招募说明书

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1 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2015 年 第 2 号 ) 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 日 期 : 二 一 五 年 十 月

2 重 要 提 示 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会 2011 年 10 月 21 日 证 监 许 可 [2011]1683 号 文 核 准 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2012 年 3 月 1 日 正 式 生 效 投 资 有 风 险, 投 资 人 申 购 基 金 时 应 认 真 阅 读 招 募 说 明 书 ; 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 ; 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 本 基 金 合 同 生 效 后 两 年 内 封 闭 运 作, 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 基 金 合 同 生 效 满 两 年 后, 本 基 金 已 于 2014 年 3 月 3 日 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 除 特 别 说 明 外, 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2015 年 9 月 1 日, 有 关 财 务 数 据 截 止 日 为 2015 年 6 月 30 日 一 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 3 月 1 日 二 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 层 设 立 日 期 :2001 年 5 月 22 日 法 定 代 表 人 : 高 峰 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 层 电 话 :(0755) 联 系 人 : 刘 宏 目 前 公 司 股 东 及 出 资 比 例 为 : 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 60% 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 (Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 现 任 董 事 情 况 董 事 长 高 峰 先 生, 金 融 学 博 士, 现 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 历 任 大 鹏 证 券 投 行 部 高 级 经 理 业 务 董 事, 平 安 证 券 投 行 部 副 总 经 理, 北 京 远 略 投 资 咨 询 有 限 公 司 总 经 理, 深 圳 新 华 富 时 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理 2015 年 7 月 起 至 今, 任 公 司 董 事 长 独 立 董 事 杜 婕 女 士, 民 进 会 员, 注 册 会 计 师, 现 任 吉 林 大 学 经 济 学 院 教 授 历 任 电 力 部 第 一 工 程 局 一 处 主 管 会 计, 吉 林 大 学 教 师 讲 师 教 授 2011 年 1 月 至 今, 任 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 田 利 辉 先 生, 金 融 学 博 士 后 执 业 律 师, 现 任 南 开 大 学 金 融 发 展 研 究 院 教 授 历 任 密 歇 根 大 学 戴 维 德 森 研 究 所 博 士 后 研 究 员 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 副 教 授 南 开 大 学 金 融 发 展 研 究 院 教 授 2011 年 1 月 至 今, 任 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 施 天 涛 先 生, 法 学 博 士, 现 任 清 华 大 学 法 学 院 教 授 法 学 院 副 院 长 博 士 研 究 1

