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1 定期分析报告 中证指数 4 月份运行报告 目 录 4 月份市场概要... 2 A 股主要指数表现... 3 沪深 300 指数分析... 4 主题及行业指数表现... 6 策略指数表现... 7 商品期货指数表现... 9 表 1: 成份指数市场数据 表 2: 综合指数市场数据 表 3: 主题指数市场数据 表 4: 风格指数市场数据 表 5: 红利指数市场数据 表 6: 策略指数市场数据 表 7: 基本面指数市场数据 内部资料仅供交流 1

2 定期分析报告 4 月份市场概要 4 月份国际股市走势分化明显, 美欧及日本市场表现较弱, 先涨后跌, 至期末基本收平或略有下跌, 标普 500 指数月度上涨 0.85%, 日经 225 指数上涨 1.63%,STOXX 欧洲 600 指数则下跌 0.38% 4 月份 A 股市场延续大涨的格局, 沪深 300 指数月涨幅达 17.25%, 香港股市则在 4 月初出现暴涨, 此后平稳攀升, 中证香港 100 指数当月上涨 12.75% 4 月份创业板指数继续大涨, 单月涨幅达到 22.38%, 在各成份指数中涨幅领先 其他成份指数中, 大 小市值两类指数涨幅差异较小, 中证 500 上证 380 指数分别上涨 16.77% 18.64%, 而中证 100 上证 50 指数分别上涨 18.87% 18.00% 板块表现方面, 受益于国企整合及 一带一路 概念的基建 高铁相关指数涨幅惊人, 上证基建指数上涨 50.60%, 中证高铁产业指数上涨 46.61% 4 月份涨幅排名靠后的是保险 证券等金融股指数 风格指数系列中,4 月份价值指数全面跑赢成长指数, 上证全指价值 上证 380 价值指数涨幅最高, 分别上涨 21.24% 21.40% 图 1: 全球主要股指走势 内部资料仅供交流 2

3 定期分析报告 A 股主要指数表现上证综指 4 月份大涨 18.51%, 指数全月强势上涨未现回调, 始终保持在 10 日均线之上运行, 连续突破多个整数点位关口, 最高触及 点, 收于 点, 上涨 点 4 月份上海市场单日最高成交金额突破一万亿元, 日均成交金额达到历史性的 8265 亿元, 较上月环比增加 61% 4 月份大 小市值两类指数涨幅差异较小, 中证 500 上证 380 指数分别上涨 16.77% 18.64%, 而中证 100 上证 50 指数分别上涨 18.87% 18.00%, 中证 800 指数上涨 17.11%, 中证 1000 指数上涨 15.94% 4 月份创业板指数继续大涨, 单月涨幅达到 22.38%, 一度突破 2900 点, 中小板指数涨幅较低, 月涨幅仅为 9.63% 图 2: 全市场主要指数涨幅 图 3: 上海市场主要指数涨幅 图 4: 深圳市场主要指数涨幅 图 5: 中证主要指数市值覆盖率 内部资料仅供交流 3

4 定期分析报告 沪深 300 指数分析 沪深 300 指数 4 月份继续强势上涨, 月末收盘 点, 当月上涨 点, 涨幅 17.25% 4 月份沪深 300 指数日均成交 6475 亿元, 比上月提升 63% 4 月末沪深 300 指数滚动市盈率提升至 倍 图 6: 沪深 300 指数走势 10 条一级行业指数中, 电信业务 工业 2 条指数表现最好, 分别上涨 43.48% 35.66%, 公用事业指数上涨 23.78%, 其余指数涨幅介于 10%-20% 之间, 金融 地产行业指数涨幅最低, 为 11.43% 图 7: 沪深 300 行业指数涨跌 图 8: 沪深 300 行业权重分布 沪深 300 指数中, 权重排名前三的行业分布为金融地产 工业 可选消费, 月末权重分别为 38.42% 19.00% 11.17%, 金融地产行业当月涨幅落后, 权 重有所缩水 内部资料仅供交流 4

5 定期分析报告 4 月末沪深 300 指数滚动市盈率攀升至 倍, 市净率为 2.67 倍 金融地产行业估值水平最低, 滚动市盈率与市净率分别为 倍, 较 3 月份上升明显 估值水平最高的行业为信息技术, 行业滚动市盈率与市净率分别达到了 倍和 6.70 倍 ; 此外电信业务行业滚动市盈率达到 倍, 医药卫生行业市净率达到 6.24 倍, 也处于较高水平 图 9: 沪深 300 行业市盈率 图 10: 沪深 300 行业市净率 沪深 300 指数权重股中, 中国平安以 4.01% 的权重继续排名首位, 招商银行 民生银行位列 2 3 位, 权重分别为 2.63% 2.52%, 中信证券 海通证券权重排名紧随其后, 分别为 2.36% 2.02%, 前 10 大权重股权重合计 21.25% 4 月份对沪深 300 上涨贡献最多的是基建类股票, 前 5 大贡献股中有中国南车 中国中铁 中国北车 中国建筑 4 只股票, 分别贡献 点, 贡献最大的前 10 只股票合计贡献 点 图 11: 沪深 300 前 10 大权重股图 12: 影响最大的 10 只股票 ( 单位 : 点 ) 内部资料仅供交流 5

