指数产品报告

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1 指数产品动态总第 61 期 2015 年 2 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 创业板改革将全面推进相关基金产品将迎利好 深交所日前表示, 将全面推进创业板改革, 通过提高创业板市场的国际化水平等一系列改革措施, 促进文化产业发展 提高创业板市场的国际化水平 一方面, 创造条件让国内已经在海外上市的创新创业企业, 能够回归创业板上市 另一方面, 逐步让境外投资者可以直接投资创业板 借鉴境外创业板市场的发展经验, 加强与境外交易所的协作, 探索市场合作新模式 在高增长预期下, 创业板指数今年以来屡创新高, 大幅跑赢主板市场 上证 50ETF 期权合约正式挂牌资本市场期权时代来临 2015 年 2 月 9 日, 上证 50ETF 期权合约正式上市交易 上市交易的上证 50ETF 期权有认购 认沽两种类型,4 个到期月份,5 个行权价格, 合计 40 个合约 作为我国首个场内期权产品, 该产品的推出标志着我国资本市场期权时代的来临 上交所在股票期权产品设计上, 没有直接照搬境外的做法, 而是基于中国市场的特点做了很多创新性制度安排, 一定程度了体现了中国特色, 可以称之为是中国特色的期权市场 QFII 和 RQFII 税收专项清理启动提升外资投资信心 日前, 有关税务部门已召集 QFII 和 RQFII 就即将展开的税收专项清理工作进行了沟通, 明确了 QFII RQFII 追缴资本利得税的征税范畴 时间范围以及处理口径等,QFII RQFII 在 2009 年 11 月 17 日至 2014 年 11 月 16 日期间在中国境内取得的股息 利息和权益性投资资产转让所得, 将被追缴税款及滞纳金 有外资机构表示, 去年底有关部门明确了在 2014 年 11 月 17 日之前 QFII 和 RQFII 取得的投资相关收益所得应依法征收企业所得税后, 大部分 QFII RQFII 都对相关收益做了税收预扣, 现在进一步明确征税的有关事项, 对 QFII RQFII 冲击有限, 相反靴子落地反而有助于提升海外投资者投资中国内地资本市场的信心 第 1 页共 16 页

2 Index-linked Products Monthly Review February 2015 指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况 新上市广发中证全指信息技术 ETF 于 2 月 5 日上市 新成立华夏沪深 300 指数增强型基金于 2 月 10 日成立 MSCI 中国 A 股 ETF 及其联接基金于 2 月 12 日成立 广发中证养老产业指数基金于 2 月 13 日成立 前海开源中证大农业指数增强型基金于 2 月 13 日成立 新发行广发中证金融地产 ETF 于 2 月 25 日发行 华夏上证 50ETF 联接基金于 2 月 26 日发行 新获批嘉实标普 500 指数基金 (QDII) 于 2 月 6 日获批 富国中证全指证券公司指数分级基金于 2 月 12 日获批 富国中证新能源汽车指数分级基金于 2 月 15 日获批 建信精工制造指数增强型基金于 2 月 16 日获批 南方大数据 100 指数基金于 2 月 16 日获批 广发纳斯达克 100ETF(QDII) 于 2 月 16 日获批 易方达中证海外中国互联网 50ETF(QDII) 于 2 月 16 日获批 易方达中证海外中国互联网 50ETF 联接基金 (QDII) 于 2 月 16 日获批 新申报南方基金于 2 月 2 日申报上证 50 指数分级基金 融通基金于 2 月 2 日申报中证医药卫生指数分级基金 融通基金于 2 月 2 日申报中证传媒指数分级基金 融通基金于 2 月 2 日申报中证环保产业指数分级基金 融通基金于 2 月 2 日申报中证银行指数分级基金 华安基金于 2 月 2 日申报中证全指证券公司指数分级基金 交银施罗德于 2 月 2 日申报中证环境治理指数分级基金 大成基金于 2 月 2 日申报中证 100 交易型开放式指数基金联接基金 (LOF) 中海基金于 2 月 3 日申报中海高铁产业指数分级基金 交银施罗德于 2 月 5 日申报中证互联网金融指数分级基金 南方基金于 2 月 6 日申报中证高铁产业指数分级基金 大成基金于 2 月 6 日申报深证成份指数 ETF 中融基金于 2 月 9 日申报中证白酒指数分级基金 中融基金于 2 月 9 日申报中证银行指数分级基金 中融基金于 2 月 9 日申报中证煤炭指数分级基金 中融基金于 2 月 9 日申报国证钢铁指数分级基金 富国基金于 2 月 9 日申报中证工业 4.0 指数分级基金 第 2 页共 16 页

