一 基金合同生效日期 :2013 年 4 月 23 日 二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 名称 : 国联安基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼法定代表人 : 庹启斌成立日

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1 国联安保本混合型证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2012 年 11 月 6 日证监许可 [2012]1464 号文 核准募集 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中 国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 因基金价格可升可跌, 亦不保证基 金份额持有人能全数取回其原本投资 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 投 资者在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分 考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿 时机 数量等 投资行为作出独立决策 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承 担相应的投资风险 投资本基金可能遇到的风险包括 : 市场风险 信用风险 管 理风险 流动性风险 操作风险 合规性风险以及本基金特有的风险等等 本基 金为保本混合型基金产品, 属证券投资基金中的低风险收益品种 在市场波动因 素影响下, 本基金净值可能低于初始面值 本基金未持有到期, 投资者赎回时不 能获得保本保证, 将承担市场波动的风险 投资者投资于保本基金并不等于将资 金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 保本基金在极端情况下仍然存在本金 损失的风险 投资有风险, 投资者认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本招募说明书 基金 的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本 基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在 做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行 负担 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合 同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得 基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2016 年 4 月 23 日, 有关财务数据 和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 1

2 一 基金合同生效日期 :2013 年 4 月 23 日 二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 名称 : 国联安基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼法定代表人 : 庹启斌成立日期 :2003 年 4 月 3 日批准设立机关 : 中国证券监督管理委员会批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2003]42 号组织形式 : 有限责任公司注册资本 :1.5 亿元人民币存续期限 : 五十年或股东一致同意延长的其他期限电话 :(021) 联系人 : 茅斐股权结构 : 股东名称 持股比例 国泰君安证券股份有限公司 51% 德国安联集团 49% ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员 (1) 庹启斌先生, 董事长, 经济学博士 历任华东师范大学国际金融系讲师 君安证券有限公司万航渡路营业部经理 资产管理公司研究部经 2

3 3 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 理 香港公司研究策划部经理 研究发展中心主任 经纪管理部总经理 债券部总经理 副总裁, 国泰君安证券股份有限公司副总裁 现任国泰君 安证券股份有限公司执行董事 ; 国联安基金管理有限公司董事长 (2)Andrew Douglas Eu( 余义焜 ) 先生, 副董事长, 工商管理硕士 历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员 投资经理 董事 ( 地区业务 ) JF 资产管理有限公司董事 行政总裁 现任安联环球投资美国控股有限责 任公司行政总裁兼公司董事 安联全球执行委员会成员 (3) 谭晓雨女士, 公司总经理, 经济学硕士, 国务院特殊津贴专家, 高级经济师 历任君安证券有限公司研究所行业部研究员 二级研究员及 高级研究员 ; 国泰君安证券股份有限公司研究所副所长 咨询部总经理及 财富管理部联席总经理 现任国联安基金管理有限公司总经理职务 (4) 叶锦华先生 (IP Kam Wah), 董事, 学士学位, 澳洲注册会计师 历任瑞士银行香港分行会计经理 财务总监 ; 瑞士银行集团财务董事 亚 太区财务变更计划负责人及项目总监 ; 瑞银环球资产管理有限公司亚太区 首席财务总监及常务董事 ; 瑞银证券投资信托股份有限公司财务总监及公 司监事 ; 瑞银环球资产管理 ( 日本 ) 有限公司法定核数师 ; 国投瑞银基金 管理有限公司监事 监事长 现任安联环球投资亚太区首席财务总监, 安 联环球投资亚太有限公司董事, 德盛安联资产管理公司 ( 日本 新加坡 台湾 ) 董事 (5) 汪卫杰先生, 董事, 经济学硕士, 会计师职称 1994 年起进入金 融行业, 历任君安证券有限责任公司财务部主管 稽核部副总经理 资金 计划部副总经理 长沙营业部总经理 财务总部总经理 深圳分公司总经 理助理 计划财务总部总经理 国泰君安证券股份有限公司计划财务总部 总经理 资产负债管理委员会专职主任委员 子公司管理小组主任 现任 国泰君安证券股份有限公司纪委副书记 纪检监察室主任 (6) 程静萍女士, 独立董事, 高级经济师职称 历任上海市财政局副 科长 副处长 处长 局长助理, 上海市财政局 税务局副局长, 上海市 计划委员会 上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长 上海市 发展和改革委员会副主任 第十届全国人大代表 上海市决策咨询委员会 专职委员 现任上海银行独立董事

4 4 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) (7) 王鸿嫔女士, 独立董事, 法学士 历任台湾摩根资产管理旗下的 怡富证券投资信托有限公司副总经理 怡富证券投资顾问公司总经理, 中 国摩根资产管理董事总经理 上投摩根基金管理有限公司总经理 现任上 海富汇财富投资管理有限公司负责人 (8) 胡斌先生, 独立董事, 特许金融分析师 (CFA), 美国伊利诺伊大学 (UIUC) 工商管理硕士 (MBA) 上海交通大学管理工程博士 历任纽约银行 梅隆资产管理公司担任 Standish Mellon 量化分析师 公司副总裁, Coefficient Global 公司创始人之一兼基金经理 2007 年 11 月起, 担任 梅隆资产管理中国区负责人 2010 年 7 月起, 于纽银梅隆西部基金管理有 限公司担任首席执行官 ( 总经理 ) 现任上海系数股权投资基金管理合伙企 业 ( 有限合伙 ) 担任总经理 2 监事会成员 (1) 元湉伟女士, 监事会主席, 北京大学光华管理学院工商管理硕士 历任中国工商银行大连分行出纳 会计 信息技术等工作,1992 年担任工 商银行信托公司证券部副主任 ;1994 年加入君安证券任大连营业部总经理 助理, 期间兼任君安物业有限责任公司总经理 ;1999 年担任国泰君安证券 大连西安路营业部副总经理 ;2004 年起任大连营业部总经理 ;2005 年起任 辽宁营销总部副总经理 ;2007 年起任辽宁营销总部总经理 ;2009 年起担任 辽宁分公司总经理 ;2012 年起任财富管理部总经理 ; 现任国联安基金管理 有限公司监事会主席 (2) 庄小慧女士, 监事, 法律硕士 历任 Bell, Temple 见习律师 McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd 大律师及事务律师助理 金杜律师事 务所事务律师助理 瑞士再保险公司法律顾问 现任德盛安联资产管理 ( 亚 太 ) 有限公司法律顾问 (3) 朱慧女士, 职工监事, 经济学学士, 历任国泰证券有限公司 国 泰君安证券股份有限公司财务部副经理, 现任国联安基金管理有限公司财 务部总监 (4) 刘涓女士, 职工监事, 经济学学士, 现任国联安基金管理有限公 司基金事务部副总监 3 公司高级管理人员

