宏观

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1 平安证券现金宝集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 2016 年 04 月 01 日 年 06 月 30 日

2 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券业协会对平安证券现金宝集合资产管理计划 ( 以下简称 集合计划 或 本集合计划 ) 出具了备案确认函, 但中国证券业协会对本集合计划做出的任何决定, 均不表明中国证券业协会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明参与本集合计划没有风险 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2016 年 7 月 12 日复核了本报告 本报告未经审计 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指以外均为人民币元 本报告起止时间为 :2016 年 04 月 01 日 年 06 月 30 日

3 一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料 集合计划名称 : 平安证券现金宝集合资产管理计划集合计划类型 : 集合资产管理计划集合计划成立日 :2013 年 03 月 18 日集合计划成立规模 ( 总份额 ):151,116, 份集合计划报告期末计划总份额 :8,886,572, 份集合计划存续期 : 无固定管理期限集合计划管理人 : 平安证券有限责任公司集合计划托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司 ( 二 ) 管理人简介 名称 : 平安证券有限责任公司法定代表人 : 谢永林注册资本 :857, 万元人民币办公地址 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 20 层电话 : 传真 : 联系人 : 刘雪琴

4 ( 三 ) 托管人简介 名称 : 中国证券登记结算有限责任公司办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系人 : 尹聪电话 : 传真 : 公司网址 :

5 二 主要财务指标 ( 一 ) 主要财务指标 项目 主要财务指标 2016 年 04 月 01 日 年 06 月 30 日 1 集合计划本期利润 ( 元 ) 65,860, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ( 元 ) 65,860, 单位集合计划期末可供分配净收益 ( 元 ) 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 8,886,572, 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 本期集合计划净值增长率 0.00% 8 集合计划累计净值增长率 0.00% ( 二 ) 财务指标计算公式 1 单位集合计划期末可供分配净收益 = 集合计划本期期末可供分配净收益 期末集合计划份额 2 期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值 期末集合计划份额 3 期末单位集合计划累计资产净值 = 期末单位集合计划资产净值 + 单位集合计划累计分红 4 本期单位集合计划净值增长率 =( 本期第一次分红前单位集合计划资产净值 期初单位集合计划资产净值 ) ( 本期第二次分红前单位集合计划资产净值 本期第一次分红后单位集合计划资产净值 ) ( 期末单位集合计划资产净值 本期最后一次分红后单位集合计划资产净值 )-1 5 集合计划单位累计净值增长率 =( 第一次分红后单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二次分红后单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 最后一次分红后单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 ( 三 ) 收益分配情况 本集合计划本期分红, 共向投资者分配利润 61,951, 元

6 三 集合资产管理计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现 截止至 2016 年 06 月 30 日, 本集合计划季度年化收益率为 % ( 二 ) 投资经理简介 龙悦芳, 东北财经大学学士, 中国社会科学院金融学硕士, 特许金融分析师 (CFA), 6 年从业经验 2010 年加入平安证券, 历任研究员 交易员 投资经理 具有扎实的研究功底, 熟悉货币 债券 分级基金等多类资产运作, 善于捕捉市场套利机会, 投资风格严谨 果断 灵活 现任平安证券现金宝集合资产管理计划投资主办人, 接管产品以来投资回报处于同类产品前茅 陈佳昀先生, 上海财经大学金融学硕士, 证券从业年限 5 年, 历任财达证券固定收益部研究员 财达证券资产管理部集合资产管理计划投资主办, 在资产管理业务领域拥有丰富的实战经验, 投资业绩表现优异, 投资风格稳健, 在严格控制风险的基础上追求绝对收益 ( 三 ) 投资经理工作报告 1 投资回顾二季度货币市场利率窄幅震荡, 资金面保持平稳 银行间 1 天和 7 天回购平均利率与一季度持平 货币政策保持中性偏宽松, 央行通过常态化的逆回购和 MLF 操作向市场输送流动性 二季度, 本产品规模进一步扩大, 去年底配置的高收益资产陆续到期 平安证券现金宝集合资产管理计划适度增加债券类资产配置, 适度拉长组合久期

7 2 市场展望及投资计划展望三季度, 我们判断经济增速将保持低位徘徊, 通胀预期将较二季度改善, 央行货币政策态度将保持中性偏宽松, 通过多种政策工具维持利率中枢稳定, 控制资金利率波动区间 资金面将整体平稳, 主要风险点来自于汇率波动, 可能引发资金在某些时间点紧张 从中长期来看, 由于经济基本面疲弱, 我们判断短端利率下行的趋势并未完全结束, 货币市场利率中枢仍存在下行空间 综上, 在三季度, 现金宝会继续增加债券资产占比, 更多通过债券资产交易来实现主动的流动性管理 我们仍将密切关注信用风险, 加强个券资质的跟踪, 进一步提高持仓债券资质 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他相关法律法规的规定, 严格执行平安证券内部合规管理制度以及 平安证券现金宝集合资产管理计划合同, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求长期稳健收益 本报告期内, 本集合计划的交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 运作中无违法违规或未履行集合计划合同承诺的行为, 无损害集合计划持有人利益的行为 ; 投资管理符合相关法律法规 集合资产管理合同和说明书规定 2 风险控制报告

