证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

Transcription

1 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 29 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 55 页

3 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 目 录 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 其 他 相 关 资 料 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 份 额 持 有 人 信 息...41 第 3 页 共 55 页

4 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 重 大 事 件 揭 示 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 其 他 重 大 事 件 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 存 放 地 点 查 阅 方 式...54 第 4 页 共 55 页

5 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 5 月 5 日 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,725,092, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 采 用 自 下 而 上 的 方 法, 精 选 与 中 国 经 济 发 展 密 切 相 关 的 优 秀 民 营 企 业 上 市 公 司 股 票 进 行 投 资 布 局, 在 科 学 严 格 管 理 风 险 的 前 提 下, 力 求 基 金 资 产 的 中 长 期 增 值 投 资 策 略 本 基 金 为 股 票 型 基 金 股 票 投 资 的 主 要 策 略 包 括 资 产 配 置 策 略 和 个 股 精 选 策 略 其 中, 资 产 配 置 策 略 用 于 确 定 大 类 资 产 配 置 比 例 以 有 效 规 避 系 统 性 风 险, 个 股 精 选 策 略 用 于 挖 掘 成 长 性 较 高 且 估 值 有 吸 引 力 的 优 秀 民 营 企 业 上 市 公 司 以 获 取 超 额 收 益 本 基 金 通 过 投 资 于 具 有 良 好 的 公 司 治 理 结 构 灵 活 的 用 人 和 分 配 机 制 独 特 的 核 心 竞 争 优 势 等 突 出 特 征 的 优 秀 民 营 企 业, 以 分 享 优 秀 民 营 企 业 成 长 所 带 来 的 资 本 增 值 业 绩 比 较 基 准 中 证 民 营 企 业 综 合 指 数 80% + 上 证 国 债 指 数 20% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 品 种, 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 姓 名 李 鹏 蒋 松 云 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 第 5 页 共 55 页

6 客 户 服 务 电 话 传 真 注 册 地 址 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 办 公 地 址 号 6 栋 538 室 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 层 邮 政 编 码 法 定 代 表 人 李 文 姜 建 清 号 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 层 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 第 6 页 共 55 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 1,673,934, 本 期 利 润 3,043,786, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 57.14% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 % 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 1,985,335, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 6,074,632, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 %

7 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 % 2.97% % 2.92% -5.99% 0.05% 过 去 三 个 月 27.02% 2.98% 20.95% 2.28% 6.07% 0.70% 过 去 六 个 月 % 2.61% 65.43% 1.80% 58.13% 0.81% 过 去 一 年 % 2.12% % 1.43% 48.74% 0.69% 过 去 三 年 % 1.62% % 1.23% % 0.39% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 % 1.43% % 1.25% % 0.18% 第 7 页 共 55 页

8 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2010 年 5 月 5 日 ) 起 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 由 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立, 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 (2005)5 号 文 批 准, 于 2005 年 2 月 3 日 正 式 成 立, 注 册 资 本 金 为 1 亿 元 人 民 币 截 止 到 2015 年 6 月 30 日, 公 司 管 理 证 券 投 资 基 金 规 模 约 2, 亿 元, 有 效 客 户 数 约 600 万 户, 资 产 管 理 规 模 在 行 业 内 名 列 前 茅 公 司 管 理 53 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 形 成 了 覆 盖 高 中 低 各 类 风 险 收 益 特 征, 较 为 完 善 有 效 的 产 品 线, 包 括 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 第 8 页 共 55 页

9 基 金 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 策 略 回 报 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 香 港 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 医 药 保 健 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 证 券 投 资 基 金 (LOF) 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 汇 添 富 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 逆 向 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 30 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 60 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 理 财 21 天 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 消 费 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 实 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 美 丽 30 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 高 息 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 证 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 沪 深 300 安 中 动 态 策 略 指 数 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 环 保 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 外 延 增 长 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 基 金 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 汇 添 富 医 疗 服 务 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 汇 添 富 消 国 籍 : 中 费 行 业 股 国 学 历 : 朱 晓 亮 票 基 金 汇 添 富 均 衡 增 长 股 2014 年 4 月 8 日 - 8 年 上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 票 基 金 相 关 业 务 汇 添 富 民 资 格 : 证 第 9 页 共 55 页

