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1 中投汇盈核心优选 集合资产管理计划季度管理报告 (09 年 4 月 1 日 -09 年 6 月 30 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务试行办法 ( 以下简称 试行办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则( 试行 ) ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 中国证监会 2008 年 5 月 7 日对本集合计划出具了批准文件 关于核准中国建银投资证券有限责任公司设立中投汇盈核心优选集合资产管理计划的批复,( 证监机构字 [2008]648 号 ), 但中国证监会对本集合计划作出的任何决定, 均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明参与本集合计划没有风险 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2009 年 7 月 10 日复核了本报告 本报告未经审计 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告期起止时间 :2009 年 4 月 1 日 2009 年 6 月 30 日

2 一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料名称 : 中投汇盈核心优选集合资产管理计划类型 : 非限定性集合资产管理计划成立日 :2008 年 9 月 1 日成立规模 :725,024, 份报告期末计划总份额 :355,281, 份存续期 : 五年管理人 : 中国建银投资证券有限责任公司托管人 : 中国建设银行注册登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司 ( 二 ) 管理人名称 : 中国建银投资证券有限责任公司设立日期 :2005 年 9 月注册地址 : 深圳市福田区福华三路深圳国际商会中心 楼办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心商务中心 A 座 层法定代表人 : 杨小阳信息披露事务负责人 : 李伟电话 : 传真 : 公司网址 : ( 三 ) 托管人

3 名称 : 中国建设银行注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 郭树清基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号信息披露事务负责人 : 王普袆电话 : 传真 : 公司网址 : 1 主要财务指标 二 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 本期数 集合计划本期利润 ( 元 ) 41,506, 集合计划本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 45,292, 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 384,940, 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 本期集合计划单位净值增长率 10.83% 2 财务指标计算公式 (1) 期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值 集合

4 计划期末份额 (2) 期末单位集合计划累计资产净值 = 期末单位集合计划资产净值 + 单位集合计划累计分红值 (3) 本期集合计划单位净值增长率 = ( 本期分红前产品单位资产净值 期初产品单位资产净值 ) ( 期末产品单位资产净值 本期分红后产品单位资产净值 )-1 ( 一 ) 业绩表现 三 集合计划管理人报告 1 集合计划本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 本集合计划在 2008 年 9 月 1 日成立, 截至 2009 年 6 月 30 日, 集合计划 单位净值 , 累计单位净值为 , 报告期内单位净值增长率为 10.83%, 业绩比较基准收益率为 27.39% 本期 产品净值增长率 10.83% 业绩比较基准增长率 27.39% 2 集合计划累计净值增长率与比较基准收益率的历史走势对比图 集合理财净值业绩比较基准净值

5 ( 二 ) 投资经理简介姚益民先生, 毕业于武汉理工大学, 拥有 14 年证券投资经验, 历任上海证联投资咨询服务公司证券分析师 深圳桓康创业投资公司 ( 私募基金 ) 高级投资经理 华林证券有限责任公司证券投资部高级投资经理 资产管理部总经理助理 研究所所长助理等职,2006 年加入中国建银投资证券有限责任公司, 先后管理多个定向理财项目, 现任中国建银投资证券有限责任公司资产管理部投资经理 ( 三 ) 投资经理工作报告 1 投资回顾进入 2009 年二季度, 我们判断经济最坏的时期已经过去, 宏观经济正在步入逐步复苏的过程, 因此从 4 月初开始我们将股票仓位迅速加大到 60% 以上, 并在二季度的后续时间中一直采用相对积极的策略, 除了在 5 月底为了保证第二次分红顺利实施而短暂降低了几天股票仓位外, 大部分时间均保持 70% 以上较高的股票仓位, 同时在卫星部分有针对性的对地产 金融 工程机械 汽车零部件及基建类股票进行重点配置, 取得了较好的效果 ; 债券方面我们判断由于经济逐步复苏, 市场流动性充裕, 降息预期减弱, 因此二季度我们持续卖出债券, 至季度末已将债券仓位降低到 13.4%, 市值仅剩五千万元不到 2 投资展望展望后市, 在流动性维持宽裕及通胀预期的影响下, 市场仍将维持震荡上行走势, 不过随着指数的走高, 市场调整的压力也逐步加大, 我们将密切关注政策面的动向, 如政策面因经济发生过热苗头而出现转向预期, 则市场将面临一定幅度的调整 我们三季度的总体投资策略将延续总体偏多的思路, 但在具体操作

6 中我们觉得还是要走一步看一步, 股票仓位将维持在相对较高的水平, 但同时我们也紧盯政策面和基本面各项数据的变化, 充分发挥混合型产品股票仓位调整灵活的优势来规避风险, 卫星方面将重点配置以下行业 :1) 受益于流动性充裕及经济复苏的金融 地产行业 ;2) 受益于政府 4 万亿投资计划进入具体实施阶段的工程机械及建筑行业 ;3) 随着 调结构 政策预期的升温, 消费品板块将具备进攻性 ;4) 由于国内近期汽车销量仍然维持高位, 我们将继续配置汽车零部件相关行业 债券市场三季度仍将会维持震荡走势, 由于大家对降息的预期已经大大减弱, 因此债券市场交易性机会不大, 我们仍将以调整债券持仓结构为主, 并逐步减少债券配置比例 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 试行办法 实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2 风险控制报告本报告期内, 集合计划管理人通过设立独立的风险控制部门, 对集合理财业务进行事前审核 事中监控, 日常对集合资产管理业务的重大事项进行风险评估, 并提出风险控制措施 风险管理部还对业务授权 投资交易的执行情况进行监控, 控制业务运作过程中存在的风险 本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险管理部日常监控