3 生 导 师 中 国 证 券 法 学 研 究 会 和 中 国 保 险 法 学 研 究 会 副 会 长 2012 年 1 月 至 今, 任 公 司 独 立 董 事 董 事 马 金 声 先 生, 高 级 经 济 师, 现 任 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 名 誉 董 事 长 历 任 中 国 人 民 银 行 办 公 厅 副 主 任 主 任, 金 银 管 理 司 司 长, 中 国 农 业 发 展 银 行 副 行 长, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 兼 副 董 事 长, 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 2007 年 至 今, 任 公 司 董 事 董 事 黄 庆 华 先 生, 工 科 学 士, 现 任 上 海 宜 利 实 业 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 投 资 管 理 部 总 经 理 历 任 上 海 宜 利 实 业 有 限 公 司 投 资 管 理 部 经 理 助 理 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 事 业 部 综 合 管 理 处 主 管 2015 年 2 月 至 今, 任 公 司 董 事 董 事 David Semaya( 薛 迈 雅 ) 先 生, 教 育 学 硕 士, 现 任 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 长, 三 井 住 友 信 托 银 行 有 限 公 司 顾 问 历 任 日 本 美 林 副 总, 纽 约 美 林 总 监, 美 林 投 资 管 理 有 限 公 司 首 席 运 营 官 代 表 董 事 和 副 总 代 表 董 事 和 主 席, 巴 克 莱 全 球 投 资 者 日 本 信 托 银 行 有 限 公 司 总 裁 及 首 席 执 行 官, 巴 克 莱 全 球 投 资 者 ( 英 国 ) 首 席 执 行 官, 巴 克 莱 集 团 财 富 管 理 ( 英 国 ) 董 事 及 总 经 理 2015 年 6 月 至 今, 任 公 司 董 事 董 事 Allen Yan( 颜 锡 廉 ) 先 生, 工 商 管 理 硕 士, 现 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 兼 融 通 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理 历 任 富 达 投 资 公 司 ( 美 国 波 士 顿 ) 分 析 员 富 达 投 资 公 司 ( 日 本 东 京 ) 经 理 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 部 长 2015 年 6 月 至 今, 任 公 司 董 事 董 事 孟 朝 霞 女 士, 经 济 学 硕 士, 现 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 历 任 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 管 理 中 心 总 经 理 泰 康 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 2015 年 2 月 至 今, 任 公 司 董 事 2 现 任 监 事 情 况 监 事 刘 宇 先 生, 金 融 学 硕 士 计 算 机 科 学 硕 士, 现 任 公 司 监 察 稽 核 部 总 经 理 历 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 项 目 助 理 安 永 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 员 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 稽 核 部 副 总 监 2015 年 8 月 起 至 今 任 公 司 监 事 2 公 司 高 级 管 理 人 员 情 况 董 事 长 高 峰 先 生, 简 历 同 上 总 经 理 孟 朝 霞 女 士, 经 济 学 硕 士 历 任 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 管 理 中 心 总 经 理, 泰 康 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 2014 年 9 月 至 今 任 公 司 总 经 理 常 务 副 总 经 理 颜 锡 廉 (Allen Yan) 先 生, 工 商 管 理 硕 士 历 任 美 国 富 达 投 资 公 司 财 务 分 析 员, 日 本 富 达 投 资 公 司 财 务 经 理, 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 财 务 企 划 与 分 析 部 部 长 2011 年 至 今 任 公 司 常 务 副 总 经 理 副 总 经 理 刘 晓 玲 女 士, 金 融 学 学 士 历 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 零 售 业 务 部 渠 道 总 监, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 零 售 业 务 部 负 责 人, 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 公 募 事 业 部 市 场 总 监 2015 年 9 月 起 至 今 任 公 司 副 总 经 理 督 察 长 涂 卫 东 先 生, 法 学 硕 士 历 任 国 务 院 法 制 办 公 室 ( 原 国 务 院 法 制 局 ) 财 金 司 公 务 员, 曾 在 中 国 证 监 会 法 律 部 和 基 金 监 管 部 工 作, 曾 是 中 国 证 监 会 公 职 律 师 2011 年 至 今 任 公 司 督 察 长 4 基 金 经 理 (1) 现 任 基 金 经 理 情 况 王 超 先 生, 金 融 工 程 硕 士, 经 济 学 数 学 双 学 士,7 年 证 券 从 业 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 2007 年 7 月 至 2012 年 8 月 在 深 圳 发 展 银 行 ( 现 更 名 为 平 安 银 行 ) 工 作, 主 要 从 事 债 券 自 营 交 易 盘 投 资 与 理 财 投 资 管 理 2012 年 8 月 加 入 融 通 基 金 管 理 公 司 任 投 资 经 理 现 同 时 担 任 融 通 债 券 融 通 通 瑞 债 券 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 融 通 通 源 短 融 债 券 融 通 四 季 添 利 债 券 (LOF) 和 融 通 岁 岁 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 2