10 营 活 力 股 票 基 金 的 基 金 经 理, 汇 添 富 双 利 债 券 基 金 汇 添 富 可 转 换 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助 理 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 2007 年 5 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 历 任 行 业 分 析 师 高 级 行 业 分 析 师 基 金 经 理 助 理, 2013 年 5 月 3 日 至 今 任 汇 添 富 消 费 行 业 股 票 基 金 的 基 金 经 理, 2013 年 11 月 22 日 至 今 任 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 基 金 的 基 金 经 理, 2014 年 4 月 8 日 至 今 任 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 第 10 页 共 55 页

11 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 交 易 次 数 为 1 次, 是 由 于 投 资 流 动 性 的 需 求 导 致 经 检 查 和 分 析 未 发 现 异 常 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 今 年 的 市 场 可 以 分 为 两 个 阶 段,6 月 中 旬 以 前, 市 场 非 常 活 跃, 以 互 联 网 金 融 医 疗 为 代 表 的 互 联 网 + 相 关 股 票 大 幅 上 涨, 场 内 外 的 杠 杆 资 金 强 化 了 这 种 走 势 6 月 后 半 月 市 场 开 始 出 现 大 幅 调 整, 去 杆 杠 带 来 的 阶 段 流 动 性 恐 慌 造 成 了 全 市 场 特 别 是 创 业 板 相 关 股 票 调 整 剧 烈 我 们 的 投 资 依 然 聚 焦 在 了 和 经 济 转 型 相 关 的 成 长 股 上, 重 点 看 好 互 联 网 对 传 统 行 业 的 渗 透, 充 分 受 益 6 月 中 旬 以 前 的 上 涨 第 11 页 共 55 页

12 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 上 半 年, 本 基 金 净 值 上 涨 %, 业 绩 基 准 上 涨 65.43% 同 期 沪 深 300 上 涨 26.58%, 中 小 板 上 涨 69.06%, 创 业 板 上 涨 94.23% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年 下 半 年, 从 中 长 期 来 看, 我 们 对 市 场 看 法 相 对 还 是 比 较 乐 观, 主 要 是 认 为 本 届 政 府 在 放 松 行 政 监 管 上 的 不 断 推 进, 将 激 发 民 间 的 巨 大 活 力, 中 国 将 出 现 新 一 轮 的 创 业 热 潮, 从 而 实 现 中 国 经 济 的 最 终 转 型 短 期 来 看, 由 于 场 内 外 资 金 的 杠 杆 下 降 带 来 的 博 弈, 市 场 阶 段 性 陷 入 短 期 流 动 性 缺 失, 但 随 着 政 府 救 市 政 策 的 不 断 推 进, 该 现 象 会 逐 步 缓 解 在 经 济 转 型 的 背 景 下, 策 略 上 重 点 看 好 对 传 统 行 业 的 渗 透 的 互 联 网 公 司 和 对 传 统 制 造 业 的 改 造 工 业 4.0 随 着 本 轮 市 场 的 大 幅 调 整, 市 场 趋 于 稳 定 以 后, 市 场 格 局 会 出 现 分 化, 投 资 上 需 要 更 加 注 重 自 下 而 上 的 深 入 研 究, 考 虑 估 值 和 企 业 增 速 的 匹 配 不 断 筛 选 投 资 标 的, 在 经 济 转 型 的 大 背 景 下 找 到 能 够 真 正 崛 起 的 行 业 领 袖 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 布 的 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 企 业 会 计 准 则 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 与 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 等 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 本 基 金 管 理 人 同 本 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 本 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 本 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 本 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 务 的 核 对 同 时 进 行 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 证 券 投 资 基 金 的 估 值 政 策 和 程 序, 并 由 投 资 研 究 部 产 品 创 新 部 基 金 营 运 部 和 稽 核 监 察 部 人 员 及 基 金 经 理 等 组 成 了 估 值 委 员 会, 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 估 值 委 员 会 成 员 均 为 公 司 各 部 门 人 员, 均 具 有 基 金 从 业 资 格 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历, 且 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 基 金 经 理 作 为 公 司 估 值 委 员 会 的 成 员, 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务, 但 应 参 加 估 值 小 组 会 议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有 关 议 案 但 仅 享 有 一 票 表 决 权, 从 而 将 其 影 响 程 度 进 行 适 当 限 制, 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理, 保 持 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 报 告 期 内, 本 基 金 依 据 签 署 的 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用 户 服 务 协 议 从 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 取 得 中 债 估 值 服 务 第 12 页 共 55 页