5 5 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) (1) 庹启斌先生, 董事长, 经济学博士 历任华东师范大学国际金融 系讲师 君安证券有限公司万航渡路营业部经理 资产管理公司研究部经 理 香港公司研究策划部经理 研究发展中心主任 经纪管理部总经理 债券部总经理 副总裁, 国泰君安证券股份有限公司副总裁 现任国泰君 安证券股份有限公司执行董事 ; 国联安基金管理有限公司董事长 (2) 谭晓雨女士, 公司总经理, 经济学硕士, 国务院特殊津贴专家, 高级经济师 历任君安证券有限公司研究所行业部研究员 二级研究员及 高级研究员 ; 国泰君安证券股份有限公司研究所副所长 咨询部总经理及 财富管理部联席总经理 现任国联安基金管理有限公司总经理职务 2015 年 8 月 18 日, 根据公司第四届董事会第十七次会议, 同意周浩先生不再担任 公司督察长职务, 由总经理谭晓雨女士代行督察长职务 (3) 李柯女士, 副总经理, 经济学学士 历任中国建设银行上海分行 国际业务部 上海联合财务有限公司资金财务部副经理 经理 营运负责 人兼内部审计师 公司副总经理 国联安基金管理有限公司财务总监 总 经理助理, 现担任国联安基金管理有限公司副总经理 (4) 魏东先生, 副总经理, 经济学硕士 曾任职于平安证券有限责任 公司和国信证券股份有限公司 ;2003 年 1 月加盟华宝兴业基金管理有限公 司, 先后担任交易部总经理 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经 理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理 投资副总监及国内 投资部总经理职务 2009 年 6 月加入国联安基金管理有限公司, 先后担任总 经理助理 投资总监的职务 2009 年 9 月起, 担任国联安德盛精选混合证券 投资基金的基金经理 2009 年 12 月至 2011 年 8 月, 兼任国联安主题驱动股票 型证券投资基金的基金经理 2014 年 3 月起, 兼任国联安新精选灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理 现担任国联安基金管理有限公司副总经理 (5) 满黎先生, 副总经理, 研究生学历 曾任职于华安基金管理有限 公司, 先后担任上海分公司高级投资顾问 西安分公司总经理 华东业务 总部总经理 北京总部高级董事总经理 ;2012 年 9 月加盟国联安基金管理 有限公司, 担任市场总监 自 2012 年 11 月起, 担任国联安基金管理有限 公司副总经理 4 基金经理

6 (1) 现任基金经理吴昊, 男, 博士研究生 2009 年 7 月至 2013 年 6 月在齐鲁证券有限公司从事研究工作 2013 年 6 月至 2015 年 6 月在光大证券股份有限公司从事研究工作 2015 年 7 月起加入国联安基金管理有限公司, 担任基金经理助理 2015 年 10 月起任国联安保本混合型证券投资基金基金经理 2015 年 11 月起任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理 2015 年 11 月起任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理 2016 年 3 月起兼任国联安安稳保本混合型证券投资基金基金经理 (2) 历任基金经理 : 基金经理 担任本基金基金经理时间 袁新钊先生 2013 年 4 月 23 日 年 7 月 3 日 李广瑜先生 2005 年 6 月 18 日至 2006 年 3 月 15 日 5 投资决策委员会成员投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构 投资决策委员会由公司总经理 主管投资的副总经理 投资组合管理部负责人 固定收益业务负责人 研究部负责人及高级基金经理 1-2 人 ( 根据需要 ) 组成 投资决策委员会成员为 : 谭晓雨 ( 总经理 ) 投委会主席魏东 ( 投资总监 副总经理 ) 投委会执行主席邹新进 ( 投资组合管理部总监 ) 杨子江 ( 研究部总监 ) 冯俊 ( 固定收益部负责人 ) 高级基金经理 1-2 人 ( 根据需要 ) 6 上述人员之间不存在近亲属关系 6

7 三 基金托管人 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) ( 一 ) 基金托管人基本情况 名称 : 中国工商银行股份有限公司 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间 :1984 年 1 月 1 日 法定代表人 : 姜建清 注册资本 : 人民币 35,640, 万元 联系电话 : 联系人 : 洪渊 ( 二 ) 主要人员情况 截至 2015 年 12 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 198 人, 平 均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究 生以上学历或高级技术职称 ( 三 ) 基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承 诚实信用 勤勉尽责 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系 规范的管理模式 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者 金融资产管理机构和企业客户提供安全 高效 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力 建立了国内托管银行中最丰富 最成熟的产品线 拥有包括证券投资基金 信托资产 保险资产 社会保障基金 安心账户资金 企业年金基金 QFII 资产 QDII 资产 股权投资基金 证券公司集合资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 商业银行信贷资产证券化 基金公 7

8 8 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 司特定客户资产管理 QDII 专户资产 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提 供个性化的托管服务 截至 2015 年 12 月, 中国工商银行共托管证券投资基 金 522 只 自 2003 年以来, 本行连续十一年获得香港 亚洲货币 英国 全球托管人 香港 财资 美国 环球金融 内地 证券时报 上海证券报 等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖 ; 是 获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持 续认可和广泛好评 独立 ; ( 四 ) 基金托管人的职责 基金托管人应当履行下列职责 : (1) 安全保管基金财产 ; (2) 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 ; (3) 对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整与 (4) 保存基金托管业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 ; (5) 按照基金合同的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清 算 交割事宜 ; (6) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 ; (7) 对基金财务会计报告 中期和年度基金报告出具意见 ; (8) 复核 审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购 赎 回价格 ; (9) 按照规定召集基金份额持有人大会 ; (10) 按照规定监督基金管理人的投资运作 ; (11) 法律 法规和基金合同规定的其它职责 ( 五 ) 基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来, 各项业务飞速发展, 始终保持 在资产托管行业的优势地位 这些成绩的取得, 是与资产托管部 一手抓 业务拓展, 一手抓内控建设 的做法是分不开的 资产托管部非常重视改 进和加强内部风险管理工作, 在积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风 险防范和控制的力度, 精心培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务

9 9 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 项目全过程风险管理作为重要工作来做 继 年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70( 审计标准第 70 号 ) 审阅后,2013 年中国工商银行资产托管部第七次 通过 ISAE3402( 原 SAS70) 审阅获得无保留意见的控制及有效性报告, 表明 独立第三方对我行托管服务在风险管理 内部控制方面的健全性和有效性 的全面认可 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大 型托管银行接轨, 达到国际先进水平 目前,ISAE3402 审阅已经成为年度 化 常规化的内控工作手段 1 内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建 立守法经营 规范运作的经营思想和经营风格, 形成一个运作规范化 管 理科学化 监控制度化的内控体系 ; 防范和化解经营风险, 保证托管资产 的安全完整 ; 维护持有人的权益 ; 保障资产托管业务安全 有效 稳健运 行 2 内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽 核监察部门 ( 内控合规部 内部审计局 ) 资产托管部内设风险控制处及 资产托管部各业务处室共同组成 总行稽核监察部门负责制定全行风险管 理政策, 对各业务部门风险控制工作进行指导 监督 资产托管部内部设 置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处, 配备专职稽核监察人员, 在 总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监 察职权 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施 3 内部风险控制原则 (1) 合法性原则 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管 要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终 (2) 完整性原则 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范 程序和监督制约 ; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的部门 岗位和人员 (3) 及时性原则 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录 ; 按照 内控优先 的原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立

