指数产品报告

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1 指数产品动态总第 56 期 2014 年 9 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 深市 ETF 期权开测 ETF 市场需求将增加 9 月 9 日, 深交所期权正式启动首场仿真测试, 仿真测试标的中有 3 只 ETF 期权 开展仿真交易测试意味着深市期权业务已迈出第一步 分析认为, 未来将推出的 ETF 期权将对 ETF 市场产生深远的影响 : 通过 ETF 与 ETF 期权搭配使用可以实现各种不同的策略, 这将有效地增加对 ETF 的需求并改善 ETF 的流动性, 同时还可以改善 ETF 市场的投资者结构, 将各种类型的投资者引入 ETF 市场, 尤其是机构投资者, 并为基于 ETF 及 ETF 期权的产品创新铺平道路 证监会推动指基市场多样化基金加速研发商品期货 ETF 9 月 12 日, 证监会发言人表示, 在国内推出商品期货 ETF, 可以引入机构参 与商品期货投资以改善当前商品期货市场投资者结构, 并拓宽基金业发展空间 满足投资者多样化资产配置需求 此前, 证监会公布了 公开募集证券投资基金运作指引第 1 号 商品期货 交易型开放式基金指引 ( 征求意见稿 ), 对商品期货 ETF 的定义 投资范围 风 险控制 相关主体责任 监管要求等内容进行了规范 虽然目前国内 ETF 产品众多, 但商品期货 ETF 市场依然空白 自 指引 公布以来, 国内不少基金管理公司研发商品期货 ETF 的速度明显加快 也有行业人士呼吁, 在控制风险的同时, 适当松绑商品期货 ETF 的投资及交易约束, 以吸引更多的机构投资者参与 在证监会的推动下, 国内商品期货 ETF 有望推出, 期货市场的投资渠道也将会增加 第 1 页共 14 页

2 Index-linked Products Monthly Review September 2014 本期指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市华安国际龙头 (DAX)ETF 于 9 月 5 日上市 富国中证移动互联网指数分级基金于 9 月 22 日上市 鹏华中证 800 地产指数分级基金于 9 月 23 日上市 新成立新华中证环保产业指数分级基金于 9 月 11 日成立 新发行国泰国证食品饮料行业指数分级基金于 9 月 15 日发行 新获批海富通上证可质押城投债 ETF 于 9 月 9 日获批 广发中证百度百发策略 100 指数基金于 9 月 15 日获批 鹏华中证国防指数分级基金于 9 月 17 日获批 鹏华中证传媒指数分级基金于 9 月 17 日获批 华润元大富时中国 A50 指数基金于 9 月 19 日获批 易方达中证 500ETF 于 9 月 28 日获批 易方达中证 500ETF 联接基金于 9 月 28 日获批 新申报 ( 本月无新申报产品 ) 第 2 页共 14 页

3 市场要点 指数产品动态总第 56 期 国内 ETF 2014 年 9 月, 沪深交易所上市的 ETF 总资产净值由上期 亿元降至本期的 亿元 从产品规模来看, 嘉实沪深 300ETF 规模最大, 达 亿元 从成交活跃情况来看, 日均成交金额以华泰柏瑞沪深 300ETF 和华夏上证 50ETF 领先, 分别为 亿元和 8.52 亿元 LOF 2014 年 9 月,LOF 指数基金的场内份额 亿份, 较上月减少 1.11 亿份 ; 场内资产净值为 亿元, 较上月增长 0.19 亿元 分级基金 2014 年 9 月, 分级基金的场内份额为 亿份, 较上月减少 9.12 亿份 ; 场内资产净值为 亿元, 较上月增加 亿元 第 3 页共 14 页

