指数衍生产品动态

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1 指数产品动态 第 28 期第 1 页 指数产品动态 (2012 年 5 月 ) 2012 年第 5 期总第 28 期 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 两只沪深 300ETF 挂牌上市首日成交超 40 亿华泰柏瑞沪深 300ETF 和嘉实沪深 300ETF 于 5 月 28 日分别在上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌上市, 打开申购赎回 上市首日, 两只沪深 300ETF 双双低开高走, 最后以红盘报收 华泰柏瑞沪深 300ETF 成交 亿元, 嘉实沪深 300ETF 成交 亿元 成交额超过了其他所有 ETF 基金之和的两倍, 占当天整个 ETF 基金成交额的 70% 以上 交易所 : 符合条件 ETF 可作融资融券标的 2012 年 5 月中下旬, 沪深两市交易所分别颁布了 关于交易所交易基金作为融资融券标的证券相关事项的通知 根据通知, 沪深两市交易所都明确 : 符合条件的交易所交易基金 (ETF) 在上交所上市交易 5 个交易日后可作为融资融券标的证券 同时, 两市的具体条件也有差异 沪市交易所规定为 : 日均资产规模不低于 100 亿元, 基金持有户数不少于 户, 跟踪指数的成份股不少于 30 只, 总市值不低于 5000 亿元 深市交易所规定为 : 日平均资产规模不低于 20 亿元人民币 ; 基金持有户数不少于 4000 户 证监会 : 拟降低基金募集份额及金额门槛证监会 5 月 4 日公布 关于修改第六条及第十二条的决定 ( 征求意见稿 ), 向社会公开征求意见 决定 放松了对基金产品申报数量的限制, 对基金募集金额 募集份额也都有所下调 证监会有关部门负责人表示, 放松对基金产品申报数量的限制, 一方面为现行的多通道审核制度提供依据, 另一方面为将来实行基金产品注册制度预留空间 ; 对基金募集金额 募集份额等进行调整, 是为将来推出发起式基金预留空间, 而发起式基金有单独的审批通道 深圳证券信息有限公司指数事业部

2 Index Products Report No.28 Page 2 本期指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况 新上市 中创 400 交易型开放式指数基金于 5 月 11 日上市 上证自然资源 ETF 于 5 月 11 日上市 申万菱信中小板指数分级基金于 5 月 28 日上市 嘉实沪深 300 交易型开放式指数基金于 5 月 28 日上市 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数基金于 5 月 28 日上市 长盛同庆中证 800 指数分级基金于 5 月 31 日上市 新成立华泰柏瑞沪深 300ETF 于 5 月 4 日成立, 首募 亿 浙商沪深 300 指数分级基金于 5 月 7 日成立, 首募 3.54 亿 广发深证 100 指数分级基金于 5 月 7 日成立, 首募 5.67 亿 嘉实沪深 300ETF 于 5 月 7 日成立, 首募 亿 申万菱信中小板指数分级基金于 5 月 8 日成立, 首募 7.84 亿 长盛同庆中证 800 指数分级基金于 5 月 12 日成立, 首募 亿 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数基金于 5 月 14 日成立, 首募 4.13 亿 中银沪深 300 等权重指数基金 (LOF) 于 5 月 17 日成立, 首募 亿 海富通中证内地低碳经济主题指数基金于 5 月 25 日成立, 首募 7.56 亿 华泰 300ETF 联接基金于 5 月 29 日成立, 首募 3.67 亿 易方达标普全球高端消费品指数基金 (QDII) 于 6 月 4 日成立, 首募 3.84 亿 新发行景顺长城上证 180 等权重 ETF 及联接基金于 5 月 2 日起发行 易方达标普全球高端消费品指数基金于 5 月 2 日起发行 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数基金于 5 月 8 日起发行 长安沪深 300 非周期行业指数基金于 5 月 14 日起发行 博时标普 500 指数型证券投资基金于 5 月 15 日起发行 招商中证大宗商品指数分级基金于 5 月 21 日起发行 Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd

3 指数产品动态 第 28 期第 3 页 华安沪深 300 指数分级基金于 6 月 1 日起发行 新获批交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数基金于 5 月 7 日获批 易方达中小板指数分级基金于 5 月 21 日获批 新申报易方达于 5 月 3 日申报中债新综合债券指数基金 (LOF) 银河基金于 5 月 10 日申报沪深 300 成长增强指数分级基金 汇添富于 6 月 1 日申报沪深 300 指数增强型指数基金 深圳证券信息有限公司指数事业部

