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1 嘉 实 企 业 变 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 嘉 实 企 业 变 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2015 年 1 月 19 日 证 监 许 可 [2015] 97 号 关 于 准 予 嘉 实 企 业 变 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 2 月 12 日 正 式 生 效, 自 该 日 起 本 基 金 管 理 人 开 始 管 理 本 基 金 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 基 金 ) 是 一 种 长 期 投 资 工 具, 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资, 降 低 投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融 工 具, 投 资 者 购 买 基 金, 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益, 也 可 能 承 担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 : 因 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 本 基 金 的 特 有 风 险 等 等 本 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券, 中 小 企 业 私 募 债 是 根 据 相 关 法 律 法 规 由 非 上 市 中 小 企 业 采 用 非 公 开 方 式 发 行 的 债 券 由 于 不 能 公 开 交 易, 一 般 情 况 下, 交 易 不 活 跃, 潜 在 较 大 流 动 性 风 险 当 发 债 主 体 信 用 质 量 恶 化 时, 受 市 场 流 动 性 所 限, 本 基 金 可 能 无 法 卖 出 所 持 有 的 中 小 企 业 私 募 债, 由 此 可 能 给 基 金 净 值 带 来 更 大 的 负 面 影 响 和 损 失 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收

2 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 投 资 者 在 投 资 本 基 金 之 前, 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同, 全 面 认 识 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 谨 慎 做 出 投 资 决 策 投 资 者 应 当 通 过 本 基 金 管 理 人 或 代 销 机 构 购 买 和 赎 回 基 金 本 基 金 在 募 集 期 内 按 1.00 元 面 值 发 售 并 不 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 投 资 者 按 1.00 元 面 值 购 买 基 金 份 额 以 后, 有 可 能 面 临 基 金 份 额 净 值 跌 破 1.00 元 从 而 遭 受 损 失 的 风 险 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值 高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表 现 本 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 做 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 担 本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2015 年 8 月 12 日 ( 特 别 事 项 注 明 除 外 ), 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 6 月 30 日 ( 未 经 审 计 ) 2

3 目 录 一 绪 言... 4 二 释 义... 5 三 基 金 管 理 人... 9 四 基 金 托 管 人 五 相 关 服 务 机 构 六 基 金 的 募 集 七 基 金 合 同 的 生 效 八 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 九 基 金 转 换 十 基 金 的 投 资 十 一 基 金 的 业 绩 十 二 基 金 的 财 产 十 三 基 金 资 产 的 估 值 十 四 基 金 的 收 益 与 分 配 十 五 基 金 的 费 用 与 税 收 十 六 基 金 的 会 计 与 审 计 十 七 基 金 的 信 息 披 露 十 八 风 险 揭 示 十 九 基 金 合 同 的 变 更 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 二 十 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 二 十 一 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 二 十 二 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 二 十 三 其 他 应 披 露 事 项 二 十 四 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 二 十 五 备 查 文 件

4 一 绪 言 嘉 实 企 业 变 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 以 下 简 称 本 招 募 说 明 书 ) 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 5 号 < 招 募 说 明 书 的 内 容 与 格 式 > 等 有 关 法 律 法 规 以 及 嘉 实 企 业 变 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 编 写 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 注 册 基 金 合 同 是 约 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 基 本 权 利 义 务 的 法 律 文 件, 其 他 与 本 基 金 相 关 的 涉 及 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 义 务 关 系 的 任 何 文 件 或 表 述, 均 以 基 金 合 同 为 准 基 金 合 同 的 当 事 人 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 基 金 投 资 者 自 依 基 金 合 同 取 得 本 基 金 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 基 金 份 额 持 有 人 作 为 基 金 合 同 当 事 人 并 不 以 在 基 金 合 同 上 书 面 签 章 为 必 要 条 件 基 金 合 同 当 事 人 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 者 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 4

5 二 释 义 本 招 募 说 明 书 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 : 1 基 金 或 本 基 金 : 指 嘉 实 企 业 变 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 基 金 管 理 人 : 指 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 3 基 金 托 管 人 : 指 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 4 基 金 合 同 或 基 金 合 同 : 指 嘉 实 企 业 变 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 对 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 5 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 嘉 实 企 业 变 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 6 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 : 指 嘉 实 企 业 变 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 定 期 的 更 新 7 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 嘉 实 企 业 变 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 8 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 司 法 解 释 行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 决 议 通 知 等 9 基 金 法 : 指 2012 年 12 月 28 日 经 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 实 施 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 10 销 售 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日 颁 布 同 年 6 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 11 信 息 披 露 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2004 年 6 月 8 日 颁 布 同 年 7 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 12 运 作 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布 同 年 8 月 8 日 实 施 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 13 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 14 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 15 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束, 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体, 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 16 个 人 投 资 者 : 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人 5

6 17 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 事 业 法 人 社 会 团 体 或 其 他 组 织 18 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者 19 投 资 人 : 指 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称 20 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人 21 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金, 发 售 基 金 份 额, 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 转 换 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务 22 销 售 机 构 : 指 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 协 议, 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 23 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 存 管 过 户 清 算 和 结 算 业 务, 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 基 金 份 额 登 记 基 金 销 售 业 务 的 确 认 清 算 和 结 算 代 理 发 放 红 利 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 和 办 理 非 交 易 过 户 等 24 登 记 机 构 : 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 基 金 的 登 记 机 构 为 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 业 务 的 机 构 25 基 金 账 户 : 指 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 记 录 其 持 有 的 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户 26 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 办 理 认 购 申 购 赎 回 转 换 及 转 托 管 业 务 而 引 起 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户 27 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件, 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕, 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期 28 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后, 基 金 财 产 清 算 完 毕, 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期 29 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间, 最 长 不 得 超 过 3 个 月 30 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 31 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 及 相 关 金 融 期 货 交 易 所 的 正 常 交 易 日 32 T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 开 放 日 6

7 33 T+n 日 : 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 ) 34 开 放 日 : 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日 35 开 放 时 间 : 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段 36 业 务 规 则 : 指 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则, 是 由 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 制 定 并 不 时 修 订 的, 规 范 基 金 管 理 人 所 管 理 的 由 基 金 管 理 人 担 任 登 记 机 构 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 登 记 方 面 的 业 务 规 则, 由 基 金 管 理 人 和 投 资 人 共 同 遵 守 37 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 人 根 据 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 38 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 39 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的 行 为 40 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件, 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 基 金 份 额 的 行 为 41 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构 的 操 作 42 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请, 约 定 每 期 申 购 日 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式, 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 43 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日, 基 金 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 44 元 : 指 人 民 币 元 45 基 金 收 益 : 指 基 金 投 资 所 得 红 利 股 息 债 券 利 息 买 卖 证 券 价 差 银 行 存 款 利 息 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约 46 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 银 行 存 款 本 息 基 金 应 收 款 及 其 他 资 产 的 价 值 总 和 47 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 48 基 金 份 额 净 值 : 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 7

8 49 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值, 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 过 程 50 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 体 51 不 可 抗 力 : 指 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件 8

9 三 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 基 本 情 况 1 基 本 信 息 名 称 注 册 地 址 办 公 地 址 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 46 层 单 元 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 法 定 代 表 人 邓 红 国 总 经 理 成 立 日 期 注 册 资 本 股 权 结 构 存 续 期 间 赵 学 军 1999 年 3 月 25 日 1.5 亿 元 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 40%, 德 意 志 资 产 管 理 ( 亚 洲 ) 有 限 公 司 30%, 立 信 投 资 有 限 责 任 公 司 30% 持 续 经 营 电 话 (010) 传 真 (010) 联 系 人 胡 勇 钦 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1999]5 号 文 批 准, 于 1999 年 3 月 25 日 成 立, 是 中 国 第 一 批 基 金 管 理 公 司 之 一, 是 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 公 司 注 册 地 上 海, 总 部 设 在 北 京 并 设 深 圳 成 都 杭 州 青 岛 南 京 福 州 广 州 分 公 司 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 企 业 年 金 投 资 管 理 人 QDII 资 格 和 特 定 资 产 管 理 业 务 资 格 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 无 任 何 受 处 罚 记 录 2 管 理 基 金 情 况 截 止 2015 年 9 月 10 日, 基 金 管 理 人 共 管 理 2 只 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 76 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 具 体 包 括 嘉 实 丰 和 价 值 封 闭 嘉 实 元 和 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 优 质 企 业 混 合 嘉 实 货 币 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合 (QDII) 嘉 实 研 究 精 选 混 合 嘉 实 多 元 债 券 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 基 本 面 50 指 数 (LOF) 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 嘉 实 价 值 优 势 混 合 嘉 实 H 股 指 数 (QDII) 9

10 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 嘉 实 多 利 分 级 债 券 嘉 实 领 先 成 长 混 合 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF) 嘉 实 信 用 债 券 嘉 实 周 期 优 选 混 合 嘉 实 安 心 货 币 嘉 实 中 创 400ETF 嘉 实 中 创 400ETF 联 接 嘉 实 沪 深 300ETF 嘉 实 优 化 红 利 混 合 嘉 实 全 球 房 地 产 (QDII) 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 嘉 实 纯 债 债 券 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) 嘉 实 中 证 500ETF 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 嘉 实 新 兴 市 场 双 币 分 级 债 券 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 嘉 实 宝 A/B 嘉 实 活 期 宝 货 币 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 嘉 实 活 钱 包 货 币 嘉 实 泰 和 混 合 嘉 实 薪 金 宝 货 币 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 ETF 嘉 实 中 证 主 要 消 费 ETF 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 嘉 实 新 收 益 混 合 嘉 实 沪 深 300 指 数 研 究 增 强 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 嘉 实 企 业 变 革 股 票 嘉 实 新 消 费 股 票 嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 嘉 实 先 进 制 造 股 票 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 嘉 实 机 构 快 线 货 币 嘉 实 新 机 遇 混 合 发 起 式 嘉 实 低 价 策 略 股 票 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 联 接 其 中 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 和 嘉 实 债 券 属 于 嘉 实 理 财 通 系 列 基 金 同 时, 基 金 管 理 人 还 管 理 多 个 全 国 社 保 基 金 企 业 年 金 特 定 客 户 资 产 投 资 组 合 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 监 事 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 邓 红 国 先 生, 董 事 长, 硕 士, 中 共 党 员,1983 年 3 月 至 1992 年 2 月 任 物 资 部 研 究 室 政 策 体 制 法 规 司 副 处 长,1992 年 3 月 至 2003 年 4 月 任 中 国 人 民 银 行 国 际 司 外 资 金 融 机 构 管 理 司 银 行 监 管 一 司 银 行 管 理 司 副 处 长 处 长 副 巡 视 员,2003 年 5 月 至 2010 年 3 月 任 中 国 银 监 会 银 行 监 管 三 部 副 主 任 四 部 主 任,2010 年 4 月 至 2014 年 10 月 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事 长 党 委 书 记 法 定 代 表 人,2014 年 12 月 2 日 起 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 赵 学 军 先 生, 董 事 总 经 理, 经 济 学 博 士, 中 共 党 员 曾 就 职 于 天 津 通 信 广 播 公 司 电 视 设 计 所 外 经 贸 部 中 国 仪 器 进 出 口 总 公 司 北 京 商 品 交 易 所 天 津 纺 织 原 材 料 交 易 所 商 鼎 期 货 经 纪 有 限 公 司 北 京 证 券 有 限 公 司 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 2000 年 10 月 至 今 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 苗 菁 先 生, 董 事, 学 士 学 位, 中 共 党 员 曾 任 中 煤 信 托 有 限 责 任 公 司 国 际 业 务 部 项 目 经 理 投 资 管 理 部 业 务 经 理 ;2004 年 3 月 至 今 历 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 投 资 管 理 部 业 务 经 10