10 相关的规章制度 (4) 审慎性原则 各项业务经营活动必须防范风险, 审慎经营, 保证基金资产和其他委托资产的安全与完整 (5) 有效性原则 内控制度应根据国家政策 法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行, 不得有任何空间 时限及人员的例外 (6) 独立性原则 设立专门履行托管人职责的管理部门 ; 直接操作人员和控制人员必须相对独立, 适当分离 ; 内控制度的检查 评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门 4 内部风险控制措施实施 (1) 严格的隔离制度 资产托管业务与传统业务实行严格分离, 建立了明确的岗位职责 科学的业务流程 详细的操作手册 严格的人员行为规范等一系列规章制度, 并采取了良好的防火墙隔离制度, 能够确保资产独立 环境独立 人员独立 业务制度和管理独立 网络独立 (2) 高层检查 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展, 并根据检查情况提出内部控制措施, 督促职能管理部门改进 (3) 人事控制 资产托管部严格落实岗位责任制, 建立 自控防线 互控防线 监控防线 三道控制防线, 健全绩效考核和激励机制, 树立 以人为本 的内控文化, 增强员工的责任心和荣誉感, 培育团队精神和核心竞争力 并通过进行定期 定向的业务与职业道德培训 签订承诺书, 使员工树立风险防范与控制理念 (4) 经营控制 资产托管部通过制定计划 编制预算等方法开展各种业务营销活动 处理各项事务, 从而有效地控制和配置组织资源, 达到资源利用和效益最大化目的 (5) 内部风险管理 资产托管部通过稽核监察 风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查 监控, 指导业务部门进行风险识别 评估, 制定并实施风险控制措施, 排查风险隐患 (6) 数据安全控制 我们通过业务操作区相对独立 数据和传真加密 10

11 数据传输线路的冗余备份 监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全 (7) 应急准备与响应 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心, 制定 了基于数据 应用 操作 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织 员工定期演练 为使演练更加接近实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 随机演练 从演练结果看, 资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务 5 资产托管部内部风险控制情况 (1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资产托管业务健康 稳定地发展 (2) 完善组织结构, 实施全员风险管理 完善的风险管理体系需要从 上至下每个员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面 有效 资产托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部 门和业务岗位, 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, 通过建立纵 向双人制 横向多部门制的内部组织结构, 形成不同部门 不同岗位相互 制衡的组织结构 (3) 建立健全规章制度 资产托管部十分重视内控制度的建设, 一贯 坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责 制度建设和工作流程 中 经过多年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包 括 : 岗位职责 业务操作流程 稽核监察制度 信息披露制度等, 覆盖所 有部门和岗位, 渗透各项业务过程, 形成各个业务环节之间的相互制约机 制 (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等 地位 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日 起就特别强调规范运作, 一直将建立一个系统 高效的风险防范和控制体 系作为工作重点 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题 新情况不断出现, 资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的 位置, 视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线 11

12 四 相关服务机构 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) ( 一 ) 基金份额销售机构 (1) 直销机构 名称 : 国联安基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼法定代表人 : 庹启斌联系人 : 茅斐客户服务电话 : ( 免长途通话费 ) 网址 : 或 (2) 销售机构 1) 名称 : 中国工商银行股份有限公司住所 : 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清电话 : 联系人 : 查樱客户服务电话 :95588 网址 : 2) 名称 : 交通银行股份有限公司住所 : 上海市银城中路 188 号办公地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 : 联系人 : 曹榕客户服务电话 :95559 网址 : 12

13 3) 名称 : 上海浦东发展银行股份有限公司住所 : 上海中山东一路 12 号办公地址 : 上海中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 : (021) 联系人 : 虞谷云客户服务电话 :95528 网址 : 4) 名称 : 招商银行股份有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 : 联系人 : 邓炯鹏客户服务电话 :95555 网址 : 5) 名称 : 中国建设银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 25 号法定代表人 : 王洪章电话 : 联系人 : 王琳客户服务电话 :95533 网址 : 6) 名称 : 信达证券股份有限公司 住所 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 13

14 办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 : 高冠江 电话 : 联系人 : 唐静 客户服务电话 : 网址 : 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 7) 国泰君安证券股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 杨德红联系电话 : 联系人 : 芮敏琪客户服务电话 : 网址 : 8) 名称 : 中泰证券有限公司住所 : 山东省济南市经七路 86 号办公地址山东省济南市经七路 86 号 23 层法定代表人 : 李玮电话 :(0531) 联系人 : 王霖客户服务电话 :95538 网址 : 9) 名称 : 华泰证券股份有限公司住所 : 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善电话 :(025)

15 联系人 : 万鸣 客户服务电话 :95597 网址 : 10) 名称 : 安信证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层法定代表人 : 牛冠兴电话 :(0755) 联系人 : 郑向溢客户服务电话 : 网址 : 11) 名称 : 国信证券股份有限公司住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦办公地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦法定代表人 : 何如电话 :(0755) 联系人 : 李颖客户服务电话 :95536 网址 : 12) 名称 : 新时代证券有限责任公司住所 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层法定代表人 : 刘汝军电话 :(010) 联系人 : 孙恺客户服务电话 : 网址 : 15

16 13) 名称 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青电话 : 联系人 : 魏明客户服务电话 : 网址 : 14) 名称 : 中国民生银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街二号办公地址 : 北京市中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼法定代表人 : 洪崎电话 : 联系人 : 万青元客服电话 : 网址 : 15) 江海证券有限公司住所 : 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系电话 : 联系人 : 刘爽客户服务电话 : 网址 : 16) 海通证券股份有限公司住所 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦 16

17 法定代表人 : 王开国联系电话 : 联系人 : 李笑鸣客户服务电话 :95553 或 网址 : 17) 光大证券股份有限公司住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系电话 : 联系人 : 刘晨客户服务电话 :95525 网址 : 18) 华龙证券有限责任公司住所 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦办公地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人 : 李晓安电话 : 联系人 : 李昕田客户服务电话 :96668( 甘肃省内 ) 或 网址 : 19) 天风证券股份有限公司住所 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址 : 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼法定代表人 : 余磊电话 : 联系人 : 翟璟 17

18 客户服务电话 : 网址 : 20) 名称 : 中国国际期货有限公司 住所 : 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层 2 层 9 层 11 层 12 层办公地址 : 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层法定代表人 : 王兵联系人 : 赵森电话 : 客服电话 : 网址 : 21) 名称 : 中山证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层办公地址 : 深圳市华侨城深南大道 9010 号法定代表人 : 黄扬录电话 : 联系人 : 罗艺琳客户服务电话 : 网址 : 22) 名称 : 第一创业证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼办公地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人 : 刘学民电话 : 联系人 : 毛诗莉客户服务电话 :

