Index-linked Products Monthly Review December 2015 指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市 ( 本月无新基金上市 ) 新成立华润元大中创 100ETF 联接基金于 12 月 23 日成立创金合信沪深 300 指数增强型发起

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发某皇安
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1 指数产品动态总第 71 期 2015 年 12 月指数产品动态深圳证券信息有限公司指数事业部业内动态 QFII 入市步伐加速随着与 QFII 相关的措施频出, 为便利合格境外机构投资者境内证券投资运作, 12 月 7 日, 国家外汇管理局发布了合格境外机构投资者额度管理操作指引指引明确, 对 QFII 投资额度实行相对统一管理, 放宽产品之间额度调剂证监会数据显示, 目前证监会共批准了 291 家 QFII 至于额度方面, 来自国家外汇管理局的数据显示, 截止到 11 月 27 日审批的 QFII 投资额度为亿美元同时, 伴随 CFETS 人民币汇率指数的正式发布,QFII 入市步伐有望进一步加速内地香港基金互认开闸沪港通后再迎联通重要通道中国证监会与香港证监会 18 日公布两地基金互认安排下的首批互认基金, 基金互认安排将进一步推动内地和香港资本市场的互联互通市场人士称, 两地基金互认是继沪港通之后, 内地与香港资本市场双向开放的又一个重要通道深交所总经理宋丽萍表示, 内地与香港基金互认是服务贸易的对外开放, 中国资本市场对外开放从此走向了更高的层次, 对拓宽境内外投资者的投资渠道, 提供多样化的投资产品和投资管理服务, 促进境内基金管理机构提高市场竞争力, 具有重要的意义今年发起式基金成立现井喷过往业绩表现平淡今年, 发起式基金发展出现井喷 : 据统计, 年内成立的发起式基金多达 101 只 (A C 份额分开计算 ), 已接近过去三年发起式基金数量总和其中, 指数基金对冲基金成为发起式基金的主流不过, 从业绩上看, 与普通基金相比, 发起式基金并未表现出明显优势发起式基金之间也一样存在业绩差距, 业绩最好的华商创新成长混合今年增长近 80%, 而前海开源事件驱动混合的业绩增长仅 5% 第 1 页共 13 页

2 Index-linked Products Monthly Review December 2015 指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市 ( 本月无新基金上市 ) 新成立华润元大中创 100ETF 联接基金于 12 月 23 日成立创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金于 12 月 31 日成立创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金于 12 月 31 日成立新发行创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金于 12 月 29 日发行创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金于 12 月 29 日发行新获批长信上证港股通指数型发起式基金于 2015 年 12 月 1 日获批富国中证智能汽车指数基金 (LOF) 于 2015 年 12 月 1 日获批南方上证 50ETF 联接基金于 2015 年 12 月 9 日获批汇添富中证生物科技主题指数型发起式基金于 2015 年 12 月 14 日获批汇添富中证中药指数型发起式基金 (LOF) 于 2015 年 12 月 17 日获批创金合信中证 500 指数增强型发起式基金于 2015 年 12 月 23 日获批创金合信沪深 300 指数增强型发起式基金于 2015 年 12 月 24 日获批申万菱信中证 500 指数增强型基金于 2015 年 12 月 29 日获批新申报南方基金于 2015 年 12 月 14 日申报中证 1000ETF 第 2 页共 13 页

3 市场要点指数产品动态总第 71 期国内 ETF 2015 年 12 月, 沪深交易所上市的 ETF 总资产净值由上期 1869 亿元升至本期的 1895 亿元从产品规模来看, 华泰上证 50ETF 规模最大, 达亿元从成交活跃情况来看, 日均成交金额以华夏上证 50ETF 和易方达创业板 ETF 领先, 分别为 9.01 亿元和 6.19 亿元 LOF 2015 年 12 月,LOF 指数基金的场内份额亿份, 较上月增加了亿份 ; 场内资产净值为亿元, 较上月增加了亿元分级基金 2015 年 12 月, 分级基金的场内份额为亿份, 较上月略减少 9.37 亿份 ; 场内资产净值为亿元, 较上月减少亿元第 3 页共 13 页

