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1 定期分析报告 中证指数 6 月份运行报告 目 录 6 月份市场概要... 2 A 股主要指数表现... 3 沪深 300 指数分析... 4 主题及行业指数表现... 6 策略指数表现... 7 商品期货指数表现... 9 表 1: 成份指数市场数据 表 2: 综合指数市场数据 表 3: 主题指数市场数据 表 4: 风格指数市场数据 表 5: 红利指数市场数据 表 6: 策略指数市场数据 表 7: 基本面指数市场数据 内部资料仅供交流 1

2 定期分析报告 6 月份市场概要 6 月份国际主要股市普遍以下跌报收, 欧美 日本及香港股市全月基本以下跌状态低位运行, 月末因希腊债务局势恶化, 欧美股市出现较大幅度下跌, 标普 500 指数当月下跌 2.10%,STOXX 欧洲 600 指数下跌 4.64%, 日经 225 指数及中证香港 100 指数分别下跌 1.59% 和 5.39% A 股市场 6 月份经历了大起大落, 上证综指在市场强烈的看多气氛中摸高至 5100 点上方, 但此后在资金去杠杆等因素作用下快速下跌至 4000 点位置, 当月上证综指下跌 7.25%, 沪深 300 指数下跌 7.60% 前期上涨幅度大, 且估值水平高的中小市值股票指数在调整中跌幅惊人, 中证 500 上证 380 指数月跌幅分别为 10.64% 9.15% 蓝筹股指数跌幅较小, 中证 100 上证 50 指数分别下跌 6.38% 7.76% 年内最大涨幅翻倍有余 估值高企的创业板跌幅最大, 创业板指 6 月份下跌 19.31%, 已将 5 月份涨幅完全吞噬, 中小板指当月下跌 15.86% 板块表现上,6 月份白酒 运输 钢铁 煤炭 银行及地产指数回调较小, 仍出现一定幅度上涨, 而信息技术 互联网 高铁等前期热门板块出现大幅回调 6 月份小盘成长风格指数全面跑输, 大盘价值指数较为抗跌 图 1: 全球主要股指走势 内部资料仅供交流 2

3 定期分析报告 A 股主要指数表现 6 月份上证综指走出典型倒 V 型走势, 先是在强烈的看多气氛中一路最高涨至 点上方, 但此后在资金去杠杆等因素作用下快速下跌至 4000 点位置, 最低探至 点, 月末收于 点, 全月下跌 7.25% 当月上海市场日均成交金额 9510 亿元, 环比增长 17% 6 月份中小市值股票指数在调整中跌幅惊人, 中证 500 上证 380 指数月跌幅分别为 10.64% 9.15% 蓝筹股指数跌幅较小, 中证 100 上证 50 指数分别下跌 6.38% 7.76% 中证 800 指数和中证全指分别下跌 8.49% 9.54% 年内最大涨幅翻倍有余 估值高企的创业板跌幅最大, 创业板指 6 月份下跌 19.31%, 收盘跌至 点, 已将 5 月份涨幅完全吞噬, 中小板指当月下跌 15.86%, 收盘 点 图 2: 全市场主要指数涨幅 图 3: 上海市场主要指数涨幅 图 4: 深圳市场主要指数涨幅 图 5: 中证主要指数市值覆盖率 内部资料仅供交流 3

4 定期分析报告 沪深 300 指数分析 6 月份沪深 300 指数从最高 点跌至最低 点, 月末收盘 点, 月跌幅 7.60% 6 月份沪深 300 指数日均成交 6835 亿元, 比上月增加 13% 6 月末沪深 300 指数滚动市盈率为 倍, 出现下降 图 6: 沪深 300 指数走势 10 条一级行业指数中, 仅有公用事业和能源行业指数月内仍保持正收益, 分别涨 5.91% 3.02%, 其余 8 条指数全部转跌, 电信业务和信息技术行业指数 跌幅最大, 分别下跌 19.29% 18.79% 10 条一级行业指数中, 信息技术 医药卫生 2 条指数分别大涨 22.08% 13.26%, 涨幅排名靠前 能源 金融地产 2 条指数则出现下跌, 跌幅分别为 5.02% 5.46% 其余指数涨幅均在 10% 以内 图 7: 沪深 300 行业指数涨跌 图 8: 沪深 300 行业权重分布 沪深 300 指数中, 权重排名前三的行业分别为金融地产 工业 可选消费, 内部资料仅供交流 4

5 定期分析报告月末权重分别为 37.70% 18.25% 11.17%, 金融地产行业抗跌特征明显, 因此权重明显增加 6 月末沪深 300 指数滚动市盈率为 倍, 市净率 2.53 倍 信息技术行业滚动市盈率和市净率明显下降, 分别降至 倍 7.42 倍 金融地产行业估值水平最低, 滚动市盈率 市净率分别为 倍 1.90 倍 图 9: 沪深 300 行业市盈率 图 10: 沪深 300 行业市净率 沪深 300 指数权重股中, 中国中车由于连续大幅下跌, 权重排名下滑 5 位至第 9 名, 最新权重为 1.45% 中国平安 招商银行 民生银行仍名列前 3, 权重分别为 3.83% 2.67% 2.53% 中信证券 兴业银行位列 4 5 位, 权重为 1.83% 1.70%, 前 10 大权重股权重合计 20.02% 6 月份对沪深 300 影响最大的 10 只股票中, 仅交通银行对指数形成正贡献, 贡献点数为 8.42 点, 影响最大的前 10 只股票合计贡献 点 图 11: 沪深 300 前 10 大权重股图 12: 影响最大的 10 只股票 ( 单位 : 点 ) 内部资料仅供交流 5

