29上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2015年年度报告(摘要)

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3 ETF ,106, %

4 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

5 ,326, ,130, ,665, ,871, ,652, ,278, % 8.40% -3.41% ,113,488, ,627, ,612, (1) (2) (3) % 0.12% 1.93% 0.09% 0.35% 0.03% 3.62% 0.11% 2.94% 0.10% 0.68% 0.01% 6.50% 0.14% 3.85% 0.10% 2.65% 0.04% 11.51% 0.15% 3.76% 0.12% 7.75% 0.03%

6 ( )

7 ,604, ,604, ,706, ,706, ,310, ,310, [1998] LOF 100 LOF (LOF) LOF 7 31

8 LOF 6 TMT QDII QDII

9 ETF LOF

10

11 % 95% 0 t T=3 T=5 =30 1% t PPI M SLOSLFPSLMLF 11 31

12 % 3.85%

13 ,, , 6 (2016)

14 ,942, ,404, , , , , ,022,983, ,009, ,022,983, ,009, ,864, ,259, ,114,109, ,842, , , , ,

15 , , , , , , ,010,618, ,628, ,870, ,998, ,113,488, ,627, ,114,109, ,842, ,106, ,590, ,541, ,702, ,582, , , ,447, ,199, , , ,647, ,598,

16 ,647, ,598, ,545, ,521, , , ,718, ,889, ,575, ,708, , , , , , , ,871, ,652, ,871, ,652,

17 ,628, ,998, ,627, ,871, ,871, ,989, ,705, ,695, ,996, ,129, ,125, ,006, ,423, ,429, ,706, ,706, ,010,618, ,870, ,113,488, ,628, ,015, ,612, ,652, ,652, ,999, ,362, ,637, ,999, ,848, ,151,

18 ,999, ,210, ,789, ,628, ,998, ,627, ( ) ( ) [2013] ,423,486, (2013) ,423,628, , ,423,628, ,236, ( ) [2013]

19 ( ) 90% 5 ETF 5 ( 5 ETF ) 5 ETF ( ) XBRL 3 < > ( )

20 [2002]128 [2008]1 [2012]85 [2015]101 (1) (2) (3) 20% ( ) 5 ( 5 ETF ) (Assicurazioni Generali S.p.A.)

21 ,575, ,708, % X 0.30% / , , % X 0.10% / ( ) ( ) 21 31

22 ETF 4,101, % 325, % ,942, , ,404, , / / 22 31

23 (1) (a) (b) (i) ,022,983, ( ,009, ) (ii) (iii) 23 31

24 ) (c) ( (d) (2) ,125, ,247, ,877, ( ,151, ,119, ,032, ) (3) % ,022,983, ,022,983,

25 ,136, ,990, ,114,109, () 1 1,022,983,

26 ,022,983, () () ,569, ,240, ,510, ,180, ,100, ,991, ,000 71,918, ,250 43,557,

27 , ,864,

28 ,990, () , ,069, % 1,036, % , % , % 450, % 5 307, % 272, % 220, % , % 8 145, %

29 , % 140, % 5 4,101, % % ( ) 5,423,628, ,626, ,610, ,130, ,106,

30 ,

31 ,051, % 32,000, %

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