贵金属早报

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邦沈历
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215/5/5 联系方式 :1-59137364 邮箱 :liujin@cofco.com 研究院今日将公布的重要数据 : 1. 澳大利亚澳洲联储现金利率 2. 法国 1-3 月政府预算 3. 欧元区 3 月生产者物价指数伦敦定盘价上午下午涨跌价金 1179. 1175.95-4.3 银 16.

1 215/5/5 联系方式 : 邮箱研究院今日将公布的重要数据 : 1. 澳大利亚澳洲联储现金利率 2. 法国 1-3 月政府预算 3. 欧元区 3 月生产者物价指数伦敦定盘价上午下午涨跌价金银铂钯本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责

2 现货市场上海黄金交易所 Ag(T+D) Au(T+D) Au9999 Au9995 Pt9995 Au1g 收盘价涨跌成交量 ( 千克 ) 1,524,16 3,61 19,937 2, 持仓量 ( 千克 ) 4,89, , 期货市场上海 COMEX NYMEX 黄金主力白银主力黄金主力主力换算 ( 元 / 克 ) 白银主力铂金连续钯金连续价格涨跌黄金 ETF SPDR Ishare comex ZKB Physical Gold( 瑞朗 ) Gold Bullion Securities ETF Physical Gold 白银 ETF Ishare 价格价格 15.7 涨跌涨跌.23 持仓 ( 吨 ) 持仓持仓变动..... 持仓变动. 1m 2m 3m 6m 1y GOFO LIBOR LIBOR-GOFO 比价关系金 - 银金 - 铂金 - 钯金 - 原油道琼斯 - 金纳斯达克 - 金标普 5- 金比值变动本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责 2

3 昨日行情金市概览美国 COMEX 6 月黄金期货价格收盘上涨 12.3 美元, 涨幅 1.1%, 报美元 / 盎司基本面美联储 Evans: 恐怕难以在 216 年年初之前开始加息美联储没有任何理由匆忙收紧政策愿意推迟加息, 直至我们知道 FOMC 能够继续在首次加息之后继续加息希望开始加息前合理相信通胀率正在升向其 2% 的目标愿意在加息之前见到薪资上涨和通胀率出现进一步上涨迹象即便开始加息的时机早于我的期望, 只要加息的步伐深浅得当, 仍可以对持续的经济强劲复苏提供支持, 说不定也能有助持续的通胀上扬第一季度 GDP 增速缩水可能很大程度上仅仅暂时现象而已 3 月就业增速缩水乃暂时性现象, 但失业率仍然在一定程度上高于常态失业率仍然在一定程度上高于 5.% 的正常水平美联储每次议息会议都加息摆在台面上, 但会取决于经济数据通胀率恐怕难以在 218 年之前反弹至 2.%, 在相信其会上升上还需要更多的信心美联储 Williams: 有理由对美国感到乐观预计美国失业率会在 215 年降至 5.% 甚至更低的水平在美国经济复苏过程当中, 部分美国人被落下了美国经济复苏尚未普惠大众, 需要通过定向投资令每个人都可以受益于复苏美国 3 月工厂订单环比 2.1%, 为 8 个月最大增幅, 预期 2.%, 前值.2% 修正为 -.1% 美国 3 月剔除运输的工厂订单环比.%, 前值从.8% 修正为.1% 希腊政府发言人 : 布鲁塞尔工作小组会谈将于希腊时间下午 2 点重新开始希腊和债权人的会谈有重大进展希腊政府不能忽视对希腊人民肩负的使命预期希腊与债权人的协议可以于 5 月底之前达成欧元区 4 月制造业 PMI 终值 52., 预期 51.9, 初值 51.9 德国 4 月制造业 PMI 终值 52.1, 预期 51.9, 初值 51.9 法国 4 月制造业 PMI 终值 48., 预期 48.4, 初值 48.4 华尔街日报援引知情人士 : 整合石油行业的计划面临来自该行业内部以及政府官员的反对市场标普 5 指数收盘上涨 6.2, 涨幅.29%, 报点纳斯达克指数收盘上涨 11.54, 涨幅.23%, 报点道琼斯工业平均指数收盘上涨 46.34, 涨幅.26%, 报点美国 NYMEX 6 月原油期货价格收盘下跌.22 美元, 跌幅.37%, 报美元 / 桶本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责 3

4 ICE 布伦特 6 月原油期货价格收盘下跌.1 美元, 跌幅.2%, 报美元 / 桶泛欧绩优 3 指数收盘上涨 25.31, 涨幅.36%, 收报点法国 CAC 4 指数收盘上涨.8% 德国 DAX 指数收盘上涨 1.6% 晚间关注美国 3 月耐用品订单修正值 ( 月率 ) 加拿大 3 月贸易帐 ( 亿加元 ) 美国 4 月 ISM 非制造业采购经理人指数本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责 4

5 图表图 1:Comex 黄金主力收盘及成交图 2:Comex 白银主力收盘及成交美元 / 盎司 /6 成交量 ( 右轴 ) 4/13 4/2 黄金主力收盘万手 /27 5/4 美元 / 盎司 /6 成交量 ( 右轴 ) 4/13 4/2 白银主力收盘万手 /27 5/4 图 3:Comex 黄金库存图 4:Comex 白银库存吨 /3 4/7 COMEX 黄金库存 4/11 4/15 4/19 4/23 4/27 5/1 吨 /1 4/6 COMEX 白银库存 4/11 4/16 4/21 4/26 5/1 图 5: 黄金 ETF 持仓量图 6: 白银 ETF 持仓量吨黄金 ETF 总持仓 SPDR( 右轴 ) 139 4/12 4/19 4/26 5/ 吨白银 ETF 总持仓 IShare( 右轴 ) 162 3/31 4/7 4/14 4/21 4/ 本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责 5

