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3 上 证 指 数 季 报 目 录 本 季 度 情 况 介 绍 上 证 指 数 季 度 走 势 图 ( ) 指 数 基 本 资 料 一 上 证 指 数 收 益 率 和 波 动 率 二 上 证 指 数 市 盈 率 三 上 证 指 数 市 净 率 四 上 证 指 数 股 息 率 五 上 证 指 数 市 场 基 本 指 标 六 上 证 指 数 财 务 基 本 指 标 指 数 行 业 分 布 比 较 一 上 证 50 指 数 行 业 分 布 二 上 证 180 指 数 行 业 分 布 三 上 证 380 指 数 行 业 分 布 四 上 证 综 合 指 数 行 业 分 布 样 本 股 表 现 一 本 季 度 十 大 涨 跌 成 分 股 二 本 季 度 十 大 成 交 成 分 股 三 季 度 末 十 大 权 重 成 分 股 四 季 度 末 样 本 分 布 上 证 系 列 指 数 概 况 一 上 证 系 列 指 数 季 度 表 现 指 数 衍 生 品 指 标 定 义

4 上 海 证 券 交 易 所 本 季 度 情 况 介 绍 指 数 收 盘 (2016 年 6 月 30 日 ) 和 二 季 度 涨 跌 幅 上 证 180 指 数 % 上 证 企 债 指 数 % 上 证 50 指 数 % 上 证 国 债 指 数 % 上 证 380 指 数 % 上 证 基 金 指 数 % 上 证 综 指 指 数 % 本 季 度 180 指 数 与 上 证 综 指 的 日 收 益 率 相 关 系 数 为 97%, 显 示 了 较 强 的 市 场 代 表 性 6 月 30 日, 上 证 180 指 数 成 份 股 的 流 通 市 值 占 上 海 A 股 市 场 的 69%, 总 市 值 占 64%, 覆 盖 了 市 场 的 主 体 部 分 同 期, 上 证 380 和 上 证 180 指 数 的 日 收 益 率 相 关 系 数 为 89.56%, 流 通 市 值 占 上 海 A 股 市 场 的 18%, 总 市 值 占 上 海 A 股 市 场 的 21%, 覆 盖 了 剩 余 市 场 的 大 部 分 上 证 180 指 数 上 证 50 指 数 和 上 证 380 指 数 的 每 股 收 益 分 别 为 0.63 元 0.7 元 和 0.3 元 6 月 末 上 证 180 指 数 上 证 50 指 数 和 上 证 380 指 数 的 市 盈 率 分 别 为 倍 9.48 倍 和 倍, 而 上 年 同 期 上 证 180 指 数 上 证 50 指 数 和 上 证 380 指 数 的 市 盈 率 则 分 别 为 倍 倍 和 倍 本 季 度 上 证 消 费 指 数 涨 幅 3.979%, 在 沪 市 A 股 指 数 体 系 中 涨 幅 居 前 本 季 度 上 证 工 业 指 数 跌 幅 %, 在 沪 市 A 股 指 数 体 系 中 跌 幅 居 前 01

5 上 证 指 数 季 报 上 证 指 数 季 度 走 势 ( ) 9% 上 证 综 指 上 证 50 上 证 180 上 证 380 7% 5% 3% 1% -1% 2016 年 4 月 2016 年 5 月 2016 年 6 月 -3% -5% -7% 0.6% 0.4% 上 证 基 金 0.12% 0.1% 0.08% 国 债 指 数 企 债 指 数 0.2% 0.06% 0.04% 0% -0.2% 2016 年 4 月 2016 年 5 月 2016 年 6 月 0.02% 0% -0.02% -0.04% 2016 年 4 月 2016 年 5 月 2016 年 6 月 -0.4% -0.06% -0.08% -0.6% -0.1% 02