3 指数产品动态总第 61 期国寿安保于 2 月 9 日申报中证养老产业指数分级基金 方正富邦于 2 月 12 日申报中证保险主题指数分级基金 南方基金于 2 月 12 日申报中证国有企业改革指数分级基金 博时基金于 2 月 13 日申报中证银行指数分级基金 大成基金于 2 月 13 日申报中证互联网金融指数分级基金 英大基金于 2 月 13 日申报中证中小盘医疗指数分级基金 鹏华基金于 2 月 15 日申报新丝路指数分级基金 鹏华基金于 2 月 15 日申报国证钢铁行业指数分级基金 鹏华基金于 2 月 15 日申报中证新能源指数分级基金 鹏华基金于 2 月 15 日申报中证一带一路主题指数分级基金 鹏华基金于 2 月 15 日申报中证高铁产业指数分级基金 大成基金于 2 月 15 日申报深证成指 ETF 分级联接基金 (LOF) 华泰柏瑞于 2 月 15 日申报中证 500ETF 华泰柏瑞于 2 月 15 日申报中证 500ETF 联接基金 信诚基金于 2 月 16 日申报中证信息安全指数分级基金 信诚基金于 2 月 16 日申报中证基建工程指数分级基金 华安基金于 2 月 16 日申报中证煤炭指数分级基金 华安基金于 2 月 16 日申报中证白酒指数分级基金 华安基金于 2 月 16 日申报中证钢铁指数分级基金 中融基金于 2 月 16 日申报中证一带一路主题指数分级基金 信诚基金于 2 月 16 日申报中证智能家居指数分级基金 国金通用于 2 月 16 日申报中证内地产业主题指数分级基金 国金通用于 2 月 16 日申报中证体育产业指数分级基金 国寿安保于 2 月 16 日申报中证 500ETF 联接基金 南方基金于 2 月 16 日申报中证互联网指数分级基金 长盛基金于 2 月 25 日申报中证全指证券公司指数分级基金 第 3 页共 16 页

4 Index-linked Products Monthly Review February 2015 市场要点 国内 ETF 2015 年 2 月, 沪深交易所上市的 ETF 总资产净值由上期 1953 亿元升至至本期的 2079 亿元 从产品规模来看, 嘉实沪深 300ETF 规模最大, 达 亿元 从成交活跃情况来看, 日均成交金额以华泰柏瑞沪深 300ETF 和华夏上证 50ETF 领先, 分别为 亿元和 亿元 LOF 2015 年 2 月,LOF 指数基金的场内份额 亿份, 较上月减少 9.93 亿份 ; 场内资产净值为 亿元, 较上月减少 5.84 亿元 分级基金 2015 年 2 月, 分级基金的场内份额为 亿份, 较上月减少 亿份 ; 场内资产净值为 亿元, 较上月增加 亿元 第 4 页共 16 页

5 统计数据 指数产品动态总第 61 期 国内指数基金概况表 1: 指数基金分布情况 ( 按基金类别统计 ) 类别 已成立只数 新成立只数 新发行只数 新获批只数 新申报只数 ETF LOF 分级基金 其他指数基金 总计 注 : 统计期间为 表 2: 指数基金分布情况 ( 按跟踪标的统计 ) 跟踪标的 已成立只数 新成立只数 新发行只数 新获批只数 新申报只数 深证指数 上证指数 国证指数 中证指数 其他机构 总计 注 : 统计期间为 表 3: 国内指数基金净值增长 / 下跌前五名 基金代码 基金名称 标的指数 本期净值增幅 鹏华中证传媒 B 中证移动互联 32.73% 信诚中证 TMT 产业 B 中证 TMT 25.17% 富国中证移动互联网 B 中证移动互联 24.76% 富国创业板 B 创业板指 23.13% 申万菱信深成进取 深证成指 18.54% 招商沪深 300 地产 地产等权 -1.58% 东吴中证可转换债券 B 中证可转债 -2.21% 银华中证转债 B 中证可换债 -2.78% 招商沪深 300 地产 B 地产等权 -3.24% 广发美国房地产人民币 MSCI US REIT INDEX -3.54% 注 : 统计期间为 第 5 页共 16 页