7 重点检查的结果 我们认为, 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始 终都能按照有关法律法规 公司相关制度和 管理合同 及 中投汇盈 核心优选集合资产管理计划说明书 的要求进行 本集合计划的投资决 策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合 法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 本集合计划持有的证券符合规定的比例要求 ; 相关的信息披露和财务数 据皆真实 完整 准确 及时 ( 一 ) 集合计划会计报告书 1 集合计划资产负债表 四 集合计划财务报告 单位 : 人民币元 资 产 期末期初负债和所有者期末期初余额余额权益余额余额 资产 : 负债 : 银行存款 9,890, ,354, 短期借款 结算备付金 交易性金融负 3,632, ,698, 债 存出保证金 750, , 衍生金融负债 交易性金融资产 卖出回购金融 370,929, ,408, 资产款 其中 : 股票投资 应付证券清算 323,217, ,810, 款 9,822, 债券投资 47,711, ,597, 应付赎回款 资产支持 应付管理人报 证券投资 酬 511, , 基金投资 应付托管费 78, , 衍生金融资产 应付销售服务 费 买入返售金融资产 应付交易费用 1,139, ,761, 应收证券清算款 应付税费 应收利息 1,391, ,048, 应付利息 应收股利 64, 应付利润

8 应收申购款 其他负债 其他资产 10, , 负债合计 1,728, ,161, 所有者权益 : 实收基金 355,281, ,163, 未分配利润 29,658, ,621, 所有者权益合 计 384,940, ,785, 资产合计 : 386,669, ,946, 负债与持有人权益总计 : 386,669, ,946, 集合计划经营利润表 单位 : 人民币元 项目 本期金额 本年累计数 一 收入 49,660, ,437, 利息收入 1,248, ,702, 其中 : 存款利息收入 192, , 债券利息收入 1,044, ,881, 资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入 11, , 投资收益( 损失以 "-" 填列 ) 52,197, ,471, 其中 : 股票投资收益 50,107, ,108, 债券投资收益 221, ,494, 资产支持证券投资收益基金投资收益权证投资收益衍生工具收益基金红利收益股利收益 1,868, ,868, 公允价值变动损益( 损失以 "-" 填列 ) -3,786, ,263, 其他收入( 损失以 "-" 填列 ) 二 费用 8,153, ,167, 管理人报酬 1,528, ,712, 托管费 267, , 销售服务费 4 交易费用 6,309, ,718, 利息支出其中 : 卖出回购金融资产支出 6 其他费用 48, , 三 利润总额 41,506, ,270,481.61

9 ( 二 ) 集合计划投资组合报告 (2009 年 6 月 30 日 ) 1 资产组合情况 期末市值 ( 元 ) 占总资产比 银行存款 清算备付金 13,522, % 股票投资 323,217, % 债券投资 47,711, % 基金投资 % 权证投资 % 其他资产 2,216, % 合计 386,669, % 2 按市值占净值比例大小排序的前十名股票投资明细 证券代码 证券名称 数 量 市 值 市值占净值 % 中信证券 815,755 23,053, % 招商银行 995,148 22,301, % 中联重科 799,248 17,847, % 华侨城 A 843,176 17,622, % 保利地产 567,519 15,828, % 金发科技 1,777,200 15,817, % 中铁二局 1,299,990 15,235, % 丽珠集团 510,000 13,555, % 中国铁建 1,283,980 13,212, % 万科 A 961,421 12,258, % 3 按市值占净值比例大小排序的前十名债券投资明细 证券代码 证券名称 数量 ( 张 ) 市值 ( 元 ) 市值占净值比 北辰债 202,000 22,290, % 奈伦债 162,900 17,435, % 葛洲债 100,000 7,986, % ( 三 ) 集合计划份额变动情况 单位 : 份 期初份额总额 423,163, 报告期间总参与份额 27,861,380.67

10 红利再投资份额 1,047, 报告期间总退出份额 96,790, 报告期末份额总额 355,281, 五 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 四 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有重大改变 ( 五 ) 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 ( 六 ) 在本报告期内本集合计划没有投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券 ; 在本报告期内本集合计划指数化投资涉及投资于托管人发行股票, 其投资比例在本集合计划说明书约定范围之内 ( 七 ) 本集合计划 中投汇盈核心优选集合资产管理合同 以及中国证监会允许的证券行业实务操作的规定编制财务报表 自 2008 年 01 月 01 日起本集合计划开始执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 和中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 六 备查文件目录 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 中国证监会 关于核准中国建银投资证券有限责任公司设立中投汇盈核心优选集合资产管理计划的批复,( 证监机构字 [2008]648

11 号 ) 2 中投汇盈核心优选集合资产管理计划说明书 3 中投汇盈核心优选集合资产管理合同 4 中投汇盈核心优选集合资产管理计划托管合同 5 管理人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 20 楼网址 : 信息披露电话 : 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人中国建银投资证券有限责任公司 中国建银投资证券有限责任公司 二零零九年七月八日