6 上 海 证 券 交 易 所 指 数 基 本 资 料 一 上 证 指 数 收 益 率 和 波 动 率 累 计 收 益 % 日 收 益 标 准 差 % 4 月 5 月 6 月 季 度 上 年 本 季 4 月 5 月 6 月 季 度 上 年 本 季 上 证 上 证 上 证 上 证 指 数 二 上 证 指 数 市 盈 率 本 季 末 滚 动 市 盈 率 上 证 50 上 证 180 上 证 380 上 证 指 数 上 年 本 季 末 滚 动 市 盈 率 上 证 50 上 证 180 上 证 380 上 证 指 数 三 上 证 指 数 市 净 率 本 季 度 末 市 净 率 上 季 度 末 市 净 4率 上 证 50 上 证 180 上 证 380 上 证 指 数 0 上 证 50 上 证 180 上 证 380 上 证 指 数 四 上 证 指 数 股 息 率 本 季 度 末 末 股 息 率 上 季 度 末 末 股 息 率 上 证 50 上 证 180 上 证 380 上 证 指 数 0 上 证 50 上 证 180 上 证 380 上 证 指 数 03

7 上 证 指 数 季 报 五 上 证 指 数 市 场 基 本 指 标 上 证 50 上 证 180 上 证 380 上 证 综 指 指 数 总 市 值 ( 万 亿 元 ) 指 数 总 市 值 覆 盖 率 % 指 数 流 通 市 值 ( 万 亿 元 ) 指 数 流 通 市 值 覆 盖 率 率 % 样 本 股 日 均 成 交 额 ( 亿 元 ) 换 手 率 % 指 数 日 收 益 相 关 系 数 六 上 证 指 数 财 务 基 本 指 标 上 证 50 上 证 180 上 证 380 上 证 综 指 税 后 利 润 ( 亿 元 ) 股 东 权 益 ( 亿 元 ) 每 股 收 益 ( 元 ) 每 股 净 资 产 ( 元 ) 净 资 产 收 益 率 % 股 东 权 益 比 率 % 资 产 负 债 比 率 % 资 产 报 酬 率 % 指 数 行 业 分 布 比 较 一 上 证 50 指 数 行 业 分 布 中 证 一 级 行 业 股 票 数 目 占 行 业 比 例 % 自 由 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 占 行 业 比 例 % 指 数 权 重 % 能 源 原 材 料 工 业 可 选 消 费 主 要 消 费 金 融 地 产 电 信 业 务 公 用 事 业

8 上 海 证 券 交 易 所 二 上 证 180 指 数 行 业 分 布 中 证 一 级 行 业 股 票 数 目 占 行 业 比 例 % 自 由 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 占 行 业 比 例 % 指 数 权 重 % 能 源 , 原 材 料 , 工 业 , 可 选 消 费 , 主 要 消 费 , 医 药 卫 生 , 金 融 地 产 , 信 息 技 术 , 电 信 业 务 , 公 用 事 业 , 三 上 证 380 指 数 行 业 分 布 中 证 二 级 行 业 股 票 数 目 占 行 业 比 例 % 自 由 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 占 行 业 比 例 % 指 数 权 重 % 能 源 , 原 材 料 , 资 本 品 , 商 业 服 务 与 商 业 用 品 运 输 , 汽 车 与 汽 车 零 部 件 , 耐 用 消 费 品 与 服 装 , 消 费 者 服 务 媒 体 , 零 售 业 , 食 品 与 主 要 用 品 零 售 食 品 饮 料 与 烟 草 , 家 庭 与 个 人 用 品 医 疗 保 健 设 备 与 服 务 制 药 生 物 科 技 和 生 , 房 地 产 , 软 件 与 服 务 , 技 术 硬 件 与 设 备 , 半 导 体 产 品 与 设 备 , 通 信 设 备 公 用 事 业 ,

9 上 证 指 数 季 报 四 上 证 综 合 指 数 行 业 分 布 中 证 一 级 行 业 股 票 数 目 总 市 值 ( 亿 元 ) 自 由 流 通 市 值 能 源 44 24, , 原 材 料 , , 工 业 , , 可 选 消 费 , , 主 要 消 费 84 14, , 医 药 卫 生 66 8, , 金 融 地 产 , , 信 息 技 术 75 10, , 电 信 业 务 16 2, , 公 用 事 业 57 12, , 样 本 股 表 现 一 本 季 度 十 大 涨 跌 成 分 股 上 证 180 指 数 代 码 简 称 涨 幅 % 代 码 简 称 跌 幅 % 山 东 黄 金 梅 花 生 物 浦 东 金 桥 建 发 股 份 大 名 城 宁 波 港 贵 州 茅 台 上 海 电 气 伊 利 股 份 际 华 集 团 同 方 股 份 小 商 品 城 洛 阳 钼 业 浙 江 龙 盛 恒 生 电 子 绿 地 控 股 中 金 黄 金 张 江 高 科 南 方 航 空 中 国 远 洋 上 证 50 指 数 代 码 简 称 涨 幅 % 代 码 简 称 跌 幅 % 贵 州 茅 台 上 海 电 气 伊 利 股 份 中 国 远 洋 南 方 航 空 东 方 证 券 华 泰 证 券 东 方 明 珠 招 商 银 行 兴 业 证 券 海 通 证 券 中 国 中 铁 北 方 稀 土 中 航 动 力 工 商 银 行 XD 中 国 交 中 国 太 保 中 国 重 工 北 京 银 行 XD 中 国 联