6 定期分析报告 主题及行业指数表现 4 月份国企整合及 一带一路 相关主题指数涨幅遥遥领先 中证系列指数中, 受益于国企整合概念的中证高铁产业 沪深 300 电信 中证船舶产业指数分别上涨 46.61% 43.48% 38.32%, 而与 一带一路 投资主题相关的中证基建 沪深 300 基建 中证一带一路 中证内地基建 中证基建工程指数分别上涨 41.93% 36.23% 34.57% 34.36% 33.47% 上证系列指数中, 上证基建 上证 180 基建指数分别大涨 50.60% 40.07% 4 月走势相对较弱的是证券 保险 零售 汽车等类别指数, 多条相关指数涨幅低于 10%, 其中中证保险 中证 800 证券保险 中证 800 保险指数涨幅分别为 6.83% 9.18% 9.58%,800 零售指数上涨 9.12%, 上证汽车指数涨 7.90% 图 13:4 月份走势领先的 20 条指数 图 14:4 月份走势落后的 20 条指数 内部资料仅供交流 6

7 定期分析报告 策略指数表现 4 月份价值风格指数全面跑赢成长指数, 上证全指价值 上证 380 价值指数涨幅最高, 分别上涨 21.24% 21.40% 中证 500 成长与中证 800 成长风格指数涨幅最低, 分别为 13.92% 14.30% 4 月份市值规模对两类风格指数走势的区分并不明显 基本面指数中,4 月份大市值指数走势占优, 中证基本面 50 指数涨幅最高, 为 26.30%, 上证基本面 300 指数涨幅最低, 为 15.40% 图 15: 风格指数系列市场表现 图 16: 基本面指数系列市场表现 4 月份红利指数涨幅差别较大, 中证央企红利 上证央企红利指数分别上涨 23.84% 23.19%, 排名居前 股息率最高的仍为上证 180 红利 上证红利 沪深 300 红利 3 条指数, 分别为 3.25% 3.23% 3.09% 中小板板块与创业板板块股息率分别为 0.43% 0.22% 图 17: 红利指数系列与基准指数股息率对比 内部资料仅供交流 7

8 定期分析报告 4 月份波动率加权指数系列的波幅及涨幅与母指数相比表现不一, 中证 500 上证 380 波动率加权指数涨幅较低, 沪深 300 上证 180 波动率率加权指数涨幅则高于其母指数 图 18: 波动率加权指数系列波幅 图 19: 波动率加权指数系列涨幅 除上证 180 高低贝塔指数外, 其余指数的贝塔值表现均与其定位相符 图 20: 高低贝塔指数系列贝塔值 图 21: 高低贝塔指数系列涨幅 内部资料仅供交流 8

9 定期分析报告 商品期货指数表现商品期货指数中,4 月份化工材料期货成份指数大涨 8.90%, 能源化工 农产品 粮油期货成份指数紧随其后, 分别上涨 3.81% 3.05% 和 3.04% 图 22: 中证商品期货成份指数系列市场表现 内部资料仅供交流 9

10 表 1: 成份指数市场数据 指数收益指数波动指数估值 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率市盈率 市净率 股息率 沪深 % 1.00% 17.25% 38.30% % 80.87% 22.60% 21.99% % 300 金融 % 1.30% 11.43% 25.95% % % 31.15% 31.11% % 300 消费 % -2.32% 14.63% 35.96% 62.90% 27.30% 33.89% 20.38% % 300 能源 % 0.13% 18.70% 31.14% 78.24% % 37.41% 28.17% % 300 公用 % 1.26% 23.78% 35.06% % % 35.29% 26.92% % 300 可选 % 0.03% 12.00% 37.57% 94.49% % 28.04% 21.58% % 300 电信 % 4.58% 43.48% 73.01% % % 42.07% 29.07% % 300 工业 % 3.18% 35.66% 71.48% % % 33.85% 26.51% % 300 信息 % 0.87% 12.07% 51.28% % % 34.61% 25.86% % 300 医药 % 0.19% 13.30% 30.38% 63.74% 99.45% 31.96% 18.82% % 300 材料 % -1.67% 17.04% 36.09% % 22.70% 30.70% 24.47% % 中证 % 0.60% 16.77% 50.37% % % 29.02% 20.31% % 500 金地 % 1.74% 14.76% 51.47% % % 24.42% % 500 消费 % -0.86% 14.91% 39.19% 91.28% % 18.88% % 500 能源 % 0.24% 19.77% 43.49% % % 24.79% % 500 公用 % 3.64% 21.86% 53.93% % % 25.23% % 500 可选 % 0.06% 16.73% 56.02% % % 21.57% % 500 电信 % -1.72% 6.77% 37.45% 71.66% % 23.98% % 500 工业 % -0.80% 14.86% 47.03% % % 21.82% % 500 信息 % 4.76% 24.27% 67.58% % % 25.56% % 500 医药 % -0.30% 16.78% 50.70% 97.90% % 21.28% % 500 原料 % -0.95% 14.25% 40.46% 98.37% % 20.72% % 中证全指 % 0.86% 17.30% 45.96% % % 24.39% 19.24% % 全指金融 % 1.34% 11.99% 28.64% % % 29.21% 29.40% % 全指消费 % -1.21% 15.79% 39.54% 77.95% 50.57% 30.64% 18.16% % 全指能源 % -0.23% 18.86% 34.45% 82.22% -3.97% 34.17% 25.64% % 全指公用 % 2.94% 22.99% 41.63% % % 31.29% 23.99% % 全指可选 % 0.08% 14.29% 46.33% % % 29.94% 20.32% % 全指电信 % 0.80% 17.50% 50.90% % % 26.08% 23.11% % 10

