重 要 提 示 本 基 金 经 2015 年 11 月 18 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 下 发 的 关 于 准 予 鹏 华 丰 华 债 券 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2649 号 ) 注 册, 进 行 募 集 根 据 相 关

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1 鹏 华 丰 华 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 六 年 七 月

2 重 要 提 示 本 基 金 经 2015 年 11 月 18 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 下 发 的 关 于 准 予 鹏 华 丰 华 债 券 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2649 号 ) 注 册, 进 行 募 集 根 据 相 关 法 律 法 规, 本 基 金 基 金 合 同 已 于 2015 年 12 月 2 日 正 式 生 效, 基 金 管 理 人 于 该 日 起 正 式 开 始 对 基 金 财 产 进 行 运 作 管 理 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金, 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 具 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 品 种 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前, 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 但 不 限 于 : 系 统 性 风 险 非 系 统 性 风 险 管 理 风 险 流 动 性 风 险 本 基 金 特 定 风 险 及 其 他 风 险 等 本 基 金 投 资 范 围 包 括 中 小 企 业 私 募 债, 中 小 企 业 私 募 债 券 的 流 动 性 风 险 在 于 该 类 债 券 采 取 非 公 开 方 式 发 行 和 交 易, 由 于 不 公 开 资 料, 外 部 评 级 机 构 一 般 不 对 这 类 债 券 进 行 外 部 评 级, 可 能 会 降 低 市 场 对 该 类 债 券 的 认 可 度, 从 而 影 响 该 类 债 券 的 市 场 流 动 性 中 小 企 业 私 募 债 券 的 信 用 风 险 在 于 该 类 债 券 发 行 主 体 的 资 产 规 模 较 小 经 营 的 波 动 性 较 大, 同 时, 各 类 材 料 ( 包 括 招 募 说 明 书 审 计 报 告 ) 不 公 开 发 布, 也 大 大 提 高 了 分 析 并 跟 踪 发 债 主 体 信 用 基 本 面 的 难 度 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 承 担 投 资 有 风 险, 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 1

3 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 6 月 1 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2016 年 3 月 31 日 ( 未 经 审 计 ) 2

4 第 一 部 分 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 1 名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 3 设 立 日 期 :1998 年 12 月 22 日 4 法 定 代 表 人 : 何 如 5 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 6 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 吕 奇 志 8 注 册 资 本 : 人 民 币 1.5 亿 元 9 股 权 结 构 : 出 资 人 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 7,500 50% 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49% 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 150 1% 总 计 15, % ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 何 如 先 生, 董 事 长, 硕 士, 高 级 会 计 师, 国 籍 : 中 国 历 任 中 国 电 子 器 件 公 司 深 圳 公 司 副 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长 总 会 计 师 常 务 副 总 经 理 总 经 理 党 委 书 记, 深 圳 发 展 银 行 行 长 助 理 副 行 长 党 委 委 员 副 董 事 长 行 长 党 委 副 书 记, 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 邓 召 明 先 生, 董 事, 经 济 学 博 士, 讲 师, 国 籍 : 中 国 历 任 北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学 院 讲 师 中 国 兵 器 工 业 总 公 司 主 任 科 员 中 国 证 监 会 处 长 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 党 总 支 书 记 孙 煜 扬 先 生, 董 事, 经 济 学 博 士, 国 籍 : 中 国 历 任 贵 州 省 政 府 经 济 体 制 改 革 委 员 会 主 任 科 员 中 共 深 圳 市 委 政 策 研 究 室 副 处 长 深 圳 证 券 结 算 公 司 常 务 副 总 经 理 深 圳 证 券 交 易 所 首 任 行 政 总 监 香 港 深 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 助 理 总 经 理 香 港 深 业 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 3