11 理 副 经 理 经 理 投 资 总 监 兼 投 资 管 理 部 经 理 ; 现 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 投 资 总 监 副 总 经 理 公 司 党 委 委 员 Bernd Amlung 先 生, 董 事, 德 国 籍, 德 国 拜 罗 伊 特 大 学 商 业 管 理 专 业 硕 士 自 1989 年 起 加 入 德 意 志 银 行 以 来, 曾 在 私 人 财 富 管 理 全 球 市 场 部 工 作 现 任 德 意 志 资 产 与 财 富 管 理 公 司 (Deutsche Asset & Wealth Management, London) 全 球 战 略 与 业 务 发 展 部 负 责 人,MD Mark Cullen 先 生, 董 事, 澳 大 利 亚 籍, 澳 大 利 亚 莫 纳 什 大 学 经 济 政 治 专 业 学 士 曾 任 达 灵 顿 商 品 (Darlington Commodities) 商 品 交 易 主 管, 贝 恩 (Bain&Company) 期 货 与 商 品 部 负 责 人, 德 意 志 银 行 ( 纽 约 ) 全 球 股 票 投 资 部 首 席 运 营 官 MD 现 任 德 意 志 资 产 管 理 ( 纽 约 ) 全 球 首 席 运 营 官 MD 韩 家 乐 先 生, 董 事,1990 年 毕 业 于 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院, 硕 士 研 究 生 1990 年 2 月 至 2000 年 5 月 任 海 问 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 总 经 理 ;1994 年 至 今 任 北 京 德 恒 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ;2001 年 11 月 至 今 任 立 信 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 王 巍 先 生, 独 立 董 事, 美 国 福 特 姆 大 学 文 理 学 院 国 际 金 融 专 业 博 士 曾 任 职 于 中 国 建 设 银 行 辽 宁 分 行 曾 任 中 国 银 行 总 行 国 际 金 融 研 究 所 助 理 研 究 员, 美 国 化 学 银 行 分 析 师, 美 国 世 界 银 行 顾 问, 中 国 南 方 证 券 有 限 公 司 副 总 裁, 万 盟 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2004 至 今 任 万 盟 并 购 集 团 董 事 长 张 维 炯 先 生, 独 立 董 事 中 共 党 员, 教 授 加 拿 大 不 列 颠 哥 伦 比 亚 大 学 商 学 院 博 士 曾 任 上 海 交 通 大 学 动 力 机 械 工 程 系 教 师, 上 海 交 通 大 学 管 理 学 院 副 教 授 副 院 长 1997 年 至 今 任 中 欧 国 际 工 商 学 院 教 授 副 院 长 汤 欣 先 生, 独 立 董 事, 中 共 党 员, 法 学 博 士 清 华 大 学 商 法 研 究 中 心 副 主 任 清 华 大 学 法 学 院 副 教 授, 担 任 中 国 证 券 法 学 研 究 会 常 务 理 事 中 国 商 法 学 研 究 会 理 事 北 京 市 经 济 法 学 会 常 务 理 事 中 国 法 学 会 检 察 学 研 究 会 金 融 检 察 专 业 委 员 会 委 员 曾 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 第 一 二 届 并 购 重 组 审 核 委 员 会 委 员, 现 任 上 海 证 券 交 易 所 第 三 届 上 市 委 员 会 委 员 朱 蕾 女 士, 监 事, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 曾 任 首 都 医 科 大 学 教 师, 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 主 任 科 员, 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 发 展 战 略 官 北 京 代 表 处 首 席 代 表 董 事 会 秘 书 2007 年 10 月 至 今 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 国 际 业 务 部 总 经 理 穆 群 先 生, 监 事, 经 济 师, 硕 士 研 究 生 曾 任 西 安 电 子 科 技 大 学 助 教, 长 安 信 息 产 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书, 北 京 德 恒 有 限 责 任 公 司 财 务 主 管 2001 年 11 月 至 今 任 立 信 投 资 有 限 公 司 财 务 总 监 龚 康 先 生, 监 事, 中 共 党 员, 博 士 研 究 生 2005 年 9 月 至 今 就 职 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 11

12 公 司 人 力 资 源 部, 历 任 人 力 资 源 高 级 经 理 副 总 监 总 监 曾 宪 政 先 生, 监 事, 法 学 硕 士 1999 年 7 月 至 2003 年 10 月 就 职 于 首 钢 集 团,2003 年 10 月 至 2008 年 6 月, 为 国 浩 律 师 集 团 ( 北 京 ) 事 务 所 证 券 部 律 师 2008 年 7 月 至 今, 就 职 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 稽 核 部 法 律 部, 现 任 法 律 部 总 监 宋 振 茹 女 士, 副 总 经 理, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生, 经 济 师 1981 年 6 月 至 1996 年 10 月 任 职 于 中 办 警 卫 局 1996 年 11 月 至 1998 年 7 月 于 中 国 银 行 海 外 行 管 理 部 任 副 处 长 1998 年 7 月 至 1999 年 3 月 任 博 时 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 1999 年 3 月 至 今 任 职 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 督 察 员 和 公 司 副 总 经 理 戴 京 焦 女 士, 副 总 经 理, 武 汉 大 学 经 济 学 硕 士, 加 拿 大 大 不 列 颠 哥 伦 比 亚 大 学 MBA 历 任 平 安 证 券 投 资 银 行 部 总 经 理 平 安 保 险 集 团 公 司 资 产 管 理 部 副 总 经 理 兼 负 责 人 ; 平 安 证 券 公 司 助 理 总 经 理, 平 安 集 团 投 资 审 批 委 员 会 委 员 2004 年 3 月 加 盟 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 任 公 司 总 经 理 助 理 王 炜 女 士, 督 察 长, 中 共 党 员, 法 学 硕 士 曾 就 职 于 中 国 政 法 大 学 法 学 院 北 京 市 陆 通 联 合 律 师 事 务 所 北 京 市 智 浩 律 师 事 务 所 新 华 保 险 股 份 有 限 公 司 曾 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 部 总 监 邵 健 先 生, 副 总 经 理, 硕 士 研 究 生 历 任 国 泰 证 券 行 业 研 究 员, 国 泰 君 安 证 券 行 业 研 究 部 副 经 理, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 总 经 理 助 理 李 松 林 先 生, 副 总 经 理, 工 商 管 理 硕 士 历 任 国 元 证 券 深 圳 证 券 部 信 息 总 监, 南 方 证 券 金 通 证 券 部 总 经 理 助 理, 南 方 基 金 运 作 部 副 总 监, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 2 基 金 经 理 (1) 现 任 基 金 经 理 刘 美 玲 女 士,2004 年 6 月 加 入 嘉 实 基 金, 先 后 在 研 究 部 投 资 部 工 作, 并 担 任 过 研 究 部 能 源 组 组 长 投 资 经 理 职 务 具 有 基 金 从 业 资 格,9 年 证 券 从 业 经 历 2013 年 12 月 21 日 起 至 今 任 嘉 实 策 略 增 长 混 合 基 金 经 理,2015 年 2 月 12 日 至 今 任 本 基 金 基 金 经 理 杜 毅 先 生,2008 年 1 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 分 析 师 基 金 经 理 助 理 硕 士 研 究 生, 具 有 基 金 从 业 资 格,7 年 证 券 从 业 经 理 2015 年 2 月 28 日 至 今 任 本 基 金 基 金 经 理 (2) 历 任 基 金 经 理 无 3 股 票 投 资 决 策 委 员 会 本 基 金 采 取 集 体 投 资 决 策 制 度, 股 票 投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 包 括 : 公 司 副 总 经 理 兼 公 司 首 席 投 资 官 ( 股 票 业 务 ) 邵 健 先 生, 公 司 总 经 理 赵 学 军 先 生, 公 司 研 究 总 监 陈 少 平 女 士, 资 12

13 深 基 金 经 理 邹 唯 先 生 邵 秋 涛 先 生, 定 量 投 资 部 负 责 人 张 自 力 先 生 4 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 ( 三 ) 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 基 金, 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 转 换 和 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 对 所 管 理 的 不 同 基 金 资 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ; 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 6 编 制 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值, 确 定 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 ; 8 办 理 与 基 金 资 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ; 9 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 10 保 存 基 金 资 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ; 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 12 有 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 职 责 ( 四 ) 基 金 管 理 人 的 承 诺 1 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 反 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 有 关 规 定 的 行 为 发 生 2 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 基 金 法 及 有 关 法 律 法 规, 建 立 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 下 列 行 为 发 生 : (1) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 资 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 资 产 ; (3) 利 用 基 金 资 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 行 为 3 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 得 将 基 金 资 产 用 于 以 下 投 资 或 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; 13

14 (2) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; (5) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (6) 依 照 法 律 法 规 有 关 规 定, 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 法 律 法 规 或 监 管 部 门 调 整 上 述 禁 止 行 为 的, 本 基 金 不 受 上 述 限 制 4 基 金 经 理 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ; (2) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ; (3) 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 规 章 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (4) 不 从 事 损 害 基 金 资 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 ( 五 ) 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 1 内 部 控 制 制 度 概 述 为 加 强 内 部 控 制, 防 范 和 化 解 风 险, 促 进 公 司 诚 信 合 法 有 效 经 营, 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益, 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 内 部 控 制 指 导 意 见 并 结 合 公 司 具 体 情 况, 公 司 已 建 立 健 全 内 部 控 制 体 系 和 内 部 控 制 制 度 公 司 内 部 控 制 制 度 由 内 部 控 制 大 纲 基 本 管 理 制 度 部 门 业 务 规 章 等 部 分 组 成 公 司 内 部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开, 是 各 项 基 本 管 理 制 度 的 纲 要 和 总 揽 基 本 管 理 制 度 包 括 投 资 管 理 信 息 披 露 信 息 技 术 管 理 公 司 财 务 管 理 基 金 会 计 人 力 资 源 管 理 资 料 档 案 管 理 业 绩 评 估 考 核 监 察 稽 核 风 险 控 制 紧 急 应 变 等 制 度 部 门 业 务 规 章 是 对 各 部 门 的 主 要 职 责 岗 位 设 置 岗 位 责 任 操 作 守 则 等 具 体 说 明 2 内 部 控 制 的 原 则 (1) 健 全 性 原 则 : 内 部 控 制 包 括 公 司 的 各 项 业 务 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员, 并 涵 盖 到 决 策 执 行 监 督 反 馈 等 各 个 环 节 ; (2) 有 效 性 原 则 : 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法, 建 立 合 理 的 内 控 程 序, 维 护 内 控 制 度 的 有 效 执 行 ; (3) 独 立 性 原 则 : 公 司 各 机 构 部 门 和 岗 位 在 职 能 上 必 须 保 持 相 对 独 立 ; 14

15 (4) 相 互 制 约 原 则 : 组 织 结 构 体 现 职 责 明 确 相 互 制 约 的 原 则, 各 部 门 有 明 确 的 授 权 分 工, 操 作 相 互 独 立 (5) 成 本 效 益 原 则 : 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本, 提 高 经 济 效 益, 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 3 内 部 控 制 组 织 体 系 (1) 公 司 董 事 会 对 公 司 建 立 内 部 控 制 系 统 和 维 持 其 有 效 性 承 担 最 终 责 任 董 事 会 下 设 审 计 与 合 规 委 员 会, 负 责 检 查 公 司 内 部 管 理 制 度 的 合 法 合 规 性 及 内 控 制 度 的 执 行 情 况, 充 分 发 挥 独 立 董 事 监 督 职 能, 保 护 投 资 者 利 益 和 公 司 合 法 权 益 (2) 股 票 投 资 决 策 委 员 会 由 公 司 总 经 理 公 司 副 总 经 理 总 监 及 资 深 基 金 经 理 组 成, 负 责 指 导 权 益 类 基 金 资 产 的 运 作 确 定 基 本 的 投 资 策 略 和 投 资 组 合 的 原 则 (3) 风 险 控 制 委 员 会 为 公 司 风 险 管 理 的 最 高 决 策 机 构, 由 公 司 总 经 理 督 察 长 及 相 关 总 监 组 成, 负 责 全 面 评 估 公 司 经 营 管 理 过 程 中 的 各 项 风 险, 并 提 出 防 范 化 解 措 施 (4) 督 察 长 积 极 对 公 司 各 项 制 度 业 务 的 合 法 合 规 性 及 公 司 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 进 行 监 察 稽 核, 定 期 和 不 定 期 向 董 事 会 报 告 公 司 内 部 控 制 执 行 情 况 (5) 监 察 稽 核 部 : 公 司 管 理 层 重 视 和 支 持 监 察 稽 核 工 作, 并 保 证 监 察 稽 核 部 的 独 立 性 和 权 威 性, 配 备 了 充 足 合 格 的 监 察 稽 核 人 员, 明 确 监 察 稽 核 部 门 及 其 各 岗 位 的 职 责 和 工 作 流 程 组 织 纪 律 监 察 稽 核 部 具 体 负 责 公 司 各 项 制 度 业 务 的 合 法 合 规 性 及 公 司 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 的 监 察 稽 核 工 作 (6) 业 务 部 门 : 部 门 负 责 人 为 所 在 部 门 的 风 险 控 制 第 一 责 任 人, 对 本 部 门 业 务 范 围 内 的 风 险 负 有 管 控 及 时 报 告 的 义 务 (7) 岗 位 员 工 : 公 司 努 力 树 立 内 控 优 先 和 风 险 管 理 理 念, 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意 识, 营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围, 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制 度, 使 风 险 意 识 贯 穿 到 公 司 各 个 部 门 各 个 岗 位 和 各 个 环 节 员 工 在 其 岗 位 职 责 范 围 内 承 担 相 应 的 内 控 责 任, 并 负 有 对 岗 位 工 作 中 发 现 的 风 险 隐 患 或 风 险 问 题 及 时 报 告 反 馈 的 义 务 4 内 部 控 制 措 施 公 司 确 立 制 度 上 控 制 风 险 技 术 上 量 化 风 险, 积 极 吸 收 或 采 用 先 进 的 风 险 控 制 技 术 和 手 段, 进 行 内 部 控 制 和 风 险 管 理 (1) 公 司 逐 步 健 全 法 人 治 理 结 构, 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能, 严 禁 不 正 当 关 联 交 易 利 益 输 送 和 内 部 人 控 制 现 象 的 发 生, 保 护 投 资 者 利 益 和 公 司 合 法 权 益 (2) 公 司 设 置 的 组 织 结 构, 充 分 体 现 职 责 明 确 相 互 制 约 的 原 则, 各 部 门 均 有 明 确 的 15