11 全指工业 % 1.35% 24.89% 60.96% % % 24.24% 21.73% % 全指信息 % 2.48% 16.94% 65.74% % % 36.08% 26.12% % 全指医药 % -0.01% 15.66% 42.58% 80.90% % 33.66% 19.46% % 全指材料 % -0.75% 15.86% 43.46% % 54.46% 29.59% 20.55% % 上证 % 1.32% 18.23% 38.36% % 88.40% 23.00% 23.28% % 180 能源 % -0.93% 17.67% 28.95% 75.20% % 28.63% % 180 材料 % -0.36% 15.33% 34.10% % % 24.02% % 180 工业 % 3.83% 40.78% 79.77% % % 28.39% % 180 可选 % -2.70% 14.12% 38.33% % % 22.73% % 180 消费 % -2.03% 16.99% 39.78% 65.45% % 21.37% % 180 医药 % 0.83% 14.94% 34.54% 65.69% % 18.54% % 180 金地 % 1.55% 11.62% 26.18% % % 30.35% % 180 信息 % 1.25% 10.71% 56.58% % % 31.89% % 180 电信 % 4.24% 59.86% 88.40% % % 37.06% % 180 公用 % 2.72% 26.78% 37.04% % % 28.87% % 上证 % 0.17% 18.64% 50.02% % % 28.91% 20.59% % 380 能源 % 3.96% 29.32% 50.80% % 21.01% 37.58% 31.38% % 380 材料 % -1.39% 13.91% 44.31% % 55.40% 31.14% 21.54% % 380 工业 % -0.15% 20.74% 53.10% % % 27.62% 22.91% % 380 可选 % 0.13% 16.52% 55.67% % % 35.05% 21.55% % 380 消费 % 0.29% 15.31% 39.44% 93.66% % 34.74% 19.49% % 380 医药 % 0.61% 17.60% 47.24% 91.71% % 32.89% 20.02% % 380 金融 % 1.00% 17.07% 47.97% % % 22.54% 22.61% % 380 信息 % -0.32% 18.14% 51.00% % % 39.12% 28.04% % 380 电信 % 1.14% 15.69% 49.80% % % 43.55% 27.50% % 380 公用 % 2.56% 23.59% 46.07% % % 35.14% 25.40% % 中证超大 % 1.48% 16.03% 29.35% % 57.55% 26.66% 24.84% % 中证 % 1.74% 18.87% 36.19% % 75.46% 24.05% 24.67% % 中证 % -0.29% 14.45% 42.16% % 91.76% 26.94% 20.41% % 中证 % 0.17% 15.65% 46.31% % % 27.84% 19.97% % 中证 % 0.89% 17.11% 41.48% % 92.62% 23.20% 20.34% % 300 沪市 % 1.45% 19.34% 39.90% % 90.27% 23.18% 23.34% % 11

12 500 沪市 % -0.68% 15.39% 46.64% % % 28.74% 20.44% % 超大盘 % 0.04% 21.83% 39.78% % 53.06% 25.83% 23.25% % 上证 % 0.82% 18.00% 35.13% % 78.35% 26.25% 26.52% % 上证中盘 % 2.11% 18.58% 43.75% % % 21.62% 20.48% % 上证小盘 % 0.02% 19.32% 51.86% % % 28.16% 20.80% % 上证中小 % 1.08% 18.94% 47.65% % % 24.25% 20.08% % 上证全指 % 0.97% 18.53% 41.83% % 96.37% 23.09% 21.34% % 上证 % -0.78% 14.74% 45.69% % % 33.11% 19.96% % 上证 % 0.34% 16.47% 53.11% % % 27.19% 19.90% % 市值百强 % 1.44% 18.58% 38.14% % % 24.65% % 上证能源 % 0.39% 20.67% 34.89% 86.35% -7.93% 36.68% 28.03% % 上证材料 % -0.67% 15.44% 37.82% % 35.72% 28.79% 23.02% % 上证工业 % 3.81% 41.93% 79.81% % % 38.49% 28.32% % 上证可选 % -2.15% 12.91% 42.15% % % 31.61% 21.37% % 上证消费 % -1.05% 15.82% 39.89% 73.64% 65.86% 31.60% 19.40% % 上证医药 % 0.50% 16.67% 40.89% 77.44% % 30.39% 18.37% % 上证金融 % 1.73% 11.60% 25.58% % 96.69% 32.26% 31.35% % 上证信息 % 0.40% 14.68% 61.56% % % 42.89% 28.31% % 上证电信 % 0.42% 19.25% 48.72% % % 29.90% 22.62% % 上证公用 % 2.79% 25.31% 40.70% % % 35.02% 26.17% % 表 2: 综合指数市场数据指数特征 指数收益 指数估值 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率市盈率 市净率 股息率 B 股指数 % 1.59% 30.85% 40.28% 79.50% 63.65% 46.52% 18.89% % 公用指数 % 2.79% 28.68% 59.09% % % 27.60% 24.93% % 地产指数 % 9.11% 27.54% 51.77% % % 32.89% 31.06% % 工业指数 % 0.32% 21.18% 43.22% % 76.70% 26.12% 20.09% % 上证流通 % 1.01% 18.82% 43.38% % % 23.23% 20.42% % 12

