1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告

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1 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 25 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计, 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 23 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 36 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 7 月 23 日 基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 42,192, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 投 资 于 具 有 成 长 潜 力 的 上 市 公 司, 以 获 取 未 来 资 本 增 值 的 机 会, 并 谋 求 基 金 资 产 的 中 长 期 稳 定 增 值, 同 时 通 过 分 散 投 资 提 交 基 金 资 产 的 流 动 性 投 资 策 略 基 金 管 理 人 在 充 分 研 究 宏 观 市 场 形 势 以 及 微 观 市 场 主 体 的 基 础 上, 采 取 积 极 主 动 地 的 投 资 管 理 策 略, 通 过 定 性 与 定 量 分 析, 对 利 率 变 化 趋 势 债 券 收 益 率 曲 线 移 动 方 向 信 用 利 差 等 影 响 固 定 收 益 投 资 品 价 格 的 因 素 进 行 评 估, 对 不 同 投 资 品 种 运 用 不 同 的 投 资 策 略, 并 充 分 利 用 市 场 的 非 有 效 性, 把 握 各 类 套 利 的 机 会 在 信 用 风 险 可 控 的 前 提 下, 寻 求 组 合 流 动 性 与 收 益 的 最 佳 配 比, 力 求 持 续 取 得 达 到 或 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 *50%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 *50% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 高 风 险 中 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 兰 剑 叶 忆 红 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 lanj@wjasset.com yeyh@bankofshanghai.com 客 户 服 务 电 话 转 传 真 第 3 页 共 36 页

4 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 浦 电 路 360 号 8 层 ( 名 义 楼 层 9 层 ) 基 金 管 理 人 办 公 场 所 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )-2015 年 12 月 31 日 本 期 已 实 现 收 益 6,813, 本 期 利 润 6,055, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 69.91% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 71,688, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; (2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (3) 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 65.27% 5.89% 9.64% 0.83% 55.63% 5.06% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 69.91% 4.42% -2.27% 1.23% 72.18% 3.19% 注 : 本 基 金 合 同 生 效 于 2015 年 7 月 23 日, 2015 末 成 立 未 满 一 年 第 4 页 共 36 页

5 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 合 同 生 效 于 2015 年 7 月 23 日, 2015 末 成 立 未 满 一 年 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 起 6 个 月 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 尚 处 于 建 仓 期 第 5 页 共 36 页

6 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 注 :1 本 基 金 合 同 生 效 于 2015 年 7 月 23 日, 2015 末 成 立 未 满 一 年 合 同 生 效 当 年, 按 实 际 存 续 期 计 算, 不 安 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 起 6 个 月 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 尚 处 于 建 仓 期 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 本 基 金 合 同 生 效 于 2015 年 7 月 23 日,2015 年 未 进 行 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2002]44 号 文 批 准 设 立 公 司 现 股 东 为 中 泰 证 券 有 限 公 司 新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 和 山 东 省 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司, 住 所 : 中 国 ( 上 第 6 页 共 36 页

7 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 浦 电 路 360 号 8 层 ( 名 义 楼 层 9 层 ); 办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 浦 电 路 360 号 8 层 ( 名 义 楼 层 9 层 ), 注 册 资 本 1 亿 元 人 民 币 目 前 管 理 二 十 三 只 开 放 式 基 金, 分 别 为 万 家 180 指 数 证 券 投 资 基 金 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 万 家 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 万 家 和 谐 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 基 金 万 家 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 万 家 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 万 家 中 证 红 利 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 万 家 信 用 恒 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 万 家 日 日 薪 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 万 家 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 万 家 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 万 家 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 万 家 现 金 宝 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 万 家 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 万 家 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 万 家 瑞 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 万 家 新 兴 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 基 金 经 理 万 家 和 谐 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 万 家 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 万 家 品 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 万 家 新 利 灵 活 配 置 混 合 投 资 研 究 部 总 监, MBA,2010 年 进 入 财 富 证 券 责 任 有 限 公 司, 任 分 析 师 投 资 经 理 助 理 ; 2011 年 进 入 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金, 任 分 析 师 环 保 行 业 研 究 员 策 略 分 析 师 投 资 经 理 2015 年 3 莫 海 波 2015 年 12 月 5 日 - 5 第 7 页 共 36 页