16 授 权 分 工, 操 作 相 互 独 立 公 司 逐 步 建 立 决 策 科 学 运 营 规 范 管 理 高 效 的 运 行 机 制, 包 括 民 主 透 明 的 决 策 程 序 和 管 理 议 事 规 则, 高 效 严 谨 的 业 务 执 行 系 统, 以 及 健 全 有 效 的 内 部 监 督 和 反 馈 系 统 (3) 公 司 设 立 了 顺 序 递 进 权 责 统 一 严 密 有 效 的 内 控 防 线 : 1 各 岗 位 职 责 明 确, 有 详 细 的 岗 位 说 明 书 和 业 务 流 程, 各 岗 位 人 员 在 上 岗 前 均 应 知 悉 并 以 书 面 方 式 承 诺 遵 守, 在 授 权 范 围 内 承 担 责 任 ; 2 建 立 重 要 业 务 处 理 凭 据 传 递 和 信 息 沟 通 制 度, 相 关 部 门 和 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 (4) 公 司 建 立 有 效 的 人 力 资 源 管 理 制 度, 健 全 激 励 约 束 机 制, 确 保 公 司 人 员 具 备 与 岗 位 要 求 相 适 应 的 职 业 操 守 和 专 业 胜 任 能 力 (5) 公 司 建 立 科 学 严 密 的 风 险 评 估 体 系, 对 公 司 内 外 部 风 险 进 行 识 别 评 估 和 分 析, 及 时 防 范 和 化 解 风 险 (6) 授 权 控 制 应 当 贯 穿 于 公 司 经 营 活 动 的 始 终, 授 权 控 制 的 主 要 内 容 包 括 : 1 股 东 会 董 事 会 监 事 会 和 管 理 层 充 分 了 解 和 履 行 各 自 的 职 权, 建 立 健 全 公 司 授 权 标 准 和 程 序, 确 保 授 权 制 度 的 贯 彻 执 行 ; 2 公 司 各 部 门 分 公 司 及 员 工 在 规 定 授 权 范 围 内 行 使 相 应 的 职 责 ; 3 重 大 业 务 授 权 采 取 书 面 形 式, 授 权 书 应 当 明 确 授 权 内 容 和 时 效 ; 4 对 已 获 授 权 的 部 门 和 人 员 建 立 有 效 的 评 价 和 反 馈 机 制, 对 已 不 适 用 的 授 权 应 及 时 修 改 或 取 消 授 权 (7) 建 立 完 善 的 基 金 财 务 核 算 与 基 金 资 产 估 值 系 统 和 资 产 分 离 制 度, 基 金 资 产 与 公 司 自 有 资 产 其 他 委 托 资 产 以 及 不 同 基 金 的 资 产 之 间 实 行 独 立 运 作, 分 别 核 算, 及 时 准 确 和 完 整 地 反 映 基 金 资 产 的 状 况 (8) 建 立 科 学 严 格 的 岗 位 分 离 制 度, 明 确 划 分 各 岗 位 职 责, 投 资 和 交 易 交 易 和 清 算 基 金 会 计 和 公 司 会 计 等 重 要 岗 位 不 得 有 人 员 的 重 叠 投 资 研 究 交 易 IT 等 重 要 业 务 部 门 和 岗 位 进 行 物 理 隔 离 (9) 建 立 和 维 护 信 息 管 理 系 统, 严 格 信 息 管 理, 保 证 客 户 资 料 等 信 息 安 全 真 实 和 完 整 积 极 维 护 信 息 沟 通 渠 道 的 畅 通, 建 立 清 晰 的 报 告 系 统, 各 级 领 导 部 门 及 员 工 均 有 明 确 的 报 告 途 径 (10) 建 立 和 完 善 客 户 服 务 标 准, 加 强 基 金 销 售 管 理, 规 范 基 金 宣 传 推 介, 不 得 有 不 正 当 销 售 行 为 和 不 正 当 竞 争 行 为 (11) 制 订 切 实 有 效 的 应 急 应 变 措 施, 建 立 危 机 处 理 机 制 和 程 序, 对 发 生 严 重 影 响 基 金 16

17 份 额 持 有 人 利 益 可 能 引 起 系 统 性 风 险 严 重 影 响 社 会 稳 定 的 突 发 事 件, 按 照 预 案 妥 善 处 理 (12) 公 司 建 立 健 全 内 部 监 控 制 度, 督 察 长 监 察 稽 核 部 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 进 行 持 续 的 监 督, 保 证 内 部 控 制 制 度 落 实 ; 定 期 评 价 内 部 控 制 的 有 效 性 并 适 时 改 进 1 对 公 司 各 项 制 度 业 务 的 合 法 合 规 性 核 查 由 监 察 稽 核 部 设 计 各 部 门 监 察 稽 核 点 明 细, 按 照 查 核 项 目 和 查 核 程 序 进 行 部 门 自 查 监 察 部 核 查, 确 保 公 司 各 项 制 度 业 务 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 行 业 监 管 规 则 ; 2 对 内 部 风 险 控 制 制 度 的 持 续 监 督 由 监 察 稽 核 部 组 织 相 关 业 务 部 门 岗 位 共 同 识 别 风 险 点, 界 定 风 险 责 任 人, 设 计 内 部 风 险 点 自 我 评 估 表, 对 风 险 点 进 行 评 估 和 分 析, 并 由 监 察 稽 核 部 监 督 风 险 控 制 措 施 的 执 行, 及 时 防 范 和 化 解 风 险 ; 3 督 察 长 发 现 公 司 存 在 重 大 风 险 或 者 有 违 法 违 规 行 为, 在 告 知 总 经 理 和 其 他 有 关 高 级 管 理 人 员 的 同 时, 向 董 事 会 中 国 证 监 会 和 公 司 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 告 5 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 的 声 明 (1) 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 准 确 ; (2) 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 基 金 管 理 人 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 和 内 部 控 制 制 度 17

18 四 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 基 本 情 况 名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 注 册 资 本 : 人 民 币 349,018,545,827 元 联 系 电 话 : 联 系 人 : 洪 渊 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 截 至 2015 年 3 月 末, 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 203 人, 平 均 年 龄 30 岁, 95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历, 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者, 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以 来, 秉 承 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 宗 旨, 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 规 范 的 管 理 模 式 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队, 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责, 为 境 内 外 广 大 投 资 者 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 高 效 专 业 的 托 管 服 务, 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 最 成 熟 的 产 品 线 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 信 托 资 产 保 险 资 产 社 会 保 障 基 金 安 心 账 户 资 金 企 业 年 金 基 金 QFII 资 产 QDII 资 产 股 权 投 资 基 金 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 QDII 专 户 资 产 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系, 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 风 险 管 理 等 增 值 服 务, 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 截 至 2015 年 3 月, 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 428 只 自 2003 年 以 来, 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 亚 洲 货 币 英 国 全 球 托 管 人 香 港 财 资 美 国 环 球 金 融 内 地 证 券 时 报 上 海 证 券 报 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 45 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行, 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 18

19 ( 四 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来, 各 项 业 务 飞 速 发 展, 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业 的 优 势 地 位 这 些 成 绩 的 取 得, 是 与 资 产 托 管 部 一 手 抓 业 务 拓 展, 一 手 抓 内 控 建 设 的 做 法 是 分 不 开 的 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作, 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业 务 的 同 时, 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度, 精 心 培 育 内 控 文 化, 完 善 风 险 控 制 机 制, 强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 继 年 七 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 SAS70( 审 计 标 准 第 70 号 ) 审 阅 后,2014 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 八 次 通 过 ISAE3402( 原 SAS70) 审 阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告, 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨, 达 到 国 际 先 进 水 平 目 前,ISAE3402 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 1 内 部 风 险 控 制 目 标 保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则, 强 化 和 建 立 守 法 经 营 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格, 形 成 一 个 运 作 规 范 化 管 理 科 学 化 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ; 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 维 护 持 有 人 的 权 益 ; 保 障 资 产 托 管 业 务 安 全 有 效 稳 健 运 行 2 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 ( 内 控 合 规 部 内 部 审 计 局 ) 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 总 行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策, 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 监 督 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处, 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下, 依 照 有 关 法 律 规 章, 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 各 业 务 处 室 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 3 内 部 风 险 控 制 原 则 (1) 合 法 性 原 则 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求, 并 贯 穿 于 托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 (2) 完 整 性 原 则 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ; 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节, 覆 盖 所 有 的 部 门 岗 位 和 人 员 (3) 及 时 性 原 则 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ; 按 照 内 控 优 19

20 先 的 原 则, 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时, 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章 制 度 (4) 审 慎 性 原 则 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险, 审 慎 经 营, 保 证 基 金 资 产 和 其 他 委 托 资 产 的 安 全 与 完 整 (5) 有 效 性 原 则 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善, 并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行, 不 得 有 任 何 空 间 时 限 及 人 员 的 例 外 (6) 独 立 性 原 则 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ; 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 必 须 相 对 独 立, 适 当 分 离 ; 内 控 制 度 的 检 查 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定 和 执 行 部 门 4 内 部 风 险 控 制 措 施 实 施 (1) 严 格 的 隔 离 制 度 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离, 建 立 了 明 确 的 岗 位 职 责 科 学 的 业 务 流 程 详 细 的 操 作 手 册 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度, 并 采 取 了 良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度, 能 够 确 保 资 产 独 立 环 境 独 立 人 员 独 立 业 务 制 度 和 管 理 独 立 网 络 独 立 (2) 高 层 检 查 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略 的 制 定 者 和 管 理 者, 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况, 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展, 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措 施, 督 促 职 能 管 理 部 门 改 进 (3) 人 事 控 制 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制, 建 立 自 控 防 线 互 控 防 线 监 控 防 线 三 道 控 制 防 线, 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制, 树 立 以 人 为 本 的 内 控 文 化, 增 强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感, 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 并 通 过 进 行 定 期 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 签 订 承 诺 书, 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念 (4) 经 营 控 制 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 处 理 各 项 事 务, 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源, 达 到 资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目 的 (5) 内 部 风 险 管 理 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理, 定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 监 控, 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 评 估, 制 定 并 实 施 风 险 控 制 措 施, 排 查 风 险 隐 患 (6) 数 据 安 全 控 制 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 数 据 和 传 真 加 密 数 据 传 输 线 路 的 冗 余 备 份 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据 安 全 (7) 应 急 准 备 与 响 应 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心, 制 定 了 基 于 数 据 应 用 操 作 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案, 并 组 织 员 工 定 期 演 练 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战, 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准, 从 最 初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 随 机 演 练 从 演 练 结 果 看, 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 20

21 5 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 情 况 (1) 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门, 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下, 依 照 有 关 法 律 规 章, 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想, 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 稳 定 地 发 展 (2) 完 善 组 织 结 构, 实 施 全 员 风 险 管 理 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个 员 工 的 共 同 参 与, 只 有 这 样, 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 有 效 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理, 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位, 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责, 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构, 形 成 不 同 部 门 不 同 岗 位 相 互 制 衡 的 组 织 结 构 (3) 建 立 健 全 规 章 制 度 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设, 一 贯 坚 持 把 风 险 防 范 和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 经 过 多 年 努 力, 资 产 托 管 部 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度, 包 括 : 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程 稽 核 监 察 制 度 信 息 披 露 制 度 等, 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位, 渗 透 各 项 业 务 过 程, 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约 机 制 (4) 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一, 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 资 产 托 管 业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务, 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作, 一 直 将 建 立 一 个 系 统 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展, 新 问 题 新 情 况 不 断 出 现, 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置, 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 ( 五 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 根 据 基 金 法 基 金 合 同 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 签 署 的 托 管 协 议 和 有 关 基 金 法 规 的 规 定, 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 对 象 基 金 资 产 的 投 资 组 合 比 例 基 金 资 产 的 核 算 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 基 金 费 用 的 支 付 基 金 申 购 资 金 的 到 账 和 赎 回 资 金 的 划 付 基 金 收 益 分 配 基 金 的 融 资 条 件 等 行 为 的 合 法 性 合 规 性 进 行 监 督 和 核 查, 其 中 对 基 金 投 资 的 监 督 和 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 后 开 始 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 违 反 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 或 有 关 基 金 法 规 规 定 的 行 为, 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正, 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对, 并 以 书 面 形 式 对 基 金 托 管 人 发 出 回 函 确 认 在 限 期 内, 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改 正 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的, 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 基 金 托 管 人 有 义 务 要 求 基 金 管 理 人 赔 偿 因 其 过 失 致 使 21