10 上 海 证 券 交 易 所 上 证 380 指 数 代 码 简 称 涨 幅 % 代 码 简 称 跌 幅 % 贵 研 铂 业 三 峡 水 利 厦 门 钨 业 宏 图 高 科 华 懋 科 技 广 汇 汽 车 凯 乐 科 技 华 新 水 泥 太 极 实 业 东 阳 光 科 福 斯 特 郑 煤 机 桃 李 面 包 石 化 油 服 法 拉 电 子 强 生 控 股 柳 州 医 药 日 照 港 中 国 国 贸 锦 江 投 资 上 证 综 指 代 码 简 称 涨 幅 % 代 码 简 称 跌 幅 % 多 伦 科 技 *ST 新 集 威 龙 股 份 *ST 昆 机 三 棵 树 *ST 山 水 百 利 科 技 ST 成 城 上 海 沪 工 三 峡 水 利 德 宏 股 份 梅 花 生 物 嘉 澳 环 保 宏 图 高 科 四 方 冷 链 广 汇 汽 车 天 鹅 股 份 建 发 股 份 赛 福 天 华 新 水 泥 二 本 季 度 十 大 成 交 成 分 股 上 证 180 指 数 代 码 简 称 成 交 金 额 ( 亿 元 ) 代 码 简 称 成 交 股 数 ( 亿 股 ) 恒 生 电 子 四 川 长 虹 中 信 证 券 紫 金 矿 业 金 证 股 份 包 钢 股 份 山 东 黄 金 中 国 石 化 北 方 稀 土 海 南 航 空 东 兴 证 券 中 国 银 行 中 国 平 安 XD 建 设 银 同 方 股 份 中 信 证 券 贵 州 茅 台 洛 阳 钼 业 兴 业 银 行 北 方 稀 土

11 上 证 指 数 季 报 上 证 50 指 数 代 码 简 称 成 交 金 额 ( 亿 元 ) 代 码 简 称 成 交 股 数 ( 亿 股 ) 中 信 证 券 包 钢 股 份 北 方 稀 土 中 国 石 化 中 国 平 安 中 国 银 行 贵 州 茅 台 中 信 证 券 兴 业 银 行 北 方 稀 土 海 通 证 券 农 业 银 行 民 生 银 行 南 方 航 空 东 方 证 券 兴 业 证 券 光 大 证 券 民 生 银 行 兴 业 证 券 中 国 建 筑 上 证 380 指 数 代 码 简 称 成 交 金 额 ( 亿 元 ) 代 码 简 称 成 交 股 数 ( 亿 股 ) 宁 波 韵 升 石 化 油 服 赤 峰 黄 金 大 连 港 厦 门 钨 业 士 兰 微 均 胜 电 子 三 峡 水 利 杉 杉 股 份 旗 滨 集 团 东 软 集 团 福 田 汽 车 三 峡 水 利 鑫 科 材 料 浪 潮 软 件 有 研 新 材 有 研 新 材 紫 江 企 业 中 天 科 技 赤 峰 黄 金 上 证 综 指 代 码 简 称 成 交 金 额 ( 亿 元 ) 代 码 简 称 成 交 股 数 ( 亿 股 ) 恒 生 电 子 四 川 长 虹 中 信 证 券 紫 金 矿 业 金 证 股 份 包 钢 股 份 山 东 黄 金 海 润 光 伏 盛 和 资 源 中 国 石 化 北 方 稀 土 海 南 航 空 东 兴 证 券 中 国 银 行 中 国 平 安 XD 建 设 银 同 方 股 份 中 信 证 券 宁 波 韵 升 洛 阳 钼 业