6 定期分析报告 主题及行业指数表现 6 月份市场异常震荡, 大部分指数由涨转跌, 白酒 运输 钢铁 煤炭 银行及地产等指数较为抗跌, 当月出现上涨 ; 信息技术 互联网 基建 高铁等前期热门板块跌幅最大 上涨的中证指数系列中, 中证白酒 中证内地运输 钢铁产业 中证煤炭 地产等权 中证内地银行指数分别上涨 10.66% 9.64% 7.43% 5.13% 3.80% 3.60% 上证指数系列中, 上证 380 能源 上证 180 运输 上证银行指数分别上涨 11.34% 9.12% 4.04% 下跌的指数中, 中证高铁产业 软件服务 中证基建 互联金融 移动互联指数分别大幅下跌 26.43% 24.28% 22.58% 20.87% 20.22% 上证指数系列中, 上证基建 上证信息 上证文化指数大幅下跌 24.69% 20.61% 20.07% 图 13:6 月份走势领先的 20 条指数 图 14:6 月份走势落后的 20 条指数 内部资料仅供交流 6

7 定期分析报告 策略指数表现 6 月份小盘成长风格指数跌幅极大, 市场表现远逊于大盘价值风格指数 中证 500 成长 上证 380 成长指数分别下跌 11.09% 9.73%, 由于母指数跌幅巨大, 中证 500 价值指数下跌达 8.30% 沪深 300 价值和上证 180 价值指数最为抗跌, 分别下跌 1.16% 0.79% 基本面指数中, 大市值指数明显抗跌, 中证基本面 50 中证基本面 200 指数分别下跌 1.35% 1.56% 图 15: 风格指数系列市场表现 图 16: 基本面指数系列市场表现 在下跌市中红利指数整体表现较好,6 月份有上证国企红利 上证 180 红利 沪深 300 红利 上证央企红利 4 条指数出现上涨, 涨幅分别为 3.59% 3.55% 2.26% 2.19% 股息率最高的仍为上证 180 红利 上证红利 沪深 300 红利 3 条指数, 分别为 2.67% 2.60% 2.53% 中小板板块与创业板板块股息率分别为 0.42% 0.21% 图 17: 红利指数系列与基准指数股息率对比 内部资料仅供交流 7

8 6 月份波动率加权指数系列的波幅明显增加, 提高至 30% 附近 定期分析报告 图 18: 波动率加权指数系列波幅 图 19: 波动率加权指数系列涨幅 6 月份沪深 300 和上证 180 两条蓝筹指数的低贝塔指数跌幅大于母指数 图 20: 高低贝塔指数系列贝塔值 图 21: 高低贝塔指数系列涨幅 内部资料仅供交流 8

9 定期分析报告 商品期货指数表现商品期货成份指数中,6 月份仅化工材料期货成份指数上涨 2.46%, 其余指数均出现下跌, 工业品 有色金属 工业金属期货成份指数跌幅最大, 分别下跌 4.10% 4.91% 5.72% 图 22: 中证商品期货成份指数系列市场表现 内部资料仅供交流 9

10 表 1: 成份指数市场数据 指数收益指数波动指数估值 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率市盈率 市净率 股息率 沪深 % 3.15% -7.60% 10.41% % 81.71% 53.14% 28.59% % 300 金融 % 5.42% -3.64% 1.51% % 93.21% 52.67% 36.03% % 300 消费 % 3.41% -5.81% 15.47% 70.45% 31.66% 55.29% 27.65% % 300 能源 % 3.88% 3.02% 16.15% 71.05% 0.25% 55.06% 34.38% % 300 公用 % 1.36% 5.91% 39.58% % % 56.13% 35.43% % 300 可选 % 2.38% -6.96% 13.64% 96.86% % 52.90% 28.24% % 300 电信 % 1.24% % 19.12% % % 74.66% 38.27% % 300 工业 % 1.04% % 18.43% % % 60.49% 34.16% % 300 信息 % 0.38% % 11.11% 96.85% % 70.71% 34.80% % 300 医药 % 4.13% -9.64% 15.95% 65.86% 83.18% 59.79% 27.19% % 300 材料 % 1.33% -8.70% 12.22% % 30.12% 56.95% 31.30% % 中证 % -1.90% % 22.79% % % 57.71% 28.29% % 500 金地 % -2.37% -3.57% 20.84% % % 31.88% % 500 消费 % -0.60% -3.20% 28.78% % % 27.15% % 500 能源 % 0.25% -5.14% 21.95% 97.37% % 32.03% % 500 公用 % -3.53% % 20.32% % % 34.21% % 500 可选 % -2.29% % 27.26% % % 29.38% % 500 电信 % -5.19% % 23.94% 74.17% % 33.12% % 500 工业 % -1.72% % 21.67% % % 30.00% % 500 信息 % -2.33% % 24.91% % % 32.61% % 500 医药 % -0.98% % 25.51% % % 28.47% % 500 原料 % -1.75% -9.44% 15.82% 96.73% % 28.73% % 中证全指 % -0.04% -9.54% 19.48% % % 53.83% 26.60% % 全指金融 % 4.36% -3.53% 4.62% % % 51.24% 34.34% % 全指消费 % 1.15% -5.94% 23.81% 92.49% 62.16% 54.08% 25.78% % 全指能源 % 2.44% 1.39% 19.60% 77.99% 13.04% 53.91% 32.04% % 全指公用 % -0.65% 0.29% 34.11% % % 57.57% 32.91% % 全指可选 % -0.76% -8.97% 21.50% % % 54.66% 27.59% % 全指电信 % -3.38% % 26.59% % % 63.40% 31.27% % 10

