指数产品报告

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1 指数产品动态总第 53 期 2014 年 6 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 证监会推进基金产品创新将推动 ETF 等基金发展 6 月 13 日, 中国证监会发布了 关于大力推进证券投资基金行业创新发展的意见, 明确今后一段时期推进基金行业创新发展的总体原则 主要任务和具体举措 证监会表示, 将支持有条件的机构围绕市场需求自主开发跨境跨市场 覆盖不同资产类别 多元化投资策略 差异化收费结构与收费水平的公募基金产品 做优做强传统产品, 大力推动股票基金与混合基金发展, 积极支持固定收益类基金, 拓展货币基金支付功能, 推动 ETF 等交易所场内基金发展 QFII 及 RQFII 额度审批将择机取消长期资金引入将更加便利 6 月 13 日, 中国人民银行官网发布 中国人民银行年度报告 2013 年报表示, 今年将积极稳妥推进人民币资本项目的可兑换性, 进一步扩大 QDII 及 QFII 主体资格, 增加投资额度 ; 条件成熟时, 取消资格和额度审批, 将相关投资便利扩大到境内外所有合法机构 值此之际, 香港市场本月出现了新一轮资本流入, 多只 A 股 ETF 出现持续大额申购 分析认为, 外资机构更看重公司的基本面, 偏向于中长期投资, 目前安全边际高 估值低的蓝筹股及相关 ETF 仍是 QFII RQFII 的首选 广东省政府推动 深港交易通 促进深港两地证券市场融合广东省日前印发 关于深化金融改革完善金融市场体系的意见 ( 下称 意见 ), 明确要积极推进 QDII2 试点, 逐步实现深交所与港交所的互联互通, 创新发展两地同步上市的金融产品 文中指出, 应支持符合条件的港澳金融机构在我省新设合资证券 基金机构, 配合国家有关部门推进粤港两地基金产品互认 积极推进 QDII2 试点, 逐步实现深交所与港交所的互联互通, 创新发展两地同步上市的金融产品 ; 创新发展跨境保险产品和服务 目前广东层面以及深交所已在积极申请, 与证监会等积极沟通, 希望能够推进 深港通 第 1 页共 11 页

2 Index-linked Products Monthly Review June 2014 本期指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况 新上市 新成立 新发行 新获批 新申报 东吴中证可转换债券指数分级基金于 6 月 6 日上市 申万菱信中证环保产业指数分级基金于 6 月 16 日上市 广发中证全指可选消费 ETF 于 6 月 25 日上市 国寿安保沪深 300 指数基金于 6 月 5 日成立 嘉实中证医药卫生 ETF 于 6 月 13 日成立 嘉实中证主要消费 ETF 于 6 月 13 日成立 前海开源沪深 300 指数基金于 6 月 17 日成立 嘉实中证金融地产 ETF 于 6 月 20 日成立 易方达沪深 300 非银行金融 ETF 于 6 月 26 日成立 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF 于 6 月 23 日发行 景顺长城中证 TMT150 ETF 于 6 月 23 日发行 景顺长城中证医药卫生 ETF 于 6 月 23 日发行 申万菱信中证军工指数分级基金于 6 月 30 日发行 景顺长城中证 800 地产 ETF 于 6 月 3 日获批 易方达于 6 月 9 日申报中证 500ETF 及其连接基金 海富通于 6 月 12 日申报上证可质押城投债 ETF 华夏基金于 6 月 17 日申报中证 500 多空分级发起式基金 鹏华基金于 6 月 18 日申报中证国防指数分级基金 鹏华基金于 6 月 18 日申报中证传媒指数分级基金 第 2 页共 11 页

3 指数产品动态总第 53 期 市场要点 国内 ETF 2014 年 6 月, 沪深交易所上市的 ETF 总资产净值由上期 亿元增至本期的 亿元 从产品规模来看, 嘉实沪深 300ETF 规模最大, 达 亿元 从成交活跃情况来看, 日均成交金额以华泰柏瑞沪深 300ETF 和国泰上证 5 年期国债 ETF 领先, 分别为 亿元和 7.74 亿元 LOF 2014 年 6 月,LOF 指数基金的场内规模为 亿份, 较上月减少 0.16 亿份 ; 场内资产净值为 亿元, 较上月增加 0.17 亿元 分级基金 2014 年 6 月, 分级基金的场内规模为 亿份, 较上月减少 亿份 ; 场内资产净值为 亿元, 较上月减少 5.71 亿元 第 3 页共 11 页