12 上 海 证 券 交 易 所 三 季 度 末 十 大 权 重 成 分 股 上 证 180 指 数 上 证 50 指 数 代 码 简 称 调 整 市 值 ( 亿 元 ) 中 证 一 级 行 业 占 上 证 50 行 业 比 例 % 占 上 证 50 权 重 % 占 上 证 180 行 业 比 例 % 占 上 证 180 权 重 % 工 商 银 行 11, 金 融 地 产 中 国 石 油 11, 能 源 农 业 银 行 9, 金 融 地 产 中 国 银 行 6, 金 融 地 产 中 国 石 化 4, 能 源 中 国 人 寿 4, 金 融 地 产 贵 州 茅 台 3, 主 要 消 费 招 商 银 行 3, 金 融 地 产 中 国 平 安 3, 金 融 地 产 浦 发 银 行 3, 金 融 地 产 上 证 380 指 数 代 码 简 称 调 整 市 值 ( 亿 元 ) 中 证 二 级 行 业 占 上 证 380 占 上 证 380 行 业 比 例 % 权 重 % 广 汽 集 团 汽 车 与 汽 车 零 部 件 万 华 化 学 原 材 料 中 海 油 服 能 源 中 南 传 媒 媒 体 XD 兖 州 煤 能 源 厦 门 钨 业 原 材 料 宁 沪 高 速 运 输 重 庆 水 务 公 用 事 业 中 文 传 媒 媒 体 通 化 东 宝 制 药 生 物 科 技 和 生 命 科 学 上 证 综 指 代 码 简 称 总 市 值 ( 亿 元 ) 自 由 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 中 证 一 级 行 业 工 商 银 行 11, , 金 融 地 产 中 国 石 油 11, , 能 源 农 业 银 行 9, , 金 融 地 产 中 国 银 行 6, , 金 融 地 产 中 国 石 化 4, , 能 源 中 国 人 寿 4, , 金 融 地 产 贵 州 茅 台 3, , 主 要 消 费 招 商 银 行 3, , 金 融 地 产 中 国 平 安 3, , 金 融 地 产 浦 发 银 行 3, , 金 融 地 产 09

13 上 证 指 数 季 报 四 季 度 末 样 本 分 布 上 证 180 指 数 股 票 数 目 占 市 场 比 例 % 自 由 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 占 市 场 比 例 (%) 规 模 分 布 50~100 亿 元 ~500 亿 ~1000 亿 ~5000 亿 亿 元 以 上 上 证 50 指 数 股 票 数 目 占 市 场 比 例 % 自 由 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 占 市 场 比 例 (%) 规 模 分 布 100~500 亿 ~1000 亿 ~5000 亿 亿 元 以 上 上 证 380 指 数 股 票 数 目 占 市 场 比 例 % 自 由 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 占 市 场 比 例 (%) 规 模 分 布 30~50 亿 ~100 亿 ~200 亿 ~500 亿 亿 元 以 上 上 证 综 指 股 票 数 目 总 市 值 ( 亿 元 ) 自 由 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 规 模 分 布 30 亿 元 以 下 ~50 亿 ~100 亿 ~200 亿 ~500 亿 亿 元 以 上 上 证 系 列 指 数 概 况 10

14 上 海 证 券 交 易 所 一 上 证 系 列 指 数 季 度 表 现 代 码 简 称 最 高 ( 日 期 ) 最 低 ( 日 期 ) 收 盘 ( ) 季 度 涨 跌 % 上 证 180 系 列 上 证 上 证 金 融 治 理 基 建 资 源 运 输 超 大 盘 上 证 中 盘 等 权 上 证 海 外 上 证 180 风 格 指 数 成 长 价 值 R 成 长 R 价 值 上 证 规 模 指 数 上 证 上 证 小 盘 上 证 中 小 上 证 全 指 上 证 全 指 风 格 指 数 全 指 成 长 全 指 价 值 全 R 成 长 全 R 价 值 上 证 行 业 指 数 上 证 能 源 上 证 材 料 上 证 工 业 上 证 可 选 上 证 消 费 上 证 医 药 上 证 金 融 上 证 信 息 上 证 电 信 上 证 公 用