13 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 基 金 合 同 约 定 : 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 6 次, 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 10%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 在 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 第 13 页 共 55 页

14 资 产 : 银 行 存 款 ,030, ,470, 结 算 备 付 金 20,434, ,466, 存 出 保 证 金 1,458, , 交 易 性 金 融 资 产 ,793,679, ,203,370, 其 中 : 股 票 投 资 5,743,544, ,093,288, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 50,135, ,082, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 111,323, 应 收 利 息 ,081, ,285, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 64,839, ,740, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 6,506,846, ,225,135, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 410,521, ,772, 应 付 管 理 人 报 酬 11,061, ,047, 应 付 托 管 费 1,843, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 ,076, ,882, 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 ,710, , 负 债 合 计 432,213, ,562, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,725,092, ,400,551, 未 分 配 利 润 ,349,539, ,021, 所 有 者 权 益 合 计 6,074,632, ,205,572, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 6,506,846, ,225,135, 第 14 页 共 55 页

15 注 :1 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 1,725,092, 份 2 后 附 会 计 报 表 附 注 为 本 会 计 报 表 的 组 成 部 分 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 3,107,541, ,959, 利 息 收 入 5,087, ,434, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,713, , 债 券 利 息 收 入 2,113, ,576, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 260, ,122, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 1,717,500, ,358, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,714,162, ,864, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 , , 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 ,478, ,715, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 ,369,851, ,659, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ,101, ,506, 减 : 二 费 用 63,755, ,490, 管 理 人 报 酬 ,945, ,944, 托 管 费 ,490, ,324, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 ,096, ,196, 利 息 支 出 - 800, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 800, 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 3,043,786, ,469, 号 填 列 ) 第 15 页 共 55 页

16 注 : 后 附 会 计 报 表 附 注 为 本 会 计 报 表 的 组 成 部 分 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 1,400,551, ,021, ,205,572, ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 3,043,786, ,043,786, 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 324,541, ,732, ,273, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 4,367,174, ,213,250, ,580,425, 基 金 赎 回 款 -4,042,633, ,712,518, ,755,151, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 1,725,092, ,349,539, ,074,632, ( 基 金 净 值 ) 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 2,640,019, ,506, ,250,525, ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 431,469, ,469, 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -921,330, ,699, ,250,029, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 664,348, ,262, ,611, 第 16 页 共 55 页

17 2. 基 金 赎 回 款 -1,585,678, ,962, ,138,641, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,718,689, ,275, ,431,964, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 张 晖 陈 灿 辉 韩 从 慧 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2010]308 号 文 关 于 核 准 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 现 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ) 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 基 金 合 同 于 2010 年 5 月 5 日 正 式 生 效, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 1,407,531, 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 均 为 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 采 用 自 下 而 上 的 方 法, 精 选 与 中 国 经 济 发 展 密 切 相 关 的 优 秀 民 营 企 业 上 市 公 司 股 票 进 行 投 资 布 局, 在 科 学 严 格 管 理 风 险 的 前 提 下, 力 求 基 金 资 产 的 中 长 期 增 值 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 本 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 以 民 营 企 业 上 市 公 司 为 股 票 主 要 投 资 对 象, 投 资 于 民 营 企 业 上 市 公 司 股 票 的 资 产 占 股 票 资 产 的 比 例 不 低 于 80% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 民 营 企 业 综 合 指 数 80% + 上 证 国 债 指 数 20% 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 的 证 券 投 第 17 页 共 55 页

