 2.75% 沪市合计 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 , 中小板 ETF 为场内场外总资产 IndexDepartmentofShenzhenSecuritiesInformationCo.,Ltd

11 指数衍生产品动态 第 20 期第 11 页 表 4: 基金份额及资产净值变化情况 代码 简称 基金份额增量资产净值增量增幅 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 增幅 深 100ETF % % 中小板 ETF % % 深成 ETF % % 深红利 ETF % % 深成长 ETF % % 中小 300ETF % % 深 F200ETF % % 深 TMT50ETF % % 深 F120ETF % % 治理 ETF % % 超大 ETF % % 价值 ETF % % ETF % % 央企 ETF % % 民企 ETF % % 责任 ETF % % 周期 ETF % % 非周 ETF % % 中盘 ETF % % 消费 ETF % % 小康 ETF % % 商品 ETF % % ETF % % 龙头 ETF % % 综指 ETF % % 中小 ETF % % 金融 ETF % % 新兴 ETF % % 国企 ETF % % 红利 ETF % % 合计 注 : 统计期为 深圳证券信息有限公司指数事业部

12 IndexDerivativesReport No.20 Page 12 图 1: 净申购 / 赎回资金量 ( 亿元 ) 注 : 根据 ETF 每周净申购 / 赎回份额与其平均净值计算 ; 中小板 ETF 以场内份额计算 表 5: 绝对收益与超额收益 代码 简称 阶段收益阶段超额收益 累计收益累计超额收益 深 100ETF % -0.04% % 0.36% 中小板 ETF % 0.22% % 0.15% 深成 ETF -9.74% -0.04% % 0.30% 深红利 ETF* -9.02% -0.04% % 0.59% 深成长 40ETF* -9.72% 0.00% % 0.49% 中小 300ETF* % 0.12% % 0.08% 深 F200* -9.79% 0.16% % -2.06% TMT50ETF* % 0.16% % -0.24% 深 F120ETF* -1.79% 0.35% -1.79% 0.35% 治理 ETF -8.03% -0.06% % 0.63% IndexDepartmentofShenzhenSecuritiesInformationCo.,Ltd

13 指数衍生产品动态 第 20 期第 13 页 超大 ETF -8.46% 0.19% % 1.55% 价值 ETF -7.35% -0.09% % 1.22% ETF -8.40% 0.13% % 1.07% 央企 ETF -6.75% 0.21% % 0.94% 民企 ETF % -0.01% % 0.19% 责任 ETF -9.36% -0.03% % 0.64% 周期 ETF -8.43% 0.26% % 1.62% 非周期 ETF* -9.22% 0.50% % 1.14% 中盘 ETF* -9.82% 0.00% % 0.41% 消费 ETF* % 0.35% % -7.01% 小康 ETF -6.64% 0.05% % 1.05% 商品 ETF* -9.89% 0.64% -4.89% 0.94% ETF -9.04% -0.05% % 0.52% 龙头 ETF* -7.65% 0.03% % -0.04% 上证综指 ETF* -8.07% 0.04% % 1.00% 中小盘 ETF* % 0.04% % 0.41% 金融 ETF* -7.41% -0.02% % 1.15% 新兴产业 ETF* -9.43% 0.14% % 0.12% 国企 ETF* -7.84% 0.17% -7.38% 0.12% 红利 ETF -5.71% 0.12% % 1.68% 注 : 阶段 = 统计期 ; 累计 = 年初至今 统计期为 阶段统计期内上市的 ETF, 阶段收益从上市日开始计算 ;* 表示于年内上市的 ETF, 累计收益从上市日开始计算 图 2:9 月年化跟踪误差最小的前 10 只 ETF 深圳证券信息有限公司指数事业部

14 IndexDerivativesReport No.20 Page 14 注 : 统计期内各个交易日对应的年化跟踪误差采用向前 30 个交易日为一周期计算 图 3: 日均成交金额 ( 亿元 ) 图 4: 日均换手率 IndexDepartmentofShenzhenSecuritiesInformationCo.,Ltd

15 指数衍生产品动态 第 20 期第 15 页 注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算 深圳证券信息有限公司指数事业部

16 IndexDerivativesReport No.20 Page 16 跨境 ETF 表 6: 跟踪 A 股的主要跨境 ETF 代码 名称 标的指数 管理人 上市日期 基金资产 2816 沪深 300 地产 ETF 沪深 300 地产 DB Platinum Advisor 平安普盛 CSI RAFI50ETF Ping An of China 中证锐联基本面 50 Asset management 安硕 A50ETF 新华富时中国 A50 Blackrock 标智沪深 300ETF 沪深 300 BOCI - Prudential 安硕沪深 A 股金融 ETF 沪深 300 金融 Blackrock 安硕 A 股主要消费 ETF 沪深 300 主要消费 Blackrock 沪深 300 金融 ETF 沪深 300 金融 DB Platinum Advisor 安硕沪深 300ETF 沪深 300 Blackrock 安硕 A 股可选消费 ETF 沪深 300 可选消费 Blackrock 沪深 300 工业 ETF 沪深 300 工业 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股基建 ETF 沪深 300 基建 Blackrock 沪深 300 能源 ETF 沪深 300 能源 DB Platinum Advisor 标智上证 50ETF 上证 50 BOCI - Prudential 沪深 300 可选消费 ETF 沪深 300 可选消费 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股原材料 ETF 沪深 300 原材料 Blackrock 沪深 300ETF 沪深 300 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股能源 ETF 沪深 300 能源 Blackrock 中金深证 100ETF 深证 100 CICC 沪深 300 公用事业 ETF 沪深 300 公用事业 DB Platinum Advisor 沪深 300 医药卫生 ETF 沪深 300 医药卫生 DB Platinum Advisor 沪深 300 银行 ETF 沪深 300 银行 DB Platinum Advisor 沪深 300 原材料 ETF 沪深 300 原材料 DB Platinum Advisor 沪深 300 运输 ETF 沪深 300 运输 DB Platinum Advisor 大成中证中国内地消费 ETF 中证内地消费主题 Da Cheng 注 : 基金资产单位为 亿港元 ; 截止日期为 表 7: 跟踪 A 股的主要跨境 ETF 净值变化 代码 名称 收盘价 增幅 单位净值 增幅 2816 沪深 300 地产 ETF % % 2818 平安普盛 CSI RAFI50ETF % % 2823 安硕 A50ETF % % 2827 标智沪深 300ETF % % 2829 安硕沪深 A 股金融 ETF % % IndexDepartmentofShenzhenSecuritiesInformationCo.,Ltd