4 Index-linked Products Monthly Review September 2014 统计数据 国内指数基金概况表 1: 指数基金分布情况 ( 按基金类别统计 ) 类别 已成立只数 新成立只数 新发行只数 新获批只数 新申报只数 ETF LOF 分级基金 其他指数基金 总计 注 : 统计期间为 表 2: 指数基金分布情况 ( 按跟踪标的统计 ) 跟踪标的 已成立只数 新成立只数 新发行只数 新获批只数 新申报只数 深证指数 上证指数 巨潮指数 中证指数 其他机构 总计 注 : 统计期间为 表 3: 国内指数基金净值增长 / 下跌前五名 基金代码 基金名称 标的指数 本期净值增幅 富国中证军工 中证军工 17.97% 申万菱信中证军工 中证军工 17.96% 前海开源中证军工 中证军工 17.65% 南方上证 380ETF 上证 % 诺安上证新兴产业 ETF 上证新兴 11.71% 工银瑞信标普全球资源 标普全球资源 -7.80% 南方金砖四国 标普金砖四国 -8.51% 招商标普金砖四国 标普金砖四国 -8.65% 中银标普全球精选 标普全球精选 -8.82% 华宝兴业标普油气 标普油气指数 % 注 : 统计期间为 第 4 页共 14 页

5 指数产品动态总第 56 期 国内 ETF 表 4: 深沪交易所上市 ETF 概况 上市地点 ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 深圳 % 上海 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 表 5: 跟踪各系列指数 ETF 概况 跟踪标的 ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 深证 % 上证 % 中证 % 其他 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 表 6:ETF 前五大指数基金管理人列表 基金公司 ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 华夏 % 嘉实 % 华泰柏瑞 % 易方达 % 华安 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 表 7: 规模最大的前十只 ETF 列表 代码 简称 基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 嘉实沪深 300ETF % 华夏沪深 300ETF % 华夏上证 50ETF % 华泰柏瑞沪深 300ETF % 华安上证 180ETF % 易方达深证 100ETF % 南方中证 500ETF % 易方达沪深 300ETF % 广发中证 500ETF % 华夏中小板 ETF % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 第 5 页共 14 页

6 Index-linked Products Monthly Review September 2014 图 1: 深沪交易所上市 ETF 年度变化趋势对比 ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) 深市 沪市 2013 年 9 月 2014 年 9 月 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 图 2: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 华泰柏瑞沪深 300ETF 华夏上证 50ETF 8.52 国泰上证 5 年期国债 ETF 6.70 嘉实沪深 300ETF 5.53 华安上证 180ETF 3.29 本期 易方达深证 100ETF 3.22 上期 易方达创业板 ETF 1.72 华夏中小板 ETF 1.52 华夏沪深 300ETF 1.41 南方中证 500ETF 0.51 第 6 页共 14 页

7 指数产品动态总第 56 期 图 3: 日均换手率前 10 只 ETF 国泰上证 5 年期国债 ETF 嘉实中证中期国债 ETF 易方达创业板 ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 华安中证细分地产 ETF 景顺长城中证 TMT150ETF 华夏上证金融地产 ETF 嘉实中证主要消费 ETF 嘉实中证金融地产 ETF 本期 上期 注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算, 单位为 % LOF 表 8:LOF 指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况 代码 基金名称 9 月份额份额增量份额增幅 9 月资产 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 资产增量资产增幅 南方中证 500 交易型指数基金 % % 南方中证 50 债券指数基金 % % 南方中国中小盘股票指数基金 % % 华安深证 300 指数基金 % % 华安标普全球石油指数基金 % % 鹏华沪深 300 指数基金 % % 鹏华中证 500 指数基金 % % 嘉实沪深 300 指数基金 % % 嘉实中证锐联基本面 50 指数基金 % % 嘉实恒生中国企业指数基金 % % 嘉实中证中期企业债指数基金 % % 长盛沪深 300 指数基金 % % 富国中证 500 指数增强型基金 % % 易方达中债新综合债券指数基金 % % 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金 % % 国投瑞银中证上游资源产业指数基金 % % 融通巨潮 100 指数基金 % % 招商标普金砖四国指数基金 % % 银华中证中票 50 指数基金 % % 第 7 页共 14 页