4 Index Products Report No.28 Page 4 市场要点 本地 ETF: 本期沪深交易所上市的 ETF 总资产净值由上期 亿元增加至本期的 亿元 从基金份额和净值来看, 本期深成 ETF 基金份额增量最多, 增加了 2.90 亿份, 深 100ETF 净值增量均最多, 增加了 4.94 亿元 而从申购赎回情况看, 中小板 ETF 净申购金额最高, 为 5.80 亿元 ; 其次为深成 ETF 和深 100ETF 从跟踪误差情况看, 本期最低的两只 ETF 分别为上证 380ETF 和工银瑞信深证红利 ETF 从成交活跃情况来看, 日均成交金额以两只 300ETF 为领先, 分别为 亿元和 7.93 亿元 LOF: 本期 LOF 指数基金的场内规模为 亿份, 较上月减少 0.61 亿份 ; 场内资产净值为 亿元, 较上月减少 0.52 亿元 创新型指数基金 : 本期有两只创新型分级基金新上市, 分别为申万菱信中小板指数分级基金和长盛同庆中证 800 指数分级基金 创新型指数基金的场内规模为 亿份, 较上月增加 亿份 ; 场内资产净值为 亿元, 较上月增加 亿元 境外 ETF:24 只 ETF 本期末资产规模为 亿港币, 较上期减少 6.07% 在本期市场普跌的背景下, 仅有沪深 300 地产 ETF 和沪深 300 医药卫生 ETF 净值增幅较大, 分别为 6.02% 和 3.57% 从溢价率情况看, 本期香港市场 A 股 ETF 整体日均溢价率下降, 其中标智沪深 300ETF 日均溢价率最高, 为 3.83% 从活跃程度看, 安硕 A50ETF 日均成交金额最大, 达到 8.51 亿港币, 沪深 300 公用事业 ETF 本期日均换手率最高, 达到 3.74% 股指期货 :5 月份沪深 300 指数收报于 , 较上月涨幅为 0.22% 而同期可比股指期货合约 IF1206 IF1209 IF1212 涨幅分别为 -0.48% -1.4% 和 -1.75% 从成交情况看, 五份合约累计成交量 手, 较上月增加 18.88%, 累计成交金额 亿, 较上月增加 21.61% Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd

5 指数产品动态 第 28 期第 5 页 统计数据 A 股市场指数基金 表 1:A 股市场指数基金净值增长统计 序号 基金代码 基金名称 标的指数 成立日期 本期净值增幅 备注 南方深成 ETF 深证成指 % ETF 天弘深证成指 深证成指 % LOF 融通深证成指 深证成指 % 开放式基金 申万菱信深证成指分级 深证成指 % 开放式基金 南方深成 ETF 联接 深证成指 % 开放式基金 华夏中小板 ETF 中小板指 % ETF 申万菱信中小板分级 中小板指 / 开放式基金 华富中小板指数增强型基金 中小板指 % 开放式基金 易方达创业板 ETF 创业板指 % ETF 易方达创业板 ETF 联接 创业板指 % 开放式基金 融通创业板指 创业板指 % 开放式基金 广发中小板 300ETF 中小板 % ETF 长城久兆中小板 300 分级 中小板 % 开放式基金 广发中小板 300ETF 联接 中小板 % 开放式基金 国联安双力中小板综指分级 中小板综指 % 开放式基金 融通巨潮 100 巨潮 % LOF 万家公用事业行业投资基金 巨潮服务指数 % LOF 工银瑞信深证红利 ETF 深证红利 % ETF 工银瑞信深证红利 ETF 联接 深证红利 % 开放式基金 大成深证成长 40ETF 深证成长 % ETF 大成深证成长 40ETF 联接 深证成长 % 开放式基金 易方达深证 100ETF 深证 % ETF 东吴深证 100 增强 深证 % LOF 广发深证 100 分级基金 深证 / 开放式基金 易方达深证 100ETF 联接 深证 % 开放式基金 融通深证 100 深证 % 开放式基金 银华深证 100 深证 % 开放式基金 招商深证 100 深证 % 开放式基金 建信深证 100 指数增强型基金深证 % 开放式基金 鹏华深证民营 ETF 深证民营 % ETF 鹏华深证民营 ETF 联接 深证民营 % 开放式基金 汇添富深证 300ETF 深证 % ETF 深圳证券信息有限公司指数事业部

