招商证券基金宝二期集合资产管理计划

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1 招商证券质押宝集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 (2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 招商证券股份有限公司于 2015 年 1 月 26 日获得中国证券监督管理委员会 关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 ( 证监许可 号 ), 获准设立全资证券资产管理子公司, 即 招商证券资产管理有限公司 2015 年 5 月起, 招商证券股份有限公司管理的所有集合与专项资产管理计划管理人由 招商证券股份有限公司 变更为 招商证券资产管理有限公司 此项变更仅涉及资产管理计划管理人法人主体形式上的变更, 并不涉及与投资者相关的合同项下权利 义务和责任的实质性变更 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元 本报告期起止时间 :2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 1

2 一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料名称 : 招商证券质押宝集合资产管理计划成立日 :2014 年 3 月 12 日成立规模 :40,000, 份报告期末计划总份额 :422,640, 份存续期 :6 年管理人 : 招商证券资产管理有限公司托管人 : 招商银行股份有限公司 ( 二 ) 管理人名称 : 招商证券资产管理有限公司设立日期 :2015 年 4 月注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 楼法定代表人 : 熊剑涛资产管理业务批准文号 : 证监机构字 号管理人指定网址 : ( 三 ) 托管人名称 : 招商银行股份有限公司设立日期 :1987 年 4 月 8 日注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号招商银行网址 : 二 主要财务指标 2

3 ( 一 ) 主要财务指标 序号 主要财务指标 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1 集合计划本期利润总额 ( 元 ) 6,280, 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 505,394, 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 本期集合计划净值增长率 1.675% 6 集合计划累计净值增长率 % ( 二 ) 财务指标计算公式 1 单位集合计划资产净值 = 集合计划资产净值 集合计划份额 2 本期单位集合计划净值增长率 =( 本期第一次分红前单位集合计划资产净 值 期初单位集合计划资产净值 ) ( 本期第二次分红前单位集合计划资产净值 本期第一次分红后单位集合计划资产净值 ) ( 期末单位集合计划资 产净值 本期最后一次分红后单位集合计划资产净值 )-1 3 单位集合计划累计净值增长率 =( 第一年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二年度单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 第三年度单位集合计划 资产净值增长率 +1) ( 上年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 本 期单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 ( 三 ) 集合计划累计净值增长率变动情况 1 本计划历史各时间段净值增长率列表 阶段净值增长率净值增长率标准差 过去三个月 1.675% 0.023% 本计划成立至今 % 0.024% 2 本计划累计净值增长率历史走势图 3

4 25.00% 质押宝集合资产管理计划累计净值增长率历史走势图 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 累计净值增长率 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现截至 2016 年 6 月 30 日止, 集合计划单位净值为 元, 单位累计净值为 元 本期净值增长率为 1.675% ( 二 ) 投资经理简介万里先生 : 南开大学计算数学理学硕士,FRM, 具有 3 年以上证券从业经历 曾就职于方正证券股份有限公司从事风险管理工作, 负责融资类产品及项目的评估, 具有丰富的项目评估经验 2015 年 5 月进入招商证券资产管理有限公司, 任理财产品部高级经理 ( 三 ) 投资经理工作报告 2016 年 6 月份, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.0%, 比上月微降 0.1 个百分点, 位于临界点 5 大分类指数中, 生产指数 新订单指数 供应商配送时间指数高于临界点, 从业人员指数和原材料库存指数低于临界点 2016 年 6 月财新中国制造业采购经理人指数 (PMI) 日前发布,48.6 的数值跌至 4 个月来新低 其中, 财新制造业产出指数和新订单指数均在收缩区间继续下行, 投入品价格指数和出厂价格指数也连续第二个月下降 2016 年 5 月份, 规模以上工业增加值同比实际增长 6.0% ( 以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率 ), 与 4 4

5 月份持平 从环比看, 5 月份, 规模以上工业增加值比上月增长 0.45% 1-5 月份, 规模以上工业增加值同比增长 5.9% 2016 年 5 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 2.0% 1-5 月平均, 全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 2.1% 2016 年 5 月份, 全国工业生产者出厂价格环比上涨 0.5%, 同比下降 2.8% 工业生产者购进价格环比上涨 0.6%, 同比下降 3.8% 1-5 月平均, 工业生产者出厂价格同比下降 4.1%, 工业生产者购进价格同比下降 5.1% 金融数据方面, 本外币贷款余额 万亿元, 同比增长 13.0% 月末人民币贷款余额 万亿元, 同比增长 14.4%, 增速与上月末持平, 比去年同期高 0.4 个百分点 当月人民币贷款增加 9855 亿元, 同比多增 847 亿元 2016 年 1-5 月社会融资规模增量累计为 8.10 万亿元, 同比多 1.15 万亿元 5 月份当月社会融资规模增量为 6599 亿元, 比去年同期少 5798 亿元 5 月末, 广义货币 (M2) 余额 万亿元, 同比增长 11.8%, 增速比上月末低 1.0 个百分点, 比去年同期高 1.0 个百分点 ; 狭义货币 (M1) 余额 万亿元, 同比增长 23.7%, 增速分别比上月末和去年同期高 0.8 个和 19.0 个百分点 ; 流通中货币 (M0) 余额 6.28 万亿元, 同比增长 6.3% 当月净回笼现金 1622 亿元 截止到 2016 年 6 月 30 日, 本计划持有 13 笔股票质押融资交易, 投资余额 4.93 亿元 质押担保标的股票基本面良好, 安全度较高 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司监督管理条例 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理 信息披露符合有关法规和计划合同的规定 2 风险控制报告本集合计划在运作过程中面临的风险主要包括 : 市场风险 管理风险 流动性风险等 针对集合计划管理的风险, 管理人制定了一系列严密有效的风险控制 5

6 制度, 并建立了由风险控制委员会 证券投资决策委员会 风控合规部及各业务部门组成的风险管理体系, 建立和完善对风险的事前防范 事中控制 事后稽查和监察的管理机制, 各风险管理部门在各风险控制环节进行合理分工 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 本集合计划持有的证券和金融资产符合资产管理合同要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 准确 完整 四 集合计划期末投资组合情况 金额单位 : 人民币元 项目 期末市值 占总资产比例 银行存款和结算备付金 12,356, % 股 债 基 票 券 金 资产支持证券买入返售证券 492,892, % 其他资产 208, % 合 计 505,456, % 注 1: 其他资产 包括 存出保证金 应收股利 应收利息 应收申购款 应收证券清算款 等项目 注 2: 因四舍五入原因, 期末集合计划资产组合情况中期末市值占总资产比例的分项之和与 合计可能存在尾差 五 集合计划期间份额变动 单位 : 份 期初总份额期间参与份额期间退出份额期末总份额 532,336, ,772, ,468, ,640,

7 六 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 四 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 ( 五 ) 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 七 备查文件目录 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 招商证券质押宝集合资产管理计划 验资报告, 信永中和 (XYZH/2012SZA 号 ) 2 招商证券质押宝集合资产管理计划说明书 3 招商证券质押宝集合资产管理计划合同 4 招商证券质押宝集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 楼管理人指定网址 : 管理人指定客户服务热线 :95565 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人招商证券资产管理有限公司 招商证券资产管理有限公司 2016 年 7 月 21 日 7