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渍戚
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3 上证指数季报目录本季度情况介绍上证指数季度走势图 ( ) 指数基本资料一上证指数收益率和波动率二上证指数市盈率三上证指数市净率四上证指数股息率五上证指数市场基本指标六上证指数财务基本指标指数行业分布比较一上证 50 指数行业分布二上证 180 指数行业分布三上证 380 指数行业分布四上证综合指数行业分布样本股表现一本季度十大涨跌成分股二本季度十大成交成分股三季度末十大权重成分股四季度末样本分布上证系列指数概况一上证系列指数季度表现指数衍生品指标定义

4 上海证券交易所本季度情况介绍指数收盘 (2016 年 12 月 31 日 ) 和四季度涨跌幅上证 180 指数 % 上证企债指数 % 上证 50 指数 % 上证国债指数 % 上证 380 指数 % 上证基金指数 % 上证综指指数 % 本季度 180 指数与上证综指的日收益率相关系数为 92.77%, 显示了较强的市场代表性 12 月 31 日, 上证 180 指数成份股的流通市值占上海 A 股市场的 67%, 总市值占 61%, 覆盖了市场的主体部分同期, 上证 380 和上证 180 指数的日收益率相关系数为 67.78%, 流通市值占上海 A 股市场的 18%, 总市值占上海 A 股市场的 19%, 覆盖了剩余市场的大部分上证 180 指数上证 50 指数和上证 380 指数的每股收益分别为 0.62 元 0.71 元和 0.34 元 12 月末上证 180 指数上证 50 指数和上证 380 指数的市盈率分别为倍倍和倍, 而上年同期上证 180 指数上证 50 指数和上证 380 指数的市盈率则分别为倍倍和倍本季度上证 180 基建指数涨幅 %, 在沪市 A 股指数体系中涨幅居前本季度上证信息指数跌幅 -6.24%, 在沪市 A 股指数体系中跌幅居前 01

5 上证指数季报上证指数季度走势 ( ) 9% 上证综指上证 50 上证 180 上证 380 7% 5% 3% 1% -1% 2016 年 10 月 2016 年 11 月 2016 年 12 月 -3% -5% 1% 基金指数 0.2% 0.15% 国债指数企债指数 0.5% 0.1% 0% 0.05% 0% -0.5% 2016 年 10 月 2016 年 11 月 2016 年 12 月 -0.05% -0.1% 2016 年 10 月 2016 年 11 月 2016 年 12 月 -1% -0.15% -0.2% -1.5% -0.25% 02

月季度上年本季上证 50 3.36 7.51-5.48 5.03 12.80 0.63 0.69 0.77 0.75 1.60 上证 180 3.

66 22.72 0.76 0.58 1.05 0.84 1.96 上证指数 3.19 4.82-4.50 3.29 15.93 0.62 0.

34 上证 50 上证 180 上证 380 上证指数 50 40 30 20 10 0 上年本季末滚动市盈率 42.09 10.54 12.

6 上海证券交易所指数基本资料一上证指数收益率和波动率累计收益 % 日收益标准差 % 10 月 11 月 12 月季度上年本季 10 月 11 月 12 月季度上年本季上证上证上证上证指数二上证指数市盈率本季末滚动市盈率上证 50 上证 180 上证 380 上证指数上年本季末滚动市盈率上证 50 上证 180 上证 380 上证指数三上证指数市净率本季度末市净率上季度末市净率上证 50 上证 180 上证 380 上证指数 0 上证 50 上证 180 上证 380 上证指数四上证指数股息率 4 本季度末末股息率上季度末末股息率上证 50 上证 180 上证 380 上证指数 0 上证 50 上证 180 上证 380 上证指数 03

7 上证指数季报五上证指数市场基本指标上证 50 上证 180 上证 380 上证综指指数总市值 ( 万亿元 ) 指数总市值覆盖率 % 指数流通市值 ( 万亿元 ) 指数流通市值覆盖率率 % 样本股日均成交额 ( 亿元 ) 换手率 % 指数日收益相关系数六上证指数财务基本指标上证 50 上证 180 上证 380 上证综指税后利润 ( 亿元 ) 11, , , , 股东权益 ( 亿元 ) 102, , , , 每股收益 ( 元 ) 每股净资产 ( 元 ) 净资产收益率 % 股东权益比率 % 资产负债比率 % 资产报酬率 % 指数行业分布比较一上证 50 指数行业分布中证一级行业股票数目占行业比例 % 自由流通市值 ( 亿元 ) 占行业比例 % 指数权重 % 能源 , 原材料工业 , 可选消费 , 主要消费 , 医药卫生金融地产 , 信息技术电信业务 , 公用事业

