光大阳光集合资产管理计划2009年

Transcription

1 光大阳光混合优选 ( 阳光 6 号 ) 集合资产管理计划资产管理报告 (2013 年第 1 季报 ) 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告期间 :2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日 1

2 重要提示 " 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 中国证监会 2009 年 9 月 21 日对本集合计划出具了批准文件 ( 证监机构字 [2009]980 号文 关于核准光大证券有限公司设立光大阳光混合优选 ( 阳光 6 号 ) 集合资产管理计划的批复 ), 但中国证监会对本集合计划作出的任何决定, 均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明参与本集合计划没有风险 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于复核了本报告中主要财务指标 投资组合报告 集合计划份额变动情况中的数据 管理人保证本报告中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告中的内容由管理人负责解释 本报告中的金额单位除特指外均为人民币元 本报告期起止时间 :2013 年 01 月 01 日至 2013 年 03 月 31 日 2

3 一 集合计划简介 ( 一 ) 计划基本资料 1 计划名称: 光大阳光混合优选 ( 阳光 6 号 ) 集合资产管理计划 2 计划简称: 光大阳光混合优选 ( 阳光 6 号 ) 集合资产管理计划 3 计划交易代码: 计划产品类型: 非限定性集合资产管理计划 5 计划合同生效日: 2009 年 12 月 28 日 6 成立规模: 1,442,003, 元 7 报告期末计划份额总额: 565,433, 份 8 计划合同存续期: 20 年 ( 二 ) 计划产品说明 1 投资目标 : 在控制和分散投资组合风险的前提下, 实现组合资产长期 稳定增值 ( 三 ) 计划管理人 1 名称: 上海光大证券资产管理有限公司 2 注册地址: 上海市新闸路 1508 号 3 办公地址: 上海市新闸路 1508 号 4 邮政编码: 国际互联网址: 6 法定代表人: 王卫民 7 信息披露负责人: 黄晓 8 信息披露电话: 联系电话: 传真: 电子邮箱: gdyg@ebscn.com ( 四 ) 计划托管人 1 名称: 中国工商银行股份有限公司 2 注册地址: 北京市复兴门内大街 55 号 3 办公地址: 北京市复兴门内大街 55 号 4 邮政编码: 国际互联网址: 6 法定代表人 : 姜建清 7 信息披露负责人 : 蒋松云 ( 五 ) 信息披露登载年度报告正文的管理人互联网网址 : 计划年度报告置备地点 : 上海市新闸路 1508 号 3

4 ( 六 ) 其他有关资料 1 聘请的会计师事务所名称 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 上海市南京东路 61 号 4 楼 2 计划注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号 二 主要财务指标和集合计划净值表现 ( 一 ) 主要财务指标 ( 单位 : 人民币元 ) 主要财务指标 2013 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 1. 本期利润 65,282, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后 的净额 ( 人民币元 ) 54,467, 期末集合计划资产净值 ( 人民币元 ) 565,359, 期末单位集合计划资产净值 ( 人民币元 ) " 注 : 主要财务指标如下 : 本期利润 指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现 利得变动额 所述集合计划业绩指标不包括持有人交易本集合计划的各项费用及管理人根据集合资产管 理合同提取的业绩报酬, 考虑前述因素后实际收益水平要低于所列数字 " ( 二 ) 与同期业绩比较基准变动的比较 1. 本计划历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 : 阶段 过去 3 个月 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 0.88% -1.10% 1.56% 13.57% -0.68% 4

5 2. 本集合资产管理计划累计净值增长与基准的历史走势对比图 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 投资经理简介 张楠先生 美国 Marshall University 工商管理硕士, 特许金融分析师 ( CFA ) 金融风险经理 (FRM) 2005 年加入光大证券, 历任风险管理部投资风控经理 资产管理总部行业分析师和阳光 1 号基金经理助理 在此之前, 曾工作于美国 IIL International Inc., 任财务分析师 精通企业基本面分析和数量化投资风险管理 ( 二 ) 报告期内集合计划业绩表现 报告期内, 沪深 300 指数跌幅为 1.1%, 本集合计划净值涨幅为 12.47% ( 三 ) 投资经理工作报告 5