4 Index-linked Products Monthly Review December 2015 统计数据国内指数基金概况表 1: 指数基金分布情况 ( 按基金类别统计 ) 类别已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数 ETF LOF 分级基金其他指数基金总计注 : 统计期间为表 2: 指数基金分布情况 ( 按跟踪标的统计 ) 跟踪标的已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数深证指数上证指数国证指数中证指数其他机构总计注 : 统计期间为表 3: 国内指数基金净值增长 / 下跌前五名基金代码基金名称标的指数本期净值增幅工银瑞信深证红利 ETF 深证红利 17.74% 工银瑞信深证红利 ETF 联接深证红利 16.87% 建信深证基本面 60ETF 深证 F % 建信深证基本面 60ETF 联接深证 F % 鹏华中证 800 地产中证 800 地产 15.38% 工银瑞信标普全球资源 S&P Glb Natrl Resources -3.41% 前海开源中航军工军工指数 -3.56% 鹏华中证国防中证国防 -3.89% 华安标普全球石油标普全球石油指数 -7.35% 华宝兴业标普油气美元标普石油天然气上游股票指数 % 注 : 统计期间为第 4 页共 13 页

5 指数产品动态总第 71 期国内 ETF 表 4: 深沪交易所上市 ETF 概况上市地点 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深圳 % 上海 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 5: 跟踪各系列指数 ETF 概况跟踪标的 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深证 % 上证 % 中证 % 其他 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 6:ETF 前五大指数基金管理人列表基金公司 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额华夏基金管理有限公司 % 南方基金管理有限公司 % 华泰柏瑞基金管理有限公司 % 嘉实基金管理有限公司 % 易方达基金管理有限公司 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 7: 规模最大的前十只 ETF 列表代码简称基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额华夏上证 50ETF % 华泰柏瑞沪深 300ETF % 嘉实沪深 300ETF % 南方中证 500ETF % 华安上证 180ETF % 华夏沪深 300ETF % 海富通上证可质押城投债 ETF % 易方达深证 100ETF % 易方达恒生 H 股 ETF % 易方达创业板 ETF % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止第 5 页共 13 页

6 Index-linked Products Monthly Review December 2015 图 1: 深沪交易所上市 ETF 年度变化趋势对比 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) 深市沪市 2014 年 12 月 2015 年 12 月数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止图 2: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 华夏上证 50ETF 9.01 易方达创业板 ETF 6.19 华泰柏瑞沪深 300ETF 6.01 易方达恒生 H 股 ETF 2.01 国泰上证 5 年期国债 ETF 南方中证 500ETF 上期本期华夏中小板 ETF 0.80 嘉实沪深 300ETF 0.78 易方达深证 100ETF 0.37 华安上证 180ETF 0.30 图 3: 日均换手率前 10 只 ETF 第 6 页共 13 页

7 指数产品动态总第 71 期国泰上证 5 年期国债 ETF 易方达创业板 ETF 易方达恒生 H 股 ETF 华安中证细分地产 ETF 易方达中证 500ETF 诺安中小板等权 ETF 华夏上证 50ETF 华夏恒生 ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 华夏中小板 ETF 上月本月注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算, 单位为 % LOF 表 8:LOF 指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况代码基金名称 12 月份额 12 月资产份额增量份额增幅 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 资产增量资产增幅南方中证 500ETF 联接 % % 南方中证 50 债 A % % 华安深证 % % 华安标普全球石油 % % 鹏华沪深 % % 鹏华中证 % % 嘉实沪深 300ETF 联接 % % 嘉实基本面 % % 嘉实恒生中国企业 % % 嘉实中证中期企业债 A % % 长盛同庆中证 % % 长盛沪深 % % 富国中证 % % 易方达中债新综合 A % % 国投瑞银中证下游 % % 国投瑞银中证上游 % % 国投瑞银瑞福深证 % % 融通巨潮 % % 招商标普金砖四国 % % 银华中证中票 50A % % 万家中证红利 % % 海富通中证 % % 第 7 页共 13 页

8 Index-linked Products Monthly Review December 华宝兴业标普油气人民币 % % 国联安双力中小板 % % 广发中证 500ETF 联接 % % 兴全沪深 % % 中银沪深 300 等权重 % % 工银瑞信标普全球资源 % % 交银中证海外中国互联网 % % 建信沪深 % % 东吴深证 % % 中欧沪深 300A % % 华宸未来沪深 % % 总计注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为分级基金表 9: 深沪交易所上市分级基金概况上市地点分级基金数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深圳 % 上海 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止表 10: 跟踪各系列指数分级基金概况跟踪标的分级基金数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深证 % 国证 % 上证 % 中证 % 其他 % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止表 11: 分级基金前五大指数基金管理人列表基金公司分级基金数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额富国基金管理有限公司 % 鹏华基金管理有限公司 % 国泰基金管理有限公司 % 申万菱信基金管理有限公司 % 银华基金管理有限公司 % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止第 8 页共 13 页

