Microsoft Word - 融通通泰保本混合型证券投资基金2016年第1季度报告.doc

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1 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通通泰保本 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 30 日 报告期末基金份额总额 741,560, 份 通过运用组合保险策略, 在为符合保本条件的投 投资目标 资金额提供保本保障的基础上, 追求基金资产的 长期增值 本基金采用时间不变性投资组合保险策略 (TIPP,Time Invariant Portfolio Protection) 投资策略 和基于期权的组合保险策略 (OBPI, Option-Based Portfolio Insurance) 相结合的 投资策略, 通过量化技术动态调整资产配置比 例, 以达到保证本金安全的基本目标 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属保本混合型基金, 在证券投资基金中属于低风险品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通通泰保本混合 A 融通通泰保本混合 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 113,805, 份 627,754, 份 第 2 页共 10 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 融通通泰保本混合 A 融通通泰保本混合 C 1. 本期已实现收益 337, ,929, 本期利润 335, ,182, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 141,840, ,097, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月阶段过去三个月 融通通泰保本混合 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.16% 0.69% 0.01% -0.45% 0.15% 融通通泰保本混合 C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.16% 0.69% 0.01% -0.53% 0.15% 第 3 页共 10 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 10 页

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金 融通通 泽灵活 金融学硕士, 具有基金从业 配置混 资格 先后任职于湖北省农 合 融通 业厅 闽发证券,2004 年加 余志勇 通鑫灵活配置混合 融 2015 年 3 月 17 日 - 14 入招商证券股份有限公司研究发展中心, 从事房地产行业研究工作 2007 年加入 通新机 融通基金管理有限公司, 曾 遇灵活 任研究部行业研究员 行业 配置混 组长 合的基 金经理 注 : 任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准 第 5 页共 10 页

6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析考虑到本基金设计的目的主要是为了保持基金净值增长率的平稳性, 本基金在完成新股申购的基础上, 将富余的资金主要配置在了高流动性债券和回购类资产 对以主题投资为主的成长股偏谨慎, 主要原因是目前环境下安全边际难以把握 报告期内基金的业绩表现本报告期 A 类基金份额净值增长率为 0.24%,C 类基金份额净值增长率为 0.16%, 同期业绩比较基准为 0.69% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 424, 其中 : 股票 424, 固定收益投资 274,384, 其中 : 债券 274,384, 第 6 页共 10 页

7 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 676,262, 其他资产 8,106, 合计 959,177, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 424, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 424, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 坚朗五金 3, , 通宇通讯 3, , 白云电器 4,056 96, 康普顿 1,590 22, 赛福天 3,309 20, 第 7 页共 10 页

8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 210,796, 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 63,588, 企业短期融资券 中期票据 可转债 同业存单 其他 合计 274,384, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 国债 06 1,106, ,676, 国债 15 1,000, ,120, 宛城投 200,000 21,434, 雅发投 200,000 21,110, 株城发 200,000 21,044, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 第 8 页共 10 页

9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 152, 应收证券清算款 109, 应收股利 - 4 应收利息 7,844, 应收申购款 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,106, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比 流通受限情况说明 ( 元 ) 例 (%) 康普顿 22, 新股锁定 6 开放式基金份额变动 第 9 页共 10 页 单位 : 份 项目融通通泰保本混合 A 融通通泰保本混合 C

10 报告期期初基金份额总额 117,932, ,117,687, 报告期期间基金总申购份额 610, ,551, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 4,737, ,530,483, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 113,805, ,754, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通通泰保本混合型证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通通泰保本混合型证券投资基金招募说明书 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司 2016 年 4 月 21 日 第 10 页共 10 页