19 网址 : 23) 名称 : 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 丁学东联系人 : 杨涵宇电话 : 客户服务电话 : 网址 : 24) 名称 : 天相投资顾问有限公司住所 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层法定代表人 : 林义相电话 : 联系人 : 尹伶客户服务电话 : 网址 : 25) 名称 : 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 联系人 : 王玉山客户服务电话 : 网址 : 26) 名称 : 上海天天基金销售有限公司 住所 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼 19

20 办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼 法定代表人 : 其实 电话 : 联系人 : 练兰兰 客户服务电话 : 网址 : 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 27) 名称 : 北京展恒基金销售股份有限公司住所 : 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层办公地址 : 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰电话 : 联系人 : 宋丽冉客户服务电话 : 网址 : 28) 名称 : 杭州数米基金销售有限公司住所 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层法定代表人 : 陈柏青电话 : 联系人 : 周嬿旻客户服务电话 : 网址 : 29) 名称 : 深圳众禄金融控股股份有限公司住所 : 广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址 : 广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人 : 薛峰 电话 : 联系人 : 童彩平 20

21 客户服务电话 : 网址 : 30) 名称 : 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18 楼法定代表人 : 王莉电话 : 联系人 : 周轶客户服务电话 : 网址 :licaike.hexun.com 31) 名称 : 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内法定代表人 : 王斐电话 : 联系人 : 付少帅客户服务电话 : 网址 : 32) 名称 : 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟电话 : 联系人 : 单丙烨客户服务电话 : 网址 : 21

22 33) 名称 : 北京增财基金销售有限公司注册地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 法定代表人 : 罗细安电话 : 联系人 : 李皓客户服务电话 : 网址 : 34) 名称 : 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟电话 : 联系人 : 赵沛然客户服务电话 : 网址 : 35) 名称 : 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址 : 浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址 : 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人 : 凌顺平电话 : 联系人 : 吴强客户服务电话 : 网址 : 36) 名称 : 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址 : 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 22

23 办公地址 : 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人 : 梁越 电话 : 联系人 : 马鹏程 客户服务电话 : 网址 : 37) 名称 : 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春电话 : 联系人 : 魏争客户服务电话 : 网址 : 38) 名称 : 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址 : 杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦昌大厦 )1 幢 10 楼 1001 室办公地址 : 杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦昌大厦 )1 幢 10 楼 1001 室法定代表人 : 陈峥电话 : 联系人 : 邵俊客户服务电话 : 网址 : 39) 名称 : 海银基金销售有限公司 注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 B 单元 单元 办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 B 23

24 法定代表人 : 刘惠电话 : 联系人 : 徐烨琳客户服务电话 : 网址 : 40) 名称 : 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 A 区法定代表人 : 杨懿电话 : 联系人 : 张燕客户服务电话 : 网址 : 41) 名称 : 上海陆金所资产管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚电话 : 联系人 : 宁博宇客户服务电话 : 网址 : 42) 名称 : 北京乐融多源投资咨询有限公司住所 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室办公地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室法定代表人 : 董浩电话 : 联系人 : 张婷婷 24

25 客户服务电话 : 网址 : 43) 名称 : 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层法定代表人 : 燕斌电话 : 联系人 : 凌秋艳客户服务电话 : 网址 : 44) 名称 : 大泰金石投资管理有限公司 注册地址 : 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址 : 上海市虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明电话 : 联系人 : 朱真卿客户服务电话 : 网址 : 45) 名称 : 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀电话 : 联系人 : 段京璐客户服务电话 : 网址 : 25

26 46) 名称 : 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 吴煜浩客户服务电话 : 网址 : 47) 名称 : 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室法定代表人 : TAN YIK KUAN 电话 : 联系人 : 项晶晶客户服务电话 : 网址 : 48) 名称 : 深圳市金斧子投资咨询有限公司注册地址 : 广东省深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 办公地址 : 广东省深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼法定代表人 : 陈姚坚电话 : 联系人 : 张烨客户服务电话 : 网址 : 26

27 基金管理人可以根据相关法律法规要求, 选择其他符合要求的机构销 售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 登记机构 名称 : 国联安基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼法定代表人 : 庹启斌联系人 : 茅斐电话 : ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所 名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 韩炯联系人 : 安冬电话 : 传真 : 经办律师 : 吕红 安冬 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所 名称 : 毕马威华振会计师事务所住所 : 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼办公地址 : 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼负责人 : 蔡廷基联系人 : 王国蓓联系电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 王国蓓 戴丽 27

28 五 基金的名称 国联安保本混合型证券投资基金 六 基金的类型 保本混合型证券投资基金 七 基金的保本 ( 一 ) 保本 本基金为符合条件的基金份额持有人提供保本 此外, 为确保履行保本条款, 保障基金份额持有人利益, 基金管理人通过与担保人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同, 由担保人为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证或者由保本义务人为本基金承担保本偿付责任, 或者通过中国证监会认可的其他方式, 以保证符合条件的基金份额持有人在保本周期到期时可以获得保本金额保证 1 保本在第一个保本周期到期日, 如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值之乘积 ( 即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额 ) 与相应基金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和低于认购保本金额, 则基金管理人应补足该差额 ( 即保本赔付差额 ), 并在保本周期到期日后二十个工作日内 ( 含第二十个工作日 ) 将该差额支付给基金份额持有人, 担保人对此提供不可撤销的连带责任保证 其后各保本周期到期日, 如基金份额持有人在过渡期申购或从上一保 28

29 29 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额的 可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和低 于其保本金额, 由当期保本周期有效的基金合同 保证合同或 风险买断 合同 约定的基金管理人 担保人或保本义务人将该差额 ( 即保本赔付差 额 ) 支付给基金份额持有人 本基金第一个保本周期, 本基金为认购本基金并持有到期的基金份额 持有人提供的认购保本金额为其认购并持有到期的基金份额所对应的净认 购金额 认购费用及募集期间利息收入之和 过渡期内申购保本金额为基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基 金份额的投资金额, 即基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的 基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和 从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额为基金份额 持有人将其上一保本周期届满时持有的基金份额转入当期保本周期并持有 到期的, 其基金份额在折算日所代表的资产净值 本基金第一个保本周期的保本赔付差额, 为该保本周期到期日基金份 额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值之乘 积 ( 即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额 ) 与相应 基金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和低于认购保本金额的差额 部分 本基金第一个保本周期后各保本周期的保本赔付差额, 为基金份额持 有人在过渡期申购或从上一保本周期结束后选择或默认选择转入当期保 本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保 本周期内的累计分红金额之和低于其保本金额的差额部分 2 保本周期 本基金第一个保本周期为三年, 即基金管理人提供保本的期限 本基金保本周期届满时, 在符合保本基金存续条件下, 本基金继续存 续并转入下一保本周期, 该保本周期的具体起讫日期 保本和保本保障安 排以本基金管理人届时公告为准 3 不适用保本条款的情形 (1) 保本周期到期日, 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的