4 Index-linked Products Monthly Review June 2014 统计数据 国内指数基金概况表 1: 指数基金分布情况 ( 按基金类别统计 ) 类别 已成立只数 新成立只数 新发行只数 新获批只数 新申报只数 ETF LOF 分级基金 其他指数基金 总计 注 : 统计期间为 表 2: 指数基金分布情况 ( 按跟踪标的统计 ) 跟踪标的 已成立只数 新成立只数 新发行只数 新获批只数 新申报只数 深证指数 上证指数 巨潮指数 中证指数 其他机构 总计 注 : 统计期间为 表 3: 国内指数基金净值增长 / 下跌前五名 ( 完善名字 ) 基金代码 基金名称 标的指数 本期净值增幅 富国中证军工指数分级基金 中证军工 (399967) 10.65% 前海开源中证军工指数基金 中证军工 (399967) 8.30% 融通创业板指数增强型基金 创业板指 (399006) 6.54% 易方达创业板 ETF 创业板指 (399006) 6.45% 富国创业板指数分级基金 创业板指 (399006) 6.09% 深证基本面 60ETF 深证 F60(399701) -0.40% 易方达标普全球高端消费品指数增强型基金 标普全球高端消费品指数 ( 境外指数 ) -0.41% 上证主要消费 ETF 发起式基金 上证消费指数 (000036) -0.42% 国泰国证房地产 国证地产指数 (399393) -1.44% 华安中证细分地产 ETF 细分地产 (000816) -1.56% 注 : 统计期间为 第 4 页共 11 页

5 指数产品动态总第 53 期 国内 ETF 表 4: 深沪交易所上市 ETF 概况 上市地点 ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 深圳 % 上海 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 表 5: 跟踪各系列指数 ETF 概况 跟踪标的 ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 深证 % 上证 % 中证 % 其他 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 表 6:ETF 前五大指数基金管理人列表 基金公司 ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 华夏 % 嘉实 % 华泰柏瑞 % 易方达 % 华安 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 表 7: 规模最大的前十只 ETF 列表 代码 简称 基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 嘉实沪深 300ETF % 华夏上证 50ETF % 华夏沪深 300ETF % 华泰柏瑞沪深 300ETF % 华安上证 180ETF % 易方达深证 100ETF % 南方中证 500ETF % 易方达沪深 300ETF 发起式基金 % 广发中证 500ETF % 华夏中小企业板 ETF % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 第 5 页共 11 页

6 Index-linked Products Monthly Review June 2014 图 1: 深沪交易所上市 ETF 年度变化趋势对比 ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) 深市 沪市 2013 年 6 月 2014 年 6 月 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 ; 中小板 ETF 为场内场外总规模与总资产 图 2: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 华泰柏瑞沪深 300ETF 国泰上证 5 年期国债 ETF 7.74 华夏上证 50ETF 5.36 嘉实沪深 300ETF 易方达创业板 ETF 广发中证全指可选消费 ETF 易方达深证 100ETF 华安上证 180ETF 华夏中小企业板 ETF 华夏沪深 300ETF 本期 上期 第 6 页共 11 页

7 图 3: 日均换手率前 10 只 ETF 指数产品动态总第 53 期 上证 5 年期国债 ETF 广发中证全指可选消费 ETF 易方达创业板 ETF 上证金融地产 ETF 发起式华泰柏瑞沪深 300ETF 上证 180 高贝塔 ETF 上证能源 ETF 发起式上证原材料 ETF 发起式嘉实中证金边中期国债 ETF 中小企业板 ETF 本期 上期 注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算, 单位为 % LOF 表 8:LOF 指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况 代码 基金名称 6 月规模规模增量规模增幅 6 月资产 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 资产增量资产增幅 南方中证 500 交易型指数基金 % % 南方中证 50 债券指数基金 % % 南方中国中小盘股票指数基金 % % 华安深证 300 指数基金 % % 华安标普全球石油指数基金 % % 鹏华沪深 300 指数基金 % % 鹏华中证 500 指数基金 % % 嘉实沪深 300 指数基金 % % 嘉实中证锐联基本面 50 指数基金 % % 嘉实恒生中国企业指数基金 % % 嘉实中证中期企业债指数基金 % % 长盛沪深 300 指数基金 % % 富国中证 500 指数增强型基金 % % 易方达中债新综合债券指数基金 % % 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金 % % 国投瑞银中证上游资源产业指数基金 % % 融通巨潮 100 指数基金 % % 招商标普金砖四国指数基金 % % 第 7 页共 11 页