6 Index Products Report No.28 Page 华安深证 300 深证 % LOF 大摩深证 300 深证 % 开放式基金 汇添富深证 300ETF 联接 深证 % 开放式基金 平安大华深证 300 增强型基金深证 % 开放式基金 交银深证 300 价值 ETF 深证 300 价值 % ETF 交银深证 300 价值 ETF 联接 深证 300 价值 % 开放式基金 国泰中小板 300 成长 ETF 中小板 300 成长 % ETF 国泰中小板 300 成长 ETF 联接中小板 300 成长 % 开放式基金 招商深证 TMT50ETF 深证 TMT % ETF 招商深证 TMT50ETF 联接 深证 TMT % 开放式基金 嘉实中创 400 ETF 中创 % ETF 嘉实中创 400ETF 联接 中创 % 开放式基金 富国上证综指 ETF 上证综指 % ETF 富国上证综指 ETF 联接 上证综指 % 开放式基金 汇添富上证综指 上证综指 % 开放式基金 南方上证 380ETF 上证 % ETF 南方上证 380ETF 联接 上证 % 开放式基金 中海上证 380 上证 % 开放式基金 中邮上证 380 上证 % 开放式基金 华安上证 180ETF 上证 % ETF 华安上证 180ETF 联接 上证 % 开放式基金 万家上证 180 上证 % 开放式基金 华泰柏瑞红利 ETF 上证红利 % ETF 华夏上证 50ETF 上证 % ETF 易方达上证 50 上证 % 开放式基金 中海上证 50 上证 % 开放式基金 国泰上证 180 金融 ETF 180 金融 % ETF 国泰上证 180 金融 ETF 联接 180 金融 % 开放式基金 交银 180 治理 ETF 180 治理 % ETF 交银 180 治理 ETF 联接 180 治理 % 开放式基金 华宝兴业上证 180 成长 ETF 180 成长 % ETF 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 180 成长 % 开放式基金 华宝兴业上证 180 价值 ETF 180 价值 % ETF 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 180 价值 % 开放式基金 工银上证央企 50ETF 上证央企 % ETF 博时超大盘 ETF 超大盘 % ETF 博时超大盘 ETF 联接 超大盘 % 开放式基金 易方达上证中盘 ETF 上证中盘 % ETF Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd

7 指数产品动态第 28 期第 7 页 易方达上证中盘 ETF 联接 上证中盘 % 开放式基金 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 上证中小盘 % ETF 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接上证中小盘 % 开放式基金 建信上证社会责任 ETF 上证社会责任 % ETF 建信上证社会责任 ETF 联接 上证社会责任 % 开放式基金 鹏华上证民企 50ETF 上证民企 % ETF 鹏华上证民企 50ETF 联接 上证民企 % 开放式基金 中银上证国企 ETF 上证国企 % ETF 海富通上证周期 ETF 上证周期 % ETF 海富通上证周期 ETF 联接 上证周期 % 开放式基金 海富通上证非周期 ETF 上证非周期 % ETF 海富通上证非周期 ETF 联接 上证非周期 % 开放式基金 华安上证龙头 ETF 上证龙头 % ETF 华安上证龙头 ETF 联接 上证龙头 % 开放式基金 国联安上证商品 ETF 上证大宗商品 % ETF 国联安上证商品 ETF 联接 上证大宗商品 % 开放式基金 诺安上证新兴产业 ETF 上证新兴产业 % ETF 诺安上证新兴产业 ETF 联接 上证新兴产业 % 开放式基金 博时上证自然资源 ETF 上证自然资源 % ETF 博时上证自然资源 ETF 联接 上证资源 % 开放式基金 招商上证消费 80ETF 上证消费 % ETF 招商上证消费 80ETF 联接 上证消费 % 开放式基金 嘉实沪深 300ETF 沪深 / ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 沪深 / ETF 中银沪深 300 等权重 沪深 / LOF 鹏华沪深 300 沪深 % LOF 嘉实沪深 300 沪深 % LOF 长盛沪深 300 沪深 % LOF 银华沪深 300 沪深 % LOF 兴全沪深 300 沪深 % LOF 建信沪深 300 沪深 % LOF 中欧沪深 300 沪深 % LOF 浙商沪深 300 分级基金 沪深 / 开放式基金 华夏沪深 300 沪深 % 开放式基金 国泰沪深 300 沪深 % 开放式基金 博时裕富沪深 300 沪深 % 开放式基金 富国沪深 300 沪深 % 开放式基金 易方达沪深 300 沪深 % 开放式基金 国投瑞银瑞和 300 沪深 % 开放式基金 信诚沪深 300 指数分级 沪深 % 开放式基金 深圳证券信息有限公司指数事业部