8 上海证券交易所二上证 180 指数行业分布中证一级行业股票数目占行业比例 % 自由流通市值 ( 亿元 ) 占行业比例 % 指数权重 % 能源 , 原材料 , 工业 , 可选消费 , 主要消费 , 医药卫生 , 金融地产 , 信息技术电信业务 , 公用事业 , 三上证 380 指数行业分布中证二级行业股票数目占行业比例 % 自由流通市值 ( 亿元 ) 占行业比例 % 指数权重 % 能源 , 原材料 , 资本品 , 商业服务与商业用品 , 运输 , 汽车与汽车零部件 , 耐用消费品与服装 , 消费者服务媒体 , 零售业 , 食品饮料与烟草家庭与个人用品医疗保健设备与服务制药生物科技和生命科学软件与服务 , 技术硬件与设备半导体产品与设备通信设备公用事业

9 上证指数季报四上证综合指数行业分布中证一级行业股票数目总市值 ( 亿元 ) 自由流通市值能源 45 27, , 原材料 , , 工业 , , 可选消费 , , 主要消费 76 13, , 医药卫生 85 13, , 金融地产 , , 信息技术 76 10, , 电信业务 18 3, , 公用事业 58 13, , 样本股表现一本季度十大涨跌成分股上证 180 指数代码简称涨幅 % 代码简称跌幅 % 中国联通西藏城投中体产业保千里中国建筑恒生电子中国交建华丽家族中国铁建华夏幸福宝钢股份金证股份中国船舶厦门钨业中铁二局华发股份中国中铁方大炭素武钢股份宇通客车上证 50 指数代码简称涨幅 % 代码简称跌幅 % 中国联通东兴证券中国建筑东方明珠中国交建招商证券中国铁建保利地产中国中铁中航动力中国重工山东黄金中国人寿中国太保贵州茅台招商银行

10 上海证券交易所大秦铁路民生银行中国石化东方证券上证 380 指数代码简称涨幅 % 代码简称跌幅 % 鼎立股份华谊集团广州发展中国国贸皖通高速宝信软件华钰矿业东方创业南京新百春秋航空中路股份亿阳信通皖新传媒长江投资山西汾酒航天动力驰宏锌锗科达股份新奥股份江淮汽车上证综指代码简称涨幅 % 代码简称跌幅 % 海天精工红阳能源能科股份康欣新材徕木股份华谊集团麦迪科技天通股份湘油泵西藏城投汇顶科技哈森股份中通国脉匹凸匹宏辉果蔬中国国贸塞力斯凤凰光学来伊份宝信软件二本季度十大成交成分股上证 180 指数代码简称成交金额 ( 亿元 ) 代码简称成交股数 ( 亿股 ) 中国建筑中国建筑中国联通中国联通中信证券中国重工中国中车紫金矿业中国铁建太平洋中国平安中国银行山东黄金农业银行中国重工中国中冶伊利股份中国中车

11 上证指数季报中国中铁中国铝业上证 50 指数代码简称成交金额 ( 亿元 ) 代码简称成交股数 ( 亿股 ) 中国建筑中国建筑中国联通中国联通中信证券中国重工中国中车中国银行中国铁建农业银行中国平安中国中车山东黄金中国中铁中国重工中国铁建伊利股份中国石化中国中铁中信证券上证 380 指数代码简称成交金额 ( 亿元 ) 代码简称成交股数 ( 亿股 ) 驰宏锌锗驰宏锌锗东软集团大连港亨通光电福田汽车浙江东日上海建工奥瑞德信达地产皖新传媒南钢股份华钰矿业广汇能源信达地产西部矿业中化国际旗滨集团鼎立股份四川路桥上证综指代码简称成交金额 ( 亿元 ) 代码简称成交股数 ( 亿股 ) 中国建筑中国建筑中国联通中国联通中信证券中国重工中国中车紫金矿业中国铁建太平洋中国平安梅雁吉祥山东黄金中国银行中国重工农业银行伊利股份中国中冶中国中铁中国中车