5 中 国 高 新 技 术 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 行 政 总 裁 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁, 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 顾 问 周 中 国 先 生, 董 事, 会 计 学 硕 士 研 究 生, 国 籍 : 中 国 曾 任 深 圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司 定 价 中 心 经 理 助 理 ;2000 年 7 月 起 历 任 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 资 金 财 务 总 部 业 务 经 理 外 派 财 务 经 理 高 级 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 总 部 副 总 经 理 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 ;2015 年 6 月 至 今 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 总 部 总 经 理 Massimo Mazzini 先 生, 董 事, 经 济 和 商 学 学 士 国 籍 : 意 大 利 曾 在 安 达 信 (Arthur Andersen MBA) 从 事 风 险 管 理 和 资 产 管 理 工 作, 历 任 CA AIPG SGR 投 资 总 监 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首 席 执 行 官 和 投 资 总 监 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 (CAAM SGR) 投 资 副 总 监 农 业 信 贷 另 类 投 资 集 团 (Credit Agricole Alternative Investments Group) 国 际 执 行 委 员 会 委 员 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 投 资 方 案 部 投 资 总 监 Epsilon 资 产 管 理 股 份 公 司 (Epsilon SGR) 首 席 执 行 官, 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 (Eurizon Capital S.A.)( 卢 森 堡 ) 首 席 执 行 官 和 总 经 理 现 任 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 市 场 及 业 务 发 展 总 监 Andrea Vismara 先 生, 董 事, 法 学 学 士, 律 师, 国 籍 : 意 大 利 曾 在 意 大 利 多 家 律 师 事 务 所 担 任 律 师, 先 后 在 法 国 农 业 信 贷 集 团 (Credit Agricole Group) 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 (CAAM SGR) 法 务 部 产 品 开 发 部, 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 治 理 与 股 权 部 工 作, 现 在 担 任 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A) 董 事 会 秘 书 兼 任 企 业 事 务 部 总 经 理, 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 (Eurizon Capital S.A.)( 卢 森 堡 ) 企 业 服 务 部 总 经 理 史 际 春 先 生, 独 立 董 事, 法 学 博 士, 国 籍 : 中 国 历 任 安 徽 大 学 讲 师 中 国 人 民 大 学 副 教 授, 现 任 中 国 人 民 大 学 法 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家, 兼 任 中 国 法 学 会 经 济 法 学 研 究 会 副 会 长 北 京 市 人 大 常 委 会 和 法 制 委 员 会 委 员 张 元 先 生, 独 立 董 事, 大 学 本 科, 国 籍 : 中 国 曾 任 新 疆 军 区 干 事 秘 书 编 辑, 甘 肃 省 委 研 究 室 干 事 副 处 长 处 长 副 主 任, 中 央 金 融 工 作 委 员 会 研 究 室 主 任, 中 国 银 监 会 政 策 法 规 部 ( 研 究 局 ) 主 任 ( 局 长 ) 等 职 务 ;2005 年 6 月 至 2007 年 12 月, 任 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 ;2007 年 12 月 至 2010 年 12 月, 任 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 监 事 长 兼 党 委 副 书 记 4

6 高 臻 女 士, 独 立 董 事, 工 商 管 理 硕 士, 国 籍 : 中 国 曾 任 中 国 进 出 口 银 行 副 处 长, 负 责 贷 款 管 理 和 运 营, 项 目 涉 及 制 造 业 能 源 电 信 跨 国 并 购 ;2007 年 加 入 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司, 现 任 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 执 行 合 伙 人 2 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 黄 俞 先 生, 监 事 会 主 席, 研 究 生 学 历, 国 籍 : 中 国 曾 在 中 农 信 公 司 正 大 财 务 公 司 工 作, 曾 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 监 事, 现 任 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 陈 冰 女 士, 监 事, 本 科 学 历, 国 籍 : 中 国 曾 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 部 会 计 上 海 营 业 部 财 务 科 副 科 长 资 金 财 务 部 财 务 科 副 经 理 资 金 财 务 部 资 金 科 经 理 资 金 财 务 部 主 任 会 计 师 兼 科 经 理 资 金 财 务 部 总 经 理 助 理 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 等, 现 任 国 信 证 券 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 兼 资 金 运 营 部 总 经 理 融 资 融 券 部 总 经 理 SANDRO VESPRINI 先 生, 监 事, 工 商 管 理 学 士, 国 籍 : 意 大 利 先 后 在 米 兰 军 医 院 出 纳 部 税 务 师 事 务 所 菲 亚 特 汽 车 发 动 机 和 变 速 器 平 台 管 控 管 理 团 队 工 作 圣 保 罗 IMI 资 产 管 理 SGR 企 业 经 管 部 圣 保 罗 财 富 管 理 企 业 管 控 部 工 作 曾 任 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 财 务 管 理 和 投 资 经 理, 现 任 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 财 务 负 责 人 于 丹 女 士, 职 工 监 事, 法 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 北 京 市 金 杜 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 律 师 ; 2011 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 监 察 稽 核 部 法 务 主 管, 现 任 监 察 稽 核 部 总 经 理 助 理 郝 文 高 先 生, 职 工 监 事, 大 专 学 历, 国 籍 : 中 国 历 任 深 圳 奥 尊 电 脑 有 限 公 司 证 券 基 金 事 业 部 副 经 理 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 事 务 部 总 监 ;2011 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 登 记 结 算 部 总 经 理 刘 嵚 先 生, 职 工 监 事, 管 理 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 毕 马 威 ( 中 国 ) 管 理 顾 问 公 司 咨 询 顾 问, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 副 总 经 理 ;2014 年 10 月 加 入 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 北 京 分 公 司 总 经 理 3 高 级 管 理 人 员 情 况 何 如 先 生, 董 事 长, 简 历 同 前 邓 召 明 先 生, 董 事, 总 裁, 简 历 同 前 高 阳 先 生, 副 总 裁, 特 许 金 融 分 析 师 (CFA), 经 济 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 经 理, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 博 时 价 值 增 长 基 金 基 金 经 理 固 定 收 益 部 总 经 理 基 金 裕 泽 基 金 经 理 基 金 裕 隆 基 金 经 理 股 票 投 资 部 总 经 理, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 5