11 全指工业 % -1.03% % 22.46% % % 58.27% 29.91% % 全指信息 % -1.87% % 21.48% % % 64.08% 33.84% % 全指医药 % 0.02% % 22.52% 83.61% % 58.11% 27.46% % 全指材料 % -1.45% -9.21% 20.40% % 77.51% 56.46% 28.04% % 上证 % 3.45% -7.70% 8.37% % 84.17% 52.98% 29.59% % 180 能源 % 4.56% 0.96% 12.25% 62.80% -1.15% 58.64% 35.42% % 180 材料 % 1.88% % 4.26% 84.78% 25.50% 62.98% 31.81% % 180 工业 % 0.70% % 14.74% % % 61.54% 35.80% % 180 可选 % 0.98% % 3.09% 83.32% % 60.22% 30.75% % 180 消费 % 3.64% -8.03% 15.43% 73.33% 35.53% 55.96% 28.48% % 180 医药 % 5.33% % 14.72% 60.12% 95.56% 56.87% 26.19% % 180 金地 % 5.24% -3.16% 3.32% % 95.46% 51.81% 35.25% % 180 信息 % -0.28% % 11.82% % % 75.45% 40.63% % 180 电信 % 3.65% % 33.45% % % 80.23% 45.70% 公用 % 2.68% 10.91% 46.31% % % 55.00% 36.94% % 上证 % -1.39% -9.15% 24.63% % % 59.75% 29.21% % 380 能源 % -0.75% 11.34% 38.83% % 48.26% 54.92% 37.17% % 380 材料 % -1.84% -6.31% 21.52% % 88.53% 63.83% 30.48% % 380 工业 % -1.57% % 21.29% % % 62.61% 31.98% % 380 可选 % -1.50% -4.81% 30.97% % % 55.42% 28.90% % 380 消费 % 0.05% -0.13% 31.55% % % 63.41% 28.62% % 380 医药 % 0.22% % 20.33% 82.11% % 61.11% 28.33% % 380 金融 % -2.94% -7.27% 19.26% % % 66.41% 31.49% % 380 信息 % -1.08% % 27.67% % % 58.15% 33.48% % 380 电信 % -3.77% % 27.71% % % 75.74% 38.04% % 380 公用 % -1.85% -5.64% 26.32% % % 69.85% 36.68% % 中证超大 % 5.32% -3.95% 9.64% % 60.62% 50.78% 30.74% % 中证 % 4.85% -6.38% 8.36% % 70.72% 51.51% 30.43% % 中证 % 0.55% -9.32% 14.27% % % 58.86% 28.70% % 中证 % -0.74% -9.99% 18.73% % % 57.98% 28.15% % 中证 % 1.61% -8.49% 13.95% % 99.44% 53.47% 27.39% % 300 沪市 % 3.66% -7.17% 9.61% % 86.83% 53.26% 29.76% % 11

12 500 沪市 % -1.14% -9.42% 21.21% % % 58.88% 28.64% % 超大盘 % 3.84% % 7.33% 84.41% 43.30% 50.77% 29.68% % 上证 % 4.87% -7.76% 4.19% 93.61% 67.95% 52.52% 32.11% % 上证中盘 % 1.39% -7.63% 14.83% % % 56.73% 28.37% % 上证小盘 % -0.82% -7.65% 25.66% % % 58.67% 29.24% % 上证中小 % 0.29% -7.65% 20.07% % % 57.41% 28.30% % 上证全指 % 2.21% -7.60% 13.13% % % 53.60% 28.26% % 上证 % -1.18% -9.19% 19.82% % % 59.90% 28.47% % 上证 % -3.15% -8.41% 30.93% % % 57.47% 28.35% % 市值百强 % 3.93% -8.42% 6.19% 99.81% % 30.61% % 上证能源 % 2.96% 3.53% 19.65% 80.24% 8.15% 56.62% 34.66% % 上证材料 % 0.65% % 10.24% 99.28% 42.97% 62.12% 30.99% % 上证工业 % 1.15% % 19.63% % % 60.71% 35.70% % 上证可选 % 0.60% -8.35% 10.79% 99.43% % 58.30% 29.28% % 上证消费 % 2.58% -4.33% 20.10% 87.57% 70.56% 56.44% 27.16% % 上证医药 % 3.35% % 18.11% 70.87% % 57.73% 26.23% % 上证金融 % 5.82% -2.93% 1.72% 95.66% 88.88% 53.06% 36.34% % 上证信息 % -1.06% % 14.09% % % 65.29% 35.95% % 上证电信 % -2.63% % 33.69% % % 68.58% 32.12% % 上证公用 % 0.24% 2.55% 36.68% % % 57.72% 35.16% % 表 2: 综合 指数特征 指数收益 指数估值 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率市盈率 市净率 股息率 公用指数 % 2.02% -1.82% 23.96% % % 58.42% 33.61% % 综合指数 % 4.14% -3.76% 7.75% 98.77% 86.06% 49.35% 31.87% % 地产指数 % 3.54% -4.79% 15.61% % % 57.00% 37.74% % 新综指 % 2.01% -7.23% 14.02% % 91.88% 50.91% 28.00% % A 股指数 % 2.00% -7.23% 14.04% % 92.23% 50.89% 27.99% % 12