6 图 7: 黄金 CFTC 净持仓变动图 8: 白银 CFTC 净持仓变动张 3 2 黄金 CFTC 净持仓变动 Non-Commercial Net Managed money net 张 6, 4, 2, 白银 CFTC 净持仓变动 Non-Commercial Net Managed Money Net 1 214/11 214/12 215/1 215/2 215/3 215/4-2, 214/11 214/12 215/1 215/2 215/3 215/4 图 9: 黄金 CFTC 持仓多空变化图 1: 白银 CFTC 持仓多空变化张 3 2 黄金持仓多空变化 Non-Comm Long Non-Comm Short Managed Long Managed Short 张白银持仓多空变化 Non-Comm Long Non-Comm Short Managed Long Managed Short /11 214/12 215/1 215/2 215/3 215/4 214/11 214/12 215/1 215/2 215/3 215/4 图 11:Comex 黄金白银库存比 COMEX 黄金白银库存比 /7 4/14 4/21 4/28 图 12:LIBOR-OIS 利差 LIBOR-OIS /3 4/1 4/17 4/24 5/1 本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责 6

7 图 13:TED 利差 TED /3 4/1 4/17 4/24 5/1 图 14: 美国十年期国债收益十年期美债收益率 % /2 4/9 4/16 4/23 4/3 图 15: 美元指数走势美元指数 /6 4/13 4/2 4/27 5/4 图 16: 黄金 - 白银比价 Gold/Silver /2 4/9 4/16 4/23 4/3 图 17: 黄金 - 钯金比价 Gold/Pa /2 4/9 4/16 4/23 4/3 图 18: 黄金 - 铂金比价 Gold/Pt /2 4/9 4/16 4/23 4/3 本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责 7

8 图 19: 黄金 -WTI 原油比价 GOLD/WTI 原油图 2: 道琼斯指数 - 黄金比价道琼斯指数 /Gold Invalid field(s). 215/3/11 215/3/3 215/2/ Invalid 215/3/12 215/3/5 215/2/26215/2/19 field(s). 图 21: 标普 5- 黄金比价 S&P5/Gold. Invalid 215/3/12 215/3/5 215/2/26215/2/19 field(s). 本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责 8

更多资讯, 欢迎扫描二维码! 中粮期货研究院 (Institute of COFCO Futures Co., Ltd) 地址 (address): 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 15 层邮政编码 : 17 15th Floor, CYTS Plaza No.5 Dongzhimen South Ave, BeijingP.

9 更多资讯, 欢迎扫描二维码! 中粮期货研究院 (Institute of COFCO Futures Co., Ltd) 地址 (address): 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 15 层邮政编码 : 17 15th Floor, CYTS Plaza No.5 Dongzhimen South Ave, BeijingP.C: 17 电话 (phone): 传真 (fax): 中粮期货研究院是隶属于总部的研究部门, 负责公司的基础研发工作, 服务前台业务部门和中粮集团实业部门, 承担维护公司品牌和提升公司形象的职责, 同时从事高端产业客户和机构客户开发维护和增值服务研究领域覆盖宏观经济, 农产品, 化工品, 金属, 建材, 能源等方面, 拥有一只高素质的专业团队, 具备丰富的行业经验, 国际化的视野和积极向上的精神研究院依托中粮集团强大的现货和期货背景, 运用基本面分析和宏观分析, 为高端产业客户和机构客户提供套期保值, 基差套利, 价差交易等咨询服务 ; 在公司原有的经纪服务基础上, 强化对客户的纵深服务和专业服务 The Futures Research Institution is attached to COFCO Futures headquarters. It is responsible for business related research and development. Moreover, it is also engaged in high-end industrial and institutional clients maintenance and provides them with value-added services. Macro-economy and bulk commodities, including primary products, chemicals, metals, building materials, energy, etc. are all covered in its routine. Based on COFCO Group s strong background in physical commodities and futures markets, the Futures Research Institution provides advices and reports of hedging, basis arbitrage, spread trading as well as other consulting services to our valued customers through fundamental and macro analysis. Despite of the elementary brokerage business, the Research Institution is more focused on providing specific and professional services. 法律声明中粮期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格 ( 证监会批文号 : 证监许可 [211]1453) 报告所引用信息和数据均来源于公开资料和合法渠道, 中粮期货分析师力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正, 但不对所引用资料和数据本身的真实性准确性和完整性做出保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的任何观点与建议仅代表报告当日对市场的判断, 仅供阅读者参考阅读者根据本报告做出的任何投资决策及其所引致的任何后果, 概与本公司及分析师无关本公司的销售人员交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和 / 或交易观点本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务本报告版权归本公司所有, 为非公开资料, 仅供本公司咨询业务的客户使用未经本公司书面授权, 任何人不得以任何形式传送发布复制本报告本公司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利未经授权的转载, 本公司不承担任何转载责任本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责 9

股指期货周报

股指期货周报 216/4/1 指期货指期货周报周度报告研究院执笔 : 黄少艺话 :1-59137331 邮箱 : huangshaoyi@cofco.com 指要点宏观与融期货板块柳瑾 1-59137364 liujin@cofco.com 黄少艺 FRM 1-59137331 huangshaoyi@cofco.com 上周指呈先扬