15 上 证 指 数 季 报 代 码 简 称 最 高 ( 日 期 ) 最 低 ( 日 期 ) 收 盘 ( ) 季 度 涨 跌 % 上 证 行 业 策 略 指 数 能 源 等 权 材 料 等 权 工 业 等 权 可 选 等 权 消 费 等 权 医 药 等 权 金 融 等 权 信 息 等 权 电 信 等 权 公 用 等 权 上 证 央 企 民 企 国 企 主 题 指 数 上 证 央 企 上 证 民 企 上 证 地 企 上 证 国 企 上 证 其 他 主 题 指 数 红 利 指 数 责 任 指 数 上 证 沪 企 上 证 周 期 非 周 期 上 证 龙 头 上 证 商 品 上 证 新 兴 上 证 资 源 消 费 上 证 综 合 类 指 数 上 证 指 数 A 股 指 数 B 股 指 数 工 业 指 数 商 业 指 数 地 产 指 数 公 用 指 数 综 合 指 数 新 综 指 中 型 综 指 上 证 流 通 上 证 行 业 指 数 固 定 收 益 指 数 国 债 指 数 企 债 指 数 沪 公 司 债 沪 企 债 上 证 基 金 类 指 数 基 金 指 数 指 数 衍 生 品 12

16 指 数 衍 生 品 上 海 证 券 交 易 所 指 数 名 称 产 品 名 称 交 易 所 产 品 代 码 资 产 净 值 ( 亿 元 ) ETF 上 证 50 指 数 博 时 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 1.63 上 证 可 质 押 城 投 债 指 数 海 富 通 上 证 可 质 押 城 投 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 上 证 380 指 数 万 家 上 证 380 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.06 上 证 企 债 30 指 数 上 证 企 债 30 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.93 上 证 金 融 地 产 行 业 指 数 上 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.60 上 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 上 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 1.09 上 证 主 要 消 费 行 业 指 数 上 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 2.38 上 证 5 年 期 国 债 指 数 上 证 5 年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 6.37 上 证 50 等 权 重 指 数 上 证 50 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.92 上 证 180 等 权 重 指 数 上 证 180 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 1.22 上 证 自 然 资 源 指 数 上 证 自 然 资 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.75 上 证 380 指 数 上 证 380 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 2.62 上 证 180 成 长 指 数 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.56 上 证 国 有 企 业 100 指 数 上 证 国 有 企 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.24 上 证 非 周 期 行 业 100 指 数 上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.33 上 证 新 兴 产 业 指 数 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.85 上 证 180 金 融 股 指 数 上 证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 上 证 综 合 指 数 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 1.38 上 证 中 小 盘 指 数 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.27 上 证 消 费 80 指 数 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 1.22 上 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 1.42 上 证 龙 头 企 业 指 数 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 1.21 上 证 周 期 行 业 50 指 数 上 证 周 期 行 业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.47 上 证 民 营 企 业 50 指 数 上 证 民 营 企 业 50 交 易 型 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.82 上 证 社 会 责 任 指 数 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 1.01 上 证 180 价 值 指 数 上 证 180 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 1.40 上 证 中 盘 指 数 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 2.58 上 证 超 级 大 盘 指 数 上 证 超 级 大 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 2.24 上 证 180 公 司 治 理 指 数 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 6.52 上 证 央 企 50 指 数 上 证 中 央 企 业 50 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 2.33 上 证 红 利 指 数 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 5.77 上 证 180 指 数 上 证 180 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 上 证 50 指 数 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 上 证 50 指 数 中 银 国 际 德 国 商 业 银 行 上 证 50 A 股 指 数 UCITS ETF 中 欧 国 际 交 易 所 BOC1.GR 0.18 上 证 50 指 数 中 银 保 诚 标 智 上 证 50ETF 香 港 交 易 所 3024.HK 0.80 上 证 50 指 数 中 银 保 诚 标 智 上 证 50ETF 台 湾 证 券 交 易 所 TW / 上 证 50 指 数 元 大 宝 来 上 证 50ETF 台 湾 证 券 交 易 所 :TT 9.84 上 证 50 指 数 野 村 上 证 50ETF 大 阪 证 券 交 易 所 1309.O 3.05 上 证 50 指 数 大 华 上 证 50ETF 新 加 坡 交 易 所 USSE50.SP 1.51 上 证 180 指 数 富 邦 上 证 180ETF 台 湾 证 券 交 易 所 TW 上 证 180 两 倍 杠 杆 指 数 富 邦 上 证 180 单 日 正 向 两 倍 基 金 台 湾 证 券 交 易 所 00633L:TT 上 证 180 反 向 指 数 富 邦 上 证 180 单 日 反 向 一 倍 基 金 台 湾 证 券 交 易 所 00634R:TT 2.69 指 数 基 金 上 证 50 指 数 长 盛 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.26 上 证 50 指 数 天 弘 上 证 50 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.31 上 证 50 指 数 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 0.26 上 证 50 指 数 易 方 达 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 6.63 上 证 380 指 数 中 邮 上 证 380 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 1.30 上 证 50 指 数 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 1.37 上 证 综 合 指 数 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 上 证 50 指 数 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF 上 证 180 指 数 万 家 180 指 数 证 券 投 资 基 金 上 海 证 券 交 易 所 OF