4 (2) 历 任 基 金 经 理 情 况 自 2012 年 3 月 1 日 至 2012 年 8 月 31 日, 由 乔 羽 夫 先 生 和 蔡 奕 奕 女 士 共 同 担 任 本 基 金 基 金 经 理 自 2012 年 9 月 1 日 至 2015 年 3 月 13 日, 由 蔡 奕 奕 女 士 担 任 本 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 3 月 14 日 起, 由 王 超 先 生 担 任 本 基 金 基 金 经 理 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 公 司 固 定 收 益 投 资 决 策 委 员 会 成 员 : 常 务 副 总 经 理 颜 锡 廉 (Allen Yan) 先 生, 投 资 总 监 商 小 虎 先 生, 基 金 经 理 王 超 先 生 6 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 三 基 金 托 管 人 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 注 册 资 本 : 人 民 币 349,018,545,827 元 联 系 电 话 : 联 系 人 : 洪 渊 2 主 要 人 员 情 况 截 至 2015 年 3 月 末, 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 203 人, 平 均 年 龄 30 岁,95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历, 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者, 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以 来, 秉 承 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 宗 旨, 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 规 范 的 管 理 模 式 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队, 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责, 为 境 内 外 广 大 投 资 者 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 高 效 专 业 的 托 管 服 务, 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 最 成 熟 的 产 品 线 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 信 托 资 产 保 险 资 产 社 会 保 障 基 金 安 心 账 户 资 金 企 业 年 金 基 金 QFII 资 产 QDII 资 产 股 权 投 资 基 金 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 QDII 专 户 资 产 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系, 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 风 险 管 理 等 增 值 服 务, 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 截 至 2015 年 3 月, 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 428 只 自 2003 年 以 来, 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 亚 洲 货 币 英 国 全 球 托 管 人 香 港 财 资 美 国 环 球 金 融 内 地 证 券 时 报 上 海 证 券 报 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 45 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行, 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 四 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 场 外 发 售 机 构 1. 直 销 机 构 (1) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 理 财 部 机 构 销 售 及 服 务 深 圳 小 组 3

5 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 层 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 陈 思 辰 电 话 :(0755) 客 户 服 务 中 心 电 话 : ( 免 长 途 通 话 费 用 ) (0755) (2) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 理 财 部 机 构 销 售 及 服 务 北 京 小 组 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 单 元 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 魏 艳 薇 电 话 :(010) (3) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 理 财 部 机 构 销 售 及 服 务 上 海 小 组 办 公 地 址 : 上 海 市 世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 6 楼 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 杨 雁 联 系 电 话 :(021) (4) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 层 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 刘 晶 联 系 电 话 :(0755) 代 销 机 构 1) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 电 话 :(010) 联 系 人 : 杨 菲 客 户 服 务 电 话 : ) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 客 服 电 话 :95533 联 系 人 : 王 琳 电 话 :(010) ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法 定 代 表 人 : 田 国 立 客 户 服 务 电 话 : ) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 客 服 电 话 :95559 联 系 人 : 张 作 伟 电 话 :(021) ) 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 4

6 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法 定 代 表 人 : 洪 崎 客 服 电 话 :95568 联 系 人 : 董 云 巍 6) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 建 红 联 系 人 : 邓 炯 鹏 电 话 :(0755) 客 服 电 话 : ) 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 法 定 代 表 人 : 范 一 飞 开 放 式 基 金 咨 询 电 话 :(021) 联 系 人 : 汤 征 程 联 系 电 话 :(021) ) 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 17 号 首 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 17 号 法 定 代 表 人 : 闫 冰 竹 联 系 人 : 王 曦 电 话 :(010) 客 户 服 务 电 话 : ) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 办 公 所 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 联 系 人 : 张 莉 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : ) 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 北 京 西 路 88 号 江 信 国 际 金 融 大 厦 法 定 代 表 人 : 曾 小 普 联 系 人 : 俞 驰 电 话 :(0791) 客 服 电 话 : ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 李 笑 鸣 电 话 :(021) 客 服 电 话 : 或 ) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 5

7 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 丁 梅 电 话 :(021) 客 服 电 话 : ) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 法 定 代 表 人 : 杨 泽 柱 联 系 人 : 李 良 电 话 :(021) 客 服 电 话 :95579 或 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 许 梦 园 电 话 :(010) 客 服 电 话 : 或 ) 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 层 法 定 代 表 人 : 余 政 联 系 人 : 赵 明 电 话 :(010) 客 户 服 务 电 话 : ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 1 号 楼 2001 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 人 : 赵 艳 青 电 话 :(0532) 客 服 电 话 : ) 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 198 号 法 定 代 表 人 : 李 工 联 系 人 : 范 超 电 话 :(0551) 客 服 电 话 :(0551) ) 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 1501 法 人 代 表 : 刘 汝 军 联 系 人 : 田 芳 芳 电 话 :(010) 客 服 电 话 : ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 2-6 层 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 联 系 人 : 邓 颜 电 话 :(010)