18 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准, 自 2015 年 4 月 3 日 起, 本 基 金 管 理 人 对 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ), 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 除 以 上 会 计 估 计 的 变 更, 本 报 告 期 所 采 用 的 其 他 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 税 项 1. 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2. 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 第 18 页 共 55 页

19 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 3. 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 银 行 存 款 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 513,030, 定 期 存 款 其 中 : 存 款 期 限 1-3 个 月 - - 第 19 页 共 55 页

20 其 他 存 款 - 合 计 : 513,030, 注 : 本 基 金 本 期 末 未 投 资 于 定 期 存 款 交 易 性 金 融 资 产 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2015 年 6 月 30 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 4,133,130, ,743,544, ,610,413, 贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 债 券 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 49,969, ,135, , 合 计 49,969, ,135, , 资 产 支 持 证 券 基 金 其 他 合 计 4,183,100, ,793,679, ,610,579, 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 或 负 债 买 入 返 售 金 融 资 产 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 应 收 利 息 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 222, 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 8, 应 收 债 券 利 息 1,849, 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 第 20 页 共 55 页

21 应 收 申 购 款 利 息 - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 合 计 2,081, 注 : 表 中 其 他 指 结 算 保 证 金 利 息 其 他 资 产 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 7,075, 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 合 计 7,076, 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 1,507, 应 付 审 计 费 44, 应 付 信 息 披 露 费 158, 合 计 1,710, 实 收 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 1,400,551, ,400,551, 本 期 申 购 4,367,174, ,367,174, 本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) -4,042,633, ,042,633, 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - - 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - - 本 期 申 购 - - 本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) - - 第 21 页 共 55 页

22 本 期 末 1,725,092, ,725,092, 注 : 本 期 申 购 中 包 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 本 期 赎 回 中 包 含 转 换 出 份 额 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 356,852, ,168, ,021, 本 期 利 润 1,673,934, ,369,851, ,043,786, 本 期 基 金 份 额 交 易 -45,451, ,184, ,732, 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 2,670,702, ,542,547, ,213,250, 基 金 赎 回 款 -2,716,154, ,996,363, ,712,518, 本 期 已 分 配 利 润 本 期 末 1,985,335, ,364,204, ,349,539, 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 2,581, 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 74, 其 他 58, 合 计 2,713, 注 : 表 中 其 他 指 直 销 申 购 款 利 息 收 入 和 结 算 保 证 金 利 息 股 票 投 资 收 益 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 5,833,034, 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 4,118,871, 买 卖 股 票 差 价 收 入 1,714,162, 债 券 投 资 收 益 项 目 本 期 单 位 : 人 民 币 元 第 22 页 共 55 页

23 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 62,540, 额 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 60,141, 本 总 额 减 : 应 收 利 息 总 额 2,540, 买 卖 债 券 差 价 收 入 -141, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 注 : 本 基 金 本 期 未 投 资 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 收 益 注 : 本 基 金 本 期 未 投 资 贵 金 属 衍 生 工 具 收 益 注 : 本 基 金 本 期 未 投 资 衍 生 工 具 股 利 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 3,478, 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 3,478, 公 允 价 值 变 动 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 1,369,851, 股 票 投 资 1,369,657, 债 券 投 资 194, 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 其 他 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 合 计 1,369,851, 第 23 页 共 55 页

24 其 他 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 15,101, 合 计 15,101, 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 18,096, 银 行 间 市 场 交 易 费 用 - 合 计 18,096, 其 他 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 审 计 费 用 44, 信 息 披 露 费 158, 银 行 划 款 费 用 1, 帐 户 维 护 费 18, 合 计 222, 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 财 务 报 表 批 准 日, 本 基 金 无 需 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内 未 发 生 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 第 24 页 共 55 页

25 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 汇 添 富 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 上 海 汇 添 富 公 益 基 金 会 汇 添 富 资 本 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 子 公 司 与 基 金 管 理 人 同 一 批 关 键 管 理 人 员 基 金 管 理 人 施 加 重 大 影 响 的 联 营 企 业 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 3,848,326, % 2,258,410, % 债 券 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 债 券 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 占 当 期 债 券 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 - - 8,663, % 债 券 回 购 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 债 券 回 购 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 占 当 期 债 券 回 购 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 1,400,000, % - - 第 25 页 共 55 页