17 指数衍生产品动态 第 20 期第 17 页 2841 安硕 A 股主要消费 ETF % % 2844 沪深 300 金融 ETF % % 2846 安硕沪深 300ETF % % 3001 安硕 A 股可选消费 ETF % % 3005 沪深 300 工业 ETF % % 3006 安硕沪深 A 股基建 ETF % % 3017 沪深 300 能源 ETF % % 3024 标智上证 50ETF % % 3025 沪深 300 可选消费 ETF % % 3039 安硕沪深 A 股原材料 ETF % % 3049 沪深 300ETF % % 3050 安硕沪深 A 股能源 ETF % % 3051 中金深证 100ETF % % 3052 沪深 300 公用事业 ETF % % 3057 沪深 300 医药卫生 ETF % % 3061 沪深 300 银行 ETF % % 3062 沪深 300 原材料 ETF % % 3063 沪深 300 运输 ETF % % 3071 大成中证中国内地消 ETF % % 注 : 收盘价 单位净值的单位为 港元 ; 统计期为 ; / 表示基金上期未上市或 未开放申购赎回 图 5: 溢价率排名 深圳证券信息有限公司指数事业部

18 IndexDerivativesReport No.20 Page 18 注 : 统计期为 表 8: 交易情况 代码 名称 日均成交额 环比增幅 日均换手率 环比增长 2816 沪深 300 地产 ETF % 37.56% % 2818 平安普盛 CSI RAFI50ETF % 0.01% 15.00% 2823 安硕 A50ETF % 1.98% % 2827 标智沪深 300ETF % 0.34% 18.78% 2829 安硕沪深 A 股金融 ETF % 0.09% 44.70% 2841 安硕 A 股主要消费 ETF % 0.12% % 2844 沪深 300 金融 ETF % 16.06% -0.14% 2846 安硕沪深 300ETF % 0.76% 78.04% 3001 安硕 A 股可选消费 ETF % 0.04% % 3005 沪深 300 工业 ETF % 18.16% 5.28% 3006 安硕沪深 A 股基建 ETF % 0.19% % 3017 沪深 300 能源 ETF % 15.12% 30.28% 3024 标智上证 50ETF % 0.09% -9.18% 3025 沪深 300 可选消费 ETF % 7.76% 78.31% 3039 安硕沪深 A 股原材料 ETF % 0.06% % IndexDepartmentofShenzhenSecuritiesInformationCo.,Ltd

19 指数衍生产品动态 第 20 期第 19 页 3049 沪深 300ETF % 9.39% 1.59% 3050 安硕沪深 A 股能源 ETF % 0.10% % 3051 中金深证 100ETF % 5.54% % 3052 沪深 300 公用事业 ETF % 20.11% 93.41% 3057 沪深 300 医药卫生 ETF % 6.19% 70.28% 3061 沪深 300 银行 ETF % 11.14% 46.20% 3062 沪深 300 原材料 ETF % 22.48% % 3063 沪深 300 运输 ETF % 23.87% % 3071 大成中证中国内地消 ETF % 0.46% 9.41% 注 : 日均成交额单位为 万港元 ; 统计期为 ; / 表示基金上期未上市或未开 放申购赎回 深圳证券信息有限公司指数事业部

20 IndexDerivativesReport No.20 Page 20 股指期货 表 9: 沪深 300 股指期货 9 月份数据统计 合约 代码 月开盘 价 月最高 价 月最低 价 月收盘 价 涨跌 持仓量 持仓变 化 月末结 算价 成交量 成交 金额 IF IF IF IF IF 说明 :(1) 价格 :300/ 点 (2) 成交量 持仓量 : 手 ( 按单边计算 )(3) 成交额 : 亿元 ( 按单边计算 ) 数据来源 : 中金所网站 ; 截止日期 图 6: 沪深 300 指数与期货合约持仓量变化 IndexDepartmentofShenzhenSecuritiesInformationCo.,Ltd

21 指数衍生产品动态 第 20 期第 21 页 图 7: 沪深 300 股指期货合约溢价率走势 注 : 合约溢价率 = 期指收盘价 / 股指收盘价 -1 ; 统计期为 图 8: 沪深 300 股指期货合约基差走势比较 注 : 基差 = 期指收盘价 - 股指收盘价 ; 统计期为 深圳证券信息有限公司指数事业部

22 IndexDerivativesReport No.20 Page 22 免责申明 本报告基于已公开的数据和文字资料, 我公司力求但不保证相关资料的准确性及完整性 报告中的信息或观点仅供参考, 均不构成对任何投资工具的买卖建议或投资策略的行为依据 我公司保留报告所有版权, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登 发表或引用 深圳证券信息公司指数事业部 地址 : 广东省深圳市福田区红荔西路上步工业区 10 栋邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :index@cninfo.com.cn 网址 : IndexDepartmentofShenzhenSecuritiesInformationCo.,Ltd