6 Index-linked Products Monthly Review February 2015 国内 ETF 表 4: 深沪交易所上市 ETF 概况 上市地点 ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 深圳 % 上海 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 表 5: 跟踪各系列指数 ETF 概况 跟踪标的 ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 深证 % 上证 % 中证 % 其他 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 表 6:ETF 前五大指数基金管理人列表 基金公司 ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 华夏 % 嘉实 % 华泰柏瑞 % 易方达 % 华安 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 表 7: 规模最大的前十只 ETF 列表 代码 简称 基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 嘉实沪深 300ETF % 华泰柏瑞沪深 300ETF % 华夏上证 50ETF % 华夏沪深 300ETF % 华安上证 180ETF % 易方达深证 100ETF % 海富通上证可质押城投债 ETF % 易方达沪深 300ETF % 南方中证 500ETF % 国泰上证 180 金融 ETF % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 第 6 页共 16 页

7 图 1: 深沪交易所上市 ETF 年度变化趋势对比 指数产品动态总第 61 期 ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) ETF 数量 资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) 深市 沪市 2014 年 2 月 2015 年 2 月 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 图 2: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 华泰柏瑞沪深 300ETF 华夏上证 50ETF 嘉实沪深 300ETF 9.31 国泰上证 5 年期国债 ETF 8.56 易方达深证 100ETF 7.94 本期 华安上证 180ETF 7.4 上期 易方达创业板 ETF 4.41 国泰上证 180 金融 ETF 2.7 华夏中小板 ETF 2.28 华夏上证金融地产 ETF 1.19 第 7 页共 16 页

8 Index-linked Products Monthly Review February 2015 图 3: 日均换手率前 10 只 ETF 国泰上证 5 年期国债 ETF 国泰纳斯达克 100ETF 易方达创业板 ETF 华夏上证金融地产 ETF 华夏上证原材料 ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 博时标普 500ETF 海富通上证非周期 ETF 国泰上证 180 金融 ETF 华夏中小板 ETF 本期 上期 注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算, 单位为 % LOF 表 8:LOF 指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况 代码 基金名称 2 月份额份额增量份额增幅 2 月资产 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 资产增量资产增幅 南方中证 500 交易型指数基金 % % 南方中证 50 债券指数基金 % % 南方中国中小盘股票指数基金 % % 华安深证 300 指数基金 % % 华安标普全球石油指数基金 % % 鹏华沪深 300 指数基金 % % 鹏华中证 500 指数基金 % % 嘉实沪深 300 指数基金 % % 嘉实中证锐联基本面 50 指数基金 % % 嘉实恒生中国企业指数基金 % % 嘉实中证中期企业债指数基金 % % 长盛沪深 300 指数基金 % % 富国中证 500 指数增强型基金 % % 易方达中债新综合债券指数基金 % % 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金 % % 国投瑞银中证上游资源产业指数基金 % % 融通巨潮 100 指数基金 % % 招商标普金砖四国指数基金 % % 银华中证中票 50 指数基金 % % 第 8 页共 16 页

9 指数产品动态总第 61 期 万家中证红利指数基金 % % 海富通中证 100 指数基金 % % 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数基金 % % 广发中证 500 指数基金 % % 长信中证中央企业 100 指数基金 % % 兴全沪深 300 指数增强型基金 % % 天治核心成长股票型基金 % % 中银沪深 300 等权重指数基金 % % 天弘深证成份指数基金 % % 工银瑞信标普全球自然资源指数基金 % % 建信沪深 300 指数基金 % % 东吴深证 100 指数增强型基金 % % 中欧沪深 300 指数增强型基金 % % 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式基金 % % 总计 注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为 分级基金表 9: 分级基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况 代码 简称 管理人 上市日期 2 月份额份额 2 月资产增幅 ( 亿份 ) 增量 ( 亿元 ) 资产增量 增幅 瑞福进取 国投瑞银 % % 瑞和小康 国投瑞银 % % 瑞和远见 国投瑞银 % % 双禧 A 国联安 % % 双禧 B 国联安 % % 银华稳进 银华 % % 银华锐进 银华 % % 申万收益 申万菱信 % % 申万进取 申万菱信 % % 信诚 500A 信诚 % % 信诚 500B 信诚 % % 银华金利 银华 % % 银华鑫利 银华 % % 信诚 300A 信诚 % % 信诚 300B 信诚 % % 泰达稳健 泰达 % % 泰达进取 泰达 % % 工银 500A 工银瑞信 % % 工银 500B 工银瑞信 % % 久兆稳健 长城久兆 % % 久兆积极 长城久兆 % % 第 9 页共 16 页