13 上证指数 % 1.09% 18.51% 38.35% % 85.35% 23.25% 21.26% % A 股指数 % 1.09% 18.47% 38.35% % 85.43% 23.26% 21.30% % 新综指 % 1.09% 18.47% 38.35% % 85.07% 23.26% 21.30% % 中证流通 % 0.89% 17.48% 46.27% % % 24.42% 19.17% % 商业指数 % 0.38% 15.95% 55.68% % % 32.80% 21.76% % 中型综指 % 0.69% 15.60% 47.63% % % 30.53% 19.88% % 综合指数 % 1.25% 12.23% 26.12% % 80.71% 27.22% 26.89% % 表 3: 主题指数市场数据 指数特征 指数收益 指数估值 指数 样本数量 总市值 ( 亿 ) 调整市值 ( 亿 ) 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 市盈率 市净率 180 基建 24 34,393 11, % 7.88% 40.07% 72.48% % % 船舶产业 3 3,896 1, % 3.66% 38.32% 61.12% % % 沪城交通 33 24,145 9, % -1.22% 36.72% 79.98% % 基建 35 39,271 13, % 6.67% 36.23% 66.97% % % 内地基建 50 43,816 15, % 5.96% 34.36% 65.60% % % 物流产业 18 10,147 3, % 5.76% 33.69% 64.73% % % 内地运输 25 14,272 5, % 3.99% 33.09% 63.45% % % 沪投资品 50 33,816 12, % -2.65% 31.90% 56.82% % 42.22% 细分机械 50 25,798 11, % -2.37% 31.50% 62.75% % 96.08% 沪城基建 50 29,558 12, % 6.79% 30.18% 64.44% % 公运 29 22,777 8, % 2.76% 29.05% 47.52% % 非周期 ,621 33, % 1.50% 27.13% 58.11% % % 上证中游 ,594 31, % 1.25% 27.12% 61.42% % % 运输 7 7,554 2, % 1.37% 27.08% 54.22% % 63.90% 城镇交通 86 34,930 15, % -0.65% 26.74% 63.75% % ESG ,557 34, % 1.98% 25.74% 46.61% % 94.35% 装备产业 81 32,336 15, % -1.96% 25.56% 54.34% % % 中证文化 50 16,705 8, % 5.29% 24.92% 69.95% % 上证央企 ,776 34, % 3.04% 24.64% 43.10% % 95.05% 央企 ,247 46, % 2.80% 24.02% 43.09% % 99.80% 城镇基建 ,337 18, % 5.42% 23.23% 57.01% %

14 文体休闲 50 17,939 9, % 4.39% 23.01% 64.58% 中证传媒 50 14,423 7, % 5.75% 22.84% 67.09% % 上证新兴 50 35,434 16, % -1.39% 22.76% 52.45% % % 中证中游 ,793 42, % 0.75% 22.75% 55.25% % % 钢铁产业 9 5,198 2, % -3.23% 22.75% 47.57% % 54.23% 上证军工 28 9,751 4, % 3.54% 22.65% 46.65% % 中证央企 ,681 60, % 2.48% 22.42% 44.25% % % 高端装备 60 26,424 11, % -1.14% 22.34% 50.86% % % 优势制造 46 14,318 6, % 0.23% 22.07% 47.10% % 上证城镇 ,271 34, % -0.72% 22.04% 52.06% % 纺织产业 28 4,955 2, % 0.84% 21.91% 55.73% % 64.67% 上国改革 50 24,756 9, % 0.27% 21.28% 46.43% 上证沪企 50 37,183 16, % 0.68% 20.90% 40.11% % % 上证国企 ,944 56, % 1.39% 20.90% 40.38% % 82.19% 非周 ,356 56, % 0.97% 20.87% 48.70% % 91.06% ESG ,446 58, % 1.63% 20.70% 44.28% % 中证服务 ,517 89, % 3.06% 20.23% 51.41% % 中证国防 40 11,434 5, % 3.22% 20.13% 42.61% % 国企 ,308 80, % 1.17% 20.06% 40.42% % 79.78% 有色 17 7,765 3, % -0.47% 19.92% 35.05% % 军工指数 44 13,642 6, % 2.65% 19.58% 46.13% % % 上证龙头 ,527 40, % 0.16% 19.48% 43.94% % 87.64% 上证资源 50 49,226 8, % -0.08% 19.33% 36.86% % 3.48% 资源 21 41,621 5, % 0.12% 19.30% 31.64% 89.49% -9.33% 上证海外 ,410 35, % 1.25% 19.05% 33.92% % 92.16% 上证上游 56 49,616 8, % -0.35% 19.03% 36.94% 96.36% 0.60% 中证新兴 ,879 26, % -1.15% 19.01% 47.71% % % 治理指数 ,770 79, % 1.44% 18.80% 40.71% % % 沪股通 , , % 1.12% 18.78% 41.94% % 中证国企 , , % 0.88% 18.72% 42.24% % 93.16% 治理 ,043 61, % 1.82% 18.63% 38.22% % 93.38% 电子产业 ,100 21, % 2.84% 18.58% 54.36% % % 细分能源 50 44,133 5, % -0.21% 18.56% 33.67% 80.42% -5.35% 煤炭指数 35 11,013 2, % -1.58% 18.53% 37.93% % 沪信息业 50 17,089 8, % 0.29% 18.52% 59.59% %