8 Index-linked Products Monthly Review September 万家中证红利指数基金 % % 海富通中证 100 指数基金 % % 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数基金 % % 广发中证 500 指数基金 % % 长信中证中央企业 100 指数基金 % % 兴全沪深 300 指数增强型基金 % % 天治核心成长股票型基金 % % 中银沪深 300 等权重指数基金 % % 天弘深证成份指数基金 % % 工银瑞信标普全球自然资源指数基金 % % 建信沪深 300 指数基金 % % 东吴深证 100 指数增强型基金 % % 中欧沪深 300 指数增强型基金 % % 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式基金 % % 总计 注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为 分级基金表 9: 分级基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况 代码 简称 管理人 上市日期 9 月份额份额 9 月资产增幅 ( 亿份 ) 增量 ( 亿元 ) 资产增量 增幅 瑞福进取 国投瑞银 % % 瑞和小康 国投瑞银 % % 瑞和远见 国投瑞银 % % 双禧 A 国联安 % % 双禧 B 国联安 % % 银华稳进 银华 % % 银华锐进 银华 % % 申万收益 申万菱信 % % 申万进取 申万菱信 % % 信诚 500A 信诚 % % 信诚 500B 信诚 % % 银华金利 银华 % % 银华鑫利 银华 % % 信诚 300A 信诚 % % 信诚 300B 信诚 % % 泰达稳健 泰达 % % 泰达进取 泰达 % % 工银 500A 工银瑞信 % % 工银 500B 工银瑞信 % % 久兆稳健 长城久兆 % % 第 8 页共 14 页

9 指数产品动态总第 56 期 久兆积极 长城久兆 % % 银华金瑞 银华 % % 银华鑫瑞 银华 % % 同瑞 A 长盛 % % 同瑞 B 长盛 % % 双力 A 国联安 % % 双力 B 国联安 % % 诺安稳健 诺安 % % 诺安进取 诺安 % % 浙商稳健 浙商基金 % % 浙商进取 浙商基金 % % 广发 100A 广发 % % 广发 100B 广发 % % 中小板 A 申万菱信 % % 中小板 B 申万菱信 % % 金鹰 500A 金鹰 % % 金鹰 500B 金鹰 % % 万家创 A 万家 % % 万家创 B 万家 % % 诺德 S300A 诺德 % % 诺德 S300B 诺德 % % 泰信 400A 泰信 % % 泰信 400B 泰信 % % 商品 A 招商 % % 商品 B 招商 % % 同庆 800A 长盛 % % 同庆 800B 长盛 % % 资源 A 鹏华 % % 资源 B 鹏华 % % 华安 300A 华安 % % 华安 300B 华安 % % 易基稳健 易方达 % % 易基进取 易方达 % % 同辉 100A 长盛 % % 同辉 100B 长盛 % % 华商 500A 华商 % % 华商 500B 华商 % % 工银 100A 工银瑞信 % % 工银 100B 工银瑞信 % % 房地产 A 国泰 % % 房地产 B 国泰 % % 银河优先 银河 % % 银河进取 银河 % % 第 9 页共 14 页