8 Index Products Report No.28 Page 长城久泰沪深 300 沪深 % 开放式基金 南方沪深 300 沪深 % 开放式基金 广发沪深 300 沪深 % 开放式基金 国富沪深 300 沪深 % 开放式基金 工银瑞信沪深 300 沪深 % 开放式基金 浦银安盛沪深 300 沪深 % 开放式基金 大成沪深 300 沪深 % 开放式基金 农银汇理沪深 300 沪深 % 开放式基金 南方小康产业 ETF 小康产业 % ETF 南方小康产业 ETF 联接 小康产业 % 开放式基金 海富通中证 100 中证 % LOF 国联安双禧中证 100 中证 % 开放式基金 中银中证 100 中证 % 开放式基金 宝盈中证 100 中证 % 开放式基金 华宝兴业中证 100 中证 % 开放式基金 诺安中证 100 中证 % 开放式基金 华富中证 100 中证 % 开放式基金 长盛中证 100 中证 % 开放式基金 长盛同瑞中证 200 分级基金 中证 % 开放式基金 泰信中证 200 中证 % 开放式基金 南方中证 500 中证 % LOF 鹏华中证 500 中证 % LOF 富国中证 500 中证 % LOF 广发中证 500 中证 % LOF 泰达宏利中证 500 中证 % 开放式基金 工银瑞信睿智中证 500 分级 中证 % 开放式基金 信诚中证 500 分级 中证 % 开放式基金 农银汇理中证 500 中证 % 开放式基金 长盛同庆中证 800 分级基金 中证 / 开放式基金 国投瑞银沪深 300 金融 沪深 300 金融 % LOF 申万菱信沪深 300 价值 沪深 300 价值 % 开放式基金 银河沪深 300 价值 沪深 300 价值 % 开放式基金 万家中证红利 中证红利 % LOF 大成中证红利 中证红利 % 开放式基金 富国天鼎中证红利 中证红利 % 开放式基金 嘉实基本面 50 基本面 % LOF 长信中证央企 100 中证央企 % LOF 泰达宏利中证财富大盘 中证财富大盘 % 开放式基金 大成中证内地消费主题 中证内地消费 % 开放式基金 Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd

9 指数产品动态 第 28 期第 9 页 银华中证内地资源分级基金 中证内地资源 % 开放式基金 民生加银中证内地资源 中证内地资源 % 开放式基金 诺安中证创业成长分级基金 中证创业成长 % 开放式基金 国投瑞银中证上游 中证上游 % 开放式基金 国投瑞银中证下游 中证下游 % LOF 东吴中证新兴产业 中证新兴产业 % 开放式基金 浦银安盛中证锐联基本面 400 基本面 / 开放式基金 银华中证等权重 90 中证等权重 % 开放式基金 金鹰中证技术领先 中证技术领先 % 开放式基金 海富通中证内地低碳 中证内地低碳 / 开放式基金 建信深证基本面 60ETF 深基本面 % ETF 建信深证基本面 60ETF 联接 深基本面 % 开放式基金 嘉实深证基本面 120ETF 深基本面 % ETF 嘉实深证基本面 120ETF 联接 深基本面 % 开放式基金 博时深证基本面 200ETF 深基本面 % ETF 博时深证基本面 200ETF 联接 深基本面 % 开放式基金 华安标普全球石油 标普全球石油 % LOF 华安 MSCI 中国 A 股 MSCI 中国 A 股 % 开放式基金 银华道琼斯 88 精选 道琼斯 % 开放式基金 注 : 统计期为 ; / 表示基金净值数据未够一个完整统计期或数 据缺失 本地 ETF 表 2: 深沪交易所上市 ETF 概况 代码 简称 管理人 上市日期 基金份额资产净值 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 深 100ETF 易方达 中小板 ETF 华夏 深成 ETF 南方 深红利 ETF 工银瑞信 深成长 ETF 大成 中小板 300ETF 广发 深 F200ETF 博时 深证 TMT50ETF 招商 深 F120ETF 嘉实 民营 ETF 鹏华 深 300ETF 汇添富 深价值 交银施罗德 深圳证券信息有限公司指数事业部