6 报告期内, 沪深股市先扬后抑, 整个一月份市场还是维持了去年 12 月初以来的估值修复行情, 但管理层换届带来的信心恢复和资金成本小幅度下降带来的上涨最终难以持续 当新一界政府显示出挤压房地产和信贷泡沫的决心, 当投资者开始逐渐担忧经济复苏的力度和可持续性, 市场最终选择了向基本面回归 分行业看, 申万 23 个一级行业中 15 个取得正收益, 未来成长确定性高的医药生物和行业景气度较高的电子涨幅居前, 与重工业化和投资相关的有色金属 采掘和房地产行业跌幅较大 报告期内, 基于对经济复苏持续性的担忧, 本产品保持了中性的仓位 行业方面, 在 1 月份的市场反弹中我们降低了对汽车和金融服务的配置, 同时开始积极布局天然气产业链 ; 对于我们一直重仓的医药行业, 虽然行业和具体公司的基本面依然良好, 但考虑估值出现了局部泡沫化, 我们逐步进行了减持 个股方面, 我们的重仓品种表现平稳, 部分公司带来了较大的超额收益 展望未来, 国内经济面临结构转型过程中增速下滑和通货膨胀再次抬头的难题, 转型的道路长期而艰巨, 我们从新一界政府推出的相关政策中看到了变革的决心, 作为投资人应当具有一定的信心 无论是房地产调控 打击政务消费还是银行表外业务的管制, 对市场短期会产生一些负面的冲击, 但从乐观的角度看, 这些措施都将有利于资源的优化配置, 有利于提升股票市场在大类资产配置中的吸引力 从产品投资策略上看, 我们还是坚信选股是可以复制的赢利模式, 真正具备投资价值的上市公司将会被投资者逐步挖掘, 我们将继续努力做到研究和投资的前瞻性, 为产品持有人创造绝对收益 四 合规管理与风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2 合规管理报告 6

7 在本报告期内, 公司级的合规部门对投资决策 投资授权 投资交易及合规性进行了全面细致的审查 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 本集合计划持有的证券符合规定的比例要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 3 风险控制报告本报告期内, 集合计划管理人通过独立的风险控制部门, 加强对集合资产管理业务风险的事前分析 事中监控和事后评估, 并提出风险控制措施 本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险管理部日常监控 重点检查的结果 本集合计划管理人的风险控制工作主要通过光大证券资产管理有限公司内控和风险管理部外部监控来进行 为加强资产管理业务的风险管理, 集合计划管理人成立了独立的运营保障部, 作为资产管理业务的一线中台部门, 全面负责资产管理业务的内部风险控制管理, 内容包括集合计划的风险揭示及管理 绩效评估 投资交易的授权执行 交易印章的使用 交易合同的报备等 风险管理部作为公司层面的中台部门, 全面负责市场风险的揭示及管理, 采用授权管理 逐日监控 绩效评估以及定期与不定期检查等多种方法对集合计划的管理运作进行风险控制 - 五 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告 1 集合计划资产负债表 负债与 资产期末余额年初余额 持有人 期末余额 年初余额 权益 资产 : 负债 : 银行存款 183,455, ,989, 清算备付金 1,320, , 存出保证金 208, , 短期借款交易性金融负债衍生金融负债 7

8 交易性金融资产 356,499, ,793, 卖出回购金融资产款 其中 : 股票投资 336,328, ,598, 应付证券清算款 - 56,274, 债券投资 应付赎回款 应付管 基金投资 20,171, ,194, 理人报酬 585, , 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 25,000, ,000, 应收证券清算款 - 8,562, 应收利息 53, , 应收股利 1, , 应收申购款 其他资产 资产总计 566,539, ,488, 应付托管费应付销售服务费应付交易费用应交税费应付利息应付利润其他负债负债合计所有者权益 : 实收计划未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益总计 122, , , , , , ,180, ,342, ,433, ,615, , ,469, ,359, ,145, ,539, ,488,

