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1 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 年 度 报 告 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 三 月 二 十 六 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 3 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 的 财 务 资 料 经 审 计, 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 报 告 期 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 1

3 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 基 金 简 介 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 管 理 人 报 告 托 管 人 报 告 审 计 报 告 年 度 财 务 报 表 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 重 大 事 件 揭 示 备 查 文 件 目 录

4 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 夏 红 利 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2005 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 10,598,682, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 追 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 在 资 产 配 置 层 面, 本 基 金 将 采 取 积 极 的 资 产 配 置 策 略, 根 据 对 宏 观 经 济 政 策 和 证 券 市 场 走 势 的 综 合 分 析, 确 定 基 金 资 产 在 股 票 债 券 和 现 金 上 的 配 置 比 例 在 个 股 层 面, 基 金 主 要 选 择 具 备 良 好 现 金 分 红 能 力 且 财 务 健 康 具 备 长 期 增 长 潜 力 市 场 估 值 合 理 的 上 市 公 司 进 行 投 资 本 基 金 股 票 投 资 的 业 绩 比 较 基 准 为 富 时 中 国 A 股 红 利 150 指 数, 债 券 投 资 的 业 绩 比 较 基 准 为 富 时 中 国 国 债 指 数 基 准 收 益 率 = 富 时 中 国 A 股 红 利 150 指 数 收 益 率 60%+ 富 时 中 国 国 债 指 数 收 益 率 40% 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 风 险 高 于 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 基 金 本 基 金 主 要 投 资 于 红 利 股, 属 于 中 等 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 信 息 披 露 负 责 人 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 崔 雁 巍 田 青 联 系 电 话 电 子 邮 箱 service@chinaamc.com tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 传 真 注 册 地 址 北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区 A 区 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 3

5 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 33 号 通 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 泰 大 厦 B 座 12 层 街 1 号 院 1 号 楼 邮 政 编 码 法 定 代 表 人 杨 明 辉 王 洪 章 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 会 计 师 事 务 所 注 册 登 记 机 构 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 通 合 伙 ) 经 贸 城 安 永 大 楼 16 层 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 33 号 通 泰 大 厦 B 座 12 层 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2013 年 2012 年 2011 年 本 期 已 实 现 收 益 177,217, ,106,681, ,770, 本 期 利 润 2,212,819, ,640, ,854,068, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 12.46% 1.90% % 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 12.93% 1.98% % 期 末 数 据 和 指 标 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 期 末 可 供 分 配 利 润 -1,305,940, ,752,550, ,469, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 16,663,664, ,664,234, ,986,445, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 % % % 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 4

6 3 期 末 可 供 分 配 利 润 为 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 业 绩 比 较 基 准 收 益 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 率 1 2 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 -2.72% 1.20% -0.50% 0.76% -2.22% 0.44% 过 去 六 个 月 11.73% 1.16% 7.15% 0.77% 4.58% 0.39% 过 去 一 年 12.93% 1.14% -1.17% 0.75% 14.10% 0.39% 过 去 三 年 % 1.11% % 0.72% 1.71% 0.39% 过 去 五 年 65.10% 1.29% 39.52% 0.93% 25.58% 0.36% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % 1.43% % 1.18% % 0.25% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2005 年 6 月 30 日 至 2013 年 12 月 31 日 ) 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图 5

7 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 单 位 : 人 民 币 元 年 度 每 10 份 基 金 现 金 形 式 发 放 再 投 资 形 式 年 度 利 润 分 配 备 份 额 分 红 数 总 额 发 放 总 额 合 计 注 2013 年 年 年 ,065, ,203,672, ,730,738, 合 计 ,065, ,203,672, ,730,738, 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 4 月 9 日, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 成 立 的 首 批 全 国 性 基 金 管 理 公 司 之 一 公 司 总 部 设 在 北 京, 在 北 京 上 海 深 圳 成 都 南 京 杭 州 广 州 和 青 岛 设 有 分 公 司, 在 香 港 及 深 圳 设 有 子 公 司 公 司 是 首 批 全 国 社 保 基 金 管 理 人 首 批 企 业 年 金 基 金 管 理 人 境 内 首 批 QDII 基 金 管 理 人 境 内 首 只 ETF 基 金 管 理 人, 以 及 特 定 客 户 资 产 管 理 人 保 险 资 金 投 资 管 理 人, 香 港 子 公 司 是 首 批 RQFII 基 金 管 理 人 华 夏 基 金 是 业 务 领 域 最 广 泛 的 基 金 管 理 公 司 之 一 2013 年, 华 夏 基 金 继 续 坚 持 以 深 入 的 投 资 研 究 为 基 础, 高 度 重 视 风 险 管 理, 同 时 积 极 把 握 投 资 机 会, 旗 下 主 动 管 理 的 股 票 和 混 合 型 基 金 业 绩 稳 健, 短 期 理 财 6

