工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2008年度第2季度报告

Transcription

1 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 2014 年 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通通源一年目标 交易代码 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013 年 12 月 31 日 报告期末基金份额总额 505,912, 份 封闭期内, 本基金在追求本金安全的基础上, 通过大类资产配置与个 投资目标 券选择, 采用数量化手段严格控制本基金的下行风险, 力争在减小波动性的同时在有效时间内为投资者创造 8% 的累计目标收益, 为基金 份额持有人谋求资产的稳定增值 封闭期内, 本基金将采用 自上而下 与 自下而上 相结合的主动 投资策略 投资管理策略, 将定性分析与定量分析贯穿于资产配置 行业细分 公司价值评估以及组合风险管理全过程中 业绩比较基准 年化收益率 8% 封闭期内, 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债 风险收益特征 券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金, 属于中高预期收益和预 期风险水平的投资品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 1 页共 8 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2014 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 18,048, 本期利润 19,796, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 548,018, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长净值增长率业绩比较基准收益率标率 1 标准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 3.74% 0.28% 1.94% 0.02% 1.80% 0.26% 第 2 页共 8 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名职务本基金的基金经理 融通通泽一年目标触发式混合及周珺融通内需驱动股票型证券投资基金基金经理丁经纬本基金的基金经理 任本基金的基金经理证券从期限业年限任职日期离任日期 2013 年 12-6 月 31 日 2014 年 1-5 月 4 日 说明硕士研究生, 具有基金从业资格,6 年证券和证券投资管理从业经验 2008 年 3 月至今, 就职于融通基金管理有限公司, 从事宏观策略研究 行业研究 周期性研究工作 丁经纬先生, 工学硕士,5 年证券从业经验, 具有基金从业资格 2003 年 3 月至 2008 年 6 月在浙江国华浙能发电有限 第 3 页共 8 页

5 公司工作, 任技术主管 ;2008 年 7 月至 2009 年 7 月在元大证券 ( 香港 ) 有限公司上海代表处工作, 任行业分析师 ; 2009 年 8 月至 2011 年 5 月在新华基金管理有限公司工作, 任行业分析师 2011 年 5 月加入融通基金管理公司, 历任投资经理助理 投资经理 注 : 任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他有关法律法规 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 基金投资组合符合有关法律 法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析作为一只绝对收益基金, 基于 2 季度末已经取得 4.4% 绝对收益, 并考虑到市场可能进入趋势性上涨的阶段, 报告期内, 本基金采取相对前两个季度更为积极进取的投资策略, 较大幅度的提高了股票仓位至 30% 左右, 并将投资的重点放在一些符合经济转型方向, 基本面优秀, 且估值合理的公司 目前结果看来, 该策略较为理想, 在最大回撤幅度不超过 1.33%( 同期沪深 300 指数下跌 2.28%) 的情况下, 净值上涨 3.74% 展望下个季度, 我们将继续坚持 3 季度策略, 力争尽早达到本基金的净值触发条件 第 4 页共 8 页

6 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 3.74%, 同期业绩比较基准收益率为 1.94% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 157,779, 其中 : 股票 157,779, 固定收益投资 250,430, 其中 : 债券 250,430, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 90,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 89,235, 其他资产 5,222, 合计 592,668, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 21,200, C 制造业 125,089, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 160, E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,777, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 9,552, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 第 5 页共 8 页

7 合计 157,779, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 例 (%) 益佰制药 1,011,330 37,924, 华北制药 4,049,844 24,866, 中国石化 4,000,000 21,200, 天地科技 1,450,000 16,240, 新华医疗 390,000 14,589, 海信电器 1,000,000 11,620, 精达股份 1,599,870 10,495, 中科金财 219,855 9,552, 日出东方 579,879 9,353, 中国中期 100,000 1,777, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 250,430, 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 其他 合计 250,430, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 国开 07 2,000, ,460, 国开 ,000 49,970, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 第 6 页共 8 页

8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 114, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,108, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 第 7 页共 8 页

9 9 合计 5,222, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 7.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司二零一四年十月二十五日 第 8 页共 8 页