15 中证城镇 ,265 50, % 0.14% 18.52% 47.77% % 上证商品 50 49,683 8, % -0.28% 18.50% 37.45% % 0.71% 优势资源 48 39,301 6, % -0.93% 18.50% 38.03% % 上证下游 ,764 27, % -0.03% 18.47% 48.58% % % TMT ,276 21, % 2.43% 18.42% 62.78% % 信息产业 ,640 19, % 2.16% 18.18% 59.65% % 持续产业 40 13,962 5, % -1.45% 18.17% 43.40% % % 中证军工 66 16,054 7, % 2.32% 18.15% 46.18% % 上证 TMT 49 14,170 7, % 0.92% 18.04% 64.55% % A 股资源 50 51,282 8, % -0.69% 18.00% 36.20% % -0.30% 内地低碳 50 17,787 8, % -1.04% 17.99% 45.27% % % 沪长三角 46 37,870 17, % 0.02% 17.94% 40.27% % 中证上游 50 51,283 8, % -0.62% 17.83% 33.24% 93.74% -5.44% 内地资源 50 49,301 8, % -0.86% 17.73% 31.90% 96.94% % 有色产业 39 11,306 5, % -0.90% 17.60% 36.37% % 10.54% 沪环渤海 43 85,693 13, % 2.55% 17.59% 34.86% % 浙江民企 ,441 12, % -0.50% 17.55% 58.25% % 沪东北 28 9,214 5, % -1.88% 17.50% 38.07% % 中证下游 ,150 40, % 1.04% 17.38% 45.94% % % 新能源 36 9,804 5, % -1.95% 17.27% 45.65% 92.08% 74.08% 资源 ,035 8, % -0.18% 17.24% 35.77% 98.45% 5.39% 石化产业 30 34,206 3, % 0.71% 17.12% 34.10% 85.24% 34.04% 沪西部 34 14,700 7, % -2.04% 17.07% 39.77% 99.91% 大宗商品 ,555 13, % -0.86% 17.06% 39.31% % 25.55% 环境治理 40 5,757 3, % -0.57% 17.05% 52.85% 环渤海 47 88,478 15, % 2.60% 16.74% 37.28% % 资源 ,755 12, % -0.67% 16.72% 33.57% 98.68% 4.84% 移动互联 ,109 14, % 3.75% 16.72% 67.56% 医药主题 50 11,129 6, % 0.74% 16.65% 47.61% % % 沪智慧城 50 14,651 8, % 0.31% 16.57% 56.42% % 浙企综指 ,733 16, % -0.30% 16.48% 56.18% % 上证环保 40 12,818 5, % -1.78% 16.38% 45.75% % 医药生物 ,546 11, % -0.06% 16.27% 45.49% 78.81% % 上证移动 50 14,849 7, % -0.14% 16.26% 65.13% 东北振兴 34 11,029 6, % -2.39% 16.24% 37.19% %

16 责任指数 ,530 38, % 2.59% 16.14% 34.91% % 88.33% 智慧城镇 ,864 17, % 1.80% 16.12% 60.20% % 优势消费 50 15,124 8, % -0.06% 16.10% 36.47% 72.85% 有色金属 50 13,419 6, % -1.35% 16.10% 38.42% % 长三角 48 39,717 18, % -0.29% 16.09% 38.32% % 消费领先 ,141 47, % -0.19% 16.01% 44.18% % 细分有色 50 12,755 6, % -1.19% 16.00% 38.60% % 14.56% 中证民企 ,862 91, % 0.77% 15.94% 53.77% % % 医药 ,692 12, % -0.60% 15.93% 47.20% 89.81% % 沪智交通 14 3,508 2, % 1.44% 15.84% 53.04% % 轻工产业 69 23,152 11, % 0.05% 15.81% 36.50% 75.05% 53.47% 中证高新 ,385 10, % -0.62% 15.66% 66.26% 中证地企 ,397 65, % -0.54% 15.51% 40.35% % 78.95% 上证地企 50 44,168 21, % -1.09% 15.47% 36.21% % 65.39% 食品饮料 47 13,408 6, % -2.01% 15.42% 32.75% 60.81% 21.33% 信服 46 23,434 11, % 0.73% 15.40% 51.57% 98.32% 中证安全 76 12,226 5, % 0.26% 15.27% 54.58% 智能资产 ,102 16, % -0.40% 15.19% 57.67% % % 沪珠三角 39 34,688 21, % 2.05% 15.18% 37.97% % 中证环保 ,802 11, % -0.81% 15.17% 49.41% % 地企 ,061 34, % -0.97% 15.06% 36.86% % 58.58% 沪城消费 50 25,762 12, % -1.72% 15.01% 37.41% 78.59% 消费 ,514 16, % -1.35% 14.96% 40.53% 84.29% 90.12% 内地地产 50 15,625 8, % 3.74% 14.83% 40.19% % % 消服 27 15,570 8, % 1.97% 14.73% 45.55% % 沪消费品 50 16,760 8, % -0.32% 14.71% 44.25% 87.42% 93.34% 细分食品 45 12,359 5, % -2.20% 14.57% 31.95% 62.64% 18.99% 西部开发 40 19,965 9, % -2.05% 14.54% 36.78% % 领先行业 ,545 38, % -0.23% 14.42% 36.26% % 74.91% 上证健康 46 11,840 6, % 0.51% 14.26% 41.14% 消费服务 ,875 52, % -0.30% 14.21% 40.86% 88.85% 90.43% 上证休闲 40 8,010 4, % -3.36% 14.18% 48.00% 智能交通 38 8,568 4, % 0.66% 14.10% 51.39% % 细分医药 50 14,022 7, % -0.35% 14.07% 36.54% 69.93% % 技术领先 ,886 30, % 0.04% 14.07% 47.48% % %