8 及 货 币 型 基 金 表 现 持 续 良 好 根 据 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 基 金 业 绩 统 计 报 告, 在 基 金 分 类 排 名 中 ( 截 至 2013 年 12 月 31 日 数 据 ), 华 夏 稳 增 混 合 今 年 以 来 的 净 值 增 长 率 在 12 只 灵 活 配 置 型 混 合 基 金 ( 股 票 上 限 95%) 中 排 名 第 1; 华 夏 成 长 混 合 今 年 以 来 的 净 值 增 长 率 在 29 只 偏 股 型 混 合 基 金 ( 股 票 上 限 80%) 中 排 名 第 6; 华 夏 经 典 混 合 今 年 以 来 的 净 值 增 长 率 在 71 只 灵 活 配 置 型 混 合 基 金 ( 股 票 上 限 80%) 中 排 名 第 5 凭 借 规 范 的 经 营 管 理 及 良 好 的 品 牌 声 誉,2013 年 华 夏 基 金 荣 获 多 家 机 构 评 选 的 多 个 奖 项, 主 要 奖 项 包 括 : 在 证 券 时 报 主 办 的 2012 年 度 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 的 评 选 中, 华 夏 基 金 荣 获 五 年 持 续 回 报 明 星 基 金 公 司 奖, 所 管 理 的 基 金 荣 获 4 个 单 项 奖 ; 在 上 海 证 券 报 主 办 的 第 十 届 中 国 金 基 金 奖 的 评 选 中, 华 夏 基 金 荣 获 金 基 金 十 年 卓 越 公 司 奖 ; 在 中 国 证 券 报 主 办 的 第 十 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 的 评 选 中, 华 夏 基 金 荣 获 被 动 投 资 金 牛 基 金 公 司 奖, 所 管 理 的 基 金 荣 获 5 个 单 项 奖 ; 在 晨 星 ( 中 国 ) 举 办 的 晨 星 ( 中 国 )2013 年 度 基 金 奖 评 选 中, 华 夏 回 报 混 合 荣 获 混 合 型 基 金 奖 在 客 户 服 务 方 面,2013 年, 华 夏 基 金 继 续 以 客 户 需 求 为 导 向, 努 力 提 高 客 户 的 交 易 便 利 性 :(1) 推 出 了 货 币 基 金 的 还 贷 款 及 信 用 卡 还 款 业 务, 方 便 投 资 者 进 行 现 金 管 理 ;(2) 直 销 网 上 交 易 新 增 了 中 国 建 设 银 行 储 蓄 卡 的 快 易 付 功 能, 并 增 加 多 家 银 行 卡 的 电 子 交 易 业 务, 提 高 投 资 者 的 交 易 效 率 ;(3) 开 通 了 华 夏 基 金 微 信 公 众 服 务 平 台 并 推 出 微 信 交 易 功 能, 在 淘 宝 网 天 天 基 金 网 等 平 台 开 通 基 金 业 务, 并 与 百 度 达 成 互 联 网 业 务 合 作, 为 投 资 者 提 供 更 多 交 易 渠 道 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 工 学 硕 士 2003 年 7 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员 行 业 研 究 主 管 基 金 经 理 助 理 华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 (2007 年 9 月 27 日 至 2009 年 1 本 基 金 的 基 金 经 理 股 票 投 资 部 副 总 经 理 谭 琦 年 7

9 月 1 日 期 间 ) 等 中 南 财 经 大 学 投 资 经 济 专 业 硕 士 曾 任 大 鹏 证 券 资 产 管 理 中 心 投 资 经 理 长 城 证 券 投 资 银 行 部 项 目 经 理 鹏 华 基 金 原 普 华 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2003 年 4 月 10 日 至 2005 年 5 月 21 日 期 间 ) 原 中 信 基 赵 航 本 基 金 的 基 金 经 理 年 金 中 信 红 利 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2008 年 5 月 19 日 至 2009 年 4 月 18 日 期 间 ) 等 2009 年 1 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 华 夏 经 典 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2009 年 8 月 7 日 至 2011 年 11 月 7 日 期 间 ) 等 北 京 大 学 管 理 学 硕 士 曾 任 中 国 工 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 主 任 科 员, 大 鹏 证 券 研 究 员, 渤 海 证 券 投 资 经 理, 上 汽 集 团 财 务 严 鸿 宴 本 基 金 的 基 金 经 理 年 公 司 投 资 部 经 理 等 2008 年 4 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 华 夏 平 稳 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2010 年 2 月 4 日 至 2011 年 11 月 7 日 期 间 ) 机 构 投 资 经 理 等 复 旦 大 学 经 济 学 硕 贺 振 华 本 基 金 的 基 金 经 理 年 士 曾 任 职 于 申 银 万 国 证 券 研 究 所, 担 任 分 析 师 2010 年 2 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 8

10 限 公 司, 曾 任 分 析 师 等 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 3 根 据 本 基 金 管 理 人 于 2013 年 8 月 3 日 发 布 的 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的 公 告, 增 聘 贺 振 华 先 生 为 本 基 金 基 金 经 理 4 根 据 本 基 金 管 理 人 于 2014 年 1 月 18 日 发 布 的 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的 公 告, 增 聘 彭 海 伟 先 生 为 本 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 基 金 管 理 公 司 开 展 投 资 研 究 活 动 防 控 内 幕 交 易 指 导 意 见 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 本 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规 制 定 了 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 公 司 通 过 科 学 制 衡 的 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 通 过 监 察 稽 核 事 后 分 析 和 信 息 披 露 来 保 证 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 贯 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 组 合, 制 定 并 严 格 遵 守 相 应 的 制 度 和 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定 本 基 金 管 理 人 通 过 统 计 检 验 的 方 法 对 管 理 的 不 同 投 资 组 合, 在 不 同 时 间 窗 下 (1 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 的 本 年 度 同 向 交 易 价 差 进 行 了 专 项 分 析, 未 发 现 违 9