10 Index Products Report No.28 Page 创业板 ETF 易方达 深 F60 建信 中小成长 国泰 中创 400 嘉实 ETF 嘉实 治理 ETF 交银施罗德 超大 ETF 博时 价值 ETF 华宝兴业 ETF 华夏 央企 ETF 工银瑞信 民企 ETF 鹏华 责任 ETF 建信 周期 ETF 海富通 非周 ETF 海富通 中盘 ETF 易方达 消费 ETF 招商 小康 ETF 南方 商品 ETF 国联安 ETF 华安 龙头 ETF 华安 综指 ETF 富国 中小 ETF 华泰柏瑞 金融 ETF 国泰 新兴 ETF 诺安 国企 ETF 中银 成长 ETF 华宝兴业 ETF 南方 ETF 华泰柏瑞 资源 ETF 博时 红利 ETF 华泰柏瑞 合计 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 ; 中小板 ETF 为场内场外总规模与总资产 Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd

11 指数产品动态 第 28 期第 11 页 图 1: 深沪交易所上市 ETF 年度变化趋势对比 深市 沪市 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 ; 中小板 ETF 为场内场外总规模与总资产 表 3: 对指数及市场覆盖情况 代码 简称 资产净值 ( 亿元 ) 对指数覆盖率 市场份额 深 100ETF % 17.07% 中小板 ETF % 3.15% 深成 ETF % 2.86% 深红利 ETF % 0.81% 深成长 ETF % 1.19% 中小板 300ETF % 0.60% 深 F200ETF % 0.17% 深证 TMT50ETF % 0.28% 深 F120ETF % 0.40% 民营 ETF % 0.30% 深 300ETF % 0.22% 深价值 % 0.07% 创业板 ETF % 0.40% 深 F % 0.31% 深圳证券信息有限公司指数事业部

12 Index Products Report No.28 Page 中小成长 % 0.05% 中创 % 0.24% ETF % 13.68% 深市合计 % 治理 ETF % 2.44% 超大 ETF % 0.89% 价值 ETF % 0.95% ETF % 16.02% 央企 ETF % 0.54% 民企 ETF % 0.27% 责任 ETF % 0.30% 周期 ETF % 0.25% 非周 ETF % 0.26% 中盘 ETF % 0.82% 消费 ETF % 1.10% 小康 ETF % 0.25% 商品 ETF % 0.85% ETF % 7.86% 龙头 ETF % 0.61% 综指 ETF % 0.33% 中小 ETF % 0.10% 金融 ETF % 0.54% 新兴 ETF % 0.55% 国企 ETF % 0.10% 成长 ETF % 0.31% ETF % 0.18% ETF % 21.01% 资源 ETF % 0.34% 红利 ETF % 1.32% 沪市合计 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 , 中小板 ETF 为场内场外总资产 表 4: 基金份额及资产净值变化情况 代码 简称 基金份额增量资产净值增量增幅 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 增幅 深 100ETF % % 中小板 ETF % % 深成 ETF % % 深红利 ETF % % Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd

13 指数产品动态第 28 期第 13 页 深成长 ETF % % 中小板 300ETF % % 深 F200ETF % % 深证 TMT50ETF % % 深 F120ETF % % 民营 ETF % % 深 300ETF % % 深价值 % % 创业板 ETF % % 深 F % % 中小成长 % % 中创 % % ETF % % 治理 ETF % % 超大 ETF % % 价值 ETF % % ETF % % 央企 ETF % % 民企 ETF % % 责任 ETF % % 周期 ETF % % 非周 ETF % % 中盘 ETF % % 消费 ETF % % 小康 ETF % % 商品 ETF % % ETF % % 龙头 ETF % % 综指 ETF % % 中小 ETF % % 金融 ETF % % 新兴 ETF % % 国企 ETF % % 成长 ETF % % ETF % % ETF % % 资源 ETF % % 红利 ETF % % 合计 注 : 统计期为 深圳证券信息有限公司指数事业部

14 Index Products Report No.28 Page 14 图 2: 净申购 / 赎回资金量 ( 亿元 ) 注 : 根据 ETF 每周净申购 / 赎回份额与其平均净值计算 ; 中小板 ETF 以场内份额计算 Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd

15 指数产品动态第 28 期第 15 页表 5: 绝对收益与超额收益 代码 简称 阶段收益阶段超额收益 累计收益累计超额收益 深 100ETF 1.68% 0.14% 14.75% -0.24% 中小板 ETF 2.56% 0.19% 9.49% -0.02% 深成 ETF -0.22% 0.16% 13.64% -0.07% 深红利 ETF* 0.93% -0.02% 14.67% -0.22% 深成长 40ETF 0.26% 0.11% 7.32% 0.20% 中小 300ETF 2.89% 0.20% 9.25% 0.17% 深 F % 0.07% 13.00% -0.46% TMT50ETF 4.61% 0.09% 12.81% -0.17% 深 F120ETF 1.37% 0.10% 12.84% -0.46% 民营 ETF 1.64% 0.19% 9.40% 0.05% 深 300ETF 2.06% 0.12% 13.54% -0.29% 深价值 1.45% 0.12% 15.16% -0.53% 创业板 ETF 7.53% 0.33% 1.28% 0.60% 深 F % 0.11% 13.60% -0.19% 中小成长 * 2.97% -0.18% 2.16% -0.39% 中创 400* 0.87% 0.21% 0.87% 0.21% ETF* 0.75% 0.09% 0.75% 0.09% 治理 ETF 0.00% 0.34% 11.50% 0.27% 超大 ETF 1.00% 0.10% 15.67% -0.10% 价值 ETF -1.97% 0.29% 7.40% 0.24% ETF -0.65% 0.34% 11.65% 0.09% 央企 ETF -1.44% 0.35% 7.09% 0.66% 民企 ETF 2.18% 0.08% 11.49% -0.02% 责任 ETF -0.24% 0.21% 10.94% -0.02% 周期 ETF -0.76% 0.32% 11.15% -1.28% 非周期 ETF 1.30% 0.03% 8.93% -0.44% 中盘 ETF 1.94% 0.03% 13.94% -0.13% 消费 ETF 3.54% -0.26% 12.19% -2.02% 小康 ETF 0.11% 0.02% 10.07% -0.37% 商品 ETF 0.72% 0.15% 19.80% -0.16% ETF 0.36% 0.33% 12.50% 0.07% 龙头 ETF 0.50% 0.10% 10.76% -0.33% 上证综指 ETF -1.00% 0.01% 8.04% 0.19% 中小盘 ETF 1.67% 0.01% 12.97% -0.47% 金融 ETF -1.75% 0.41% 10.40% 0.20% 新兴产业 ETF 2.63% 0.16% 14.68% 0.02% 国企 ETF -0.52% 0.10% 11.82% -0.02% 成长 ETF 0.61% 0.34% 13.04% 0.08% 深圳证券信息有限公司指数事业部

16 Index Products Report No.28 Page ETF 1.28% 0.14% 12.90% 0.03% ETF* 0.77% 0.11% 0.77% 0.11% 资源 ETF* -1.30% 0.21% -1.30% 0.21% 红利 ETF -1.23% 0.44% 8.31% 0.20% 注 : 阶段 = 统计期 ; 累计 = 年初至今 统计期为 阶段统计期内上市的 ETF, 阶段收益从上市日开始计算 ;* 表示于年内上市的 ETF, 累计收益从上市日开始计算 图 3:5 月年化跟踪误差最小的前 10 只 ETF 注 : 统计期内各个交易日对应的年化跟踪误差采用向前 30 个交易日为一周期计算 Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd

17 指数产品动态 第 28 期第 17 页 图 4: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 图 5: 日均换手率前 10 只 ETF 注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算 深圳证券信息有限公司指数事业部

18 Index Products Report No.28 Page 18 LOF 表 6:LOF 指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况 代码 简称 规模 ( 亿份 ) 资产 ( 亿元 ) 5 月月度增量增幅 5 月月度增量增幅 南方 % % 南方中国 % % 华安 S % % 鹏华 % % 鹏华 % % 嘉实 % % 嘉实 % % 恒生 H 股 % % 长盛 % % 富国 % % 国投金融 % % 国投消费 % % 融通巨潮 % % 招商金砖 % % 银华 % % 万家公用 % % 万家红利 % % 海富 % % 广发 % % 长信 % % 兴全 % % 天弘深成 % % 建信 % % 东吴 % % 中欧 % % 合计 注 : 数据来源 : 深交所 ; 统计期为 创新型指数基金 表 7: 创新型指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 代码简称管理人上市日期 5 月月度 5 月月度增幅增幅末增量末增量 Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd

19 指数产品动态第 28 期第 19 页 瑞和小康 国投瑞银 % % 瑞和远见 国投瑞银 % % 双禧 A 国联安 % % 双禧 B 国联安 % % 银华稳进 银华 % % 银华锐进 银华 % % 申万收益 申万菱信 % % 申万进取 申万菱信 % % 信诚 500A 信诚 % % 信诚 500B 信诚 % % 银华金利 银华 % % 银华鑫利 银华 % % 银华金瑞 银华 % % 银华鑫瑞 银华 % % 信诚 300A 信诚 % % 信诚 300B 信诚 % % 泰达稳健 泰达 % % 泰达进取 泰达 % % 工银 500A 工银瑞信 % % 工银 500B 工银瑞信 % % 久兆稳健 长城久兆 % % 久兆积极 长城久兆 % % 银华金瑞 银华 % % 银华鑫瑞 银华 % % 同瑞 A 长盛 % % 同瑞 B 长盛 % % 双力 A 国联安 % % 双力 B 国联安 % % 诺安稳健 诺安 % % 诺安进取 诺安 % % 中小板 A 申万菱信 % % 中小板 B 申万菱信 % % 同庆 800A 长盛 % % 同庆 800B 长盛 % % 合计 注 : 数据来源 : 深交所 ; 统计期为 深圳证券信息有限公司指数事业部

20 Index Products Report No.28 Page 20 跨境 ETF 表 8: 跟踪 A 股的主要跨境 ETF 代码名称标的指数管理人上市日期基金资产 2816 沪深 300 地产 ETF 沪深 300 地产 DB Platinum Advisor 平安普盛 CSI RAFI50ETF Ping An of China 中证锐联基本面 50 Asset management 安硕 A50ETF 新华富时中国 A50 Blackrock 标智沪深 300ETF 沪深 300 BOCI - Prudential 安硕沪深 A 股金融 ETF 沪深 300 金融 Blackrock 安硕 A 股主要消费 ETF 沪深 300 主要消费 Blackrock 沪深 300 金融 ETF 沪深 300 金融 DB Platinum Advisor 安硕沪深 300ETF 沪深 300 Blackrock 安硕 A 股可选消费 ETF 沪深 300 可选消费 Blackrock 沪深 300 工业 ETF 沪深 300 工业 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股基建 ETF 沪深 300 基建 Blackrock 沪深 300 能源 ETF 沪深 300 能源 DB Platinum Advisor 标智上证 50ETF 上证 50 BOCI - Prudential 沪深 300 可选消费 ETF 沪深 300 可选消费 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股原材料 ETF 沪深 300 原材料 Blackrock 沪深 300ETF 沪深 300 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股能源 ETF 沪深 300 能源 Blackrock 中金深证 100ETF 深证 100 CICC 沪深 300 公用事业 ETF 沪深 300 公用事业 DB Platinum Advisor 沪深 300 医药卫生 ETF 沪深 300 医药卫生 DB Platinum Advisor 沪深 300 银行 ETF 沪深 300 银行 DB Platinum Advisor 沪深 300 原材料 ETF 沪深 300 原材料 DB Platinum Advisor 沪深 300 运输 ETF 沪深 300 运输 DB Platinum Advisor 大成中证中国内地消费 ETF 中证内地消费主题 Da Cheng 注 : 基金资产单位为 亿港元 ; 截止日期为 表 9: 跟踪 A 股的主要跨境 ETF 净值变化代码名称收盘价增幅单位净值增幅 2816 沪深 300 地产 ETF % % 2818 平安普盛 CSI RAFI50ETF % % 2823 安硕 A50ETF % % 2827 标智沪深 300ETF % % 2829 安硕沪深 A 股金融 ETF % % Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd

21 指数产品动态第 28 期第 21 页 2841 安硕 A 股主要消费 ETF % % 2844 沪深 300 金融 ETF % % 2846 安硕沪深 300ETF % % 3001 安硕 A 股可选消费 ETF % % 3005 沪深 300 工业 ETF % % 3006 安硕沪深 A 股基建 ETF % % 3017 沪深 300 能源 ETF % % 3024 标智上证 50ETF % % 3025 沪深 300 可选消费 ETF % % 3039 安硕沪深 A 股原材料 ETF % % 3049 沪深 300ETF % % 3050 安硕沪深 A 股能源 ETF % % 3051 中金深证 100ETF % % 3052 沪深 300 公用事业 ETF % % 3057 沪深 300 医药卫生 ETF % % 3061 沪深 300 银行 ETF % % 3062 沪深 300 原材料 ETF % % 3063 沪深 300 运输 ETF % % 3071 大成中证中国内地消 ETF % % 注 : 收盘价 单位净值的单位为 港元 ; 统计期为 ; / 表示基金上期未上市或 未开放申购赎回 ( 因本期中金深证 100ETF 将于 日终于交易, 基金管理人在 日从基金资产中计提一定的拨备, 导致其本期净值与二级市场价格变动幅度较大 ) 深圳证券信息有限公司指数事业部

22 Index Products Report No.28 Page 22 图 6: 主要 A 股跨境 ETF 溢价率排名 注 : 统计期为 表 10: 主要 A 股跨境 ETF 交易情况代码名称日均成交额环比增幅日均换手率环比增长 2816 沪深 300 地产 ETF % 2.15% % 2818 平安普盛 CSI RAFI50ETF % 0.01% % 2823 安硕 A50ETF % 1.71% % 2827 标智沪深 300ETF % 0.31% % 2829 安硕沪深 A 股金融 ETF % 0.03% % 2841 安硕 A 股主要消费 ETF % 0.01% % 2844 沪深 300 金融 ETF % 0.70% % 2846 安硕沪深 300ETF % 0.29% % 3001 安硕 A 股可选消费 ETF % 0.05% % Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd

23 指数产品动态第 28 期第 23 页 3005 沪深 300 工业 ETF % 1.70% % 3006 安硕沪深 A 股基建 ETF % 0.05% % 3017 沪深 300 能源 ETF % 1.43% % 3024 标智上证 50ETF % 0.03% % 3025 沪深 300 可选消费 ETF % 0.89% % 3039 安硕沪深 A 股原材料 ETF % 0.07% % 3049 沪深 300ETF % 1.07% % 3050 安硕沪深 A 股能源 ETF % 0.03% 61.44% 3051 中金深证 100ETF % 0.28% % 3052 沪深 300 公用事业 ETF % 3.74% -4.82% 3057 沪深 300 医药卫生 ETF % 0.47% % 3061 沪深 300 银行 ETF % 0.86% % 3062 沪深 300 原材料 ETF % 1.99% % 3063 沪深 300 运输 ETF % 2.36% % 3071 大成中证中国内地消 ETF % 0.12% 84.80% 注 : 日均成交额单位为 万港元 ; 统计期为 ; / 表示基金上期未上市或未开 放申购赎回 深圳证券信息有限公司指数事业部

24 Index Products Report No.28 Page 24 股指期货 表 11: 沪深 300 股指期货 5 月份数据统计 合约 代码 月开盘 价 月最高 价 月最低 价 月收盘 价 涨跌 持仓量 持仓变 化 月末结 算价 成交量 成交 金额 IF IF IF IF IF 说明 :(1) 价格 :300/ 点 (2) 成交量 持仓量 : 手 ( 按单边计算 )(3) 成交额 : 亿元 ( 按单边计算 ) 数据来源 : 中金所网站 ; 截止日期 图 7: 沪深 300 指数与期货合约持仓量变化 Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd

25 指数产品动态 第 28 期第 25 页 图 8: 沪深 300 股指期货合约溢价率走势 注 : 合约溢价率 = 期指收盘价 / 股指收盘价 -1 ; 统计期为 图 9: 沪深 300 股指期货合约基差走势比较 注 : 基差 = 期指收盘价 - 股指收盘价 ; 统计期为 深圳证券信息有限公司指数事业部

26 Index Products Report No.28 Page 26 免责申明 本报告基于已公开的数据和文字资料, 我公司力求但不保证相关资料的准确性及完整性 报告中的信息或观点仅供参考, 均不构成对任何投资工具的买卖建议或投资策略的行为依据 我公司保留报告所有版权, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登 发表或引用 深圳证券信息公司指数事业部 地址 : 广东省深圳市福田区红荔西路上步工业区 10 栋邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :index@cninfo.com.cn 网址 : Index Department of Shenzhen Securities Information Co., Ltd