22 投 资 者 遭 受 的 损 失 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为, 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会, 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 22

23 五 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 : (1) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 建 国 门 南 大 街 7 号 万 豪 中 心 D 座 12 层 电 话 (010) 传 真 (010) 联 系 人 赵 佳 (2) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 直 销 中 心 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 46 层 单 元 电 话 (021) 传 真 (021) 联 系 人 鲍 东 华 (3) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 成 都 分 公 司 办 公 地 址 成 都 市 高 新 区 交 子 大 道 177 号 中 海 国 际 中 心 A 座 2 单 元 21 层 单 元 电 话 (028) 传 真 (028) 联 系 人 王 启 明 (4) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6001 号 太 平 金 融 大 厦 16 层 电 话 (0755) 传 真 (0755) 联 系 人 陈 寒 梦 (5) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 青 岛 分 公 司 办 公 地 址 青 岛 市 市 南 区 香 港 中 路 10 号 颐 和 国 际 大 厦 A 座 3502 室 电 话 (0532) 传 真 (0532) 联 系 人 胡 洪 峰 (6) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 杭 州 分 公 司 办 公 地 址 杭 州 市 西 湖 区 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 313 室 电 话 (0571) 传 真 (0571)

24 联 系 人 章 文 雷 (7) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 福 州 分 公 司 办 公 地 址 福 州 市 鼓 楼 区 五 四 路 158 号 环 球 广 场 25 层 04 单 元 电 话 (0591) 传 真 (0591) 联 系 人 吴 志 锋 (8) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 南 京 分 公 司 办 公 地 址 南 京 市 白 下 区 中 山 东 路 288 号 新 世 纪 广 场 A 座 4202 室 电 话 (025) 传 真 (025) 联 系 人 徐 莉 莉 (9) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司 办 公 地 址 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 50 层 05-06A 单 元 电 话 (020) 传 真 (020) 联 系 人 周 炜 2 代 销 机 构 (1) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 姜 建 清 联 系 人 陶 仲 伟 传 真 网 址 客 服 电 话 (2) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 中 国 银 行 总 行 办 公 大 楼 注 册 地 址 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法 定 代 表 人 田 国 立 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (3) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 银 城 中 路 188 号 注 册 地 址 上 海 市 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 牛 锡 明 联 系 人 曹 榕 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话

25 (4) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 办 公 地 址 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 李 建 红 联 系 人 邓 炯 鹏 电 话 (0755) 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 (5) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 常 振 明 联 系 人 廉 赵 峰 网 址 bank.ecitic.com 客 服 电 话 (6) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 注 册 地 址 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 吉 晓 辉 联 系 人 高 天 虞 谷 云 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (7) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 办 公 地 址 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 深 圳 发 展 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 肖 遂 宁 联 系 人 张 青 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 或 (8) 北 京 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 注 册 地 址 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 北 大 街 16 号 元 亨 大 厦 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 北 大 街 16 号 元 亨 大 厦 法 定 代 表 人 王 金 山 联 系 人 王 薇 娜 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (9) 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 办 公 地 址 南 京 市 洪 武 北 路 55 号 法 定 代 表 人 夏 平 联 系 人 展 海 军 电 话 (025) 传 真 (025) 网 址 客 服 电 话 (10) 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 025 )

26 住 所 办 公 地 址 天 津 市 河 西 区 马 场 道 号 法 定 代 表 人 刘 宝 凤 联 系 人 王 宏 电 话 (022) 传 真 (022) 网 址 客 服 电 话 (11) 深 圳 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 办 公 地 址 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 3038 号 合 作 金 融 大 厦 法 定 代 表 人 李 伟 联 系 人 王 璇 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (12) 乌 鲁 木 齐 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 ) ( 全 国 ) 住 所 办 公 地 址 乌 鲁 木 齐 市 新 华 北 路 8 号 乌 鲁 木 齐 市 新 华 北 路 8 号 商 业 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 农 惠 臣 联 系 人 何 佳 电 话 (0991) 传 真 (0991) 网 址 客 服 电 话 (0991)96518 (13) 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 办 公 地 址 石 家 庄 市 平 安 北 大 街 28 号 法 定 代 表 人 乔 志 强 联 系 人 王 娟 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (14) 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 注 册 地 址 江 苏 省 苏 州 市 钟 园 路 728 号 江 苏 省 苏 州 市 东 吴 北 路 143 号 法 定 代 表 人 王 兰 凤 联 系 人 熊 志 强 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (15) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 办 公 地 址 注 册 地 址 北 京 市 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 北 京 市 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法 定 代 表 人 王 莉 联 系 人 习 甜 传 真 网 址 客 服 电 话

27 (16) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 注 册 地 址 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 25 层 IJ 单 元 法 定 代 表 人 薛 峰 联 系 人 童 彩 平 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (17) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼 注 册 地 址 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 法 定 代 表 人 其 实 联 系 人 潘 世 友 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (18) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903~906 室 注 册 地 址 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号 楼 449 室 法 定 代 表 人 杨 文 斌 联 系 人 张 茹 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (19) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 注 册 地 址 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号 法 定 代 表 人 陈 柏 青 联 系 人 张 裕 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (20) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 注 册 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 法 定 代 表 人 张 跃 伟 联 系 人 单 丙 烨 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (21) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 27

28 注 册 地 址 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号 法 定 代 表 人 闫 振 杰 联 系 人 翟 飞 飞 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (22) 嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司 住 所 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 单 元 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 单 元 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 91 号 金 地 中 心 A 座 6 层 法 定 代 表 人 赵 学 军 联 系 人 景 琪 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (23) 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 88 号 SOHO 现 代 城 C 座 1809 注 册 地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 88 号 9 号 楼 15 层 1809 法 定 代 表 人 沈 伟 桦 联 系 人 程 刚 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (24) 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 注 册 地 址 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 5 号 楼 3201 内 3201 单 元 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 5 号 楼 3201 内 3201 单 元 法 定 代 表 人 李 招 弟 联 系 人 高 晓 芳 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (25) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 住 所 办 公 地 址 注 册 地 址 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 李 梅 联 系 人 钱 达 琛 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (26) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 办 公 地 址 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 薛 峰 联 系 人 刘 晨 李 芳 芳 电 话 (021) 传 真 (021)

29 网 址 客 服 电 话 (27) 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 常 喆 联 系 人 黄 静 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 ( 二 ) 登 记 机 构 名 称 住 所 办 公 地 址 法 定 代 表 人 联 系 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 46 层 单 元 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 邓 红 国 彭 鑫 电 话 (010) 传 真 (010) ( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 上 海 市 源 泰 律 师 事 务 所 住 所 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼 负 责 人 廖 海 联 系 人 范 佳 斐 电 话 (021) 传 真 (021) 经 办 律 师 刘 佳 范 佳 斐 ( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 202 号 企 业 天 地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 11 楼 法 定 代 表 人 李 丹 联 系 人 洪 磊 电 话 (021) 传 真 (021)

30 经 办 注 册 会 计 师 许 康 玮 洪 磊 30

31 六 基 金 的 募 集 ( 一 ) 基 金 募 集 的 依 据 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集 本 基 金 募 集 申 请 已 经 中 国 证 监 会 2015 年 1 月 19 日 证 监 许 可 [2015 ]97 号 文 注 册 ( 二 ) 基 金 类 型 和 存 续 期 间 1 基 金 的 类 别 : 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 基 金 的 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 3 基 金 存 续 期 间 : 不 定 期 ( 三 ) 基 金 份 额 的 募 集 期 限 募 集 方 式 及 场 所 募 集 对 象 募 集 目 标 1 募 集 期 限 : 2015 年 1 月 26 日 至 2015 年 2 月 10 日 2 募 集 方 式 及 场 所 本 基 金 将 通 过 各 销 售 机 构 公 开 发 售, 各 销 售 机 构 的 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售 公 告 以 及 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 调 整 销 售 机 构 的 相 关 公 告 3 募 集 对 象 符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 4 募 集 目 标 本 基 金 不 设 募 集 目 标 ( 四 ) 基 金 的 认 购 1 认 购 程 序 : 投 资 者 认 购 时 间 安 排 认 购 时 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续, 详 见 本 基 金 的 份 额 发 售 公 告 2 认 购 方 式 及 确 认 : (1) 本 基 金 认 购 采 取 金 额 认 购 的 方 式 (2) 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 认 购 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况, 投 资 人 应 及 时 查 询 (3) 投 资 人 在 募 集 期 内 可 以 多 次 认 购 基 金 份 额, 但 已 受 理 的 认 购 申 请 不 得 撤 销 3 基 金 认 购 金 额 的 限 制 : 31

32 (1) 在 募 集 期 内, 投 资 者 可 多 次 认 购, 对 单 一 投 资 者 在 认 购 期 间 累 计 认 购 份 额 不 设 上 限 (2) 认 购 最 低 限 额 : 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 者 通 过 代 销 机 构 或 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 首 次 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 1,000 元, 追 加 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 1,000 元 ; 投 资 者 通 过 直 销 中 心 柜 台 首 次 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 20,000 元, 追 加 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 1,000 元 4 本 基 金 认 购 费 率 按 照 认 购 金 额 递 减, 即 认 购 金 额 越 大, 所 适 用 的 认 购 费 率 越 低 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 认 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 具 体 认 购 费 率 如 下 : 投 资 者 在 认 购 基 金 份 额 时 需 交 纳 前 端 认 购 费, 费 率 按 认 购 金 额 递 减, 具 体 如 下 : 认 购 金 额 ( 含 认 购 费 ) 认 购 费 率 M<100 万 元 1.2% 100 万 元 M<200 万 元 0.8% 200 万 元 M<500 万 元 0.5% M 500 万 元 按 笔 收 取,1000 元 / 笔 本 基 金 的 认 购 费 用 由 投 资 者 承 担, 不 列 入 基 金 资 产, 认 购 费 用 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 募 集 期 间 发 生 的 各 项 费 用 5 募 集 资 金 利 息 的 处 理 方 式 有 效 认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有, 其 中 利 息 转 份 额 以 登 记 机 构 的 记 录 为 准 6 认 购 份 额 的 计 算 本 基 金 每 份 基 金 份 额 初 始 面 值 均 为 人 民 币 1.00 元 认 购 份 数 的 计 算 方 法 如 下 : 1 认 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时, 认 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 /(1+ 认 购 费 率 ) 认 购 费 用 = 认 购 金 额 - 净 认 购 金 额 认 购 份 额 =( 净 认 购 金 额 + 认 购 资 金 利 息 )/ 1.00 元 2 认 购 费 用 为 固 定 金 额 时, 认 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 认 购 费 用 = 固 定 金 额 净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 - 认 购 费 用 32

33 认 购 份 额 =( 净 认 购 金 额 + 认 购 资 金 利 息 )/1.00 元 其 中 : 认 购 份 额 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 小 数 点 两 位 以 后 的 部 分 舍 去, 由 此 误 差 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 例 一 : 某 投 资 者 投 资 10,000 元 认 购 本 基 金, 如 果 其 认 购 资 金 的 利 息 为 10 元, 则 其 可 得 到 的 基 金 份 数 计 算 如 下 : 净 认 购 金 额 =10,000/(1+1.2%)= 9, 元 认 购 费 用 =10,000-9,881.42= 元 认 购 份 数 =(9, )/1.00 = 9, 份 即 投 资 者 投 资 10,000 元 认 购 本 基 金, 可 得 到 9, 份 基 金 份 额 7 募 集 资 金 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户, 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前, 任 何 人 不 得 动 用 33

34 七 基 金 合 同 的 生 效 ( 一 ) 基 金 备 案 的 条 件 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 2 月 12 日 正 式 生 效, 自 该 日 起 本 基 金 管 理 人 开 始 管 理 本 基 金 ( 二 ) 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模 基 金 合 同 生 效 后, 连 续 20 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ; 连 续 60 个 工 作 日 出 现 前 述 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案, 如 转 换 运 作 方 式 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等, 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决, 但 基 金 合 同 另 有 约 定 的 除 外 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 时, 从 其 规 定 34