9 2 利润表 项 目 本期金额 本年累计 一 收入 68,211, ,211, 利息收入 777, , 其中 : 存款利息收入 277, , 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 500, , 投资收益( 损失以 - 填列 ) 56,618, ,618, 其中 : 股票投资收益 53,764, ,764, 债券投资收益 基金投资收益 2,592, ,592, 权证投资收益 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益 261, , 基金红利收益 3 公允价值变动收益( 损失以 - 号填列 ) 10,815, ,815, 其他收入( 损失以 - 号填列 ) 二 费用 2,929, ,929, 管理人报酬 1,665, ,665, 托管费 346, , 销售服务费 4 交易费用 884, , 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 6 其他费用 33, ,

10 三 利润总额 65,282, ,282, ( 二 ) 投资组合报告 1 本报告期末计划资产组合情况 项目名称 金额 ( 元 ) 占计划资产总值比例 股票 336,328, % 基金 20,171, % 债券 权证 资产支持证券 买入返售金融资产 25,000, % 银行存款和结算备付金合计 184,775, % 应收证券清算款 其他资产 264, % 总计 566,539, % 2 本报告期末按基金分类的基金投资组合 基金类别 市值 ( 元 ) 占计划资产净值比例 封闭式基金 开放式基金 20,171, % ETF 投资 合计 20,171, % 3 本报告期末按市值占计划资产净值比例大小排序的前十证券明细 序号证券代码 证券名称 数量 ( 股 ) 市值 ( 元 ) 市值占净值 % 人福医药 1,600,000 41,984, 四川美丰 2,509,835 30,118, 恒顺醋业 1,000,000 27,260, 华兰生物 1,103,278 26,964, 建信货币 20,171,258 20,171, 中鼎股份 1,400,000 18,144, 香江控股 2,700,000 17,469, 东华科技 600,000 17,388,

11 华电国际 3,649,000 15,836, 中炬高新 2,209,955 14,033, 投资组合报告附注 1) 本集合计划本期投资的前十证券中, 无报告期内发行主体被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到证监会 证券交易所公开谴责 处罚的证券 2) 本集合计划投资的前十名股票中, 没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之外的股票 3) 集合计划其他资产的构成 : 单位 : 人民币元存出保证金 208, 应收利息 53, 应收股利 1, 应收申购款 - 合计 264, 六 集合计划份额变动情况 期初总份额 ( 份 ) 期间参与份额 ( 份 ) 期间退出份额 ( 份 ) 期末总份额 ( 份 ) 598,615, , ,332, ,433, 七 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 ( 四 ) 本集合计划管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有收到任何处罚 八 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会关于光大证券股份有限公司 光大阳光混合优选 ( 阳光 6 号 ) 集合资产管理计划 设立的批复 ( 二 ) 光大阳光混合优选 ( 阳光 6 号 ) 集合资产管理计划 验资报告, 立信会师报字 (2009) 第 号 ( 三 ) 关于 光大阳光混合优选 ( 阳光 6 号 ) 集合资产管理计划 成立的公告 ( 四 ) 光大阳光混合优选 ( 阳光 6 号 ) 集合资产管理计划 计划说明书 ( 五 ) 光大阳光混合优选 ( 阳光 6 号 ) 集合资产管理计划 计划合同 ( 六 ) 管理人业务资格批件 营业执照 11

12 文件存放地点 : 上海市新闸路 1508 号静安国际广场 17 楼网址 : 信息披露电话 :95525 转 2 gdyg@ebscn.com 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人上海光大证券资产管理有限公司 " 上海光大证券资产管理有限公司 2013 年 4 月 15 日 12