12 上海证券交易所三季度末十大权重成分股上证 180 指数上证 50 指数代码简称调整市值 ( 亿元 ) 中证一级行业占上证 50 行业比例 % 占上证 50 权重 % 占上证 180 行业比例 % 占上证 180 权重 % 中国石油 12, 能源工商银行 11, 金融地产农业银行 9, 金融地产中国银行 7, 金融地产中国石化 5, 能源中国人寿 5, 金融地产贵州茅台 4, 主要消费中国平安 3, 金融地产招商银行 3, 金融地产浦发银行 3, 金融地产上证 380 指数代码简称调整市值 ( 亿元 ) 中证二级行业占上证 380 占上证 380 行业比例 % 权重 % 广汽集团汽车与汽车零部件万华化学原材料中国国旅消费者服务华电国际公用事业中海油服能源福耀玻璃汽车与汽车零部件金隅股份原材料重庆水务公用事业皖新传媒媒体上海建工资本品上证综指代码简称总市值 ( 亿元 ) 自由流通市值 ( 亿元 ) 中证一级行业中国石油 12, , 能源工商银行 11, , 金融地产农业银行 9, , 金融地产中国银行 7, , 金融地产中国石化 5, , 能源中国人寿 5, , 金融地产贵州茅台 4, , 主要消费中国平安 3, , 金融地产招商银行 3, , 金融地产浦发银行 3, , 金融地产 09

13 上证指数季报四季度末样本分布上证 180 指数股票数目占市场比例 % 自由流通市值 ( 亿元 ) 占市场比例 (%) 规模分布 50~100 亿元 ~500 亿 , ~1000 亿 , ~5000 亿 , 亿元以上 , 上证 50 指数股票数目占市场比例 % 自由流通市值 ( 亿元 ) 占市场比例 (%) 规模分布 100~500 亿 , ~1000 亿 , ~5000 亿 , 亿元以上 , 上证 380 指数股票数目占市场比例 % 自由流通市值 ( 亿元 ) 占市场比例 (%) 规模分布 30~50 亿 ~100 亿 , ~200 亿 , ~500 亿 , 亿元以上 , 上证综指股票数目总市值 ( 亿元 ) 自由流通市值 ( 亿元 ) 规模分布 30 亿元以下 ~50 亿 178 7, , ~100 亿 , , ~200 亿 , , ~500 亿 , , 亿元以上 , , 上证系列指数概况一上证系列指数季度表现 10

14 上海证券交易所代码简称最高 ( 日期 ) 最低 ( 日期 ) 收盘 ( ) 季度涨跌 % 上证 180 系列上证上证金融治理基建资源运输超大盘上证中盘等权上证海外上证 180 风格指数成长价值 R 成长 R 价值上证规模指数上证上证小盘上证中小上证全指上证全指风格指数全指成长全指价值全 R 成长全 R 价值上证行业指数上证能源上证材料上证工业上证可选上证消费上证医药上证金融上证信息上证电信上证公用

15 上证指数季报代码简称最高 ( 日期 ) 最低 ( 日期 ) 收盘 ( ) 季度涨跌 % 上证行业策略指数能源等权材料等权工业等权可选等权消费等权医药等权金融等权信息等权电信等权公用等权上证央企民企国企主题指数上证央企上证民企上证地企上证国企上证其他主题指数红利指数责任指数上证沪企上证周期非周期上证龙头上证商品上证新兴上证资源消费上证综合类指数上证指数 A 股指数 B 股指数工业指数商业指数地产指数公用指数综合指数新综指中型综指上证流通上证行业指数固定收益指数国债指数企债指数沪公司债沪企债上证基金类指数基金指数指数衍生品 12