13 上证指数 % 2.01% -7.25% 14.12% % 92.20% 50.86% 27.95% % 上证流通 % 1.21% -8.13% 16.19% % % 53.11% 27.51% % 商业指数 % -3.28% -9.45% 22.15% % % 60.60% 30.27% % 中证流通 % -0.14% -9.86% 20.21% % % 53.30% 26.48% % 工业指数 % 0.79% % 16.80% % 85.21% 52.27% 27.38% % 中型综指 % -2.80% % 26.14% % % 57.01% 28.02% % B 股指数 % 4.22% % 39.03% 95.17% 83.27% 54.91% 26.77% % 表 3: 主题指数市场数据 指数特征 指数收益 指数估值 指数 样本数量 总市值 ( 亿 ) 调整市值 ( 亿 ) 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 市盈率 市净率 内地运输 27 16,074 6, % 4.95% 9.64% 42.04% % % 运输 9 9,749 3, % 4.54% 9.12% 39.49% % 89.64% 钢铁产业 12 7,368 2, % 2.82% 7.43% 24.74% % 81.85% 煤炭指数 37 11,525 3, % 1.45% 7.19% 31.00% % 6.05% 公运 34 28,048 10, % 3.08% 6.88% 41.82% % 上证银行 14 60,741 19, % 7.69% 4.04% 10.84% 80.37% 85.96% 内地银行 16 63,509 20, % 7.69% 3.60% 11.03% 80.49% 87.71% 细分能源 50 40,395 6, % 2.53% 2.27% 20.05% 77.78% 12.21% 细分食品 45 13,298 6, % 3.78% -0.25% 25.58% 84.69% 28.94% 物流产业 21 11,196 4, % 2.56% -0.56% 39.07% % % 内地地产 46 15,549 8, % 1.87% -0.87% 15.43% % % 细分地产 50 16,631 8, % 2.41% -1.90% 15.72% % % 食品饮料 45 13,892 6, % 3.94% -1.97% 23.96% 78.63% 29.27% 周期 ,168 58, % 4.94% -2.53% 5.71% % 72.93% 农业主题 40 6,901 4, % -0.61% -2.60% 26.86% % % 上证上游 56 45,381 8, % 1.53% -2.75% 15.98% 83.95% 10.70% 轻工产业 66 24,511 12, % 3.61% -2.84% 23.98% 90.37% 68.87% 金融 33 89,839 34, % 5.63% -3.14% 1.68% 98.65% 91.62% 上证商品 50 45,099 8, % 0.43% -3.16% 18.06% 97.92% 13.74% 上证周期 ,149 42, % 5.50% -3.48% 2.69% 92.57% 69.99% ESG ,376 56, % 3.55% -3.78% 15.43% %

14 内地金融 ,466 39, % 5.40% -3.88% 1.33% % 95.38% 细分金融 ,564 39, % 5.23% -3.98% 1.25% % 95.76% 金融 ,330 39, % 5.25% -4.03% 1.20% % 央企 ,073 47, % 3.97% -4.04% 15.32% % 98.23% 沪大农业 49 6,430 3, % -2.36% -4.09% 25.83% 上证资源 50 44,686 8, % 1.06% -4.30% 14.22% 84.79% 11.61% 消服 23 15,025 8, % 3.06% -4.46% 20.97% % 中证央企 ,444 62, % 2.18% -4.48% 19.40% % % 领先行业 ,561 38, % 2.39% -4.58% 18.60% % 96.69% 基建 24 30,788 10, % 3.60% -4.79% 22.35% % % 资源 ,438 9, % 0.77% -4.82% 15.27% 90.96% 17.08% 泛珠三角 47 41,159 25, % 4.69% -4.83% 10.53% % A 股资源 50 46,590 9, % 0.63% -4.83% 12.42% 90.34% 7.60% 中证上游 50 46,543 9, % 1.60% -4.98% 11.79% 77.84% 1.41% 优势资源 47 35,148 6, % 0.49% -5.09% 14.62% 93.32% 10.57% 基建 39 37,517 13, % 2.84% -5.13% 22.32% % % 国企 ,591 81, % 3.52% -5.57% 12.30% % 79.99% 石化产业 25 30,138 3, % 0.94% -5.62% 16.26% 79.95% 47.49% 内地基建 50 40,361 14, % 2.53% -5.76% 22.88% % % 上证海外 ,586 35, % 5.72% -5.78% 5.46% % 82.26% 沪珠三角 40 32,762 20, % 3.83% -5.80% 6.86% % 纺织产业 23 4,958 2, % -0.33% -5.96% 34.25% % % 内地资源 50 44,287 8, % 1.39% -6.25% 10.66% 78.29% -4.15% 中证国企 , , % 1.27% -6.33% 17.00% % % 内地消费 50 35,793 17, % 3.45% -6.36% 14.05% 79.50% 69.51% ESG ,112 33, % 4.99% -6.37% 12.20% % 87.70% 沪中部 34 11,223 5, % 3.94% -6.61% 13.65% 98.40% 环渤海 48 84,242 15, % 3.87% -6.69% 12.64% 96.88% 上证央企 ,105 33, % 4.13% -6.93% 10.43% % 86.72% 责任指数 ,590 33, % 4.75% -6.97% 6.72% 98.49% 84.41% 沪环渤海 43 79,950 14, % 4.27% -7.24% 12.43% % 消费 ,762 11, % 1.88% -7.26% 11.81% 87.94% 91.58% 城镇消费 ,337 25, % 2.68% -7.33% 14.47% 77.89% 上证下游 ,996 28, % 1.67% -7.34% 18.52% % % 大宗商品 ,572 13, % -0.36% -7.50% 17.97% % 43.22%