8 型 证 券 投 月 加 入 本 资 基 金 基 公 司, 现 金 经 理 任 投 资 研 投 资 研 究 究 部 总 部 总 监 监 本 基 金 经 理, 现 任 公 司 万 家 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 万 家 双 引 擎 灵 活 配 高 翰 昆 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 万 家 现 金 宝 货 币 型 证 券 投 资 基 金 万 家 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 万 家 瑞 丰 2015 年 7 月 23 日 2015 年 12 月 5 日 5 年 英 国 诺 丁 汉 大 学 硕 士 2009 年 7 月 加 入 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 部 助 理 交 易 员 交 易 部 总 监 助 理 交 易 部 副 总 监 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 和 万 家 瑞 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 以 公 告 为 准 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 基 金 合 同 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 法 律 第 8 页 共 36 页

9 法 规 和 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 制 定 了 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法, 涵 盖 了 研 究 授 权 投 资 决 策 和 交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动 的 各 个 环 节, 严 禁 直 接 或 通 过 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 在 投 资 决 策 上 :(1) 公 司 对 不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别 设 定 独 立 的 投 资 部 门, 公 募 基 金 经 理 和 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 经 理 不 得 互 相 兼 任 (2) 公 司 投 资 管 理 实 行 分 层 次 决 策, 投 资 决 策 委 员 会 下 设 的 公 募 基 金 投 资 决 策 小 组 和 专 户 投 资 决 策 小 组 分 别 根 据 公 募 基 金 和 专 户 投 资 组 合 的 规 模 风 格 特 征 等 因 素 合 理 确 定 各 投 资 组 合 经 理 的 投 资 权 限, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 经 过 严 格 的 逐 级 审 批 程 序 (3) 公 司 接 受 的 外 部 研 究 报 告 研 究 员 撰 写 的 研 究 报 告 等 均 通 过 统 一 的 投 研 管 理 平 台 发 布, 确 保 各 投 资 组 合 经 理 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 在 交 易 执 行 上 :(1) 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 实 行 集 中 交 易 制 度 ;(2) 对 于 交 易 公 开 竞 价 交 易, 所 有 指 令 必 须 通 过 系 统 下 达, 公 司 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ;(3) 对 于 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易, 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量, 公 司 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ;(4) 对 于 银 行 间 交 易, 交 易 部 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 公 正 的 进 行 询 价 并 完 成 交 易 在 行 为 监 控 上, 公 司 定 期 对 不 同 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 反 向 交 易, 场 外 交 易 对 手 议 价 的 价 格 公 允 性 及 其 他 异 常 交 易 情 况 进 行 监 控 及 分 析, 基 金 经 理 对 异 常 交 易 情 况 进 行 合 理 性 解 释 并 留 存 记 录, 并 定 期 编 制 公 平 交 易 分 析 报 告, 由 投 资 组 合 经 理 督 察 长 总 经 理 审 核 签 署 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 定 期 进 行 同 向 交 易 价 差 分 析, 即 采 集 公 司 旗 下 管 理 的 所 有 组 合, 连 续 四 个 季 度 期 间 内, 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 的 同 向 交 易 样 本, 对 两 两 组 合 之 间 的 同 向 交 易 价 差 均 值 进 行 原 假 设 为 0,95% 的 置 信 水 平 下 的 t 检 验, 并 对 结 论 进 行 跟 踪 分 析, 分 析 结 果 显 示 在 样 本 数 量 大 于 30 的 前 提 下, 组 合 之 间 在 同 向 交 易 方 面 不 存 在 违 反 公 平 交 易 行 为 第 9 页 共 36 页