8 Index-linked Products Monthly Review June 银华中证中票 50 指数基金 % % 万家中证红利指数基金 % % 海富通中证 100 指数基金 % % 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数基金 % % 广发中证 500 指数基金 % % 长信中证中央企业 100 指数基金 % % 兴全沪深 300 指数增强型基金 % % 天治核心成长股票型基金 % % 中银沪深 300 等权重指数基金 % % 天弘深证成份指数基金 % % 工银瑞信标普全球自然资源指数基金 % % 建信沪深 300 指数基金 % % 东吴深证 100 指数增强型基金 % % 中欧沪深 300 指数增强型基金 % % 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式基金 % % 总计 注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为 分级基金表 9: 分级基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况 代码 简称 管理人 上市日期 6 月规模规模 6 月资产增幅 ( 亿份 ) 增量 ( 亿元 ) 资产增量 增幅 瑞福进取 国投瑞银 % % 瑞和小康 国投瑞银 % % 瑞和远见 国投瑞银 % % 双禧 A 国联安 % % 双禧 B 国联安 % % 银华稳进 银华 % % 银华锐进 银华 % % 申万收益 申万菱信 % % 申万进取 申万菱信 % % 信诚 500A 信诚 % % 信诚 500B 信诚 % % 银华金利 银华 % % 银华鑫利 银华 % % 信诚 300A 信诚 % % 信诚 300B 信诚 % % 泰达稳健 泰达 % % 泰达进取 泰达 % % 工银 500A 工银瑞信 % % 工银 500B 工银瑞信 % % 久兆稳健 长城久兆 % % 久兆积极 长城久兆 % % 第 8 页共 11 页

9 指数产品动态总第 53 期 银华金瑞 银华 % % 银华鑫瑞 银华 % % 同瑞 A 长盛 % % 同瑞 B 长盛 % % 双力 A 国联安 % % 双力 B 国联安 % % 诺安稳健 诺安 % % 诺安进取 诺安 % % 浙商稳健 浙商基金 % % 浙商进取 浙商基金 % % 广发 100A 广发 % % 广发 100B 广发 % % 中小板 A 申万菱信 % % 中小板 B 申万菱信 % % 金鹰 500A 金鹰 % % 金鹰 500B 金鹰 % % 万家创 A 万家 % % 万家创 B 万家 % % 诺德 S300A 诺德 % % 诺德 S300B 诺德 % % 泰信 400A 泰信 % % 泰信 400B 泰信 % % 商品 A 招商 % % 商品 B 招商 % % 同庆 800A 长盛 % % 同庆 800B 长盛 % % 资源 A 鹏华 % % 资源 B 鹏华 % % 华安 300A 华安 % % 华安 300B 华安 % % 易基稳健 易方达 % % 易基进取 易方达 % % 同辉 100A 长盛 % % 同辉 100B 长盛 % % 华商 500A 华商 % % 华商 500B 华商 % % 工银 100A 工银瑞信 % % 工银 100B 工银瑞信 % % 房地产 A 国泰 % % 房地产 B 国泰 % % 银河优先 银河 % % 银河进取 银河 % % 建信 50A 建信 % % 第 9 页共 11 页

10 Index-linked Products Monthly Review June 建信 50B 建信 % % 医药 A 国泰 % % 医药 B 国泰 % % 德信 A 德邦 % % 德信 B 德邦 % % 银华 800A 银华 % % 银华 800B 银华 % % 国金 300A 国金通用 % % 国金 300B 国金通用 % % 转债 A 银华 % % 转债 B 银华 % % 高贝 A 招商 % % 高贝 B 招商 % % 医药 A 信诚 % % 医药 B 信诚 % % 有色 A 信诚 % % 有色 B 信诚 % % 创业板 A 富国 % % 创业板 B 富国 % % 金融 A 信诚 % % 金融 B 信诚 % % 可转债 A 东吴 / / 可转债 B 东吴 / / 银华 300A 银华 % % 银华 300B 银华 % % 恒生 A 汇添富 % % 恒生 B 汇添富 % % 证券 A 申万菱信 % % 证券 B 申万菱信 % % 银华 H 股 A 银华 % % 银华 H 股 B 银华 % % 非银行 A 鹏华 % % 非银行 B 鹏华 % % 信息 A 鹏华 % % 信息 B 鹏华 % % 军工 A 富国 % % 军工 B 富国 % % 环保 A 申万菱信 / / 环保 B 申万菱信 / / 总计 注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为 , / 代表基金上期未上市或者未开放申购赎回 第 10 页共 11 页

11 图 4: 分级基金场内部分日成交金额前 10 名 ( 亿元 ) 指数产品动态总第 53 期 银华锐进 3.17 银华稳进 2.57 创业板 B 瑞福进取信诚 300B 商品 B 双禧 B 信诚 500B 房地产 B 申万收益 本期 上期 免责申明 本报告基于已公开的数据和文字资料, 我公司力求但不保证相关资料的准确性及完整性 报告中的信息或观点仅供参考, 均不构成对任何投资工具的买卖建议或投资策略的行为依据 我公司保留报告所有版权, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登 发表或引用 深圳证券信息公司指数事业部 地址 : 广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 B1 栋 10F 邮编 : 电话 :(+86) 传真 :(+86) 电邮 :index@cninfo.com.cn 网址 : 第 11 页共 11 页