11 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 出 现 8 次 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况, 为 ETF 基 金 因 被 动 跟 踪 标 的 指 数 和 本 基 金 发 生 的 反 向 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2013 年, 宏 观 经 济 平 稳 运 行, 政 府 保 持 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 在 政 府 大 力 主 导 调 结 构 的 影 响 下, 受 益 于 经 济 结 构 转 型 的 新 兴 产 业 和 消 费 服 务 业 成 长 速 度 明 显 高 于 传 统 周 期 性 产 业 基 于 上 述 背 景,2013 年 A 股 市 场 呈 现 明 显 的 结 构 性 行 情, 以 创 业 板 为 代 表 的 部 分 新 兴 产 业 和 消 费 服 务 业 股 票 全 年 走 出 大 幅 上 涨 的 牛 市 行 情 ; 受 制 于 投 资 者 对 地 方 融 资 平 台 和 房 地 产 行 业 的 担 忧, 部 分 传 统 周 期 性 股 票 则 不 断 创 出 新 低 报 告 期 内, 本 基 金 保 持 稳 健 的 投 资 风 格, 行 业 配 置 相 对 均 衡, 全 年 来 看, 增 持 了 信 息 技 术 文 化 传 媒 家 电 食 品 饮 料 等 行 业 ; 减 持 了 公 用 事 业 金 融 工 业 机 械 商 业 等 传 统 行 业 ; 保 持 了 对 创 新 药 成 长 型 医 药 企 业 的 持 续 投 资 本 基 金 对 房 地 产 企 业 的 阶 段 性 投 资 未 能 取 得 收 获 ; 对 创 业 板 和 中 小 板 虽 已 侧 重 研 究 且 投 资 超 配, 但 占 庞 大 的 基 金 规 模 仍 然 不 足 本 基 金 全 年 业 绩 相 对 平 稳 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 12.93%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -1.17% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2014 年, 宏 观 形 势 较 为 复 杂 一 方 面,2014 年 将 是 深 化 改 革 的 一 年, 改 革 红 利 的 逐 步 释 放 必 将 带 动 中 国 经 济 稳 步 向 前 ; 另 一 方 面, 随 着 改 革 进 入 深 水 区, 困 难 阻 力 和 成 本 也 在 加 大, 经 济 整 体 的 压 力 不 小 基 于 上 述 背 景, 结 合 长 短 期 因 素, 我 们 认 为 2014 年 的 股 市 仍 然 是 结 构 性 行 情 本 基 金 将 重 点 在 以 下 几 个 方 面 把 握 结 构 性 投 资 机 会 :(1) 坚 持 以 业 绩 为 导 向 的 长 期 投 资 理 念, 自 下 而 上 精 选 估 值 与 业 绩 增 长 匹 配 的 优 质 股 票 ;(2) 在 高 10

12 成 长 的 新 兴 产 业 股 票 和 低 估 值 的 传 统 蓝 筹 股 票 之 间 寻 找 比 较 优 势, 发 掘 基 本 面 出 现 重 大 变 化 持 续 性 较 强 的 投 资 机 会 ;(3) 随 着 IPO 的 开 闸 和 多 层 次 的 资 本 市 场 建 设, 股 市 不 断 迎 来 新 鲜 血 液, 本 基 金 将 加 大 覆 盖 面, 努 力 选 股, 积 极 寻 找 全 新 的 投 资 机 会 珍 惜 基 金 份 额 持 有 人 的 每 一 分 投 资 和 每 一 份 信 任, 本 基 金 将 继 续 奉 行 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 为 信 任 奉 献 回 报 的 经 营 理 念, 规 范 运 作, 审 慎 投 资, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 回 报 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 结 合 法 律 法 规 和 业 务 发 展 需 要, 修 订 了 公 司 的 风 险 管 理 制 度 员 工 投 资 行 为 管 理 制 度 等 内 部 制 度, 进 一 步 完 善 了 公 司 内 部 制 度 体 系 ; 围 绕 防 控 三 条 底 线 和 内 幕 交 易, 组 织 多 项 合 规 培 训 和 合 规 考 试, 加 强 员 工 的 风 险 意 识 和 合 规 意 识 ; 针 对 投 资 研 究 等 重 点 业 务, 加 大 检 查 力 度, 促 进 公 司 业 务 合 法 合 规 稳 健 经 营 ; 积 极 参 与 新 产 品 新 业 务 的 设 计, 提 出 合 规 建 议, 对 基 金 的 宣 传 推 介 基 金 投 资 交 易 等 方 面 积 极 开 展 各 项 合 规 管 理 工 作, 有 效 防 范 风 险, 规 避 违 规 行 为 的 发 生 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 整 体 运 作 合 法 合 规 本 基 金 管 理 人 将 继 续 以 风 险 控 制 为 核 心, 坚 持 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则, 提 高 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性, 切 实 保 障 基 金 安 全 合 规 运 作 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 新 准 则 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 其 中, 本 基 金 管 理 人 为 了 确 保 估 值 工 作 的 合 规 开 展, 建 立 了 负 责 估 值 工 作 决 策 和 执 行 的 专 门 机 构, 组 成 人 员 包 括 督 察 长 投 资 风 险 负 责 人 证 券 研 究 工 作 负 责 人 法 律 监 察 负 责 人 及 基 金 会 计 负 责 人 等 其 中, 近 三 分 之 二 的 人 员 具 有 10 年 以 上 的 基 金 从 业 经 验, 且 具 有 风 控 证 券 研 究 合 规 会 计 方 面 的 专 业 经 验 同 时, 根 据 基 金 管 理 公 司 制 定 的 相 关 制 度, 估 值 工 作 决 策 11