10 Index-linked Products Monthly Review September 建信 50A 建信 % % 建信 50B 建信 % % 医药 A 国泰 % % 医药 B 国泰 % % 德信 A 德邦 % % 德信 B 德邦 % % 银华 800A 银华 % % 银华 800B 银华 % % 国金 300A 国金通用 % % 国金 300B 国金通用 % % 转债 A 银华 % % 转债 B 银华 % % 高贝 A 招商 % % 高贝 B 招商 % % 医药 A 信诚 % % 医药 B 信诚 % % 有色 A 信诚 % % 有色 B 信诚 % % 创业板 A 富国 % % 创业板 B 富国 % % 金融 A 信诚 % % 金融 B 信诚 % % 可转债 A 东吴 % % 可转债 B 东吴 % % 银华 300A 银华 % % 银华 300B 银华 % % 恒生 A 汇添富 % % 恒生 B 汇添富 % % 证券 A 申万菱信 % % 证券 B 申万菱信 % % 银华 H 股 A 银华 % % 银华 H 股 B 银华 % % 非银行 A 鹏华 % % 非银行 B 鹏华 % % 信息 A 鹏华 % % 信息 B 鹏华 % % 军工 A 富国 % % 军工 B 富国 % % 环保 A 申万菱信 % % 环保 B 申万菱信 % % SW 军工 A 申万菱信 % % SW 军工 B 申万菱信 % % 地产 A 鹏华 / / 地产 B 鹏华 / / 第 10 页共 14 页

11 指数产品动态总第 56 期 互联网 A 富国 / / 互联网 B 富国 / / 总计 注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为 , / 代表基金上期未上市或者未开放申购赎回 图 4: 分级基金场内部分日成交金额前 10 名 ( 亿元 ) 银华锐进证券 B 银华稳进商品 B 军工 B 瑞福进取创业板 B 医药 B SW 军工 B 双禧 B 本期 上期 跨境 ETF( 香港市场 ) 表 10: 跟踪境内市场的主要跨境 ETF 基金代基金资产基金名称跟踪指数基金管理人上市日期码 ( 亿港元 ) 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期花旗中国国债 5-10 年 E Fund Management (Hong 指数 ETF 期 Kong) 海通沪深 300 指数 ETF 沪深 300 Haitong International Securities Group 沪深 300 地产 ETF 沪深 300 地产 DB Platinum Advisor CSOP 富时中国 A50 ETF 富时中国 A50 CSOP Asset Management 安硕富时 A50 中国指数 ETF 富时中国 A50 Blackrock 标智沪深 300 中国指数基金 沪深 300 BOCI - Prudential 安硕沪深 A 股金融指数 ETF 沪深 300 金融 Blackrock 博时富时中国 A50 指数 ETF 富时中国 A50 Bosera Asset Management (International) 安硕 A 股主要消费指数 ETF 沪深 300 主要消费 Blackrock 沪深 300 金融指数 ETF 沪深 300 金融 DB Platinum Advisor 安硕沪深 300 A 股指数 ETF 沪深 300 Blackrock 第 11 页共 14 页

12 Index-linked Products Monthly Review September 安硕 A 股可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 Blackrock 沪深 300 工业指数 ETF 沪深 300 工业 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股基建指数 ETF 沪深 300 基建 Blackrock 添富共享沪深 300 指数 ETF 沪深 300 China Universal Asset Management 沪深 300 能源指数 ETF 沪深 300 能源 DB Platinum Advisor 标智上证 50 中国指数基金上证 50 BOCI - Prudential 沪深 300 可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 Blackrock 沪深 300 指数 ETF 沪深 300 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股能源指数 ETF 沪深 300 能源 Blackrock 沪深 300 公用事业指数 ETF 沪深 300 公用事业 DB Platinum Advisor 沪深 300 医药卫生指数 ETF 沪深 300 医药卫生 DB Platinum Advisor 沪深 300 银行指数 ETF 沪深 300 银行 DB Platinum Advisor 沪深 300 原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 DB Platinum Advisor 沪深 300 运输指数 ETF 沪深 300 运输 DB Platinum Advisor 大成中证中国内地消费 ETF 中证内地消费主题 Da Cheng 易方达中证 100A 股指数 ETF 中证 添富共享中证主要消费指数 ETF 中证主要消费 E Fund Management (Hong Kong) China Universal Asset Management 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF MSCI 中国 A 股 Harvest Global Investments 易方达中华交易服务中国 120 指 数 ETF 3127 Horizons 沪深 300ETF 沪深 300 中华交易服务中国 恒生 A 股行业龙头指数 ETF 恒生 A 股行业龙头 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF 中证医药卫生 E Fund Management (Hong Kong) Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Hang Seng Investment Management China Universal Asset Management 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF MSCI 中国 A50 Harvest Global Investments 南方东英中华 A80ETF 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指 数 ETF 中华交易服务中国 A80 中华交易服务中国 A 华夏沪深 300 指数 ETF 沪深 300 CSOP Asset Management China Asset Management (Hong Kong) China Asset Management (Hong Kong) 南方东英中国五年期国债 ETF 中债五年期国债 CSOP Asset Management 注 : 统计期为 第 12 页共 14 页