10 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内 无 下 列 情 况 : 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 全 年, 各 项 宏 观 数 据 依 然 疲 弱,PPI 继 续 下 跌 CPI 低 位 徘 徊 通 缩 压 力 逐 步 加 大, 央 行 全 年 不 断 降 准 降 息 实 施 宽 松 的 货 币 政 策 811 汇 改 后, 外 汇 市 场 出 现 明 显 波 动 并 直 接 影 响 到 国 内 的 股 票 及 债 券 市 场, 面 对 持 续 的 资 本 流 出 压 力 及 不 稳 定 的 金 融 市 场,12 月 央 行 并 没 有 再 次 降 准 降 息, 表 明 央 行 的 宽 松 货 币 政 策 是 比 较 审 慎 的 资 本 市 场 方 面, 全 年 动 荡 加 剧 债 券 市 场 由 于 对 基 本 面 的 担 忧 叠 加 宽 松 的 货 币 政 策, 总 体 呈 现 一 个 较 强 的 牛 市 格 局, 收 益 率 曲 线 平 坦 化 发 展 权 益 市 场 在 上 半 年 杠 杆 牛 资 金 牛 改 革 牛 预 期 下 走 出 一 波 牛 市, 但 年 中 叠 加 去 杠 杆 及 基 本 面 背 离 等 情 况 出 现 快 速 杀 跌, 全 年 波 动 巨 大 本 基 金 在 兼 顾 流 动 性 的 同 时, 根 据 大 类 资 产 配 置 灵 活 调 整 各 类 资 产 比 例, 抓 住 了 纯 债 和 权 益 的 投 资 机 会, 并 积 极 参 与 打 新 获 得 了 一 定 的 绝 对 收 益 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 69.91%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -2.27% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2016 年 国 内 股 市 开 局 表 现 不 佳 但 站 在 目 前 时 点, 我 们 认 为 不 必 过 度 恐 慌, 因 为 股 市 泡 沫 风 险 得 到 了 充 分 的 释 放 同 时 我 们 长 期 看 好 的 代 表 新 经 济 转 型 的 部 分 传 媒 新 能 源 等 行 业 股 票 已 经 显 示 出 了 中 长 期 的 价 值 投 资 机 会 从 政 策 面 上 看, 监 管 部 门 积 极 引 导 新 资 金 入 市, 国 内 推 出 略 宽 松 政 策, 这 些 都 会 市 场 起 到 了 积 极 的 作 用 除 新 经 济 产 业 外, 在 供 给 侧 改 革 的 强 力 推 行 下, 很 多 传 统 行 业 的 供 给 收 缩 出 现 了 难 得 的 历 史 机 遇 我 们 预 计 随 着 这 些 行 业 的 供 给 收 缩, 这 些 行 业 基 本 面 改 善 将 会 超 预 期, 一 旦 这 些 映 射 到 资 本 市 场, 便 可 给 这 些 行 业 带 来 边 际 上 的 利 好 今 年 市 场 宽 幅 震 荡 的 特 征 非 常 明 显, 我 们 力 图 抓 住 市 场 宽 幅 震 荡 的 机 会, 加 大 波 段 操 作 的 力 度, 重 点 关 注 受 益 于 供 给 侧 改 革 和 一 带 一 路 的 大 盘 蓝 筹 行 业, 例 如 : 地 产 化 工 建 筑 等 行 业 除 此, 我 们 还 会 对 新 能 源 和 传 媒 行 业 进 行 自 下 而 上 的 标 的 选 择, 对 基 本 面 较 好 估 值 合 理 的 标 的 第 10 页 共 36 页