13 机 构 的 成 员 中 不 包 括 基 金 经 理 本 报 告 期 内, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 无 重 大 利 益 冲 突 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 审 计 报 告 安 永 华 明 (2014) 审 字 第 _B04 号 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 : 我 们 审 计 了 后 附 的 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表, 包 括 2013 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 和 2013 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 6.1 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ; 12

14 (2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 6.2 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 6.3 审 计 意 见 我 们 认 为, 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2013 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 边 卓 群 濮 晓 达 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 16 层 7 年 度 财 务 报 表 2014 年 3 月 24 日 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2013 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2012 年 12 月 31 日 资 产 : 13

15 银 行 存 款 ,150,169, ,148,442, 结 算 备 付 金 16,529, ,423, 存 出 保 证 金 2,633, ,750, 交 易 性 金 融 资 产 ,705,602, ,998,951, 其 中 : 股 票 投 资 14,919,831, ,793,057, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 785,771, ,205,894, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 ,550, ,500, 应 收 证 券 清 算 款 2,553, ,559, 应 收 利 息 ,712, ,878, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 6,613, ,838, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 16,952,365, ,270,343, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2012 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 400,000, 应 付 证 券 清 算 款 165,854, ,777, 应 付 赎 回 款 28,225, ,967, 应 付 管 理 人 报 酬 21,345, ,053, 应 付 托 管 费 3,557, ,508, 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 ,013, ,036, 应 交 税 费 249, , 应 付 利 息 - 333, 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 ,455, ,181, 负 债 合 计 288,700, ,109, 所 有 者 权 益 : 14

16 实 收 基 金 ,598,682, ,686,414, 未 分 配 利 润 ,064,982, ,977,819, 所 有 者 权 益 合 计 16,663,664, ,664,234, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 16,952,365, ,270,343, 注 : 报 告 截 止 日 2013 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 10,598,682, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 一 收 入 2,611,993, ,813, 利 息 收 入 54,809, ,373, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,969, ,988, 债 券 利 息 收 入 33,349, ,770, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 5,491, ,615, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 515,207, ,824,614, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,703, ,034,546, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 ,792, ,365, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 ,712, ,567, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ,035,601, ,441,321, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ,374, ,731, 减 : 二 费 用 399,174, ,173, 管 理 人 报 酬 266,834, ,544, 托 管 费 44,472, ,924, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 ,583, ,537,

17 5. 利 息 支 出 1,840, ,718, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1,840, ,718, 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,212,819, ,640, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,212,819, ,640, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 12,686,414, ,977,819, ,664,234, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 2,212,819, ,212,819, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -2,087,732, ,125,656, ,213,389, 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,013,926, ,770, ,525,696, 基 金 赎 回 款 -3,101,659, ,637,427, ,739,086, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 ,598,682, ,064,982, ,663,664, 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 12,440,689, ,545,756, ,986,445, ,640, ,640, ,725, ,422, ,148,

18 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,824,645, ,639, ,528,284, 基 金 赎 回 款 -1,578,919, ,216, ,185,135, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 12,686,414, ,977,819, ,664,234, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 杨 明 辉 崔 雁 巍 崔 雁 巍 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 基 金 字 [2005]68 号 文 关 于 同 意 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 投 资 募 集 的 批 复 核 准, 由 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 其 他 有 关 法 律 法 规 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 存 续 期 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 769,853, 元, 业 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 德 师 京 ( 验 ) 报 字 (05) 第 010 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2005 年 6 月 30 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 770,195, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 等 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 限 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 债 券 权 证 资 产 支 持 证 券 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 17

19 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 发 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2013 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2013 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 会 计 年 度 本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 记 账 本 位 币 本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 1 金 融 资 产 的 分 类 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项, 包 括 银 行 存 款 买 入 返 售 金 融 资 产 和 各 类 应 收 款 项 等 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 2 金 融 负 债 的 分 类 18

20 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 包 括 交 易 性 金 融 负 债 及 衍 生 金 融 负 债 等 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项 等 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 于 交 易 日 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息, 单 独 确 认 为 应 收 项 目 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 及 金 融 负 债 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 已 转 移 时, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 交 易 日 结 转 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 : 1 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 2 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件, 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 3 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场, 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 采 用 估 值 技 术 时, 19

21 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数, 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 当 本 基 金 依 法 有 权 抵 销 债 权 债 务 且 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时, 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列, 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 处 置 时 其 公 允 价 值 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 按 直 线 法 近 似 计 算 费 用 的 确 认 和 计 量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 20

