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教熊
5 years ago
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3 上证指数季报目录本季度情况介绍上证指数季度走势图 ( ) 指数基本资料一上证指数收益率和波动率二上证指数市盈率三上证指数市净率四上证指数股息率五上证指数市场基本指标六上证指数财务基本指标指数行业分布比较一上证 50 指数行业分布二上证 180 指数行业分布三上证 380 指数行业分布四上证综合指数行业分布样本股表现一本季度十大涨跌成分股二本季度十大成交成分股三季度末十大权重成分股四季度末样本分布上证系列指数概况一上证系列指数季度表现指数衍生品指标定义

4 上海证券交易所本季度情况介绍指数收盘 (2015 年 6 月 30 日 ) 和二季度涨跌幅上证 180 指数 % 上证企债指数 % 上证 50 指数 % 上证国债指数 % 上证 380 指数 % 上证基金指数 % 上证综指指数 % 本季度 180 指数与上证综指的日收益率相关系数为 98.28%, 显示了较强的市场代表性 6 月 30 日, 上证 180 指数成份股的流通市值占上海 A 股市场的 69%, 总市值占 64%, 覆盖了市场的主体部分同期, 上证 380 和上证 180 指数的日收益率相关系数为 88.33%, 流通市值占上海 A 股市场的 19%, 总市值占上海 A 股市场的 19%, 覆盖了剩余市场的大部分上证 180 指数上证 50 指数和上证 380 指数的每股收益分别为 0.66 元 0.74 元和 0.3 元 6 月末上证 180 指数上证 50 指数和上证 380 指数的市盈率分别为倍倍和倍, 而上年同期上证 180 指数上证 50 指数和上证 380 指数的市盈率则分别为 7.85 倍 7.16 倍和倍本季度上证 180 运输指数涨幅 %, 在沪市 A 股指数体系中涨幅居前 01

5 上证指数季报上证指数季度走势 ( ) 5% 上证综指上证 50 上证 180 上证 380 3% 1% -1% 2015 年 4 月 2015 年 5 月 2015 年 6 月 -3% -5% -7% -9% -11% 6% 4% 上证基金 0.2% 0.15% 国债指数企债指数 2% 0.1% 0% -2% 2015 年 4 月 2015 年 5 月 2015 年 6 月 0.05% 0% -0.05% 2015 年 4 月 2015 年 5 月 2015 年 6 月 -4% -0.1% -6% -0.15% -8% -0.2% 02

6 上海证券交易所指数基本资料一上证指数收益率和波动率累计收益 % 日收益标准差 % 4 月 5 月 6 月季度上年本季 4 月 5 月 6 月季度上年本季上证上证上证上证指数二上证指数市盈率本季末滚动市盈率上证 50 上证 180 上证 380 上证指数上年本季末滚动市盈率上证 50 上证 180 上证 380 上证指数三上证指数市净率本季度末市净率上年本季末市净率上证 50 上证 180 上证 380 上证指数 0.00 上证 50 上证 180 上证 380 上证指数四上证指数股息率本季度末末股息率上年本季末股息率上证 50 上证 180 上证 380 上证指数 0 上证 50 上证 180 上证 380 上证指数 03

7 上证指数季报五上证指数市场基本指标上证 50 上证 180 上证 380 上证综指指数总市值 ( 万亿元 ) 指数总市值覆盖率 % 指数流通市值 ( 万亿元 ) 指数流通市值覆盖率率 % 样本股日均成交额 ( 亿元 ) 换手率 % 指数日收益相关系数六上证指数财务基本指标上证 50 上证 180 上证 380 上证综指税后利润 ( 亿元 ) 股东权益 ( 亿元 ) 每股收益 ( 元 ) 每股净资产 ( 元 ) 净资产收益率 % 股东权益比率 % 资产负债比率 % 资产报酬率 % 指数行业分布比较一上证 50 指数行业分布中证一级行业股票数目占行业比例 % 自由流通市值 ( 亿元 ) 占行业比例 % 指数权重 % 能源原材料工业可选消费主要消费金融地产电信业务