26 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 名 称 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 关 联 方 名 称 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 3,436, % 2,798, % 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 2,013, % 171, % 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 上 海 证 券 交 易 所 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 月 30 日 38,945, ,944, ,858, ,742, 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 :H=E 1.50%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 第 26 页 共 55 页

27 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 6,490, ,324, 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 与 关 联 方 本 期 和 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 ( 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 基 金 合 同 生 效 日 ( 年 5 月 5 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 25,022, 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 25,022, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - 占 基 金 总 份 额 比 例 注 :1. 本 公 司 于 2014 年 1 月 13 日,2014 年 1 月 14 日 和 2014 年 1 月 15 日 分 别 赎 回 本 基 金 份 额 8,340,729.5 份,8,340,729 份 和 8,340,729 份 ( 含 募 集 期 利 息 结 转 的 份 额 ), 赎 回 费 0 元, 符 合 招 募 说 明 书 规 定 的 赎 回 费 率 2. 本 报 告 期 内 本 基 金 的 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 27 页 共 55 页

28 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 关 联 方 名 称 上 海 汇 添 富 公 益 基 金 会 份 额 单 位 : 份 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 持 有 的 基 持 有 的 基 金 金 份 额 持 有 的 持 有 的 份 额 占 基 金 总 基 金 份 额 基 金 份 额 占 基 金 总 份 份 额 的 比 额 的 比 例 例 1,984, % 1,984, % 注 : 上 海 汇 添 富 公 益 基 金 会 于 2010 年 4 月 30 日 运 用 2,000, 元 认 购 本 基 金 份 额 1,984, 份 ( 含 募 集 期 利 息 结 转 的 份 额 ), 认 购 费 用 15, 元, 符 合 招 募 说 明 书 规 定 的 认 购 费 率 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 513,030, ,581, ,711, , 注 : 除 上 表 列 示 的 金 额 外, 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司,2015 年 半 年 末 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 74, 元 (2014 年 半 年 未 : 人 民 币 74, 元 ),2015 年 半 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 20,434, 元 (2014 年 半 年 末 : 人 民 币 1,323, 元 ) 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 期 和 上 年 度 可 比 期 间 在 承 销 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 利 润 分 配 情 况 利 润 分 配 情 况 非 货 币 市 场 基 金 注 : 本 基 金 本 期 未 进 行 利 润 分 配 第 28 页 共 55 页

29 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 怡 亚 通 2015 年 6 月 1 日 重 大 事 项 停 牌 ,000, ,731, ,800, 华 信 国 际 2015 年 6 月 15 日 重 大 事 项 停 牌 ,000, ,890, ,320, 宋 城 演 艺 2015 年 6 月 18 日 重 大 事 项 停 牌 年 7 月 20 日 ,000, ,016, ,960, 光 环 新 网 2015 年 6 月 17 日 重 大 事 项 停 牌 ,800, ,432, ,725, 金 亚 科 技 年 6 月 10 临 时 停 牌 ,200, ,049, ,459, 日 华 录 百 纳 年 6 月 30 临 时 停 牌 年 7 月 ,800,000 41,853, ,728, 日 日 瑞 康 医 药 2015 年 5 月 21 日 重 大 事 项 停 牌 ,000,429 50,437, ,890, 山 特 索 道 2015 年 1 月 15 日 重 大 事 项 停 牌 年 7 月 17 日 ,200,000 40,180, ,628, 第 29 页 共 55 页

30 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 金 融 工 具 风 险 及 管 理 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险, 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程, 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 本 基 金 管 理 人 建 立 了 董 事 会 经 营 管 理 层 风 险 管 理 部 门 各 职 能 部 门 四 级 风 险 管 理 组 织 架 构, 并 明 确 了 相 应 的 风 险 管 理 职 能 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 本 基 金 的 银 行 存 款 均 存 放 于 信 用 良 好 的 银 行, 申 购 交 易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资 格 的 金 融 机 构 进 行, 另 外, 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估, 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 短 期 信 用 评 级 A-1 A-1 以 下 未 评 级 合 计 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 ,135, ,135, 第 30 页 共 55 页