30 可赎回金额与相应基金份额于保本周期内的累计分红金额之和不低于认购 保本金额 (2) 基金份额持有人认购, 但在基金保本周期到期日前 ( 不包括该日 ) 赎回或转换出本基金的基金份额 ; (3) 基金份额持有人在保本周期内申购或转换入本基金的基金份额 ; (4) 在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形 ; (5) 在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情 形, 且担保人或保本义务人不同意继续承担保证责任 ; (6) 在保本周期到期日之后 ( 不包括该日 ), 基金份额发生的任何形 式的净值减少 ; (7) 因不可抗力的原因导致基金投资亏损 ; 或因不可抗力事件直接导 致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的, 或基金 合同规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的 ( 二 ) 基金保本的保证 本节所述基金保本的保证责任仅适用于第一个保本周期 本基金第一 个保本周期后各保本周期涉及的基金保本的保障事宜, 由基金管理人与担 保人或保本义务人届时签订的保证合同或 风险买断合同 决定, 并由基 金管理人在当期保本周期开始前公告 1 为确保履行保本条款, 保障基金份额持有人利益, 本基金的第一个 保本周期由中海信达担保有限公司作为担保人 2 担保人与基金公司签订保证合同 基金份额持有人购买基金份额的 行为视为同意该保证合同的约定 本基金由担保人提供不可撤销的连带责 任保证, 担保范围为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周 期到期日基金份额净值之乘积 ( 即基金份额持有人认购并持有到期的基金 份额的可赎回金额 ) 与相应基金份额于保本周期内的累计分红金额之和低 于认购保本金额的差额部分 担保人承担的连带保证保本责任不超过本次 保本额度 41 亿元人民币 经担保人与基金管理人双方协商可调增担保责任 金额上限并由基金管理人另行公告 保证期间为基金保本周期到期日起六 个月 30

31 31 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 3 保本周期内, 担保人出现足以影响其担保能力或偿付能力的情形的, 应在该情形发生之日起三个工作日内通知基金管理人以及基金托管人 基 金管理人在接到通知之日起三个工作日内应将上述情况报告中国证监会并 提出处理办法, 包括但不限于加强对担保人担保能力的持续监督等 ; 当确 定原担保人歇业 停业 被吊销企业法人营业执照 宣告破产等已丧失继 续履行保证责任的能力的情况下, 或原担保人发生合并或分立, 由合并或 分立后的法人或其他组织继承原担保人的权利 义务的情况下, 基金管理 人应在接到担保人通知之日起三个月内更换新的担保人或保本义务人, 新 的担保人或保本义务人必须具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担 保人或保本义务人的资质和条件 基金管理人应在接到担保人通知之日起 五个工作日内在指定媒体上公告上述情形 基金管理人与新的担保人签订 保证合同 或与保本义务人签订 风险买断合同 后, 报中国证监会备 案 基金管理人在中国证监会备案后二日内在至少一家指定媒体上公告担 保人或保本义务人的有关事项 更换上述担保人或保本义务人无须召开基 金份额持有人大会 原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义 务由继任的担保人承担 在新任担保人接任之前, 原担保人应继续承担保 证责任 4 如果符合条件的基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本 周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额于保本 周期内累计分红金额之和计算的总金额低于其保本金额, 且基金管理人无 法全额履行保本义务的, 基金管理人应按照保证合同的有关约定, 在保本 周期到期日后 5 个工作日内, 向担保人发出书面 履行保证责任通知书 ( 履 行保证责任通知书 应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基 金保本赔付差额总额 基金管理人已自行偿付的金额 需担保人清偿的金 额以及本基金在基金托管人处开立的账户信息 ) 担保人将在收到基金管理 人发出的 履行保证责任通知书 后的 5 个工作日内, 将 履行保证责任通 知书 载明的清偿款项划入本基金在基金托管人处开立的账户中, 由基金 管理人将该金额支付给基金持有人 若担保人在保本周期到期日后 20 个工 作日 ( 含第 20 个工作日 ) 内未主动履行担保责任的, 自保本周期到期后第 21 个工作日起, 基金持有人有权直接就差额部分向基金管理人或担保人追

32 偿 担保人将清偿款项全额划入本基金在基金托管人处开立的账户中后即 为全部履行了担保责任, 无须对基金份额持有人逐一进行清偿 5 除本部分所指的原担保人承担的所有与本基金担保责任相关的权利 义务由继任的担保人承担以及保证合同中所列明的免责情形外, 担保人不 得免除担保责任 当发生以下情形时, 担保人不承担保证责任 : (1) 保本周期到期日, 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的 可赎回金额与相应基金份额于保本周期内的累计分红金额之和不低于认购 保本金额 (2) 基金份额持有人认购, 但在基金保本周期到期日前 ( 不包括该日 ) 赎回或转换出本基金的基金份额 ; (3) 基金份额持有人在保本周期内申购或转换入本基金的基金份额 ; (4) 在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形 ; (5) 在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情 形, 且担保人不同意继续承担保证责任 ; (6) 在保本周期到期日之后 ( 不包括该日 ), 基金份额发生的任何形 式的净值减少 ; (7) 未经担保人书面同意修改基金合同条款, 可能加重担保人保证责 任的, 担保人对加重部分不承担保证责任, 但根据国家法律和证监会法规 要求进行修改的除外 ; (8) 因不可抗力的原因导致基金投资亏损 ; 或因不可抗力事件直接导 致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的, 或基金 合同规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的 ; (9) 基金管理人违反其与担保人签订的 担保授信及追偿合同 及 风 险监控协议, 包括但不限于未按约定支付担保费等, 经担保人书面提出后 仍拒绝纠正的 ( 三 ) 担保费的费率和支付方式 担保费收取方式 : 担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支 每个自然日担保费计算公式 = 担保费计提日前一日基金资产净值 0.2% 当年日历天数 32

33 担保费计算期间自本基金第一个保本周期起始之日起 ( 即基金合同生 效之日起 ), 每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 至担保人解除 保证责任之日或当期保本周期到期日较早者止 基金管理人应于每月收到 基金管理费之后的 5 个工作日内向担保人支付担保费 因不可抗力等原因 导致甲方收取管理费迟延的, 担保费支付顺延 担保人收到款项后的 5 个 工作日内向基金管理人出具合法发票 八 基金的投资目标 本基金采用投资组合保险策略来控制本金损失的风险, 力求在基金本 金安全的基础上实现基金资产的稳定增值 九 基金的投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的债券 股票 ( 含中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 权证 股指期货 货币市场工具及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金的投资对象主要分为两类 : 保本资产和风险资产 保本资产主要包括国债 金融债 央行票据 企业债 公司债 中期票据 可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 短期融资券 资产支持证券 债券回购 银行存款等固定收益品种 风险资产主要包括股票 权证以及股指期货等权益类品种 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于 60% 本基金持有的风险资产占基金资产的比例不高于 40%, 其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 33