15 治理指数 ,813 74, % 2.69% -7.54% 10.19% % 99.33% 地企 ,518 34, % 2.91% -7.58% 8.43% 99.31% 60.50% 上证沪企 50 37,565 16, % 3.01% -7.64% 11.04% % % 治理 ,718 54, % 3.91% -7.72% 6.52% % 85.05% 上国改革 50 28,847 12, % -0.30% -7.82% 24.89% 沪股通 , , % 2.03% -7.92% 13.37% % 中证地企 ,810 68, % 0.44% -8.01% 14.83% % 90.75% 优势消费 50 15,601 8, % 2.97% -8.13% 19.42% 75.45% 73.20% 西部开发 42 19,923 9, % 1.53% -8.22% 12.02% % 中证服务 ,996 89, % 1.46% -8.32% 15.99% % 沪消费品 50 16,271 8, % 1.97% -8.38% 16.72% 86.59% 84.49% 内地农业 47 12,033 6, % -0.31% -8.55% 14.86% 81.51% 80.60% 消费 ,957 16, % 1.98% -8.56% 13.84% 83.09% 88.47% 上证国企 ,383 54, % 3.60% -8.61% 7.32% % 75.08% 资源 20 37,235 5, % 2.04% -8.72% 7.78% 65.68% -7.51% 资源 ,799 12, % 0.38% -8.78% 12.29% 85.15% 13.62% 汽车产业 33 12,642 5, % 2.13% -9.02% 8.57% 81.88% % 中证下游 ,727 43, % 1.65% -9.06% 17.92% % % 上证龙头 ,213 36, % 2.47% -9.11% 18.23% % 93.88% 城镇基建 ,071 17, % 1.58% -9.11% 11.06% % 上证养老 40 27,275 14, % 1.28% -9.16% 14.70% 91.84% 上证健康 49 12,601 7, % 0.07% -9.23% 17.87% 95.36% 上证民企 50 25,185 14, % 3.12% -9.30% 10.51% 99.46% % 沪西部 37 14,905 7, % 1.56% -9.37% 12.40% 95.96% 长三角 48 39,738 17, % 3.01% -9.64% 7.73% % 消费领先 ,913 45, % 2.05% -9.83% 11.46% 95.10% % 沪城消费 50 26,295 13, % 2.54% -9.84% 10.79% 73.33% 大消费 ,022 51, % -1.10% -9.89% 24.68% % % 细分化工 50 10,698 5, % -1.03% % 21.79% % 84.47% 大农业 50 11,868 5, % -1.98% % 14.90% 细分农业 43 6,299 3, % -2.45% % 15.63% 88.07% 87.29% 沪绿色城 50 12,862 6, % 1.13% % 13.09% 83.12% 医药 ,143 12, % -0.26% % 23.86% 93.47% % 钱江 ,715 4, % 0.03% % 11.58% % 医药生物 ,144 12, % 0.79% % 20.63% 79.08% %

16 沪长三角 46 35,736 15, % 2.99% % 6.75% % 消费服务 ,763 50, % 2.24% % 10.90% 83.90% 87.35% 兴证海峡 ,738 12, % -1.31% % 14.29% % % 沪东北 30 9,960 5, % 0.31% % 12.20% % 持续产业 40 13,883 6, % -0.95% % 16.77% % % 浙企综指 ,462 18, % -1.68% % 27.65% % 有色产业 36 9,898 4, % -0.56% % 8.75% 85.96% 9.73% 东北振兴 36 11,564 6, % 0.41% % 12.92% % 非银 27 38,183 19, % 2.93% % -8.12% % 上证地企 50 44,278 20, % 2.77% % 2.58% 87.82% 59.49% 证保 30 38,821 19, % 2.58% % -8.35% % 绿色城镇 ,594 12, % 0.04% % 13.99% 85.49% 细分医药 50 14,738 7, % 1.58% % 16.76% 69.32% % 中部崛起 43 14,980 7, % 2.73% % 10.25% 89.10% 医药主题 50 11,361 6, % 0.80% % 19.68% 95.17% % 民企 ,246 35, % 0.71% % 13.45% 97.18% % 有色金属 50 12,647 6, % -1.41% % 8.10% 84.84% 16.56% 浙江民企 ,328 14, % -2.22% % 28.14% % 细分有色 50 12,260 6, % -1.38% % 7.79% 86.35% 14.21% 健康产业 ,634 13, % -1.07% % 20.90% 88.33% 中证城镇 ,111 54, % 1.37% % 15.02% % 非周 ,095 56, % 1.37% % 15.25% % 91.64% 沪城基建 50 25,013 10, % 2.21% % 9.70% % 有色 17 7,058 3, % -0.55% % 8.55% 83.85% 养老产业 80 45,701 23, % 0.49% % 13.08% 93.73% 内地低碳 50 17,197 8, % -1.23% % 14.23% 91.54% % 中证民企 , , % -1.87% % 25.91% % % 中证国防 40 12,907 6, % -3.03% % 37.80% % 上证环保 40 14,372 6, % -2.23% % 17.04% % 沪智家居 35 10,701 6, % -1.73% % 22.63% 智能资产 ,390 16, % -2.66% % 29.03% % % 中证中游 ,116 43, % -0.36% % 17.28% % % 新能源 29 8,222 4, % 0.13% % 16.80% 84.94% 93.06% 中证新兴 ,665 27, % 0.13% % 17.17% % % 非周期 ,516 33, % 0.91% % 13.92% % %