7 司 副 总 裁 邢 彪 先 生, 副 总 裁, 工 商 管 理 硕 士 法 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 中 国 人 民 大 学 校 办 科 员, 中 国 证 监 会 办 公 厅 副 处 级 秘 书, 全 国 社 保 基 金 理 事 会 证 券 投 资 部 处 长 股 权 资 产 部 ( 实 业 投 资 部 ) 副 主 任, 并 于 2014 年 至 2015 年 期 间 担 任 中 国 证 监 会 第 16 届 主 板 发 审 委 专 职 委 员, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 高 鹏 先 生, 副 总 裁, 经 济 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 法 律 部 监 察 稽 核 经 理, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 监 察 稽 核 部 总 经 理 职 工 监 事 督 察 长, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 电 子 商 务 部 总 经 理 苏 波 先 生, 副 总 裁, 管 理 学 博 士, 国 籍 : 中 国 历 任 深 圳 经 济 特 区 证 券 公 司 研 究 所 副 所 长 投 资 部 经 理, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 渠 道 服 务 二 部 总 监 助 理, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 助 理, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 机 构 理 财 部 总 经 理 职 工 监 事, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 高 永 杰 先 生, 督 察 长, 法 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 中 共 中 央 办 公 厅 秘 书 局 干 部, 中 国 证 监 会 办 公 厅 新 闻 处 干 部 秘 书 处 副 处 级 秘 书 发 行 监 管 部 副 处 长 人 事 教 育 部 副 处 长 处 长, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总 经 理, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 4 本 基 金 基 金 经 理 祝 松 先 生, 国 籍 中 国, 经 济 学 硕 士,10 年 金 融 证 券 从 业 经 验 曾 任 职 于 中 国 工 商 银 行 深 圳 市 分 行 资 金 营 运 部, 从 事 债 券 投 资 及 理 财 产 品 组 合 投 资 管 理 ; 招 商 银 行 总 行 金 融 市 场 部, 担 任 代 客 理 财 投 资 经 理, 从 事 人 民 币 理 财 产 品 组 合 的 投 资 管 理 工 作 2014 年 1 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 债 券 投 资 管 理 工 作,2014 年 2 月 起 担 任 普 天 债 券 基 金 基 金 经 理, 2014 年 2 月 起 兼 任 鹏 华 丰 润 债 券 (LOF) 基 金 基 金 经 理,2014 年 3 月 起 兼 任 鹏 华 产 业 债 债 券 基 金 基 金 经 理,2015 年 3 月 起 兼 任 鹏 华 双 债 加 利 债 券 基 金 基 金 经 理,2015 年 12 月 起 兼 任 鹏 华 丰 华 债 券 基 金 基 金 经 理,2016 年 2 月 起 兼 任 鹏 华 弘 泰 混 合 基 金 基 金 经 理,2016 年 6 月 起 兼 任 鹏 华 金 城 保 本 混 合 基 金 基 金 经 理 祝 松 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 情 况 邓 召 明 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 党 总 支 书 记 高 阳 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 初 冬 女 士, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 固 定 收 益 投 资 总 监 固 定 收 益 部 总 经 理, 社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 及 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 鹏 华 双 债 增 利 债 券 鹏 华 双 债 加 利 债 券 基 金 基 金 经 理 6

8 冀 洪 涛 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 权 益 投 资 总 监 权 益 投 资 一 部 总 经 理, 社 保 基 金 组 合 投 资 经 理, 专 户 投 资 经 理 王 宗 合 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 二 部 总 经 理, 鹏 华 消 费 优 选 混 合 鹏 华 金 刚 保 本 混 合 鹏 华 品 牌 传 承 混 合 鹏 华 养 老 产 业 股 票 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 鹏 华 金 城 保 本 混 合 基 金 基 金 经 理 王 咏 辉 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 总 经 理, 鹏 华 中 证 500 指 数 (LOF) 鹏 华 地 产 分 级 鹏 华 沪 深 300 指 数 (LOF) 鹏 华 创 业 板 分 级 鹏 华 互 联 网 分 级 基 金 基 金 经 理 梁 浩 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 总 经 理, 鹏 华 新 兴 产 业 混 合 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 鹏 华 健 康 环 保 混 合 基 金 基 金 经 理 阳 先 伟 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 执 行 总 经 理, 鹏 华 丰 收 债 券 鹏 华 双 债 保 利 债 券 鹏 华 可 转 债 债 券 基 金 基 金 经 理 陈 鹏 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 二 部 副 总 经 理, 鹏 华 中 国 50 混 合 鹏 华 消 费 领 先 混 合 基 金 基 金 经 理 6 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 第 二 部 分 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 概 况 1 基 本 情 况 名 称 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 招 商 银 行 ) 设 立 日 期 :1987 年 4 月 8 日 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 注 册 资 本 : 亿 元 法 定 代 表 人 : 李 建 红 行 长 : 田 惠 宇 资 产 托 管 业 务 批 准 文 号 : 证 监 基 金 字 [2002]83 号 电 话 : 传 真 :

