国联金如意3号——非限定性集合资产管理计划

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1 国联汇金 17 号集合资产管理计划 2014 年第一季度管理报告 一 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 托管人已于 2014 年 4 月 17 日复核了本报告 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本报告未经审计 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告起止时间 :2014 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 二 集合产品概况名称 : 国联汇金 17 号集合资产管理计划管理人 : 国联证券股份有限公司托管人 : 上海银行股份有限公司成立日 :2013 年 11 月 04 日成立规模 : 55,000, 份存续期 : 无固定期限 三 主要财务指标 ( 一 ) 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 2014 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 1

2 1 集合计划本期利润 945, 加权平均计划份额本期利润 本期利润扣减本期公允 价值变动损益后的净额 945, 本期单位集合计划净收益 期末集合计划资产总值 56,704, 期末集合计划资产净值 56,562, 单位集合计划资产净值 本期集合计划净值增长率 1.70% 9 集合计划累计净值增长率 2.84% ( 二 ) 财务指标的计算公式 (1) 本期单位集合计划净收益 = 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 集合计划份额 (2) 单位集合计划净值 = 集合计划净值 集合计划份额 (3) 本期集合计划净值增长率 =[ 期末单位净值 /( 分红除权前单位净值 - 单位分红金额 )* 分红除权前单位净值 / 期初单位净值 -1] 100% (4) 集合计划累计净值增长率 =( 单位集合计划资产累计净值 -1) 100% ( 三 ) 集合计划净值表现至 2014 年 3 月 31 日, 集合计划单位净值为 , 具体走势如下图所示 ( 单位 : 元 ) 2

3 四 集合计划管理人报告 ( 一 ) 投资主办简介投资主办 : 余鹏先生, 南京大学硕士研究生, 具备证券从业资格, 长期从事证券研究及投资工作, 曾任闽发证券基金部投资经理 德邦证券固定收益部副总经理 兴业证券资产管理分公司资深投资主办, 现任国联证券资产管理部副总经理兼固定收益中心总经理, 另任国联金如意 1 号 国联金如意 5 号 国联汇金 8 号 国联汇金 9 号 国联汇金 15 号 国联汇金 17 号 国联汇金 18 号 国联汇金 20 号 国联汇金 21 号 国联汇金 22 号 国联汇金 26 号 国联玉如意 1 号 国联玉如意 2 号 国联汇富 1 号 国联质押宝 1 号集合资产管理计划投资主办 ( 二 ) 一季度投资主办工作报告进入 2014 第一季度以来, 在春节以及一季度季节性为主要因素的作用下, 资金市场保持了较高的宽松性, 影响整个 2013 年下半年的流动性问题不再尖锐, 春节后, 央行通过定期公开市场正回购操作, 继续保持中性偏紧的货币政策 债券市场经历了 2013 年大幅调整, 一季度开始回暖, 各期限各等级信用品种的收益率从保持高位保持稳中向下的走势, 整体下降平均 50bp 左右 一级市场发行量在一季度大幅度回升, 而二级市场成交量也不断上升 展望二季度, 我们认为目前国内经济将延续弱复苏态势, 央行将继续维持中性 3

4 偏紧的货币政策, 目前信用品种收益率水平依然处于高位, 考量投资风险和收益之后我们认为二季度机构会继续加大配置力度, 但力度有限, 因此收益率会继续回落, 延续平稳向下的走势 城投债方面, 尽管目前市场对城投债的信用担忧得到有效化解, 但信用评级高资质好的城投债明显更受青睐 ; 公司债方面, 由于受到一季度 11 超日债 违约事件的影响, 市场对于公司债呈现显著的风险规避状态, 同时伴随 2013 年年报的预公布, 部分公司债收益率大幅度的上升, 投资者目前对公司债普遍持谨慎观望状态 二季度我们将继续密切跟踪宏观经济走势 政策及资金面状况, 重点关注到期收益率较高 流动性较好的信用品种, 坚决回避景气度不高 可能出现信用风险的行业, 同时适时调整组合的平均久期及杠杆比例, 并努力捕捉可转债的波段操作机会, 以保证本计划较好安全性的前提下, 继续实现较高的投资收益 我们将始终以委托人的资产安全以及投资收益稳定视为第一要义, 坚持规范运作 审慎投资, 勤勉尽责地为投资者谋求长期稳定的回报! 五 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告 1 集合计划资产负债表 日期 : 单位 : 人民币元 资产期末余额负债与持有人权益期末余额 资产 : 负债 : 银行存款 1,097, 短期借款 0.00 结算备付金 0.00 交易性金融负债 0.00 存出保证金 0.00 衍生金融负债 0.00 交易性金融资产 55,000, 卖出回购金融资产款 0.00 其中 : 股票投资 0.00 应付证券清算款 0.00 债券投资 0.00 应付赎回款

5 基金投资 0.00 应付管理人报酬 112, 权证投资 0.00 应付托管费 22, 资产支持证券投资 55,000, 应付销售服务费 0.00 衍生金融工具 0.00 应付交易费用 0.00 买入返售金融资产 0.00 应交税费 0.00 应收证券清算款 0.00 应付利息 0.00 应收利息 607, 应付利润 0.00 应收股利 0.00 其他负债 7, 应收申购款 0.00 负债合计 142, 其他资产 0.00 所有者权益 : 实收基金 55,000, 未分配利润 1,562, 所有者权益合计 56,562, 资产合计 56,704, 负债和所有者权益总计 56,704, 集合计划经营业绩表 日期 :2014 年 1 月 年 3 月 单位 : 人民币元 序 号 项目本期数本年累计数 1 一 收入 1,036, ,036, 利息收入 1,031, ,031,

6 3 其中 : 存款利息收入 债券利息收入 资产支持证券利息收入 1,031, ,031, 买入返售证券收入 投资收益 4, , 其中 : 股票投资收益 债券投资收益 基金投资收益 权证投资收益 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益 4, , 公允价值变动收益 其他收入 二 费用 90, , 管理人报酬 69, , 托管费 13, , 销售服务费 交易费用 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 7, ,

7 25 三 利润总和 945, , ( 二 ) 集合计划投资组合报告 1 资产组合情况 资产类别期末市值 ( 元 ) 占总资产比例 银行存款 备付金 保证金及清算款 1,097, % 股票投资 % 债券投资 % 资产支持证券 55,000, % 证券投资基金 % 买入返售金融资产 % 其他资产 607, % 合计 56,704, % 2 按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细 未持有债券 六 集合计划份额变动情况 单位 : 份 期初总份额本期参与份额本期退出份额期末总份额 55,000, ,000,

8 七 集合计划备查文件 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 中国证券业协会对国联汇金 17 号集合资产管理计划成立的备案确认函 2 国联汇金 17 号集合资产管理计划资产管理计划 3 国联汇金 17 号集合资产管理计划说明书 4 国联汇金 17 号集合资产管理计划风险揭示书 5 国联汇金 17 号集合资产管理计划托管协议 6 管理人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式 查阅地址 : 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 709 室 网址 : 信息披露电话 : 联系人 : 张春蓉 zhangcr@glsc.com.cn 理部 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人国联证券股份有限公司资产管 国联证券股份有限公司 二 一四年四月十七日 8