9 指数产品动态总第 71 期表 12: 规模最大的前十只分级基金列表代码简称基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额富国中证军工 A % 富国中证军工 B % 国泰国证医药卫生 A % 申万菱信中证申万证券 B % 鹏华中证证券 A % 鹏华中证银行 A % 国泰国证医药卫生 B % 富国国企改革 B % 富国国企改革 A % 富国创业板 B % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止图 4: 分级基金场内部分日成交金额前 10 名 ( 亿元 ) 富国中证军工 B 申万菱信中证申万证券 B 富国创业板 B 鹏华中证证券 B 富国中证军工 A 银华锐进鹏华中证证券 A 招商中证证券公司 B 富国证券 B 鹏华中证银行 B 上期本期表 13: 跟踪境内市场的主要跨境 ETF 跨境 ETF( 香港市场 ) 基金代基金资产基金名称跟踪指数基金管理人上市日期码 ( 亿港元 ) 易方达花旗中国国债 5-10 年期 E Fund Management 2808 花旗中国国债 5-10 年期指数 ETF (Hong Kong) Haitong International 2811 海通沪深 300 指数 ETF 沪深 Securities Group 第 9 页共 13 页

10 Index-linked Products Monthly Review December 沪深 300 地产 ETF 沪深 300 地产 DB Platinum Advisor CSOP 富时中国 A50 ETF 富时中国 A50 CSOP Asset Management 安硕富时 A50 中国指数 ETF 富时中国 A50 Blackrock 标智沪深 300 中国指数基金沪深 300 BOCI - Prudential 安硕沪深 A 股金融指数 ETF 沪深 300 金融 Blackrock 博时富时中国 A50 指数 ETF 富时中国 A50 第 10 页共 13 页 Bosera Asset Management (International) 安硕 A 股主要消费指数 ETF 沪深 300 主要消费 Blackrock 沪深 300 金融指数 ETF 沪深 300 金融 DB Platinum Advisor 安硕沪深 300 A 股指数 ETF 沪深 300 Blackrock 安硕 A 股可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 Blackrock 沪深 300 工业指数 ETF 沪深 300 工业 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股基建指数 ETF 沪深 300 基建 Blackrock 添富共享沪深 300 指数 ETF 沪深 300 China Universal Asset Management 沪深 300 能源指数 ETF 沪深 300 能源 DB Platinum Advisor 标智上证 50 中国指数基金上证 50 BOCI - Prudential 沪深 300 可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 Blackrock 沪深 300 指数 ETF 沪深 300 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股能源指数 ETF 沪深 300 能源 Blackrock 沪深 300 公用事业指数 ETF 沪深 300 公用事业 DB Platinum Advisor 沪深 300 医药卫生指数 ETF 沪深 300 医药卫生 DB Platinum Advisor 沪深 300 银行指数 ETF 沪深 300 银行 DB Platinum Advisor 沪深 300 原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 DB Platinum Advisor 沪深 300 运输指数 ETF 沪深 300 运输 DB Platinum Advisor 大成中证中国内地消费 ETF 中证内地消费主题 Da Cheng 易方达中证 100A 股指数 ETF 中证添富共享中证主要消费指数 ETF 中证主要消费 E Fund Management (Hong Kong) China Universal Asset Management 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF MSCI 中国 A 股 Harvest Global Investments 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF 3122 南方东英中国超短期债券 ETF 3127 Horizons 沪深 300ETF 沪深 300 中华交易服务中国 120 花旗中国政府及政策性银行债券 0-1 年精选指数 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF 恒生 A 股行业龙头 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF 中证医药卫生 E Fund Management (Hong Kong) CSOP Asset Management Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Hang Seng Investment Management China Universal Asset Management 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF MSCI 中国 A50 Harvest Global Investments 南方东英中华 A80ETF 中华交易服务中国 A80 CSOP Asset Management