17 上证休闲 42 8,479 4, % -1.71% % 11.88% 中证环保 ,285 12, % -2.55% % 16.43% % 上证城镇 ,167 34, % 1.00% % 11.69% % 上证中游 ,370 31, % -0.36% % 17.42% % % 船舶产业 3 3,869 1, % -6.33% % 37.41% % % 中证军工 72 19,188 10, % -2.89% % 34.03% % 军工指数 48 15,676 8, % -2.79% % 34.69% % % 电子产业 ,302 22, % 0.18% % 19.38% % % 文体休闲 50 18,566 9, % -0.98% % 17.58% 上证军工 30 11,097 5, % -3.42% % 34.08% % 技术领先 ,608 33, % -1.24% % 14.39% % % 高端装备 60 23,578 11, % -2.53% % 24.15% % % 上证 TMT 48 13,931 7, % -2.66% % 23.21% % 中证安全 72 13,102 6, % -1.80% % 26.55% 环境治理 40 5,823 3, % -3.11% % 18.05% 上证移动 50 15,105 7, % -2.50% % 10.27% % 上证新兴 50 32,841 15, % -0.09% % 17.14% % % 沪投资品 50 29,661 11, % -0.90% % 11.64% % 36.13% 优势制造 46 13,936 6, % -2.01% % 20.56% % % 沪智慧城 50 15,729 9, % -1.65% % 13.59% % 中证高新 ,847 10, % -2.20% % 25.20% TMT ,245 22, % -1.58% % 18.63% % 中证 TMT ,501 18, % -2.24% % 15.71% % % 信服 46 25,646 12, % -0.27% % 11.52% 89.76% 装备产业 82 30,809 15, % -1.75% % 16.44% % % 信息产业 ,672 20, % -1.24% % 13.49% % 沪信息业 50 17,342 8, % -1.26% % 12.61% % 中证文化 50 16,965 8, % -1.98% % 17.37% 99.47% 中证传媒 50 14,700 7, % -1.97% % 15.91% % 上证高新 50 11,517 5, % -1.72% % 3.82% % % 智慧城镇 ,891 18, % -1.36% % 15.10% % 智能交通 50 13,612 7, % -1.97% % 23.33% % 上证文化 32 6,673 3, % -2.50% % 6.70% 75.81% 移动互联 ,836 15, % -1.82% % 12.40% 城镇交通 ,441 18, % -0.15% % 11.76% %

18 沪智交通 16 4,225 2, % -2.75% % 28.93% % 细分机械 50 22,878 11, % -1.54% % 16.21% % 93.19% 沪城交通 50 22,123 9, % 0.27% % 8.43% % 表 4: 风格指数市场数据 指数收益指数波动指数绩效 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率 Sharpe Jensen Treynor 180 价值 % 6.14% -0.79% 12.77% % 92.41% 51.11% 32.46% 价值 % 6.03% -1.16% 14.79% % 95.17% 50.71% 30.98% 全指价值 % 5.00% -2.77% 14.36% % % 51.57% 30.71% 价值 % 4.49% -3.44% 14.20% % % 29.50% R 价值 % 4.26% -4.48% 12.44% % 97.05% 51.69% 30.03% R 价值 % 4.56% -4.78% 10.59% % 97.70% 52.08% 31.06% 价值 % -0.31% -5.16% 23.92% % % 61.97% 31.88% 成长 % 4.86% -5.36% 8.19% 84.78% 66.17% 51.01% 29.87% 全 R 价值 % 3.19% -5.51% 14.63% % % 52.97% 29.55% 全指成长 % 3.87% -5.92% 10.22% 90.90% 75.51% 50.79% 28.48% R 价值 % 2.64% -6.03% 14.20% % % 28.60% 成长 % 4.44% -7.10% 9.41% 85.74% 62.04% 51.87% 28.03% 成长 % 3.19% -7.71% 11.74% 93.36% % 27.37% R 价值 % -1.00% -7.77% 25.85% % % 61.62% 30.81% 价值 % -1.35% -8.30% 21.51% % % 30.10% R 价值 % -1.68% -9.24% 23.09% % % 29.25% 成长 % -1.31% -9.73% 19.63% % % 56.98% 27.87% 全 R 成长 % 0.97% % 11.33% % 80.61% 55.54% 27.48% R 成长 % -1.82% % 23.28% % % 58.19% 28.16% 成长 % -1.93% % 21.14% % % 27.90%