8 上海证券交易所二上证 180 指数行业分布中证一级行业股票数目占行业比例 % 自由流通市值 ( 亿元 ) 占行业比例 % 指数权重 % 能源原材料工业可选消费主要消费医药卫生金融地产信息技术电信业务公用事业三上证 380 指数行业分布中证二级行业股票数目占行业比例 % 自由流通市值 ( 亿元 ) 占行业比例 % 指数权重 % 能源原材料资本品商业服务与商业用品运输汽车与汽车零部件耐用消费品与服装消费者服务媒体零售业食品与主要用品零售食品饮料与烟草家庭与个人用品医疗保健设备与服务制药生物科技和生房地产软件与服务技术硬件与设备半导体产品与设备通信设备公用事业

9 上证指数季报四上证综合指数行业分布中证一级行业股票数目总市值 ( 亿元 ) 自由流通市值能源原材料工业可选消费主要消费医药卫生金融地产信息技术电信业务公用事业样本股表现一本季度十大涨跌成分股上证 180 指数代码简称涨幅 % 代码简称跌幅 % 华丽家族天津港中国一重东软集团永泰能源华泰证券南方航空鹏欣资源华能国际中信证券华电国际九州通中国远洋招商证券中煤能源方正证券中国卫星东方明珠首开股份中国铁建上证 50 指数代码简称涨幅 % 代码简称跌幅 % 中国重工华泰证券中航动力中信证券中国联通招商证券交通银行方正证券海油工程东方明珠大秦铁路中国铁建贵州茅台中国人寿东方证券包钢股份伊利股份中国太保北京银行上汽集团

10 上海证券交易所上证 380 指数代码简称涨幅 % 代码简称跌幅 % 永艺股份中国软件南京新百中铁二局中路股份新南洋中信重工盛屯矿业节能风电晋亿实业双良节能巢东股份国投新集厦门国贸龙马环卫文峰股份江苏吴中凤凰股份浙大网新天成控股上证综指代码简称涨幅 % 代码简称跌幅 % 派思股份大智慧引力传媒中国软件金桥信息青海春天海利生物中铁二局江苏有线新南洋山东华鹏天津港金海环境连云港盛洋科技东软集团雪峰科技华泰证券宝钢包装盛屯矿业二本季度十大成交成分股上证 180 指数代码简称成交金额 ( 亿元 ) 代码简称成交股数 ( 亿股 ) 中国平安中国银行中信证券农业银行中国重工国电电力中国中铁中国建筑中国建筑中国重工海通证券光大银行兴业银行中国石化国电电力中国联通中国银行工商银行中国联通交通银行

11 上证指数季报上证 50 指数代码简称成交金额 ( 亿元 ) 代码简称成交股数 ( 亿股 ) 中国平安中国银行中信证券农业银行中国重工中国建筑中国中铁中国重工中国建筑光大银行海通证券中国石化兴业银行中国联通中国银行工商银行中国联通交通银行中国中车包钢股份上证 380 指数代码简称成交金额 ( 亿元 ) 代码简称成交股数 ( 亿股 ) 中铁二局酒钢宏兴上海电力内蒙华电隧道股份广深铁路酒钢宏兴山鹰纸业上海石化上海石化方正科技方正科技国投新集四川路桥广深铁路国投新集文峰股份中国西电隆基股份日照港上证综指代码简称成交金额 ( 亿元 ) 代码简称成交股数 ( 亿股 ) 中国平安中国银行中信证券农业银行中国重工国电电力中国中铁中国建筑中国建筑中国重工海通证券光大银行兴业银行中国石化国电电力中国联通中国银行工商银行中国联通交通银行

12 上海证券交易所三季度末十大权重成分股上证 180 指数上证 50 指数代码简称调整市值 ( 亿元 ) 中证一级行业占上证 50 行业比例 % 占上证 50 权重 % 占上证 180 行业比例 % 占上证 180 权重 % 中国石油能源工商银行金融地产农业银行金融地产中国银行金融地产中国石化能源中国人寿金融地产中国平安金融地产中国中车工业招商银行金融地产中国神华能源上证 380 指数代码简称调整市值 ( 亿元 ) 中证二级行业占上证 380 占上证 380 行业比例 % 权重 % 广汽集团汽车与汽车零部件际华集团耐用消费品与服装中国西电资本品重庆水务公用事业内蒙华电公用事业广深铁路运输申能股份公用事业上海电力公用事业上海建工资本品酒钢宏兴原材料上证综指代码简称总市值 ( 亿元 ) 自由流通市值 ( 亿元 ) 中证一级行业中国石油能源工商银行金融地产农业银行金融地产中国银行金融地产中国石化能源中国人寿金融地产中国平安金融地产中国中车工业招商银行金融地产中国神华能源 09