10 Index-linked Products Monthly Review February 银华金瑞银华 % % 银华鑫瑞银华 % % 同瑞 A 长盛 % % 同瑞 B 长盛 % % 双力 A 国联安 % % 双力 B 国联安 % % 诺安稳健诺安 % % 诺安进取诺安 % % 浙商稳健浙商基金 % % 浙商进取浙商基金 % % 广发 100A 广发 % % 广发 100B 广发 % % 中小板 A 申万菱信 % % 中小板 B 申万菱信 % % 金鹰 500A 金鹰 % % 金鹰 500B 金鹰 % % 万家创 A 万家 % % 万家创 B 万家 % % 诺德 S300A 诺德 % % 诺德 S300B 诺德 % % 泰信 400A 泰信 % % 泰信 400B 泰信 % % 商品 A 招商 % % 商品 B 招商 % % 同庆 800A 长盛 % % 同庆 800B 长盛 % % 资源 A 鹏华 % % 资源 B 鹏华 % % 华安 300A 华安 % % 华安 300B 华安 % % 易基稳健易方达 % % 易基进取易方达 % % 同辉 100A 长盛 % % 同辉 100B 长盛 % % 华商 500A 华商 % % 华商 500B 华商 % % 工银 100A 工银瑞信 % % 工银 100B 工银瑞信 % % 房地产 A 国泰 % % 房地产 B 国泰 % % 银河优先银河 % % 银河进取银河 % % 第 10 页共 16 页

11 指数产品动态总第 61 期 建信 50A 建信 % % 建信 50B 建信 % % 医药 A 国泰 % % 医药 B 国泰 % % 德信 A 德邦 % % 德信 B 德邦 % % 银华 800A 银华 % % 银华 800B 银华 % % 国金 300A 国金通用 % % 国金 300B 国金通用 % % 转债 A 银华 % % 转债 B 银华 % % 高贝 A 招商 % % 高贝 B 招商 % % 医药 A 信诚 % % 医药 B 信诚 % % 有色 A 信诚 % % 有色 B 信诚 % % 创业板 A 富国 % % 创业板 B 富国 % % 金融 A 信诚 % % 金融 B 信诚 % % 可转债 A 东吴 % % 可转债 B 东吴 % % 银华 300A 银华 % % 银华 300B 银华 % % 恒生 A 汇添富 % % 恒生 B 汇添富 % % 证券 A 申万菱信 % % 证券 B 申万菱信 % % TMT 中证 A 信诚 % % TMT 中证 B 信诚 % % 银华 H 股 A 银华 % % 银华 H 股 B 银华 % % 非银行 A 鹏华 % % 非银行 B 鹏华 % % 信息 A 鹏华 % % 信息 B 鹏华 % % 军工 A 富国 % % 军工 B 富国 % % 环保 A 申万菱信 % % 环保 B 申万菱信 % % SW 军工 A 申万菱信 % % 第 11 页共 16 页

12 Index-linked Products Monthly Review February SW 军工 B 申万菱信 % % NCF 环保 A 新华 % % NCF 环保 B 新华 % % 地产 A 鹏华 % % 地产 B 鹏华 % % 互联网 A 富国 % % 互联网 B 富国 % % 食品 A 国泰 % % 食品 B 国泰 % % 券商 A 招商 % % 券商 B 招商 % % 传媒 A 鹏华 % % 传媒 B 鹏华 % % 国防 A 鹏华 % % 国防 B 鹏华 % % 地产 A 招商 % % 地产 B 招商 % % 国企改 A 富国 % % 国企改 B 富国 % % 总计 注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为 / 代表基金上期未上市或者未开放申购赎回 图 4: 分级基金场内部分日成交金额前 10 名 ( 亿元 ) 证券 B 银华锐进 800 金融 B 军工 B 证券 A 医药 B 创业板 B 非银行 B 中小板 B 环保 B 本期上期 第 12 页共 16 页