8 客 服 电 话 : ) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 法 定 代 表 人 : 蔡 咏 联 系 人 : 杨 鹏 军 电 话 :(0551) 客 服 电 话 :95578, ) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 法 定 代 表 人 : 万 建 华 联 系 人 : 芮 敏 琪 电 话 :(021) 客 服 电 话 : ) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 通 讯 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 世 纪 商 贸 广 场 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 联 系 人 : 曹 晔 电 话 :(021) 客 服 电 话 :95523 或 ) 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 法 定 代 表 人 : 范 力 联 系 人 : 陆 晓 电 话 :(0512) 客 服 电 话 : ) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 黄 蝉 君 电 话 :(0755) 客 服 电 话 : ) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 联 系 人 : 吴 琼 电 话 :(0755) 客 服 电 话 : ) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 层 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 联 系 人 : 毛 诗 莉 电 话 :(010) 客 服 电 话 : ) 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 兰 州 财 富 中 心 21 楼 7

9 法 定 代 表 人 : 李 晓 安 联 系 人 : 邓 鹏 怡 电 话 :(0931) 客 服 电 话 : ) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 联 系 人 : 鹿 馨 方 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : ) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 鼓 楼 区 温 泉 街 道 五 四 路 157 号 7-8 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 联 系 人 : 张 宗 锐 电 话 : 客 服 电 话 : ) 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 楼 全 层 法 定 代 表 人 : 张 建 军 联 系 人 : 罗 创 斌 电 话 :(020) 客 服 电 话 : ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 侯 艳 红 电 话 :(010) 客 服 电 话 : ) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 法 定 代 表 人 : 王 春 峰 联 系 人 : 胡 天 彤 电 话 : 客 服 电 话 : ) 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 楼 法 定 代 表 人 : 卢 长 才 联 系 人 : 胡 三 鲁 电 话 : 客 服 电 话 :(0755) ) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 联 系 人 : 庞 晓 芸 电 话 :(0755)

10 室 客 服 电 话 : ) 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 西 安 市 东 新 街 232 号 信 托 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 刘 建 武 联 系 人 : 刘 莹 电 话 :(029) 客 服 电 话 : ) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 西 壮 族 自 治 区 桂 林 市 辅 星 路 13 号 法 定 代 表 人 : 张 雅 锋 联 系 人 : 武 斌 电 话 :(0755) 客 服 电 话 : ) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 法 定 代 表 人 : 矫 正 中 联 系 人 : 安 岩 岩 电 话 :(0431) 客 服 电 话 : ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 电 话 :(020) 客 服 电 话 : ) 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 新 华 东 街 111 号 法 定 代 表 人 : 庞 介 民 联 系 人 : 魏 巍 电 话 : 客 服 电 话 :(0471) ) 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 云 南 省 昆 明 市 青 年 路 389 号 志 远 大 厦 18 层 法 人 代 表 : 李 长 伟 联 系 人 : 谢 兰 电 话 : 客 服 热 线 : ) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 法 定 代 表 人 : 许 建 平 联 系 人 : 李 巍 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :

11 41) 中 信 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 法 定 代 表 人 : 张 皓 电 话 : 传 真 : 吴 川 客 服 热 线 : ) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 法 定 代 表 人 : 丁 学 东 电 话 : 联 系 人 : 秦 朗 客 服 电 话 : ) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 电 话 : 联 系 人 : 刘 婧 漪 客 服 电 话 : ) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 黄 婵 君 电 话 :(0755) 客 服 电 话 : ) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 4 层 法 定 代 表 人 : 林 义 相 联 系 人 : 林 爽 联 系 电 话 :(010) 客 服 电 话 :(010) 传 真 : ) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 法 定 代 表 人 : 闫 振 杰 传 真 : 联 系 人 : 翟 飞 飞 客 服 电 话 : 网 址 : 47) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 10