13 上证指数季报四季度末样本分布上证 180 指数股票数目占市场比例 % 自由流通市值 ( 亿元 ) 占市场比例 (%) 规模分布 50~100 亿元 ~500 亿 ~1000 亿 ~5000 亿亿元以上上证 50 指数股票数目占市场比例 % 自由流通市值 ( 亿元 ) 占市场比例 (%) 规模分布 100~500 亿 ~1000 亿 ~5000 亿亿元以上上证 380 指数股票数目占市场比例 % 自由流通市值 ( 亿元 ) 占市场比例 (%) 规模分布 30~50 亿 ~100 亿 ~200 亿 ~500 亿亿元以上上证综指股票数目总市值 ( 亿元 ) 自由流通市值 ( 亿元 ) 规模分布 30 亿元以下 ~50 亿 ~100 亿 ~200 亿 ~500 亿亿元以上上证系列指数概况 10

14 上海证券交易所一上证系列指数季度表现代码简称最高 ( 日期 ) 最低 ( 日期 ) 收盘 ( ) 季度涨跌 % 上证 180 系列上证上证金融治理基建资源运输超大盘上证中盘等权上证海外上证 180 风格指数成长价值 R 成长 R 价值上证规模指数上证上证小盘上证中小上证全指上证全指风格指数全指成长全指价值全 R 成长全 R 价值上证行业指数上证能源上证材料上证工业上证可选上证消费上证医药上证金融上证信息上证电信上证公用

15 上证指数季报代码简称最高 ( 日期 ) 最低 ( 日期 ) 收盘 ( ) 季度涨跌 % 上证行业策略指数能源等权材料等权工业等权可选等权消费等权医药等权金融等权信息等权电信等权公用等权上证央企民企国企主题指数上证央企上证民企上证地企上证国企上证其他主题指数红利指数责任指数上证沪企上证周期非周期上证龙头上证商品上证新兴上证资源消费上证综合类指数上证指数 A 股指数 B 股指数工业指数商业指数地产指数公用指数综合指数新综指中型综指上证流通上证行业指数固定收益指数国债指数企债指数沪公司债沪分离债沪企债上证基金类指数基金指数指数衍生品 12