11 进 行 长 期 配 置 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 ( 或 小 组 ) 的 职 责 分 工 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 公 司 成 立 了 估 值 委 员 会, 定 期 评 价 现 行 估 值 政 策 和 程 序, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 估 值 委 员 会 由 督 察 长 基 金 运 营 部 负 责 人 合 规 稽 核 部 负 责 人 权 益 投 资 部 负 责 人 固 定 收 益 部 负 责 人 等 组 成 估 值 委 员 会 的 成 员 均 具 备 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 从 业 资 格, 精 通 各 自 领 域 的 理 论 知 识, 熟 悉 政 策 法 规, 并 具 有 丰 富 的 实 践 经 验 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论, 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 3 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 4 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度 本 基 金 管 理 人 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 了 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用 户 服 务 协 议 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 2015 年 未 进 行 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内, 自 2015 年 9 月 16 日 起 至 2015 年 11 月 30 日, 连 续 49 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 小 于 5000 万 本 基 金 本 报 告 期 内, 没 有 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 况 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 2015 年 度, 基 金 托 管 人 在 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议, 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 第 11 页 共 36 页

12 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 2015 年 度, 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 在 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配, 符 合 基 金 合 同 的 规 定 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 2015 年 度, 由 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整 6 审 计 报 告 本 基 金 2015 年 年 度 财 务 会 计 报 告 已 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 审 计, 注 册 会 计 师 签 字 出 具 了 安 永 华 明 (2016) 审 字 第 _B21 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 35,944, 结 算 备 付 金 286, 存 出 保 证 金 100, 交 易 性 金 融 资 产 34,125, 其 中 : 股 票 投 资 34,125, 基 金 投 资 - 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 衍 生 金 融 资 产 - 第 12 页 共 36 页

13 买 入 返 售 金 融 资 产 - 应 收 证 券 清 算 款 - 应 收 利 息 7, 应 收 股 利 - 应 收 申 购 款 2,405, 递 延 所 得 税 资 产 - 其 他 资 产 - 资 产 总 计 72,869, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - 交 易 性 金 融 负 债 - 衍 生 金 融 负 债 - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 证 券 清 算 款 718, 应 付 赎 回 款 75, 应 付 管 理 人 报 酬 28, 应 付 托 管 费 7, 应 付 销 售 服 务 费 - 应 付 交 易 费 用 152, 应 交 税 费 - 应 付 利 息 - 应 付 利 润 - 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 负 债 200, 负 债 合 计 1,181, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 42,192, 未 分 配 利 润 29,495, 所 有 者 权 益 合 计 71,688, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 72,869, 注 :(1) 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 42,192, 份 (2) 本 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 23 日 生 效 无 上 年 度 末 对 比 数 据 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 第 13 页 共 36 页

14 项 目 本 期 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一 收 入 6,926, 利 息 收 入 1,184, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 846, 债 券 利 息 收 入 305, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 32, 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 5,460, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 5,522, 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 -64, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 - 股 利 收 益 2, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -758, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 1,039, 减 : 二 费 用 871, 管 理 人 报 酬 321, 托 管 费 80, 销 售 服 务 费 - 4. 交 易 费 用 264, 利 息 支 出 - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 6. 其 他 费 用 204, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 6,055, 减 : 所 得 税 费 用 - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,055, 注 : 本 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 23 日 生 效 无 上 年 度 期 间 对 比 数 据 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 第 14 页 共 36 页

15 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 268,905, ,905, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 6,055, ,055, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -226,712, ,440, ,272, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 43,489, ,272, ,762, 基 金 赎 回 款 -270,202, ,832, ,034, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 42,192, ,495, ,688, 金 净 值 ) 注 : 本 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 23 日 生 效 无 上 年 度 期 间 对 比 数 据 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 方 一 天 方 一 天 陈 广 益 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]1147 号 文 关 于 准 予 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 的 批 准, 由 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 基 金 管 理 人 于 2015 年 6 月 23 日 至 2015 年 7 月 17 日 期 间 向 社 会 公 开 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 资 并 出 具 安 永 华 明 (2015) 验 字 第 _B22 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 23 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 268,892, 元, 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 12, 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 268,905, 元, 折 合 268,905, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 基 金 托 管 人 为 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 第 15 页 共 36 页