22 其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 按 直 线 法 近 似 计 算 基 金 的 收 益 分 配 政 策 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配, 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 权 益 再 投 资 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 期 末 可 供 分 配 利 润 指 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数 经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : 1 对 于 特 殊 事 项 停 牌 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 本 基 金 参 考 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 对 重 大 影 响 基 金 资 产 净 值 的 特 殊 事 项 停 牌 股 票 进 行 估 值 2 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 之 附 件 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法, 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 3 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值, 具 体 估 值 模 型 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 21

23 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]103 号 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 1 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 2 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 3 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 基 金 从 上 市 公 司 分 配 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 4 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 5 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 银 行 存 款 单 位 : 人 民 币 元 22

24 项 目 本 期 末 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2012 年 12 月 31 日 活 期 存 款 1,150,169, ,148,442, 定 期 存 款 - - 其 他 存 款 - - 合 计 1,150,169, ,148,442, 交 易 性 金 融 资 产 项 目 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 2013 年 12 月 31 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 13,904,732, ,919,831, ,015,099, 债 券 交 易 所 市 场 355,898, ,718, ,820, 银 行 间 市 场 429,022, ,053, ,969, 合 计 784,920, ,771, , 资 产 支 持 证 券 基 金 其 他 合 计 14,689,652, ,705,602, ,015,949, 项 目 上 年 度 末 2012 年 12 月 31 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 14,812,933, ,793,057, ,019,876, 债 券 交 易 所 市 场 1,324,983, ,329,875, ,892, 银 行 间 市 场 880,687, ,019, ,668, 合 计 2,205,670, ,205,894, , 资 产 支 持 证 券 基 金 其 他 合 计 17,018,604, ,998,951, ,019,652, 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 余 额 买 入 返 售 金 融 资 产 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 单 位 : 人 民 币 元 23

25 项 目 本 期 末 2013 年 12 月 31 日 账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购 银 行 间 同 业 市 场 买 入 返 售 金 融 资 产 59,550, 合 计 59,550, 项 目 上 年 度 末 2012 年 12 月 31 日 账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购 银 行 间 同 业 市 场 买 入 返 售 金 融 资 产 48,500, 合 计 48,500, 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 应 收 利 息 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 应 收 活 期 存 款 利 息 301, , 应 收 定 期 存 款 利 息 - - 应 收 其 他 存 款 利 息 - - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 8, , 应 收 债 券 利 息 8,393, ,363, 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 8, , 应 收 申 购 款 利 息 - - 其 他 1, 合 计 8,712, ,878, 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 无 其 他 资 产 余 额 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 68,003, ,022, 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 9, , 合 计 68,013, ,036, 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 24

26 项 目 本 期 末 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 1,000, ,750, 应 付 赎 回 费 106, , 预 提 费 用 349, , 合 计 1,455, ,181, 实 收 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 12,686,414, ,686,414, 本 期 申 购 1,013,926, ,013,926, 本 期 赎 回 ( 以 - 号 填 列 ) -3,101,659, ,101,659, 本 期 末 10,598,682, ,598,682, 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 -1,752,550, ,730,369, ,977,819, 本 期 利 润 177,217, ,035,601, ,212,819, 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 269,392, ,395,049, ,125,656, 其 中 : 基 金 申 购 款 -130,427, ,198, ,770, 基 金 赎 回 款 399,820, ,037,247, ,637,427, 本 期 已 分 配 利 润 本 期 末 -1,305,940, ,370,922, ,064,982, 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 活 期 存 款 利 息 收 入 15,479, ,724, 定 期 存 款 利 息 收 入 - - 其 他 存 款 利 息 收 入 - - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 437, , 其 他 52, ,

27 合 计 15,969, ,988, 股 票 投 资 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 30,949,388, ,801,390, 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 30,634,685, ,835,936, 买 卖 股 票 差 价 收 入 314,703, ,034,546, 债 券 投 资 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额 2,250,836, ,890,044, 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本 总 额 2,189,585, ,829,604, 减 : 应 收 利 息 总 额 43,458, ,074, 债 券 投 资 收 益 17,792, ,365, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 衍 生 工 具 收 益 买 卖 权 证 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 收 益 衍 生 工 具 收 益 其 他 衍 生 工 具 收 益 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 182,712, ,567, 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - - 合 计 182,712, ,567, 公 允 价 值 变 动 收 益 26

28 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 2,035,601, ,441,321, 股 票 投 资 2,034,975, ,447,535, 债 券 投 资 626, ,213, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 基 金 投 资 衍 生 工 具 - - 权 证 投 资 其 他 - - 合 计 2,035,601, ,441,321, 其 他 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 基 金 赎 回 费 收 入 5,924, ,731, 其 他 449, 合 计 6,374, ,731, 注 : 本 基 金 的 赎 回 费 率 为 赎 回 金 额 的 0.5%, 赎 回 费 总 额 的 25% 归 入 基 金 资 产 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 85,567, ,520, 银 行 间 市 场 交 易 费 用 16, , 合 计 85,583, ,537, 其 他 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 审 计 费 用 100, , 信 息 披 露 费 240, , 银 行 费 用 67, ,

