中国大陆 ETF 市场报告 年 4 月 孟茹静 香港大学经济及工商管理学院金融系首席讲师 ; 香港大学金融学硕士项目主任 焦点 2019 年 4 月, 中国大陆 ETF 资产净值 亿元, 较 3 月底上升 1.7% 2019 年 4 月, 中国大陆 ETF 日均成交 3

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1 中国大陆 ETF 市场报告 年 4 月 孟茹静 香港大学经济及工商管理学院金融系首席讲师 ; 香港大学金融学硕士项目主任 焦点 2019 年 4 月, 中国大陆 ETF 资产净值 亿元, 较 3 月底上升 1.7% 2019 年 4 月, 中国大陆 ETF 日均成交 亿元, 较 3 月减少 1.7% 2019 年 4 月四川国改 ( SZ) PA( SZ) 央视 50( SZ) 银华 MSCI( SH)4 只中国大陆 ETF 上市 1. 分类型 ETF 逐年变化情况 年以来中国大陆 ETF 分类型数量变化情况 债券型基金商品型基金货币市场型基金国际 (QDII) 基金股票型基金 2004 年以来中国大陆 ETF 分类型资产净值变化情况 ( 单位 : 亿元 ) 债券型基金商品型基金货币市场型基金国际 (QDII) 基金股票型基金 1 除特殊标注外, 本报告数据来源均为万得 1 / 6

2 2. 分类型 ETF 数量 成交额 资产规模分布情况 5% 数量 2% 月日均成交额 6% 1% 2% 2% 资产净值 股票型基金 4% 13% 40% 28% 国际 (QDII) 基金 货币市场型基金 76% 46% 7% 3% 65% 商品型基金 债券型基金 年 4 月分类型 ETF 净申购赎回情况 2 单位 : 亿元 (29.91) (6.23) (4.90) 股票型基金国际 (QDII) 基金货币市场型基金商品型基金债券型基金 年 4 月成交额最大的十只 ETF ( 不含货币基金 ; 按月日均成交额排序 ) 排名 证券代码 ETF 简称管理机构标的指数 SH 50ETF 华夏基金管理有限公司 上证 50 指数 月日均成交额 ( 亿元 ) 管理费 托管费 净申购赎回金额通过净申购赎回份额乘以 ETF 期初 期末净值均值估算 2 / 6

3 SH 300ETF SH 黄金 ETF SH 500ETF SH H 股 ETF SZ SZ 恒生 ETF SH 证券 ETF SH 50ETF SH 300ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司华安基金管理有限公司南方基金管理股份有限公司易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司华夏基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司 沪深 300 指数 SGE 黄金 9995 中证 500 指数 恒生国企指数 指 恒生指数 中证全指证券公司指数上证 50 指数 沪深 300 指数 中国大陆 ETF 收益表现情况 ( 不含货币基金 ) 2019 年 4 月十大表现最佳中国 ETF 3 / 6 排年初成立至管理托管证券代码 ETF 简称本月 1 年 3 年 5 年名以来今费费 SZ 消费 ETF SH 主要消费 SH 德国 SH 消费行业 SZ 纳指 ETF SH 纳指 ETF SH 富时 A SH A50ETF SH 标普 SH 上 50ETF

4 2019 年 4 月十大表现最差中国 ETF 排年初以成立至管理托管证券代码 ETF 简称本月 1 年 3 年 5 年名来今费费 SH 传媒 ETF SH 军工 ETF SH 军工基金 SH 中证军工 SZ 信息技术 SH 军工行业 SH 京津冀基 SH 500 信息 SZ 深成长 SH 有色金属 年近 3 个月十大表现最佳中国 ETF 排近 3 年初成立至管理托管证券代码 ETF 简称 1 年 3 年 5 年名个月以来今费费 SZ 消费 ETF SH 主要消费 SH 500 信息 SZ 创业 ETF SZ 信息技术 SZ F SZ HX SZ EF SZ ET SZ 年近 3 个月十大表现最差中国 ETF 排名 证券代码 ETF 简称 近 3 个月 年初以来 1 年 3 年 5 年 成立至今 管理费 托管费 4 / 6

5 SZ PA SZ 黄金 ETF SH 黄金基金 SH 银华 MSCI SH 黄金 ETF SH 国债十年 SZ 博时黄金 SH 10 年地债 SH 十年国债 SH 十年债 年 4 月新上市 ETF 产品介绍 上市日期 股票代码 4/ SZ 4/ SZ ETF 简称 四川国改 PA 4/ SZ 央视 50 4/ SH 银华 MSCI 发行人 华夏基金管理有限公司平安基金管理有限公司中融基金管理有限公司 银华基金管理股份有限公司 标的指数 中证四川国改指数 指 央视财经 50 指数 MSCI 中国 A 股国际指数 月日均成交额 ( 亿元 ) 资产净值 ( 亿元 ) 管理费 托管费 标的指数介绍 中证四川国改指数 : 中证四川国企改革指数以市值规模 盈利能力 盈利质量指标选取注册地位于四川省的中央企业 地方国有企业 以及四川省国资 ( 含地州市 ) 控制或能施加重大影响的上市公司股票为样本, 以反映四川国有企业上市公司的整体表现 5 / 6

6 指 : 为了更全面地反映市场情况, 向投资者提供更多的可交易的指数产品和金融衍生工具的标的物, 推进指数基金产品以及丰富证券市场产品品种, 深圳证券交易所于 2010 年 6 月 1 日起正式编制和发布指数, 该指数的编制参照深证成份指数和深证 100 指数的编制方法和国际惯例 ( 包括全收益指数和纯价格指数 ) 央视财经 50 指数 : 是由深圳证券信息有限公司和中央电视台财经频道宣布的指数, 于 2012 年 6 月 6 日发布 央视财经 50 指数从 成长 创新 回报 公司治理 社会责任 5 个维度对上市公司进行评价, 每个维度选出 10 家 合计 50 家 A 股公司构成样本股 在指数中,5 个维度具有相同的初始权重, 均为 20% 在维度内, 单只样本股的权重不超过 30% MSCI 中国 A 股国际指数 : 由摩根斯坦利资本国际公司 (MSCI) 于 2014 年推出, 旨在弥补 A 股未能纳入 MSCI 可投资市场指数体系的缺陷, 从 QFII 和 RQFII 投资者的视角来设计的指数 该指数将在全球上市的全部中国股票按流通市值进行排名, 取前 85%, 最后再在其中选出 A 股上市的股票, 最终形成该指数的成份股 6 / 6