16 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 中 小 企 业 私 募 债 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 等 ) 货 币 市 场 工 具 股 指 期 货 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 本 基 金 投 资 于 具 有 成 长 潜 力 的 上 市 公 司, 以 获 取 未 来 资 本 的 增 值 机 会, 并 谋 求 基 金 资 产 的 中 长 期 稳 定 增 值, 同 时 通 过 分 散 投 资 提 高 基 金 资 产 的 流 动 性 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 50% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +50% 中 证 全 债 指 数 收 益 率 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 (( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) ) 编 制, 同 时,, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面,, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 依 照 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 和 其 他 相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 会 计 年 度 本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度, 即 每 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 第 16 页 共 36 页

17 记 账 本 位 币 本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 除 有 特 别 说 明 外, 均 以 人 民 币 元 为 单 位 表 示 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 ( 或 负 债 ), 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 ( 或 资 产 ) 或 权 益 工 具 的 合 同 (1) 金 融 资 产 分 类 本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 贷 款 和 应 收 款 项 ; 本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 为 股 票 投 资 ; (2) 金 融 负 债 分 类 本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 本 基 金 目 前 持 有 的 金 融 负 债 划 分 为 其 他 金 融 负 债 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 股 票 债 券 等, 以 及 不 作 为 有 效 套 期 工 具 的 衍 生 工 具, 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额, 相 关 的 交 易 费 用 在 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 应 当 确 认 为 当 期 收 益 每 日, 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ; 处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时, 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止, 或 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 的, 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ; 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ; 金 融 资 产 转 移, 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方 ( 转 入 方 ); 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 本 基 金 既 没 有 转 移 也 第 17 页 共 36 页

18 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 ; 本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 成 本 计 价 方 法 具 体 如 下 : (1) 股 票 投 资 买 入 股 票 于 成 交 日 确 认 为 股 票 投 资, 股 票 投 资 成 本, 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 入 账 ; 卖 出 股 票 于 成 交 日 确 认 股 票 投 资 收 益, 卖 出 股 票 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ; (2) 债 券 投 资 买 入 债 券 于 成 交 日 确 认 为 债 券 投 资 债 券 投 资 成 本, 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 入 账, 其 中 所 包 含 的 债 券 应 收 利 息 单 独 核 算, 不 构 成 债 券 投 资 成 本 ; 买 入 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 券, 根 据 其 发 行 价 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线 法 推 算 内 含 票 面 利 率 后, 按 上 述 会 计 处 理 方 法 核 算 ; 卖 出 债 券 于 成 交 日 确 认 债 券 投 资 收 益, 卖 出 债 券 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 ; (3) 权 证 投 资 买 入 权 证 于 成 交 日 确 认 为 权 证 投 资 权 证 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 后 入 账 ; 卖 出 权 证 于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益, 卖 出 权 证 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ; (4) 分 离 交 易 可 转 债 申 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于 获 得 日, 按 可 分 离 权 证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权 证 投 资 成 本, 按 实 际 支 付 的 全 部 价 款 扣 减 可 分 离 权 证 确 定 的 成 本 确 认 债 券 成 本 ; 上 市 后, 上 市 流 通 的 债 券 和 权 证 分 别 按 上 述 (2) (3) 中 相 关 原 则 进 行 计 算 ; (5) 回 购 协 议 基 金 持 有 的 回 购 协 议 ( 封 闭 式 回 购 ), 以 成 本 列 示, 按 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 利 息 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 公 允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中, 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债, 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 最 低 层 次 输 入 值, 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 : 第 一 层 次 输 入 值, 在 计 量 日 能 够 取 得 的 第 18 页 共 36 页

19 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ; 第 二 层 次 输 入 值, 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ; 第 三 层 次 输 入 值, 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 估 值 方 法 如 下 : (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件, 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 (2) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场, 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 本 基 金 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术, 优 先 使 用 相 关 可 观 察 输 入 值, 只 有 在 可 观 察 输 入 值 无 法 取 得 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下, 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利, 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的, 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 除 此 以 外, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示, 不 予 相 互 抵 销 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 每 份 基 金 份 额 面 值 为 1.00 元 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 损 益 平 准 金 科 目 中 核 算, 并 于 期 末 全 额 转 入 第 19 页 共 36 页