29 银 行 间 账 户 维 护 费 36, , 其 他 合 计 443, , 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 财 务 报 表 批 准 日, 本 基 金 无 资 产 负 债 表 日 后 事 项 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 建 设 银 行 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 中 信 证 券 ) 南 方 工 业 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 POWER CORPORATION OF CANADA 青 岛 海 鹏 科 技 投 资 有 限 公 司 无 锡 市 国 联 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 注 :1 根 据 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2013 年 9 月 25 日 发 布 的 公 告, 经 中 国 证 监 会 核 准, 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 变 更 为 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 出 资 比 例 59%) 南 方 工 业 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 出 资 比 例 11%) 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 ( 出 资 比 例 10%) POWER CORPORATION OF CANADA( 出 资 比 例 10%) 青 岛 海 鹏 科 技 投 资 有 限 公 司 ( 出 资 比 例 10%) 2 根 据 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2014 年 2 月 12 日 发 布 的 公 告, 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 权 结 构 变 更 为 中 信 证 券 ( 出 资 比 例 62.2%) 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 ( 比 例 10%) POWER CORPORATION OF CANADA( 出 资 比 例 10%) 青 岛 海 鹏 科 技 投 资 有 限 公 司 ( 出 资 比 例 10%) 南 方 工 业 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 出 资 比 例 7.8%) 3 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 28

30 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 占 当 期 股 票 成 交 占 当 期 股 票 成 交 成 交 金 额 成 交 金 额 总 额 的 比 例 总 额 的 比 例 中 信 证 券 1,770,209, % 2,282,005, % 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 债 券 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 占 当 期 债 券 成 交 成 交 金 额 总 额 的 比 例 总 额 的 比 例 中 信 证 券 , % 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 回 购 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 总 量 的 比 例 余 额 总 额 的 比 例 中 信 证 券 768, % 768, % 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 名 称 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 总 量 的 比 例 余 额 总 额 的 比 例 中 信 证 券 1,854, % 1,866, % 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 证 管 费 经 手 费 和 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 29

31 信 息 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 266,834, ,544, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 43,699, ,339, 注 :1 支 付 基 金 管 理 人 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 2 基 金 管 理 人 报 酬 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% / 当 年 天 数 3 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 约 定 的 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支, 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支 的 费 用 项 目 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2012 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 44,472, ,924, 注 :1 支 付 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 2 基 金 托 管 费 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 银 行 间 市 场 交 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 易 的 各 关 联 方 交 易 利 息 名 称 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 支 出 金 额 收 入 30

32 中 国 建 设 银 行 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 交 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 易 的 各 关 联 方 交 易 利 息 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 支 出 名 称 金 额 收 入 中 国 建 设 银 行 - 69,059, 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 活 期 存 款 1,150,169, ,479, ,148,442, ,724, 注 : 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 购 买 其 承 销 的 证 券 利 润 分 配 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 利 润 分 配 事 项 期 末 (2013 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金 额 单 位 : 人 民 币 元 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 31

33 莱 宝 高 科 非 公 开 发 行 流 通 受 限 ,500,000 74,340, ,975, 注 : 以 上 可 流 通 日 是 根 据 上 市 公 司 公 告 估 算 的 流 通 日 期, 最 终 日 期 以 上 市 公 司 公 告 为 准 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 浦 东 金 桥 康 恩 贝 维 尔 利 山 东 黄 金 华 谊 嘉 信 禾 盛 新 材 金 龙 汽 车 国 电 清 新 停 牌 原 因 筹 划 重 大 事 项 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项 筹 划 发 行 股 份 购 买 资 产 事 项 筹 划 终 止 重 大 资 产 重 组 事 项 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项 筹 划 发 行 股 份 购 买 资 产 事 项 筹 划 非 公 开 发 行 股 票 事 项 筹 划 收 购 股 权 重 大 事 项 期 末 复 牌 复 牌 期 末 成 本 期 末 估 值 备 估 值 开 盘 数 量 ( 股 ) 日 期 总 额 总 额 注 单 价 单 价 ,803, ,113, ,048, ,000,237 27,639, ,533, ,078 14,511, ,318, ,597 33,748, ,690, ,778 6,582, ,214, ,836 6,186, ,298, ,673 6,098, ,160, ,000 13, , 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 32

34 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2013 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 没 有 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2013 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 没 有 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 金 融 工 具 风 险 及 管 理 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 一 贯 的 风 险 管 理 政 策 是 使 基 金 投 资 风 险 可 测 可 控 可 承 担 本 基 金 管 理 人 建 立 了 由 风 险 管 理 委 员 会 督 察 长 法 律 监 察 部 稽 核 部 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 多 层 次 风 险 管 理 架 构 体 系 风 险 管 理 团 队 在 识 别 衡 量 投 资 风 险 后, 通 过 正 式 报 告 的 方 式, 将 分 析 结 果 及 时 传 达 给 基 金 经 理 投 资 总 监 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 管 理 委 员 会, 协 助 制 定 风 险 控 制 决 策, 实 现 风 险 管 理 目 标 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法, 估 测 各 种 金 融 工 具 风 险 可 能 产 生 的 损 失 本 基 金 管 理 人 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发, 判 断 风 险 损 失 的 严 重 性 ; 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发, 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 的 金 融 工 具 特 征, 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 模 型 和 日 常 的 量 化 报 告, 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度, 及 时 对 各 种 风 险 进 行 监 督 检 查 和 评 估, 并 制 定 相 应 决 策, 将 风 险 控 制 在 预 期 可 承 受 的 范 围 内 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 由 于 基 金 所 投 资 债 券 的 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息, 债 券 发 行 人 信 用 评 级 降 低 导 致 债 券 价 格 下 降, 或 基 金 在 交 易 过 程 中 发 生 交 收 违 约, 而 造 成 基 金 资 产 损 失 的 可 能 性 本 基 金 管 理 人 通 过 信 用 分 析 团 队 建 立 了 内 部 评 级 体 系 和 交 易 对 手 库, 对 发 行 人 及 债 券 投 资 进 行 内 部 评 级, 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 充 分 评 估 设 定 授 信 额 度, 以 控 制 可 能 出 现 的 信 用 风 险 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 在 市 场 或 持 有 资 产 流 动 性 不 足 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 可 能 无 法 迅 速 低 成 本 地 调 整 基 金 投 资 组 合, 从 而 对 基 金 收 益 造 成 不 利 影 响 33