34 十 基金的投资策略 ( 一 ) 投资策略 本基金通过 CPPI(Constant Proportation Portfolio Insurance) 恒定比例投资组合保险策略, 辅之以 TIPP(Time Invariant Portfolio Protection) 时间不变性投资组合保险策略, 在严格控制风险的前提下, 基金管理人进行定量分析, 对保本资产和风险资产的投资比例进行优化动态调整, 确保投资人的投资本金的安全性 同时, 本基金还将通过积极稳健的风险资产投资策略, 在一定程度上使保本基金分享股市整体性上涨的好处, 力争使基金资产实现更高的增值回报 如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投资范围之内, 本基金管理人可以相应调整上述投资策略 (1) 资产配置策略本基金资产配置策略分为两个层次 : 一层为对风险资产和保本资产的配置, 该层次以组合保险策略为依据, 即风险资产可能的损失额不超过安全垫 ; 另一层为对风险资产 保本资产内部的配置策略 基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整 1)CPPI 投资策略根据恒定比例组合保险原理, 本基金将根据市场的波动 组合安全垫 ( 即基金净资产超过基金价值底线的数额 ) 的大小动态调整保本资产与风险资产投资的比例, 通过对保本资产的投资实现保本周期到期时保本金额的安全, 通过对风险资产的投资寻求保本周期间资产的稳定增值 CPPI 的投资步骤可分为 : 第一, 根据本基金保本周期到期时的最低目标价值和合理的折现率确定当前应持有保本资产的数量, 即确定组合的价值底线 ; 第二, 计算组合的现时价值超过价值底线的数额, 即安全垫 (cushion); 第三, 本基金主要根据市场中长期趋势的判断 数量化研究等来确定风险资产与安全垫的放大倍数, 即组合的风险乘数 ; 34

35 风险乘数的确定需要综合考虑安全垫的大小, 保本剩余期限, 权益市 场的预期收益率和风险比较 根据宏观经济环境 货币政策 市场流动性 企业盈利预期以及市场估值水平, 宏观策略研究员定期出具宏观策略观点 基金经理参考宏观策略研究员的观点, 评估股票市场下跌风险和预期收益 率 第四, 根据组合的安全垫和风险乘数确定权益类资产投资比例, 并将 相当于安全垫特定倍数的资金规模投资于风险资产, 以创造高于最低目标 价值的收益, 其余资产则投资于保本资产上 ; 第五, 动态调整保本资产和风险资产的配置比例 本基金将根据数量 分析 市场波动等对风险资产与保本资产的比例将进行动态调整, 确保风 险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限 根据 CPPI 进行资产配置是一个动态调整的过程, 在投资的过程中基金 管理人将通过对投资组合调整规则及参数的合理设计, 结合基金管理人基 于基本面因素分析而得出的关于股票 债券等市场预期收益及风险的判断, 优化资产配置, 实现基金资产在保本基础上的增值 举例说明 CPPI 策略 : 假设期初投资 40 亿元于股票和债券, 投资期限为三年, 放大倍数选为 2 债券三年预期收益率为 10% 根据股票资产投资金额计算公式 : 可计算得出期初投资于股票资产的金额为 :6.667 亿元 ( 保留至小数点 后 3 位 ) 因此, 投资于债券资产的金额为 : = 亿元 1 运作一段时间后, 在 时刻, 假设股票资产上涨 10%, 而债券资产 在此期间的投资收益为 1%, 预期至保本期到期时的收益率为 9% 则时刻基金总资产为 : 根据股票资产计算公式, 可计算得出 35 时刻可投资于股票资产的金额

36 为 :7.949 亿元 可投资于债券资产的金额为 : = 亿元 故在 时刻将 亿元投资于股票, 将 亿元投资于债券, 由于 此时基金拥有的债券市值为 亿元 ( (1+1%)=33.666), 故 基金管理人卖出 亿元债券 ( =0.615), 同时买入 亿 元股票 2 继续运作一段时间后, 在 时刻, 假设股票资产下跌 5%, 而债券资 产在此期间的投资收益为 1%, 预期至保本期到期时的收益率为 8% 元 则此时基金总资产为 :7.949 (1-5%) (1+1%)= 亿 根据股票资产计算公式, 可计算得出 时刻可投资于股票资产的金额 为 :7.255 亿元 可投资于债券资产的金额为 : = 亿元 故在 时刻将 亿元投资于股票, 将 亿元投资于债券, 由于 此时基金拥有的股票市值为 亿元 (7.949 (1-5%)=7.552), 故基金管理人卖出 亿元股票 ( =0.297), 同时买入 亿元债券 因此如果股票上涨, 那么投资组合净值上涨, 安全垫增大, 更多的资金从债券转到股票 ; 如果股票下跌, 那么投资组合净值下跌, 安全垫缩小, 更多的资金从股票转到债券 ; 但投资组合净值最多下跌至价值底线, 即安全垫最多缩小为零, 这时投资组合全部转换为债券, 投资组合沿着价值底线增值, 到期增至本金 40 亿元, 从而实现保本的目的 2)TIPP 策略 TIPP 策略指基金设置的价值底线随着投资组合收益的变动而调整的投资策略 本基金的 TIPP 策略具体是指 : 首先, 确定保本资产的最低配置比例 根据保本周期末投资组合最低目标价值和合理的折现率, 设定期初应持有的保本资产的最低配置比例, 即设定基金期初价值底线 ; 其次, 确定风险资产的最高配置比例 根据组合中风险资产的风险特性, 决定安全垫 ( 即基金净资产超过基金价值底线的数额 ) 的放大倍数, 然后根据安全垫和放大倍数乘数计算期初可持有的风险资产的最高配置比例 最后, 当基金净 36

37 值上涨超过一定幅度后, 本基金将择机提高价值底线, 以及时锁定已实现 的收益 TIPP 策略相对 CPPI 策略而言, 由于在净值上升过程中提高了价值 底线, 从而锁定了已实现收益 总体来说,TIPP 策略是一种较 CPPI 更为保 守的策略 举例说明 TIPP 策略 : 在本基金成立时, 基金资产价值为 40 亿 ( 险倍数为 2(m) ), 要保比例为 90%(f), 风 1 如果收益资产价值从 8 亿降为 6 亿, 导致基金资产的价值从期初的 40 亿减少到 38 亿, 其他因素不变, 则 收益资产当前为 6 亿, 需要卖出 6-4=2 亿收益资产 保本资产当前为 32 亿, 需要买入 34-32=2 亿保本资产 2 如果收益资产价值从 8 亿上升为 10 亿, 导致基金资产的价值从期初 的 40 亿增加到 42 亿, 提高价值底线至 41 亿, 其他因素不变 收益资产当前为 10 亿, 需要买入 =0.2 亿收益资产 保本资产当前为 32 亿, 需要卖出 =0.2 亿保本资产本基金还将根据各类资产的预期风险与收益情况动态调整保本资产和收益资产比例以及相应的放大倍数 综上, 基于 CPPI 策略并结合 TIPP 策略, 本基金对保本资产和风险资产的具体动态配置过程如下 : 第一, 在期初, 根据保本资产到期收益率和风险乘数等确定风险资产的投资比例 ; 第二, 以基金合同生效后每满一年为一个考察期 在每个考察期最后 37