17 上 证 指 数 季 报 指 标 定 义 1. 流 通 市 值 覆 盖 率 与 全 市 场 比 较, 考 察 指 数 样 本 股 流 通 市 值 所 占 比 例 大 小, 该 值 越 大 表 明 市 场 代 表 性 越 强 MMVV II 算 法 : 流 通 市 值 覆 盖 率 = MMVV MM 其 中,MMVV II - 指 数 的 流 通 市 值 ; MMVV MM - 如 果 是 上 证 50 指 数 上 证 180 指 数, 上 证 380 指 数, 是 上 证 A 股 的 流 通 市 值 ; 如 果 是 上 证 综 指, 是 上 证 综 指 的 流 通 市 值 2. 总 市 值 覆 盖 率 与 全 市 场 比 较, 考 察 指 数 样 本 股 总 市 值 所 占 比 例 大 小, 该 值 越 大 表 明 市 场 代 表 性 越 强 算 法 : 总 市 值 覆 盖 率 = TTTTVV II TTTTVV MM 其 中,TTMMVV II - 指 数 的 总 市 值 ; TTMMVV MM - 如 果 是 上 证 50 指 数 上 证 180 指 数, 上 证 380 指 数, 是 上 证 A 股 的 总 市 值 ; 如 果 是 上 证 综 指, 是 上 证 综 指 的 总 市 值 3. 样 本 股 日 均 成 交 金 额 考 察 指 数 样 本 股 总 成 交 金 额, 反 应 考 察 期 间 市 场 资 金 向 指 数 流 向 的 情 况, 该 值 越 大 说 明 市 场 代 表 性 越 好 每 日 指 数 的 成 交 金 额 算 法 : 样 本 股 日 均 成 交 金 额 =mean( ) 4. 换 手 率 每 日 样 本 股 个 数 考 察 指 数 的 成 交 活 跃 程 度, 反 映 指 数 流 动 性 的 高 低 算 法 :TO= TTTTTT = TTVV ii TTTTNN MMNN ii 其 中,TO 换 手 率 ; TTV 总 成 交 量 ; TMN 流 通 股 本 ; TTVV ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 成 交 量 ; MMNN ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 流 通 股 本 5. 税 后 利 润 算 法 :PPPPPP II = (JJJJrr ii TTNN ii / PPNN ii ) 其 中,PPPPPP II 指 数 的 税 后 利 润 ; JJJJrr ii 指 数 中 第 i 只 股 票 的 净 利 润 ; TTNN ii 指 数 中 第 i 只 股 票 的 A 股 股 本 ; PPNN ii 指 数 中 第 i 只 股 票 的 公 司 股 本 ( 含 A H 等 股 本 ) 6. 每 股 收 益 算 法 :PPPPPP II = (JJJJ rr ii TTNN ii / PPNN ii ) TTNN ii 其 中,PPPPPP II 指 数 的 每 股 收 益 ; JJJJrr ii 指 数 中 第 i 只 股 票 的 净 利 润 ; TTNN ii 指 数 中 第 i 只 股 票 的 A 股 股 本 ; PPNN ii 指 数 中 第 i 只 股 票 的 公 司 股 本 ( 含 A H 等 股 本 ) 7. 股 东 权 益 算 法 :PPPPAA II = (jjjjcc ii TTNN ii / PPNN ii ) 其 中,PPPPAA II 指 数 的 股 东 权 益 ; jzzcc ii 指 数 中 第 i 只 股 票 的 净 资 产 ; TTNN ii 指 数 中 第 i 只 股 票 的 A 股 股 本 ; PPNN ii 指 数 中 第 i 只 股 票 的 公 司 股 本 ( 含 A H 等 股 本 ) 8. 每 股 净 资 产 算 法 :PPPPAA II = (jjjj cc ii TTNN ii / PPNN ii ) TTNN ii 其 中,PPPPAA II 指 数 的 每 股 净 资 产 ; JJzzcc ii 指 数 中 第 i 只 股 票 的 净 资 产 ; TTNN ii 指 数 中 第 i 只 股 票 的 A 股 股 本 ; PPNN ii 指 数 中 第 i 只 股 票 的 公 司 股 本 ( 含 A H 等 股 本 ) 14