35 本 基 金 管 理 人 通 过 限 制 投 资 集 中 度 来 管 理 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 本 基 金 所 投 资 的 证 券 在 证 券 交 易 所 或 银 行 间 市 场 交 易, 除 在 期 末 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 的 情 况 外, 其 余 均 能 及 时 变 现 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 由 于 市 场 变 化 或 波 动 所 引 起 的 资 产 损 失 的 可 能 性, 本 基 金 管 理 人 通 过 监 测 组 合 久 期 Beta 值 等 指 标 来 衡 量 市 场 风 险 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 利 率 变 动 引 起 组 合 中 资 产 特 别 是 债 券 投 资 的 市 场 价 格 变 动, 从 而 影 响 基 金 投 资 收 益 的 风 险 本 基 金 管 理 人 定 期 对 组 合 中 债 券 投 资 部 分 面 临 的 利 率 风 险 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 利 率 风 险 敞 口 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 2013 年 12 月 31 日 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 合 计 银 行 存 款 1,150,169, ,150,169, 结 算 备 付 金 16,529, ,529, 结 算 保 证 金 2,633, ,633, 债 券 投 资 785,771, ,771, 资 产 支 持 证 券 买 入 返 售 金 融 资 产 59,550, ,550, 应 收 直 销 申 购 款 429, , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 上 年 度 末 2012 年 12 月 31 日 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 合 计 银 行 存 款 2,148,442, ,148,442, 结 算 备 付 金 8,423, ,423, 结 算 保 证 金 债 券 投 资 1,620,653, ,241, ,205,894, 资 产 支 持 证 券 买 入 返 售 金 融 资 产 48,500, ,500, 应 收 直 销 申 购 款 620, , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 400,000, ,000,

36 注 : 本 表 所 示 为 本 基 金 生 息 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 1 该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险 状 况 测 算 的 理 论 变 动 值 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 2 假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 25 个 基 点, 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 3 此 项 影 响 并 未 考 虑 基 金 经 理 为 降 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 分 析 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 相 关 风 险 变 量 的 变 动 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本 期 末 上 年 度 末 (2013 年 12 月 31 日 ) (2012 年 12 月 31 日 ) 利 率 下 降 25 个 基 点 1,955, ,357, 利 率 上 升 25 个 基 点 -1,935, ,059, 外 汇 风 险 本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 为 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 因 素 发 生 变 动 时 产 生 的 价 格 波 动 风 险 本 基 金 的 其 他 价 格 风 险 主 要 为 市 场 价 格 变 化 或 波 动 所 引 起 的 股 票 资 产 损 失 的 可 能 性 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 此 外, 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 所 持 有 的 股 票 价 格 实 施 监 控, 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 进 行 风 险 度 量 和 分 析, 以 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2012 年 12 月 31 日 项 目 占 基 金 资 占 基 金 资 公 允 价 值 产 净 值 比 例 (%) 公 允 价 值 产 净 值 比 例 (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 14,919,831, ,793,057, 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 合 计 14,919,831, ,793,057, 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 1 估 测 组 合 市 场 价 格 风 险 的 数 据 为 沪 深 300 指 数 变 动 时, 股 票 资 产 相 应 的 理 论 变 动 值 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 35