16 指数衍生品上海证券交易所指数名称产品名称交易所产品代码资产净值 ( 亿元 ) ETF 上证 50 指数博时上证 50 交易型开放式指数证券投资上海证券交易所 OF 3.04 上证可质押城投债指数海富通上证可质押城投债交易型开放式上海证券交易所 OF 上证 380 指数万家上证 380 交易型开放式指数证券投资上海证券交易所 OF 0.04 上证企债 30 指数上证企债 30 交易型开放式指数证券投资上海证券交易所 OF 1.68 上证 180 高贝塔指数上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投上海证券交易所 OF 0.18 上证市值百强指数上证市值百强交易型开放式指数证券投上海证券交易所 OF 0.20 上证能源指数上证能源交易型开放式指数发起式证券上海证券交易所 OF 0.78 上证原材料指数上证原材料交易型开放式指数发起式证上海证券交易所 OF 0.53 上证主要消费指数上证主要消费交易型开放式指数发起式上海证券交易所 OF 3.36 上证金融指数上证金融地产交易型开放式指数发起式上海证券交易所 OF 3.71 上证医药指数上证医药卫生交易型开放式指数发起式上海证券交易所 OF 3.02 上证 5 年期国债指数上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投上海证券交易所 OF 3.90 上证 50 等权重指数上证 50 等权重交易型开放式指数证券投上海证券交易所 OF 1.25 上证 180 等权重指数上证 180 等权重交易型开放式指数基金上海证券交易所 OF 5.65 上证自然资源指数上证自然资源交易型开放式指数证券投上海证券交易所 OF 1.43 上证 380 指数上证 380 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 5.38 上证 180 成长指数上证 180 成长交易型开放式指数证券投资上海证券交易所 OF 0.89 上证国有企业 100 指数上证国有企业 100 交易型开放式指数基金上海证券交易所 OF 0.60 上证非周期行业 100 指数上证非周期行业 100 交易型开放式指数基上海证券交易所 OF 0.78 上证新兴产业指数上证新兴产业交易型开放式指数证券投上海证券交易所 OF 1.83 上证 180 金融指数上证 180 金融交易型开放式指数证券投资上海证券交易所 OF 上证综指指数富国上证综指交易型开放式指数证券投上海证券交易所 OF 3.24 上证中小盘指数上证中小盘交易型开放式指数证券投资上海证券交易所 OF 0.42 上证消费 80 指数上证消费 80 交易型开放式指数证券投资上海证券交易所 OF 2.51 上证大宗商品指数上证大宗商品股票交易型开放式指数基上海证券交易所 OF 2.41 上证龙头指数上证龙头企业交易型开放式指数证券投上海证券交易所 OF 2.16 上证周期行业 50 指数上证周期行业 50 交易型开放式指数基金上海证券交易所 OF 0.76 上证民营企业 50 指数上证民营企业 50 交易型指数证券投资基上海证券交易所 OF 1.35 上证社会责任指数上证社会责任交易型开放式指数证券投上海证券交易所 OF 1.57 上证 180 价值指数上证 180 价值交易型开放式指数证券投资上海证券交易所 OF 5.81 上证中盘指数基金易方达上证中盘交易型指数证券投资基上海证券交易所 OF 5.27 上证超级大盘指数金上证超级大盘交易型开放式指数证券投上海证券交易所 OF 3.58 上证 180 公司治理指数资基金上证 180 公司治理交易型指数证券投资基上海证券交易所 OF 上证中央企业 50 指数金上证中央企业 50 开放式指数证券投资基上海证券交易所 OF 5.01 上证红利指数金上证红利交易型开放式指数证券投资基上海证券交易所 OF 9.83 上证 180 指数金上证 180 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 上证 50 指数上证 50 交易型开放式指数证券投资基金上海证券交易所 OF 上证 50 指数中银保诚标智上证 50ETF 香港交易所 3024.HK 1.70 上证 50 指数中银保诚标智上证 50ETF 台湾证券交易所 TW / 上证 50 指数元大宝来上证 50ETF 台湾证券交易所 :TT 上证 50 指数野村上证 50ETF 大阪证券交易所 1309.O 4.73 上证 50 指数大华上证 50ETF 新加坡交易所 USSE50.SP 2.16 上证 180 指数富邦上证 180ETF 台湾证券交易所 TW 上证 180 指数富邦上证 180 单日正向两倍基金台湾证券交易所 00633L:TT 上证 180 指数富邦上证 180 单日反向一倍基金台湾证券交易所 00634R:TT 9.05 指数基金上证 50 指数天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金上海证券交易所 OF 0.10 上证 50 指数国金通用上证 50 指数分级证券投资基金上海证券交易所 OF 1.19 上证 50 指数易方达上证 50 指数分级证券投资基金上海证券交易所 OF 上证 380 指数中海上证 380 指数证券投资基金上海证券交易所 OF 0.58 上证 380 指数中邮上证 380 指数增强型证券投资基金上海证券交易所 OF 0.86 上证 50 指数中海上证 50 指数增强型证券投资基金上海证券交易所 OF 1.80 上证综合指数汇添富上证综合指数证券投资基金上海证券交易所 OF 上证 50 指数易方达 50 指数证券投资基金上海证券交易所 OF 上证 180 指数万家 180 指数证券投资基金上海证券交易所 OF 上证 180 指数万家 180 指数证券投资基金上海证券交易 O