12 联 系 人 : 胡 璇 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : ) 嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 单 元 法 定 代 表 人 : 赵 学 军 联 系 人 : 景 琪 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : ) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 100 号 19 层 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 层 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 云 卉 客 服 热 线 : (3) 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 询 ) 2. 场 内 发 售 机 构 (1) 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 可 在 深 交 所 网 站 查 (2) 本 基 金 募 集 期 结 束 前 获 得 基 金 代 销 资 格 同 时 具 备 深 交 所 会 员 单 位 资 格 的 证 券 公 司 也 可 代 理 场 内 的 基 金 份 额 发 售 具 体 名 单 可 在 深 交 所 网 站 查 询 (3) 尚 未 取 得 基 金 代 销 资 格 但 属 于 深 交 所 会 员 的 其 他 机 构, 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后, 代 理 投 资 者 通 过 深 交 所 交 易 系 统 参 与 本 基 金 的 上 市 交 易 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 联 系 电 话 :(010) 联 系 人 : 崔 巍 ( 三 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 广 东 嘉 得 信 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 东 路 中 民 时 代 广 场 A 座 201 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 东 路 中 民 时 代 广 场 A 座 201 法 定 代 表 人 : 闵 齐 双 联 系 人 : 尹 小 胜 经 办 律 师 : 闵 齐 双 刘 少 华 尹 小 胜 崔 卫 群 电 话 :(0755) ( 总 机 )(0755) ( 直 线 )

13 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1233 号 汇 亚 大 厦 室 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 ( 邮 编 :200021) 法 人 代 表 : 杨 绍 信 电 话 :(021) 联 系 人 : 薛 竞 刘 莉 经 办 注 册 会 计 师 : 薛 竞 王 灵 五 基 金 的 名 称 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 六 基 金 的 类 型 契 约 型 本 基 金 合 同 生 效 后 两 年 内 封 闭 运 作, 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 基 金 合 同 生 效 满 两 年 后, 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF), 名 称 为 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 基 金 已 于 2014 年 3 月 3 日 ( 封 闭 期 届 满 之 日 ) 按 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 七 基 金 的 投 资 目 标 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 八 基 金 的 投 资 方 向 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 国 债 央 行 票 据 金 融 债 企 业 债 短 期 融 资 券 公 司 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 型 可 转 换 债 券 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产, 但 可 以 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 或 增 发 新 股, 并 可 持 有 因 可 转 债 转 股 所 形 成 的 股 票 因 所 持 股 票 所 派 发 的 权 证 以 及 因 投 资 可 分 离 债 券 而 产 生 的 权 证 等 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80%, 其 中 投 资 于 信 用 债 券 的 资 产 占 基 金 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 合 计 不 低 于 80%; 投 资 于 权 益 类 金 融 工 具 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 超 过 20%; 在 封 闭 期 结 束 后, 本 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 所 指 信 用 债 券 是 指 企 业 债 券 公 司 债 券 短 期 融 资 券 地 方 政 府 债 券 商 业 银 行 金 融 债 券 商 业 银 行 次 级 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 型 可 转 换 债 券 ) 资 产 支 持 证 券 等 除 国 债 和 中 央 银 行 票 据 之 外 的 非 国 家 信 用 的 固 定 收 益 类 金 融 工 具 九 基 金 的 投 资 策 略 1 大 类 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 在 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 内, 采 取 稳 健 的 一 级 资 产 配 置 通 过 对 宏 观 经 济 运 行 状 况 的 研 究, 积 极 的 调 整 和 优 化 可 转 债 信 用 债 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 的 资 产 比 例 配 置 12