37 2 假 定 沪 深 300 指 数 变 化 5%, 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 分 析 3 Beta 系 数 是 根 据 组 合 在 报 表 日 股 票 持 仓 资 产 在 过 去 100 个 交 易 日 与 其 对 应 的 指 数 数 据 回 归 加 权 得 出, 对 于 交 易 少 于 100 个 交 易 日 的 资 产, 默 认 其 波 动 与 市 场 同 步 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 相 关 风 险 变 量 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 变 动 本 期 末 (2013 年 12 月 31 日 ) 上 年 度 末 (2012 年 12 月 31 日 ) +5% 623,425, ,652, % -623,425, ,652, 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 根 据 企 业 会 计 准 则 的 相 关 规 定, 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具, 其 公 允 价 值 的 计 量 可 分 为 三 个 层 级 : 第 一 层 级 : 对 存 在 活 跃 市 场 报 价 的 金 融 工 具, 可 以 相 同 资 产 / 负 债 在 活 跃 市 场 上 的 报 价 确 定 公 允 价 值 第 二 层 级 : 对 估 值 日 活 跃 市 场 无 报 价 的 金 融 工 具, 可 以 类 似 资 产 / 负 债 在 活 跃 市 场 上 的 报 价 为 依 据 做 必 要 调 整 确 定 公 允 价 值 ; 对 估 值 日 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 可 以 相 同 或 类 似 资 产 / 负 债 在 非 活 跃 市 场 上 的 报 价 为 依 据 做 必 要 调 整 确 定 公 允 价 值 第 三 层 级 : 对 无 法 获 得 相 同 或 类 似 资 产 可 比 市 场 交 易 价 格 的 金 融 工 具, 可 以 其 他 反 映 市 场 参 与 者 对 资 产 / 负 债 定 价 时 所 使 用 的 参 数 为 依 据 确 定 公 允 价 值 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值 截 至 2013 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 级 的 余 额 为 15,227,574, 元, 第 二 层 级 的 余 额 为 478,028, 元, 第 三 层 级 的 余 额 为 0 元 ( 截 至 2012 年 12 月 31 日 止 : 第 一 层 级 的 余 额 为 14,581,894, 元, 第 二 层 级 的 余 额 为 1,417,057, 元, 第 三 层 级 的 余 额 为 0 元 ) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动 对 于 特 殊 事 项 停 牌 的 股 票, 本 基 金 将 相 关 股 票 公 允 价 值 所 属 层 级 于 其 进 行 估 值 调 整 之 日 起 从 第 一 层 级 转 入 第 二 层 级 或 第 三 层 级, 于 股 票 复 牌 并 恢 复 市 价 估 值 之 日 起 从 第 二 层 级 或 第 三 层 级 转 入 第 一 层 级 对 于 持 有 的 非 公 开 发 行 股 票, 本 基 36

38 金 于 限 售 期 内 将 相 关 股 票 公 允 价 值 所 属 层 级 列 入 第 二 层 级, 于 限 售 期 满 并 恢 复 市 价 估 值 之 日 起 从 第 二 层 级 转 入 第 一 层 级 第 三 层 级 公 允 价 值 本 期 变 动 金 额 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 三 层 级 公 允 价 值 本 期 未 发 生 变 动 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 14,919,831, 其 中 : 股 票 14,919,831, 固 定 收 益 投 资 785,771, 其 中 : 债 券 785,771, 资 产 支 持 证 券 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 59,550, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,166,699, 其 他 各 项 资 产 20,513, 合 计 16,952,365, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 165,242, B 采 矿 业 309,775, C 制 造 业 9,540,016, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 503,589, E 建 筑 业 55,422, F 批 发 和 零 售 业 725,966, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 155,449, H 住 宿 和 餐 饮 业 20,679, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,807,231, J 金 融 业 765,989,

39 K 房 地 产 业 448,593, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 78,624, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 7,285, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 322,295, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 13,668, 合 计 14,919,831, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 青 岛 海 尔 46,997, ,450, 伊 利 股 份 22,236, ,988, 美 的 集 团 11,056, ,829, 誉 衡 药 业 7,597, ,856, 辽 宁 成 大 17,007, ,318, 卫 宁 软 件 3,264, ,999, 独 一 味 9,599, ,345, 许 继 电 气 7,423, ,784, 长 春 高 新 2,064, ,394, 尔 康 制 药 5,448, ,056, 山 大 华 特 6,433, ,557, 鲁 西 化 工 47,537, ,328, 劲 嘉 股 份 12,075, ,882, 海 格 通 信 7,999, ,230, 西 昌 电 力 18,000, ,420, 海 康 威 视 7,197, ,392, 亚 盛 集 团 20,249, ,607, 新 筑 股 份 9,793, ,457, 国 电 南 瑞 10,541, ,756, 云 南 白 药 1,533, ,388, 科 达 机 电 6,999, ,628, 吉 艾 科 技 7,000, ,614, 上 海 钢 联 3,583, ,579,

40 数 字 政 通 3,462, ,827, 康 美 药 业 7,196, ,530, 捷 成 股 份 3,231, ,533, 飞 利 信 3,956, ,112, 浦 东 金 桥 10,803, ,048, 上 海 凯 宝 8,217, ,970, 华 域 汽 车 11,644, ,071, 美 克 股 份 19,630, ,785, 国 电 电 力 50,110, ,758, 惠 博 普 9,009, ,703, 碧 水 源 2,759, ,119, 格 力 电 器 3,447, ,595, 东 方 国 信 4,119, ,016, 桑 德 环 境 3,209, ,702, 兴 业 银 行 10,824, ,765, 大 富 科 技 8,000, ,400, 万 顺 股 份 9,375, ,287, 金 鸿 能 源 3,489, ,817, 一 汽 轿 车 9,049, ,693, 复 星 医 药 5,254, ,943, 南 方 食 品 9,463, ,407, 美 尔 雅 15,773, ,322, 国 腾 电 子 5,015,894 99,214, 华 力 创 通 3,787,154 94,300, 锦 江 投 资 9,201,951 92,387, 北 方 创 业 5,287,922 91,216, 西 藏 药 业 5,000,000 88,700, 冀 东 水 泥 10,306,958 87,403, 万 科 A 10,782,907 86,586, 平 安 银 行 6,831,938 83,691, 工 商 银 行 23,208,510 83,086, 通 源 石 油 5,009,463 82,706, 浪 潮 信 息 1,787,627 80,854, 仁 智 油 服 6,500,000 80,015, 招 商 银 行 6,699,968 72,962, 杰 瑞 股 份 865,627 68,704, 达 实 智 能 3,826,617 68,687,