13 指数产品动态总第 61 期 表 14: 跟踪境内市场的主要跨境 ETF 跨境 ETF( 香港市场 ) 基金代基金资产基金名称跟踪指数基金管理人上市日期码 ( 亿港元 ) 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期花旗中国国债 5-10 年 E Fund Management (Hong 指数 ETF 期 Kong) 海通沪深 300 指数 ETF 沪深 300 Haitong International Securities Group 沪深 300 地产 ETF 沪深 300 地产 DB Platinum Advisor CSOP 富时中国 A50 ETF 富时中国 A50 CSOP Asset Management 安硕富时 A50 中国指数 ETF 富时中国 A50 Blackrock 标智沪深 300 中国指数基金 沪深 300 BOCI - Prudential 安硕沪深 A 股金融指数 ETF 沪深 300 金融 Blackrock 博时富时中国 A50 指数 ETF 富时中国 A50 Bosera Asset Management (International) 安硕 A 股主要消费指数 ETF 沪深 300 主要消费 Blackrock 沪深 300 金融指数 ETF 沪深 300 金融 DB Platinum Advisor 安硕沪深 300 A 股指数 ETF 沪深 300 Blackrock 安硕 A 股可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 Blackrock 沪深 300 工业指数 ETF 沪深 300 工业 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股基建指数 ETF 沪深 300 基建 Blackrock 添富共享沪深 300 指数 ETF 沪深 300 China Universal Asset Management 沪深 300 能源指数 ETF 沪深 300 能源 DB Platinum Advisor 标智上证 50 中国指数基金 上证 50 BOCI - Prudential 沪深 300 可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 Blackrock 沪深 300 指数 ETF 沪深 300 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股能源指数 ETF 沪深 300 能源 Blackrock 沪深 300 公用事业指数 ETF 沪深 300 公用事业 DB Platinum Advisor 沪深 300 医药卫生指数 ETF 沪深 300 医药卫生 DB Platinum Advisor 沪深 300 银行指数 ETF 沪深 300 银行 DB Platinum Advisor 沪深 300 原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 DB Platinum Advisor 沪深 300 运输指数 ETF 沪深 300 运输 DB Platinum Advisor 大成中证中国内地消费 ETF 中证内地消费主题 Da Cheng 易方达中证 100A 股指数 ETF 中证 100 E Fund Management (Hong Kong) 添富共享中证主要消费指数 China Universal Asset 中证主要消费 ETF Management 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF MSCI 中国 A 股 Harvest Global Investments 易方达中华交易服务中国 120 指 中华交易服务中国 120 E Fund Management (Hong 第 13 页共 16 页

14 Index-linked Products Monthly Review February 2015 数 ETF 3127 Horizons 沪深 300ETF 沪深 恒生 A 股行业龙头指数 ETF 恒生 A 股行业龙头 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF 中证医药卫生 Kong) Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Hang Seng Investment Management China Universal Asset Management 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF MSCI 中国 A50 Harvest Global Investments 南方东英中华 A80ETF 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指 数 ETF 中华交易服务中国 A80 中华交易服务中国 A 华夏沪深 300 指数 ETF 沪深 300 CSOP Asset Management China Asset Management (Hong Kong) China Asset Management (Hong Kong) 南方东英中国五年期国债 ETF 中债五年期国债 CSOP Asset Management 注 : 统计期为 表 15: 主要跨境 ETF 交易情况 代码 名称 日均成交额 环比增幅 日均换手率 环比增幅 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期指数 ETF % 0.03% % 2811 海通沪深 300 指数 ETF % 0.94% % 2816 沪深 300 地产 ETF % 0.50% % 2822 CSOP 富时中国 A50 ETF % 5.97% % 2823 安硕富时 A50 中国指数 ETF % 3.59% % 2827 标智沪深 300 中国指数基金 % 0.39% % 2829 安硕沪深 A 股金融指数 ETF % 0.39% % 2832 博时富时中国 A50 指数 ETF % 0.35% % 2841 安硕 A 股主要消费指数 ETF % 0.46% 15.00% 2844 沪深 300 金融指数 ETF % 0.60% % 2846 安硕沪深 300 A 股指数 ETF % 0.15% % 3001 安硕 A 股可选消费指数 ETF % 0.13% % 3005 沪深 300 工业指数 ETF % 0.05% % 3006 安硕沪深 A 股基建指数 ETF % 0.19% % 3008 添富共享沪深 300 指数 ETF % 0.21% % 3017 沪深 300 能源指数 ETF % 0.40% % 3024 标智上证 50 中国指数基金 % 0.03% % 3025 沪深 300 可选消费指数 ETF % 0.10% % 3039 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF % 0.01% % 3049 沪深 300 指数 ETF % 0.50% % 3050 安硕沪深 A 股能源指数 ETF % 0.08% % 3052 沪深 300 公用事业指数 ETF % 0.14% 55.56% 3057 沪深 300 医药卫生指数 ETF % 0.29% % 第 14 页共 16 页