38 38 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 一个交易日, 基金管理人可以根据精致增长情况 保本资产剩余期限的到 期收益率以及对市场未来的预判等因素, 重新计算风险资产投资比例, 并 动态调整资产组合 ; 第三, 在保本周期的任意时间, 如果风险资产市值相对于最近一次资 产组合调整时下跌幅度超出保本资产安全垫的一定比例, 则再根据当日的 保本资产剩余期限到期收益率和风险资产已经发生的损失, 计算并调整资 产组合 (2) 保本资产投资策略 1) 主要策略 1 持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券, 主要按买入并持有 方式进行投资以保证组合收益的稳定性, 同时兼顾收益性和流动性, 尽可 能地控制利率 收益率曲线等各种风险 2 综合考虑收益性 流动性和风险性, 进行积极投资 主要包括根据 利率预测调整组合久期 选择低估值债券进行投资, 严格控制风险, 增强 盈利性, 以争取获得适当的超额收益, 提高整体组合收益率 2) 债券组合构建 本基金坚持在组合久期与封闭期适当匹配的原则下灵活应用流动性管 理策略 利率策略 信用策略 息差策略 可转债投资策略等, 在合理管 理并控制组合风险的前提下, 最大化组合收益 1 流动性管理策略 为合理控制本基金开放期的流动性风险, 并满足每次开放期的流动性 需求, 本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹 配 2 利率策略 通过对经济增长 通货膨胀 财政政策和货币政策等宏观经济变量进 行深入分析, 结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构, 最终形成对金 融市场利率水平变化的时间 方向和幅度的判断 利率策略可以细分为 : a. 期限管理策略 本基金将根据对市场利率水平变化的判断, 在控制资产组合风险的前 提下, 通过调整组合期限, 即在预期利率将要上升的时候适当缩短组合期

39 39 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 限, 在预期利率将要下降的时候适当拉长组合期限, 以提高债券投资收益 ; b. 收益率曲线策略 本基金通过对收益率曲线的研究, 在所确定的目标久期配置策略下, 通过分析预测收益率曲线可能发生的形状变化, 在期限结构配置上适时采 取子弹型 哑铃型或者阶梯型等策略, 进一步优化组合的期限结构, 使本 基金获得较好的收益 险 3 信用策略 信用债收益率等于基准收益率加上信用利差 信用利差反映了信用风 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析, 结合流动性 信用利差 信用评级 违约风险等的综合评估结果, 选取具有价格优势和 套利机会的优质信用债券产品进行投资 影响信用利差的因素包括信用债市场整体的信用利差水平和信用债本 身的信用变化, 由此信用策略可以细分为 : a. 基于信用利差曲线策略 通过分析宏观经济周期 市场资金结构和流向 信用利差的历史统计 区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性 相对投资价值和风险 以及信用利差曲线的未来走势, 从而确定信用债总体的投资比例 b. 基于信用债信用分析策略 本基金管理人将建立内部信用评级制度 通过综合分析公司债券 企 业债等信用债券发行人所处行业发展前景 发展状况 市场地位 财务状 况 管理水平和债务水平, 结合债券担保条款 抵押品估值及债券其他要 素, 最后综合评价出债券发行人信用风险 评价债券的信用级别 通过动 态跟踪信用债券的信用风险, 确定信用债的合理信用利差, 挖掘价值被低 估的品种, 以获取超额收益 4 息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆, 投资于收益 率高于融资成本的其它获利机会, 从而获得杠杆放大收益 本基金进入银 行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的 40% 5 可转换债券投资策略

40 40 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种, 具有抵御下行风险, 分享股票价格上涨收益的特征 本基金首先将根据对债券市场 股票市场 的比较分析, 选择股性强 债性弱或特征相反的可转债列入当期转债核心 库, 然后对具体个券的股性 债性做进一步分析比较, 优选最合适的券种 进入组合, 以获取超额收益 在选择可转换债券品种时, 本基金将与本公司的股票投研团队积极合 作, 深入研究, 力求选择被市场低估的品种, 来构建本基金可转换债券的 投资组合 (3) 风险资产投资策略 1) 二级市场股票投资 通过定性和定量相结合的方法, 主要通过对品质 成长性和估值三个 方面进行评估, 筛选出各个景气行业中具有竞争优势的优质上市公司 1 品质 本基金主要通过盈利能力指标 ( 如 P/E P/S P/EBIT 等 ), 经营效率 指标 ( 如 ROE ROA ROIC 等 ), 财务状况指标 ( 如资产负债率 流动比率 等 ), 公司治理指标 ( 前十大股东持股比例, 外部董事占比等 ) 衡量上市公 司的品质 2 成长性评估 本基金主要通过企业利润增长率等指标以及成长性综合评价来评估公 司的成长性 首先对企业利润增长率 销售毛利率等成长性指标进行定量评估, 然 后根据企业成长性评价体系, 对公司的成长性进行综合评分并排序, 挑选 出其中最具成长潜力而且成长质量优良的股票进入核心股票池 企业成长 性评价体系从宏观环境 行业前景 公司质量和成长性质量方面对企业的 成长性进行评价, 采用定性分析结合定量分析的方法对企业的成长性进行 综合评分 3 估值水平 对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟 踪研究, 在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投 资标的

41 2) 新股申购投资策略本基金根据新股发行人的基本情况, 以及对认购中签率和新股上市后表现的预期, 并结合金融工程数量化模型, 对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值, 制定相应的申购和择时卖出策略 3) 权证投资策略本基金不直接从二级市场买入权证, 可持有因持股票派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证 本基金管理人将以价值分析为基础, 在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上, 结合权证的溢价率 隐含波动率等指标进行投资, 避免投资风险, 追求较高风险调整后的收益 4) 资产支持证券等品种投资策略资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券 (ABS) 住房抵押贷款支持证券 (MBS) 等, 其定价受多种因素影响, 包括市场利率 发行条款 支持资产的构成及质量 提前偿还率等 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 结合蒙特卡洛模拟等数量化方法, 对资产支持证券进行定价, 评估其内在价值进行投资 5) 股指期货投资管理本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于股指期货 套期保值将主要采用流动性好 交易活跃的期货合约 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性 流动性及风险特征, 通过资产配置 品种选择, 谨慎进行投资, 以降低投资组合的整体风险 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准 ( 二 ) 投资管理程序 1 决策依据 (1) 须符合有关法律 法规和基金合同的规定 ; (2) 以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则 ; 41