11 指数产品动态总第 71 期 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指数 China Asset Management (Hong 中华交易服务中国 A80 ETF Kong) 华夏沪深 300 指数 ETF 沪深 300 China Asset Management (Hong Kong) 南方东英中国五年期国债 ETF 中债五年期国债 CSOP Asset Management 南方东英中国创业板指数 ETF 创业板指数 CSOP Asset Management 嘉实中证小盘 500 指数 ETF 中证小盘 500 指数 HarvestGlobal Investments 广发国际 MSCI 中国 A 股国际指 GF International MSCI 中国 A 股国际指数数 ETF Investment Management 南方东英沪深 300 精明 ETF 沪深 300 精明指数 CSOP Asset Management 南方东英 MSCI 中国 A 国际 ETF MSCI 中国 A 股国际指数 CSOP Asset Management Limited 注 : 统计期为表 14: 主要跨境 ETF 交易情况代码名称日均成交额环比增幅日均换手率环比增幅 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期指数 ETF % 0.00% 海通沪深 300 指数 ETF % 0.15% 50.00% 2816 沪深 300 地产 ETF % 0.21% % 2822 CSOP 富时中国 A50 ETF % 4.26% % 2823 安硕富时 A50 中国指数 ETF % 2.64% % 2827 标智沪深 300 中国指数基金 % 0.81% 1.25% 2829 安硕沪深 A 股金融指数 ETF % 0.13% % 2832 博时富时中国 A50 指数 ETF % 0.09% % 2841 安硕 A 股主要消费指数 ETF % 0.19% % 2844 沪深 300 金融指数 ETF % 0.08% 60.00% 2846 安硕沪深 300 A 股指数 ETF % 0.04% % 3001 安硕 A 股可选消费指数 ETF % 0.11% % 3005 沪深 300 工业指数 ETF % 0.06% % 3006 安硕沪深 A 股基建指数 ETF % 0.05% % 3008 添富共享沪深 300 指数 ETF % 0.53% % 3017 沪深 300 能源指数 ETF % 0.06% 50.00% 3024 标智上证 50 中国指数基金 % 0.26% % 3025 沪深 300 可选消费指数 ETF % 0.06% % 3039 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF % 0.64% % 3049 沪深 300 指数 ETF % 0.21% % 3050 安硕沪深 A 股能源指数 ETF % 0.21% 0.00% 3052 沪深 300 公用事业指数 ETF % 0.18% % 3057 沪深 300 医药卫生指数 ETF % 0.19% % 3061 沪深 300 银行指数 ETF % 0.34% % 3062 沪深 300 原材料指数 ETF % 0.03% / 3063 沪深 300 运输指数 ETF % 0.05% % 3071 大成中证中国内地消费 ETF 0.5 / 0.04% / 第 11 页共 13 页

12 Index-linked Products Monthly Review December 易方达中证 100A 股指数 ETF % 0.07% % 3107 添富共享中证主要消费指数 ETF % 0.02% % 3118 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF % 0.12% % 3120 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF % 0.05% % 3122 南方东英中国超短期债券 ETF % 0.47% % 3127 Horizons 沪深 300ETF % 0.00% % 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF % 0.06% % 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF % 0.02% % 3136 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF % 0.10% % 3137 南方东英中华 A80ETF % 0.08% 0.00% 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指数 ETF % 0.08% % 3188 华夏沪深 300 指数 ETF % 2.31% % 3199 南方东英中国五年期国债 ETF % 0.01% 0.00% 3147 南方东英中国创业板指数 ETF % 1.55% % 3150 嘉实中证小盘 500 指数 ETF % 1.26% % 3156 广发国际 MSCI 中国 A 股国际指数 ETF % 0.71% % 3129 南方东英沪深 300 精明 ETF % 0.02% % 3149 南方东英 MSCI 中国 A 国际 ETF % 0.09% % 注 : 日均成交额单位为万港元 ; 统计期为 ; / 表示基金上期未上市或未开放申购赎回第 12 页共 13 页

13 指数产品动态总第 71 期免责申明本报告基于已公开的数据和文字资料, 我公司力求但不保证相关资料的准确性及完整性报告中的信息或观点仅供参考, 均不构成对任何投资工具的买卖建议或投资策略的行为依据我公司保留报告所有版权, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表或引用深圳证券信息公司指数事业部地址 : 广东省深圳市福田区上步工业区 10 栋 5 楼邮编 : 电话 :(+86) 传真 :(+86) 电邮 :index@cninfo.com.cn 网址 : 第 13 页共 13 页

指数产品报告

指数产品报告指数产品动态总第 72 期 2016 年 1 月指数产品动态深圳证券信息有限公司指数事业部业内动态内地香港基金互认平台双向开通机构提前布局深港通内地与香港基金互认服务平台启动工作会议 1 月 8 日在深圳证券交易所举行会议透露, 内地与香港基金互认服务平台成功双向开通, 已有 60 多家 / 次内地和香港机构参加了基金互认平台的测试, 香港证监会目前已收到 30 多宗互认基金申请据中国证券报记者了解,

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