20 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 (1) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 若 提 前 支 取 定 期 存 款, 按 协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入, 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失, 列 入 利 息 收 入 减 项, 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ; (2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认, 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ; (3) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额, 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认, 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ; (4) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入, 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ), 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ; (5) 股 票 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; (6) 债 券 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认, 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ; (7) 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认, 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ; (8) 衍 生 工 具 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; (9) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认, 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ; (10) 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ; (11) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方, 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 的 时 候 确 认 费 用 的 确 认 和 计 量 (1) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.60% 的 年 费 率 逐 日 计 提 ; (2) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.15% 的 年 费 率 逐 日 计 提 ; (3) 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出, 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ; 第 20 页 共 36 页

21 (4) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 实 际 支 出 金 额, 列 入 当 期 基 金 费 用 如 果 影 响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的, 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 基 金 的 收 益 分 配 政 策 (1) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 90%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; (2) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 人 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 基 金 份 额 持 有 人 选 择 采 用 红 利 再 投 资 形 式 的, 分 红 资 金 将 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 转 成 基 金 份 额, 红 利 再 投 资 的 份 额 免 收 申 购 费 ; 同 一 投 资 人 持 有 的 基 金 份 额 只 能 选 择 一 种 分 红 方 式, 如 投 资 人 在 不 同 销 售 机 构 选 择 的 分 红 方 式 不 同, 基 金 注 册 登 记 机 构 将 以 投 资 人 最 后 一 次 选 择 的 分 红 方 式 为 准 ; (3) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值, 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; (4) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; (5) 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 ; 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 事 项 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 税 项 1 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 第 21 页 共 36 页

22 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 3 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 第 22 页 共 36 页

23 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 银 行 ) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 中 泰 证 券, 原 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 ) 新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 山 东 省 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 万 家 共 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 承 方 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 原 上 海 承 方 投 资 管 理 有 限 公 司 ) 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 深 圳 前 海 万 家 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 万 家 朴 智 投 资 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 子 公 司 基 金 管 理 人 控 制 的 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 基 金 管 理 人 控 制 的 公 司 基 金 管 理 人 控 制 的 公 司 注 1: 报 告 期 内, 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 9 月 11 日 由 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 和 自 然 人 李 修 辞 共 同 出 资 组 建, 为 基 金 管 理 人 的 子 公 司 注 2: 报 告 期 内, 深 圳 前 海 万 家 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 11 月 27 日 由 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 全 资 设 立, 受 基 金 管 理 人 间 接 控 制 注 3: 报 告 期 内, 上 海 万 家 朴 智 投 资 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 11 月 20 日 由 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 与 上 海 灏 济 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 共 同 出 资 组 建, 受 基 金 管 理 人 间 接 控 制 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 中 泰 证 券 190,783, % 注 : 本 基 金 为 本 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 无 上 年 度 末 对 比 数 据 债 券 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 23 页 共 36 页

24 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 中 泰 证 券 公 司 54,631, % 注 : 本 基 金 为 本 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 无 上 年 度 末 对 比 数 据 债 券 回 购 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 债 券 回 购 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 中 泰 证 券 公 司 40,000, % 注 : 本 基 金 为 本 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 无 上 年 度 末 对 比 数 据 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 中 泰 证 券 166, % - - 注 :(1) 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 证 管 费 经 手 费 和 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 (2) 本 基 金 为 本 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 无 上 年 度 末 对 比 数 据 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 321, 第 24 页 共 36 页

25 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 注 :(1) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.60% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.60% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 管 理 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 五 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 等, 支 付 日 期 顺 延 (2) 本 基 金 为 本 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 无 上 年 度 末 对 比 数 据 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 80, 注 :(1) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0. 15% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0. 15% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 五 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 等, 支 付 日 期 顺 延 (2) 本 基 金 为 本 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 无 上 年 度 末 对 比 数 据 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 项 目 第 25 页 共 36 页 本 期 份 额 单 位 : 份