42 42 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) (3) 国内宏观经济发展态势 微观经济运行环境 政策指向及全球经 济因素分析 ; 2 投资决策机制 本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制 投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体战略和原则 ; 审定基金 资产配置和调整计划 ; 决定基金禁止的投资事项等 基金经理负责资产配置 行业配置和个债 / 个股配置 投资组合的构建 和日常管理 究 ; 3 投资决策程序 (1) 由基金经理对宏观经济和市场状况进行考察, 进行经济与政策研 (2) 量化投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标, 跟踪影响 M 的参数变化, 为基金经理提供资产配置比例的建议并提供数量化风险分 析报告 ; 研究部信用分析员对信用债的信用评级提供研究支持 ; 运营部门 每日提供基金申购赎回的数据分析报告, 供基金经理决策参考 ; (3) 投资决策委员会进行资产配置政策的制定 投资决策委员会定期 召开会议, 依据上述报告对资产配置提出指导性意见 ; 如遇重大事项, 投 资决策委员会及时召开临时会议做出决策 ; (4) 结合投资委员会和风险管理部的建议, 基金经理根据市场状况进 行投资组合方案设计 ; 基金经理根据投资决策委员会的决议, 参考上述报 告, 制定资产配置 类属配置和个债配置和调整计划, 进行投资组合的构 建和日常管理 ; (5) 基金经理进行投资组合的敏感性分析 ; (6) 对投资方案进行合规性检查, 重点检查是否满足基金合同规定和 各项法律法规的规定 ; (7) 基金经理进行投资组合的实施, 设定或者调整资产配置比例 单 个券种投资比例, 交易指令传达到交易部 ; 交易部依据基金经理的指令, 制定交易策略, 通过交易系统执行投资组合的买卖 交易情况及时反馈到 基金经理 ; (8) 投资组合评价 风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置

43 和调整提出风险防范建议 ; 对投资组合进行评估, 并对风险隐患提出预警 ; 对投资组合的执行过程进行风险监控等 基金经理依据基金申购和赎回的 情况控制投资组合的流动性风险 十一 业绩比较基准 税后三年期银行定期存款利率 1.2 在本基金成立当年, 上述 三年期定期存款利率 指 基金合同 生效当日中国人民银行公布并执行的三年期 金融机构人民币存款基准利率 其后的每个自然年, 三年期定期存款利率 指当年第一个工作日中国人民银行公布并执行的三年期 金融机构人民币存款基准利率 如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整 调整业绩比较基准应经基金托管人同意, 并报中国证监会备案, 但无需经基金份额持有人大会审议 基金管理人应在调整前根据 信息披露办法 的规定在至少一种指定媒体上予以公告 十二 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品, 属证券投资基金中的低风险收益品种 十三 基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金的托管人 中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证 43

44 复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所 载数据截至 2016 年 3 月 31 日, 本报告财务资料未经审计师审计 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 6,058, 其中 : 股票 6,058, 固定收益投资 90,148, 其中 : 债券 90,148, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融 资产 银行存款和结算备付金合计 5,212, 其他各项资产 2,021, 合计 103,442, 注 : 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项可能存在尾差 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,754, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 483, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业

45 I 信息传输 软件和信息技术服务业 595, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 1,225, S 综合 - - 合计 6,058, 注 : 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项可能存在尾差 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 产净值比 例 (%) 新文化 40,000 1,225, 信立泰 30, , 双汇发展 40, , 长电科技 40, , 老板电器 15, , 金正大 40, , 创意信息 10, , 万方发展 20, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 产净值比 45 例 (%) 新文化 40,000 1,225, 信立泰 30, , 双汇发展 40, , 长电科技 40, ,

46 老板电器 15, , 金正大 40, , 创意信息 10, , 万方发展 20, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 55,236, 企业短期融资券 中期票据 33,111, 可转债 ( 可交换债 ) 1,800, 同业存单 其他 合计 90,148, 注 : 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项可能存在尾差 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 资阳水务 200,000 21,940, 渝水投 MTN1 200,000 20,952, 科伦 ,000 15,585, 铁岭债 130,000 14,220, 歌尔 MTN ,000 12,159, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 46

47 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货, 没有相关投资政策 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货, 没有相关投资政策 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 10.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货, 没有相关投资评价 11 投资组合报告附注本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体中除 12 科伦 02 外, 没有出现被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 12 科伦 02(112153) 的发行主体四川科伦药业股份有限公司于 2015 年 4 月 23 日发布公告称, 于 2015 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局 47

48 关于信息披露和报告报送违法违规予以警告并处罚款的 行政处罚决定 书 本基金管理人在严格遵守法律法规 本基金 基金合同 和公司管理制度 的前提下履行了相关的投资决策程序, 不存在损害基金份额持有人利益的 行为 11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 44, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,974, 应收申购款 3, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,021, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例 (%) 流通受限情 况说明 长电科技 747, 重大事件 金正大 623, 重大事件 创意信息 595, 重大事件 万方发展 483, 重大事件 48

49 十四 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金 资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩不代 表未来表现 投资有风险, 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书 基金份额净值增长率 1 同期业绩比较基准收益率 3 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率标准差 至 % 3.54% -7.34% 0.21% 0.02% 0.19% 至 % 5.10% 6.23% 0.36% 0.01% 0.35% 至 % 4.80% 12.19% 0.41% 0.01% 0.40% 至 % 0.82% -7.05% 0.50% 0.01% 0.49% 至 % 14.26% 3.24% 0.37% 0.01% 0.36% 十五 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 49

50 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 与基金运作有关的费用 : 1) 基金管理人的管理费 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2 % 年费率计提 管理费的 计算方法如下 : H=E 1.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理 人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公 休假或不可抗力等, 支付日期顺延 2) 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提 托管费 的计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理 人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日或不可抗 力等, 支付日期顺延 3) 到期操作期间及过渡期内本基金不计提管理费和托管费 若保本周期到期后, 本基金不符合保本基金存续条件, 基金份额持有 人将所持有本基金份额转为变更后的 国联安灵活配置混合型证券投资基 金 的基金份额, 管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提, 托 管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 计算方法同上 上述 一 基金费用的种类中第 3-7 项费用, 根据有关法规及相应 协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产 50

51 中支付 2 与基金销售有关的费用 (1) 申购费本基金申购费的费率水平 计算公式和收取方式等内容详见招募说明书 基金份额的申购与赎回 部分的内容 (2) 赎回费本基金赎回费的费率水平 计算公式和收取方式等内容详见招募说明书 基金份额的申购与赎回 部分的内容 ( 三 ) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十六 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2015 年 12 月 5 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下 : 1 更新了 三 基金管理人 部分的内容 2 更新了 四 基金托管人 部分的内容 51

52 3 更新了 五 相关服务机构 部分的内容 4 更新了 八 基金份额的申购与赎回 部分的内容 5 更新了 十 基金的投资 部分的内容 6 更新了 十一 基金的业绩 部分的内容 7 更新了 二十三 其他应披露事项 部分的内容 国联安保本混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 国联安基金管理有限公司 二〇一六年六月六日 52