9 资 产 托 管 部 信 息 披 露 负 责 人 : 张 燕 2 发 展 概 况 招 商 银 行 成 立 于 1987 年 4 月 8 日, 是 我 国 第 一 家 完 全 由 企 业 法 人 持 股 的 股 份 制 商 业 银 行, 总 行 设 在 深 圳 自 成 立 以 来, 招 商 银 行 先 后 进 行 了 三 次 增 资 扩 股, 并 于 2002 年 3 月 成 功 地 发 行 了 15 亿 A 股,4 月 9 日 在 上 交 所 挂 牌 ( 股 票 代 码 :600036), 是 国 内 第 一 家 采 用 国 际 会 计 标 准 上 市 的 公 司 2006 年 9 月 又 成 功 发 行 了 22 亿 H 股,9 月 22 日 在 香 港 联 交 所 挂 牌 交 易 ( 股 票 代 码 :3968),10 月 5 日 行 使 H 股 超 额 配 售, 共 发 行 了 24.2 亿 H 股 截 止,2015 年 12 月 31 日, 本 集 团 总 资 产 万 亿 元 人 民 币, 高 级 法 下 资 本 充 足 率 12.57%, 权 重 法 下 资 本 充 足 率 11.91% 2002 年 8 月, 招 商 银 行 成 立 基 金 托 管 部 ;2005 年 8 月, 经 报 中 国 证 监 会 同 意, 更 名 为 资 产 托 管 部, 下 设 业 务 管 理 室 产 品 管 理 室 业 务 营 运 室 稽 核 监 察 室 基 金 外 包 业 务 室 5 个 职 能 处 室, 现 有 员 工 60 人 2002 年 11 月, 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 证 监 会 批 准 获 得 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 资 格, 成 为 国 内 第 一 家 获 得 该 项 业 务 资 格 上 市 银 行 ;2003 年 4 月, 正 式 办 理 基 金 托 管 业 务 招 商 银 行 作 为 托 管 业 务 资 质 最 全 的 商 业 银 行, 拥 有 证 券 投 资 基 金 托 管 受 托 投 资 管 理 托 管 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 (QFII) 全 国 社 会 保 障 基 金 托 管 保 险 资 金 托 管 企 业 年 金 基 金 托 管 等 业 务 资 格 招 商 银 行 确 立 因 势 而 变 先 您 所 想 的 托 管 理 念 和 财 富 所 托 信 守 承 诺 的 托 管 核 心 价 值, 独 创 6S 托 管 银 行 品 牌 体 系, 以 保 护 您 的 业 务 保 护 您 的 财 富 为 历 史 使 命, 不 断 创 新 托 管 系 统 服 务 和 产 品 : 在 业 内 率 先 推 出 网 上 托 管 银 行 系 统 托 管 业 务 综 合 系 统 和 6 心 托 管 服 务 标 准, 首 家 发 布 私 募 基 金 绩 效 分 析 报 告, 开 办 国 内 首 个 托 管 银 行 网 站, 成 功 托 管 国 内 第 一 只 券 商 集 合 资 产 管 理 计 划 第 一 只 FOF 第 一 只 信 托 资 金 计 划 第 一 只 股 权 私 募 基 金 第 一 家 实 现 货 币 市 场 基 金 赎 回 资 金 T+1 到 账 第 一 只 境 外 银 行 QDII 基 金 第 一 只 红 利 ETF 基 金 第 一 只 1+N 基 金 专 户 理 财 第 一 家 大 小 非 解 禁 资 产 第 一 单 TOT 保 管, 实 现 从 单 一 托 管 服 务 商 向 全 面 投 资 者 服 务 机 构 的 转 变, 得 到 了 同 业 认 可 经 过 十 四 年 发 展, 招 商 银 行 资 产 托 管 规 模 快 速 壮 大 2016 年 招 商 银 行 加 大 高 收 益 托 管 产 品 营 销 力 度, 截 止 3 月 末 新 增 托 管 公 募 开 放 式 基 金 12 只, 新 增 首 发 公 募 开 放 式 基 金 托 管 规 模 亿 元 克 服 国 内 证 券 市 场 震 荡 的 不 利 形 势, 托 管 费 收 入 托 管 资 产 均 创 出 历 史 新 高, 实 现 托 管 费 收 入 亿 元, 同 比 增 长 6.789%, 托 管 资 产 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 % 作 为 公 益 慈 善 基 金 的 首 个 独 立 第 三 方 托 管 人, 成 功 签 约 壹 基 金 公 益 资 金 托 管, 为 我 国 公 益 慈 善 资 金 监 管 信 息 披 露 进 行 有 益 探 索, 该 项 目 荣 获 2012 中 国 金 融 品 牌 8