17 细分地产 50 16,550 8, % 3.20% 13.94% 38.39% % % 上证文化 27 6,333 3, % -3.18% 13.92% 47.74% 99.67% 周期 ,248 57, % 1.04% 13.87% 29.29% % 72.94% 消费 ,422 11, % -2.44% 13.81% 39.61% 85.99% 85.02% 大消费 ,478 47, % -0.35% 13.66% 47.19% 97.34% % 内地消费 50 34,800 16, % -0.96% 13.52% 35.04% 77.06% 60.41% 健康产业 ,275 12, % 0.04% 13.51% 42.01% 中证 TMT ,588 18, % 1.10% 13.40% 60.99% % % 沪大农业 50 5,985 3, % 0.52% 13.29% 34.18% 泛珠三角 47 40,499 26, % 2.07% 13.29% 32.72% % 中部崛起 43 15,333 7, % -0.72% 13.24% 35.46% 92.70% 内地银行 16 64,238 19, % 2.59% 13.15% 23.65% 83.33% 72.99% 农业主题 40 6,547 3, % 0.49% 13.02% 33.22% 88.08% 81.09% 细分化工 50 9,533 4, % -1.12% 12.93% 38.83% 98.58% 53.76% 沪中部 34 10,962 5, % -0.99% 12.93% 32.52% 94.54% 上证养老 40 29,179 14, % -0.32% 12.85% 39.11% 养老产业 80 45,516 22, % 1.26% 12.81% 45.05% 城镇消费 ,049 23, % -0.80% 12.60% 35.67% 74.54% 上证周期 ,189 43, % 1.36% 12.55% 26.52% % 73.81% 民企 ,397 32, % -0.02% 12.51% 42.70% 98.96% % 上证银行 14 61,318 18, % 2.53% 12.36% 22.46% 81.47% 兴证海峡 ,213 11, % -0.36% 11.96% 48.84% % % 内地农业 44 10,730 5, % -1.82% 11.93% 33.91% 75.01% 64.97% 内地金融 ,136 39, % 0.95% 11.21% 26.02% % % 细分金融 ,125 40, % 0.88% 11.21% 26.05% % % 金融 ,125 40, % 0.88% 11.21% 26.06% % 绿色城镇 ,171 9, % -1.36% 11.20% 36.51% 85.43% 上证民企 50 24,540 13, % 0.00% 11.16% 40.74% % % 大农业 50 11,278 5, % -1.21% 11.00% 33.99% 金融 31 92,744 35, % 1.26% 10.95% 25.15% % 97.19% 汽车产业 33 13,160 5, % -2.35% 10.64% 33.54% 95.67% % 沪智家居 32 9,261 5, % -1.94% 10.20% 47.82% 细分农业 48 6,727 3, % -1.39% 10.10% 33.84% 83.69% 66.39% 非银 22 38,800 19, % -0.71% 9.58% 28.59% % 证保 26 39,887 20, % -1.04% 9.18% 28.64% %

18 钱江 ,992 4, % -0.09% 9.13% 45.71% 96.53% 沪绿色城 39 9,845 4, % -2.79% 9.12% 31.85% 75.65% 上证高新 50 11,703 5, % -2.37% 8.05% 50.59% % % 表 4: 风格指数市场数据 指数收益指数波动指数绩效 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率 Sharpe Jensen Treynor 380 价值 % 0.63% 21.40% 51.28% % % 28.44% 23.05% R 价值 % 0.44% 21.35% 52.37% % % 27.67% 21.86% 全指价值 % 2.60% 21.24% 39.81% % 98.69% 24.11% 24.81% 全 R 价值 % 1.66% 20.88% 42.47% % % 23.10% 23.07% 价值 % 3.66% 20.45% 36.39% % 91.43% 25.44% 26.96% 价值 % 2.78% 20.37% 37.47% % 90.89% 23.98% 25.51% R 价值 % 2.14% 20.02% 38.57% % 99.85% 23.84% 25.19% R 价值 % 1.64% 19.42% 38.55% % 94.95% 23.19% 24.07% 价值 % 2.12% 19.18% 38.94% % R 价值 % 1.33% 18.83% 41.18% % R 价值 % 0.15% 17.24% 50.23% % 价值 % -0.20% 16.53% 48.68% % R 成长 % 1.01% 16.35% 50.49% % R 成长 % 0.16% 15.73% 38.00% % 72.72% 25.39% 21.50% R 成长 % -0.15% 15.56% 47.32% % % 31.24% 19.99% 成长 % 1.84% 15.47% 32.47% 94.50% 67.02% 24.64% 24.00% 全 R 成长 % -0.03% 15.23% 40.86% % 76.32% 26.26% 19.91% R 成长 % 0.29% 14.79% 41.87% % 全指成长 % 1.40% 14.55% 33.51% 97.18% 70.19% 24.93% 22.41% 成长 % 1.56% 14.49% 34.24% 92.60% 60.43% 22.58% 21.73%