35 八 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ( 一 ) 申 购 赎 回 的 场 所 本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 销 售 机 构 进 行 具 体 的 销 售 机 构 名 单 将 由 基 金 管 理 人 在 招 募 说 明 书 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构, 并 予 以 公 告 基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ( 二 ) 申 购 赎 回 的 开 放 日 及 时 间 1 开 放 日 及 开 放 时 间 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 2 申 购 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间 本 基 金 自 2015 年 4 月 15 日 起 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 或 者 转 换 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 受 的, 其 基 金 份 额 申 购 赎 回 或 者 转 换 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申 购 赎 回 或 者 转 换 的 价 格 ( 三 ) 申 购 赎 回 的 原 则 1 未 知 价 原 则, 即 申 购 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 ; 2 金 额 申 购 份 额 赎 回 原 则, 即 申 购 以 金 额 申 请, 赎 回 以 份 额 申 请 ; 3 当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 ; 4 赎 回 遵 循 先 进 先 出 原 则, 即 按 照 投 资 人 认 购 申 购 的 先 后 次 序 进 行 顺 序 赎 回 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 对 上 述 原 则 进 行 调 整 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 ( 四 ) 申 购 赎 回 的 程 序 35

36 1 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序, 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 2 申 购 和 赎 回 的 款 项 支 付 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时, 必 须 在 规 定 时 间 内 全 额 交 付 申 购 款 项, 投 资 人 交 付 申 购 款 项, 申 购 申 请 即 为 有 效 成 立 ; 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时, 申 购 生 效 基 金 份 额 持 有 人 递 交 赎 回 申 请, 赎 回 成 立 ; 登 记 机 构 确 认 赎 回 时, 赎 回 生 效 投 资 人 赎 回 申 请 确 认 后, 基 金 管 理 人 将 在 T+7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 遇 证 券 交 易 所 或 交 易 市 场 数 据 传 输 延 迟 通 讯 系 统 故 障 银 行 数 据 交 换 系 统 故 障 或 其 它 非 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 所 能 控 制 的 因 素 影 响 业 务 处 理 流 程 时, 赎 回 款 项 顺 延 至 上 述 影 响 因 素 消 除 后 的 下 一 个 工 作 日 划 出 在 发 生 巨 额 赎 回 或 本 基 金 合 同 载 明 的 其 他 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 时, 款 项 的 支 付 办 法 参 照 本 基 金 合 同 有 关 条 款 处 理 3 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日 (T 日 ), 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 本 基 金 登 记 机 构 确 认 申 购 或 赎 回 的, 申 购 或 赎 回 生 效 T 日 提 交 的 有 效 申 请, 投 资 人 应 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 及 时 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 销 售 机 构 对 申 购 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 申 购 赎 回 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 对 于 申 请 的 确 认 情 况, 投 资 者 应 及 时 查 询 若 申 购 不 成 功 或 无 效, 则 申 购 款 项 ( 不 含 利 息 ) 退 还 给 投 资 人 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 本 基 金 登 记 机 构 可 根 据 相 关 业 务 规 则, 对 上 述 业 务 办 理 时 间 进 行 调 整, 本 基 金 管 理 人 将 于 开 始 实 施 前 按 照 有 关 规 定 予 以 公 告 ( 五 ) 申 购 赎 回 的 数 额 限 制 1. 申 请 申 购 基 金 的 金 额 投 资 者 通 过 代 销 机 构 首 次 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 1,000 元, 投 资 者 通 过 直 销 中 心 柜 台 首 次 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 20,000 元, 投 资 者 通 过 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 首 次 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元 ; 通 过 代 销 机 构 和 直 销 中 心 柜 台 追 加 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 1,000 元, 通 过 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 追 加 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元 投 资 者 将 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 购 基 金 份 额 或 采 用 定 期 定 额 投 资 计 划 时, 不 受 最 低 申 购 36

37 金 额 的 限 制 投 资 者 可 多 次 申 购, 对 单 个 投 资 者 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 法 律 法 规 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 2. 申 请 赎 回 基 金 的 份 额 投 资 者 通 过 代 销 机 构 和 直 销 中 心 柜 台 单 笔 赎 回 不 得 少 于 1,000 份 ( 如 该 帐 户 在 该 销 售 机 构 托 管 的 基 金 余 额 不 足 1,000 份, 则 必 须 一 次 性 赎 回 基 金 全 部 份 额 ); 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 者 在 销 售 机 构 托 管 的 基 金 余 额 不 足 1,000 份 时, 基 金 管 理 人 有 权 将 投 资 者 在 该 销 售 机 构 托 管 的 剩 余 基 金 份 额 一 次 性 全 部 赎 回 投 资 者 通 过 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 单 笔 赎 回 不 得 少 于 100 份 ( 如 该 帐 户 在 该 销 售 机 构 托 管 的 基 金 余 额 不 足 100 份, 则 必 须 一 次 性 赎 回 基 金 全 部 份 额 ); 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 者 在 销 售 机 构 托 管 的 基 金 余 额 不 足 100 份 时, 基 金 管 理 人 有 权 将 投 资 者 在 该 销 售 机 构 托 管 的 剩 余 基 金 份 额 一 次 性 全 部 赎 回 3. 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况, 调 整 对 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制, 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 介 上 刊 登 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ( 六 ) 申 购 赎 回 的 费 率 1 本 基 金 基 金 份 额 前 端 申 购 费 率 按 照 申 购 金 额 递 减, 即 申 购 金 额 越 大, 所 适 用 的 申 购 费 率 越 低 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 具 体 如 下 : 申 购 金 额 ( 含 申 购 费 ) 申 购 费 率 M<100 万 元 1.5% 100 万 元 M<200 万 元 1.0% 200 万 元 M<500 万 元 0.6% M 500 万 元 按 笔 收 取, 单 笔 1000 元 本 基 金 的 申 购 费 用 由 申 购 人 承 担, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 各 项 费 用, 不 列 入 基 金 财 产 个 人 投 资 者 通 过 本 基 金 管 理 人 直 销 网 上 交 易 申 购 本 基 金 业 务 实 行 申 购 费 率 优 惠, 其 申 购 费 率 不 按 申 购 金 额 分 档, 统 一 优 惠 为 申 购 金 额 的 0.6%, 但 中 国 银 行 长 城 借 记 卡 招 商 银 行 借 记 卡 中 国 农 业 银 行 借 记 卡 持 卡 人, 申 购 本 基 金 的 申 购 费 率 优 惠 按 照 相 关 公 告 规 定 的 费 率 37

38 执 行 ; 机 构 投 资 者 通 过 本 基 金 管 理 人 直 销 网 上 交 易 系 统 申 购 本 基 金, 其 申 购 费 率 不 按 申 购 金 额 分 档, 统 一 优 惠 为 申 购 金 额 的 0.6% 优 惠 后 费 率 如 果 低 于 0.6%, 则 按 0.6% 执 行 基 金 招 募 说 明 书 及 相 关 公 告 规 定 的 相 应 申 购 费 率 低 于 0.6% 时, 按 实 际 费 率 收 取 申 购 费 个 人 投 资 者 于 本 公 司 网 上 直 销 系 统 通 过 汇 款 方 式 申 购 本 基 金 的, 前 端 申 购 费 率 优 惠 为 0 2 本 基 金 对 基 金 份 额 收 取 赎 回 费, 在 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 基 金 份 额 的 赎 回 费 率 按 照 持 有 时 间 递 减, 即 相 关 基 金 份 额 持 有 时 间 越 长, 所 适 用 的 赎 回 费 率 越 低 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 对 持 续 持 有 期 少 于 7 日 的 投 资 人 收 取 1.5% 的 赎 回 费, 对 持 续 持 有 期 大 于 等 于 7 天 少 于 30 日 的 投 资 人 收 取 0.75% 的 赎 回 费, 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 大 于 等 于 30 天 少 于 90 天 的 投 资 人 收 取 0.5% 的 赎 回 费, 并 将 赎 回 费 总 额 的 75% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 大 于 等 于 90 天 少 于 180 天 的 投 资 人 收 取 0.5% 的 赎 回 费, 并 将 赎 回 费 总 额 的 50% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 大 于 等 于 180 天 少 于 365 天 的 投 资 人 收 取 0.5% 的 赎 回 费, 将 赎 回 费 总 额 的 25% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 大 于 等 于 365 天 少 于 730 天 的 投 资 人 收 取 0.25% 的 赎 回 费, 将 赎 回 费 总 额 的 25% 计 入 基 金 财 产 本 基 金 基 金 份 额 的 赎 回 费 率 具 体 如 下 : 持 有 期 限 (T) 赎 回 费 率 T<7 天 1.5% 7 天 T<30 天 0.75% 30 天 T<365 天 0.5% 365 天 T<730 天 0.25% T 730 天 0 3 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 4 基 金 销 售 机 构 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 ( 七 ) 申 购 份 额 赎 回 金 额 的 计 算 方 式 1 申 购 份 额 的 计 算 (1) 当 投 资 者 选 择 申 购 基 金 份 额 时, 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 1 申 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时, 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ) 38

39 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 /T 日 基 金 份 额 净 值 2 申 购 费 用 为 固 定 金 额 时, 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 申 购 费 用 = 固 定 金 额 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 - 申 购 费 用 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 /T 日 基 金 份 额 净 值 例 一 : 某 投 资 者 投 资 5 万 元 申 购 本 基 金 基 金 份 额, 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1.05 元, 则 可 得 到 的 申 购 份 额 为 : 净 申 购 金 额 =50,000/(1+1.5%)=49, 元 申 购 费 用 =50,000-49,261.08= 元 申 购 份 额 =49,261.08/1.05=46, 份 即 : 投 资 者 投 资 5 万 元 申 购 本 基 金 基 金 份 额, 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1.05 元, 则 其 可 得 到 46, 份 基 金 份 额 (2) 基 金 份 数 的 计 算 保 留 小 数 点 后 两 位, 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍 去, 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 计 入 基 金 资 产 2. 赎 回 金 额 的 计 算 采 用 份 额 赎 回 方 式, 赎 回 价 格 以 赎 回 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算, 计 算 公 式 : 赎 回 总 额 = 赎 回 份 额 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 用 = 赎 回 总 额 赎 回 费 率 赎 回 金 额 = 赎 回 总 额 - 赎 回 费 用 赎 回 金 额 保 留 至 小 数 点 后 两 位, 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍 去, 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 计 入 基 金 财 产 例 二 : 假 设 两 笔 赎 回 申 请 赎 回 本 基 金 份 额 均 为 10,000 份, 但 持 有 时 间 长 短 不 同, 其 中 基 金 份 额 净 值 为 假 设 数, 那 么 各 笔 赎 回 负 担 的 赎 回 费 用 和 获 得 的 赎 回 金 额 计 算 如 下 : 赎 回 1 赎 回 2 赎 回 3 赎 回 份 额 ( 份,a) 10,000 10,000 10,000 基 金 份 额 净 值 ( 元,b) 持 有 时 间 T T<7 天 30 天 T<365 天 T 730 天 39

40 适 用 赎 回 费 率 (c) 1.5% 0.5% 0 赎 回 总 额 ( 元,d=a*b) 11,000 12,000 13,000 赎 回 费 (e=c*d) 赎 回 金 额 (f=d-e) 10,835 11,940 13,000 ( 八 ) 巨 额 赎 回 的 认 定 及 处 理 方 式 1 巨 额 赎 回 的 认 定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 10%, 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎 回 2 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或 部 分 延 期 赎 回 (1) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时, 按 正 常 赎 回 程 序 执 行 (2) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时, 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 的 前 提 下, 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 对 于 当 日 的 赎 回 申 请, 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例, 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分, 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 选 择 延 期 赎 回 的, 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回, 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的, 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理, 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额, 以 此 类 推, 直 到 全 部 赎 回 为 止 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理 (3) 暂 停 赎 回 : 连 续 2 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回, 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要, 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项, 但 不 得 超 过 20 个 工 作 日, 并 应 当 在 指 定 媒 介 上 进 行 公 告 3 巨 额 赎 回 的 公 告 40

41 当 发 生 上 述 巨 额 赎 回 并 延 期 支 付 赎 回 款 项 时, 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定 的 其 他 方 式 在 3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人, 说 明 有 关 处 理 方 法, 同 时 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 ( 九 ) 拒 绝 或 暂 停 申 购 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 1 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 发 生 下 列 情 况 之 一 时, 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 : (1) 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 (2) 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 (3) 证 券 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 (4) 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 (5) 基 金 资 产 规 模 过 大, 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种, 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响, 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 (6) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 销 售 机 构 或 登 记 机 构 的 技 术 保 障 等 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系 统 或 基 金 注 册 登 记 系 统 或 基 金 会 计 系 统 无 法 正 常 运 行 (7) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 第 (1) (2) (3) (5) (6) (7) 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 时, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 ( 不 含 利 息 ) 将 退 还 给 投 资 人 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 2 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 发 生 下 列 情 形 之 一 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 : (1) 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 (2) 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 (3) 证 券 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 (4) 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 (5) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 第 (1) (2) (3) (5) 项 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 基 金 份 额 持 有 人 41