10 金 象 奖 十 大 公 益 项 目 奖 ; 四 度 蝉 联 获 财 资 中 国 最 佳 托 管 专 业 银 行 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 李 建 红 先 生, 本 行 董 事 长 非 执 行 董 事,2014 年 7 月 起 担 任 本 行 董 事 董 事 长 英 国 东 伦 敦 大 学 工 商 管 理 硕 士 吉 林 大 学 经 济 管 理 专 业 硕 士, 高 级 经 济 师 招 商 局 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 兼 任 招 商 局 国 际 有 限 公 司 董 事 会 主 席 招 商 局 能 源 运 输 股 份 有 限 公 司 董 事 长 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 招 商 局 华 建 公 路 投 资 有 限 公 司 董 事 长 和 招 商 局 资 本 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 曾 任 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 总 裁 助 理 总 经 济 师 副 总 裁, 招 商 局 集 团 有 限 公 司 董 事 总 裁 田 惠 宇 先 生, 本 行 行 长 执 行 董 事,2013 年 5 月 起 担 任 本 行 行 长 本 行 执 行 董 事 美 国 哥 伦 比 亚 大 学 公 共 管 理 硕 士 学 位, 高 级 经 济 师 曾 于 2003 年 7 月 至 2013 年 5 月 历 任 上 海 银 行 副 行 长 中 国 建 设 银 行 上 海 市 分 行 副 行 长 深 圳 市 分 行 行 长 中 国 建 设 银 行 零 售 业 务 总 监 兼 北 京 市 分 行 行 长 丁 伟 先 生, 本 行 副 行 长 大 学 本 科 毕 业, 副 研 究 员 1996 年 12 月 加 入 本 行, 历 任 杭 州 分 行 办 公 室 主 任 兼 营 业 部 总 经 理, 杭 州 分 行 行 长 助 理 副 行 长, 南 昌 支 行 行 长, 南 昌 分 行 行 长, 总 行 人 力 资 源 部 总 经 理, 总 行 行 长 助 理,2008 年 4 月 起 任 本 行 副 行 长 兼 任 招 银 国 际 金 融 有 限 公 司 董 事 长 姜 然 女 士, 招 商 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理, 大 学 本 科 毕 业, 具 有 基 金 托 管 人 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 先 后 供 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行, 华 商 银 行, 中 国 农 业 银 行 深 圳 市 分 行, 从 事 信 贷 管 理 托 管 工 作 2002 年 9 月 加 盟 招 商 银 行 至 今, 历 任 招 商 银 行 总 行 资 产 托 管 部 经 理 高 级 经 理 总 经 理 助 理 等 职 是 国 内 首 家 推 出 的 网 上 托 管 银 行 的 主 要 设 计 开 发 者 之 一, 具 有 20 余 年 银 行 信 贷 及 托 管 专 业 从 业 经 验 在 托 管 产 品 创 新 服 务 流 程 优 化 市 场 营 销 及 客 户 关 系 管 理 等 领 域 具 有 深 入 的 研 究 和 丰 富 的 实 务 经 验 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 截 至 2016 年 3 月 31 日, 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 累 计 托 管 163 只 开 放 式 基 金 及 其 它 托 管 资 产, 托 管 资 产 为 万 亿 元 人 民 币 9

11 第 三 部 分 相 关 服 务 机 构 一 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 (1) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吕 奇 志 网 址 : (2) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 9 号 金 融 街 中 心 南 楼 502 房 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 筠 (3) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 分 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 33 号 花 旗 集 团 大 厦 801B 室 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 化 怡 (4) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 武 汉 分 公 司 办 公 地 址 : 武 汉 市 江 汉 区 建 设 大 道 568 号 新 世 界 国 贸 大 厦 I 座 1001 室 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 祁 明 兵 (5) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 华 夏 路 10 号 富 力 中 心 24 楼 07 单 元 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 周 樱 2 银 行 销 售 机 构 10

12 (1) 东 莞 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 东 莞 市 莞 城 区 体 育 路 21 号 法 定 代 表 人 : 廖 玉 林 联 系 人 : 陈 幸 客 户 服 务 电 话 :96228( 省 内 ) ( 省 外 ) 网 址 : (2) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 建 红 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 邓 炯 鹏 客 服 电 话 :95555 网 址 : 3 券 商 销 售 机 构 (1) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 杨 德 红 客 服 电 话 : / 联 系 人 : 朱 雅 崴 联 系 电 话 : 网 址 : (2) 开 源 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 西 安 市 高 新 区 锦 业 路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层 办 公 地 址 : 西 安 市 高 新 区 锦 业 路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层 法 定 代 表 人 : 李 刚 客 户 服 务 电 话 : 联 系 电 话 : 联 系 人 : 黄 芳 11