19 800 成长 % 1.45% 14.30% 35.79% % 成长 % -0.11% 14.21% 43.67% % % 33.33% 20.07% R 成长 % 0.04% 14.05% 37.88% % 61.92% 25.36% 20.25% 成长 % 0.05% 13.92% 46.56% % 表 5: 红利指数市场数据 指数特征指数收益指数股息 指数 收盘点位 总市值 ( 亿 ) 调整市值 ( 亿 ) 1 年分红 ( 亿 ) 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 样本平均股指数股息率 沪电信红 ,570 1, % 3.27% 34.79% 78.48% % % 0.54% 公用红利 ,452 3, % 5.39% 31.53% 49.83% % % 2.16% 沪工业红 ,458 7, % 1.00% 29.10% 62.70% % % 1.19% 沪公用红 ,103 2, % 1.61% 28.07% 42.11% % % 2.38% 沪能源红 ,193 2, % 2.62% 26.29% 45.29% % % 2.62% 能源红利 ,543 2, % 1.65% 23.97% 41.93% % % 2.57% 央企红利 ,270 22,573 3, % 3.49% 23.84% 40.13% % % 3.00% 材料红利 ,739 3, % 0.34% 23.54% 53.81% % % 1.44% 工业红利 ,396 7, % -0.66% 23.43% 53.02% % % 1.32% 上央红利 ,738 19,033 3, % 4.55% 23.19% 38.79% % % 3.11% 380 红利 ,354 2, % -0.83% 21.61% 54.83% % % 2.39% 国企红利 ,876 26,877 3, % 3.30% 20.94% 39.23% % % 3.15% 500 红利 ,194 3, % 0.12% 20.50% 57.00% % % 1.47% 上国红利 ,361 18,084 3, % 1.44% 19.04% 32.67% % % 3.45% 中证红利 ,375 40,396 4, % 0.41% 18.92% 43.53% % 90.27% 2.87% 2.86% 上红价值 ,131 27,395 3, % 2.98% 18.84% 38.43% % % 3.13% 红利指数 ,765 27,053 3, % -0.02% 18.32% 40.78% % 77.84% 3.23% 3.23% 300 红利 ,740 31,652 3, % 2.16% 18.23% 34.96% % % 3.09% 沪材料红 ,450 3, % -1.82% 18.15% 42.01% % % 1.40% 19

20 高分红 ,127 35,528 4, % 3.18% 17.96% 32.63% % 2.92% 上红低波 ,282 27,737 3, % 2.08% 17.94% 38.23% % % 3.11% 红利低波 ,499 27,678 3, % 2.40% 17.74% 35.36% % % 3.20% 180 红利 ,046 23,535 3, % 1.87% 17.50% 32.23% % % 3.25% 红利价值 ,686 29,335 3, % 2.70% 17.49% 38.34% % % 3.17% 上红回报 ,288 12, % -0.42% 17.03% 34.52% % % 2.24% 上民红利 ,997 6, % -1.80% 16.88% 55.02% % % 1.53% 民企红利 ,407 5, % -1.77% 15.93% 52.29% % % 2.00% 电信红利 ,578 1, % 2.58% 15.84% 53.17% % % 0.51% 沪医药红 ,656 1, % -1.72% 15.14% 40.87% 93.47% % 0.95% 沪消费红 ,645 2, % -1.33% 15.09% 33.56% 68.89% % 1.39% 医药红利 ,255 2, % 0.94% 14.16% 36.16% 77.97% % 0.95% 可选红利 ,526 5, % -0.80% 13.98% 51.54% % % 3.05% 沪金融红 ,160 16,824 2, % 3.45% 13.39% 24.07% 94.87% % 3.78% 金融红利 ,589 19,536 2, % 3.39% 12.87% 32.81% % % 3.65% 红利潜力 ,315 12,730 1, % -0.20% 12.81% 34.49% 98.52% % 2.56% 红利回报 ,742 11, % -1.48% 12.36% 30.45% % % 1.84% 消费红利 ,867 4, % -1.41% 12.19% 32.48% 79.41% % 1.55% 信息红利 ,557 2, % 0.25% 11.84% 53.87% % % 0.85% 沪可选红 ,781 2, % -1.93% 11.63% 53.44% % % 3.21% 上红潜力 ,618 15,156 2, % -0.33% 11.36% 29.66% 94.71% % 3.04% 沪信息红 ,300 1, % 0.75% 9.94% 43.12% % % 0.78% 20

21 表 6: 策略指数市场数据 指数收益指数波动指数绩效 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率 Sharpe Jensen Treynor 工业等权 % 3.31% 38.98% 73.66% % % 32.33% 26.75% 电信等权 % 2.53% 37.04% 71.04% % % 39.85% 26.08% 两倍 % 1.85% 36.15% 86.32% % % 45.13% 小康指数 % 3.58% 31.25% 58.30% % % 25.37% 24.40% 公用等权 % 4.12% 23.82% 45.98% % % 32.69% 23.96% 基本 % 3.20% 23.47% 43.59% % % 23.86% 25.17% 等权 % -0.66% 23.40% 45.34% % 74.84% 25.18% 23.36% 百发 % 3.36% 22.96% 57.11% % 能源等权 % 0.46% 22.71% 42.50% % 3.54% 35.48% 28.49% 波动 % 2.09% 22.51% 43.84% % % 22.13% 22.74% 中证腾安 % 0.16% 21.71% 56.14% % % 20.40% 动量 % -0.07% 21.31% 53.13% % 安中动态 % 1.26% 21.23% 46.77% % % 20.95% 低贝 % 1.19% 20.93% 53.70% % % 20.06% 基本 % 2.30% 20.90% 36.62% % 86.67% 26.41% 27.30% 基本 % 0.47% 20.31% 51.93% % % 28.10% 21.91% 动量 % 2.14% 20.07% 44.54% % 动态 % 0.99% 19.85% 42.18% % % 26.47% 财富大盘 % 2.44% 19.82% 39.60% % 92.43% 22.36% 24.40% 动量 % 1.69% 19.61% 42.89% % % 24.36% 波动 % 1.72% 19.38% 40.68% % % 23.80% 23.31% 中证龙头 % -0.39% 19.38% 42.78% % 80.57% 23.80% 19.72% 银河 % 3.06% 19.24% 35.45% % 88.04% 23.94% 26.26% 低贝 % 1.24% 19.24% 39.16% % % 18.15% 稳定 % 0.60% 18.98% 49.88% % % 20.87% 等权 % 0.64% 18.79% 43.46% % 96.77% 22.52% 20.55% 稳定 % 1.73% 18.65% 36.24% % % 24.47% 等权 % 0.12% 18.29% 41.84% % 63.26% 21.83% 21.51% 动态 % -0.30% 18.27% 50.19% % % 20.91% 优化价值 % 1.26% 18.23% 37.05% % % 25.01% 分层 % 0.38% 18.21% 43.01% % 92.35% 25.36% 20.00%