15 指数产品动态总第 61 期 3061 沪深 300 银行指数 ETF % 2.58% % 3062 沪深 300 原材料指数 ETF % 0.01% % 3063 沪深 300 运输指数 ETF % 0.28% % 3071 大成中证中国内地消费 ETF 0.00 / 0.00% / 3100 易方达中证 100A 股指数 ETF % 0.04% % 3107 添富共享中证主要消费指数 ETF % 0.04% 33.33% 3118 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF % 0.18% 0.00% 3120 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF % 0.07% % 3127 Horizons 沪深 300ETF % 0.09% % 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF % 0.10% % 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF % 0.69% % 3136 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF % 0.19% % 3137 南方东英中华 A80ETF % 0.52% % 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指数 ETF % 0.30% % 3188 华夏沪深 300 指数 ETF % 2.24% % 3199 南方东英中国五年期国债 ETF % 0.02% % 注 : 日均成交额单位为 万港元 ; 统计期为 ; / 表示基金上期未上市或未开放申购赎回 第 15 页共 16 页

16 Index-linked Products Monthly Review February 2015 免责申明 本报告基于已公开的数据和文字资料, 我公司力求但不保证相关资料的准确性及完整性 报告中的信息或观点仅供参考, 均不构成对任何投资工具的买卖建议或投资策略的行为依据 我公司保留报告所有版权, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登 发表或引用 深圳证券信息公司指数事业部 地址 : 广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 B1 栋 10F 邮编 : 电话 :(+86) 传真 :(+86) 电邮 :index@cninfo.com.cn 网址 : 第 16 页共 16 页

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指数产品报告 指数产品动态总第 67 期 2015 年 8 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 养老保险基金入市进程启动指数基金有望获养老金青睐 中国政府网 8 月 23 日发布国务院关于印发 基本养老保险基金投资管理办法 的通知 办法明确 : 养老金目前只在境内投资, 投资股票 股票基金 混合基金 股票型养老金产品的比例, 合计不得高于养老基金资产净值的 30%; 市场人士认为, 投资绩优蓝筹股的

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指数产品报告 指数产品动态总第 49 期 2014 年 2 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 RQFII 国际合作快速推进金融市场开放继续深化近期, 我国首只国债 ETF 在港交所挂牌上市 该 ETF 的推出打破了以往 RQFII 制度下国际投资者主要通过权益类产品参与分享中国市场收益的局面, 填补了境外投资者投资在岸人民币债券工具的空白 此外, 随着人民币国际进程的逐步提速, 伦敦离岸中心的人民币交易也日趋活跃

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指数产品报告 指数产品动态总第 53 期 2014 年 6 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 证监会推进基金产品创新将推动 ETF 等基金发展 6 月 13 日, 中国证监会发布了 关于大力推进证券投资基金行业创新发展的意见, 明确今后一段时期推进基金行业创新发展的总体原则 主要任务和具体举措 证监会表示, 将支持有条件的机构围绕市场需求自主开发跨境跨市场 覆盖不同资产类别 多元化投资策略

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指数产品报告 指数产品动态总第 57 期 2014 年 10 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 机构关注中国债券市场境内首只债券 ETF 登陆美国 10 月 29 日, 中国债券 ETF 首次在美国交易所上市, 该基金主要追踪中国主权债 准主权债和公司债 这意味着美国投资者借此可参与中国债市 中国中央国债登记结算公司和上海清算所数据显示, 今年 9 月末债券托管余额合计约 32.96 万亿元人民币

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指数产品报告 指数产品动态总第 52 期 2014 年 5 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 香港推出首批 RQFII 行业 ETF 助推 A 股市场国际化进程香港首家推出 RQFII 基金产品的资产管理公司于 5 月 14 日宣布推出首批 RQFII 行业 ETF 产品, 共计两只 这两项新产品为实物 ETF, 均采用人民币及港币双柜台买卖形式, 并于 5 月 12 日在香港联交所主板挂牌上市