19 800R 成长 % 0.37% % 13.87% % % 27.02% R 成长 % 2.02% % 5.36% 95.01% 65.85% 55.29% 28.53% R 成长 % 1.73% % 7.97% 94.55% 62.04% 56.76% 27.93% R 成长 % -2.09% % 22.52% % % 27.83% 表 5: 红利指数市场数据 指数特征指数收益指数股息 指数 收盘点位 总市值 ( 亿 ) 调整市值 ( 亿 ) 1 年分红 ( 亿 ) 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 样本平均股指数股息率 沪公用红 ,073 3, % 3.63% 8.79% 45.31% % % 2.65% 沪金融红 ,276 17,550 1, % 6.40% 7.36% 17.04% % % 2.57% 金融红利 ,584 20,389 1, % 4.60% 4.58% 15.50% % % 2.46% 公用红利 ,562 3, % 1.01% 3.63% 44.44% % % 2.42% 上国红利 ,702 19,133 2, % 4.82% 3.59% 21.65% % % 2.59% 180 红利 ,569 23,792 2, % 6.86% 3.55% 15.46% % % 2.67% 300 红利 ,472 33,005 3, % 6.00% 2.26% 20.01% % % 2.53% 上央红利 ,786 19,581 2, % 4.31% 2.19% 22.13% % % 2.32% 能源红利 ,645 2, % 1.78% 2.08% 23.51% % % 2.34% 沪能源红 ,219 2, % 0.92% 0.83% 23.62% 93.07% % 2.39% 高分红 ,265 35,757 3, % 6.23% 0.33% 13.17% % 2.43% 国企红利 ,954 27,220 2, % 3.58% -0.24% 20.35% % % 2.57% 红利价值 ,076 29,673 2, % 4.31% -0.43% 18.86% % % 2.56% 央企红利 ,402 22,905 2, % 4.36% -0.52% 17.98% % % 2.18% 红利指数 ,407 27,955 2, % 2.88% -0.75% 19.25% % 96.10% 3.45% 2.60% 上红价值 ,144 27,003 2, % 3.99% -2.61% 15.54% % % 2.55% 上红低波 ,921 27,674 2, % 4.47% -3.08% 16.23% % % 2.47% 红利低波 ,996 28,406 2, % 3.95% -3.61% 22.07% % % 2.49% 上红潜力 ,015 15,525 1, % 3.40% -4.40% 10.83% 93.27% % 1.69% 19

20 中证红利 ,098 40,821 3, % 1.21% -4.68% 22.82% % % 3.02% 2.35% 消费红利 ,659 4, % 2.69% -5.37% 20.83% 95.24% % 1.44% 红利潜力 ,963 13,027 1, % 2.69% -5.95% 14.90% % % 2.44% 红利回报 ,247 11, % 2.09% -6.47% 10.42% % % 2.21% 上红回报 ,853 12, % 2.71% -6.67% 17.44% % % 2.18% 380 红利 ,399 2, % -0.96% -7.54% 29.73% % % 1.74% 民企红利 ,103 5, % -1.15% -8.01% 35.96% % % 1.43% 沪消费红 ,731 2, % -0.40% -8.15% 23.01% 97.85% % 0.41% 材料红利 ,833 3, % -2.50% -8.37% 33.23% % % 1.49% 沪工业红 ,369 6, % 2.78% -8.71% 17.35% % % 1.67% 500 红利 ,707 4, % -1.51% -8.88% 28.89% % % 1.31% 沪材料红 ,345 3, % -2.07% -8.93% 22.27% % % 1.66% 工业红利 ,448 7, % 0.89% -9.06% 18.67% % % 1.62% 信息红利 ,303 3, % -2.30% -9.71% 37.62% % % 0.84% 沪医药红 ,653 1, % -1.48% % 18.59% 97.21% % 1.23% 可选红利 ,429 5, % -0.74% % 22.86% % % 2.52% 上民红利 ,138 6, % -1.52% % 19.90% % % 1.38% 医药红利 ,547 3, % 1.17% % 39.65% % % 0.98% 电信红利 ,414 1, % -4.47% % 38.18% 97.23% % 0.20% 沪电信红 , % -3.32% % 23.93% 75.04% % 0.14% 沪可选红 ,224 2, % -0.23% % 8.85% % % 3.42% 沪信息红 ,639 2, % -0.28% % 17.79% % % 0.75% 表 6: 策略指数市场数据 指数收益指数波动指数绩效 指数收盘点位今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率 Sharpe Jensen Treynor 300 反两 % -7.66% 8.72% % % % 57.26%