42 的 赎 回 申 请 时, 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案, 已 确 认 的 赎 回 申 请, 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付, 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人, 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 若 出 现 上 述 第 (4) 项 所 述 情 形, 按 基 金 合 同 的 相 关 条 款 处 理 基 金 份 额 持 有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 公 告 3 暂 停 申 购 或 赎 回 的 公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 (1) 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的, 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案, 并 在 规 定 期 限 内 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 公 告 (2) 如 发 生 暂 停 的 时 间 为 1 日, 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日 前 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 布 最 近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 (3) 若 暂 停 时 间 超 过 1 日, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 信 息 披 露 办 法 自 行 确 定 公 告 的 增 加 次 数, 但 基 金 管 理 人 须 依 照 信 息 披 露 办 法, 最 迟 于 重 新 开 放 日 在 指 定 媒 介 上 刊 登 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告, 或 根 据 实 际 情 况 在 暂 停 公 告 中 明 确 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 时 间, 届 时 可 不 再 另 行 发 布 重 新 开 放 的 公 告 ( 十 ) 基 金 转 换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务, 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费, 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告, 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关 机 构 ( 十 一 ) 基 金 的 非 交 易 过 户 基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情 形 而 产 生 的 非 交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下, 接 受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 人 继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡, 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; 捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 公 益 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 基 金 登 记 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 和 司 法 机 构 的 协 助 执 行 通 知 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 法 人 或 其 他 组 织 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料, 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 登 记 机 构 的 规 定 办 理, 并 按 基 金 登 记 机 构 规 定 的 标 准 收 费 ( 十 二 ) 基 金 的 转 托 管 基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管, 基 金 销 售 机 构 可 42

43 以 按 照 规 定 的 标 准 收 取 转 托 管 费 ( 十 三 ) 定 期 定 额 投 资 计 划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划, 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额, 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申 购 金 额 ( 十 四 ) 基 金 的 冻 结 解 冻 与 其 他 业 务 基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻, 以 及 登 记 机 构 认 可 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 如 相 关 法 律 法 规 允 许 基 金 管 理 人 办 理 其 他 基 金 业 务, 基 金 管 理 人 将 制 定 和 实 施 相 应 的 业 务 规 则 注 :2013 年 4 月 9 日, 本 公 司 发 布 了 关 于 网 上 直 销 开 通 基 金 后 端 收 费 模 式 并 实 施 费 率 优 惠 的 公 告, 自 2013 年 4 月 12 日 起, 在 本 公 司 基 金 网 上 直 销 系 统 ( 开 通 旗 下 31 只 基 金 产 品 的 后 端 收 费 模 式 ( 包 括 申 购 定 期 定 额 投 资 基 金 转 换 等 业 务 ) 并 对 通 过 本 公 司 基 金 网 上 直 销 系 统 交 易 的 后 端 收 费 进 行 费 率 优 惠 本 公 司 直 销 中 心 柜 台 和 代 销 机 构 暂 不 开 通 后 端 收 费 模 式 现 根 据 业 务 发 展, 自 2015 年 4 月 15 日 起, 增 加 开 通 本 基 金 的 后 端 收 费 模 式 投 资 者 选 择 后 端 收 费 模 式 的 基 金, 其 申 购 赎 回 转 换 等 费 率 及 费 率 优 惠 和 业 务 规 则, 执 行 2013 年 4 月 9 日 本 公 司 发 布 的 关 于 网 上 直 销 开 通 基 金 后 端 收 费 模 式 并 实 施 费 率 优 惠 的 公 告 九 基 金 转 换 本 基 金 自 2015 年 4 月 15 日 开 始 办 理 基 金 份 额 的 转 换, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 1 转 换 费 率 (1) 通 过 代 销 机 构 办 理 基 金 转 换 业 务 ( 仅 限 前 端 转 前 端 的 模 式 ) 1) 嘉 实 货 币 A 嘉 实 货 币 B 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 多 元 债 券 B 嘉 实 安 心 货 币 A 嘉 实 安 心 货 币 B 转 换 为 嘉 实 企 业 变 革 股 票 时, 收 取 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 =(B C)/(1+F)+M 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 /E 43

44 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; F 为 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 ; M 为 嘉 实 货 币 A 嘉 实 货 币 B 嘉 实 安 心 货 币 A 或 嘉 实 安 心 货 币 B 全 部 转 出 时 账 户 当 前 累 计 未 付 收 益 2) 嘉 实 信 用 债 券 C 嘉 实 纯 债 债 券 C 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 C 转 换 为 嘉 实 企 业 变 革 股 票 时, 采 用 赎 回 费 + 申 购 费 率 算 法 : 净 转 入 金 额 =B C (1-D)/(1+F) 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; F 为 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 3) 嘉 实 企 业 变 革 股 票 与 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 优 质 企 业 混 合 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 研 究 精 选 混 合 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 价 值 优 势 混 合 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 嘉 实 领 先 成 长 混 合 嘉 实 周 期 优 选 混 合 嘉 实 优 化 红 利 混 合 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 嘉 实 泰 和 混 合 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 嘉 实 新 收 益 混 合 嘉 实 沪 深 300 指 数 研 究 增 强 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 混 合 嘉 实 新 消 费 股 票 嘉 实 先 进 制 造 股 票 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 互 转 时, 以 及 转 入 嘉 实 货 币 A 嘉 实 货 币 B 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 多 元 债 券 B 嘉 实 安 心 货 币 A 嘉 实 安 心 货 币 B 嘉 实 债 券 嘉 实 多 元 债 券 A 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 嘉 实 信 用 债 券 A 嘉 实 信 用 债 券 C 嘉 实 中 创 400 联 接 嘉 实 纯 债 债 券 A 嘉 实 纯 债 债 券 C 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 A 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 C 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 A 时, 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 =B C (1-D) 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; 44

45 D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 4) 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 嘉 实 中 创 400 联 接 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 转 入 嘉 实 企 业 变 革 股 票 时, 采 用 赎 回 费 + 固 定 补 差 费 率 算 法 : 净 转 入 金 额 =B C (1-D)/(1+G) 转 换 补 差 费 用 =[B C (1-D)/(1+G)] G 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; G 为 对 应 的 固 定 补 差 费 率 : 1) 当 转 出 金 额 500 万 元 时, 固 定 补 差 费 率 为 零 ;2) 当 转 出 金 额 <500 万 元, 并 且 转 出 基 金 的 持 有 期 90 天, 则 固 定 补 差 费 率 为 零 ;3) 当 转 出 金 额 小 于 500 万 元, 并 且 转 出 基 金 的 持 有 期 < 90 天, 则 固 定 补 差 费 率 为 0.2% E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 5) 嘉 实 债 券 嘉 实 多 元 债 券 A 嘉 实 信 用 债 券 A 嘉 实 纯 债 债 券 A 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 A 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 A 转 入 嘉 实 企 业 变 革 股 票 时, 采 用 赎 回 费 + 固 定 补 差 费 率 算 法 : 净 转 入 金 额 =B C (1-D)/(1+G) 转 换 补 差 费 用 =[B C (1-D)/(1+G)] G 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; G 为 对 应 的 固 定 补 差 费 率 : 1) 当 转 出 金 额 500 万 元 时, 固 定 补 差 费 率 为 零 ;2) 当 转 出 金 额 <500 万 元, 并 且 转 出 基 金 的 持 有 期 90 天, 则 固 定 补 差 费 率 为 零 ;3) 当 转 出 金 额 小 于 500 万 元, 并 且 转 出 基 金 的 持 有 期 < 90 天, 则 固 定 补 差 费 率 为 0.5% E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 (2) 通 过 直 销 ( 直 销 柜 台 及 网 上 直 销 ) 办 理 基 金 转 换 业 务 ( 前 端 转 前 端 的 模 式 ) 1) 嘉 实 货 币 A 嘉 实 货 币 B 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 多 元 债 券 B 嘉 实 安 心 货 币 A 嘉 实 安 心 货 币 B 嘉 实 机 构 快 线 货 币 A 嘉 实 机 构 快 线 货 币 B 嘉 实 机 构 快 线 货 币 C 转 换 为 嘉 实 企 业 变 革 45

46 股 票 时, 收 取 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 =(B C)/(1+F)+M 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 /E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; F 为 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 ; M 为 嘉 实 货 币 A 嘉 实 货 币 B 嘉 实 安 心 货 币 A 或 嘉 实 安 心 货 币 B 全 部 转 出 时 账 户 当 前 累 计 未 付 收 益 2) 嘉 实 信 用 债 券 C 嘉 实 纯 债 债 券 C 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 C 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF)C 转 换 为 嘉 实 企 业 变 革 股 票 时, 采 用 赎 回 费 + 申 购 费 率 算 法 : 净 转 入 金 额 =B C (1-D)/(1+F) 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; F 为 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 3) 嘉 实 企 业 变 革 股 票 与 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 优 质 企 业 混 合 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 研 究 精 选 混 合 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 嘉 实 多 元 债 券 A 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 价 值 优 势 混 合 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 嘉 实 信 用 债 券 A 嘉 实 领 先 成 长 混 合 嘉 实 周 期 优 选 混 合 嘉 实 中 创 400 联 接 嘉 实 优 化 红 利 混 合 嘉 实 纯 债 债 券 A 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 嘉 实 泰 和 混 合 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 嘉 实 新 收 益 混 合 嘉 实 沪 深 300 指 数 研 究 增 强 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 混 合 嘉 实 新 消 费 股 票 嘉 实 先 进 制 造 股 票 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 A 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 A 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 嘉 实 基 本 面 50 指 数 (LOF) 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF)A 互 转, 以 及 转 入 嘉 实 货 币 A 嘉 实 货 币 B 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 多 元 债 券 B 嘉 实 安 心 货 币 A 嘉 实 安 心 货 币 B 嘉 实 信 用 债 券 C 嘉 实 纯 债 债 券 C 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 嘉 实 机 构 快 线 货 币 A 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 C 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) 46

47 C 时, 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 =B C (1-D) 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 (3) 通 过 网 上 直 销 系 统 办 理 基 金 转 换 业 务 ( 后 端 转 后 端 模 式 ), 采 用 以 下 规 则 : 1) 若 转 出 基 金 有 赎 回 费, 则 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费 ; 2) 若 转 出 基 金 无 赎 回 费, 则 不 收 取 转 换 费 用 转 出 基 金 时, 如 涉 及 的 转 出 基 金 有 赎 回 费 用, 收 取 该 基 金 的 赎 回 费 用 收 取 的 赎 回 费 归 入 基 金 财 产 的 比 例 不 得 低 于 法 律 法 规 中 国 证 监 会 规 定 的 比 例 下 限 以 及 该 基 金 基 金 合 同 的 相 关 约 定 基 金 转 换 费 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 调 整 基 金 转 换 费 率, 调 整 后 的 基 金 转 换 费 率 应 及 时 公 告 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 等 ) 或 在 特 定 时 间 段 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 基 金 管 理 人 可 以 对 促 销 活 动 范 围 内 的 投 资 者 调 低 基 金 转 换 费 率 注 : 2014 年 5 月 23 日 起, 嘉 实 超 短 债 债 券 单 日 单 个 基 金 账 户 累 计 申 购 ( 或 转 入 ) 不 超 过 500 万 元 ;2014 年 11 月 13 日 起, 嘉 实 纯 债 债 券 单 日 单 个 基 金 账 户 累 计 申 购 ( 或 转 入 定 投 ) 不 超 过 100 万 元 ; 2015 年 7 月 9 日 起, 嘉 实 货 币 单 日 单 个 基 金 账 户 累 计 申 购 ( 或 转 入 定 投 ) 不 超 过 500 万 元 ; 自 2015 年 7 月 22 日 起, 嘉 实 安 心 货 币 单 日 单 个 基 金 账 户 的 累 计 申 购 ( 含 转 入 及 定 投 ) 金 额 不 得 超 过 200 万 元 ; 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 混 合 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 为 定 期 开 放, 在 封 闭 期 内 无 法 转 换 具 体 请 参 见 嘉 实 基 金 网 站 刊 载 的 相 关 公 告 2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项 (1) 基 金 转 换 的 时 间 : 投 资 者 需 在 转 出 基 金 和 转 入 基 金 均 有 交 易 的 当 日, 方 可 办 理 基 金 转 换 业 务 (2) 基 金 转 换 的 原 则 : 1 采 用 份 额 转 换 原 则, 即 基 金 转 换 以 份 额 申 请 ; 2 当 日 的 转 换 申 请 可 以 在 当 日 交 易 结 束 时 间 前 撤 销, 在 当 日 的 交 易 时 间 结 束 后 不 得 撤 销 ; 47