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指数产品报告 指数产品动态总第 66 期 2015 年 7 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 全球资本市场走牛 ETF 规模首超对冲基金 来自行业研究机构 ETFGI 的数据显示, 今年第二季度, 全球总共 5823 只 ETF, 包括较小产品类别 交易所交易产品 (ETP), 资产规模达到 2.971 万亿美元, 首次超过全球对冲基金规模 从 2015 年上半年总规模来看, 全球 ETF/ETP

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指数产品报告 指数产品动态总第 50 期 2014 年 3 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 板块投资工具再添新丁券商资管概念继续走红 3 月 17 日, 国内首只军工主题指数分级基金正式发行 在我国军费开支增长 军企改革 乌克兰危机持续升级等事件的驱动下, 中国军工行业的长期投资价值正在不断提升 此外, 我国首家由内地券商发行的 RQFII-ETF 于 3 月 7 日在港交所上市, 券商资管概念进一步走红

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指数产品报告 指数产品动态总第 72 期 2016 年 1 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 内地香港基金互认平台双向开通机构提前布局深港通 内地与香港基金互认服务平台启动工作会议 1 月 8 日在深圳证券交易所举行 会议透露, 内地与香港基金互认服务平台成功双向开通, 已有 60 多家 / 次内地和香 港机构参加了基金互认平台的测试, 香港证监会目前已收到 30 多宗互认基金申请 据中国证券报记者了解,

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指数产品报告 指数产品动态总第 51 期 2014 年 4 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 RQFII 对外开放提速助推挂钩 ETF 发展 4 月 1 日, 证监会核准贝莱德 嘉理 交银施罗德 ( 香港 ) 及施罗德 ( 香港 ) 等四家资产管理公司的 RQFII 资格 ; 喀斯喀特有限责任公司则获得 QFII 资格 另外, 国家外汇管理局 3 月份明显加速审批境外机构投资者投资额度 据最新统计数据显示,QFII

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指数产品报告 指数产品动态总第 68 期 2015 年 9 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 ETF 发展前景看好 深圳证券交易所基金管理部总监陈文权表示,ETF 产品有透明度比较高 跟踪误差比较小 管理费用比较低 交易费用比较低等很多优势 虽然目前在大的市场环境下, 发展不尽如人意, 但资本市场也是一个逐渐走向成熟 走向规范 走向理性的过程,ETF 的发展前景非常看好, 五年 十年后中国

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指数产品报告 指数产品动态总第 73 期 2016 年 2 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 外管局放宽 QFII 机构投资额上限或为 MSCI 纳入 A 股准备 中国外管局称, 将对合格境外机构投资者 (QFII) 外汇管理制度进行改革 放宽单家 QFII 机构投资额度上限, 对基础额度内的额度申请采取备案管理, 对 QFII 投资本金不再设置汇入期限要求 同时保留资金分批 分期汇出要求将锁定期从一年缩短为三个月,QFII

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指数产品报告 指数产品动态总第 64 期 2015 年 5 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 分级基金大规模发行期将至被动投资标的多样化 进入 2015 年二季度以来, 沪深股指总体保持持续上涨态势, 具有杠杆效应的各类指数分级基金受到投资者热捧 今年也将迎来分级基金史上最大扩容潮 证监会最新公布的基金申请审批进度表显示,2015 年以来, 受理普通程序申报发行的基金数量达 136 只,

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指数产品报告 指数产品动态总第 65 期 2015 年 6 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 分级基金成为发行主力主动管理型股基遇冷 数据显示, 截至 6 月底, 今年上市交易的分级指数基金多达 81 只, 发行规模也呈现大跨步增长 然而, 相较分级基金的热销, 牛市里主动管理型股基发行却显得颇为冷清, 今年以来成立数量仅有 45 只 自 证券投资基金运作管理办法 将投资股票最低仓位比例提升后,

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指数产品报告 指数产品动态总第 43 期 2013 年 8 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 杠杠携手行业轮动机会行业分级类产品成创新重点据证监会网站显示,8 月以来, 包括国证医药卫生分级基金在内的多只医药 有色主题类行业分级基金申报或者成立, 成为市场关注的热点 业内人士认为, 市场热捧行业分级基金是看中行业轮动加上杠杠产生的合力 若某一行业股票走势被广泛认可, 选择相应的行业指数基金,