16 指数衍生品上海证券交易所指数名称产品名称交易所产品代码资产净值 ( 亿元 ) ETF 上证 50 指数博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 1.39 上证可质押城投债指数上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 上证 380 指数万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 0.05 上证企债 30 指数上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 0.13 上证主要消费行业指数上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金上海证券交易所 OF 2.08 上证医药卫生行业指数上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金上海证券交易所 OF 0.93 上证金融地产行业指数上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金上海证券交易所 OF 0.50 上证 5 年期国债指数上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 5.99 上证 50 等权重指数上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 0.97 上证 180 等权重指数上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 1.06 上证自然资源指数上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 0.78 上证 380 指数上证 380 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 2.59 上证 180 成长指数上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 0.53 上证国有企业 100 指数上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 0.24 上证非周期行业 100 指数上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 0.32 上证新兴产业指数上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 0.83 上证 180 金融股指数上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 上证综合指数上证综指交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 1.43 上证中小盘指数上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 0.24 上证消费 80 指数上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 1.16 上证大宗商品股票指数上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 1.49 上证龙头企业指数上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 1.21 上证周期行业 50 指数上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 0.39 上证民营企业 50 指数上证民营企业 50 交易型指数证券投资基金上海证券交易所 OF 0.81 上证社会责任指数上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 1.05 上证 180 价值指数上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 1.37 上证中盘指数易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 2.56 上证超级大盘指数上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 2.67 上证 180 公司治理指数上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 5.03 上证央企 50 指数上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 2.21 上证红利指数上证红利交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 8.26 上证 180 指数上证 180 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 上证 50 指数上证 50 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 上证 50 指数中银国际德国商业银行上证 50 A 股指数 UCITS ETF 中欧国际交易所 BOC1.GR 0.77 上证 50 指数中银保诚标智上证 50ETF 香港交易所 3024.HK 0.73 上证 50 指数中银保诚标智上证 50ETF 台湾证券交易所 TW / 上证 50 指数元大宝来上证 50ETF 台湾证券交易所 :TT 上证 50 指数野村上证 50ETF 大阪证券交易所 1309.O 2.93 上证 50 指数大华上证 50ETF 新加坡交易所 USSE50.SP 1.61 上证 180 指数富邦上证 180ETF 台湾证券交易所 TW 上证 180 两倍杠杆指数富邦上证 180 单日正向两倍基金台湾证券交易所 00633L:TT 上证 180 反向指数富邦上证 180 单日反向一倍基金台湾证券交易所 00634R:TT 1.57 指数基金上证港股通指数长信上证港股通指数型发起式证券投资基金上海证券交易所 OF 0.17 上证 5 年期国债指数银华上证 5 年期国债指数证券投资基金上海证券交易所 OF 2.00 上证 10 年期国债指数银华上证 10 年期国债指数证券投资基金上海证券交易所 OF 2.00 上证 50AH 优选指数华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金 (LOF) 上海证券交易所 OF 3.76 上证 50 指数长盛上证 50 指数分级证券投资基金上海证券交易所 OF 0.27 上证 50 指数天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金上海证券交易所 OF 1.10 上证 50 指数国金上证 50 指数分级证券投资基金上海证券交易所 OF 0.23 上证 50 指数易方达上证 50 指数分级证券投资基金上海证券交易所 OF 6.30 上证 380 指数中邮上证 380 指数增强型证券投资基金上海证券交易所 OF 1.16 上证 180 指数万家 180 指数证券投资基金上海证券交易所 O

17 上证指数季报指标定义 1. 流通市值覆盖率与全市场比较, 考察指数样本股流通市值所占比例大小, 该值越大表明市场代表性越强 MMVV II 算法 : 流通市值覆盖率 = MMVV MM 其中,MMVV II - 指数的流通市值 ; MMVV MM - 如果是上证 50 指数上证 180 指数, 上证 380 指数, 是上证 A 股的流通市值 ; 如果是上证综指, 是上证综指的流通市值 2. 总市值覆盖率与全市场比较, 考察指数样本股总市值所占比例大小, 该值越大表明市场代表性越强算法 : 总市值覆盖率 = TTTTVV II TTTTVV MM 其中,TTMMVV II - 指数的总市值 ; TTMMVV MM - 如果是上证 50 指数上证 180 指数, 上证 380 指数, 是上证 A 股的总市值 ; 如果是上证综指, 是上证综指的总市值 3. 样本股日均成交金额考察指数样本股总成交金额, 反应考察期间市场资金向指数流向的情况, 该值越大说明市场代表性越好每日指数的成交金额算法 : 样本股日均成交金额 =mean( ) 4. 换手率每日样本股个数考察指数的成交活跃程度, 反映指数流动性的高低算法 :TO= TTTTTT = TTVV ii TTTTNN MMNN ii 其中,TO 换手率 ; TTV 总成交量 ; TMN 流通股本 ; TTVV ii - 指数中第 i 只股票的成交量 ; MMNN ii - 指数中第 i 只股票的流通股本 5. 税后利润算法 :PPPPPP II = (JJJJrr ii TTNN ii / PPNN ii ) 其中,PPPPPP II 指数的税后利润 ; JJJJrr ii 指数中第 i 只股票的净利润 ; TTNN ii 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PPNN ii 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 6. 每股收益算法 :PPPPPP II = (JJJJ rr ii TTNN ii / PPNN ii ) TTNN ii 其中,PPPPPP II 指数的每股收益 ; JJJJrr ii 指数中第 i 只股票的净利润 ; TTNN ii 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PPNN ii 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 7. 股东权益算法 :PPPPAA II = (jjjjcc ii TTNN ii / PPNN ii ) 其中,PPPPAA II 指数的股东权益 ; jzzcc ii 指数中第 i 只股票的净资产 ; TTNN ii 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PPNN ii 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 8. 每股净资产算法 :PPPPAA II = (jjjj cc ii TTNN ii / PPNN ii ) TTNN ii 其中,PPPPAA II 指数的每股净资产 ; JJzzcc ii 指数中第 i 只股票的净资产 ; TTNN ii 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PPNN ii 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 14