13 网 址 : 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求, 根 据 实 情, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金 或 变 更 上 述 销 售 机 构, 并 及 时 公 告 二 登 记 机 构 名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 法 定 代 表 人 : 何 如 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 联 系 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 吴 群 莉 三 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 广 东 嘉 得 信 律 师 事 务 所 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 东 路 中 民 时 代 广 场 A 座 201 负 责 人 : 闵 齐 双 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 东 路 中 民 时 代 广 场 A 座 201 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 鲍 泽 飞 经 办 律 师 : 闵 齐 双 鲍 泽 飞 四 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 熹 经 办 会 计 师 : 单 峰 陈 熹 12

14 第 四 部 分 基 金 的 名 称 本 基 金 名 称 : 鹏 华 丰 华 债 券 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式, 债 券 型 基 金 第 五 部 分 基 金 的 运 作 方 式 与 类 型 第 六 部 分 基 金 的 投 资 目 标 在 适 度 控 制 风 险 的 基 础 上, 通 过 严 格 的 利 差 分 析 和 对 利 率 曲 线 变 动 趋 势 的 判 断, 提 高 资 金 流 动 性 和 收 益 率 水 平, 力 争 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 第 七 部 分 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 或 上 市 交 易 的 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 央 行 票 据 地 方 政 府 债 中 期 票 据 短 期 融 资 券 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 资 产 支 持 证 券 中 小 企 业 私 募 债 次 级 债 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 品 种 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 不 投 资 于 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产, 也 不 投 资 于 可 转 换 债 券 ( 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 除 外 ) 可 交 换 债 券 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 调 整 上 述 投 资 品 种 的 投 资 比 例 第 八 部 分 基 金 的 投 资 策 略 一 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 主 要 采 取 久 期 策 略, 同 时 辅 之 以 信 用 利 差 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 收 13

15 益 率 利 差 策 略 息 差 策 略 债 券 选 择 策 略 等 积 极 投 资 策 略, 在 适 度 控 制 风 险 的 基 础 上, 通 过 严 格 的 利 差 分 析 和 对 利 率 曲 线 变 动 趋 势 的 判 断, 提 高 资 金 流 动 性 和 收 益 率 水 平, 力 争 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 1 资 产 配 置 策 略 在 资 产 配 置 方 面, 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 经 济 周 期 所 处 阶 段 利 率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用 利 差 变 化 趋 势 的 重 点 分 析, 比 较 未 来 一 定 时 间 内 不 同 债 券 品 种 和 债 券 市 场 的 相 对 预 期 收 益 率, 在 基 金 规 定 的 投 资 比 例 范 围 内 对 不 同 久 期 信 用 特 征 的 券 种 及 债 券 与 现 金 之 间 进 行 动 态 调 整 2 久 期 策 略 本 基 金 将 主 要 采 取 久 期 策 略, 通 过 自 上 而 下 的 组 合 久 期 管 理 策 略, 以 实 现 对 组 合 利 率 风 险 的 有 效 控 制 为 控 制 风 险, 本 基 金 采 用 以 目 标 久 期 为 中 心 的 资 产 配 置 方 式 目 标 久 期 的 设 定 划 分 为 两 个 层 次 : 战 略 性 配 置 和 战 术 性 配 置 目 标 久 期 的 战 略 性 配 置 由 投 资 决 策 委 员 会 确 定, 主 要 根 据 对 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 目 标 久 期 的 战 术 性 配 置 由 基 金 经 理 根 据 市 场 短 期 因 素 的 影 响 在 战 略 性 配 置 预 先 设 定 的 范 围 内 进 行 调 整 如 果 预 期 利 率 下 降, 本 基 金 将 增 加 组 合 的 久 期, 直 至 接 近 目 标 久 期 上 限, 以 较 多 地 获 得 债 券 价 格 上 升 带 来 的 收 益 ; 反 之, 如 果 预 期 利 率 上 升, 本 基 金 将 缩 短 组 合 的 久 期, 直 至 目 标 久 期 下 限, 以 减 小 债 券 价 格 下 降 带 来 的 风 险 3 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 依 据 之 一, 本 基 金 将 据 此 调 整 组 合 长 中 短 期 债 券 的 搭 配 本 基 金 将 通 过 对 收 益 率 曲 线 变 化 的 预 测, 适 时 采 用 子 弹 式 杠 铃 或 梯 形 策 略 构 造 组 合, 并 进 行 动 态 调 整 4 骑 乘 策 略 本 基 金 将 采 用 骑 乘 策 略 增 强 组 合 的 持 有 期 收 益 这 一 策 略 即 通 过 对 收 益 率 曲 线 的 分 析, 在 可 选 的 目 标 久 期 区 间 买 入 期 限 位 于 收 益 率 曲 线 较 陡 峭 处 右 侧 的 债 券 在 收 益 率 曲 线 不 变 动 的 情 况 下, 随 着 其 剩 余 期 限 的 衰 减, 债 券 收 益 率 将 沿 着 陡 峭 的 收 益 率 曲 线 有 较 大 幅 的 下 滑, 从 而 获 得 较 高 的 资 本 收 益 ; 即 使 收 益 率 曲 线 上 升 或 进 一 步 变 陡, 这 一 策 略 也 能 够 提 供 更 多 的 安 全 边 际 5 息 差 策 略 本 基 金 将 利 用 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 情 形, 通 过 正 回 购 将 所 获 得 的 资 金 投 资 于 债 券, 利 用 杠 杆 放 大 债 券 投 资 的 收 益 14