14 在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上, 获 得 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 ; 并 根 据 对 股 票 市 场 的 趋 势 研 判 及 新 股 申 购 收 益 率 预 测, 适 度 参 与 一 级 市 场 首 发 新 股 和 增 发 新 股 的 申 购, 提 高 基 金 总 体 收 益 率 2 固 定 收 益 类 资 产 组 合 投 资 策 略 本 基 金 在 债 券 组 合 构 建 过 程 中, 具 体 的 投 资 策 略 主 要 包 括 : 利 率 策 略 信 用 策 略 可 转 债 投 资 策 略 资 产 支 持 证 券 等 投 资 策 略 决 策 体 系 如 下 图 所 示 : 久 期 决 策 投 资 决 策 委 员 会 期 限 结 构 基 金 经 理 投 资 反 馈 类 属 配 置 研 究 支 持 固 定 收 益 小 组 证 券 选 择 金 融 工 程 组 组 合 构 建 (1) 利 率 策 略 利 率 策 略 指 考 察 市 场 利 率 的 动 态 变 化 及 预 期 变 化, 对 引 起 利 率 变 化 的 相 关 因 素 进 行 跟 踪 和 分 析 通 过 对 宏 观 经 济 运 行 情 况 和 对 财 政 政 策 货 币 政 策 的 深 入 研 究, 形 成 对 利 率 变 化 方 向 的 预 期, 主 动 调 整 债 券 投 资 组 合 的 久 期 预 期 市 场 利 率 水 平 将 上 升 时, 降 低 组 合 的 久 期 ; 预 期 市 场 利 率 将 下 降 时, 提 高 组 合 的 久 期 以 达 到 利 用 市 场 利 率 的 波 动 和 债 券 组 合 久 期 的 调 整 提 高 债 券 组 合 收 益 率 目 的 基 金 目 标 久 期 决 策 流 程 如 下 图 : 宏 观 策 略 研 究 讨 论 债 券 市 场 分 析 投 资 决 策 委 员 会 基 金 经 理 / 固 建 议 定 收 益 研 究 员 无 重 大 变 化 重 大 变 化 利 率 趋 势 判 断 调 整 目 标 久 期 反 馈 执 行 (2) 信 用 策 略 13