21 300 反向 % -3.58% 5.78% % % % 28.55% 能源等权 % 1.77% 2.83% 26.10% % 24.92% 60.22% 35.36% 优化价值 % 4.08% 0.70% 17.74% % % 31.82% 稳定 % 6.86% 0.68% 15.85% 96.78% % 29.42% 富国多空 % 5.48% -0.67% 17.20% % % 56.20% 29.34% 公用等权 % -1.54% -0.67% 36.97% % % 62.47% 33.87% 财富大盘 % 5.47% -1.15% 15.49% % 99.59% 50.38% 30.26% 波动 % 3.80% -1.69% 17.23% % % 53.32% 30.22% 金融等权 % 5.80% -1.72% 3.32% % 96.92% 54.03% 36.42% 消费等权 % 1.84% -1.95% 22.46% % 63.81% 61.40% 27.57% 光大阳光 % 5.93% -1.98% 10.46% 90.68% 69.91% 49.09% 29.50% MV % 3.51% -2.86% 19.64% 94.57% % 26.30% 银河 % 6.48% -2.92% 10.54% % 86.55% 50.64% 31.65% 基本 % 5.50% -3.37% 13.75% % % 51.41% 31.07% 稳定 % 4.52% -4.16% 12.36% 99.51% % 28.98% 高贝 % 3.38% -4.26% 13.06% % % 30.95% 优化低波 % 3.69% -4.28% 16.42% % % 28.27% 基本 % 6.50% -4.37% 8.62% 99.92% 80.32% 51.70% 32.67% 优化成长 % 4.41% -4.72% 11.43% % % 26.35% 转型成长 % -2.37% -5.04% 36.23% % % 30.67% 高贝 % 2.96% -5.34% 12.02% % % 30.59% 小康指数 % 4.33% -5.48% 20.18% % % 58.30% 31.89% 稳定 % 4.73% -5.63% 9.50% 99.84% % 30.13% 低贝 % -0.28% -5.88% 27.34% % % 27.22% 优化高贝 % 3.36% -6.00% 7.79% % % 32.15% 可选等权 % -0.04% -6.17% 20.70% % % 59.97% 29.14% 波动 % 0.45% -6.38% 22.27% % % 64.47% 31.09% 低贝 % -0.36% -6.41% 26.21% % % 28.80% 基本 % -0.93% -6.53% 24.64% % % 61.35% 30.71% 创业价值 % -0.68% -6.62% 24.47% % % 29.37% 分层 % 1.76% -6.89% 17.81% % 97.46% 55.76% 27.79% ERC % -7.20% 26.26% % 波动 % 3.12% -7.34% 14.12% % % 54.05% 29.35% 等权 % 1.91% -7.41% 16.50% % % 55.81% 27.96% 优化低贝 % 2.38% -7.52% 14.67% % % 28.30%

22 180 分层 % 2.08% -7.56% 18.74% % % 57.22% 27.77% 等权 % 3.83% -7.62% 12.09% % 67.84% 51.53% 27.70% 动态 % 0.36% -7.79% 13.95% % % 28.92% ERC % 2.09% -7.83% 16.30% % % 27.49% 中证龙头 % 2.77% -7.86% 19.12% % 90.65% 51.93% 26.41% 等权 % 1.76% -7.87% 16.35% % 96.57% 55.64% 27.83% 波动 % -0.23% -7.93% 20.87% % % 65.31% 30.16% 稳定 % -0.46% -7.97% 23.00% % % 30.12% 动态 % 2.36% -7.99% 11.02% % % 30.09% 沪财中小 % -1.76% -8.07% 24.89% % % 59.76% 28.57% 稳定 % -1.20% -8.49% 23.55% % % 28.49% 低贝 % 0.69% -8.51% 14.69% 93.60% % 26.59% ERC % -8.60% 14.95% % 材料等权 % -0.50% -8.66% 15.18% % 64.20% 62.35% 30.48% 等权 % -0.40% -8.79% 21.66% % % 27.73% 等权 % -1.63% -8.96% 25.11% % % 60.62% 29.21% 等权 % -1.68% -9.48% 24.44% % % 58.54% 28.46% 等权 % 4.18% -9.49% 9.91% % 69.17% 52.63% 29.56% 优化高波 % 1.43% -9.94% 7.18% % % 30.89% 低贝 % 1.37% % 13.98% 90.58% % 26.57% 动态 % -2.21% % 26.52% % % 28.86% 百发 % -3.49% % 25.44% % 动态 % 2.00% % 10.41% % % 29.01% 安中动态 % 1.77% % 14.98% % % 28.96% 稳定 % 0.78% % 14.49% % % 29.02% 中证腾安 % -0.61% % 26.83% % % 28.27% 医药等权 % 1.80% % 19.31% 83.78% % 59.75% 27.24% 高贝 % -2.95% % 22.30% % % 29.94% 动量 % -2.33% % 20.14% % 高贝 % -2.27% % 23.98% % % 30.58% 动态 % -2.46% % 22.19% % % 28.43% 动态 % 3.09% % 2.10% % % 32.56% 新华金牛 % 1.52% % 10.39% 83.17% % 27.35% 动量 % 0.73% % -0.10% 82.17% % 31.49% 工业等权 % 0.43% % 23.58% % % 59.95% 34.40%

23 180 动量 % 0.25% % -3.28% % 电信等权 % -1.24% % 36.73% % % 65.90% 34.10% 创业成长 % -0.06% % 13.78% 83.69% % 63.39% 30.99% 两倍 % 5.80% % 15.22% % % 57.56% 信息等权 % -1.45% % 10.72% % % 63.30% 34.56% 表 7: 基本面指数市场数据 指数收益指数波动指数绩效 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率 Sharpe Jensen Treynor 基本面 % 6.83% -1.35% 14.01% % % 50.82% 33.04% 基本 % 5.25% -1.56% 15.96% % % 50.87% 30.85% 基本 % 4.03% -2.64% 17.72% % % 51.43% 29.47% 上证 F % 5.08% -2.75% 15.82% % % 52.02% 31.33% 上证 F % 4.27% -3.38% 17.02% % % 52.22% 30.17% 基本 % 4.53% -3.52% 14.46% % 基本 % -0.84% -7.43% 23.25% % % 59.52% 28.97% 上证 F % -1.14% -7.90% 24.47% % % 60.44% 29.08% 基本 % -2.25% -9.55% 25.22% %

24 定期分析报告 免责声明 本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性 本报告及其所含任何信息均不构成任何证券 金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议 对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任 中证指数有限公司中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 : csindex@sse.com.cn 网站 :

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