26 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 - 7 月 23 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 25,412, 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 25,412, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 60.23% 占 基 金 总 份 额 比 例 注 :(1) 基 金 管 理 人 申 购 本 基 金 份 额 时 所 适 用 的 费 率 与 本 基 金 公 告 的 费 率 一 致 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 含 转 换 入 份 额 ; 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 含 红 利 再 投 份 额 ; 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 含 转 换 出 份 额 (2) 本 基 金 为 本 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 无 上 年 度 末 对 比 数 据 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 均 未 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 名 称 至 2015 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 上 海 银 行 35,944, , 注 :(1) 除 上 表 列 示 的 金 额 外, 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司,2015 年 7 月 23 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 期 间 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 元,2015 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 286, 元 (2) 本 基 金 为 本 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 无 上 年 度 末 对 比 数 据 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 所 承 销 的 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 第 26 页 共 36 页

27 7.4.9 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 股 票 停 牌 原 停 牌 日 期 名 称 因 北 方 重 大 事 国 际 2015 年 10 月 21 日 项 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 复 牌 期 末 复 牌 日 期 数 量 ( 股 ) 估 值 单 价 开 盘 单 价 成 本 总 额 期 末 估 值 备 注 总 额 年 3 月 15 日 , , , 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 公 允 价 值 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 银 行 存 款 结 算 备 付 金 应 收 利 息 以 及 其 他 金 融 负 债, 其 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 33,285, 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 839, 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 不 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 第 27 页 共 36 页

28 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 本 期 末 不 以 第 三 层 次 公 允 价 值 计 量 承 诺 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 承 诺 事 项 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 财 务 报 表 的 批 准 本 财 务 报 表 已 于 2016 年 3 月 15 日 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 批 准 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 34,125, 其 中 : 股 票 34,125, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 36,231, 其 他 各 项 资 产 2,513, 合 计 72,869, 第 28 页 共 36 页

29 8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 1,373, C 制 造 业 9,100, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 - - E 建 筑 业 7,666, F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 3,115, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 11,179, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1,690, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 34,125, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 保 利 地 产 417,400 4,441, 晨 鸣 纸 业 419,025 3,737, 金 融 街 287,900 3,319, 招 商 蛇 口 117,282 2,446, 第 29 页 共 36 页

30 中 钢 国 际 103,013 1,822, 苏 交 科 77,985 1,690, 中 国 电 建 208,300 1,672, 江 淮 汽 车 112,764 1,645, 驰 宏 锌 锗 124,400 1,373, 葛 洲 坝 160,300 1,261, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 保 利 地 产 9,722, 平 安 银 行 6,015, 洽 洽 食 品 5,193, 晨 鸣 纸 业 5,143, 招 商 地 产 4,630, 中 文 传 媒 4,511, 大 亚 科 技 3,652, 江 淮 汽 车 3,462, 金 融 街 3,219, 苏 交 科 3,193, 中 钢 国 际 3,169, 招 商 蛇 口 2,820, 驰 宏 锌 锗 2,568, 国 投 安 信 2,461, 大 连 港 2,118, 日 照 港 2,065, 丽 珠 集 团 1,971, 先 导 智 能 1,937, 中 国 电 建 1,903, 中 信 证 券 1,801, 锦 州 港 1,759, 珠 海 港 1,723, 第 30 页 共 36 页