15 根 据 不 同 信 用 等 级 债 券 与 同 期 限 国 债 之 间 收 益 率 利 差 的 历 史 数 据 比 较, 并 结 合 不 同 信 用 等 级 间 债 券 在 不 同 市 场 时 期 利 差 变 化 及 收 益 率 曲 线 变 化, 调 整 债 券 类 属 品 种 的 投 资 比 例, 获 取 不 同 债 券 类 属 之 间 利 差 变 化 所 带 来 的 投 资 收 益 本 基 金 还 将 积 极 有 效 的 利 用 本 基 金 管 理 公 司 比 较 完 善 的 行 业 研 究 平 台 和 信 用 债 券 评 级 体 系, 研 究 和 跟 踪 发 行 主 体 所 属 行 业 发 展 周 期 业 务 状 况 公 司 治 理 结 构 财 务 状 况 等 因 素, 综 合 评 估 发 行 主 体 信 用 风 险, 确 定 信 用 产 品 的 信 用 风 险 利 差, 有 效 管 理 组 合 的 整 体 信 用 风 险 (3) 可 转 换 债 券 的 投 资 策 略 可 转 换 债 券 兼 具 权 益 类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特 性, 具 有 抵 御 下 行 风 险 分 享 股 票 价 格 上 涨 收 益 的 特 点 本 基 金 在 对 可 转 换 公 司 债 券 条 款 和 发 行 债 券 公 司 基 本 面 进 行 深 入 分 析 研 究 的 基 础 上, 利 用 可 转 换 公 司 债 券 定 价 模 型 进 行 估 值 分 析 本 基 金 还 会 充 分 借 鉴 基 金 管 理 人 股 票 分 析 团 队 及 外 部 研 究 机 构 的 研 究 成 果, 对 可 转 债 的 基 础 股 票 的 基 本 面 进 行 分 析, 形 成 对 基 础 股 票 的 价 值 评 估, 最 终 选 择 合 适 的 投 资 品 种 (4) 资 产 支 持 证 券 等 的 投 资 策 略 资 产 支 持 类 证 券 的 定 价 受 市 场 利 率 流 动 性 发 行 条 款 标 的 资 产 的 构 成 及 质 量 提 前 偿 还 率 及 其 它 附 加 条 款 等 多 种 因 素 的 影 响 本 基 金 将 在 利 率 基 本 面 分 析 市 场 流 动 性 分 析 和 信 用 评 级 支 持 的 基 础 上, 辅 以 与 国 债 企 业 债 等 债 券 品 种 的 相 对 价 值 比 较, 审 慎 投 资 资 产 支 持 证 券 类 资 产 3 新 股 申 购 策 略 本 基 金 将 积 极 参 与 新 股 申 购 本 基 金 将 积 极 利 用 本 基 金 管 理 公 司 比 较 完 善 的 行 业 研 究 平 台 和 股 票 估 值 体 系, 分 析 首 次 发 行 股 票 及 增 发 新 股 的 上 市 公 司 基 本 面 因 素, 再 结 合 股 票 市 场 整 体 定 价 水 平 以 及 新 股 中 签 率 等 因 素, 判 断 新 股 上 市 交 易 的 合 理 价 格 充 分 发 挥 作 为 机 构 投 资 者 在 新 股 询 价 发 行 过 程 中 的 对 新 股 定 价 所 起 的 积 极 作 用, 积 极 参 与 新 股 询 价 及 路 演 活 动, 有 效 识 别 并 防 范 风 险 同 时 参 考 一 级 市 场 资 金 利 率 成 本, 制 定 灵 活 的 新 股 申 购 策 略 本 基 金 对 于 通 过 参 与 新 股 认 购 所 获 得 的 股 票, 将 根 据 其 市 场 价 格 相 对 于 其 合 理 内 在 价 值 的 高 低, 确 定 上 市 后 继 续 持 有 或 者 卖 出 十 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 债 综 合 指 数 如 果 今 后 证 券 市 场 中 有 其 他 代 表 性 更 强 或 者 更 科 学 客 观 的 业 绩 比 较 基 准 适 用 于 本 基 金 时, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则, 根 据 实 际 情 况 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 相 应 调 整 调 整 业 绩 比 较 基 准 应 经 基 金 托 管 人 同 意, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 基 金 管 理 人 应 在 调 整 前 2 个 工 作 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 予 以 公 告 十 一 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 基 金, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 股 票 型 基 金 十 二 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 9 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2015 年 6 月 30 日 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 固 定 收 益 投 资 118,673, 其 中 : 债 券 118,673,

16 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,433, 其 他 资 产 3,607, 合 计 129,714, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 66,720, 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 51,841, 可 转 债 111, 其 他 合 计 118,673, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 榆 城 投 258,780 26,649, 云 城 投 MTN1 200,000 21,574, 丹 东 港 MTN ,000 20,350, 康 美 债 191,380 20,184, 丹 徒 建 投 债 200,000 19,886, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 (2) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 15

17 (3) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 8 投 资 组 合 报 告 附 注 8.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 8.2 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 9, 应 收 证 券 清 算 款 1,109, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,488, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 3,607, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 十 三 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 3 月 1 日, 基 金 业 绩 截 止 日 为 2015 年 6 月 30 日 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 净 值 增 业 绩 比 较 基 阶 段 率 标 准 差 准 收 益 率 标 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 年 3 月 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 5.96% 0.07% 0.27% 0.06% 5.69% 0.01% 2012 年 12 月 31 日 2013 年 度 0.92% 0.09% -3.75% 0.08% 4.67% 0.01% 2014 年 度 13.72% 0.16% 6.54% 0.11% 7.18% 0.05% 2015 年 上 半 年 2.51% 0.19% 1.20% 0.10% 1.31% 0.09% 十 四 基 金 费 用 概 览 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 的 上 市 费 用 ; 16

18 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 8 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 9 证 券 账 户 开 户 费 用 和 银 行 账 户 维 护 费 ; 10 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 本 基 金 终 止 清 算 时 所 发 生 费 用, 按 实 际 支 出 额 从 基 金 财 产 总 值 中 扣 除 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.60% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.60% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.20% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.20% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 上 述 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 中 第 3-10 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用, 包 括 但 不 限 于 验 资 费 会 计 师 和 律 师 费 信 息 披 露 费 用 等 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 费 用 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 基 金 销 售 费 率 等 相 关 费 率 调 高 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 或 基 金 销 售 费 率 等 费 率, 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ; 调 低 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 等 费 率, 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 17

