股指期货日报

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管芙蓟
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1 股指期货日报日度报告 216/1/6 股指期货研究院执笔 : 黄少艺电话 : 邮箱 : huangshaoyi@cofco.com 股指期货要点一. 行情回顾宏观与金融期货板块柳瑾 liujin@cofco.com 黄少艺 FRM huangshaoyi@cofco.com 今日股指强势反弹, 上证综指收于 3362 点, 上涨 2.3%, 两市成交 6979 亿, 较前日减少逾千亿沪深 3 上证 5 中证 5 指数分别较前日上涨 1.8% 1.3% 2.6%, 对应的股指期货主力合约分别上涨 1.6% 1.2% 1.7%, 股指基差有所放大, 三大期指成交量和持仓量均有所下降行业方面, 今日呈现煤飞色舞格局, 钢铁采掘 ( 煤炭 ) 有色建筑材料领涨大盘概念方面, 次新股板块大涨 6.2% 领涨本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责

2 图 1: 期指主力合约走势图 2: 期指现货指数当日涨跌幅 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, IF 主力 IC 主力 IH 主力 2.6% 215/7 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 中证 5 2.3% 2.2% 上证综指深证成指 2.1% 创业板指 1.9% 中小板指 1.8% 沪深 3 1.3% 上证 5 图 3:IH 合约期限结构图 4:IF 合约期限结构 , 上证 5 IH161 IH162 IH163 IH 沪深 3 IF161 IF162 IF163 IF166 图 5:IC 合约期限结构 75 3, 7 2, , 1,5 1, 中证 5 IC161 IC162 IC163 IC166 本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责 2

3 图 6: 股指分行业涨跌幅涨跌幅涨跌幅指数贡献度 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% 贡献度.35%.3%.25%.2%.15%.1%.5%.% 钢铁采掘有色金属建筑材料农林牧渔建筑装饰机械设备纺织服装商业贸易轻工制造电子公用事业化工电气设备汽车交通运输房地产综合传媒计算机通信国防军工医药生物休闲服务家用电器食品饮料非银金融银行.% 二. 热点事件及政策证监会 : 将不断完善熔断机制, 正研究完善大股东董监高减持股份的规定证监会正在研究完善股份减持的规定, 对通过集中竞价交易减持股份的, 建立减持预披露制度, 并在一定时间内对减持股份的比例进行限制, 引导其通过大宗交易协议转让等途径减持这个规定将于近日公布此外, 证监会还将不断完善熔断机制上周银证转帐余额大幅减少上周证券保证金净流出剧增, 为 215 年下半年净流出最大的一周银证转帐余额亿, 环比下降 34%, 创半年内最大跌幅新股发行实施细则发布, 证券公司不得代申购新股网上发行方面, 本次修改的内容包括四个方面 : 一是取消了投资者在申购委托时应全额缴纳申购资金的规定, 明确了投资者应根据最终确定的发行价格与中签数量缴纳申购款的要求及相关业务流程 ; 二是明确投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴纳认购资金情形本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责 3

4 的, 将被列入限制申购名单, 自其最近一次放弃认购次日起的 18 日 ( 含次日 ) 内不得参与网上新股申购 ; 三是要求投资者自主表达申购意向, 证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购 ; 四是明确了由于投资者资金不足放弃认购的中签新股由主承销商负责包销或根据发行人和主承销商事先确定并披露的其他方式处理地方稳增长新年鸣锣,9 省重点项目投资规模逾 14 万亿元旦前后一周内, 已有 9 省发布今年重点项目投资计划, 速度快的省份如浙江四川等地重点项目已经集中开工建设 9 省重点项目投资总规模超过 14 万亿元其中, 陕西江西江苏河南福建投资规模均超过 1 万亿 ; 安徽河北浙江等地投资规模也不下 6 亿元, 而四川投资总额在 42 亿元左右本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责 4

5 更多资讯, 欢迎扫描二维码! 中粮期货研究院 (Institute of COFCO Futures Co., Ltd) 地址 (address): 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 15 层邮政编码 : 17 15th Floor, CYTS Plaza No.5 Dongzhimen South Ave, Beijing P.C: 17 电话 (phone): 传真 (fax): 中粮期货研究院是隶属于总部的研究部门, 负责公司的基础研发工作, 服务前台业务部门和中粮集团实业部门, 承担维护公司品牌和提升公司形象的职责, 同时从事高端产业客户和机构客户开发维护和增值服务研究领域覆盖宏观经济, 农产品, 化工品, 金属, 建材, 能源等方面, 拥有一只高素质的专业团队, 具备丰富的行业经验, 国际化的视野和积极向上的精神研究院依托中粮集团强大的现货和期货背景, 运用基本面分析和宏观分析, 为高端产业客户和机构客户提供套期保值, 基差套利, 价差交易等咨询服务 ; 在公司原有的经纪服务基础上, 强化对客户的纵深服务和专业服务 The Futures Research Institution is attached to COFCO Futures headquarters. It is responsible for business related research and development. Moreover, it is also engaged in high-end industrial and institutional clients maintenance and provides them with value-added services. Macro-economy and bulk commodities, including primary products, chemicals, metals, building materials, energy, etc. are all covered in its routine. Based on COFCO Group s strong background in physical commodities and futures markets, the Futures Research Institution provides advices and reports of hedging, basis arbitrage, spread trading as well as other consulting services to our valued customers through fundamental and macro analysis. Despite of the elementary brokerage business, the Research Institution is more focused on providing specific and professional services. 司不承担任何转载责任法律声明中粮期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格 ( 证监会批文号 : 证监许可 [211]1453) 报告所引用信息和数据均来源于公开资料和合法渠道, 中粮期货分析师力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正, 但不对所引用资料和数据本身的真实性准确性和完整性做出保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的任何观点与建议仅代表报告当日对市场的判断, 仅供阅读者参考阅读者根据本报告做出的任何投资决策及其所引致的任何后果, 概与本公司及分析师无关本公司的销售人员交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和 / 或交易观点本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务本报告版权归本公司所有, 为非公开资料, 仅供本公司咨询业务的客户使用未经本公司书面授权, 任何人不得以任何形式传送发布复制本报告本公司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利未经授权的转载, 本公本报告信息全部来源于公开性资料, 本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧, 本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责 5

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股指期货周报 216/3/13 指期货指期货周报周度报告研究院执笔 : 黄少艺话 :1-59137331 邮箱 : huangshaoyi@cofco.com 指要点宏观与金融期货板块柳瑾 1-59137364 liujin@cofco.com 黄少艺 FRM 1-59137331 huangshaoyi@cofco.com 本周沪指和