48 3 基 金 转 换 价 格 以 申 请 转 换 当 日 各 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 ; 4 投 资 者 可 在 任 一 同 时 销 售 拟 转 出 基 金 及 转 入 基 金 的 销 售 机 构 处 办 理 基 金 转 换 基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 进 行 转 换 的 两 只 基 金 必 须 都 是 该 销 售 机 构 代 理 的 同 一 基 金 管 理 人 管 理 的 在 同 一 基 金 注 册 登 记 机 构 处 注 册 的 基 金 ; 5 基 金 管 理 人 可 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 权 益 的 情 况 下 更 改 上 述 原 则, 但 应 在 新 的 原 则 实 施 前 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 公 告 (3) 基 金 转 换 的 程 序 1 基 金 转 换 的 申 请 方 式 基 金 投 资 者 必 须 根 据 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机 构 规 定 的 手 续, 在 开 放 日 的 业 务 办 理 时 间 提 出 转 换 的 申 请 投 资 者 提 交 基 金 转 换 申 请 时, 帐 户 中 必 须 有 足 够 可 用 的 转 出 基 金 份 额 余 额 2 基 金 转 换 申 请 的 确 认 基 金 管 理 人 应 以 在 规 定 的 基 金 业 务 办 理 时 间 段 内 收 到 基 金 转 换 申 请 的 当 天 作 为 基 金 转 换 的 申 请 日 (T 日 ), 并 在 T+1 日 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 投 资 者 可 在 T+2 日 及 之 后 查 询 成 交 情 况 (4) 基 金 转 换 的 数 额 限 制 基 金 转 换 时, 由 本 基 金 转 换 到 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 时, 最 低 转 出 份 额 为 1000 份 基 金 份 额 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 制 定 或 调 整 上 述 基 金 转 换 的 有 关 限 制 并 及 时 公 告 (5) 基 金 转 换 的 注 册 登 记 投 资 者 申 请 基 金 转 换 成 功 后, 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日 为 投 资 者 办 理 减 少 转 出 基 金 份 额 增 加 转 入 基 金 份 额 的 权 益 登 记 手 续 一 般 情 况 下, 投 资 者 自 T+2 日 起 有 权 赎 回 转 入 部 分 的 基 金 份 额 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 对 上 述 注 册 登 记 办 理 时 间 进 行 调 整, 并 于 开 始 实 施 前 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 公 告 (6) 基 金 转 换 与 巨 额 赎 回 当 发 生 巨 额 赎 回 时, 本 基 金 转 出 与 基 金 赎 回 具 有 相 同 的 优 先 级, 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 资 产 组 合 情 况, 决 定 全 额 转 出 或 部 分 转 出, 并 且 对 于 本 基 金 转 出 和 基 金 赎 回, 将 采 取 相 同 的 比 例 确 认 ; 但 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 部 分 转 出 申 请 的 情 况 下, 对 未 确 认 的 转 换 申 请 将 不 予 顺 延 (7) 拒 绝 或 暂 停 基 金 转 换 的 情 形 及 处 理 方 式 1 除 非 出 现 如 下 情 形, 基 金 管 理 人 不 得 暂 停 或 拒 绝 基 金 投 资 者 的 转 入 申 请 : 48

49 (a) 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 ; (b) 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 ; (c) 发 生 本 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 ; (d) 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 (e) 基 金 资 产 规 模 过 大, 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种, 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响, 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 况 ; (f) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 销 售 机 构 或 登 记 机 构 的 技 术 保 障 等 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系 统 或 基 金 注 册 登 记 系 统 或 基 金 会 计 系 统 无 法 正 常 运 行 (g) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 2 发 生 下 列 情 形 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 转 出 申 请 或 者 延 缓 支 付 转 出 款 项 : (a) 因 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 转 出 款 项 ; 49

50 (b) 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 转 出 申 请 或 延 缓 支 付 转 出 款 项 ; (c) 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 (d) 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 ; (f) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 3 如 发 生 基 金 合 同 招 募 说 明 书 或 本 公 告 中 未 予 载 明 的 事 项, 但 基 金 管 理 人 有 正 当 理 由 认 为 需 要 暂 停 接 受 基 金 转 换 申 请 的, 应 当 报 经 中 国 证 监 会 批 准 后 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公 告 投 资 者 到 本 基 金 代 销 机 构 的 销 售 网 点 办 理 本 基 金 转 换 业 务 时, 其 相 关 具 体 办 理 规 定 以 各 代 销 机 构 的 规 定 为 准 十 基 金 的 投 资 ( 一 ) 投 资 目 标 本 基 金 主 要 投 资 于 企 业 变 革 主 题 相 关 的 股 票, 深 入 挖 掘 上 市 公 司 发 生 变 革 带 来 效 率 提 升 或 者 跨 越 发 展 的 投 资 机 遇 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 ( 二 ) 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 依 法 发 行 或 上 市 的 股 票 债 券 等 金 融 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 具 体 包 括 : 股 票 ( 包 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ), 股 指 期 货 权 证, 债 券 ( 国 债 金 融 债 企 业 ( 公 司 ) 债 次 级 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 央 行 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 中 期 票 据 中 小 企 业 私 募 债 可 交 换 公 司 债 券 等 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 以 及 现 金, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 80%-95%, 投 资 于 企 业 变 革 主 题 相 关 的 股 票 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80%; 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 基 金 保 留 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; 股 指 期 货 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 ( 三 ) 投 资 策 略 50

51 伴 随 着 中 国 经 济 潜 在 产 出 水 平 的 下 降, 中 国 经 济 进 入 经 济 增 速 下 降 减 杠 杆 调 结 构 的 转 型 阶 段 未 来 增 长 的 持 续, 需 要 依 靠 提 升 全 要 素 生 产 率 才 能 够 实 现 企 业 变 革 将 会 提 升 全 要 素 生 产 率 提 高 经 济 增 长 质 量, 并 且 会 带 来 一 系 列 的 资 产 整 合 企 业 的 转 型 升 级 因 此, 企 业 的 变 革 和 突 围 将 是 未 来 资 本 市 场 最 核 心 的 投 资 主 线 之 一 本 基 金 运 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 精 选 个 股, 深 入 挖 掘 企 业 变 革 过 程 中 符 合 经 济 结 构 调 整, 产 业 升 级 转 型 方 向, 且 具 备 持 续 增 长 潜 力 估 值 水 平 相 对 合 理 的 上 市 公 司 同 时, 辅 以 严 格 的 风 险 管 理, 以 获 得 中 长 期 的 较 高 投 资 收 益 1 大 类 资 产 配 置 在 大 类 资 产 配 置 上, 本 基 金 重 点 配 置 股 票 资 产, 同 时 从 宏 观 因 素 市 场 因 素 估 值 因 素 等 多 个 纬 度 进 行 综 合 分 析 其 中, 宏 观 因 素 包 含 重 要 经 济 数 据 以 及 货 币 和 财 政 政 策 的 变 化 ; 市 场 因 素 包 含 货 币 供 给 指 标 以 及 流 动 性 的 变 化 对 资 本 市 场 的 影 响 ; 估 值 因 素 包 含 不 同 市 场 之 间 的 相 对 估 值 变 化 在 严 格 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下, 确 定 或 调 整 投 资 组 合 中 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 和 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 的 投 资 比 例 2 股 票 投 资 策 略 (1) 企 业 变 革 的 界 定 本 基 金 投 资 于 企 业 变 革 主 题 相 关 的 股 票 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80% 本 基 金 所 指 的 企 业 变 革, 主 要 是 指 在 经 济 转 型 大 背 景 下, 通 过 变 革 ( 所 有 制 结 构 变 化 激 励 机 制 建 立 效 率 提 升 兼 并 重 组 技 术 和 模 式 创 新 升 级 转 变 发 展 方 向 等 ) 使 企 业 发 生 跨 越 式 发 展, 并 展 现 出 与 变 革 前 相 比 成 长 空 间 巨 大 的 股 票 我 们 认 为 企 业 变 革 对 应 在 中 国 经 济 结 构 当 前 状 态 下 有 三 大 方 向 一 是 国 企 改 革 和 混 合 所 有 制 ; 二 是 传 统 模 式 企 业 转 型 和 升 级 ; 三 是 市 场 力 量 主 导 的 产 业 并 购 整 合 随 着 未 来 经 济 结 构 调 整 以 及 产 业 升 级 转 型 等 因 素 的 影 响, 从 事 或 者 受 益 于 上 述 投 资 主 题 外 延 也 将 逐 渐 扩 大, 本 基 金 视 实 际 情 况 调 整 上 述 企 业 变 革 主 题 的 界 定 1) 国 企 改 革 和 混 合 所 有 制 国 企 改 革 是 十 八 届 三 中 全 会 深 化 改 革 决 定 中 的 重 要 内 容 之 一, 从 提 升 效 率 转 型 角 度 而 言, 国 企 自 身 的 体 量 以 及 改 革 带 来 的 影 响 将 是 非 常 巨 大 的 变 革 的 机 会 主 要 有 几 种 : 一 是 企 业 管 理 体 制 和 激 励 机 制 的 改 变 二 是 混 合 所 有 制 对 企 业 带 来 的 提 升, 包 括 国 企 投 资 进 入 新 的 市 场 化 领 域, 也 包 括 民 企 参 与 到 国 企 之 中 ; 三 是 科 研 院 所 改 革 以 及 所 带 来 的 并 购 重 组 投 资 机 会 2) 传 统 模 式 企 业 的 转 型 升 级 伴 随 着 潜 在 产 出 下 降 以 及 基 建 规 模 和 房 地 产 渡 过 顶 51

52 峰, 大 量 传 统 周 期 类 行 业 面 临 新 的 环 境 : 行 业 增 速 放 缓 甚 至 不 增 长 产 能 利 用 率 和 利 润 率 下 降 此 类 企 业 寻 求 变 革 可 能 来 自 几 个 方 面, 一 是 从 寻 求 增 量 转 向 在 存 量 ; 二 是 向 新 市 场 和 服 务 转 移 ; 三 是 产 业 链 延 伸 和 技 术 升 级, 比 如 产 业 链 整 合 向 新 技 术 新 市 场 进 行 突 破, 或 者 内 部 通 过 技 术 升 级 等 提 高 生 产 效 率 ; 3) 市 场 力 量 主 导 的 产 业 并 购 整 合 经 济 转 型 期 产 业 并 购 重 组 的 速 度 会 大 大 加 快, 当 前 所 处 环 境 除 了 处 于 转 型 期 之 外 还 叠 加 了 新 技 术 快 速 应 用 的 周 期, 私 人 部 门 的 企 业 家 正 在 迎 来 二 次 创 业 的 高 峰 在 这 个 线 索 下 企 业 寻 求 变 革 主 要 包 括 : 产 业 链 纵 向 和 横 向 整 合 行 业 淘 汰 和 集 中 度 提 升 跨 行 业 并 购 打 造 平 台 新 兴 行 业 加 速 整 合 扩 张 等 基 金 管 理 人 将 在 对 上 述 转 型 个 股 进 行 筛 选 以 及 深 度 研 究 预 判 的 基 础 上, 结 合 地 域 行 业 以 及 政 策 等 因 素 构 建 投 资 组 合 (2) 组 合 构 建 首 先 本 基 金 管 理 人 以 全 市 场 股 票 标 的 作 为 股 票 库, 基 金 管 理 人 按 照 上 述 三 大 方 向 单 独 构 建 基 础 股 票 池 其 次, 通 过 基 金 管 理 人 根 据 改 革 方 向 地 域 优 选 行 业 优 选 事 件 驱 动 以 及 基 本 面 筛 选 等 多 维 度 指 标 对 基 础 股 票 池 的 股 票 进 行 综 合 评 分, 优 选 出 核 心 股 票 池 改 革 方 向 : 基 金 管 理 人 持 续 对 国 企 改 革 证 券 市 场 改 革 土 地 改 革 等 相 关 政 策 方 向 进 行 密 切 跟 踪 未 来 基 金 管 理 人 也 会 紧 密 跟 踪 政 策 出 台 情 况, 根 据 改 革 的 总 体 方 向 构 建 组 合, 对 股 票 进 行 初 步 筛 选 地 域 优 选 : 在 改 革 过 程 中, 各 地 方 政 策 出 台 的 时 间 力 度 具 体 内 容 有 所 不 同, 各 地 企 业 在 其 自 身 禀 赋 方 面 也 呈 现 出 较 大 的 差 异 性, 基 金 管 理 人 会 根 据 各 地 具 体 出 台 的 文 件, 同 时 加 以 各 区 域 改 革 动 力 上 的 合 理 推 断 以 及 企 业 的 特 性, 对 股 票 进 行 地 域 优 选 行 业 优 选 : 基 金 管 理 人 结 合 自 上 而 下 宏 观 判 断 市 场 研 判, 自 下 而 上 行 业 景 气 盈 利 增 长 估 值 催 化 剂 等 因 素 进 行 行 业 优 选 组 合 的 构 建 会 在 行 业 配 置 基 础 上 对 已 选 股 票 进 行 行 业 优 化, 对 强 势 行 业 中 的 个 股 适 当 增 加 权 重 事 件 驱 动 : 在 具 体 投 资 标 的 选 择 过 程 中, 自 下 而 上 层 面 会 重 点 关 注 是 否 有 事 件 驱 动 催 化 剂 以 及 强 度 如 何, 例 如 公 司 业 务 的 大 量 剥 离 可 能 是 为 未 来 进 一 步 的 业 务 转 型 做 好 准 备 公 司 重 要 的 人 事 变 化 也 可 能 是 未 来 进 一 步 改 革 的 先 兆 重 要 股 东 或 者 管 理 层 现 金 参 与 定 向 增 发 表 明 相 关 利 益 人 对 公 司 较 强 的 信 心 等 等, 基 金 管 理 人 将 会 重 点 关 注 改 革 相 关 公 司 的 相 关 事 件, 由 此 更 好 地 把 握 个 股 的 投 资 时 点 52