19 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 公 告 ( 五 ) 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 1 申 购 费 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 投 资 者 通 过 场 内 或 场 外 申 购 本 基 金 份 额 时 需 交 纳 申 购 费 本 基 金 的 申 购 费 按 申 购 金 额 采 用 比 例 费 率, 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 具 体 费 率 如 下 : 场 内 / 场 外 申 购 金 额 (M) 申 购 费 率 M<100 万 0.80% 申 购 费 100 万 M<500 万 0.50% M 500 万 单 笔 1000 元 (2) 赎 回 费 率 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 投 资 者 在 场 内 或 场 外 赎 回 本 基 金 份 额 时 需 交 纳 赎 回 费 具 体 费 率 如 下 : 持 有 时 间 (T) 赎 回 费 率 场 外 赎 回 费 T<1 年 0.50% 1 年 T<2 年 0.25% T 2 年 0 场 内 赎 回 费 固 定 值 0.50% 注 : 上 表 中,1 年 以 365 天 计 算 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 赎 回 费 总 金 额 的 25% 归 基 金 财 产 所 有, 其 余 部 分 用 于 支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 范 围 内 调 整 申 购 费 率 和 赎 回 费 率 费 率 如 发 生 变 更, 基 金 管 理 人 应 在 调 整 实 施 日 前 2 个 工 作 日 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 上 刊 登 公 告 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 特 定 地 域 范 围 特 定 行 业 特 定 职 业 的 投 资 者 以 及 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 十 五 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 依 据 基 金 法 运 作 管 理 办 法 销 售 管 理 办 法 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 4 月 14 日 刊 登 的 本 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 1 在 三 基 金 管 理 人 部 分, 对 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 中 的 法 定 代 表 人 由 田 德 军 先 生 变 更 为 高 峰 先 生, 对 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 中 的 人 员 信 息 进 行 了 更 新, 主 要 人 员 情 况 中 新 增 了 高 峰 先 生 及 刘 宇 先 生 的 简 历, 删 除 了 田 德 军 先 生 Frederick Reidenbach ( 弗 莱 德 ) 先 生 及 李 华 先 生 的 简 历, 高 管 人 员 情 况 更 新 了 常 务 副 总 经 理 颜 锡 廉 (Allen Yan) 先 生 的 简 历, 新 增 副 总 经 理 刘 晓 玲 女 士 的 简 历, 更 新 基 金 经 理 王 超 先 生 的 简 历, 更 新 了 投 资 决 成 委 员 会 成 员 组 成 情 况 ; 2 在 四 基 金 托 管 人 部 分, 对 基 金 托 管 人 的 基 本 情 况 及 相 关 业 务 经 营 情 况 按 照 最 新 资 料 进 行 了 更 新 ; 18

20 3 在 五 相 关 服 务 机 构 部 分, 更 新 了 直 销 机 构 和 代 销 机 构 的 相 关 信 息, 新 增 中 信 期 货 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 为 代 销 机 构 ; 4 在 十 基 金 的 投 资 部 分, 更 新 了 基 金 投 资 组 合 报 告 的 内 容, 更 新 数 据 为 本 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 中 的 投 资 组 合 数 据 ; 5 在 十 基 金 的 业 绩 部 分, 按 规 定 要 求 对 基 金 的 投 资 业 绩 数 据 进 行 了 列 示, 已 经 基 金 托 管 人 复 核 ; 6 在 二 十 三 对 基 金 份 额 持 有 人 服 务 部 分, 根 据 最 新 资 料 进 行 了 更 新 ; 7 在 二 十 二 其 他 应 披 露 事 项 部 分, 对 本 基 金 自 上 次 更 新 招 募 说 明 书 披 露 日 至 2015 年 9 月 1 日 期 间 的 公 告 信 息 进 行 了 列 示 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 15 日 19