18 上 海 证 券 交 易 所 9. 总 资 产 收 益 率 从 总 资 产 的 角 度 考 察 指 数 样 本 股 的 收 益 情 况, 反 映 指 数 样 本 股 与 实 体 经 济 的 关 系 算 法 :RRRRRRRR= TTTTTT = (NNPP ii TTNN ii / PPNN ii ) TTTT (TTAA ii TTNN ii / PPNN ii ) 其 中,RRRRRRRR- 总 资 产 收 益 率 ; TTTTTT - 净 利 润 ( 含 少 数 股 东 损 益 ); TTTT- 资 产 总 额 ; NNPP ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 净 利 润 ; TTAA ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 总 资 产 TTNN ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 A 股 股 本 ; PPNN ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 公 司 股 本 ( 含 A H 等 股 本 ) 10. 净 资 产 收 益 率 考 察 指 数 样 本 股 的 股 权 资 产 的 收 益 情 况, 反 映 指 数 样 本 股 与 实 体 经 济 的 关 系 算 法 :RRRRRR = TTTTTT = (NNPP ii TTNN ii / PPNN ii ) TTTTTT (NNAA ii TTNN ii / PPNN ii ) 其 中,RRRRRR - 净 资 产 收 益 率 TNP - 净 利 润 总 额 ; TNA- 净 资 产 总 额 ; NNPP ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 净 利 润 ; NNNN ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 净 资 产 TN ii NN ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 A 股 股 本 ; PPPP ii NN ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 公 司 股 本 ( 含 A H 等 股 本 ) 11. 股 东 权 益 比 率 算 法 :ROR = TTTTTT TTTT = (PPRR iipppp ii TTTT ii /PPPP ii ) ii PPNN (TTTT ii TTTT ii / PPPP ii ) ii PPNN 其 中,ROR - 股 东 权 益 比 率 ; TPR- 股 东 权 益 ( 含 少 数 股 东 权 益 ); TA - 资 产 总 额 ; PPPP ii PPPP ii- 指 数 中 第 i 只 股 票 的 股 东 权 益 ; TTTT ii TTTT ii- 指 数 中 第 i 只 股 票 的 总 资 产 TTNNiiTTTT ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 A 股 股 本 ; PPNNiiPPPP ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 公 司 股 本 ( 含 A H 等 股 本 ) 12. 资 产 负 债 比 率 算 法 :ROD= (TTTT iitttt PPPP iittaa ii ) TTTT iipppp iitttt /PPPP iittnn ii TTTT iippnn (TTAA TTTT ii ii ii TTNN TTTT ii ii/ TTTT PPPP ii PPNN ii ii) TTTT 其 中,ROD- 资 产 负 债 比 率 ; PPPP ii ii- TTTT iipppp指 数 中 第 i 只 股 票 的 股 东 权 益 ( 含 少 数 股 东 权 益 ); TTTT ii TTTT iitt ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 总 资 产 TTTT ii TTTT iittnn ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 A 股 股 本 ; PPPP ii TTTT iippnn ii - 指 数 中 第 i 只 股 票 的 公 司 股 本 ( 含 A H 等 股 本 ) 13. 季 度 末 市 值 规 模 分 布 上 证 指 数 成 分 股 的 市 值 规 模 分 布 : 流 通 市 值 占 市 场 比 例 (%): 跟 上 海 A 股 股 票 去 比 ; 上 证 综 合 指 数 成 份 股 的 市 值 规 模 分 布 : 流 通 市 值 占 市 场 比 例 (%): 跟 上 海 A B 股 股 票 去 比 15

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