22 100 稳定 % 2.41% 18.02% 31.34% % % 23.99% MV % 1.73% 17.93% 35.23% % 波动 % 0.33% 17.83% 49.74% % % 27.74% 21.48% 医药等权 % -0.10% 17.70% 46.60% 90.50% % 32.90% 19.14% 动态 % 1.23% 17.63% 52.88% % % 20.98% 动态 % -0.07% 17.41% 43.46% % % 22.00% 优化高贝 % 0.97% 17.40% 39.83% % % 25.86% 优化高波 % 1.86% 17.28% 41.10% % % 24.06% 等权 % 0.19% 17.27% 43.08% % 84.20% 24.15% 20.32% 低贝 % 0.71% 17.24% 47.23% % % 19.04% 动态 % 0.37% 17.23% 43.62% % % 22.89% 优化低贝 % 0.03% 17.22% 41.37% % % 20.16% 稳定 % 1.67% 17.15% 35.31% % % 22.90% 等权 % 0.12% 17.11% 49.86% % % 30.30% 20.54% ERC % 17.04% % ERC % 16.75% % 分层 % -0.07% 16.74% 40.86% % 83.93% 25.89% 20.17% 低贝 % 1.29% 16.33% 39.42% 94.76% % 17.90% 稳定 % 0.49% 16.31% 42.12% % % 20.66% 等权 % 0.04% 16.18% 47.31% % % 19.76% 优化低波 % 0.17% 16.15% 34.19% % % 21.34% 富国多空 % 1.23% 15.91% 38.03% % % 24.27% 21.70% 稳定 % -0.14% 15.77% 47.47% % % 19.94% ERC % -0.02% 15.76% 40.53% % % 19.99% 等权 % -0.04% 15.55% 49.93% % % 29.60% 20.33% 转型成长 % -1.13% 15.45% 54.52% % 材料等权 % -0.57% 15.37% 40.66% % 45.85% 30.17% 22.58% 创业价值 % 0.48% 14.98% 43.49% % % 21.46% 波动 % -0.73% 14.88% 46.36% % % 28.87% 20.65% 高贝 % -0.98% 14.71% 46.59% % % 22.61% 高贝 % -1.45% 14.54% 39.36% % % 24.22% 高贝 % -0.60% 14.45% 38.50% % % 24.58% 光大阳光 % 2.03% 14.28% 29.55% 95.00% 62.34% 25.49% 24.00% 沪财中小 % 0.02% 14.24% 46.15% % % 29.93% 20.15% 信息等权 % -0.07% 13.81% 64.77% % % 39.72% 27.09%

23 优化成长 % 1.87% 13.45% 41.29% % % 20.36% 可选等权 % -1.46% 12.96% 45.42% % % 32.15% 21.00% 动态 % -1.07% 12.63% 42.18% % % 20.85% 高贝 % -0.38% 12.22% 52.66% % % 22.28% 消费等权 % -0.73% 11.90% 34.33% 80.01% 50.74% 29.85% 18.70% 地产等权 % 3.78% 10.96% 27.41% % % 29.31% 金融等权 % 1.07% 10.72% 24.18% % 99.04% 30.83% 31.14% 新华金牛 % 0.60% 10.62% 38.69% 86.47% % 20.03% 创业成长 % -0.72% 8.91% 44.69% 81.24% % 34.29% 23.07% 反向 % -1.03% % % % % 21.89% 反两 % -2.21% % % % % 44.00% 表 7: 基本面指数市场数据 指数收益指数波动指数绩效 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率 Sharpe Jensen Treynor 基本面 % 4.52% 26.30% 46.15% % % 26.97% 27.37% 上证 F % 3.12% 24.55% 47.75% % % 24.12% 25.02% 上证 F % 2.68% 23.40% 47.55% % % 22.96% 23.63% 基本 % 2.60% 22.51% 44.76% % % 23.15% 24.79% 基本 % 2.38% 21.70% 44.07% % 基本 % 2.13% 21.46% 45.58% % % 22.16% 23.05% 基本 % 0.24% 17.32% 49.05% % % 28.35% 20.65% 上证 F % -0.57% 15.40% 46.05% % % 30.23% 20.66% 基本 % -0.01% 13.81% 46.47% %

24 定期分析报告 免责声明 本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性 本报告及其所含任何信息均不构成任何证券 金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议 对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任 中证指数有限公司中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 : csindex@sse.com.cn 网站 :

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