53 基 本 面 筛 选 : 主 要 是 对 财 务 指 标 和 经 营 风 险 以 及 变 革 可 能 性 进 行 综 合 分 析 最 后, 结 合 资 产 配 置 建 议 进 行 仓 位 和 风 格 选 择, 根 据 市 场 走 势 事 件 催 化 剂 和 热 点 方 向 切 换 对 个 股 进 行 优 化 调 整 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 在 债 券 投 资 方 面, 通 过 深 入 分 析 宏 观 经 济 数 据 货 币 政 策 和 利 率 变 化 趋 势 以 及 不 同 类 属 的 收 益 率 水 平 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素, 以 久 期 控 制 和 结 构 分 布 策 略 为 主, 以 收 益 率 曲 线 策 略 利 差 策 略 等 为 辅, 构 造 能 够 提 供 稳 定 收 益 的 债 券 和 货 币 市 场 工 具 组 合 4 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 本 基 金 将 通 过 对 中 小 企 业 私 募 债 券 进 行 信 用 评 级 控 制, 通 过 对 投 资 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 的 比 例 限 制, 严 格 控 制 风 险, 对 投 资 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 而 引 起 组 合 整 体 的 利 率 风 险 敞 口 和 信 用 风 险 敞 口 变 化 进 行 风 险 评 估, 并 充 分 考 虑 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 对 基 金 资 产 流 动 性 造 成 的 影 响, 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 后, 决 定 投 资 品 种 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券, 基 金 管 理 人 将 根 据 审 慎 原 则, 制 定 严 格 的 投 资 决 策 流 程 风 险 控 制 制 度 和 信 用 风 险 流 动 性 风 险 处 置 预 案, 以 防 范 信 用 风 险 流 动 性 风 险 等 各 种 风 险 5 衍 生 品 投 资 策 略 本 基 金 的 衍 生 品 投 资 将 严 格 遵 守 证 监 会 及 相 关 法 律 法 规 的 约 束, 合 理 利 用 股 指 期 货 权 证 等 衍 生 工 具, 利 用 数 量 方 法 发 掘 可 能 的 套 利 机 会 投 资 原 则 为 有 利 于 基 金 资 产 增 值, 控 制 下 跌 风 险, 实 现 保 值 和 锁 定 收 益 6 风 险 管 理 策 略 本 基 金 将 借 鉴 国 外 风 险 管 理 的 成 功 经 验 如 Barra 多 因 子 模 型 风 险 预 算 模 型 等, 并 结 合 公 司 现 有 的 风 险 管 理 流 程, 在 各 个 投 资 环 节 中 来 识 别 度 量 和 控 制 投 资 风 险, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 风 险 结 构, 来 优 化 基 金 的 风 险 收 益 匹 配 7. 投 资 决 策 依 据 和 决 策 程 序 (1) 投 资 决 策 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 本 基 金 的 投 资 将 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 宏 观 经 济 和 上 市 公 司 的 基 本 面 数 据 投 资 对 象 的 预 期 收 益 和 预 期 风 险 的 匹 配 关 系 本 基 金 将 在 承 受 适 度 风 险 的 范 围 内, 选 择 预 期 收 益 大 于 预 期 风 险 的 品 种 进 行 投 资 (2) 投 资 决 策 程 序 53

54 公 司 研 究 部 通 过 内 部 独 立 研 究, 并 借 鉴 其 他 研 究 机 构 的 研 究 成 果, 形 成 宏 观 政 策 投 资 策 略 行 业 和 上 市 公 司 等 分 析 报 告, 为 投 资 决 策 委 员 会 和 基 金 经 理 提 供 决 策 依 据 投 资 决 策 委 员 会 定 期 和 不 定 期 召 开 会 议, 根 据 本 基 金 投 资 目 标 和 对 市 场 的 判 断 决 定 本 计 划 的 总 体 投 资 策 略, 审 核 并 批 准 基 金 经 理 提 出 的 资 产 配 置 方 案 或 重 大 投 资 决 定 在 既 定 的 投 资 目 标 与 原 则 下, 根 据 分 析 师 基 本 面 研 究 成 果 以 及 定 量 投 资 模 型, 由 基 金 经 理 选 择 符 合 投 资 策 略 的 品 种 进 行 投 资 独 立 的 交 易 执 行 : 本 基 金 管 理 人 通 过 严 格 的 交 易 制 度 和 实 时 的 一 线 监 控 功 能, 保 证 基 金 经 理 的 投 资 指 令 在 合 法 合 规 的 前 提 下 得 到 高 效 地 执 行 动 态 的 组 合 管 理 : 基 金 经 理 将 跟 踪 证 券 市 场 和 上 市 公 司 的 发 展 变 化, 结 合 本 基 金 的 现 金 流 量 情 况, 以 及 组 合 风 险 和 流 动 性 的 评 估 结 果, 对 投 资 组 合 进 行 动 态 的 调 整, 使 之 不 断 得 到 优 化 风 险 管 理 部 根 据 市 场 变 化 对 本 基 金 投 资 组 合 进 行 风 险 评 估 与 监 控, 并 授 权 风 险 控 制 小 组 进 行 日 常 跟 踪, 出 具 风 险 分 析 报 告 监 察 稽 核 部 对 本 基 金 投 资 过 程 进 行 日 常 监 督 ( 四 ) 投 资 限 制 1 组 合 限 制 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 : (1) 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 80%-95%, 投 资 于 企 业 变 革 主 题 相 关 的 股 票 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80%; (2) 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; (3) 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (4) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; (5) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; (6) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证, 不 得 超 过 该 权 证 的 10%; (7) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额, 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (8) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 54

55 (9) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; (10) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; (11) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; (12) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以 上 ( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; (13) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购, 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产, 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ; (14) 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 140%; (15) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; (16) 本 基 金 若 参 与 股 指 期 货 交 易, 应 当 符 合 下 列 投 资 限 制 : 1 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 2 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95% 其 中, 有 价 证 券 指 股 票 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) 权 证 资 产 支 持 证 券 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质 押 式 回 购 ) 等 ; 3 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终, 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 20% 本 基 金 管 理 人 应 当 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 格 式 与 时 限 向 交 易 所 报 告 所 交 易 和 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 情 况 交 易 目 的 及 对 应 的 证 券 资 产 情 况 等 ; 4 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值, 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 应 当 符 合 基 金 合 同 关 于 股 票 投 资 比 例 的 有 关 规 定 ; 5 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 20%; (17) 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券, 其 市 值 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 10%; (18) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 55

56 因 证 券 期 货 市 场 波 动 证 券 发 行 人 合 并 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 法 律 法 规 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 期 间, 本 基 金 的 投 资 范 围 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 2 禁 止 行 为 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; (5) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (6) 依 照 法 律 法 规 有 关 规 定, 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券, 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的, 应 当 符 合 本 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略, 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则, 防 范 利 益 冲 突, 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制, 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 同 意, 并 按 照 法 律 法 规 予 以 披 露 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 的 董 事 会 审 议, 并 经 过 三 份 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 ( 五 ) 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 基 金 合 同 所 述 投 资 比 例 投 资 限 制 组 合 限 制 禁 止 行 为 等 作 出 强 制 性 调 整 的, 本 基 金 应 当 按 照 法 律 法 规 或 监 管 部 门 的 规 定 执 行 ; 如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 修 改 或 调 整 涉 及 本 基 金 的 投 资 比 例 投 资 限 制 组 合 限 制 禁 止 行 为 等, 且 该 等 调 整 或 修 改 属 于 非 强 制 性 的, 则 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 协 商 一 致 后, 可 按 照 法 律 法 规 或 监 管 部 门 调 整 或 修 改 后 的 规 定 执 行, 而 无 需 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 决 定, 但 基 金 管 理 人 在 执 行 法 律 法 规 或 监 管 部 门 调 整 或 修 改 后 的 规 定 前, 应 依 法 向 监 管 机 关 报 告 或 备 案 或 更 新 注 册 并 向 投 资 者 履 行 信 息 披 露 义 务 ( 六 ) 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 *80%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 *20% 其 中, 沪 深 300 指 数 是 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制, 它 的 样 本 选 自 沪 深 两 个 证 券 市 场

57 只 股 票, 具 备 市 场 覆 盖 度 广 代 表 性 强 流 动 性 强 指 数 编 制 方 法 透 明 等 特 点 它 能 够 反 映 中 国 A 股 市 场 整 体 状 况 和 发 展 趋, 适 合 作 为 本 基 金 股 票 投 资 业 绩 比 较 基 准 而 中 证 综 合 债 券 指 数 是 综 合 反 映 银 行 间 和 交 易 所 市 场 国 债 金 融 债 企 业 债 央 票 及 短 融 整 体 走 势 的 跨 市 场 债 券 指 数 能 够 反 映 债 券 市 场 总 体 走 势, 适 合 作 为 本 基 金 的 债 券 投 资 业 绩 比 较 基 准 如 果 相 关 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商, 本 基 金 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告, 而 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ( 七 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 和 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ( 八 ) 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 相 关 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法 1 有 利 于 基 金 资 产 的 安 全 与 增 值 ; 2 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 相 关 权 利, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ; 3 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股, 不 参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管 理 ; 4 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 雇 员 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 人 牟 取 任 何 不 当 利 益 ( 九 ) 基 金 的 融 资 融 券 本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 ( 十 ) 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2015 年 6 月 30 日 ( 报 告 期 末 ), 本 报 告 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 3,015,147,

58 其 中 : 股 票 3,015,147, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 694,126, 其 他 资 产 327,909, 合 计 4,037,183, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 140,210, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 2,022,241, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 536, E 建 筑 业 2, F 批 发 和 零 售 业 91,355, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 41,305, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 389,077, J 金 融 业 279, K 房 地 产 业 40,537, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 24, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 68,461, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 147,187, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 73,927, S 综 合 - - 合 计 3,015,147, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 58

59 贵 人 鸟 6,145, ,752, 赢 时 胜 1,291, ,911, 启 源 装 备 4,221, ,935, 烽 火 通 信 5,839, ,502, 怡 球 资 源 7,938, ,507, 高 能 环 境 1,955, ,183, 雏 鹰 农 牧 7,302, ,206, 南 风 股 份 1,830, ,504, 湘 潭 电 化 5,918, ,428, 中 航 动 力 2,018, ,293, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 11 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 59

60 (2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 (3) 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,603, 应 收 证 券 清 算 款 322,440, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 137, 应 收 申 购 款 2,728, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 合 计 327,909, (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 赢 时 胜 187,911, 重 大 事 项 停 牌 十 一 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 1. 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 基 准 收 益 率 标 准 差 基 准 收 益 长 率 1 率 标 准 差 2 率 年 2 月 12 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 17.10% 2.49% 24.49% 1.82% -7.39% 0.67% 60

61 至 2015 年 6 月 30 日 2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 图 : 嘉 实 企 业 变 革 股 票 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 2 月 12 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 2 月 12 日 至 报 告 期 末 未 满 1 年 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 本 报 告 期 处 于 建 仓 期 内 61