18 上海证券交易所 9. 总资产收益率从总资产的角度考察指数样本股的收益情况, 反映指数样本股与实体经济的关系算法 :RRRRRRRR= TTTTTT = (NNPP ii TTNN ii / PPNN ii ) TTTT (TTAA ii TTNN ii / PPNN ii ) 其中,RRRRRRRR- 总资产收益率 ; TTTTTT - 净利润 ( 含少数股东损益 ); TTTT- 资产总额 ; NNPP ii - 指数中第 i 只股票的净利润 ; TTAA ii - 指数中第 i 只股票的总资产 TTNN ii - 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PPNN ii - 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 10. 净资产收益率考察指数样本股的股权资产的收益情况, 反映指数样本股与实体经济的关系算法 :RRRRRR = TTTTTT = (NNPP ii TTNN ii / PPNN ii ) TTTTTT (NNAA ii TTNN ii / PPNN ii ) 其中,RRRRRR - 净资产收益率 TNP - 净利润总额 ; TNA- 净资产总额 ; NNPP ii - 指数中第 i 只股票的净利润 ; NNNN ii - 指数中第 i 只股票的净资产 TN ii NN ii - 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PPPP ii NN ii - 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 11. 股东权益比率算法 :ROR = TTTTTT TTTT = (PPRR iipppp ii TTTT ii /PPPP ii ) ii PPNN (TTTT ii TTTT ii / PPPP ii ) ii PPNN 其中,ROR - 股东权益比率 ; TPR- 股东权益 ( 含少数股东权益 ); TA - 资产总额 ; PPPP ii PPPP ii- 指数中第 i 只股票的股东权益 ; TTTT ii TTTT ii- 指数中第 i 只股票的总资产 TTNNiiTTTT ii - 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PPNNiiPPPP ii - 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 12. 资产负债比率算法 :ROD= (TTTT iitttt PPPP iittaa ii ) TTTT iipppp iitttt /PPPP iittnn ii TTTT iippnn (TTAA TTTT ii ii ii TTNN TTTT ii ii/ TTTT PPPP ii PPNN ii ii) TTTT 其中,ROD- 资产负债比率 ; PPPP ii ii- TTTT iipppp指数中第 i 只股票的股东权益 ( 含少数股东权益 ); TTTT ii TTTT iitt ii - 指数中第 i 只股票的总资产 TTTT ii TTTT iittnn ii - 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PPPP ii TTTT iippnn ii - 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 13. 季度末市值规模分布上证指数成分股的市值规模分布 : 流通市值占市场比例 (%): 跟上海 A 股股票去比 ; 上证综合指数成份股的市值规模分布 : 流通市值占市场比例 (%): 跟上海 A B 股股票去比 15

Microsoft Word - 2015一季报

Microsoft Word - 2015一季报上证指数季报目录本季度情况介绍 -----------------------------------------------------------------1 上证指数季度走势图 (2015.01-2015.03------------------------------------------2 指数基本资料 -------------------------------------------------------------------3