17 上证指数季报指标定义 1. 流通市值覆盖率与全市场比较, 考察指数样本股流通市值所占比例大小, 该值越大表明市场代表性越强 MV I 算法 : 流通市值覆盖率 = MV M 其中,MV I - 指数的流通市值 ; MV M - 如果是上证 50 指数上证 180 指数, 上证 380 指数, 是上证 A 股的流通市值 ; 如果是上证综指, 是上证综指的流通市值 2. 总市值覆盖率与全市场比较, 考察指数样本股总市值所占比例大小, 该值越大表明市场代表性越强算法 : 总市值覆盖率 = TMV I TMV M 其中,TMV I - 指数的总市值 ; TMV M - 如果是上证 50 指数上证 180 指数, 上证 380 指数, 是上证 A 股的总市值 ; 如果是上证综指, 是上证综指的总市值 3. 样本股日均成交金额考察指数样本股总成交金额, 反应考察期间市场资金向指数流向的情况, 该值越大说明市场代表性越好每日指数的成交金额算法 : 样本股日均成交金额 =mean( ) 4. 换手率每日样本股个数考察指数的成交活跃程度, 反映指数流动性的高低算法 :TO= TTV TMN = TV i MN i 其中,TO 换手率 ; TTV 总成交量 ; TMN 流通股本 ; TV i - 指数中第 i 只股票的成交量 ; MN i - 指数中第 i 只股票的流通股本 5. 税后利润算法 :PNP I = (Jlr i TN i / PN i ) 其中,PNP I 指数的税后利润 ; Jlr i 指数中第 i 只股票的净利润 ; TN i 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PN i 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 6. 每股收益算法 :PNP I = (Jlr i TN i / PN i ) TN i 其中,PNP I 指数的每股收益 ; Jlr i 指数中第 i 只股票的净利润 ; TN i 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PN i 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 7. 股东权益算法 :PNA I = (jzc i TN i / PN i ) 其中,PNA I 指数的股东权益 ; jzc i 指数中第 i 只股票的净资产 ; TN i 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PN i 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 8. 每股净资产算法 :PNA I = (jzc i TN i / PN i ) TN i 其中,PNA I 指数的每股净资产 ; Jzc i 指数中第 i 只股票的净资产 ; TN i 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; 14

18 上海证券交易所 PN i 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 9. 总资产收益率从总资产的角度考察指数样本股的收益情况, 反映指数样本股与实体经济的关系算法 :ROTA= TNP TA = (NP i TN i / PN i ) (TA i TN i / PN i ) 其中,ROTA- 总资产收益率 ; TNP - 净利润 ( 含少数股东损益 ); TA- 资产总额 ; NP i - 指数中第 i 只股票的净利润 ; TA i - 指数中第 i 只股票的总资产 TN i - 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PN i - 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 10. 净资产收益率考察指数样本股的股权资产的收益情况, 反映指数样本股与实体经济的关系算法 :ROE = TNP TNA = (NP i TN i / PN i ) (NA i TN i / PN i ) 其中,ROE - 净资产收益率 TNP - 净利润总额 ; TNA- 净资产总额 ; NP i - 指数中第 i 只股票的净利润 ; NA i - 指数中第 i 只股票的净资产 TN i N N - 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PN i N N - 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 11. 股东权益比率算法 :ROR = TPR TA = (NN NPR i TN i /PN i NN N ) (TA i TN i / PN i NN N ) 其中,ROR - 股东权益比率 ; TPR- 股东权益 ( 含少数股东权益 ); TA - 资产总额 ; PR i NN N - 指数中第 i 只股票的股东权益 ; TA i NN N - 指数中第 i 只股票的总资产 NN N TN i - 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; NN N PN i - 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 12. 资产负债比率算法 :ROD= (TA inn N NN N PR i NN N NN N ) TN i NN N NN N /PN i NN N NN N (NN N TA i NN N NN N TN i NN N / NN N PN i NN N ) 其中,ROD- 资产负债比率 ; PR i NN N NN N - 指数中第 i 只股票的股东权益 ( 含少数股东权益 ); TA i NN N N N - 指数中第 i 只股票的总资产 TN i NN N NN N - 指数中第 i 只股票的 A 股股本 ; PN i NN N NN N - 指数中第 i 只股票的公司股本 ( 含 A H 等股本 ) 13. 季度末市值规模分布上证指数成分股的市值规模分布 : 流通市值占市场比例 (%): 跟上海 A 股股票去比 ; 上证综合指数成份股的市值规模分布 : 流通市值占市场比例 (%): 跟上海 A B 股股票去比 15

Microsoft Word - 2015一季报

Microsoft Word - 2015一季报上证指数季报目录本季度情况介绍 -----------------------------------------------------------------1 上证指数季度走势图 (2015.01-2015.03------------------------------------------2 指数基本资料 -------------------------------------------------------------------3