31 五 矿 稀 土 1,660, 连 云 港 1,635, 营 口 港 1,557, 巢 东 股 份 1,523, 宝 鹰 股 份 1,488, 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 平 安 银 行 6,301, 保 利 地 产 6,133, 洽 洽 食 品 5,291, 中 文 传 媒 4,935, 国 投 安 信 3,181, 招 商 地 产 3,044, 大 亚 科 技 2,614, 先 导 智 能 2,181, 江 淮 汽 车 2,099, 中 信 证 券 1,971, 五 矿 稀 土 1,958, 丽 珠 集 团 1,868, 珠 海 港 1,823, 连 云 港 1,714, 鲁 商 置 业 1,637, 晨 鸣 纸 业 1,626, 广 宇 集 团 1,520, 正 邦 科 技 1,490, 营 口 港 1,474, 天 齐 锂 业 1,462, 注 : 本 项 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 110,072, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 82,812, 注 : 本 项 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 31 页 共 36 页

32 本 项 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 债 券 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 暂 不 可 投 资 于 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 暂 不 可 投 资 于 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 100, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 7, 应 收 申 购 款 2,405, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 第 32 页 共 36 页

33 9 合 计 2,513, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 2,677 15, ,412, % 16,780, % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 363, % 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 第 33 页 共 36 页

34 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 7 月 23 日 ) 基 金 份 额 总 额 268,905, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 - 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 43,489, 减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 270,202, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 - 额 减 少 以 "-" 填 列 ) 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 42,192, 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11 重 大 事 件 揭 示 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 基 金 管 理 人 : 董 事 长 变 更 :2015 年 7 月 25 日, 本 公 司 发 布 公 告, 聘 任 方 一 天 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 毕 玉 国 先 生 工 作 原 因 不 再 担 任 本 公 司 董 事 长 职 务 总 经 理 变 更 :2015 年 2 月 17 日, 本 公 司 发 布 公 告, 聘 任 方 一 天 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 督 察 长 变 更 :2015 年 4 月 11 日, 本 公 司 发 布 公 告, 聘 任 兰 剑 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 副 总 经 理 变 更 :2015 年 2 月 3 日, 本 公 司 发 布 公 告, 聘 任 李 修 辞 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 2015 年 3 月 11 日, 本 公 司 发 布 公 告, 詹 志 令 因 个 人 原 因 离 职, 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 2015 年 10 月 9 日, 本 公 司 发 布 公 告, 李 修 辞 因 个 人 原 因 离 职, 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 基 金 经 理 变 更 :2015 年 7 月 24 日 本 公 司 发 布 公 告, 万 家 瑞 兴 成 立, 聘 任 高 翰 昆 为 该 基 金 基 金 经 理 2015 年 12 月 5 日 本 公 司 发 布 公 告, 聘 任 莫 海 波 为 本 基 金 基 金 经 理, 原 基 金 经 理 高 翰 昆, 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理 基 金 托 管 人 : 2015 年 9 月, 张 梅 女 士 不 再 担 任 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 总 经 理 职 务 上 述 人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 公 告 第 34 页 共 36 页

35 2015 年 12 月, 王 蕤 女 士 担 任 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 副 总 经 理 职 务 上 述 人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 公 告 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 自 基 金 合 同 成 立 起 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 本 报 告 期 未 改 聘 会 计 师 事 务 所 本 基 金 本 报 告 期 需 向 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 支 付 审 计 费 50, 元 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 中 泰 证 券 2 190,783, % 166, % - 注 : 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 字 [2007]48 号 ) 的 有 关 规 定 要 求, 我 公 司 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 经 营 状 况 研 究 水 平 后, 向 多 家 券 商 租 用 了 基 金 专 用 交 易 席 位 1 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 : (1) 经 营 行 为 稳 健 规 范, 内 控 制 度 健 全, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; (2) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; (3) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平, 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力, 能 及 时 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 行 业 及 市 场 走 向 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 第 35 页 共 36 页

36 息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展, 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支 持 2 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 : (1) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 (2) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 3 基 金 专 用 交 易 席 位 的 变 更 情 况 : 本 基 金 本 报 告 期 内 成 立, 上 述 席 位 均 为 新 增 席 位 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 中 泰 证 券 54,631, %40,000, % - - 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 3 月 25 日 第 36 页 共 36 页