13 指数产品动态总第 56 期表 11: 主要跨境 ETF 交易情况 代码 名称 日均成交额 环比增幅 日均换手率 环比增幅 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期指数 ETF % 0.02% % 2811 海通沪深 300 指数 ETF % 0.77% % 2816 沪深 300 地产 ETF % 0.03% % 2822 CSOP 富时中国 A50 ETF % 3.93% -3.51% 2823 安硕富时 A50 中国指数 ETF % 2.70% -3.07% 2827 标智沪深 300 中国指数基金 % 0.20% % 2829 安硕沪深 A 股金融指数 ETF % 0.37% % 2832 博时富时中国 A50 指数 ETF % 0.31% % 2841 安硕 A 股主要消费指数 ETF % 0.39% 82.42% 2844 沪深 300 金融指数 ETF % 0.50% % 2846 安硕沪深 300 A 股指数 ETF % 0.22% % 3001 安硕 A 股可选消费指数 ETF % 0.13% % 3005 沪深 300 工业指数 ETF % 0.58% 59.67% 3006 安硕沪深 A 股基建指数 ETF % 0.28% % 3008 添富共享沪深 300 指数 ETF % 0.13% 0.20% 3017 沪深 300 能源指数 ETF % 0.70% 25.53% 3024 标智上证 50 中国指数基金 % 0.02% % 3025 沪深 300 可选消费指数 ETF % 0.11% % 3039 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF % 0.06% % 3049 沪深 300 指数 ETF % 0.40% % 3050 安硕沪深 A 股能源指数 ETF % 0.21% % 3052 沪深 300 公用事业指数 ETF % 0.35% 74.64% 3057 沪深 300 医药卫生指数 ETF % 0.18% % 3061 沪深 300 银行指数 ETF % 0.60% % 3062 沪深 300 原材料指数 ETF % 0.71% % 3063 沪深 300 运输指数 ETF % 0.12% % 3071 大成中证中国内地消费 ETF % 0.03% % 3100 易方达中证 100A 股指数 ETF % 0.19% -8.53% 3107 添富共享中证主要消费指数 ETF % 0.09% % 3118 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF % 0.09% % 3120 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF % 0.18% % 3127 Horizons 沪深 300ETF / 0.12% / 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF % 0.05% 37.91% 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF % 0.05% % 3136 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF % 0.02% % 3137 南方东英中华 A80ETF % 0.22% % 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指数 ETF % 0.01% % 3188 华夏沪深 300 指数 ETF % 2.49% 64.11% 3199 南方东英中国五年期国债 ETF % 0.05% % 注 : 日均成交额单位为 万港元 ; 统计期为 ; / 表示基金上期未上市或未开放申购赎回 第 13 页共 14 页

14 Index-linked Products Monthly Review September 2014 免责申明 本报告基于已公开的数据和文字资料, 我公司力求但不保证相关资料的准确性及完整性 报告中的信息或观点仅供参考, 均不构成对任何投资工具的买卖建议或投资策略的行为依据 我公司保留报告所有版权, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登 发表或引用 深圳证券信息公司指数事业部 地址 : 广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 B1 栋 10F 邮编 : 电话 :(+86) 传真 :(+86) 电邮 :index@cninfo.com.cn 网址 : 第 14 页共 14 页