31 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 因 此, 除 在 附 注 中 列 示 的 本 基 金 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 外, 本 期 末 本 基 金 的 其 他 资 产 均 能 及 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求, 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 存 出 保 证 金 买 入 返 售 金 融 资 产 及 部 分 应 收 申 购 款 等 利 率 风 险 敞 口 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 1 个 月 以 内 1-3 个 月 3 个 月 -1 年 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 513,030, ,030, 结 算 备 付 金 20,434, ,434, 存 出 保 证 金 1,458, ,458, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 -50,135, ,743,544, ,793,679, ,323, ,323, 应 收 利 息 ,081, ,081, 应 收 申 购 款 11,490, ,349, ,839, 其 他 资 产 资 产 总 计 546,413, ,135, ,910,297, ,506,846, 负 债 第 31 页 共 55 页

32 应 付 赎 回 款 ,521, ,521, 应 付 管 理 人 ,061, ,061, 报 酬 应 付 托 管 费 ,843, ,843, 应 付 交 易 费 ,076, ,076, 用 其 他 负 债 ,710, ,710, 负 债 总 计 ,213, ,213, 利 率 敏 感 度 546,413, ,135, ,478,084, ,074,632, 缺 口 上 年 度 末 年 以 2014 年 12 1 个 月 以 内 1-3 个 月 3 个 月 -1 年 不 计 息 年 上 月 31 日 合 计 资 产 银 行 存 款 6,470, ,470, 结 算 备 付 金 2,466, ,466, 存 出 保 证 金 802, , 交 易 性 金 融 ,082, ,093,288, ,203,370, 资 产 应 收 证 券 清 算 款 应 收 利 息 ,285, ,285, 应 收 申 购 款 1,448, ,292, ,740, 其 他 资 产 资 产 总 计 11,187, ,082, ,103,866, ,225,135, 负 债 应 付 证 券 清 算 款 应 付 赎 回 款 ,772, ,772, 应 付 管 理 人 ,047, ,047, 报 酬 应 付 托 管 费 , , 应 付 交 易 费 ,882, ,882, 用 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 ,562, ,562, 利 率 敏 感 度 11,187, ,082, ,084,303, ,205,572, 缺 口 注 : 上 表 统 计 了 本 基 金 交 易 的 利 率 风 险 敞 口 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 该 利 率 敏 感 性 分 析 基 于 本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 的 利 率 风 险 状 况 ; 第 32 页 共 55 页

33 该 利 率 敏 感 性 分 析 假 定 所 有 期 限 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 25 个 基 点, 且 除 利 率 之 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 ; 该 利 率 敏 感 性 分 析 并 未 考 虑 管 理 层 为 减 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 ; 银 行 存 款 结 算 备 付 金 和 部 分 应 收 申 购 款 均 以 活 期 存 款 利 率 计 息, 假 定 利 率 变 动 仅 影 响 该 类 资 产 的 未 来 收 益, 而 对 其 本 身 的 公 允 价 值 无 重 大 影 响 ; 买 入 返 售 金 融 资 产 利 息 收 益 在 交 易 时 已 确 定, 不 受 利 率 变 化 影 响 ; 该 利 率 敏 感 性 分 析 不 包 括 在 交 易 所 交 易 的 可 转 换 债 券 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 相 关 风 险 变 量 的 变 动 本 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 ( 2014 年 12 月 31 分 析 ) 日 ) 0.25% -17, , % 17, , 注 : 本 基 金 本 期 期 末 计 息 资 产 仅 包 括 银 行 存 款 及 应 收 申 购 款 结 算 备 付 金, 且 均 以 活 期 存 款 利 率 或 相 对 固 定 的 利 率 计 息 ; 假 定 利 率 变 动 仅 影 响 其 未 来 收 益, 而 对 其 本 身 的 公 允 价 值 无 重 大 影 响, 因 而 在 本 基 金 本 期 期 末 未 持 有 其 他 资 产 / 负 债 的 情 况 下, 利 率 变 动 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 并 不 显 著 其 他 价 格 风 险 本 基 金 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 主 要 系 市 场 价 格 风 险 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 占 基 金 项 目 占 基 金 资 资 产 净 公 允 价 值 公 允 价 值 产 净 值 比 值 比 例 例 (%) (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 5,743,544, ,093,288, 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 50,135, ,082, 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 第 33 页 共 55 页