8 本报告期内, 平安证券风险管理部门独立地对本集合计划的投资运作进行风险控制和检查, 风险管理部采用授权管理 逐日监控 风险分析和绩效评估等多种方式, 定期对业务授权 投资交易及制度执行等进行全面细致的审查, 对业务中可能出现的问题, 及时进行风险揭示, 并定期向公司管理层提交风险管理报告 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划持有的证券符合规定的比例要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险管理部日常监控 重点检查的结果

9 四 集合资产管理计划财务报告 ( 一 ) 集合资产管理计划资产负债表 日期 :2016 年 06 月 30 日 单位 : 元 资产期末余额年初余额 负债和所有者权益 资产 : 负债 : 款 付金 证金 银行存 结算备 存出保 交易性 金融资产 其中 : 股票投资 债券投资 基金投资 权证投 资 资产支持证 券投资 融工具 衍生金 买入返 售金融资产 应收证 券清算款 息 利 购款 应收利 应收股 应收申 期末余额 年初余额 2,490,637, ,902,332, 短期借款 7,766,010, ,641,811, ,025,319, ,423,244, ,740,690, ,218,567, 融负债 负债 交易性金 衍生金融 卖出回购 金融资产款 清算款 款 人报酬 费 服务费 费用 应付证券 应付赎回 应付管理 应付托管 应付销售 应付交易 1,976,436, ,404,697, ,934, ,496, ,971, ,142, , , ,374, 应交税费 应付利息 127, , ,522, ,285, 应付利润 6,297, ,520, ,093, ,166, 其他负债 , 负债合计 2,004,066, ,455,148, 贷款 代理业 所有者权益 :

10 务资产融资租赁资产可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资长期应收款其他资产 实收基金 8,886,572, ,124,447, 资本公积 未分配利润 所有者权益合计 8,886,572, ,124,447, 计 资产总 10,890,638, ,579,596, 负债和所 有者权益总 计 10,890,638, ,579,596,514.94

11 ( 二 ) 集合资产管理计划经营业绩表 日期 :2016 年 04 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 单位 : 元 序号 项目本期数本年累计数 1 一 收入 85,243, ,080, 利息收入 68,208, ,033, 其中 : 存款利息收入 27,691, ,180, 债券利息收入 37,668, ,610, 资产支持证券利息收入 6 买入返售金融资产收入 2,848, ,242, 贷款利息收入 8 代理业务资产利息收入 9 租赁收入 10 2 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 17,035, ,046, 其中 : 股票投资收益 12 债券投资收益 38, , 基金投资收益 14 权证投资收益 15 资产支持证券投资收益 16 衍生工具收益 17 可供出售金融资产投资收益 18 持有至到期投资收益 19 股权投资收益 20 股利收益收益 16,997, ,008, 个股期权收益 22 3 公允价值变动收益 ( 损失以 - 填列 ) 23 4 其他收入 ( 损失以 - 填列 ) 营业外收入 25 二 费用 19,383, ,889, 管理人报酬 27 2 托管费 1,074, ,971, 销售服务费 29 4 交易费用 30 5 利息支出 17,959, ,521,920.78

12 31 其中 : 卖出回购金融资产支出 17,959, ,521, 其他费用 349, , 营业外支出 34 三 利润总额 65,860, ,191,523.25

13 五 集合资产管理计划投资组合报告 ( 一 ) 资产组合情况 项 目 期末市值 ( 人民币元 ) 占总资产比例 银行存款和清算备付金 4,841, % 股 票 % 基 金 1,740,690, % 债 券 6,025,319, % 买入返售金融资产 601,374, % 协议活期存款 645,851, % 定期存款 1,839,945, % 其他资产 32,616, % 合计 10,890,638, % 注 : 其他资产 包括 交易保证金 应收股利 应收利息 其他应收款 应收证券清算款 等项目 ( 二 ) 集合资产管理计划份额变动 单位 : 份 期初总份额本期参与份额本期退出份额期末总份额 7,853,198, ,194,689, ,161,315, ,886,572,723.90

14 六 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ; ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ; ( 三 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略 投资决策程序未发生改变 ; ( 四 )2016 年 4 月 7 日起新增投资主办人陈佳昀先生, 目前投资主办人为龙悦芳 陈佳昀 ; ( 五 )2016 年 5 月 13 日集合计划变更了合同条款 ; ( 六 )2016 年 5 月 17 日集合计划推出了 T+0 快速取现服务 ; ( 七 ) 本报告期内本集合计划没有投资于管理人 托管人及与管理人 托管人有关系的公司发行的证券 ; ( 八 ) 本集合计划于 2016 年 6 月 22 日对投资者进行第十三次分红

15 七 备查文件 ( 一 ) 备查文件目录 1 中国证券业协会 关于平安证券有限责任公司发起设立平安证券现金宝集合资产管理计划的备案确认函 2 平安证券现金宝集合资产管理计划说明书 3 平安证券现金宝集合资产管理计划合同 4 平安证券现金宝集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批准文件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式 : 查阅地址 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 20 层网址 : 信息披露电话 : 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 二〇一六年七月十五日