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指数产品报告 指数产品动态总第 54 期 2014 年 7 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 RQFII 在多国取得进展证监会进一步推动 QFII 及 RQFII 扩容 7 月 18 日, 证监会发言人在新闻发布会上表示,RQFII 扩展到韩国和德国, 其中韩国获得 800 亿元额度, 德国获批 800 亿元额度,RQFII 试点已于上月末进一步拓展到法国 证监会宣布韩国 德国金融机构可参照

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指数产品报告 指数产品动态总第 44 期 2013 年 9 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 首只创业板指数分级基金上市创业板投资迈入杠杆时代 9 月 30 日, 备受关注的富国创业板指数分级基金于深交所上市 作为首只跟踪创业板指数的分级基金, 该基金的推出意味着创业板开始迈入杠杆投资时代, 填补了投资者在创业板波动操作工具和杠杆投资工具上的空白 专业人士指出, 富国创业板 B 份额的初始

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指数产品报告 指数产品动态总第 47 期 2013 年 12 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 2013 年股基排名出炉创业板指数基金表现耀眼随着 2013 年基金收官之战的正式结束, 本年度股票型基金排名也正式出炉 其中, 易方达创业板 ETF 融通创业板指数基金 易方达创业板 ETF 联接基金分别位列第二 三 六位 指数基金的耀眼表现成为本年度股基排名的最大亮点 随着我国改革的不断深化和产业转型的进一步升级,

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指数产品报告 指数产品动态总第 37 期 2013 年 2 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 首只多空分级产品上报分级基金加大创新力度据证监会网站显示,2 月初, 中欧基金上报跟踪指数的多空分级基金, 国内首只多空分级指数基金将面世 据了解, 该多空分级基金在现有分级基金只能做多的基础上引入做空机制 业内人士表示, 多空分级基金引入做空机制后, 对 A 类约定收益份额的性质做了变更 A 类被改为做空工具,

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指数产品报告 指数产品动态总第 42 期 2013 年 7 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 首只创业板指数分级基金即将问世据报道, 由富国基金设计的创业板指数分级产品即将发行问世, 这意味着, 以创业板指数为投资标的的指数型杠杆化产品即将实现零的突破 创业板指数分级产品的问世, 为投资者提供了新的分享创业板指数高收益的杠杆型指数化投资产品 据了解, 一方面,2013 年以来,A 股主板市场一直处于震荡调整期

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指数产品报告 指数产品动态总第 40 期 2013 年 5 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 创业板 ETF 领跑据最新统计结果显示, 创业板 ETF 以其超强表现占据今年以来包括分级基金子份额在内的全部开放式基金业绩第一名 截至 5 月底, 易方达创业板 ETF 今年以来净值增长率超过 40%, 明显领先于其他开放式基金 创业板 ETF 的优异表现得益于创业板指数的持续上涨 业内人士指出,

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指数产品报告 指数产品动态总第 41 期 2013 年 6 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 基金中考出炉创业板指数基金表现抢眼截止 6 月 30 日, 偏股型基金的中考排名尘埃落定 在此次排名中, 跟踪创业板指数的基金表现抢眼 其中, 易方达创业板 ETF 融通创业板以及易方达创业板联接基金在有可比数据的 523 家偏股型基金中脱颖而出, 均进入前五名, 形成一道独特的创业板风景 据了解,

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指数产品报告 指数产品动态总第 34 期 2012 年 11 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 业内动态 证监会 : 进一步放宽 QFII 和 RQFII 额度 11 月 28 日, 中国证监会国际合作部主任童道驰在香港出席第三届泛亚监管峰会时表示, 未来将会进一步放宽合格境外机构投资者 (QFII) 和人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 的额度, 鼓励海外资金投资内地, 并欢迎香港强积金资产投资内地

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指数产品报告 指数产品动态总第 36 期 业内动态 2013 年 1 月指数产品动态 深圳证券信息有限公司指数事业部 首只国债 ETF 获批债券 ETF 正式起航据证监会网站显示, 作为 2013 年备受关注的金融创新之一, 首只国债 ETF 于 1 月 5 日正式获批, 同时获批的还有博时上证企债 30ETF, 国内债券 ETF 破冰 启动 债券 ETF 的推出意义重大 一方面, 债券 ETF 品种主要投资于交易所债券,

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