34 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 其 他 合 计 5,793,679, ,203,370, 注 : 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60-95%, 债 券 资 产 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 5-40%, 其 中, 基 金 持 有 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%, 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 基 金 的 市 场 价 格 风 险 主 要 源 于 证 券 市 场 的 系 统 性 风 险, 即 与 基 金 所 投 资 证 券 的 贝 塔 系 数 紧 密 相 关 ; 假 设 对 于 上 市 时 间 不 足 一 年 的 股 票, 使 用 申 银 万 国 行 业 指 数 替 代 股 票 价 格 计 算 其 贝 塔 系 数 ; 以 下 分 析, 除 市 场 基 准 发 生 变 动, 其 他 影 响 基 金 资 产 净 值 的 风 险 变 量 保 持 不 变 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 相 关 风 险 变 量 的 变 动 本 期 末 ( 2015 年 6 上 年 度 末 ( 2014 年 12 分 析 月 30 日 ) 月 31 日 ) 5% 296,882, ,331, % -296,882, ,331, 注 : 本 基 金 管 理 人 运 用 资 本 - 资 产 定 价 模 型 方 法 对 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 进 行 分 析 上 表 为 市 场 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析, 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下, 证 券 市 场 组 合 的 价 格 发 生 合 理 可 能 的 变 动 时, 将 对 基 金 资 产 净 值 产 生 的 影 响 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 5,743,544, 其 中 : 股 票 5,743,544, 固 定 收 益 投 资 50,135, 其 中 : 债 券 50,135, 资 产 支 持 证 券 - - 第 34 页 共 55 页

35 3 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 533,464, 其 他 各 项 资 产 179,702, 合 计 6,506,846, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,570,308, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 319,400, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,671,838, J 金 融 业 633,950, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 657,800, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 78,628, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 172,646, Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 638,971, S 综 合 - - 合 计 5,743,544, 第 35 页 共 55 页

36 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 怡 亚 通 10,000, ,800, 中 国 平 安 5,000, ,700, 华 信 国 际 12,000, ,320, 得 润 电 子 6,600, ,008, 东 方 国 信 9,600, ,832, 宋 城 演 艺 6,000, ,960, 天 齐 锂 业 4,600, ,280, 光 环 新 网 3,800, ,725, 全 通 教 育 2,000, ,540, 生 意 宝 3,710, ,041, 瑞 茂 通 7,868, ,510, 兴 业 银 行 13,000, ,250, 华 数 传 媒 5,401, ,283, 金 亚 科 技 5,200, ,459, 新 南 洋 4,999, ,646, 汉 得 信 息 7,000, ,030, 宝 信 软 件 2,200, ,681, 海 得 控 制 3,000, ,797, 安 硕 信 息 1,200, ,860, 华 录 百 纳 2,800, ,728, 瑞 康 医 药 1,000,429 93,890, 软 控 股 份 4,000,229 92,405, 三 特 索 道 2,200,000 78,628, 信 雅 达 636,000 67,320, *ST 路 翔 1,805,590 55,449, 黄 河 旋 风 2,000,551 41,671, 中 科 金 财 400,000 36,808, 青 青 稞 酒 100,000 2,918, 注 : 本 基 金 持 有 的 怡 亚 通 处 于 停 牌 状 态, 受 基 金 净 值 波 动 影 响, 怡 亚 通 占 基 金 资 产 净 值 比 被 动 超 过 10%, 本 基 金 管 理 人 将 在 该 股 票 复 牌 后, 按 照 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 规 定 及 时 做 出 调 整 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 36 页 共 55 页