16 6 债 券 选 择 策 略 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度, 结 合 信 用 等 级 流 动 性 选 择 权 条 款 税 赋 特 点 等 因 素, 确 定 其 投 资 价 值, 选 择 定 价 合 理 或 价 值 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资 7 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 本 基 金 将 深 入 研 究 发 行 人 资 信 及 公 司 运 营 情 况, 与 中 小 企 业 私 募 债 券 承 销 券 商 紧 密 合 作, 合 理 合 规 合 格 地 进 行 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 本 基 金 在 投 资 过 程 中 密 切 监 控 债 券 信 用 等 级 或 发 行 人 信 用 等 级 变 化 情 况, 力 求 规 避 可 能 存 在 的 债 券 违 约, 并 获 取 超 额 收 益 8 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略 本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理, 并 根 据 信 用 风 险 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略, 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定, 在 保 证 本 金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 二 投 资 决 策 依 据 及 程 序 1 投 资 决 策 依 据 (1) 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 (2) 经 济 运 行 态 势 和 证 券 市 场 走 势 (3) 投 资 对 象 的 风 险 收 益 配 比 2 投 资 决 策 程 序 (1) 投 资 决 策 委 员 会 : 确 定 本 基 金 总 体 资 产 分 配 和 投 资 策 略 投 资 决 策 委 员 会 定 期 召 开 会 议, 如 需 做 出 及 时 重 大 决 策 或 基 金 经 理 小 组 提 议, 可 临 时 召 开 投 资 决 策 委 员 会 会 议 (2) 基 金 经 理 ( 或 管 理 小 组 ): 设 计 和 调 整 投 资 组 合 设 计 和 调 整 投 资 组 合 需 要 考 虑 的 基 本 因 素 包 括 : 每 日 基 金 申 购 和 赎 回 净 现 金 流 量 ; 基 金 合 同 的 投 资 限 制 和 比 例 限 制 ; 研 究 员 的 投 资 建 议 ; 基 金 经 理 的 独 立 判 断 ; 绩 效 与 风 险 评 估 小 组 的 建 议 等 (3) 集 中 交 易 室 : 基 金 经 理 向 集 中 交 易 室 下 达 投 资 指 令, 集 中 交 易 室 经 理 收 到 投 资 指 令 后 分 发 予 交 易 员, 交 易 员 收 到 基 金 投 资 指 令 后 准 确 执 行 (4) 绩 效 与 风 险 评 估 小 组 : 对 基 金 投 资 组 合 进 行 评 估, 向 基 金 经 理 ( 或 管 理 小 组 ) 提 出 调 整 建 议 (5) 监 察 稽 核 部 : 对 投 资 流 程 等 进 行 合 法 合 规 审 核 监 督 和 检 查 (6) 本 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 市 场 环 境 变 化 和 实 际 需 要 调 整 上 述 投 资 决 策 程 序, 并 予 以 公 告 15

17 第 九 部 分 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 中 债 总 指 数 收 益 率 中 债 总 指 数 由 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 编 制, 并 在 中 国 债 券 网 ( 公 开 发 布, 具 有 较 强 的 权 威 性 和 市 场 影 响 力 ; 该 指 数 样 本 券 涵 盖 央 票 国 债 和 政 策 性 金 融 债, 能 较 好 地 反 映 债 券 市 场 的 整 体 收 益 本 基 金 是 债 券 型 基 金, 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 为 此, 本 基 金 选 取 中 债 总 指 数 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 的 指 数 时, 本 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 以 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告, 但 不 需 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 第 十 部 分 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金, 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 具 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 品 种 第 十 一 部 分 基 金 的 投 资 组 合 报 告 基 金 托 管 人 中 国 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 截 至 2016 年 3 月 31 日 ( 未 经 审 计 ) 1. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 1,926,360, 其 中 : 债 券 1,797,516, 资 产 支 持 证 券 128,844, 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资

18 6 买 入 返 售 金 融 资 产 47,061, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,494, 其 他 资 产 42,826, 合 计 2,017,743, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 注 : 无 3. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 注 : 无 4. 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 30,303, 央 行 票 据 金 融 债 券 252,914, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 104,574, 企 业 债 券 293,269, 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 1,221,030, 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 同 业 存 单 其 他 合 计 1,797,516, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 同 煤 债 01 1,900, ,344, 平 煤 化 MTN3 1,900, ,133, 云 南 公 开 MTN001 1,200, ,148, 南 玻 MTN001 1,200, ,604,