37 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 1,287,487, 兴 业 银 行 401,281, 全 通 教 育 281,529, 瑞 茂 通 281,001, 东 方 国 信 257,792, 华 数 传 媒 240,535, 金 亚 科 技 198,049, 天 齐 锂 业 191,193, 得 润 电 子 180,626, 宝 信 软 件 167,997, 汉 得 信 息 167,194, 海 得 控 制 165,800, 生 意 宝 149,389, 荣 之 联 139,941, 光 环 新 网 133,493, 中 国 人 寿 116,420, 华 邦 颖 泰 116,168, 软 控 股 份 110,459, 东 方 财 富 107,664, 中 科 金 财 105,244, 新 希 望 97,656, 同 花 顺 95,147, 银 之 杰 93,697, 信 雅 达 90,761, 华 兰 生 物 84,401, 怡 亚 通 82,280, 苏 交 科 81,452, 华 鹏 飞 76,678, 三 联 虹 普 65,183, 易 华 录 64,119, 黄 河 旋 风 53,062, 恒 生 电 子 51,502, 瑞 康 医 药 50,437, 禾 嘉 股 份 47,521, 第 37 页 共 55 页

38 东 源 电 器 45,712, 注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 856,397, 同 花 顺 503,028, 东 方 财 富 405,223, 银 之 杰 253,120, 安 硕 信 息 221,456, 华 信 国 际 217,431, 小 商 品 城 182,548, 青 岛 金 王 176,472, 怡 亚 通 143,340, 荣 之 联 139,233, 华 邦 颖 泰 132,997, 兴 业 银 行 124,303, 生 意 宝 122,312, 华 兰 生 物 122,301, 中 国 人 寿 119,021, 汉 得 信 息 116,536, 华 鹏 飞 96,965, 海 伦 钢 琴 94,242, 新 希 望 93,611, 苏 交 科 88,059, 华 录 百 纳 85,350, 三 联 虹 普 72,371, 智 慧 农 业 72,055, 东 易 日 盛 69,099, 易 华 录 65,684, 森 马 服 饰 65,321, 宋 城 演 艺 65,100, 中 科 金 财 58,323, 南 京 新 百 58,168, 全 通 教 育 58,117, 芭 田 股 份 54,556, 第 38 页 共 55 页

39 三 全 食 品 53,193, 东 源 电 器 50,531, 银 信 科 技 46,377, 绿 盟 科 技 46,169, 禾 嘉 股 份 45,114, 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 6,399,470, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 5,833,034, 注 : 本 项 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 50,135, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 50,135, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 其 他 合 计 50,135, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 农 发 ,000 50,135, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 贵 金 属 第 39 页 共 55 页

40 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 持 仓 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,458, 应 收 证 券 清 算 款 111,323, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,081, 应 收 申 购 款 64,839, 其 他 应 收 款 - 第 40 页 共 55 页

41 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 179,702, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 怡 亚 通 657,800, 重 大 事 项 停 牌 华 信 国 际 394,320, 重 大 事 项 停 牌 宋 城 演 艺 339,960, 重 大 事 项 停 牌 光 环 新 网 277,725, 重 大 事 项 停 牌 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 171,834 10, ,173, % 1,500,919, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 999, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 第 41 页 共 55 页

42 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 10~ 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 ( 2010 年 5 月 5 日 ) 基 金 份 额 总 额 1,407,531, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,400,551, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4,367,174, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 4,042,633, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,725,092, 注 : 表 内 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 汪 洋 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 的 基 金 经 理, 由 吴 振 翔 先 生 单 独 管 理 上 述 基 金 2 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 增 聘 赖 中 立 先 生 担 任 汇 添 富 深 证 300ETF 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 同 时, 汪 洋 先 生 不 再 担 任 上 述 基 金 的 基 金 经 理 3 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 增 聘 雷 鸣 先 生 担 任 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 与 叶 从 飞 先 生 共 同 管 理 该 基 金 4 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 31 日 公 告, 增 聘 李 威 先 生 担 任 汇 添 富 外 延 增 长 股 票 基 金 的 基 金 经 理, 与 韩 贤 旺 先 生 共 同 管 理 该 基 金 第 42 页 共 55 页