19 铁 道 MTN001 1,000, ,650, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 份 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 深 南 优 ,000 90,000, 武 汉 公 积 金 1A 400,000 38,844, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 无 8. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 无 9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 无 (2) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 无 (3) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 无 10. 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 (2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 (3) 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 9, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 18

20 4 应 收 利 息 42,817, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 42,826, (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 无 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 无 (6) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 第 十 二 部 分 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 基 金 基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩 与 同 期 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 ( 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 ): 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 年 12 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 0.00% 0.10% 1.77% 0.09% -1.77% 0.01% 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 3 月 31 日 1.00% 0.06% 1.10% 0.10% -0.10% -0.04% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 1.00% 0.07% 2.90% 0.10% -1.90% -0.03% 19

21 第 十 三 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收 一 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 5 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 6 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 7 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 8 证 券 账 户 开 户 费 用 账 户 维 护 费 用 ; 9 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 二 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.3% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.3% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 双 方 核 对 无 误 后, 基 金 托 管 人 按 照 与 基 金 管 理 人 协 商 一 致 的 方 式 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.1% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 双 方 核 对 无 误 后, 基 金 托 管 人 按 照 与 基 金 管 理 人 协 商 一 致 的 方 式 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 上 述 一 基 金 费 用 的 种 类 中 第 3-9 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 20

22 证 券 账 户 开 户 费 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 无 误 后, 自 基 金 成 立 一 个 月 内 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 划 付, 如 基 金 财 产 余 额 不 足 支 付 该 开 户 费 用, 由 基 金 管 理 人 于 基 金 成 立 一 个 月 后 的 5 个 工 作 日 内 进 行 垫 付, 基 金 托 管 人 不 承 担 垫 付 开 户 费 用 义 务 三 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 1 申 购 费 本 基 金 对 通 过 直 销 柜 台 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 人 实 施 差 别 的 申 购 费 率 养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成 的 补 充 养 老 基 金 等, 包 括 全 国 社 会 保 障 基 金 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 障 基 金 企 业 年 金 单 一 计 划 以 及 集 合 计 划 如 将 来 出 现 经 养 老 基 金 监 管 部 门 认 可 的 新 的 养 老 基 金 类 型, 基 金 管 理 人 可 在 招 募 说 明 书 更 新 时 或 发 布 临 时 公 告 将 其 纳 入 养 老 金 客 户 范 围, 并 按 规 定 向 中 国 证 监 会 备 案 非 养 老 金 客 户 指 除 养 老 金 客 户 外 的 其 他 投 资 人 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 柜 台 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 养 老 金 客 户 适 用 下 表 特 定 申 购 费 率, 其 他 投 资 人 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 适 用 下 表 一 般 申 购 费 率 : 申 购 金 额 M( 元 ) 一 般 申 购 费 率 特 定 申 购 费 率 M<100 万 0.8% 0.32% 100 万 M <500 万 0.4% 0.12% M 500 万 每 笔 1000 元 每 笔 1000 元 本 基 金 的 申 购 费 用 应 在 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 收 取 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 申 购 费 用 由 投 资 人 承 担, 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 登 记 等 各 项 费 用 2 赎 回 费 本 基 金 的 赎 回 费 率 如 下 表 所 示 : 持 有 年 限 (Y) 赎 回 费 率 Y<1 年 0.1% Y 1 年 0 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 赎 回 费 总 额 的 25% 计 入 基 金 财 产, 其 余 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 21

23 四 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 五 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 基 金 财 产 投 资 的 相 关 税 收, 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 基 金 管 理 人 或 者 其 他 扣 缴 义 务 人 按 照 国 家 有 关 税 收 征 收 的 规 定 代 扣 代 缴 第 十 四 部 分 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 基 金 管 理 人 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动, 对 本 基 金 管 理 人 原 公 告 的 本 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 1 根 据 管 理 人 对 开 放 式 基 金 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 变 更 的 公 告, 对 原 招 募 书 中 的 相 关 内 容 进 行 了 更 新 2 在 重 要 提 示 部 分 明 确 了 更 新 招 募 说 明 书 内 容 的 截 止 日 期 有 关 财 务 数 据 的 截 止 日 期 和 基 金 合 同 生 效 日 期 3 对 第 三 部 分 基 金 管 理 人 部 分 内 容 进 行 了 更 新 4 对 第 四 部 分 基 金 托 管 人 部 分 内 容 进 行 了 更 新 5 对 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 内 容 进 行 了 更 新 6 对 第 六 部 分 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 内 容 进 行 了 更 新 7 对 第 七 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 部 分 内 容 进 行 了 更 新 8 对 第 八 部 分 基 金 的 投 资 部 分 内 容 进 行 了 更 新 22

24 9 新 增 了 第 九 部 分 基 金 的 业 绩 的 内 容 10 对 第 二 十 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 部 分 内 容 进 行 了 更 新 11 对 第 二 十 一 部 分 其 他 应 披 露 事 项 部 分 内 容 进 行 了 更 新 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 23